3URFHVDPLHQWR GH 6HxDOHV GH 5DGDU

0D[LPXQ /LNHOLKRRG &)$5 IRU :HLEXOO %DFNJURXQG

5 5DYLG 1 /HYDQRQ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA FACULTAD DE INGENIERA

AUTOR:

Juan Pablo Ciafardini AO: 2012

,QWURGXFFLyQ
)XQFLyQ GH GHQVLGDG GH 3UREDELOLGDG :HLEXOO

& I ([ ) = %

[ %

& 1

[ & exp %

&DVRV 3DUWLFXODUHV

[ > 0, % > 0, & > 0

& = 3DUiPHWUR GH )RUPD

(VWD )'3 VH XWLOL]D SDUD UHSUHVHQWDU HO FOXWWHU WHUUHVWUH \ PDULQR HQ iQJXORV EDMRV (Q FDVR GH UHODFLyQ FOXWWHU D UXLGR JUDQGH OD )'3 GRPLQD HO IRQGR

% = 3DUiPHWUR GH (VFDOD

&

 'LVWULEXFLyQ 5D\OHLJK

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 GH 

,QWURGXFFLyQ

[ = ([1 , [ 2 ,..., [ 0 )
& HVW M

[
M =1

ln [ M

[
M =1

& HVW M

1 1 = & HVW 0

ln [
M =1

%HVW

1 = 0

[ &HVW M M =1

1 / &HVW

7 = %HVW 1 / &HVW
HV IXQFLyQ GHO Q~PHUR GH PXHVWUDV 0 \ GH 3 GHVHDGD
(QR GHSHQGH GH % QL GH & )

Se propone implementar el detector de la figura. Se toman 0 muestras del fondo y se realiza la estimacin de mxima verosimilitud de los parmetros % y & determinado el umbral 7
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 GH 

(VWLPDGRU GH 0i[LPD 9HURVLPLOLWXG GH ORV SDUiPHWURV % \ &

(O IRQGR HV UHSUHVHQWDGR PHGLDQWH XQ FRQMXQWR GH 0 PXHVWUDV LQGHSHQGLHQWHV LGpQWLFDPHQWH GLVWULEXLGDV ,,' [[[0 FRQ IXQFLyQ GH GHQVLGDG GH SUREDELOLGDG :HLEXOO $VXPLHQGR LQGHSHQGHQFLD HQWUH ODV PXHVWUDV OD )'3 FRQMXQWD HV ,JXDODQGR D FHUR

& HVW HVW

1 = 0

[
M =1

& HVW M

& I [ = %

[ =1

[ exp %
HQ

PLHPEURV

%HVW

1 = 0

[
M =1

&HVW M

1 / &HVW

$SOLFDQGR WHQHPRV

ORJDULWPR

QDWXUDO

DPERV

'LIHUHQFLDQGR OQ I[ FRQ UHVSHFWR D & VH REWLHQH

1 ln I [ = 0 ln & 0& ln % + (& 1) ln [ % =1

=1

ln I [ = 0 0 ln % + ln [ [ % & & =1 =1
   

[ ln %
 

'LIHUHQFLDQGR OQ I[ FRQ UHVSHFWR D % VH REWLHQH

,JXDODQGR D FHUR

ln I [ = 0& + & % % %
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[ % =1

[


=1


ln [
   



[


1 0

ln [


=


=1


1 &


=1


 GH 

0/ &)$5 SDUD & FRQRFLGR

6L HO IRQGR HV UHSUHVHQWDGR PHGLDQWH XQ FRQMXQWR GH 0 PXHVWUDV LQGHSHQGLHQWHV LGpQWLFDPHQWH GLVWULEXLGDV ,,' [[[0 FRQ IXQFLyQ GH GHQVLGDG GH SUREDELOLGDG :HLEXOO HO SDUiPHWUR GH IRUPD & HV FRQRFLGR \ HO SDUiPHWUR GH HVFDOD % GHVFRQRFLGR HO XPEUDO GH OD IRUPD

3)$ = 3 &87 > 7 [ I [ [ G [ 0

(O SULPHU WHUPLQR HQ OD LQWHJUDO HV

7 [ = %HVW
&RQVWLWX\H XQ GHWHFWRU ySWLPR TXH PD[LPL]D OD SUREDELOLGDG GH GHWHFFLyQ SDUD XQD GDGD SUREDELOLGDG GH IDOVD DODUPD 7DO GHWHFWRU HV OODPDGR XQLIRUPO\ PRVW SRZHUIXO 803 WHVW 7RPDQGR FRPR % D VX HVWLPDGRU GH Pi[LPD YHURVLPLOLWXG VH REWLHQH HO XPEUDO

3(&87 > 7 ) =

I ([ ) G[

[ & & [ & 1 exp G[ %& %

7 & = exp %

7 [ = %HVW

1 = 0

[& M M =1

1/ &

6XVWLWX\HQGR HO XPEUDO HQ OD H[SUHVLyQ DQWHULRU VH REWLHQH HO SULPHU WHUPLQR GH OD LQWHJUDO

8QD IDOVD DODUPD RFXUUH FXDQGR HO YDORU HQ OD FHOGD EDMR SUXHED &87 H[FHGH HO XPEUDO 7 GDQGR

& 3(&87 > 7 ) = exp 0

[M % M =1
0

&

 GH 

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0/ &)$5 SDUD & FRQRFLGR

(O VHJXQGR WpUPLQR HQ OD LQWHJUDO SDUD GHWHUPLQDU 3)$ HV OD )'3 GH ODV 0 PXHVWUDV 6H SXHGH REVHUYDU TXH 3)$ HV LQGHSHQGLHQWH GH % ! FRPSRUWDPLHQWR &)$5

&[ I [ [ = =1 % %

[ exp %
!

"

6H REWLHQH ILQDOPHQWH

"

3)$ =
M =1

& [M % %

& 1

& [ M & G[ M exp 1 + 0 %

'HVSHMDQGR GH OD H[SUHVLyQ GH 3)$ \ UHHPSOD]DQGR HQ OD H[SUHVLyQ GH 7

6XVWLWX\HQGR \M

[M%A& VH REWLHQH

1 = [ 0 (3)$ / 0 1)]

1/ &

3)$ =
M =1

& \ M G\ M exp 1 + 0
0

& 3)$ = 1 + 0

1 7 [ = 3)$ / 0 1

[ M =1
& M

1/ &

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 GH 

&RPSRUWDPLHQWR &)$5 \ (OHFFLyQ GH 0

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 GH 

,PSOHPHQWDFLyQ HQ 0$7/$% SDUD &

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 GH 

'DWRV VLQ SURFHVDU

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 GH 

3DUiPHWUR & 

0 

3ID A

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 GH 

3DUiPHWUR & 

0 

3ID A

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 GH 

3DUiPHWUR & 

0 

3ID [A

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 GH 

0/ &)$5 SDUD & GHVFRQRFLGR

&XDQGR % \ & VRQ FRQRFLGRV H[DFWDPHQWH OD SUREDELOLGDG GH IDOVD DODUPD HV

3)$ = 3 (&87 > 7 )

7 & 3)$ = exp %
3RU OR WDQWR

7 = % ( ln

3)$ ) 1/ &
3DUD YDORUHV JUDQGHV GH 0 \ 3)$ UHODWLYDPHQWH DOWD VH DSUR[LPD D OQ 3)$ 6H SXHGH GHPRVWUDU TXH HO XPEUDO GHWHUPLQDGR FRUUHVSRQGH D XQ GHWHFWRU &)$5  PDV DXQ VH SXHGH YHU TXH HV HO ~QLFR XPEUDO SRVLEOH EDVDGR HQ OD HVWLPDFLyQ GH Pi[LPD YHURVLPLOLWXG GH ORV SDUiPHWURV & \ % TXH PDQWLHQH 3)$ FRQVWDQWH

6L % \ & QR VH FRQRFHQ FRQ H[DFWLWXG \ VH UHHPSOD]DQ SRU VXV YDORUHV HVWLPDGRV ORV FXDOHV FRQWLHQHQ HUURUHV SDUD XQ GDGR XPEUDO VH REWLHQH XQD 3)$ PDV JUDQGH TXH OD SUHGLFKD SRU ODV HFXDFLRQHV 3DUD FRPSHQVDU HVWH HIHFWR VH UHHPSOD]D OQ 3)$ SRU HO SDUiPHWUR 

7 = % HVW 1/ &
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#$

 GH 

+LVWRJUDPD GH 'DWRV YV )'3

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 GH 

3DUiPHWUR & 0/(

0 

3ID A

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 GH 

3DUiPHWUR & 0/(

0 

3ID A

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 GH 

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0 

3ID [A

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 GH