B.

M« hi`nh hai mÉu

®éc lËp

M« hi`nh hai mÉu ®éc lËp lµ m« hi`nh cña hai

nhãm, cã thÓ kh¸c nhau vÒ
b) T¸c ®éng cña can thiÖp, hoÆc
c) Mét ®Æc tr­ng nµo ®Êy
Chó ý:
Trong m« hi`nh d¹ng nµy

a) Sè l­îng quan s¸t cña c¸c nhãm (cì

mÉu cña nhãm) cã thÓ kh¸c nhau

b) Quan sát thuộc nhóm này không phụ thuộc vào quan sát
thuộc nhóm kia
 So s¸nh vÐc t¬ gi¸ trÞ trung bi`nh cña
hai mÉu ®éc lËp
1. M« h×
nh.
• MÉu 1 gåm c¸c vÐc t¬ ngÉu nhiªn n chiÒu
X 11 , X 12 ,..., X 1m1
®éc lËp cïng ph©n phèi víi vÐc t¬kú
1 väng vµ
ma trËn hiÖp
1 ph­¬ng sai

• MÉu 2 gåm c¸c vÐc t¬ ngÉu nhiªn n chiÒu

X 21 , X 22 ,..., X 2m2
®éc lËp cïng ph©n phèi víi vÐc t¬kú
2 väng vµ
ma trËn hiÖp
2 ph­¬ng sai

• Hai tËp vÐc t¬ ngÉu nhiªn cña hai mÉu trªn lµ ®éc
lËp víi nhau
2. Gi¶ thiÕt khi cì mÉu nhá

(i) C¶ hai mÉu ®­ î c rót ra tõ vÐc t¬ngÉu nhiªn

ph© n bè chuÈn

(ii) Σ1 = Σ2 = Σ
 3. C¸c ­ í c l­ î ng cña ma trËn hiÖp ph­ ¬ng sai

Cã thÓ­ í c l­ î ng ma trËn hiÖp ph­ ¬ng sai b»ng 3 c¸ch:

(i) ¦ í c l­ î ng theo Σ1:

1 m1
S1 = ∑
m1 − 1 i =1
( X 1i − X 1 ).( X 1i − X 1 ) T

(ii) ¦ í c l­ î ng theo Σ 2 :
1 m2
S2 = ∑ 2i 2 2i 2
m2 − 1 i =1
( X − X ).( X − X ) T

(iii) ¦ í c l­ î ng chung
m1 m2
1
STH = {∑ ( X 1i − X 1 )( X 1i − X 1 )T + ∑ ( X 2i − X 2 )( X 2i − X 2 )T } =
m1 + m2 − 2 i =1 i =1
m1 − 1 m2 − 1
= S1 + S2
m1 + m2 − 2 m1 + m2 − 2
 § Þnh lý
NÕu lµ mét mÉu ngÉu nhiªn
X 11 , X 12 ,..., X 1m1
n chiÒu gåm c¸c vÐc t¬ ®éc lËp cïng ph©n phèi
, cßnX , X ,..., X N n ( 1 , )
21 22 2 m2

lµ mÉu ngÉu nhiªn thø hai bao gåm c¸c vÐc t¬

N n ( 2 ,  )
®éc lËp cïng ph©n phèi thi` ®¹i l­îng
2 T 1 1 1
T  ( X 1  X 2  ( 1  2 )) [(  ) STH ]( X 1  X 2  ( 1  2 ))
n1 n2
cã ph©n phèi gièng nh­ ph©n phèi cña ®¹i l­îng
( m1  m2  2)n
Fn ,m1  m2 n 1
( m1  m2  n  1)
trong ®ãFn ,m1 m2 n 1 lµ ®¹i l­îng ngÉu nhiªn cã
ph©nm1bè
 m2Fisher
 n 1 víi n vµ bËc tù do.
CM: Bµi tËp (®äc SGK)
 ¸ p dông ®Ó®­ a ra quyÕt ®Þnh kiÓm ®Þnh

Ví i gi¶ thuyÕt µ1 − µ2 = δ 0 ta tÝnh x¸c suÊt

2 ( m1 + m2 − 2)n
β = P{T ≥ Fn ,m1 + m2 −n −1}
(m1 + m2 − p − 1)
* NÕu β ≤ 5% (hoÆ
cα ®
·®­ î c Ên ®
Þnh) th×b¸c bá gi¶ thuyÕt

* NÕu β > 5% (hoÆ

cα ®·®­ î c Ên ®Þnh) th×chÊp nhËn gi¶ thuyÕt

Chó ý. ViÖc so s¸nh x¸c suÊt β ví i møc ý nghÜa α (=5%, 1%, …)

hoµn toµn t­ ¬ng ® ­ ¬ng ví i viÖc so s¸nh gi¸ trÞcña ® ¹i l­ î ng
( m1 + m2 − p − 1) 2
T
( m1 + m2 − 2)n
Ví i gi¸ trÞFn ,m1 + m2 − n −1 (α ) cña ph© n phèi Fisher-Snedecor.
D. M« hi`nh nhiÒu mÉu
®éc lËp
Chó ý: Trong m« hi`nh d¹ng nµy

a) Sè l­îng quan s¸t cña c¸c nhãm (cì mÉu

cña nhãm) cã thÓ kh¸c nhau

b) Cã tính độc lập giữa các quan sát thuộc các nhóm
kh¸c nhau
 Ph©n tÝch ph­¬ng sai ®¬n biÕn
(ANOVA)
1.Bµi to¸n: xem xÐt mét ®¹i l­ î ng trªn c¸c quan s¸t thuéc mét sè nhãm,
cÇn x¸c ®Þnh ®
­ î c gi÷a c¸c nhãm ®ã cã sù kh¸c biÖt thùc sù
hay kh«ng

kÕt luËn ®
­ î c sù h¬n kÐm cña ®¹i l­ î ng trªn c¸c nhãm lµ
thuéc vÒb¶n chÊt hay chØdo c¸c yÕu tè ngÉu nhiªn g© y ra

Cã thÓgi÷a c¸c nhãm kh«ng cã sù kh¸c nhau, sù chªnh lÖch vÒgi¸ trÞ
trung b× nh hay trung vÞcña c¸c nhãm chØlµ sù thÓhiÖn cña ®é biÕn ®éng
néi t¹ i bªn trong c¸c nhãm.

CÇn so s¸nh tæng sai lÖch gi÷a c¸c nhãmví i tæng biÕn ® éng néi t¹ i cña
c¸c nhãm th×mí i kÕt luËn ®­î c cã sù kh¸c biÖt hay kh«ng.
2. M« h×
nh.

XÐt gi¸ trÞcña biÕn X trªn k nhãm, mçi nhãm gåm mi quan s¸t:

(1) xij = µi + ε ij ,
i = 1,2,..., k ; j = 1,2,..., mi ; m1 + m2 + ... + mk = m

Ví i c¸c gi¶ thiÕt:

(i) E(ε ij ) = 0 ,
(ii) Var(ε ij ) = σ ,
(iii) ε ij lµ c¸c biÕn ®éc lËp,
(iv) ε ij cã ph© n bè chuÈn N (0,σ ) .
Chó ý

1 k
NÕu ® Æt µ = ∑ mi µi ; α i = µi − µ
m i =1
th×(1) ® ­ î c chuyÓn vÒd¹ng

(1’) xij = µ + αi + ε ij

k
αi ®­î c gäi lµ hiÖu qu¶ cña nhãm thø i , ∑αi = 0 .
i =1
3. VÊn ®Ò

a) ¦ í c l­ î ng µi (hoÆ
c αi ) ,

b) ¦ í c l­ î ng σ 2 ,

c) KiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt H 0 : αi = 0 ví i mäi i = 1, 2,..., k .

 4.C¸ch gi¶i.
• ¦ í c l­ î ng mi b»ng ph­ ¬ng ph¸p b×
nh ph­ ¬ng bÐnhÊt:
Trong kh«ng gian c¸c biÕn m xÐt kh«ng gian con W sinh ra bëi
c¸c vÐc t¬
e1 = (1,1,...,1,0,0,...,0)
 ,
m1
e2 = (0,0,...,0,1,1,...,1,0,0,...,0)
       ,
m1 m2
. . .
ek = (0,0,...,0,1,1,...,1)
 .
mk
Kh«ng gian con ®ã gåm c¸c vÐc t¬d¹ng
(t1 , t1 ,..., t1 , t2 , t2 ,..., t2 ,..., tk , tk ,..., tk )
            
m1 m2 mk
ví i t1, t2 ,..., tk lµ c¸c sè thùc, lµ mét kh«ng gian con k chiÒu.
(
Ví i vÐc t¬quan s¸t x = x11 , x12 ,..., x1m1 , x21 , x22 ,..., x2 m2 ,..., xk1 , xk 2 ,..., xkmk )
cÇn t×
m trªn W mét vÐc t¬ x0 n»m gÇn x nhÊt, tøc lµ kho¶ng c¸ch
d( x0 ,x ) ®¹t cùc tiÓu.
 m
XÐt kho¶ng c¸ch d trong lµ kho¶ng c¸ch Euclides.
Lóc ®
ã x0 chÝnh lµ h×
nh chiÕu vu«ng gãc cña x lªn kh«ng gian con W
mi
1
xi =
mi
∑ xij (trÞtrung b×
nh trong nhãm i , i =1,2,…,k) ,
j =1
m
1 k i
x = ∑ ∑ xij (trÞtrung b×
nh chung) .
m i =1 j =1

m chÝnh lµ x0 = ( x1 , x1 ,..., x1 , x2 , x2 ,..., x2 ,..., xk , xk ,..., xk )

vÐc t¬cÇn t×
                  
m1 m2 mk
mi
V×ví i i =1,2,…,k , ta cã ∑ ( xij − xi ) = 0 .
j =1
k mi
Do ®
ã ∑ ∑ ( xij − xi ). xi =0 , tøc lµ x0 , x0 x = 0 ,
i =1 j =1

(
x0 x = x − x0 = x11 − x1 ,..., x1n1 − x1 ,..., xk1 − xk ,..., xknk − xk )
x0 vu«ng gãc ví i vÐc t¬ x0 x
XÐt kh«ng gian con W1 =lin { ( 1,1,...,1) } (®­ êng chÐo chÝnh trong m
), W1
chøa vÐc t¬
x = ( x , x ,..., x ) .
x ⊥ xx
 , ví i
 = ( x11 − x ,..., x1m − x ,..., xk1 − x ,..., xkm − x )
xx 1 k

V×
k mi
 = ∑ ∑ ( xij − x ). x = 0
x , xx
i =1 j =1

§ ång thêi, x ⊥ xx
 :
k mi
 0 = ∑ ∑ ( xi − x ). x = 0
x , xx
i =1 j =1

Nh­ vËy x lµ h×
nh chiÕu vu«ng gãc lªn W1 cña c¶ x vµ x0 .
Trong kh«ng gian con W , vÐc t¬chiÕu x0 x thuéc kh«ng gian con (k-1)-chiÒu
W1⊥W , phÇn bï trùc giao cña W1 trong W .
• ¦ í c l­ î ng ph­ ¬ng sai : ­ í c l­ î ng σ 2 b»ng biÓu thøc
m
1 2 1 k i
m−k
x0 x = ∑ ∑ ij i
m − k i =1 j =1
( x − x ) 2

• Ph©n phèi cña c¸c ­ í c l­ î ng.

Ví i c¸c gi¶ thiÕt (i) – (iv) th×
:
σ2
a) ¦ í c l­ î ng xi cña µi cã ph©
n phèi chuÈn: xi  N ( µi , ) ,
mi
b) C¸c ­ í c l­ î ng trªn ®éc lËp ví i nhau: Cov ( xi , x j ) = 0 ví i mäi i ≠ j ,
c) ¦ í c l­ î ng cña ph­ ¬ng sai σ 2 cã ph©
n phèi Khi – b×
nh ph­ ¬ng ví i n – k
bËc tù do:
m
1 k i σ2
∑ ∑
m − k i =1 j =1
( xij − xi )2  χ m2 −k .
m−k

Nh­ vËy, tõ (a) vµ (c) ta cã thÓx¸c ®Þnh kho¶ng tin cËy cña c¸c ­ í c l­ î ng
kú väng vµ ph­ ¬ng sai.
 • KiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt

H 0 : α1 = α 2 = ... = α k = 0
(tøc lµ µ1 = µ2 = ... = µk ) .

Dï ng x ®Ó­ í c l­ î ng µ , lóc ®ã xi − x sÏ lµ ­ í c l­ î ng cña α i .

 KiÓm ® Þnh gi¶ thuyÕt, so s¸nh ®¹i l­ î ng “trung b×
nh tæng céng ®é ph©n
t¸n gi÷a c¸c nhãm”,

1 k
INTER = ∑
k − 1 i =1
mi ( xi − x )2 ,

ví i ®¹i l­ î ng “trung b×
nh tæng céng ®é ph©
n t¸n bªn trong c¸c nhãm”,

m
1 k i
INTRA = ∑∑ ij i
m − k i =1 j =1
( x − x ) 2
.

qua tû sè
1 2
x0 x
INTER
F = = k −1 .
INTRA 1 2
x0 x
m−k
§ Þnh lý. Ví i c¸c gi¶ thiÕt (i) – (iv) vµ nÕu gi¶ thuyÕt H 0 lµ ®óng th×tû
lÖ F cã ph©n phèi Fisher ví i k-1 vµ n-k bËc tù do.

Nh­ vËy, ®ÓkiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt H 0 ví i mét møc ý nghÜa α nµo ®ã
cho tr­ í c, ta tÝnh gi¸ trÞcña ph©
n phèi Fisher Fα ,k −1,n −k vµ quyÕt ®Þnh

(a) B¸c bá gi¶ thuyÕt H 0 nÕu F > Fα, k −1, n −k

(b)ChÊp nhËn gi¶ thuyÕt H 0 nÕu F ≤ Fα ,k −1,n − k .

C¸ch tr×
nh bµy kh¸c
Tæng biÕn ®
éng (ph©
n t¸n) gi÷a c¸c mÉu
k
SStr = ∑ mi ( xi − x )2 = ( k − 1).INTER ,
i =1
Tæng biÕn ®
éng (ph©
n t¸n) bªn trong c¸c nhãm
k mi
SS res = ∑∑ ( xij − xi )2 = ( m − k ).INTRA
i =1 j =1

Tæng biÕn ®éng toµn phÇn

k mi
SStot = ∑ ∑ ( xij − x )2 .
i =1 j =1

DÔdµng thÊy ®
­î c
SStot = SStr + SSres
F = [ SStr /( k − 1)]/[ SSres /( m − k )]
 So s¸ nh vÐc t ¬ t r ung b×nh cña NHIÒU mÉu ®éc l Ëp
Ph©n t Ých ph­ ¬ng sai ®a bi Õn (MANOVA)

* MÉu 1 gåmc¸c vÐc t¬ngÉu nhiªn n chiÒu X 11 , X 12 ,..., X 1m1

® n phèi ví i vÐc t¬kú väng µ1
éc lËp cï ng ph©

* MÉu 2 gåmc¸c vÐc t¬ngÉu nhiªn n chiÒu X 21 , X 22 ,..., X 2m1

®éc lËp cï ng ph©n phèi ví i vÐc t¬kú väng µ2
...

* MÉu k gåmc¸c vÐc t¬ngÉu nhiªn n chiÒu X k1 , X k 2 ,..., X kmk

®éc lËp cï ng ph©n phèi ví i vÐc t¬kú väng µk
 C¸ c gi¶ t hiÕt

* Tõng mÉu ®Òu ®­î c rót ra tõ mét vÐc t¬ngÉu nhiªn n chiÒu
N n ( µi , Σi )

* C¸c mÉu ®éc lËp ví i nhau

* Ma trËn hiÖp ph­ ¬ng sai cña c¸c mÉu b»ng nhau
Σ1 = Σ 2 = ... = Σ k = Σ

KiÓm®
Þnh gi¸ thuyÕt
µ1 = µ2 = ... = µk
2. M« h×
nh.

XÐt gi¸ trÞcña vÐc t¬ngÉu nhiªn ph©

n phèi chuÈn X trªn k nhãm,
mçi nhãm gåm mi quan s¸t:

X ij = µ + αi + ε ij ,
i = 1,2,..., k ; j = 1,2,..., mi ; m1 + m2 + ... + mk = m

Ví i ε ij cã ph©
n bè chuÈn N n (0, Σ) vµ rµng buéc
k
∑ miαi = 0
i =1
3. VÊn ®Ò

a) ¦ í c l­ î ng µi (hoÆ
c αi ) ,

b) KiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt H 0 : αi = 0 ví i mäi i = 1, 2,..., k .

 Ví i ma trËn mÉu thùc nghiÖm xij quan s¸t ®­ î c, t¸ch c¸c vÐc t¬
thµnh

xij = x + ( xi − x ) + ( xij − xi )
GT Trung b×nh ¦ L hiÖu ¦ L phÇn
quan s¸t chung, ¦ L cña qu¶ nhãm d­ NN
αi αi αi

LËp tÝch chÐo

( xij − x )( xij − x )T = [( xi − x ) + ( xij − xi )][( xi − x ) + ( xij − xi )]T
= ( xi − x )( xi − x )T + ( xi − x )( xij − xi )T
+ ( xij − xi )( xi − x )T + ( xij − xi )( xij − xi )T
mi
Chó ý r»ng ví i mäi i=1,...,k ta cã, ∑ ( xij − xi ) = 0 .
j =1
LÊy tæng c¸c tÝch theo i vµ j

k mi k mi
∑ ∑ ij
( x − x )( xij − x )T
= ∑∑ i
( x − x )( xi − x )T
+
i =1 j =1 i =1 j =1
k mi
+ ∑ ∑ ( xij − xi )( xij − xi )T
i =1 j =1

Tæng c¸c tÝch chÐo (SS) Tæng tÝch chÐo (INTER)

toµn phÇn hiÖu qu¶ nhãm α i

Tæng tÝch chÐo phÇn d­

(INTRA), yÕu tè NN
KiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt H 0 : α1 = α 2 = ... = α k = 0
(tøc lµ µ1 = µ2 = ... = µk )

LËp b¶ng ph©

n tÝch ph­ ¬ng sai MANOVA

Nguån biÕn ®éng Ma trËn tæ

ng tÝch chÐo BËc tù do
k
HiÖu qu¶ nhãm B = ∑ mi ( xi − x )( xi − x )T k- 1
i =1
k mi
PhÇn d­ W = ∑ ∑ ( xij − xi )( xij − xi )T m- k
i =1 j =1
Toµn phÇn k mi
(hiÖu chØnh theo B + W = ∑ ∑ ( xij − x )( xij − x )T m- 1
trung b×
nh) i =1 j =1
KiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt b»ng thèng kª Wilk (Lambda)

k mi
∑ ∑ ij i ij i
( x − x )( x − x )T
W i =1 j =1
Λ= =
B +W k mi
∑ ∑ ij
( x − x )( xij − x )T

i =1 j =1

§ Þnh lý. NÕu gi¶ thuyÕt H 0 lµ ®óng th×thèng kª Wilk cã

ph© n phèi Fisher ví i k - 1 vµ m- k bËc tù do.
Nh­ vËy, ®ÓkiÓm ® Þnh gi¶ thuyÕt H 0 ví i mét møc ý nghÜa α
nµo ®ã cho tr­ í c, ta tÝnh gi¸ trÞcña ph©n phèi Fisher Fα ,k −1,m −k
vµ quyÕt ®
Þnh

(a) B¸c bá gi¶ thuyÕt H 0 nÕu F > Fα ,k − 1,m− k

(b) ChÊp nhËn gi¶ thuyÕt H 0 nÕu F ≤ Fα ,k −1,m −k

KiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt b»ng thèng kª Bartlett

n+k n+k W
χ = −( m − 1 − ).ln Λ = −( m − 1 − ).ln( )
2 2 B +W
§ Þnh lý. NÕu gi¶ thuyÕt H 0 lµ ®óng vµ cì mÉu m ® ñ lí n th×
thèng kª Bartlett cã ph© n phèi Khi – b×nh ph­ ¬ng ví i n(k – 1)
bËc tù do.
Nh­ vËy, ® ÓkiÓm ® Þnh gi¶ thuyÕt H 0 ví i mét møc ý nghÜa α
nµo ® ã cho tr­ í c, ta tÝnh gi¸ trÞcña ph©n phèi Chi – b×
nh ph­ ¬ng
χ α2 ,n ( k −1) vµ quyÕt ®Þnh

(a) B¸c bá gi¶ thuyÕt H 0 nÕu χ > χ α2 ,n ( k −1)

(b) ChÊp nhËn gi¶ thuyÕt H 0 nÕu χ ≤ χ α2 ,n ( k −1)