Programowanie liniowe

Marcin Topolewski, SGH.

Przykadowe problemy decyzyjne

Marcin Topolewski, SGH.

Programowanie matematyczne (PM) optymalizacja decyzji dla zadania decyzyjnego za pomoc metod
matematycznych
Programowanie liniowe (PL) gdy funkcja celu i warunki ograniczajce s liniowe

Zmienne decyzyjne zmienne, ktrych wartoci podlegaj optymalizacji

1
2
= [ ]

Funkcja celu
() = 1 1 + 2 2 + + max()
1
2
() = = [1 2 ] [ ] max()

wektor wspczynnikw funkcji celu

Marcin Topolewski, SGH.

Warunki ograniczajce
- nieelementarne
11 1 + 12 2 + + 1 1

1 1 + 2 2 + +
1
11 12 1
1
2

][ ] [ ]
[

1 2

macierz wspczynnikw warunkw ograniczajcych
wektor wyrazw wolnych warunkw ograniczajcych

- elementarne (wynikajce z interpretacji zmiennych decyzyjnych)

zwykle:
0,

Marcin Topolewski, SGH.

Przykad
() = 21 + 2
przy warunkach
31 + 2 6
1 + 2 4
0
1
2
= [ ] = [ ]
2
1

=[

3
1

1
]
1

6
=[ ]
4

Rozwizanie dopuszczalne rozwizanie speniajce warunki ograniczajce.

Zbir rozwiza dopuszczalnych wyznaczony przez warunki ograniczajce
Rozwizanie optymalne rozwizanie (rozwizania) dopuszczalne speniajce kryterium optymalizacji (dla
ktrych funkcja celu przyjmuje najwiksz/najmniejsz warto)

Marcin Topolewski, SGH.

Problem diety
Agnieszka lubi biega. Trenuje intensywnie aby wzi udzia w Maratonie Warszawskim. Aby zrwnoway
ubytek wanych substancji w organizmie stosuje tak zwane suplementy diety, ktre zawieraj mineray i
witaminy. Stugramowe opakowanie suplementu Tough Runner kosztuje 20 zotych i zawiera 4 g
mineraw i 1 g witamin. Z kolei nowy na rynku preparat Cosmic Speed w cenie 30 zotych za opakowanie
o tej samej masie, dostarcza 2 g mineraw i 3 g witamin. Tygodniowo Agnieszka potrzebuje przynajmniej
10 gramw mineraw i 6 gramw witamin. Ze wzgldu na inne zawarte w suplementach substancje nie
naley jednak spoywa ich wicej ni p kilograma tygodniowo. Agnieszka lubi take napi si wina.
Dobrego wina. Stara si wic ogranicza wydatki na suplementy, aby z niewielkiej pensji starczao jej take
czasem na wino. Ile kadego suplementu powinna spoywa Agnieszka tygodniowo?
Zmienne decyzyjne:
1 liczba opakowa suplementu TR
2 liczba opakowa suplementu CS
Funkcja celu
() = 201 + 302
Przy warunkach:
41 + 22 10
1 + 32 6
1 + 2 5
0
Marcin Topolewski, SGH.

Plan produkcji
Firma produkuje trzy typy makaronu o roboczych nazwach M1, M2, M3 i sprzedaje w cenach odpowiednio
3z, 4 z i 5z za kilogram. Receptura makaronw podana jest w tabeli. Mieszanie odbywa si przy pomocy
maszyn, z ktrych firma moe korzysta przez 3000 godzin tygodniowo. Tygodniowa dostpno mki z
pszenicy durum wynosi 15 ton, a mki razowej 10 ton. Stae kontrakty zobowizuj firm do produkcji
przynajmniej 100 kg makaronu M1 tygodniowo. Firma maksymalizuje przychd.
Mka z pszenicy Mka razowa
Cena
Mieszanie
durum
(g/kg
(z)
(minuty)
(g/kg produktu)
produktu)
Zmienne decyzyjne:
M1 3
400
600
4
1 ilo makaronu M1 (kg)
M2 4
500
500
5
2 ilo makaronu M2 (kg)
M3 5
600
400
8
3 ilo makaronu M3 (kg)
Funkcja celu:
() = 31 + 42 + 53
Warunki ograniczajce:
0,41 + 0,52 + 0,63 15000
0,61 + 0,52 + 0,43 10000
} warunki nieelementarne
41 + 52 + 83 180000 (3000 60)
1 100
} warunki elementarne
0
Marcin Topolewski, SGH.

Wybr portfela inwestycyjnego

Fundusz powierniczy rozpatruje problem zainwestowania kapitau 200 mld z. Doradca inwestycyjny
funduszu oszacowa oczekiwane stopy zwrotu oraz ryzyko dla 5 moliwych inwestycji. Jak zainwestowa
posiadany kapita, aby zmaksymalizowa oczekiwany zysk pod warunkiem, e redni wskanik ryzyka nie
moe przekroczy 0,05, a czna warto inwestycji w akcje nie moe przekroczy 30 mld z.
Rodzaj inwestycji
Oczekiwana stopa zwrotu
Nieruchomoci
0,16
Obligacje firmy ubezpieczeniowej
0,15
Akcje A
0,25
Obligacje skarbowe
0,12
Akcje B
0,20

Ryzyko
0,05
0,04
0,3
0,00
0,10

warto zainwestowana w i-t pozycj (w mld z)

() = 0,161 + 0,152 + 0,253 + 0,124 + 0,25
1 + 2 + 3 + 4 + 5 200
(0,051 + 0,042 + 0,33 + 0,15 )/(1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 0,05
3 + 5 30
0
Marcin Topolewski, SGH.

Problem harmonogramu
Do obsugi caodobowej stacji benzynowej potrzebny jest personel w liczbie zalenej od pory doby:
Godziny
0:00-4:00 4:00-8:00 8:00-12:00 12:00-16:00 16:00-20:00 20:00-24:00
Min. liczba pracownikw
4
6
12
8
16
10
Czas pracy kadego pracownika w cigu doby wynosi 8 godzin (bez przerwy). Zbudowa model pozwalajcy
ustali minimaln liczb pracownikw w cigu doby.
liczba pracownikw przychodzca na i-t zmian
() = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
6 + 1 4
1 + 2 6
2 + 3 12
3 + 4 8
4 + 5 16
5 + 6 10
0

Marcin Topolewski, SGH.

Problem mieszanki
Firma Lopez Suarez uywa trzech szczepw winogron parellada, macabeo i xarello. Winogrona daj
pprodukty winne (zwane vin) odpowiednio o mocy 10%, 11% i 13% i zawartoci cukru 45g/l, 5g/l i 12g/l,
ktrych koszt wynosi 1,75, 2,00 i 2,10 euro/l. Z vin wytwarza si dalej dwa rodzaje wina musujcego: Cava
Lopez Dry i Cava Lopez Brut. Tradycyjnie Cava Dry ma 11% alkoholu i moe zawiera od 17 do 32g cukru na
litr, a Cava Brut odpowiednio 12% i od 6 do 12g/l. Firma Lopez Suarez sprzedaje wina Cava Lopez Dry i Cava
Lopez Brut w cenach odpowienio 5 i 7 euro za litr. Na rynku dostpne s winogrona pozwalajce wytworzy
3000 l. vin parellada, 3200 l. vin macabeo i 3500 vin xarello. Naley zmaksymalizowa zysk firmy.
ilo i-tego typu vin w j-tym produkcie ( = , , ; = , )
() = 5( + + ) + 7( + + ) 1,75( + ) 2( + ) 2,1( + )
= 3,25 + 3 + 2,9 + 5,25 + 5 + 4,9
+ 3000
+ 3200
+ 3500
10% + 11% + 13% = 11%( + + )
10% + 11% + 13% = 12%( + + )
45 + 5 + 12 17( + + )
45 + 5 + 12 32( + + )
45 + 5 + 12 6( + + )
45 + 5 + 12 12( + + )
0
Marcin Topolewski, SGH.

10

Zagadnienie transportowe (niezbilansowane)

Z magazynw M1, M2, M3 naley rozwie kontenery do odbiorcw O1, O2, O3 i O4. Jednostkowe koszty
przewozu na poszczeglnych poczeniach oraz zapasy magazynw i zapotrzebowanie odbiorcw
przedstawia tabela.
O1 O2 O3 O4 Zasoby
M1
5
6 10 8
140
11 12 13 14
Macierz zmiennych decyzyjnych 21 22 23 24
M2
7
9
3
9
160
M3
3
5
4
6
200
31 32 33 34
Zapotrzebowanie 120 150 100 110
Zadanie jest niezbilansowane, poniewa > .
liczba kontenerw przewiezionych z magazynu do odbiorcy
() =

zapotrzebowanie
1 = 120
2 = 150
3 = 100
4 = 110
Marcin Topolewski, SGH.

zasoby
1 140
2 160
3 200

elementarne
N

11

Zagadnienie transportowe (zbilansowane)

Z magazynw M1, M2, M3 naley rozwie kontenery do odbiorcw O1, O2, O3 i O4. Jednostkowe koszty
przewozu na poszczeglnych poczeniach oraz zapasy magazynw i zapotrzebowanie odbiorcw
przedstawia tabela.
O1 O2 O3 O4 Zasoby
M1
5
6 10 8
140
M2
7
9
3
9
160
M3
3
5
4
6
200
Zapotrzebowanie 130 150 100 120
Zadanie jest zbilansowane, poniewa =

11 12 13 14
Macierz zmiennych decyzyjnych 21 22 23 24
31 32 33 34

liczba kontenerw przewiezionych z magazynu do odbiorcy

() =

popyt
1
2
3
4

= 130
= 150
= 100
= 120

Marcin Topolewski, SGH.

poda
1 = 140
2 = 160
3 = 200

elementarne
N

12

Problem przydziau
Proces obrbki drukarskiej skada si z trzech niepomijalnych czynnoci wykonywanych na trzech rnych
stanowiskach S1, S2, S3. Kierownik drukarni ma do wyboru czterech pracownikw P1, P2, P3 i P4, z ktrych
kady potrafi wykona te czynnoci z wydajnoci podan w tabeli:

S1
S2
S3

P1
3
6
5

P2
3
3
2

P3
4
5
4

P4
2
4
3

11
21
31

12
22
32

13
23
33

14
24
34

Na kadym stanowisku moe pracowa tylko jeden pracownik. Naley obsadzi stanowiska tak, eby
wydajno zespou bya jak najwiksza.
= 1, jeli na stanowisku jest obsadzony pracownik ,
= 0, jeli na stanowisku nie jest obsadzony pracownik .
() =
1
= 1

Marcin Topolewski, SGH.

13

Rozwizanie graficzne

Marcin Topolewski, SGH.

14

Rozwizanie graficzne

Gradient funkcji celu wskazuje kierunek najszybszego wzrostu funkcji celu

()
1
() =

()
[ ]
Warstwica Zbir argumentw funkcji celu, dla ktrych funkcja celu przyjmuje okrelon warto (np. dla
zadania PL w przestrzeni 2 jest to prosta prostopada do gradientu)

Warunek napity rozwizanie optymalne ley na krawdzi warunku

Warunek luny rozwizanie optymalne nie ley na krawdzi warunku

Marcin Topolewski, SGH.

15

Rozwizanie na wierzchoku

() = 21 + 2

przy warunkach
31 + 2 6
1 + 2 4
0
4

Gradient
2
() = [ ]
1

1
= [ ]
3

Rozwizanie optymalne
{

31 + 2 = 6
1 + 2 = 4

2 = 6 31
=1
1
1 + 6 31 = 4
2 = 3

1
=[ ]
3

Marcin Topolewski, SGH.

()

1
2

4
[1]

[2]

16

Rozwizanie na odcinku

f (x) 3x1 3x 2 2 max

10

przy warunkach
x 1 x 2 10
2x1 x 2 4
xi 0

[2]
4

Rozwizanie optymalne
10
0
x opt (1 )
0
10

3
f (x)
3

0,1
2

10
[1]

Marcin Topolewski, SGH.

17

Rozwizanie na pprostej
f (x) 2x1 2x 2 1 max
4

przy warunkach
x1 x 2 1
x1 0,5x 2 2
xi 0

Rozwizanie optymalne
x1 x 2 1

x1 0,5x 2 2

2
f (x)
2
1

x 2 1 x1
x 1

x1 0,5 0,5x1 2 x 2 2

-1

1
1
x opt , 0
2
1

Marcin Topolewski, SGH.

[1]

2
[2]

18

Brak rozwizania funkcja celu nieograniczona (z gry lub z dou)

f (x) 5x1 3x 2 max

przy warunkach
x1 x 2 2
2 x1 x 2 4
xi 0

Rozwizanie optymalne
xopt , funkcja celu nieograniczona z gry

5
f (x)
3

( D )

-2
[1]

Marcin Topolewski, SGH.

2
[2]

19

Brak rozwizania zadanie sprzeczne

f (x) 3x1 2x 2 max
4

przy warunkach
x1 x 2 1
2 x1 x 2 4
2 x1 4 x 2 2
xi 0

[1]

Rozwizanie optymalne
xopt ,

(D )

[3]

0,5

2
[2]

-1

Marcin Topolewski, SGH.

20

Typy rozwiza (na przykadzie zadania z dwiema zmiennymi)

1
Rozwizanie punktowe = [ ]
2
Rozwizanie na odcinku
Rozwizanie na pprostej

1
1
= [ ] + (1 ) [ ]
2
2

< 0; 1 >

= [ ] + [ 1 ] < 0; + >
2
2

Brak rozwizania - funkcja celu nieograniczona z gry (z dou)

Brak rozwizania zadanie sprzeczne

Marcin Topolewski, SGH.

21

Wasnoci zada PL:

Zbir rozwiza dopuszczalnych jest zbiorem wypukym, domknitym, o skoczonej liczbie
wierzchokw.
Zbir rozwiza optymalnych jest zbiorem wypukym, domknitym, o skoczonej liczbie
wierzchokw.
Jeli zadanie PL posiada niepusty zbir rozwiza optymalnych , to przynajmniej jeden wierzchoek
zbioru naley do .
Zadanie PL z kryterium maksymalizacji (minimalizacji) nie posiada rozwiza optymalnych tylko w dwch
przypadkach: gdy zbir jest pusty lub gdy funkcja celu tego zadania nie jest ograniczona z gry (z dou)
na zbiorze .
Jeli zbir jest niepusty i ograniczony, to w zadaniu istnieje przynajmniej jedna decyzja optymalna.

Marcin Topolewski, SGH.

22

Analiza pooptymalizacyjna
(analiza wraliwoci rozwizania optymalnego)

Marcin Topolewski, SGH.

23

Analiza pooptymalizacyjna (analiza wraliwoci rozwizania optymalnego)

Badanie stabilnoci rozwizania optymalnego na:
zmian wspczynnika funkcji celu,
zmian wyrazu wolnego warunku ograniczajcego,
zmian liczby warunkw ograniczajcych (usunicie lub dodanie warunku ograniczajcego).
2

Zmiana wspczynnika funkcji celu

Jak moe zmieni si wspczynnik funkcji celu 1 ,
aby obecne rozwizanie pozostao optymalne?

Warto funkcji celu dla obecnego rozwizania nie moe by gorsza,

ni warto funkcji celu dla ssiedniego wierzchoka.
4

Przykad

1
= [ ]
3

() = 21 + 2
przy warunkach
31 + 2 6
1 + 2 4
0
Marcin Topolewski, SGH.

()
C
2

1
[1]

[2]

24

() = (2 + 1 ) 1 + 2

( ) = () = (2 + 1 ) 1 + 1 3 (2 + 1 ) 0 + 1 4 = ()
5 + 1 4
1 1
( ) = () = (2 + 1 ) 1 + 1 3 (2 + 1 ) 2 + 1 0 = ()

1
= [ ]
3

5 + 1 4 + 21
1 1
Aby obecne rozwizanie pozostao optymalne mona zmniejszy warto
wspczynnika 1 najwyej o 1 lub zwikszy warto wspczynnika 1 najwyej o 1.
1 < 1 ; 1 >

()
C
2

1
[1]

[2]

Zakresem zmiennoci lub przedziaem stabilnoci dla wspczynnika funkcji celu nazywamy zbir
wartoci tego wspczynnika, dla ktrych obecne rozwizanie pozostaje optymalne i oznaczamy .
Zakres zmiennoci wspczynnika 1 ,
1 = < 1 ; 3 >
Jednoczenie obecne rozwizanie optymalne nie zmieni si dla
1 (1 ; 3).
Marcin Topolewski, SGH.

25

Jak moe zmieni si wspczynnik funkcji celu 2 , aby obecne rozwizanie pozostao optymalne?
Warto funkcji celu dla obecnego rozwizania nie moe by gorsza, ni warto funkcji celu dla ssiedniego
wierzchoka.
() = 21 + (1 + 2 ) 2
( ) = () = 2 1 + (1 + 2 ) 3 2 0 + (1 + 2 ) 4 = ()
5 + 32 4 + 42
2 1
( ) = () = 2 1 + (1 + 2 ) 3 2 2 + (1 + 2 ) 0 = ()
5 + 32 4
2 1/3
Aby obecne rozwizanie pozostao optymalne mona zmniejszy warto
wspczynnika 2 najwyej o 1/3 lub zwikszy warto wspczynnika 2
najwyej o 1.
2 < 1/3 ; 1 >
Zakres zmiennoci wspczynnika 2 ,
2 = < 2/3 ; 2 >
Jednoczenie obecne rozwizanie optymalne nie zmieni si dla
2 (2/3 ; 2).
Marcin Topolewski, SGH.

2
6

1
= [ ]
3

()
C
2

1
[1]

[2]

26

Zmiana wyrazu wolnego warunku ograniczajcego.

Zakresem zmiennoci lub przedziaem stabilnoci dla wyrazu wolnego warunku ograniczajcego
nazywamy zbir wartoci, dla ktrych warunki napite obecnego rozwizania optymalnego pozostaj
warunkami napitymi dla nowego rozwizania optymalnego. Mwimy wtedy, e struktura bazowa
2
rozwizania optymalnego si nie zmienia.
Przykad

6
E

() = 21 + 2
przy warunkach
31 + 2
1 + 2
1 + 22

6
4
1
0

1
= [ ]
3

Jaki jest zakres zmiennoci dla wyrazu wolnego 2 ?

Jaki jest zakres zmiennoci dla wyrazu wolnego 3 ?
()

Zauwamy, e 2 jest wyrazem wolnym warunku napitego.

Zauwamy, e 3 jest wyrazem wolnym warunku lunego.

[3]
C

2
[1]

Marcin Topolewski, SGH.

[2]

27

Zmiana wartoci 2 spowoduje rwnolege przesunicie krawdzi drugiego warunku ograniczajcego.

Zmniejszenie wartoci 2 spowoduje przesunicie w kierunku wierzchoka . Warunki [1] i [2] pozostan
2
napite do momentu, w ktrym warunek [2] bdzie przechodzi przez wierzchoek = [ ], zatem
0
1 + 2 = 4 + 2
2 + 0 = 4 + 2
2 = 2
Zwikszenie wartoci 2 spowoduje przesunicie w kierunku wierzchoka . Warunki [1] i [2] pozostan
0
napite do momentu, w ktrym warunek [2] bdzie przechodzi przez wierzchoek = [ ], zatem
6
1 + 2 = 4 + 2
0 + 6 = 4 + 2
2 = 2
Zakres zmiennoci wyrazu wolnego 2
2 = < 4 2 ; 4 + 2 >
2 = < 2 ; 6 >
Zauwamy, e rozwizanie optymalne zmienia si wraz ze zmian wartoci 2 w zakresie 2 . Warunek [2]
jest napity.
Marcin Topolewski, SGH.

28

Zmiana wartoci 3 spowoduje rwnolege przesunicie krawdzi trzeciego warunku ograniczajcego.

Zmniejszenie wartoci 3 spowoduje przesunicie w kierunku pocztku ukadu wsprzdnych. Warunki [1]
i [2] pozostan napite niezalenie wielkoci zmniejszenia wartoci 3 , zatem
2 =
Zwikszenie wartoci 3 spowoduje przesunicie w kierunku wierzchoka . Warunki [1] i [2] pozostan
1
napite do momentu, w ktrym warunek [3] bdzie przechodzi przez wierzchoek = = [ ], zatem
3
1 + 22 = 1 + 3
1 + 2 3 = 1 + 3
2 = 6
Zakres zmiennoci wyrazu wolnego 3
2 = (1 ; 1 + 6 >
2 = ( ; 7 >
Zauwamy, e rozwizanie optymalne nie zmienia si wraz ze zmian wartoci 3 w zakresie 3 . Warunek
[3] jest luny.
Marcin Topolewski, SGH.

29

Zmiana liczby warunkw ograniczajcych

Usunicie warunku ograniczajcego
Usunicie lunego warunku ograniczajcego nie wpynie na rozwizanie optymalne zadania.
Przykad
Usunicie warunku [3] 1 + 22 1, nie spowoduje zmiany rozwizania optymalnego.
Usunicie napitego warunku ograniczajcego wpynie na rozwizanie optymalne zadania.
Przykad
Usunicie warunku [2] 1 + 2 4, spowoduje przesunicie rozwizania optymalnego do punktu
0
= [ ].
6

Marcin Topolewski, SGH.

30

 Dodanie warunku ograniczajcego

Jeli obecne rozwizanie optymalne spenia nowy warunek, to jego dodanie nie zmieni rozwizania
optymalnego.

Przykad
Dodanie warunku 21 + 32 6 nie spowoduje zmiany RO, bo 2 1 + 3 3 6. Warunek jest
speniony.
Jeli obecne rozwizanie optymalne nie spenia nowego warunku, to jego dodanie zmieni rozwizanie
optymalne.
Przykad
Dodanie warunku 21 + 32 6 spowoduje zmian RO, bo 2 1 + 3 3 6. Warunek nie jest
speniony.

Marcin Topolewski, SGH.

31

SOLVER
Raport wynikw
Komrka celu (Maks)
Komrka
Nazwa
$E$4
f(x)=

Warto pocztkowa Warto kocowa

0
5

Komrki zmiennych
Komrka
Nazwa
$B$2
X1
$C$2
X2

Warto pocztkowa Warto kocowa Cakowite

0
1
Cige
0
3
Cige

Ograniczenia
Komrka
Nazwa
$D$6
warunek 1 lewa strona
$D$7
warunek 2 lewa strona
$D$8
warunek 3 lewa strona

Marcin Topolewski, SGH.

Warto komrki
6
4
7

Formua
$D$6<=$F$6
$D$7<=$F$7
$D$8>=$F$8

Stan
Zapas czasu
Wice
0
Wice
0
Niewice
6

32

Raport wraliwoci
Komrki zmiennych
Komrka
$B$2
$C$2

Nazwa
X1
X2

Warto Przyrost Wspczynnik Dopuszczalny Dopuszczalny

kocowa kracowy funkcji celu
wzrost
spadek
1
0
2
1
1
3
0
1
1
0,333333333

Ograniczenia
Warto
Komrka
Nazwa
kocowa
$D$6
warunek 1 lewa strona
6
$D$7
warunek 2 lewa strona
4
$D$8
warunek 3 lewa strona
7

Cena
dualna
0,5
0,5
0

Prawa strona Dopuszczalny Dopuszczalny

w. o.
wzrost
spadek
6
6
2
4
2
2
1
6
1E+30

Cena dualna - o ile zmieni si warto funkcji celu jeli wyraz wolny wzronie (w zakresie zmiennoci) o
jednostk.

Marcin Topolewski, SGH.

33

Dzikuj za uwag

Marcin Topolewski, SGH.

34