i



    
  


Chapter 1: The Simple Linear Regression

Model - Some Essential Issues.

Thành Thái Introductory Econometrics 1

›   !   
1. Khái niӋm:
- Phân tích hӗi qui là nghiên cӭu sӵ phө thuӝc cӫa mӝt
biӃn(biӃn phө thuӝc hay còn gӑi là biӃn đưӧc giҧi thích) vào
mӝt hay nhiӅu biӃn khác(biӃn đӝc lұp hay còn gӑi là biӃn giҧi
thích) vӟi ý tưӣng cơ bҧn là ưӟc lưӧng(hay dӵ đoán) giá trӏ
trung bình cӫa biӃn phө thuӝc trên cơ sӣ các giá trӏ đã biӃt cӫa
biӃn đӝc lұp.
- Mӝt sӕ ví dө:
Vd1: Công ty đӏa ӕc rҩt quan tâm đӃn viӋc liên hӋ giӳa giá
bán mӝt ngôi nhà vӟi các đһc trưng cӫa nó như kích thưӟc,
diӋn tích sӱ dөng, sӕ phòng ngӫ và phòng tҳm, các loҥi thiӃt bӏ
gia dөng, có hӗ bơi hay không, cҧnh quan có đҽp không,...
Thành Thái Introductory Econometrics 2
 ›   !   
1. Khái niӋm:

- Mӝt sӕ ví dө:

Vd2: Cho đӃn nay viӋc hút thuӕc lá là nguyên nhân chính
gây tӱ vong do ung thư phәi đưӧc ghi chép cҭn thұn. Mӝt
mô hình hӗi qui tuyӃn tính đơn cho vҩn đӅ này là:

DEATHS
O  .SMOKING  u

Thành Thái Introductory Econometrics 3

 ›   !   
1. Khái niӋm:
 "#$%&
Vd3: Ta xem xét đӗ thӏ phân tán sau đây mô tҧ phân phӕi vӅ
chiӅu cao cӫa hӑc sinh nam tính theo nhӳng đӝ tuәi cӕ đӏnh.
O








   





Thành Thái Introductory Econometrics 4

 ›   !   
1. Khái niӋm:
 "#$%&
ÙVd4: Gám đӕc tiӃp thӏ cӫa mӝt công ty có thӇ muӕn biӃt mӭc
cҫu đӕi vӟi sҧn phҭm cӫa công ty có quan hӋ như thӃ nào vӟi chi
phí quҧng cáo. Mӝt nghiên cӭu như thӃ sӁ rҩt có ích cho viӋc xác
đӏnh đӝ co dãn cӫa cҫu đӕi vӟi chi phí quҧng cáo. Tӭc là tӹ lӋ
phҫn trăm thay đәi vӅ mӭc cҫu khi ngân sách quҧng cáo thay đәi
1%. KiӃn thӭc này rҩt có ích cho viӋc xác đӏnh ngân sách quҧng
cáo tӕi ưu.
ÙVd5: Sau cùng mӝt nhà nông hӑc có thӇ quan tâm tӟi viӋc
nghiên cӭu sӵ phө thuӝc cӫa sҧn lưӧng lúa vào nhiӋt đӝ, lưӧng
mưa, nҳng, phân bón,...
Thành Thái Introductory Econometrics 5
 ›   !   
1. Khái niӋm:
Chúng ta có thӇ đưa ra vô sӕ ví dө như trên vӅ sӵ phө
thuӝc cӫa mӝt biӃn vào mӝt hay nhiӅu biӃn khác. Các kӻ thuұt
phân tích hӗi qui thҧo luұn trong chương này nhҵm nghiên cӭ sӵ
phө thuӝc như thӃ giӳa các biӃn sӕ.

ÙTa ký hiӋu: Ö
  

 
   


 
  
    

|
  biӃn phө thuӝc Y là đҥi lưӧng ngүu nhiên, có

quy luұt phân phӕi xác suҩt. Các biӃn đӝc lұp Xj không phҧi là
ngүu nhiên, giá trӏ cӫa chúng đã đưӧc biӃt trưӟc.
Thành Thái Introductory Econometrics 6
›   !   
2. Phân tích hӗi qui giҧi quyӃt các vҩn đӅ sau:
- Ưӟc lưӧng giá trӏ trung bình cӫa biӃn phө
thuӝc vӟi giá trӏ đã cho cӫa biӃn đӝc lұp.
- KiӇm đӏnh giҧ thiӃt vӅ bҧn chҩt cӫa sӵ phө
thuӝc.
- Dӵ đoán giá trӏ trung bình cӫa biӃn phө
thuӝc khi biӃt giá trӏ cӫa các biӃn đӝc lұp.
- KӃt hӧp các vҩn đӅ trên.

Thành Thái Introductory Econometrics 7

›   !   

3. Phân biӋt các quan hӋ trong phân tích hӗi qui:

- Quan hӋ thӕng kê và quan hӋ hàm sӕ

- Hӗi qui và nhân quҧ

- Hӗi qui và tương quan

Thành Thái Introductory Econometrics 8

 ››  '#$()
 * !   
1.Các loҥi sӕ liӋu.
Có 3 loҥi sӕ liӋu:
+ Sӕ liӋu theo thӡi gian(chuӛi thӡi gian).
+ Sӕ liӋu chéo(theo không gian).
+ Hӛn hӧp cӫa hai loҥi trên(sӕ liӋu dҥng
bҧng).
2.Nguӗn cӫa sӕ liӋu.
3.Nhưӧc điӇm cӫa sӕ liӋu.
Thành Thái Introductory Econometrics 9
 ›››
'+   
á
  
 
Xét ví dө giҧ đӏnh sau: Giҧ sӱ ӣ mӝt đӏa phương
có cҧ thҧy 60 gia đình và chúng ta quan tâm đӃn viӋc
nghiên cӭu mӕi quan hӋ giӳa:
Y-Tiêu dùng hàng tuҫn cӫa các gia đình
X-Thu nhұp khҧ dөng hàng tuҫn cӫa các hӝ gia
đình.
Các sӕ liӋu giҧ thuyӃt cho ӣ bҧng sau:

Thành Thái Introductory Econometrics 10

 ›››
'+   
á
  
 
Thu nhұp và chi tiêu trong mӝt tuҫn cӫa tәng thӇ
Y X 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
55 65 79 80 102 110 120 135 137 150
60 70 84 93 107 115 136 137 145 152
65 74 90 95 110 120 140 140 155 175
70 80 94 103 116 130 144 152 165 178
75 85 98 108 118 135 145 157 175 180
- 88 - 113 125 140 - 160 189 185
- - - 115 - - - 162 - 191
Tәng 325 462 445 707 678 750 685 1043 966 1211
Thành Thái Introductory Econometrics 11
 ›››
'+   
á
  
 
Các sӕ liӋu ӣ bҧng trên đưӧc giҧi thích như sau:
Vӟi thu nhұp trong mӝt tuҫn, chҷng hҥn X=100 $ thì
có 6 gia đình mà chi tiêu trong tuҫn cӫa các gia đình trong
nhóm này lҫn lưӧt là 65; 70; 74; 80; 85 và 88. Tәng chi
tiêu trong tuҫn cӫa nhóm này là 462 $. Như vұy mӛi cӝt
cӫa bҧng cho ta mӝt phân phӕi cӫa chi tiêu trong tuҫn Y
vӟi mӭc thu nhұp đã cho X.
Thành Thái Introductory Econometrics 12
 ›››
'+   
á
  
 
Tӯ sӕ liӋu cho ӣ bҧng trên ta dӉ dàng tính đưӧc các xác
suҩt có điӅu kiӋn:

Chҷng hҥn: P(Y=85/X=100)=1/6; P(Y=90/X=120)=1/5,...

Tӯ đó ta có bҧng các xác suҩt có điӅu kiӋn và kǤ vӑng toán

có điӅu kiӋn cӫa Y điӅu kiӋn là X=Xi

KǤ vӑng toán có điӅu kiӋn(trung bình có điӅu kiӋn) cӫa Y

vӟi điӅu kiӋn là X=Xi đưӧc tính theo công thӭc sau:
k
E(Y/Xi ) ã Y P(Y ã Y /X ã Xi )
ã1
Thành Thái Introductory Econometrics 13
 ›››
'+   
á
  
 
` #,-)./01`
'-23,-)4/01`

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7
- 1/6 - 1/7 1/6 1/6 - 1/7 1/6 1/7
- - - 1/7 - - - 1/7 - 1/7
65 77 89 101 113 125 137 149 161 173
Thành Thái Introductory Econometrics 14
 ›››
'+   
á
  
 
Ù BiӇu diӉn các điӇm (Xi;Yj) và ff
f
các điӇm (Xi; E(Y/Xi)) ta đưӧc đӗ f
thӏ như hình bên. 
f

 
 f
Theo hình bên ta thҩy trung
ff
bình có điӅu kiӋn cӫa mӭc chi f
tiêu trong tuҫn nҵm trên đưӡng f

thҷng có hӋ sӕ góc dương. Khi
f

f
thu nhұp tăng thì mӭc chi tiêu f
cũng tăng. Mӝt cách tәng quát, f ff ff ff

E(Y/Xi) là mӝt hàm cӫa Xi. 



E(Y/Xi) = f(Xi) (*)

Thành Thái Introductory Econometrics 15
 ›››
'+   
á
  
 
Hàm (*) đưӧc gӑi là hàm hӗi qui tәng thӇ (PRF-Population
Regression Function). NӃu PRF có mӝt biӃn đӝc lұp thì đưӧc gӑi là
   , nӃu có tӯ hai biӃn đӝc lұp trӣ lên đưӧc gӑi là   

.
Ù¢ nghĩa cӫa hàm PRF:
Hàm hӗi qui tәng thӇ (PRF) cho ta biӃt giá trӏ trung bình cӫa
biӃn Y sӁ thay đәi như thӃ nào khi biӃn X nhұn các giá trӏ khác nhau.
ĐӇ xác đӏnh dҥng hàm cӫa PRF ngưӡi ta thưӡng dӵa vào đӗ thӏ
biӇu diӉn sӵ biӃn thiên cӫa dãy các sӕ liӋu quan sát vӅ X và Y kӃt hӧp
vӟi viӋc phân tích bҧn chҩt vҩn đӅ nghiên cӭu.

Thành Thái Introductory Econometrics 16

 ›››
'+   
á
  
 
Ù¢ nghĩa cӫa hàm PRF:
Chúng ta xét trưӡng hӧp đơn giҧn nhҩt là PRF có dҥng tuyӃn
tính: E(Y/Xi) = ȕ1 + ȕ2Xi.
Trong đó : ȕ1, ȕ2 là các tham sӕ chưa biӃt nhưng cӕ đӏnh, và đưӧc
gӑi là các hӋ sӕ hӗi qui.
-ȕ1: là hӋ sӕ tӵ do (hӋ sӕ tung đӝ góc). Nó cho biӃt giá trӏ trung
bình cӫa biӃn phө thuӝc Y bҵng bao nhiêu khi biӃn đӝc lұp X nhұn
giá trӏ 0. ĐiӅu này chӍ đúng vӅ mһt lý thuyӃt, trong thӵc tӃ nhiӅu khi
hӋ sӕ này không có ý nghĩa.
Thành Thái Introductory Econometrics 17
 ›››
'+   
á
  
 
Ù¢ nghĩa cӫa hàm PRF:

-ȕ2: ã
   (hӋ sӕ đӝ dӕc) - Cho biӃt giá trӏ trung bình
cӫa biӃn phө thuӝc Y sӁ thay đәi (tăng hoһc giҧm) bao nhiêu đơn vӏ
khi giá trӏ cӫa biӃn đӝc lұp X tăng mӝt đơn vӏ vӟi điӅu kiӋn các yӃu
tӕ khác không thay đәi.

- E(Y/Xi) là trung bình có diӅu kiӋn cӫa Y vӟi điӅu kiӋn X

nhұn giá trӏ Xi.

Thành Thái Introductory Econometrics 18

 ›››
'+   
á
  
 
Ù¢ nghĩa cӫa hàm PRF:
Thuұt ngӳ ³tuyӃn tính´ ӣ đây đưӧc hiӇu theo hai nghĩa: TuyӃn tính
đӕi vӟi tham sӕ và tuyӃn tính đӕi vӟi các biӃn.
Thí dө: E(Y/Xi) = ȕ1 + ȕ2Xi2 là hàm tuyӃn tính đӕi vӟi tham sӕ
nhưng phi tuyӃn đӕi vӟi biӃn.
E(Y/Xi) = ȕ1 + ȕ23 Xi là hàm tuyӃn tính đӕi vӟi biӃn nhưng không
tuyӃn tính vӟi tham sӕ.
Hàm hӗi quy tuyӃn tính luôn đưӧc hiӇu là tuyӃn tính vӟi các tham
sӕ, nó có thӇ không tuyӃn tính đӕi vӟi biӃn.
Thành Thái Introductory Econometrics 19
 ›››
'+   
2. Sai sӕ ngүu nhiên và bҧn chҩt cӫa nó.
Giҧ sӱ chúng ta đã có hàm hӗi quy tәng thӇ E(Y/Xi), vì E(Y/Xi)
là giá trӏ trung bình cӫa biӃn Y vӟi giá trӏ Xi đã biӃt, cho nên các giá
trӏ cá biӋt Yi không phҧi bao giӡ cũng trùng vӟi E(Y/Xi) mà chúng
xoay quanh E(Y/Xi).
Ta ký hiӋu Ui là chênh lӋch giӳa giá trӏ cá biӋt Yi và E(Y/Xi):
Ui = Yi - E(Y/Xi) hay Yi = E(Y/Xi) +Ui (**)
Ui là đҥi lưӧng ngүu nhiên, ngưӡi ta gӑi Ui là yӃu tӕ ngүu nhiên
(hoһc nhiӉu) và (**) đưӧc gӑi là PRF ngүu nhiên.
NӃu như E(Y/Xi) là tuyӃn tính đӕi vӟi Xi thì:
Yi = ȕ1 + ȕ2Xi + Ui
Thành Thái Introductory Econometrics 20
 ›››
'+   
2. Sai sӕ ngүu nhiên và bҧn chҩt cӫa nó.

ˆý          
 

- Chúng ta có thӇ biӃt mӝt cách chính xác biӃn giҧi thích X và
biӃn phө thuӝc Y, nhưng chúng ta không biӃt hoһc biӃt không rõ vӅ
các biӃn khác ҧnh hưӣng đӃn Y. Vì vұy, Ui đưӧc sӱ dөng như yӃu tӕ
đҥi diӋn cho tҩt cҧ các biӃn không có trong mô hình.

- Ngay cҧ khi biӃt các biӃn bӏ loҥi khӓi mô hình là các biӃn nào,
khi đó chúng ta có thӇ xây dӵng mô hình hӗi quy bӝi, nhưng có thӇ
không có sӕ liӋu cho các biӃn này.
Thành Thái Introductory Econometrics 21
 ›››
'+   
2. Sai sӕ ngүu nhiên và bҧn chҩt cӫa nó.
ˆý          
 
- Ngoài các biӃn giҧi thích đã có trong mô hình còn có mӝt sӕ
biӃn khác nhưng ҧnh hưӣng cӫa chúng đӃn Y rҩt nhӓ. Trong trưӡng
hӧp này, chúng ta cũng sӱ dөng Ui đҥi diӋn cho chúng.
- VӅ mһt kӻ thuұt và kinh tӃ, chúng ta mong muӕn mӝt mô
hình đơn giҧn nhҩt có thӇ đưӧc. NӃu như chúng ta có thӇ giҧi thích
đưӧc hành vi cӫa biӃn Y bҵng mӝt sӕ nhӓ nhҩt các biӃn giҧi thích và
nӃu như ta không biӃt tưӡng minh nhӳng biӃn khác là biӃn nào có thӇ
bӏ loҥi ra khӓi mô hình thì ta dùng yӃu tӕ Ui đӇ thay cho tҩt cҧ các
biӃn này.
Thành Thái Introductory Econometrics 22
 ›››
'+   
ë
   
Trong thӵc tӃ nhiӅu khi ta không có điӅu kiӋn đӇ điӅu tra toàn
bӝ tәng thӇ. Khi đó ta chӍ có thӇ ưӟc lưӧng giá trӏ trung bình cӫa biӃn
phө thuӝc Y tӯ sӕ liӋu cӫa mӝt mүu.
Hàm hӗi quy đưӧc xây dӵng trên cơ sӣ cӫa mӝt mүu đưӧc gӑi
là hàm hӗi quy mүu (SRF ± The Sample Regression Function).
NӃu hàm PRF có dҥng tuyӃn tính thì hàm hӗi quy mүu có
µi =$ +$ X
dҥng: Y (***)
1 2 i
Trong đó : $ : là ưӟc lưӧng điӇm cӫa
1 1
$ : là ưӟc lưӧng điӇm cӫa
2 2

Ŷi là ưӟc lưӧng điӇm cӫa E(Y/Xi)

Thành Thái Introductory Econometrics 23
 ›››
'+   
ë
   

Dҥng ngүu nhiên cӫa (***) là:

$ $ ei Hay: ã ei
i 1 2 i i i

Trong đó: ei là ưӟc lưӧng điӇm cӫa Ui và gӑi là phҫn dư.

Thành Thái Introductory Econometrics 24