Tema: Nj analiz mbi tregues Makroekonomik pr

rastin e Shqipris.

Punoi:
____________

Pranoi:
______________

Tiran m__/__/____

Pasqyra:
1.

Hyrje............................................................................................................................2

2.

Analize mbi variablin e varur, GDP-ne.......................................................................3

3.

Lidhja midis GDP-s dhe kursit t kmbimit..............................................................4

4.

Lidhja e GDP-s me kursin e kmbimit dhe ofertn monetare....................................8

5.

Prania e Multikolinearitetit n model........................................................................12

6.

Futja e nje variabli dummy n regresin ton..............................................................13

Tabelat
Tabela 1: Statistikat Prshkruese.........................................................................................3
Tabela 2: Prmbledhja e modelit.........................................................................................5
Tabela 3: ANOVA................................................................................................................5
Tabela 4: Koefientt...........................................................................................................6
Tabela 5: Korrelacionet........................................................................................................7
Tabela 6: Prmbledhja e modelit.........................................................................................8
Tabela 7: ANOVA................................................................................................................9
Tabela 8: Koefientt.........................................................................................................10
Tabela 9: Prmbledhja e modelit........................................................................................11
Tabela 10: Prmbledhja e modelit.....................................................................................12
Tabela 11: ANOVA............................................................................................................12
Tabela 12: Koefientt.......................................................................................................12
Tabela 13: Prmbledhja e modelit.....................................................................................13
Tabela 14: ANOVA............................................................................................................13
Tabela 15: Koefientt.......................................................................................................14

Grafikt
Grafiku 1: Boxplot...............................................................................................................4
Grafiku 2: Scater plot...........................................................................................................7
Grafiku 3: Autokorrelacioni i Mbetjeve.............................................................................11

Page 2

1. Hyrje
Ecuria ekonomike e nj vendi varet shum nga politikat ekonomike q ai ndjek. Por pr t qen
eficent sht e nevojshme q t njihet mir situata ekonomike e ktij vendi, thn ndryshe t
njihen mir se si jan t lidhur treguesit makroekonomik t tij.
N kt prezantim do t prpiqemi q npermjet nj modeli t thjesht t tregojm lidhjen q
egziston midis disa prej treguesve makroekonomik n Shqipri. Do t marrim n analiz serit e
t dhnave pr GDP-n, kursin e kmbimit dhe agregatve t oferts monetare, prej t cilve do
t perpiqemi q t japim nj vlersim sado pak t vlefshm pr kta tregues. M pas do t
ndalemi dhe n nj analiz t variablave dummy si dhe t efektit t zhveshjes s sezonalitetit. Pr
kt vlersim jan prdorur programe statistikore si SPSS.
Nj moment tjetr do t jet dhe analiza e variablave t tjer shtes me an t t cilve do t
prpiqemi t tregojm problemet q mund t dalin midis variablave si: prania e
Multikolinearitetit, Autokorelacionit, etj. Modeli synon t zbuloj faktort kryesor
makroekonomik q ndikojn n GDP.
2. Analize mbi variablin e varur, GDP-ne.
N modelin q do t trajtojm kemi marr serin e t dhnave tremujore t GDP-s dhe do t
prpiqemi q t bjm nj vlersim pr kto t dhna duke u bazuar n seri t tjera tremujore, si
oferta monetare kursi i kmbimit, etj. Fillimisht do t bjm disa analisa pr variablin e varur q
kemi marr n studim, pra GDP-n.
Tabela 1: Statistikat Prshkruese
N
GDP
Valid N (listise)

28
28

Minimum
116.641

Maximum
260.207

Mean
178.85864

Std. Deviation
37.508795

Tabela e par q kemi ndrtuar sht tabela prshkruese e cila na jep nj paraqitje t shkurtr pr
variablin ton. Nga kjo tabel shohim q seria jon prbehet nga 28 t dhna. Gjithashtu na jepet
nj vler minimum dhe maksimum i seris ton, si dhe mesatarja dhe devijimi standart i variablit
ton.
Por pr nj paraqitje m t mir t shprndarjes s t dhnave e jep box ploti. M posht po
bjm dhe paraqitjen e boxplot n mnyr q t shohim dhe paraqitjen n mnyr grafike t
shprndarjes s t dhnave.
N boxplot na prjashtohen vlerat e largta, pasi si mund t shihet vija e mezit na jep mediann
ndrsa kuadrati paraqet t dhnat q ndodhen n kuartilet e mesit, pra t dhnat n intervalin nga
25% n 75%.

3
0
.
0
2
5
0
.
0
2
0
.
0
1
5
0
.
0
1
0
.0

Grafiku 1: Boxplot

G
D
P

3. Lidhja midis GDP-s dhe kursit t kmbimit

Analizn ton do ta fillojm fillimisht me lidhjen e GDP-s me kursin e kmbimit. Teorikisht
midis GDP-s dhe kursit t kmbimit ekziston nj lidhje negative sepse kur rritet kursi i
kmbimit ose m sakt vlersohet monedha vendase kundrejt monedhs s huaj, kjo do t thot
q mallrat vendase bhen m t shtrenjta se mallrat e huaja, gj q do t onte n uljen e
eksporteve vendase. Nga ana tjetr ulja e eksporteve vendase do t ulte eksportet neto q
ndikojn drejt prsdrejti n uljen e GDP-s.
Y C I G Nx

Ku :
Y GDP
C konsumi _ popullates
I investimet
Nx (eksporte importe)
Pasi treguam lidhjen teorike q ekziston midis ktyre dy variablave do t shohim nse vrtetohet
kjo lidhje pr modelin ton. N trajta t prgjithshme modelin mund ta shkruajm:
Yi 1 2 X i
Ku:
Yi GDP-ja ose variabli i varur
Yi 1 2 X i
X i kursi I kembimit
2 koeficenti perpara variablit te pa varur
Ndrsa pr vlerat e vlresuara do t kishim t prfshir n ekuacion dhe termin e gabimit u, i cili
shpreh shmangiet e modelit t vlersuar nga t dhnat reale, pra pr kt rast do t kishim:

Page 4


X u$i
Y i
1
2 i
Pasi dham nj paraqitje t prgjithshme t modelit do t fillojm me analizn e regresit.
Analizn do ta fillojm nga tabela prmbledhse pr t par se sa shpjegohet modeli yn.
Tabela 2: Prmbledhja e modelit

Nga kjo tabel shohim se R2 = 72.1%, pra sht relativisht i mir pr t shpjeguar nj model.
R2 e vlersojm me t dhnat q merren nga tabela ANOVA rezultatet e t cils paraqiten m
posht.
R2

ESS 2 yi x2i
3 yi x3i

2
TSS
yi

N tabeln ANOVA si mund t shihet na paraqiten dhe shkallt e liris pr secilin rast. Pr t
par nse modeli yn sht i rndsishm apo jo bhen teste t ndryshme nj prej t cilave sht
testi Ficher i cili krahason Ficherin e vrojtuar me Ficherin kritik.
Vlerqn e Ficherit t vrojtuar e marrim nga tabela ANOVA ku si mund t shohim ka nj vler =
67.225 ndrsa Ficherin kritik gjendet nga tabelat statistikore pr nivelin e rndsis = 5% dhe
shkall lirie (k-1) dhe (n-k) q pr rastin ton sht afrsisht = 5.

Fv =67.225 > Fk-1

n-k

, / 2

Po nga tabela ANOVA shohim q sinjifikanca sht m e vogl se 0.05 q vrteton at ka

tham m sipr te testi i Fisherit.
Tabela 3: ANOVA

Nj mnyr tjetr pr t testuar regresin ton sht dhe testimi i rndsis s parametrave tan.
Pra ngritja e hipotezave:
H0: 2 = 0 q do t thot q modeli yn nuk sht i rndsishm statistikisht
Ha: 2 0 q do t thot q modeli yn sht i rndsishm statistikisht
Page 5

Pr t testuar kt gj nisemi nga testi studenti ku krahasojm tvrojtuar me tkrtike. Vlern e tv e

marrim nga tabela e kofientve q gjendet m posht e cila pr 2 ka nj vler prej -8.199 ndrsa
pr vlern e tk e ncjerrim nga tabelat statistikore e cila pr rastin ton ka nj vler prafrsisht =
2. tv = -8.199 > tk = -2 t krahasuara n vler absolute.
Pra q ktej mund t themi se H 0 bie posht q do t thot q kofienti 2 sht i ndryshm nga
zero (pra sht i rndsishm) dhe q modeli yne sht i mir.
Tabela 4: Koefientt
Unstandardized
Coefficients

Model

(Constant)
kurs kemb $/lek

B
355.227
-1.549

Standardized
Coefficients

Std. Error
21.846
.189

t
Zeroorder
16.260
-8.199

Beta
-.849

Sig.
Partial
.000
.000

Correlations
Std.
Error

Part

-.849

-.849

-.849

a Dependent Variable: GDP

N tabeln e kofientve na jepen dhe vlerat e parametrave tan, q ktej ne mund t shkruajm
ekuacionin e modelit ton me parametra t vlersuar t cilt normalisht nxirren nga formulat e
m poshtme:
Pr parametrin e dyt kemi:

X Yi Y

Dhe pr t parin:

X Y X X Y
n X X
2

i i

Y 2 X

Pr modelin ton kto nxirren t gatshme nga programi dhe q ktej shkruajm ekuacionin:
Y i 355.227 1.549 X i u$i
tregojn kto parametra?
1 => tregon nj vler t GDP-s edhe kur nuk kemi pranin e kursit t kmbimit pra kur vlera e
Xi = 0.
2 => tregon se me sa ndryshon GDP-ja kur kursi i kmbimit ndryshon me nj njsi. N rastin
ton nse raporti i monedhs vendase krahasuar me monedhn e huaj rritet me nj njsi, kjo do t
thot q GDP-ja ulet me 1.549 njsi. Pra vrtetuam lidhjen teorike q tham n fillim pr lidhjen

Page 6

negative q ekziston midis GDP-s dhe kursit t kmbimit. Gjithashtu treguam dhe se sa sht ky
ndikim pr rastin e Shqipris.
Nj moment tjetr pr tu analizuar sht dhe testimi i kofiientit t korrelacionit. Ky kofiient
merr vlera nga -1 ne 1 dhe tregon se sa shpjegohet linearisht modeli q kemi marr ne studim. Kur
ky koefient shte i = 0 do t thot q variablat tan nuk kan lidhje lineare me njri tjetrin. Sa
m pran -1 ose 1 t jet ky koeficent aq m mir e shpjegon lidhja lineare modelin ton.
Tabela 5: Korrelacionet

Pr rastin e modelit ton nga tabela e korrelacionit shohim q ky kofiient merr nj vler =-0.849
pra sht pran -1 q do t thot q variablat tan kan nj lidhje lineare t knaqshme. N
prgjithsi ky koefient vlersohet me an t formuls:

3
0
.
0
2
5
0
.
0
2
0
.
0
1
5
0
.
0
1
0
.0
8
0
.0
0
0
01
0
.0
0
0
0
1
2
0
.b
0
0
01
4
0
.0
0
0
0
k
u
r
s
k
e
m
$
/0
le
k
r2

Y
Y

ESS
TSS

GDP

Grafiku 2: Scater plot

Ndrsa ne mund ta marrim t gatshm nga tabela e msiprme. Gjithashtu ajo q na ndihmon pr
t vrtetuar q variablat kan nj lidhje lineare mes njri tjetrit sht dhe vlera e sinjifikancs e
Page 7

cila sht shum m e vogl se 0.05, si mund t shihet nga tabela. Gjithashtu pr t vrtetuar
kt q tham mund t bjm dhe ndrtimin e scater plotit i cili na jep n form grafike lidhjen
mes variablave.
4. Lidhja e GDP-s me kursin e kmbimit dhe ofertn monetare
Para se t fillojm analizn fillimisht duhet t themi q n model do t marrim n shqyrtim
agregatin M1. Kt do ta bjm pr faktin se marrja e agregatit M3 q sht m gjith prfshirs,
i cili prbhet nga depozitat pa afat, depozitat e kursimit dhe depozitat n valut t huaj, ka nj
lidhje t fort me kursin e kmbimit. Mosprfshirja e M3 si prfaqesuese e oferts monetare
sht e rndsishme sepse duke qen se n t prfshihen depozitat n valut ajo shpreh n vetvete
krahas preferencave t rezidentve vendas pr mbajtjen e rezervave t tyre n valut t huaj apo
n valut vendase edhe agregatin m t madh monetar q sht n vend. Pra prania e saj do t na
linte t dyshonim pr pranin e multikolinearitetit mes dy variablave t pa varur nga ana teorike.
Nga ana tjetr duke qen se kemi marr n studim serin e GDP-s tremujore, kjo sht
relativisht nj periudh e shkurtr dhe do t prfaqsohej m mir nga M1 dhe jo nga M3 q
prfshin dhe depozitat afatgjata. Prsa i prket lidhjes teorike q ekziston midis GDP-s dhe
agregastit M1 ekziston nj lidhje positive sepse sa m shum q t ket para n qarkullim aq m
shum do t shpenzojn njerzit q do t thot nj rritje e konsumit t familjeve q do t onte
dhe n rritje t GDP-s.
Y C I G Nx
Ku :
Y GDP
C konsumi _ popullates
I investimet
Nx (eksporte importe)
Tani do t fillojm t analizojm kto lidhje q tham, ku do t bjm t njjtat analiza si m
sipr duke par dhe ndryshimet q solli variabli shtes n modele. Nga tabela shohim se R 2 =
0.795.
Por pr rastet e modeleve me m shum se nj variabl t pavarur sht m mir q t merret R 2 i
korrigjuar pr vlersimin e modelit, i cili ka nj vler: R 2 i korigjuar = 0.779 i cili krahasuar me
R2 = 0.721 n modelin e par e ka prmiresuar modelin ton. Por pr t thn nse vrtet e ka
prmirsuar modelin sht e rndsishme q t bjm prsri testet pr t par rndsin e
modelit ton.
Tabela 6: Prmbledhja e modelit

Page 8

Fillimisht testimin e modelit e fillojm me testin e Ficherit. Vlera e Ficherit t vrojtuar ka nj

vler = 67.225 ndrsa Ficherin kritik t cilin si e shpjeguam dhe m sipr gjendet nga tabelat
statistikore pr nivelin e rndsis = 5% dhe shkall lirie (k-1) dhe (n-k) q pr rastin ton
sht afrsisht = 5.

Fv =48.506 > Fk-1

n-k

, / 2

Pra kjo tregon se modeli yn sht i rndsishm statistikisht pasi po nga tabela ANOVA shohim
q sinjifikanca sht shum m e vogl se 0.05 q vrteton m tepr q regresi yn sht i mir.
Tabela 7: ANOVA

Gjithashtu testimin e regresit ton mund ta bjm edhe nprmjet testimit t rndsis s
parametrave t regresit. Pra ngritja e hipotezave:
H0: 2 = 0 q do t thot q variabli x1 nuk sht i rndsishm statistikisht
Ha: 2 0 q do t thot q variabli x1 sht i rndsishm statistikisht
Pr t testuar kt gj nisemi nga testi studenti ku krahasojm tvrojtuar me tkritike. Vlern e tv e
marrim nga tabela e kofientve q gjendet m posht e cila pr 2 ka nj vler prej -3.612 ndrsa
pr vlern e tk e nxjerrim nga tabelat statistikore e cila pr rastin ton ka nj vler prafrsisht =
2. tv = -3.612 > tk = -2 t krahasuara n vler absolute.
Pra q ktej mund t themi se H 0 bie posht q do t thot q kofienti 2 sht i ndryshm nga
zero dhe i rndsishm statistikisht. T njjtn gj do t bjm dhe pr 3, pra do t ngrem
hipotezat:
H0: 3 = 0 q do t thot q variabli x2 nuk sht i rndsishm statistikisht e
Ha: 3 0 q do t thot q variabli x2 sht i rndsishm statistikisht

tv = -3.005 > tk = -2 t krahasuara n vler absolute.

Pra q ktej mund t themi se H 0 bie posht q do t thot q kofienti 3 sht i ndryshm nga
zero dhe q modeli sht i rndsishm statistikisht.
Page 9

Tabela 8: Koefientt

Pasi bm vlersimin e modelit do t tregojm se tregojn ekonomikisht parametrat. Fillimisht

nga vlerat q kemi n tabel mund t shkruajm ekuacionin e modelit ton.
N rastin me tre variabla ekuacioni ka trajtn e prgjithshme:
Y 1 2 X 2 3 X 3
Dhe pr t vlersuarin merr trajtn:
X
X u$i
Yi
1
2 2
3 3
Pr modelin ton do t kishim:
Yi 216.493 0.942 X 2 0.134 X 3 u$i
N kt rast analiza e variablave ndryshon disi nga ajo q bm m sipr pr parametrat:
1 => tregon nj vler t GDP-s edhe kur nuk kemi pranin e kursit t kmbimit dhe
oferts monetare n model, pra kur vlera e X2 dhe X3 = 0.
2 => tregon se me sa ndryshon GDP-ja kur kursi i kmbimit ndryshon me nj njsi dhe
variabli tjetr mbahet konstant. N rastin ton nse raporti i monedhs vendase krahasuar
me monedhn e huaj rritet me nj njsi, kjo on q GDP-ja ulet me 0.942 njsi kur oferta
monetare nuk ndryshon.
3 => t njjtn gj q tham pr 2 tani do ta themi pr 3, por tani mbahet kursi i
kmbimit konstant kur ndryshon oferta monetare me nj njsi e cila on n rritjen e GDPs me 0.134 njsi.
Pra vrtetuam lidhjen teorike q tham n fillim pr lidhjen pozitive q ekziston midis GDP-s
dhe oferts monetare. Gjithashtu treguam dhe se sa sht ky ndikim.
Nj hap tjetr i rndsishm sht dhe analiza e mbetjeve, e cila na tregon nse metoda KMV
sht e mir apo jo. Pasi sipas ksaj metode duhet q mbetjet t jen zhurm e bardh ose thn
ndryshe duhet q shuma e katrorit t tyre t jet e barabart me zeor, ose mesatarja e barabart
me zero:

u
i

Page 10

Kjo na tregon munges t autokorrelacionit n modelin ton. Nse do t kishim q:

E ui , u j 0 per i j
Pra q do t kishim nj varsi mes mbetjeve do t kishim pranin e autokorrelacionit. Pr t br
kt analiz do t mjaftohemi me nj grafik t mbetjeve ku si mund t shohim n nj far
mnyre ato eleminojn njra tjetrn.
Grafiku 3: Autokorrelacioni i Mbetjeve

Prandaj grafiku i autokorelacionit t mbetjeve, duhet t shuhet menjher nga hapi i par vonese.
do autokorrelacion i rndsishm mund t tregoi q modeli sht i specifikuar keq. Nj mnyr
tjetr pr t vrtetuar nse kemi autokorrelacion sht dhe testi DW (Durbin Watson). Ky test i
merr vlerat mes 0 dhe 4, dhe sa m afr 2 t jet vlera e ktij testi aq m shum vrtetohet fakti i
mungess s autokorrelacionit n modelin ton.
Tabela 9: Prmbledhja e modelit
Adjusted R
Std. Error of the
R
R Square
Square
Estimate
.892(a)
.795
.779
17.644689
a Predictors: (Constant), M1, kurskemb kurs kemb $/lek
b Dependent Variable: GDP
Model
1

Durbin-atson
2.288

Nga tabela shohim q ky test ka nj vler = 2.288 q sht relativisht pran vlers 2 q vrteton
at ka tham m sipr.

Page 11

5. Prania e Multikolinearitetit n model.

Me multikolinearitet kemi t bjm kur midis dy prej variablave t pavarur ekziston lidhje e cila
e bn t pa rndsishm modelin ton. Pr t treguar kt lidhje n modelin ton do t fusim nj
variabl t ri dhe do t tregojm pranin e multikolinearitetit si dhe mnyrn e eleminimit t tij.
Si variabl shtes do t fus inflacionin pasi si dihet teorikisht midis inflacionit dhe oferts
monetare ekziston nj lidhje shum e fort. Pasi si dim nga teoria sasiore e paras n periudhn
afatgjat e gjith oferta monetare kalon n inflacion. Pra teorikisht ekziston nj lidhje relativisht
e fort midis ktyre dy variablave t pa varurur n modelin ton q do t na onte n mendje
pranin e multikolinearitetit. Tani le t shohim konkretisht se do t ndodh me modelin ton.
Tabela 10: Prmbledhja e modelit

Tabela 11: ANOVA

Gjithashtu po t bjm prsri testin studenti pr 4 ose parametrin pran inflacionit.

X
X
X u$i
Yi
4 4
1
2 2
3 3
Shohim se:
H0: 4 = 0 q do t thot q variabli x2 nuk sht i rndsishm statistikisht e
Ha: 4 0 q do t thot q variabli x2 sht i rndsishm statistikisht

tv = -0.57 < tk = -2 te krahasuara ne vlere apsolute.

Kjo do t thot q H0 qndron dhe q ky variabl nuk sht i rndsishm. Gjithashtu pr kt
variabl shohim se kemi nj sinjifikanc relativisht t madhe 0.583. T gjitha kto q tham m
sipr na shtyjn t mendojm pr pranin e multikolinearitetit n model.
Tabela 12: Koefientt

Page 12

Mnyrat e eleminimit t multikolinearitetit jan disa por meqense ne pam q futja e ktij
variabli n model e ul rndsin e tij do t ishte m mir q ta hiqnim kt variabl nga modeli.
6. Futja e nje variabli dummy n regresin ton.
N hapin tjetr n model do t vazhdojm me futjen e nj variabli Dummy. Si variabl Dummy
do t fusim kohn, ose m sakt meqense kemi marr n studim seri tremujore do t tregojm
rndsin e tremujorve n model. Meqense nj vit ka katr tremujor ne duhet t ngrem k-1
variabla t rinj pra duhet t ngrem tre variabla t rinj.

D1

1_ tremujori _ pare

D2

1_ tremujori _ dyte

D3

0 _ tremujore _ tjeter

0 _ tremujore _ tjeter
1_ tremujori _ trete
0 _ tremujore _ tjeter

Si mund t shihet dhe nga tabela m posht futja e variablave dummy n model e ka
prmirsuar m tej regresin ton pasi R2 i korrigjuar ka vajtur nga 0.779 n 0.886. Por duhet q t
shohim se cili prej variablave dummy sht i rndsishm n model. Pr t vrtetuar kt nisemi
nga testi studenti pr secilin nga variablat Dummy.
Tabela 13: Prmbledhja e modelit

Tabela 14: ANOVA

Page 13

Si mund ta shohim nga tabela e kofiientve vetm pr tremujorin e par kemi q:

tv = -3.445 > tk = -2 t krahasuara n vler absolute

Pra vetm ky variabl del i rndsishm ndrsa t tjert kan nj tv < tk q i nxjerr kta
variabla t pa rndsishm.
Tabela 15: Koefientt

Si konkluzion do t linim vetm nj variabl dummy pr t prfaqsuar efektet e rndsishme

sezonale q ka seia jon.
Konkluzione:
Ky model na dha nje paraqitje relativisht te mire per lidhjen qe egziston midis GDP-se, kursit
te kembimit, dhe ofertes monetare.

Parashikimet e ndertuara duke qene se ishin bazuar mbi seri tremujore dhane rezultate te mira
per nje periudhe afat shkurter kohe.

Ne kete model vume re nje perputhje te mire te te dhenave ne Shqiperi me anen teorike te
lidhjes qe egzistone midis ketyre variablave.

Page 14