Ch

ng 1:M hnh h i quy tuy n tnh n - Nh ng v n c b n

Chapter 1: The Simple Linear Regression Model - Some Essential Issues.

Thnh Thi

Introductory Econometrics

I. B n ch t c a phn tch h i qui

1. Khi ni m: - Phn tch h i qui l nghin c u s ph thu c c a m t bi n(bi n ph thu c hay cn g i l bi n c gi i thch) vo m t hay nhi u bi n khc(bi n c l p hay cn g i l bi n gi i thch) v i t ng c b n l c l ng(hay d on) gi tr trung bnh c a bi n ph thu c trn c s cc gi tr bi t c a bi n c l p. - M t s v d : Vd1: Cng ty a c r t quan tm n vi c lin h gi a gi bn m t ngi nh v i cc c tr ng c a n nh kch th c, di n tch s d ng, s phng ng v phng t m, cc lo i thi t b gia d ng, c h b i hay khng, c nh quan c p khng,...
Thnh Thi Introductory Econometrics 2

I. B n ch t c a phn tch h i qui

1. Khi ni m: - M t s v d : Vd2: Cho n nay vi c ht thu c l l nguyn nhn chnh c ghi chp c n th n. M t n cho v n ny l:

gy t vong do ung th ph i m hnh h i qui tuy n tnh

DEATHS ! E  F .SMOKING  u

Thnh Thi

Introductory Econometrics

I. B n ch t c a phn tch h i qui

1. Khi ni m: - M t s v d : Vd3: Ta xem xt th phn tn sau y m t phn ph i v chi u cao c a h c sinh nam tnh theo nh ng tu i c nh.
th phn tn
140 Chi u cao(cm) 130 120 110 9 10 11 12 13 14 15 16 Tu i h c sinh nam
Thnh Thi Introductory Econometrics 4

I. B n ch t c a phn tch h i qui

1. Khi ni m: - M t s v d : Vd4: Gm c ti p th c a m t cng ty c th mu n bi t m c c u i v i s n ph m c a cng ty c quan h nh th no v i chi ph qu ng co. M t nghin c u nh th s r t c ch cho vi c xc nh co dn c a c u i v i chi ph qu ng co. T c l t l ph n tr m thay i v m c c u khi ngn sch qu ng co thay i 1%. Ki n th c ny r t c ch cho vi c xc nh ngn sch qu ng co t i u.
Vd5:

Sau cng m t nh nng h c c th quan tm t i vi c nghin c u s ph thu c c a s n l ng la vo nhi t , l ng m a, n ng, phn bn,...
Thnh Thi Introductory Econometrics 5

I. B n ch t c a phn tch h i qui

1. Khi ni m: Chng ta c th a ra v s v d nh trn v s ph thu c c a m t bi n vo m t hay nhi u bi n khc. Cc k thu t phn tch h i qui th o lu n trong ch ng ny nh m nghin c s ph thu c nh th gi a cc bi n s .
Ta k

hi u: Y - bi n ph thu c(hay bi n Xj - bi n

c gi i thch)

c l p(hay bi n gi i thch) th j

Trong , bi n ph thu c Y l i l ng ng u nhin, c quy lu t phn ph i xc su t. Cc bi n c l p Xj khng ph i l ng u nhin, gi tr c a chng c bi t tr c.

Thnh Thi Introductory Econometrics 6

I. B n ch t c a phn tch h i qui

2. Phn tch h i qui gi i quy t cc v n sau: c l ng gi tr trung bnh c a bi n ph thu c v i gi tr cho c a bi n c l p. - Ki m thu c. nh gi thi t v b n ch t c a s ph

- D on gi tr trung bnh c a bi n ph thu c khi bi t gi tr c a cc bi n c l p. - K t h p cc v n

Thnh Thi

trn.
7

Introductory Econometrics

I. B n ch t c a phn tch h i qui

3. Phn bi t cc quan h trong phn tch h i qui: - Quan h th ng k v quan h hm s - H i qui v nhn qu - H i qui v t
Thnh Thi

ng quan
Introductory Econometrics 8

II.B n ch t v ngu n s li u cho phn tch h i qui.

1.Cc lo i s li u. C 3 lo i s li u: + S li u theo th i gian(chu i th i gian). + S li u cho(theo khng gian). + H n h p c a hai lo i trn(s li u d ng b ng). 2.Ngu n c a s li u. 3.Nh c i m c a s li u.
Thnh Thi Introductory Econometrics 9

III.Hm h i qui hai bi n

1.Hm h i qui t ng th : Xt v d gi nh sau: Gi s m t a ph ng c c th y 60 gia nh v chng ta quan tm n vi c nghin c u m i quan h gi a: Y-Tiu dng hng tu n c a cc gia nh X-Thu nh p kh d ng hng tu n c a cc h gia nh. Cc s li u gi thuy t cho
Thnh Thi Introductory Econometrics

b ng sau:
10

1.Hm h i qui t ng th : Thu nh p v chi tiu trong m t tu n c a t ng th

Y X 80 55 60 65 70 75 T ng
Thnh Thi

III.Hm h i qui hai bi n

100 120 140 160 180 200 220 240 260 65 79 80 102 110 120 135 137 150 70 74 80 85 88 84 90 94 98 93 95 107 115 136 137 145 152 110 120 140 140 155 175

103 116 130 144 152 165 178 108 118 135 145 157 175 180 113 125 140 115 Introductory Econometrics

160 189 185 162 - 191

11

325 462 445 707 678 750 685 1043 966 1211

III.Hm h i qui hai bi n

1.Hm h i qui t ng th : Cc s li u b ng trn c gi i thch nh sau:

V i thu nh p trong m t tu n, ch ng h n X=100 $ th c 6 gia nh m chi tiu trong tu n c a cc gia nh trong nhm ny l n l t l 65; 70; 74; 80; 85 v 88. T ng chi tiu trong tu n c a nhm ny l 462 $. Nh v y m i c t c a b ng cho ta m t phn ph i c a chi tiu trong tu n Y v i m c thu nh p cho X.
Thnh Thi Introductory Econometrics 12

III.Hm h i qui hai bi n

1.Hm h i qui t ng th :
T s li u cho su t c i u ki n: b ng trn ta d dng tnh c cc xc

Ch ng h n: P(Y=85/X=100)=1/6; P(Y=90/X=120)=1/5,... T ta c b ng cc xc su t c i u ki n v k v ng ton c i u ki n c a Y i u ki n l X=Xi K v ng ton c i u ki n(trung bnh c i u ki n) c a Y v i i u ki n l X=Xi c tnh theo cng th c sau:
k

E(Y/Xi ) ! Y P(Y ! Y /X ! Xi )
!1
Thnh Thi Introductory Econometrics 13

III.Hm h i qui hai bi n

1.Hm h i qui t ng th :
Xc su t c i u ki n P(Y/X) v k v ng c i u ki n E(Y/Xi) 80 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 65
Thnh Thi

100 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 77

120 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 89

140 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 101

160 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 113

180 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 125

200 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 137

220 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 149

240 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 161

260 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 173

14

Introductory Econometrics

III.Hm h i qui hai bi n

1.Hm h i qui t ng th :


Chi tiu

Bi u di n cc i m (Xi;Yj) v cc i m (Xi; E(Y/Xi)) ta c th nh hnh bn.

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 100 200 300

Theo hnh bn ta th y trung bnh c i u ki n c a m c chi tiu trong tu n n m trn ng th ng c h s gc d ng. Khi thu nh p t ng th m c chi tiu c ng t ng. M t cch t ng qut, E(Y/Xi) l m t hm c a Xi. E(Y/Xi) = f(Xi) (*)
Thnh Thi

Thu nh p

Introductory Econometrics

15

III.Hm h i qui hai bi n

1.Hm h i qui t ng th :
Hm (*) h i qui c g i l hm h i qui t ng th (PRF-Population c l p th c g i l c l p tr ln c g i l h i qui b i. Regression Function). N u PRF c m t bi n n, n u c t hai bi n
 ngh

a c a hm PRF:
i nh th no khi bi n X nh n cc gi tr khc nhau. nh d ng hm c a PRF ng i ta th ng d a vo th

Hm h i qui t ng th (PRF) cho ta bi t gi tr trung bnh c a bi n Y s thay xc

bi u di n s bi n thin c a dy cc s li u quan st v X v Y k t h p v i vi c phn tch b n ch t v n

Thnh Thi

nghin c u.
16

Introductory Econometrics

III.Hm h i qui hai bi n

1.Hm h i qui t ng th :
 ngh

a c a hm PRF:
ng h p
2Xi.

Chng ta xt tr tnh: E(Y/Xi) = Trong :

1, 1

n gi n nh t l PRF c d ng tuy n nh, v c

+
2

l cc tham s ch a bi t nh ng c

g i l cc h s h i qui. - 1: l h s t do (h s tung gi tr 0. i u ny ch gc). N cho bi t gi tr trung c l p X nh n bnh c a bi n ph thu c Y b ng bao nhiu khi bi n h s ny khng c ngh a.
Thnh Thi Introductory Econometrics 17

ng v m t l thuy t, trong th c t nhi u khi

III.Hm h i qui hai bi n

1.Hm h i qui t ng th :
 ngh

a c a hm PRF:
d c) - Cho bi t gi tr trung bnh i (t ng ho c gi m) bao nhiu nv n v v i i u ki n cc y u

- 2: l h s gc (h s c a bi n ph thu c Y s thay khi gi tr c a bi n t khc khng thay i.

c l p X t ng m t

- E(Y/Xi) l trung bnh c di u ki n c a Y v i i u ki n X nh n gi tr Xi.

Thnh Thi Introductory Econometrics 18

III.Hm h i qui hai bi n

1.Hm h i qui t ng th :
 ngh

a c a hm PRF:
y
2 2Xi

Thu t ng tuy n tnh i v i tham s v tuy n tnh Th d : E(Y/Xi) = nh ng phi tuy n E(Y/Xi) =
1+ 1

c hi u theo hai ngh a: Tuy n tnh l hm tuy n tnh i v i tham s

i v i cc bi n.

i v i bi n.
2 3X i l

hm tuy n tnh

i v i bi n nh ng khng

tuy n tnh v i tham s . Hm h i quy tuy n tnh lun s , n c th khng tuy n tnh
Thnh Thi

c hi u l tuy n tnh v i cc tham i v i bi n.

19

Introductory Econometrics

III.Hm h i qui hai bi n

2. Sai s ng u nhin v b n ch t c a n. Gi s chng ta c hm h i quy t ng th E(Y/Xi), v E(Y/Xi) l gi tr trung bnh c a bi n Y v i gi tr Xi bi t, cho nn cc gi tr c bi t Yi khng ph i bao gi c ng trng v i E(Y/Xi) m chng xoay quanh E(Y/Xi). Ta k hi u Ui l chnh l ch gi a gi tr c bi t Yi v E(Y/Xi): Ui = Yi - E(Y/Xi) hay Yi = E(Y/Xi) +Ui (**) Ui l i l ng ng u nhin, ng i ta g i Ui l y u t ng u nhin (ho c nhi u) v (**) c g i l PRF ng u nhin. N u nh E(Y/Xi) l tuy n tnh Yi =
Thnh Thi

i v i Xi th:
2Xi +

Ui
20

Introductory Econometrics

III.Hm h i qui hai bi n

2. Sai s ng u nhin v b n ch t c a n. ) S t n t i c a Ui b i m t s l do sau y: - Chng ta c th bi t m t cch chnh xc bi n gi i thch X v bi n ph thu c Y, nh ng chng ta khng bi t ho c bi t khng r v cc bi n khc nh h ng n Y. V v y, Ui c s d ng nh y u t i di n cho t t c cc bi n khng c trong m hnh. - Ngay c khi bi t cc bi n b lo i kh i m hnh l cc bi n no, khi chng ta c th xy d ng m hnh h i quy b i, nh ng c th khng c s li u cho cc bi n ny.
Thnh Thi Introductory Econometrics 21

III.Hm h i qui hai bi n

2. Sai s ng u nhin v b n ch t c a n. ) S t n t i c a Ui b i m t s l do sau y: - Ngoi cc bi n gi i thch c trong m hnh cn c m t s bi n khc nh ng nh h ng c a chng n Y r t nh . Trong tr ng h p ny, chng ta c ng s d ng Ui hnh n gi n nh t c th i di n cho chng.

- V m t k thu t v kinh t , chng ta mong mu n m t m c. N u nh chng ta c th gi i thch ng minh nh ng bi n khc l bi n no c th thay cho t t c cc
22

c hnh vi c a bi n Y b ng m t s nh nh t cc bi n gi i thch v n u nh ta khng bi t t bi n ny.

Thnh Thi Introductory Econometrics

b lo i ra kh i m hnh th ta dng y u t Ui

3. Hm h i quy m u:

III.Hm h i qui hai bi n

i u tra ton cl ng gi tr trung bnh c a bi n cg i

Trong th c t nhi u khi ta khng c i u ki n b t ng th . Khi ta ch c th Hm h i quy ph thu c Y t s li u c a m t m u.

c xy d ng trn c s c a m t m u

l hm h i quy m u (SRF The Sample Regression Function). N u hm PRF c d ng tuy n tnh th hm h i quy m u c d ng: Y i = $1 + $2 X i (***) $ : l c l ng i m c a Trong : 1 1

$ : l 2
i l

cl cl

ng i m c a

ng i m c a E(Y/Xi)
23

Thnh Thi

Introductory Econometrics

III.Hm h i qui hai bi n

3. Hm h i quy m u:

D ng ng u nhin c a (***) l:
i

ei

Hay:

ei

Trong : ei l

cl

ng i m c a Ui v g i l ph n d .

Thnh Thi

Introductory Econometrics

24