TH NG K KINH DOANH

Bi 7: Phn tch h i quy v tng quan

Bi 7 1

NH NG CH CHNH
1. 2. 3. 4. 5.
Bi 7

M i lin h gi a cc hi n t ng KT-XH v phng php h i quy tng quan Xc nh m hnh h i quy tuy n tnh n nh gi c ng c a m i lin h v s ph h p c a m hnh c l ng gi tr trong tng lai d a vo m hnh h i quy M hnh h i quy b i
2

1. M i quan h gi a cc hi n t ng KTXH v phng php h i quy tng quan

Phn tch h i quy c s d ng u tin d on
M t m hnh th ng k c s d ng d on gi tr c a bi n ph thu c ho c bi n k t qu d a trn nh ng gi tr c a t nh t 1 bi n c l p hay bi n nguyn nhn.

Phn tch tng quan c s d ng lm th c o l n trong m i lin h gi a cc bi n nh l ng

Bi 7 3

Bi u phn tn (Scatter)
th g m t t c nh ng c p (Xi , Yi)
A x is T itle

100 50 0

A x is T it le

0
Bi 7

20

40

60
4

Cc lo i m hnh h i quy
M i lin h tuy n tnh thu n M i lin h khng tuy n tnh

M i lin h tuy n tnh ngh ch

Khng c m i lin h

Bi 7

2. Xc nh m hnh h i quy tuy n tnh n

M i lin h gi a cc bi n l m t phng trnh ng th ng ng th ng l ph h p nh t v i d li u
Tham s t do Sai s

Yi = 0 + 1 X i + i
Bi n ph thu c (k t qu )
Bi 7

ng u nhin

d c

Bi n c l p (nguyn nhn)
6

M hnh h i quy tuy n tnh c a t ng th chung

Y
Yi = 0 + 1X i + i i = Sai s
ng u nhin Gi tr quan st

Gi tr quan st
Bi 7

YX

= 0 + 1X i

X
7

M hnh h i quy tuy n tnh c a t ng th m u

Y
Yi Xi b0

i

= b0 + b1X

= Gi tr d on c a Y trong quan st i = Gi tr c a X trong quan st i

= tham s t do, dng c l ng t ng th chung 0 b1 = d c c a m u c s d ng c l ng t ng th chung 1

Bi 7 8

V d
C a hng B n mu n ki m tra m i lin h gi a di n tch cc c a hng v i doanh thu hng nm. D li u m u g m 7 c a hng c a ra. Tm phng trnh tuy n tnh ph h p nh t v i d li u ny
Bi 7

Di n tch 1,726 1,542 2,816 5,555 1,292 2,208 1,313

Doanh thu ($000) 3,681 3,395 6,653 9,543 3,318 5,563 3,760
9

1 2 3 4 5 6 7

V d bi u phn tn
12000 10000 8000

A n n u a l S a le s ($ 0 0 0 )

6000 4000 2000 0 0 2000 4000 6000

S q u a r e Fe e t

Bi 7

10

Phng trnh tuy n tnh t t nh t

Y i = b0 + b1 X i = 1636 . 415 + 1 . 487 X i
T Excel:

H s h i quy Bi n t do 1636.414726 1.486633657 Bi n X

Bi 7 11

 th tuy n tnh t t nh t
Doanh thu hng nm ($000)
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Yi =

36. 16

1 5+ 41

87 X i .4

Di n tch

Bi 7

12

Thuy t minh k t qu

Yi = 1636.415 +1.487Xi
d c l 1.487, ngha l m i khi tng X ln 1
n v , Y tng kho ng 1.487
n v . M i khi di n tch c a hng tng 1
n v , m hnh d on r ng doanh thu hng nm mong i s tn kho ng 1487$.

Bi 7

13

Sai s chu n c a m hnh

Syx =

SSE n2

i =1

( Yi Yi ) n2

l ch chu n c a bi n quan st n m g n ng h i quy.

Bi 7 14

K t lu n v h s h i quy Ki m nh t
Ki m nh t v h s h i quy c a t ng th chung
C m i lin h tuy n tnh gi a X v Y khng? Gi thi t khng v Gi thi t i H0: 1 = 0 (Khng c m i lin h tuy n tnh) H1: 1 0 (C m i lin h tuy n tnh) Ki m nh:

b1 1 t = S b1

Trong , S

b1

SYX
i =1

( X i X )2
15

V df = n - 2
Bi 7

V d : C a hng bn qu
D li u v 7 c a hng: Di n tch 1,726 1,542 2,816 5,555 1,292 2,208 1,313 Doanh thu ($000) 3,681 3,395 6,653 9,543 3,318 5,563 3,760 M hnh h i quy:

C a hng 1 2 3 4 5 6 7
Bi 7

Yi = 1636.415 +1.487Xi
d c c a m hnh ny l 1.487. C m i lin h tuy n tnh gi a di n tch v doanh thu hng nm c a cc c a hng?
16

K t lu n v h s h i quy V d ki m nh t
l l l l l

H0 : 1 = 0 H1 : 1 0 = .05 df = 7 - 2 = 5 Gi tr t i h n:
Bc b .025 Bc b .025

Ki m nh:
T Excel:
P-value 0.0151488 0.0002812 t S tat Inte rce pt 3.6244333 X V a ria ble 1 9.009944

Ra quy t nh:
Bc b H0

K t lu n: t C b ng ch ng cho m i quan h
17

-2.5706 0 2.5706
Bi 7

K t lu n v h s h i quy
V d kho ng tin c y
c l ng kho ng tin c y cho h s h i quy b1 tn-2 Sb1
Low er 95% Upper 95% 475.810926 2797.01853 Inte rce pt X V a ria ble 11.06249037 1.91077694

V i m c tin c y 95%, kho ng tin c y cho d c l (1.062, 1.911). Khng bao g m 0. K t lu n: C m i lin h tuy n tnh ngha gi a

doanh thu hng nm v di n tch cc c a hng

Bi 7 18

3. nh gi c ng c a m i lin h v s ph h p c a m hnh
Cc m c bi n i:
SST = T ng bnh phng chung
_ o bi n i c a gi tr Yi quanh gi tr trung bnh Y

SSR = T ng bnh phng c gi i thch b ng h i quy

gi i thch s bi n i do m i lin h gi a X v Y

SSE = T ng bnh phng do sai s

s bi n i do cc nhn t khc ngoi m i lin h gi a X v Y
Bi 7 19

Cc m c bi n i
Y _
SST = (Yi Y)2 SSE =(Yi - Yi )2
b0 Yi =
b 1X i +

_ SSR = (Yi - Y)2

_ Y X
20

Xi
Bi 7

V d
K t qu t Excel c a cc c a hng
df R e g re ssio n R e sid u a l T o ta l 1 5 6 SS 30380456.12 1871199.595 32251655.71

SSR
Bi 7

SSE

SST
21

Xc nh h s xc nh

r2 =

SSR SST

regression sum of squares t ng cc bnh ph
ng

Cc m c v t l bi n i c gi i thch b ng bi n c l p X trong m hnh h i quy

Bi 7

22

Xc nh h s xc nh (r2) v h s tng quan (r)

Y r2 = 1, r = +1 ^ Yi = b0 + b1Xi X Yr2 = .8, r = +0.9 ^ Yi = b0 + b1Xi X
Bi 7

Y r2 = 1, r = -1 ^ Y =b +b X
i 0 1

X Y

r2 = 0, r = 0
^ Yi = b0 + b1Xi X
23

Tng quan: th c o c ng c a m i lin h

Tr l i cu h i M i lin h tuy n tnh gi a hai bi n m nh nh th no? l c i m c a h s tng quan
l

H s t
ng quan c a t ng th chung: (Rho) Kho ng gi tr : t -1 n +1 o m c c a m i lin h

l
Bi 7

L cn b c hai c a h s xc nh
24

V d
K t qu Excel v cc c a hng: R e g re ssi o n S ta ti sti c s M u lt ip le R 0.9705572 R S q u a re 0.94198129 A d ju s t e d R S q u a re 0 . 9 3 0 3 7 7 5 4 S t a n d a rd E rro r 611.751517 O b s e rva t io n s 7 94% s bi n i doanh thu hng nm c th c gi i thch b ng s bi n i v quy m c a hng, o b ng di n tch

r2 = .94

Syx

Bi 7

25

4. c l ng gi tr trong tng lai d a vo m hnh h i quy

c l ng kho ng tin c y cho XY
Gi tr trung bnh c a Y c tnh t 1 gi tr c bi t c a X (Xi)
Sai s chu n c a c l ng
l n c a kho ng tin c y khc nhau, ph thu c vo kho ng cch t trung bnh, X.

Yi t n 2 S yx
Gi tr t value t b ng v i df=n-2
Bi 7

( Xi X ) 1 + n n ( X X )2 i
i =1
26

 c l ng gi tr d on
c l ng kho ng tin c y cho m t gi tr c bi t c a Y (Yi) t i 1 gi tr c bi t c a X (Xi)
Thm 1 vo r ng kho ng ny t r ng c a kho ng tin c y trung bnh Y

Yi t n 2 S yx

1 ( Xi X ) 1+ + n n ( X X )2 i
i =1
27

Bi 7

 c l ng kho ng tin c y cho nh ng gi tr khc nhau c a X

Y
Kho ng tin c y cho cc Yi Kho ng tin c y cho trung bnh c aY

+ b 1X i = b0 Yi

_ X
Bi 7

X
Xi
28

V d : C a hng qu
D li u v 7 c a hng: Square Feet 1,726 1,542 2,816 5,555 1,292 2,208 1,313 Annual Sales ($000) 3,681 3,395 6,653 9,543 3,318 5,563 3,760

Store 1 2 3 4 5 6 7
Bi 7

D on doanh thu hng nm c a c a hng v i di n tch l 2000 feet vung.

M hnh h i quy:

Yi = 1636.415 +1.487Xi
29

V d : C a hng qu
c l ng kho ng tin c y cho Yi
Tm kho ng tin c y 95% cho doanh thu trung bnh hng nm c a c a hng r ng 2,000 feet vung Doanh thu d on: Yi = 1636.415 +1.487Xi = 4610.45 ($000) X = 2350.29 SYX = 611.75 tn-2 = t5 = 2.5706

Yi t n 2 Syx

( X i X )2 1 + n n ( X X )2 i
i =1

= 4610.45 980.97 Kho ng tin c y cho trung bnh c aY 30

Bi 7

V d : C a hng qu
c l ng kho ng tin c y cho XY
Tm kh ng tin c y 95% cho doanh thu trung bnh hng nm c a 1 c a hng c di n tch 2000 feet vung Doanh thu d on: Yi = 1636.415 +1.487Xi = 4610.45 ($000) X = 2350.29 SYX = 611.75 tn-2 = t5 = 2.5706

Yi t n 2 Syx
Bi 7

( X i X )2 1 1+ + n = 4610.45 1853.45 n ( X X )2 Kho ng tin c y cho Y i

i =1
31

5. M hnh h i quy b i
M hnh h i quy b i l Xc nh h s h i quy l Xy d ng m hnh
l

Bi 7

32

5.1. M hnh h i quy b i

M i lin h gi a 1 bi n ph thu c v i 2 ho c hn 2 bi n c l p l 1 phng trnh tuy n tnh
d cc a t ng th chung

Population Y-intercept

Sai s ng u nhin

Yi = 0 + 1X1i + 2X2i + + pXpi + i

Yi = b0 + b1X1i + b2X2i + + bp X pi + ei
Bi n ph thu c (k t qu ) c a m u
Bi 7

Bi n c l p (nguyn nhn) trong m hnh m u

33

5.1. M hnh h i quy b i

Y
Yi = b0 + b1 X1i + b2 X 2i + + bp X pi + ei

ei X2 X1

Yi = b0 + b1X1i + b2X2i + + bpXpi

34

Bi 7

V d
Xy d ng m hnh c l ng nhin li u s d ng cho m t h gia nh trong thng 1 trn c s nhit bnh qun v dy c a t m cch nhi t o b ng inches.
Oil (Gal) Temp (0F) Insulation 275.30 40 3 363.80 27 3 164.30 40 10 40.80 73 6 94.30 64 6 230.90 34 6 366.70 9 6 300.60 8 10 237.80 23 10 121.40 63 3 31.40 65 10 203.50 41 6 441.10 21 3 323.00 38 3 52.50 58 10
35

Bi 7

V d
Yi = b0 + b1 X 1i + b2 X 2i + + bp X pi
K t qu Excel
In te rc e p t X V a ria b le 1 X V a ria b le 2 C o efficien ts 562 .151 00 92 -5.43 658 05 88 -20.0 123 20 67

Y i = 562 . 151 5 . 437 X 1 i 20 . 012 X 2 i

V i m i m c tng ln c a nhi t , l ng nhin li u trung bnh c s d ng gi m 5.437gallons, trong i u ki n dy t m cch nhi t khng i.
Bi 7

V i m i inch tng ln c a dy t m cch nhi t, l ng nhin li u trung bnh c s d ng gi m 20.012gallons, trong i u ki n nhi t khng i.

36

S d ng m hnh d on
c l ng l ng nhin li u bnh qun 1 thng cho m i h gia nh n u nhi t trung bnh l 30 v dy t m cch nhi t l 6 inches.

Y i = 562 . 151 5 . 437 X 1 i 20 . 012 X 2 i = 562 . 151 5 . 437 30 20 . 012 6 = 278 . 969 L ng nhin li u trung bnh
d tnh l 278.97 gallons

Bi 7

37

5.2. Xc nh h s xc nh b i
H s xc nh b i

K t qu SPSS
Reg ressio n S tatistics M ultiple R 0.982654757 R S quare 0.965610371 A djus ted R S quare 0.959878766 S tandard E rror 26.01378323 O bs ervations 15

rY2,12

SSR = SST

H s xc nh i u ch nh r2
Ch u nh h ng b i s bi n gi i thch v c m u nh hn r2
38

Bi 7

Ki m nh m c ngha chung
Ch ra c m i lin h tuy n tnh gi a t t c cc bi n X v i Y hay khng S d ng ki m nh F Gi thi t: H0: 1 = 2 = = p = 0 (Khng c m i lin h tuy n tnh) H1: C t nh t 1 i 0 (C t nh t 1 bi n c l p nh h ng t i Y)
Bi 7 39

V d : K t qu Excel
ANOV A df Re gre ssion Re sidua l Tota l 2 12 14 SS 228014.6 8120.603 236135.2 MS F S ignificance F 114007.3 168.4712028 1.65411E -09 676.7169

p = 2, s l ng bi n nguyn nhn

p value
n-1

MRS MSE = Ki m nh F
Bi 7 40

V d
H0: 1 = 2 = = p =0 l H1: t nh t 1 I 0
l
l l l

Ki m nh th ng k:

F =

168.47
(k t qu Excel)

= .05 df = 2 and 12 Gi tr t i h n: = 0.05

Ra quy t nh: Bc b v i = 0.05 K t lu n: C b ng ch ng ch ng minh r ng c t nh t 1 bi n c l p nh h ng t iY

41

0
Bi 7

3.89

Ki m nh ngha c bi t
Cho bi t c m i lin h tuy n tnh gi a bi n Xi v Y hay khng S d ng ki m nh th ng k t Gi thi t: H0: i = 0 (Khng c m i lin h tuy n tnh) H1: i 0 (C m i lin h tuy n tnh gi a Xi v Y)
Bi 7 42

V d : K t qu Excel
Ki m nh t cho X1 (Nhi t )
C o efficien ts S tan d ard E rro r In te rce p t 562.151009 21.09310433 X V a ria b le 1 -5.4365806 0.336216167 X V a ria b le 2 -20.012321 2.342505227 t S tat 26.65094 -16.1699 -8.54313

Ki m nh t cho X2 ( dy)
Bi 7 43

V d
Nhi t c th t s nh h ng t i nhu c u tiu dng ch t t hng thng khng? Ki m nh v i = 0.05.
l

H0: 1 = 0 H1: 1 0 df = 12 Gi tr t i h n:
Bc b H 0

Ki m nh th ng k: t Test Statistic = -16.1699 Ra quy t nh: Bc b H0 v i = 0.05 K t lu n:

C b ng ch ng ch ng minh r ng nhi t th c s nh h ng t i nhu c u tiu dng ch t t hng thng
44

Bc b H 0

.025
-2.1788
Bi 7

.025 0 2.1788 Z

 c l ng kho ng tin c y cho d c

Tm kho ng tin c y 95% cho d c t ng th chung 1 ( nh h ng c a nhi t i v i vi c tiu th ch t t).

b1 t n p 1Sb1
Coefficients 562.151009 Intercept X Variable 1 -5.4365806 X Variable 2 -20.012321 Lower 95% Upper 95% 516.1930837 608.108935 -6.169132673 -4.7040285 -25.11620102 -14.90844

-6.169 1 -4.704 L ng tiu th ch t t trung bnh gi m trong kho ng t 4.7 gallons n 6.17 gallons m i khi nhi t tng 10 F.
Bi 7 45

5.3. Xy d ng m hnh
l

M c ch xy d ng m hnh v i s bi n nguyn nhn t nh t

D dng thuy t minh Xc su t c ng tuy n nh hn

l l

H i quy t ng b c
Nh m l a ch n m hnh ph h p

Ti p c n t p h p con m t cch t t nh t
46

Bi 7

TM T T
l l l l l
Bi 7

Cc lo i m hnh h i quy Xc nh m hnh h i quy tuy n tnh n Cc m c bi n i trong h i quy tng quan c l ng cc gi tr d on Xc nh m hnh h i quy b i
47