Professional Documents
Culture Documents
Try Out Wmi Nov 2010
Try Out Wmi Nov 2010
eGrers Kuat b. versi semi kuat ae «. versi semi lemah Up WRIST HOM PURE (sorecameMre mitBh , £84, Apabila negara A menganut sistem pembayaran dividen tunal dan negara B tidak, maka; 2, laba A turun ; B naik faba A turun ; B turun SK aba A nai; turun 4. laba A nak; B naik 85. Jika suatu menejer investasi akan melakukan hedging atas investasinya, maka untuk mengantisipasi kerugian yang dilakukan adalah? ‘a, Membeli call option YK Membeli put option ‘c. Menjual call option 4d, Menjual put option 86. Model portofolio yang terdiversifikasi dengan balk akan tercermin pada nilai korelasiny@ yakni sebesar. -™ bo «1 4. lebih besar dart 1 12wei ¥ yw, Try Out WMI November 2010 nea 87. Portofolio yang terdifersifikasi dengan baik akan tercermin pada rasio Sharpe dan Trenor dimana ? ‘a. Rasio Sharpe > Rasio Treynor b._ Rasio Sharpe < Rasio Treynor DK Rasio Sharpe = Rasio Treynor ‘d. Rasio sharpe dan Treynor bemilal 1 (satu) £88, Apabila beta suatu efek sama dengan nol, maka menurut CAPM She 2. Retur yang diharapkan efek terdiri dari Rfr itambah risko premium b, Retum efek sama dengan nol 7K Retum efek sama dengan return bunga bebas risiko (Rit) “Tidak dapat ditentukan 89. Apabila portofolio yang terdiri dari 30 saham terdifersifikasi dengan baik, berapa % risiko pasemya? Si 15-25% €.25-50%% 6.50%-75% 90. 3ika return normal 3%, diturunkan menjadi 1%, berarti saham tsb: overpriced dan harga akan turun. b.underpriced dan harga akan naik. c. overpriced dan harga akan naik. . underpriced dan harga akan turun. ‘91. Indeks Sharpe menunjukkan: z ‘Total excess return per total risiko gr ‘Total excess return per unit risiko c.Excess return per total risiko % ¥ d.Bxcess return per unit rsiko 92. TobinsQ adalah: ‘acharga pasar dibagi nilai buku. beexcess return dikurang beta ‘excess return dibagi standar deviast ‘pharga pasar dibasi replacement cost 93. Yang dapat menyebabkan garis security market line (SML) bergeser atau bergerak ialah.. a.perubahan target return rubahan Rfr , perubahan total risiko ‘d.perubahan return pasar ‘94. Berikut adalah simbol dari Sharpe, Treynor, dan Jensen: Sharpe ‘Treynor Jensen aa B o bp o a co a B we B a 95. Ukuran risiko dalam pembentukan security market line ial... chorelasi ‘b.standar deviasi d.kovarian 96. Pemyataan berikut yg benar dati Time Weighted Average adalah: ‘a. lebih buruk dari IRR karena diganggu oleh waktu dalam menghitung arus kas masuk/keluar 1Bwe Bye Try Out WMI November 2010 IPEL lebih baik karena memperhitungan waktu dalam menghitung arus kas masuk/keluar. ‘a. Sama hasilnya dengan IRR b. Tidak ada jawaban yang benar 97. Diketahui modal sendiri 100 jt dengan hutang 300 juta dengan bunga 3%, BI rate 12% beta 41,125 dan risiko pasar 15% berapa wacc? i a. 3, 86% 4, 86% k= &% AGS Sete KE b. 3.84% .6,09% = 16,39% 98. Beta dan standar deviesi berbeda rsikonya, dimana risko beta adalah: TOTAL RSF. SSM | Uw hanya risiko sistematis, dimana standar deviasi adalah total risiko or + spe hanya rsiko unsistematis, dimana standar deviasi adalah total rsiko el ante ‘c.totalrisko, cimana standar deviasi adalah hanya risiko sistematis = d._ total risiko, dimana standar deviasi adalah hanya risiki unsisteratis a = Pete 99, Agar portofloterdiversfias!sempuma, maka = ? ‘sama dengan 1 ° Kurang dari 1 lebih darit 4. sama dengan 0 100. Jka anda ingin mengurangiresiko di portofolio anda, anda memiih asset: ‘@,yang mempunyai korelasi positif sempurna ‘yang mempunyai korelas! negatif sempurna ‘c. yang tidak berkorelasi d. yang berkorelasi ting! Good Luck “think for the best, prepare for the worst" Disclaimer: THIS TEST IS DESIGNED TO DETERMINED CANDIDATES OVERALL CAPABILITIES ON WMI EXAMINATION. THIS POST TEST IS NOT A PREDICTION OF THE ACTUAL EXAM. THE REAL EXAM PERHAPS WILL BE MORE DIFFICULT THAN THIS POST TEST. 97. war: (25% X '5, aan + (art) =r G08 coreg 4 beans Beo = 460 FE