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ProbStat - 6.1 假设检验的概念与步骤
ProbStat - 6.1 假设检验的概念与步骤
ProbStat - 6.1 假设检验的概念与步骤
第六章 假设检验
¾ 依据样本对总体未知参数的某种假设
作出真伪判断。 (参数检验)
金融与统计学院
¾ 依据样本对总体的分布的某种假设
作出真伪判断。 (分布检验)
汤银才 yctang@stat.ecnu.edu.cn 第 1页
在许多实际中,都需要检验某个问题,如:某批产品
华东师范大学
能否出厂?某生产线工作是否正常?某人是否患有某
种疾病?某种新药的治疗效果是否提高了?发生事故
是否与星期几有关?某次水平考试是否正常?等等.
{
X ~ F(x,θ), θ 为参数
金融与统计学院
假 参数假设检验
设 假设 θ=θ0
{
检
非参数假设检验: X ~ F(x),F(x) 未知
验
假设 F(x)=F0(x)
汤银才 yctang@stat.ecnu.edu.cn 第 2页
§6.1 假设检验的概念与步骤
例1 厂家声称某种产品的次品率p ≤ p0=0.001.
华东师范大学
现调查25个产品,得出一组样本观测值
x1, x2, …, x25.
问如何由这组观测值验证这个说法是对还是错?
金融与统计学院
假设为: p ≤ p0
现在要检验这个假设。
汤银才 yctang@stat.ecnu.edu.cn 第 3页
假设检验的概念
¾根据实际问题的需要,对总体参数或分布函
华东师范大学
数的表达式做出某种假设(称为统计假设).
¾再利用从总体中获得的样本信息来对所作
假设的真伪做出判断或进行检验.
金融与统计学院
这种利用样本检验统计假设真伪的过程
叫做 统计检验(假设检验)
汤银才 yctang@stat.ecnu.edu.cn 第 4页
华东师范大学 假设检验的基本思想/原理
实际推断原理:
小概率事件在一次试验中不会出现.
金融与统计学院
若小概率事件在一次试验中出现了, 就有理
由怀疑所提假设的真实性.
汤银才 yctang@stat.ecnu.edu.cn 第 5页
华东师范大学 注意点
¾ 实际推断原理中,关于“小概率”的值通常根据
实际问题的要求而定,如取α=0.1、0.05、0.01
等。 α 称为检验的显著性水平 (检验水平).
金融与统计学院
¾ 在假设检验中,使得小概率事件出现的统计量
的取值范围 A 称为该假设检验的拒绝域,拒绝
域的边界称为该检验的临界值.
汤银才 yctang@stat.ecnu.edu.cn 第 6页
华东师范大学 假设检验的基本记号
i) 原假设、零假设 H0:
iii) 检验水平 α
汤银才 yctang@stat.ecnu.edu.cn 第 7页
华东师范大学 注意点
i) 先对总体的参数或分布做出某种假设(原假设H0),
然后找出一个在原假设H0成立条件下出现可能
性很小的事件(拒绝域)。
金融与统计学院
ii) 如果试验或抽样的结果使该小概率事件出现了,
这与实际推断原理相违背,表明原来的假设有问
题,即拒绝这个假设.
汤银才 yctang@stat.ecnu.edu.cn 第 8页
注 意 点 (1)
原假设的确定一般应遵循以下几条原则:
华东师范大学
一、要把等号放在原假设里;
二、要把“反数据”确定为原假设;
在实际工作
三、要把“反问题”确定为原假设; 中,往往把不
金融与统计学院
四、要把“欲推翻的”确定为原假设. 轻易否定的命
题作为原假设.
汤银才 yctang@stat.ecnu.edu.cn 第 9页
华东师范大学 注 意 点 (2)
¾ H0:θ = θ0 H1:θ ≠ θ0
称为 双边检验
¾ H0:θ ≤ θ0 H1:θ > θ0
金融与统计学院
X − μ0
(2) 选择包含μ的分布已知的统计量: U = |H 0成立 ∼ N (0,1)
σ/ n
(4) 将样本观测值代入得
X −μ 14.9 − 15
| U |= = = 1.09 < 1.96
σ/ n 0.05 / 6
所以接受原假设
汤银才 yctang@stat.ecnu.edu.cn 第12页
H0: μ = 15 ↔ H1: μ ≠15
φ(x)
华东师范大学
P(|U|>u1-α/2)=α
α/2 α/2
金融与统计学院
- u1-α/2 u1-α/2 X
拒绝域 拒绝域
双边检验
拒绝域的大小,依赖于显著性水平(检验水平)
华东师范大学
α的取值. 一般说来,显著性水平越高,即α
越小,否定域也越小,这时原假设就越难否定.
金融与统计学院
φ(x)
华东师范大学
P(U >u1-α)≤α
α
金融与统计学院
u1-α X
否定域
单边(右边)检验
第1步 提出待检验的原假设H0和对立假设H1;
第2步 选择检验统计量,并找出在假设H0成立条
件下,该统计量所服从的概率分布;
第3步 根据显著性水平α ,查检验统计量的分布的
金融与统计学院
临界值表,确定临界值和拒绝域 A;
第4步 将样本观察值代入检验统计量中,计算出
该统计量的值,若该值落入拒绝域A ,则
拒绝原假设H0,否则接受H0
i) 把本来正确的假设否定了。
第一类错误 拒真、弃真
α = P(弃真)
金融与统计学院
ii) 接受了本来不正确的假设。
第二类错误 取伪、存伪
β = P(存伪)
观测数 总体情况
据情况 H 0为真 H 1为真
犯第一类
( x1 , , xn ) ∈W 正确
金融与统计学院
错误
犯第二类
( x1 , , xn ) ∈ W c
正确
错误
¾ 当样本容量 n 一定时,
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使犯第二类错误 的概率达到最小.
¾ 一般 α +β ≠ 1
即使 α + β = 1 出现,也不能把 “犯第一类错
误” 和 “犯第二类错误” 理解为相互对立的事件.
习 题(P371)
习题5.4 1,3,4.
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