FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA Obrauna tarifa za osiguranja g j kapitala; Osiguranje na dva ivota Bruto ivota, premija

Predmetni nastavnik: Dr Milivoje Cvetinovi e-mail: mcvetinovic@singidunum.ac.rs

1

Zimski semestar 2009/2010.

Raspored predavanja

Datum 22.10.2009. 29.10.2009. 05.11.2009. 12.11.2009. 19.11.2009. 26.11.2009. 03.12.2009.

Lekcije Uvod u finansijsku matematiku; j Prost interesni (kamatni) raun Primena prostog interesnog rauna na finansijskom tritu; Tekui raun,Lombardni raun, Potroaki krediti Eskont menica; Sloen interesni (kamatni) raun Sloen interesni raun: Faktor dodajnih uloga, Faktor aktuelizacije Efektivnost investicija Amortizacija zajmova Kolokvijum I

Raspored predavanja
(nastavak)

Datum 10.12.2009. 17.12.2009. 24.12.2009. 24.12.2009 14.01.2010 23.01.2010 29.01.2010 29 01 2010 04.02.2010 19.02.2010 19 02 2010

Lekcije Uvod u aktuarsku matematiku Matematike osnove osiguranja Obrauna tarifa za osiguranja lica Obrauna tarifa za osiguranja rente Obrauna tarifa za osiguranja kapitala; Osiguranje na dva ivota, Bruto premija Kolokvijum II Popravni K l k ij P i Kolokvijum I i/ili K l k ij Kolokvijum II ISPIT (1.termin) u 10h ISPIT (2 termin) u 10h (2.termin)
3

Sad aj a danas Sadraj za da as

1. Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije l t ij 2. Osiguranje na dva ivota 3. Bruto 3 B t premija ij (3 asa) 3. Vebe (2 asa)
4

Kratko podseanje:

Osiguranje line rente

UPLATOM MIZE
Neposredna doivotna lina renta Odloena doivotna lina renta Neposredna privremena lina renta Odloena privremena lina renta

UPLATOM PREMIJE
Premija se plaa doivotno (godinje, anticipativno)
Renta se prima neposredno i doivotno Renta R t se prima posle k godina i d i t (anticipativno) i l di doivotno ( ti i ti ) Renta se prima neposredno i doivotno Renta se prima posle k godina i doivotno (anticipativno) Renta se prima prvih n godina Renta se prima posle k godina, ali najvie n puta

Premija se plaa privremeno (najvie m puta) i anticipativno

Kratko podseanje:

Pojam premije

Premija je viekratni iznos koji se uplauje u jednakim vremenskim razmacima (godinje) i jednakim ili promenljivim iznosima u svrhu osiguranja primanja iznosima, jednokratnog iznosa (kapitala) ili viekratnog iznosa (rente). Premije se ne plaaju posle smrti osuguranika Prva premija se plaa na dan osiguranja Ako se premije plaaju odmah imamo neposrednu linu premiju, ako ne, imamo odloenu premiju
6

Kratko podseanje:

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom mize l t i Osiguranje kapitala za sluaj smrti a) Doivotno b) Odloeno c) Privremeno d) Odloeno i privremeno Osiguranje kapitala za sluaj doivljenja Meovito osiguranje kapitala
7

1.Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije Premija se plaa doivotno a) Neposredno osiguranje kapitala (bez uslova i ogranienja) b) Odloeno osiguranje kapitala

1.Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije Premija se plaa privremeno (m puta) a) Doivotno osiguranje kapitala za sluaj smrti (bez uslova i ogranienja) b) Privremeno osiguranje kapitala za slucaj smrti (na n godina) c) Privremeno osiguranje kapitala za sluaj doivljenja d) Meovito osiguranje kapitala

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije Premija se plaa doivotno a) Neposredno osiguranje kapitala Oznaimo sa P(Ax) premiju koja obezbeduje 1 dinar kapitala. Uplate=Isplate l * P( Ax ) d d+ 1 l x * P( Ax ) + x +1 + ... = x + x2 1 + ... /* x r r r r ( Dx + Dx +1 + ....) * P ( Ax ) = C x + C x +1 + ....

N x * P( Ax ) = C x + C x +1 + .... Mx P( Ax ) = Nx P = K * P ( Ax )
10

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije Premija se plaa doivotno a) Neposredno osiguranje kapitala Primer: Lice staro 25 godina osigurava kapital od 100.000 dinara. Kapital se isplauje naslednicima posle smrti osiguranika. osiguranika Koliko iznosi premija za ovo osiguranje?

11

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije Premija se plaa doivotno a) Neposredno osiguranje kapitala Reenje:
P ( A25 ) = M 25 9328,36 = = 0,014722 N 25 633626,65

P = 100.000 * P ( A25 ) = 1.472,20

12

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije Premija se plaa doivotno b) Odloeno osiguranje kapitala Naslednicima se isplauje osigurana suma, ali samo ako osiguranik umre posle k godina.

M x+k P( k Ax ) = Nx P = K * P ( k Ax )
13

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije Premija se plaa doivotno b) Odloeno osiguranje kapitala Primer: Lice staro 25 godina osigurava kapital od 100.000 dinara. Kapital se isplauje naslednicima ako osiguranik umre po isteku 10 godina od dana osiguranja. Koliko osiguranja iznosi premija za ovo osiguranje?

14

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije Premija se plaa doivotno b) Odloeno osiguranje kapitala Reenje:

P (10

M 25+10 A25 ) = N 25

P = 100.000 * P (10 A25 )

15

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije l t ij Premija se plaa privremeno (m puta) a) Doivotno osiguranje kapitala za sluaj smrti (bez uslova i ogranienja) Naslednicima se isplauje osigurana suma, bez obzira kada osiguranik umre.

Mx m P ( Ax ) = N x N x+m P = K *m P( Ax )
16

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije Premija se plaa privremeno (m puta) P ij l i ( t ) a) Odloeno osiguranje kapitala Primer: Lice staro 25 godina osigurava kapital od 100.000 dinara. Kapital se isplauje naslednicima posle smrti osiguranika. osiguranika Koliko iznosi premija koja se placa 10 godina?

17

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije Premija se plaa privremeno (m puta) P ij l i ( t ) a) Odloeno osiguranje kapitala Reenje:

M 25 9328,36 = = 0,033941 10 P ( A25 ) = N 25 N 25+10 633626,65 358785,45 P = 100.000 * 0,033941 = 3.394,10

18

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije l t ij Premija se plaa privremeno (m puta) b) Privremeno osiguranje kapitala za sluaj smrti (na n godina) Naslednicima se isplauje osigurana suma, ako osiguranik umre u toku prvih n godina ( i d privremenog k ih di (period i osiguranja), a ako umre nakon toga, osigurana suma se ne isplauje nikom nikom.

M x M x+n m P ( / n Ax ) = N x N x+m P = K *m P( / n Ax )

19

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije Premija se plaa privremeno (m puta) b) Privremeno osiguranje kapitala za sluaj smrti (na n godina) Primer: Lice staro 25 godina osigurava kapital od 100.000 dinara. dinara Kapital se isplaujenaslednicima ako osiguranik umre u toku prvih 15 godina. Koliko iznosi premija koja se plaa prvih 12 g p p godina?

20

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije Premija se plaa privremeno (m puta) P ij l i ( t ) b) Privremeno osiguranje kapitala za sluaj smrti (na n godina) Reenje:

M 25 M 25+15 12 P ( / 15 A25 ) = N 25 N 25+12 P = 100.000 *12 P( /15 A25 )

21

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije l t ij Premija se plaa privremeno (m puta) c) Privremeno osiguranje kapitala za sluaj doivljenja Osigurana suma se isplauje samo osiguraniku ako doivi n godina privremenog osiguranja.

Dx + n m P( / n Ex ) = N x N x+m P = K *m P( / n E x )
22

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije Premija se plaa privremeno (m puta) c) Privremeno osiguranje kapitala za sluaj doivljenja Primer: Lice staro 25 godina osigurava kapital od 100.000 dinara. Kapital se isplauje osiguraniku ako doivi 15 godina od dana osiguranja. Koliko iznosi premija koja osiguranja se plaa 12 godina?

23

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije Premija se plaa privremeno (m puta) P ij l i ( t ) c) Privremeno osiguranje kapitala za sluaj doivljenja Reenje:

D25+15 12 P ( / 15 E25 ) = N 25 N 25+12 P = 100.000 *12 P ( /15 E25 )

24

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije l t ij Premija se plaa privremeno (m puta) d) Meovito osiguranje kapitala Osigurana suma se isplauje naslednicima, ako osiguranik umre pre isteka n godina privremenog osiguranja, a osiguraniku ako d i i n godina od d i ik k doivi di d dana ugovaranja j osiguranja.

M x M x + n + Dx + n m P ( Ax , n ) = N x N x+m P = K *m P( Ax ,n )

25

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije Premija se plaa privremeno (m puta) d) Meovito osiguranje kapitala Primer: Lice staro 25 godina osigurava kapital od 100.000 dinara. Kapital se isplauje naslednicima ako osiguranik umre u prvih 15 godina ili osiguraniku ako doivi 15 godina od dana osiguranja. Koliko iznosi premija koja p p godina? se plaa prvih 12 g

26

Obraun tarifa za osiguranje kapitala uplatom premije Premija se plaa privremeno (m puta) P ij l i ( t ) d) Meovito osiguranje kapitala Reenje:

M 25 M 25+15 + D25+15 12 P ( A25 ,15 ) = N 25 N 25+12 P = 100.000 *12 P ( A25,15 )

27

2. Osiguranje na dva ivota Isplata osigurane sume zavisi od duine ivota dva osigurana lica (npr. mu i ena) Verovatnoa ivota i smrti dva lica npxy verovatnoa da e lica A i B starosti x i y godina iveti jo samo n godina:

lx+n l y+n * = n p x *n p y n p xy = lx ly
28

2. Osiguranje na dva ivota

Verovatnoa ivota i smrti dva lica Verovatnoa da oba lica A i B starosti x i y godina nee biti iva posle n godina:
n

q xy = 1 n p xy = 1 n p x *n p y

Verovatnoa da posle n godina nee biti ivo ni lice A ni lice B:

n

q xy = (1 n p x ) * (1 n p y ) = 1 + n p xy ( n p x + n p y )
29

2. Osiguranje na dva ivota Verovatnoa ivota i smrti dva lica npxy verovatnoa da e posle n godina biti ivo samo lice A npxy verovatnoa da e posle n godina biti ivo samo lice B:
n n

p x ' y = n p x * (1 n p y ) p xy ' = n p y * (1 n p x )
30

2. Osiguranje na dva ivota Verovatnoa ivota i smrti dva lica Primer: Lice A je staro 50 a lice B 30 godina. Kolika je verovatnoa da posle 20 godina: a) oba lica nee biti iva b) nee biti ivo ni lice A ni lice B

31

2. Osiguranje na dva ivota Verovatnoa ivota i smrti dva lica Reenje: a)

20

q5030

l50+ 20 l30+ 20 35837 69517 = 1 * = 1 * l50 l30 69517 86292

= 1 0,4153 = 0,5847
32

2. Osiguranje na dva ivota Verovatnoa ivota i smrti dva lica Reenje: b)

20

q 5030 = 1 + 20 p5030 ( 20 p50 + 20 p30 )

l50+ 20 l30+ 20 = 1 + 0,4153 ( + ) l50 l30 35837 69517 = 1,4153 ( + ) 69517 86292 = 0,0942

33

3. Bruto premija Bruto premija predstavlja uveanu neto premiju za trokove osiguravajue organizacije Trokovi obuhvataju: 1. Akvizicioni trokove 2. I k 2 Inkaso trokove t k 3. Administrativne trokove

34

3. Bruto premija Bruto premija se izraunava po sledeoj formuli: neto premija

K * K * 1000 x = Px + + * 1000 * a x 1000 1000

akvizicioni trokovi administrativni administrati ni inkaso

su trokovi za jedinicu osigurane sume trokovi od jedinice premije

35

3. Bruto premija Godinja bruto premija Primer: Lice staro 40 godina osiguralo je kapital od 150.000 da se isplati naslednicima posle njene smrti. Godinji akvizicioni trokovi su 7 promila od osigurane sume a premija se plaa godinje. Administrativni trokovi su 3 promila od osigurane sume a inkaso trokovi su 20 promila od izraunate premije. Odrediti godinju bruto premiju.

36

3. Bruto premija

Reenje:

M 40 Px = P ( A40 ) = N 40

150000 * 7 150000 * 3 1000 * x = Px + + N 40 1000 1000 20 1000 * D40 = 4.149,79

37

PITANJA J

38