Professional Documents
Culture Documents
Paskaita 01
Paskaita 01
Apie k# is kursas
$vadas % finansus ir prekyba
Biros Rinkos duomenys Vertybiniai popieriai Prekyba, sandoriai, brokeriai
Matematika finansuose
Skai&iavimai kiek ir ko pirkti tam tikram tikslui Suk)rimas nauj, ivestini, instrument, (ang. pricing) Duomen, analiz siekiant pelno prekiaujant Rizikos analiz siekiant sumainti nuostolius Portfeli, k)rimas
2
Apie k# is kursas
Informatika finansuose
Programavimas matematikos -udavini, Prekybos sistem, programavimas Labai greitas duomen, apdorojimas Optimizavimas udavini, naudojant GRID technologijas Sandori, informacin s sistemos Prekybos algoritmai Automatizuotos prekybin s sistemos dalys Automatizuotinos investavimo strategijos
3
Mano patirtis
Praktin patirtis (6 metai) bankuose Londone Kursas 4-ti metai D stomas i praktikos Pats usiimu praktika taip pat Sritis labai populiar janti N ra sud tinga, bet daug detali, Tikrai n ra lengvas kelias % pratur jim#
4
Mano veikla
D stau Jums J Moksliniai tyrimai
Vadovauju Lietuvos mokslo tarybos projektui: Skaitinis intelektas portfelio algoritm, k)rime finansini, sukr tim, laikotarpiais doktorantams magistrantams bakalaurams
Vadovauju
Mokslin praktika Prekyba ateities sandoriais ir akcijomis gyvai Su partneriais vystome pirm# algoritmin s prekybos fond# LT
5
PVZ.:
Klasikinis technin s analiz s pavyzdys, kuris gali b)ti automatizuotas Skai&iuojami 2 slenkantys vidurkiai
Trumpas (10 dienu) Ilgas (20 dien,)
Daugiau sistem,
http://www.collective2.com
10
11
Metatrader
12
MATLAB
Nepamainomas duomen, analiz s %rankis Pla&iai naudojamas finansuose Labai patogus bet koki, duomen,
Analizei Manipuliavimui Vizualizavimui
Greitas ir patogus prototip, k)rimas Yra nekomercin versija GNU Octave Alternatyva yra R
13
PVZ.:
60 50
40
30
20
10
-10
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
14
16
Senior C++ Quantitative Developer Ultra Low Latency HFT Strategies, Proprietary Trading Firm the City of London, London, UK will require the following skill-set; Exceptional C++ programming skills Secondary knowledge of Java a big plus Experience with ultra-low-latency production code Knowledge of large datasets SQL Multithread experience Matlab/R Deep knowledge of FX, Futures, Equities a plus but not prerequisite BSc (or higher) in Comp Sci, Maths, Physics, Engineering etc Solid communication Python/Perl/Bash
17
18
Darb, susiskirstymas
Developer programuotojai
Programuoja sistemas
Trader/strategist prekiautojai
Prekiauja biroje, stebi rinkas, generuoja id jas prekybos sistemoms
19
Quants
Kuom usiima analitikai Quants
Algoritmini, sistem, analiz Modeli, k)rimas Ivestini, instrument, k)rimas Pricing Rizikos vertinimas
20
Kaip surasti x ?
21
Kaip surasti x ?
22
23
24
25
Programavimas algoprekyboje
Komunikavimas su bira ar brokeriu Spartus rinkos duomen, apdorojimas Maksimalus koru inaudojimas Spinlockai ir lock free programavimas Labai spartus duomen, apdorojimas Complex event processing High performance, GRID Ir inoma GUI, reportai, webas
26
27
Kurso kryptis
Kam labiau tinka programavimas
Daugiau programavimo
28
Pratybos
Naudosim MATLAB Analizuosim rinkos duomenis, braiysim grafikus, juos analizuosime Raysime primityvias prekybos strategijas, testuosim jas simuliacijoje Prisijungsime prie brokeriu API, siuntin sime sandorius, analizuosime rinkos duomenis Nagrin sime egzistuojan&ias prekybines sistemas
29
Literat)ra
Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners by Larry Harris Inside the Black Box: The Simple Truth About Quantitative Trading by Rishi K Narang New Trading Systems and Methods New Trading Systems and Methods by Perry J. Kaufman Options, Futures & Other Derivatives by JOHN C HULL
30
Kiti resursai
Brokeris Interactive Brokers www.Interactivebrokers.com TWS (edemo/fdemo demouser) Nemokama sistema valiutoms - www.metaquotes.net Investavimo enciklopedija www.investopedia.com FIX protokolas www.fixprotocol.org finance.yahoo.com nemokami rinkos duomenys http://code.google.com/apis/finance/
31
Bal, sistema
4 (egzamino testas) 4x1.5 (nam, darbas) Nam, darbo v lavimas:
0.5 balas - paskait, lankomumas ne prastesnis negu 75% 0.5 balas svari pagalba tobulinant paskait, mediag#
33
1 sav. 25%, 2 sav. -50%, >2 sav. 100% Jeigu negalit pristatyti nam, darb# siusti e-patu (tik spec atveju)
34
Nam, darbas 1 (i 4)
Susipainimas su rinkos duomenimis Studentas tur t, pademonstruoti kad supranta ir moka ukrauti duomenis % MATLAB aplink# ir juos atvaizduoti ir atlikti elementarias manipuliacijas su jais bei atvaizduoti rezultatus.
Savarankika duomen, paieka Pakrauti duomenis % MATLAB
Tikinius Minutinius Dieninius
Sudaryti sesijas i minutini,, tikiniu duomen, Sujungti ateities sandori, duomenis % vien# eilut Dviej, skirting, (akcijos ir forex) laiko eilu&i, sulyginimas papildant tu&ias dienas arba jas itrinant. Surasti pertraukas duomenyse ir jas atspausdinti I tikini, duomen, suformuoti valandinius barus arba minutinius
35
Pabaiga
36