STEL DZLETRME YNTEM

STEL DZLETRME YNTEM

Bu blme kadar anlatlan yntemler zaman iinde deimeyen parametre

varsaymna uygun serilerin tahminlerinde kullanlmaktayd.
Bu tr seriler deterministik trende sahip serilerdi.
Bir ok zaman serisinin trend yaps rasgele deiebilmektedir. Bu durumda
regresyon katsays sabit deer deil her t zamannda deien deerlere sahip rasgele
bir deiken olmaktadr.
Bu blmde zaman iinde deien parametrelere sahip olan ve bir regresyon
dorusu ya da erisine dnme eilimi olmadndan tek bir regresyon dorusu ya da
erisiyle aklanamayan yani ksaca stokastik trende sahip olan serilerin analizi
zerinde durulacaktr.
stel dzletirme yntemi hem deterministik hem de stokastik trende sahip olan tm
serilere uygulanabilmektedir.
 STEL DZLETRME YNTEM

stel dzletirme yntemi, verilerdeki son deiim ve sramalar dikkate alarak

tahminlerin ya da ngrlerin devaml gncelletirildii bir yntemdir.
stel dzletirme ynteminde gelecek dnemin (T+1 dneminin) tahminin hesabnda
son dneme ait tahmin ile bu tahminden elde edilen hatann bir ksm kullanlmaktadr.
Bu ifade,

Z T +1 = Z T + (et ) denklemi ile gsterilebilir.

: Dzletirme katsaysdr.
 ST = ST 1 + (ZT ST 1 )

ST: Bir sonraki (gelecek) dnemin, yani (T+1)inci dnemin tahmini

ST-1: Son dneme ait tahmin ( bu tahmin (T-1)inci dnemde yaplr.
ZT: Son dneme ait gerek deer
: Dzletirme katsays yada arlk
(ZT-ST-1): Son dneme ait tahmin hatas

Z T +1 = ST = Z T +1 + (1 )ST 1
Gelecek dnemin tahmini=arlk.(son dnemin gzlem deeri).
(1-arlk).(son dneme ait tahmin)
 Denklemdeki ST-1 terimin eitlii yazlarak i ie bu terimler S0 terimine kadar alrsa
denklem

Z T +1 = ST = ZT + (1 )Z T 1 + (1 ) Z T 2
2

+ ... + (1 ) Z1 + (1 ) S 0
T 1 T

T
Z T +1 = ST = (1 ) Z T j
j

j =0

Bu yntemde tahminler elde edilirken gzlem deerleri arlklarla arplmaktadr. Bu

arlklar 0 ile 1 arasnda sabit bir deer olduundn gemi gzlemlere gidildike
arlklarn bykl gittike klmektedir.
Serinin tahminleri elde edilirken son dneme ait gzlem deerlerinin etkisi daha nemli
olmaktadr.
 stel dzletirme ynteminde arlklarn baka bir deyile dzletirme katsaylarnn
deerlerinin belirlenmesi ok byk bir nem tamaktadr.
Hata kareler ortalama (HKO) deerini en kk yapan dzletirme katsays deerini
bulmaktadr.
Hata kareler ortalamas deerlerinden en kk olana ait dzletirme katsays deeri
seri iin en uygun dzletirme katsays olur ve bu deere gre serinin tahminleri elde
edilir.
Bulunan dzletirme katsays 1 deerine yakn ise son gzlemlerin deerleri dorudan
serinin tahminini etkiler ve bu durum tahmin serisinde ar sramalara neden olabilir.
Dzletirme katsaysnn 0 deerine yakn olmas durumunda orijinal serideki
deiimler tahmin serisini pek etkileyemez. Tahmin serisindeki ilk verilerle son veriler
arasnda nemli bir fark olmaz. Bu iki durum da tahminlerin gvenilir olmas
bakmndan istenilen bir zellik deildir.
 BAST STEL DZLETRME YNTEM
Bu yntem trende ve mevsimsel dalgalanmaya sahip olmayan sadece bir ortalama dzey
etrafnda hareket eden serilerin analizinde uygulanmaktadr. Bu yntemde serinin
tahminin elde edilebilmesi iin aadaki formlden yararlanlmaktadr.

Z T +1 = ST = Z T + (1 )ST 1
Burada S0 balang deeri iin serinin ortalamas kullanlmaktadr.
Dzletirme katsays ise tahmin hatasn (HKO) en kk yapan sabit bir deerdir.
stel dzletirme ynteminde son dneme ait veri elde edildikten sonra gelecek
dneme ait tahmin yaplabildiinden bu yntem ile ilgili denklemlerdeki indis t yerine T,
yani rneklem bykl olduuna dikkat edilmelidir. Bu yntemde rneklem
bykl sabit olarak deil de birer birer byyen bir deikendir.
Tahminin alt ve st snrn bulabilmek iin aadaki forml kullanlmaktadr.

ST z 2 HMOT dT
ST: Gelecek dnem iin ngr,
z/2:/2 nemlilik dzeyinde normal dalm tablosu
HMOT: Son dneme ait hatann mutlak ortalamas
dT: Dzeltme katsays, (Bir dnemlik ngr iin 1.25 deerini almaktadr).
T
HMOT = zt z t T
t =1
Regresyon denklemi sonucunda regresyon katsaysnn anlaml olmad
grlmektedir.

zt = 12.577 + 0.086t + t

0.086
t= 1.5 < t 2;21 = 2.08
0.057
Basit stel dzletirme yntemi kullanlrsa,

HKT Dzletirme katsays 1 deerini almaktadr. Serinin ortalamas

1.00 20.15 13.6087 olduundan balang deerleri S0 ve Z0 da 13.6087
olarak seilmektedir.
0.99 20.18
0.98 20.22
0.97 20.26
0.96 20.31
0.95 20.36
0.94 20.42
0.93 20.49
0.92 20.56
0.91 20.63
 Basit stel dzletirme yntemi forml

Z T +1 = ZT +1 + (1 )ST 1 =1 durumunda

Z T +1 = ZT olacaktr.

23

e t
14.3913
HMO = t =1
= = 0.626
23 23

Bu durumda 1997 ylnn tahmin snrlar

16 (1.96)(0.626)(1.25) 16 1.53 (14.47;17.53)

 HOLT STEL DZLETRME YNTEM
Trende sahip mevsimsel dalgalanmas olmayan serilerin tahmin ileminde Holt stel
dzletirme yntemi kullanlmaktadr.

Z T + F = aT + bT (F )

aT = Z t + (1 )(aT 1 + bT 1 ) : ortalama dzeyin dzletirme katsays

: eimin dzletirme katsays
bT = (aT aT 1 ) + (1 )bT 1 F: ngrnn yaplaca dnem says

Eitliklerdeki balang deerleri seriye basit regresyon denklemi uygulanarak elde

edilmektedir. Regresyon denklemindeki sabit terim (a) a0 ve regresyon katsays (b) b0
olmaktadr.
Eer =1 ve =0 deerlerini alrsa,

aT = ZT bT = bT 1 = b0 = b

Z T +1 = ZT + b b=b0 ve b0=a

Z T +1 = a + Z T

zt = a + et Birinci farklarnn regresyon denklemi dnmektedir.

Serinin trendi dorusal olduundan serinin birinci farklarnda trend olmayaca aktr.
Sonu olarak, stel dzletirme formllerinden yola karak zel regresyon denklemlerine
ulalmak mmkndr.
Holt stel dzletirme ynteminde tahminin alt ve st snrlarnn bulunmas stel
dzletirme ynteminde olduu gibidir. stel dzletirme ynteminde dnem srasyla
tahminler elde edildiinden her yeni dnem iin tahminlerin gncelletirilmesi
gerekmektedir. Bu gncelletirme ilemi tahmin deerlerinde yapld gibi hatann
mutlak ortalamas iin de yaplabilmektedir. Eer bir dnem nceki hatann mutlak
ortalamas biliniyorsa, bir dnem sonraki hatann mutlak ortalamas da

T .HMOT + eT +1
HMOT +1 =
T +1
 WINTERS STEL DZLETRME YNTEM
Trende ve mevsimsel dalgalanmaya sahip serilerin tahmininde Winters stel dzletirme
yntemi kullanlmaktadr. Bu yntem nce serinin ortalama dzeyine, eimine ve sonra
mevsimsel bileenine uygulanmaktadr. Toplamsal modele uygun serilerde bu yntem
aada verilen formlleri kullanarak tahminlerin gncelletirilme ilemini yapmaktadr.

Ortalama dzeyinin gncelletirilmesi

aT = (Z T M T (T s )) + (1 )(aT 1 + bT 1 )

aT: T dnemindeki ortalama dzey (sabit terim) iin yeni dzletirme tahmini
: Ortalama dzey iin dzletirme katsays
ZT - MT (T-s): T dnemindeki mevsimsellikten arndrlm orijinal veriler
aT-1: (T-1) dneminde ortalama dzey iin yaplan eski dzletirme tahmini
bT-1: (T-1) dneminde bulunan eimin eski dzletirme tahmini
 Serinin eiminin gncelletirilmesi

bT = (aT aT 1 ) + (1 )bT 1

bT : T dnemindeki eimin yeni dzletirme tahmini

: eim iin dzletirme katsays
aT aT -1 : Ortalama dzeyin yeni tahmini ile eski tahmini arasndaki fark
bT 1 : (T-1) dneminde bulunan eimin eski dzletirme tahmini
 Serinin mevsimsel bileeninin gncelletirilmesi

M T + s (T ) = (Z T aT ) + (1 )M T (T s )

MT + s (T) : T dnemindeki mevsimsel bileen iin yeni dzletirme tahmini

: Mevsimsel bileen iin dzletirme katsays
ZT aT : Orijinal verilerden ortalama dzeyin yeni tahmini kartlarak elde edilen
verilerdeki mevsimsel deiim
MT (T s) : (T s) dneminde bulunan mevsimsel bileeninin eski dzletirme tahmini
 Gzlemin tahmin deerinin elde edilmesi,

Z T +1 = aT + bT + M T +1 (T + 1 s )

Z T +1 : Bir sonraki dnem (T+1) iin ngr

aT : T dnemindeki ortalama dzeyin dzletirme tahmini

bT : T dnemindeki eim iin dzletirme tahmini
MT +1 ( T +1 s) : (T + 1- s) dneminde yaplan (T + 1) dnemi iin dzletirme tahmini
 arpmsal modele uygun seriler iin bu gncelletirme formlleri:

+ (1 )(aT 1 + bT 1 )
ZT
aT =
M T (T s )

bT = (aT aT 1 ) + (1 )bT 1

Z
M T + s (T ) = T + (1 )M T (T s )
aT

Z T +1 = (aT + bT ).M T +1 (T + 1 s )
Winters stel dzletirme ynteminde balang deerleri regresyon analizi ya da
ayrtrma yntemi kullanlarak elde edilir.
Regresyon analizi ile balang deerlerini bulabilmek iin periyodu 4 olan bir seri olduu
varsaylsn. Bu seriye uygulanan regresyon denklemi:

zt = a + bt + c1M 1 + c2 M 2 + c3 M 3 + et

M deikenleri mevsimsel kukla deikenleridir. Periyot 4 ise denklemde 3 tane kukla

deiken olmaldr.
Regresyon denklemindeki
Z t M1 M2 M3
regresyon katsays c1 birinci
Z1 1 1 0 0
mevsim kukla deikenin balang
Z2 2 0 1 0
Z3 3 0 0 1 deeri M1(0); c2 ikinci mevsim

Z4 4 0 0 0 kukla deikenin balang deeri

Z5 5 1 0 0 M2(0); c3 nc mevsim kukla
Z6 6 0 1 0 deikenin balang deeri M3(0)
. . . . . ve M4(0) terimi ise 0 olmaktadr.
 Balang deeri ayrtrma yntemine gre de bulunabilmektedir. Ayrtrma
yntemine gre elde edilen birinci mevsimsel endeks M1(0); ikinci mevsimsel endeks
M2(0); nc mevsimsel endeks M3(0) ve drdnc mevsimsel endeks M4(0) terimlerini
oluturmaktadr. Bu balang deerleri says periyot deeri kadar olmaldr.

Tahmin snrlarnn bulunmas basit stel dzletirme ynteminde olduu gibidir.

Winters yntemi uygulanana seride trend nemsiz ise ilgili tm forml ve denklemlerde
trende ait terimlerin ihmal edilmesi gerekmektedir.

stel dzeltme ynteminde minimum HKO deerini veren dzletirme katsaylar

nemlidir. Optimal olarak dnlen dzletirme katsaylarnn devaml bir ekilde bu
zelliklerini koruyup korumadn kontrol etme iin aadaki Sinyal zleme Yntemi
kullanlabilir.
T

et
S deeri 4 ile 6 deerleri arasnda bir deer alrsa dzletirme

S = t =1 katsaylarnn optimallik zelliklerini devam ettirdikleri sylenebilir.

HMOt
Eer bu deer belirtilen araln dnda bir deer alyorsa bu
durumda batan yeni dzletirme katsaylar bulunmaldr.