1

Zaoenia

klasycznego

modelu

regresji

Zaoenia dotyczce skadnika losowego w modelu regresji liniowej.

liniowej.

Dlaczego w modelach ekonometrycznych uwzgldniany jest na og skadnik losowy?

Zaleno pomidzy korelacj a regresj liniow.

Wspczynnik korelacji ma ten sam znak, co wspczynnik kierunkowy linii regresji.

Wyprowadzenie KMNK estymatora.

Wyprowadzenia macierzy kowariancji estymatorw parametrw.

Nieobciony estymator wariancji skadnika losowego w modelu ekonometrycznym.

Wasnoci KMNK estymatora.

Spenienie zaoe klasycznego modelu regresji liniowej a moliwo estymacji parametrw

MNK.

10 Udowodnij, e KMNK-estymator jest nieobciony.

11 Poka, e KMNK-estymator jest najefektywniejszy w swojej klasie.

12 Badanie istotnoci wpywu zmiennej objaniajcej na zmienn objanian.

13 Idea i wyprowadzenie wspczynnika determinacji.

Idea:
R^2 okrela w jakim stopniu model odwzorowuje rzeczywisto. Im wysza warto R^2 tym
model lepiej obrazuje badane zjawisko. Wartoci R^2 nale do przedziau (0;1). Moe by
ujemny, kiedy w modelu nie wystpuje wyraz wolny.

14 Wyprowadzenie przedziaw ufnoci dla parametrw strukturalnych.

15 Zaoenia dotyczce skadnika losowego a wasnoci KMNK-estymatora.

16 Zaoenie dotyczce normalnoci rozkadu skadnika losowego a wasnoci KMNKestymatora.

Zgodnie z zaoeniem normalno skadnika losowego jest potrzebna by mona byo
wnioskowa, brak t5ej zasady powoduje, e testy i hipotezy bd bdne.
17 Testowanie prawdziwoci restrykcji w modelu regresji liniowej.
18 Testowanie stabilnoci parametrw w modelu regresji liniowej.
19 Modele nieliniowe, sprowadzalne do liniowych.

20 Problem autokorelacji skadnika losowego.

21 Przyczyny wystpowania autokorelacji skadnika losowego.

22 Testowanie autokorelacji 1-ego rzdu za pomoc testu Durbina-Watsona.

23 Testowanie autokorelacji 1-ego rzdu za pomoc testu h-Durbina.

24 Testowanie autokorelacji wyszego rzdu.

25 Wpyw autokorelacji na wasnoci KMNK-estymatora.

Autokorelacja powoduje, ze estymator staje si niesferyczny, co powoduje utrat efektywnoci
26 Efektywna estymacja w przypadku autokorelacji skadnika losowego.

27 Macierz kowariancji midzy skadnikami losowymi w przypadku wystpowania autokorelacji

1-ego rzdu.

28 Postpowanie w przypadku autokorelacji skadnika losowego.

Jeeli w modelu wystpuje autokorelacja skadnika losowego naley skorygowa metod
estymacji parametrw lub zmieni posta analityczn modelu.
29 UMNK-estymator.

30 Problem heteroskedastycznoci skadnika losowego.

31 Zaoenia przyjmowane w modelu z heteroskedastycznym skadnikiem losowym.

1. Wariancja jest staa w podprbach
2. Wariancja jest funkcj zmiennych endogenicznych
32 Przyczyny heteroskedastycznoci skadnika losowego.

33 Postpowanie w przypadku heteroskedastycznoci skadnika losowego.

`

34 Testowanie staoci wariancji skadnika losowego za pomoc testu Goldfelda-Quandta.

35 Testowanie staoci wariancji skadnika losowego za pomoc testu Breuscha-Pagana.

36 Testowanie staoci wariancji skadnika losowego za pomoc testu Whitea.

37 -----38 Estymacja parametrw waon metod najmniejszych kwadratw.

39 Wpyw heteroskedastycznoci skadnika losowego na wasnoci KMNK-estymatora.

Estymatory parametrw strukturalnych staj si nieefektywne.

40 Problem wspliniowoci w modelu ekonometrycznym.

41 Konsekwencje nadmiernej korelacji midzy zmiennymi objaniajcymi w modelu regresji

liniowej.

42 Postpowanie w przypadku wspliniowoci.

43 Wspliniowo jako cecha prby.

44 Omw metod estymacji grzbietowej.

45 Trade off w metodzie estymacji grzbietowej.

46 Testowanie istotnoci zmiennych objaniajcych i modelu regresji w przypadku nadmiernej

korelacji midzy zmiennymi objaniajcymi.
47 Zastosowanie zmiennych 0-1-kowych w modelach ekonometrycznych.
48 Uwzgldnianie problemu sezonowoci w modelach ekonometrycznych.
49 Model ekonometryczny ze zmiennymi parametrami.

50 Model ADL.

51 Restrykcje nakadane na parametry modelu ADL(1,1,1).

52 Przeksztacenie od modelu ADL(1,1,1) do modelu ECM.

53 Idea modelu korekty bdem.

54 Omw warunek wystpowania mechanizmu korekty bdem w modelu ECM.
55 Rodzaje modeli wielorwnaniowych.

56 Klasyfikacja zmiennych w wielorwnaniowym modelu ekonometrycznym.

57 Posta strukturalna a posta zredukowana wielorwnaniowego modelu ekonometrycznego.

58 Zaoenia w wielorwnaniowym modelu ekonometrycznym.

59 Zaoenia dotyczce struktury stochastycznej w modelu wielorwnaniowym.

60 Estymacja parametrw PMNK.

61 Estymacja parametrw 2MNK.

62 Estymacja parametrw 3MNK.

63
64
65
66
67

Estymacja parametrw MZI.

Problem identyfikowalnoci w modelach wielorwnaniowych.
Wyprowadzenie mnonikw w modelach wielorwnaniowych.
Interpretacja mnonikw w modelach wielorwnaniowych.
Wykorzystanie oszacowa postaci zredukowanej w wielorwnaniowych modelach
ekonometrycznych.
68 Sprzenia zwrotne w wielorwnaniowych modelach ekonometrycznych. Podaj przykady.