Professional Documents
Culture Documents
How To Succeed Trading Stock
How To Succeed Trading Stock
22 เมษายน 2560
คำเตือน
6. กำรใช้ Stop loss หรื อกำรคุมต้นทุนอย่ำงรอบคอบเป็ นสิ่ งที่มีผลต่อกำรเล่นหุน้ ให้ได้กำไร และจุด Stop loss นั้นสำมำรถ
นำมำใช้เพื่อกำรปกป้องกำไรของคุณได้เช่นกัน ต้องรู ้จกั กำรจำกัดกำรขำดทุนและเข้ำซื้ อ-ขำยจำกรู ปแบบ pattern ที่มีควำม
น่ำเชื่อถือและแม่นยำต่ำงๆของรำคำหุน้ เช่น รู ปแบบ สำมเหลี่ยม Stop หรื อจุดตัดขำดทุนจะมีค่ำ
แนวทางของ Donchian Trading System
9. ซื้ อหุน้ ที่แข็งแกร่ ง ทั้ง รำคำ, แนวโน้มของหุน้ และปั จจัยพื้นฐำน และ ต้องขำยหุน้ เน่ำๆอ่อนแอ ทิ้งไปซะ
10. กำรเคลื่อนของตลำดที่มีกลุ่ม Rails (ขนส่ งทำงรถไฟ) เป็ นตัวดันนั้นน่ำสนใจมำกกว่ำกำรเคลื่อนที่ที่กลุ่ม Rails นั้นไม่ดนั ขึ้นไป
ด้วย ( ประยุกต์หน่อยก็คือ ตลำดที่เคลื่อนไปด้วยแรงดันของหุน้ Big Cap ทั้งหลำยจะน่ำสนใจกว่ำ ดันตัวเล็กๆปั่ นขึ้นมำ
เล่น นัน่ เองครับ)
11. กำรศึกษำปั จจัยพื้นฐำนของหุน้ แต่ละตัว และควำมแข็งแกร่ งของบริ ษทั นั้นๆเป็ นเรื่ องสำคัญอย่ำงมำกเช่นเดียวกับกำรวิเครำะห์
หุน้ ทำงเทคนิค (พื้นฐำนและกรำฟ ควรไปด้วยกันนัน่ เอง สังเกตได้จำกอดีตพวกตัวนำตลำดต่ำงๆไงครับ)
เครดิตข้อมูลจำก http://mangmaoclub.com/donchians-guideline/
Design Your Trading System
What should Trading Strategy include?
Strategy
Trading system goals should consist of a precise written statement about each of the
following:
• Your ideal lifestyle (that you want your trading to support)
• Amount of time you will spend on your trading each day
• Annual percentage return
• Maximum drawdown
• Maximum monthly drawdown
• Maximum length of drawdown
• Worst case drawdown
Adrian, Founder of Trading System Life
Other Trading Strategies Strategy
• Day Trade
• Scalping
• เก็งกำไรในรำคำ Bid Ask Spread สำหรับหุน้ ที่ Volume
• Momentum Trader
• นักลงทุนประเภทนี้จะเฝ้ ำมองหุน้ ทีม่ ี Volume กำรซือ้ ขำยทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่ำงรวดเร็ว เช่น มำกกว่ำ
ค่ำเฉลีย่ กำรซือ้ ขำย 5 วัน 200%
• ใช้ฟังค์ชนั ่ F6 @CompareAvgVol5 แล้วตัง้ ค่ำ Vol ทีเ่ พิม่ ผิดปกติ
• ดูรำคำหุน้ ด้วย Timeframe ทีส่ นั ้ เช่น 5 / 15 / 30 นำที แต่อำจถือเป็ น วัน หรือ สัปดำห์ ก็ได้
• Swing Trade
• เน้นกำรทำกำไรเป็ นรอบๆตำมกำรเคลื่อนไหวของรำคำหุน้
• ใช้ Indicator เช่น Stochastic, RSI
• Position Trading (Buy-and-Hold)
• ใช้ Long Term Chart เช่น EMA 200
• ใช้เทคนิค Higher High/Lower Low, Elliot Wave, …..
Strategy
Momentum
Trading
F6 @CompareAvgVol5
Strategy
Reward Risk Ratio (RRR) & Win Rate
Your historical winrate Minimum reward:risk ratio
25% 3:1
33% 2:1
40% 1.5 : 1
50% 1:1
60% 0.7 : 1
75% 0.3 : 1
Strategy
Entry
Exit
ครัง้ ที่ 1 เมือ่ ลงถึงรำคำเท่ำทุน
ครัง้ ที่ 2 เมือ่ ถึงรำคำเฉลีย่ ทุน #1 + #2
ครัง้ ที่ 3 เมือ่ ถึงรำคำเฉลีย่ ทุนทัง้ 3 ครัง้
Hybrid Investment Procedures
ขันตอน
้
1. นำรำยชือ่ หุน้ ทีผ่ ำ่ นกำรคัดเลือกตำม Fundamental ทำเป็ น Watch List ของตัวเอง
2. เช็คสภำพตลำด Market Condition (SET / MAI) ต้องเป็ น Up Trend
3. Scan หำเฉพำะหุน้ ทีเ่ ป็ น Up Trend
4. เช็ค Volume ซือ้ ขำยหุน้ เฉลีย่ 14 วัน เพือ่ ดูสภำพคล่องให้สอดคล้องกับเงินลงทุน
5. กำหนด Money Management เพือ่ กำรลงทุนในแต่ละตัว
6. กำหนดจุด Target Buy / Stop Loss / Target Sell
7. สรุปประเมินผลกำรลงทุน (Performance Assesment)
Investment Strategy
Hybrid Investment
• เป็ นกำรใช้ Fundamental เพือ่ คัดเลือกหุน้ พืน้ ฐำนดี มี Upside สูง (> 15%) และหำจังหวะเข้ำซือ้ และ
ขำยด้วย Technical เพือ่ ลดปั ญหำกำรขำดทุนและกำรติดดอย
• กำรคัดเลือกหุน้ ทีส่ นใจ (Watch List) ด้วย Fundamental เพือ่ คัดเลือกหุน้ พืน้ ฐำนดี มีหลำยวิธี
• Magic Formular (http://www.panphol.com/data/page/magicformula)
• ห่ำนทองคำ
• วิเครำะห์หนุ้ เอง ตำมสไตล์ VI
• IAA Consensus (ควำมเห็นนักวิเครำะห์ในตลำดหลักทรัพย์)
Step 1
หาหุ้นทา Watch List
Step 1
หาหุ้นทา Watch List
Magic Formula
Return
vs
S&P500
ผลกำรวิจยั กำรลงทุนหุน้ โดย Magic Formula ในตลำดหลักทรัพย์ไทย
โดย ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
ข้อจำกัด
-หุ้นที่ได้อำจจะเป็ นหุ้นทีไ่ ม่มีสภำพ
คล่อง
-หุ้นที่มีกำไรพิเศษทำให้ P/E ต่ำ
ผิดปกติ
-เป็ นกำรดูคุณภำพหุ้นในอดีต แต่ไม่
บอกถึงอนำคตธุรกิจ
เปรี ยบเทียบผลตอบแทนกำรลงทุนในหุน้ ขนำดต่ำงๆ
หมำยเหตุ
Q1 คือ Portfolio ที่ถือหุน้ 20% ของทั้งหมด จำกกำรเรี ยงอันดับตำม MFS ที่มีค่ำต่ำสุ ด
Q5 คือ Portfolio ที่ถือหุน้ 100% ของทั้งหมด จำกกำรเรี ยงอันดับตำม MFS ที่มีค่ำต่ำสุ ด
Source : http://www.siamquant.com/magic-formula/
Step 1
หาหุ้นทา Watch List
Grade “A”
Grade “B”
• คำแนะนำไม่เป็ นเอก
ฉันท์ หรือ มีคำแนะนำ
เพียงรำยเดียว
• ใช้รำคำ Median เป็ น
รำคำ Target Sell
Watch List Step 1
หาหุ้นทา Watch List
หุน้ ทีค่ ำ่ เฉลีย่ IAA Consensus มี Upside > 15%
Source : http://www.forexinthai.com/1654/
Source : http://www.forexinthai.com/1654/
Source : http://www.forexinthai.com/1654/
Source : http://www.forexinthai.com/1654/
กำรซื้อขำยหุน้ โดยใช้ Indicator MACD
http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-macd/
ผลกำรทดสอบซือ้ ขำยหุน้ ด้วย MACD จำก
http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-macd/
กำรซื้อขำยหุน้ โดยใช้ Indicator EMA
http://ematradingsystem.blogspot.com/2015_10_01_archive.html
ผลกำรทดสอบกำรซือ้ ขำยด้วยระบบ EMA
http://ematradingsystem.blogspot.com/2015_10_01_archive.html
6 Stages of
Market
http://ematradingsystem.blogspot.com/2015/10/ema200-ema50.html
TRUE
12/4/2017
BIGC
12/4/2017
Advanc
12/4/2017
ANAN
12/4/2017
LPH
16/4/2017
COM7
12/4/2017
BDMS
12/4/2017
HMPRO
16/4/2017
สรุ ป
• Stage 1 กับ 6 คือ Stage ที่ควรหลีกเลี่ยงมำกที่สุด
• Stage 2 เหมำะสำหรับคนที่อยำกสะสมหุน้ ต้นน้ ำ แต่ขอ้ เสี ยคือระยะเวลำของขำขึ้นที่จะอำจจะ
รอนำน
• Stage 3 เหมำะกับนักลงทุนทุกสไตล์ เพรำะมันคือขำขึ้น
• Stage 4 ควรลดควำมเสี่ ยงในกำรถือหุน้ และเริ่ มมองกลยุทธ์ Short-sell บ้ำง
• Stage 5 ไม่ควรมีหุน้ แล้ว กับดักจังหวะทำกำไรจำก Short-sell
คำแนะนำส่ วนตัว…เทรดเดอร์ หรื อนักลงทุนสำมำรถปรับเปลี่ยนกำรตั้งค่ำของเส้นค่ำเฉลี่ย EMA
ได้ตำมที่ถนัด นอกจำก EMA50 กับ EMA200 ครับ (อำจจะเป็ น EMA25:EMA50, EMA50:75,
EMA10:25, EM10:50)
Step 2
ข้อมูลที่สำคัญในกำรวำงแผนประจำวัน Check Market Trends
ข้อมูลภายนอกที่มีผลต่อหุ้นไทย ผลกระทบ
ตลำดหุน้ ต่ำงประเทศ เช่น Dow Jones (DJIA) มีทงั ้ ผลต่อหุน้ ไทย
กลุ่มประเทศ TIP (Thailand, Indonesia JKSE, มีแนวโน้มในกำรลงทุนไปในทิศทำงเดียวกับ SET
Philippines)
รำคำอัตรำแลกเปลีย่ นเงินบำทเทียบกับสกุล มีผลต่อ Fund Flow เงินทีเ่ ข้ำออกประเทศไทย ถ้ำค่ำเงินแข็งแสดง
US$ ว่ำมีเงินไหลเข้ำซือ้ หุน้ ถ้ำค่ำเงินอ่อนจะทำให้ต่ำงชำติตอ้ งพิจำรณำ
ขำยหุน้ ออก เพือ่ ป้ องกันควำมเสีย่ ง
รำคำน้ ำมัน (NYMEX) มีผลต่อรำคำหุน้ พลังงำนเช่น PTT, PTTEP ซึง่ เป็ นหุน้ ขนำดใหญ่
ของไทยมีผลต่อ SET
รำคำทองคำ (GOLDPRICE) ระยะหลังไม่คอ่ ยมีผลต่อรำคำหุน้ ไทย
ค่ำระวำงขนส่งทำงเรือ (Baltic Dry Index : มีผลต่อรำคำหุน้ ขนส่งทำงเรือ เช่น TTA, PSL
BDI)
Step 2
Check External Factors Check Market Trends
Step 2
ข้อมูลที่สำคัญในกำรวำงแผนประจำวัน Check Market Trend
Price Pattern
จังหวะเข้ำซื้อหุน้ ที่ปลอดภัย
การวัดเป้ าราคา Elliot
Wave
เงือ่ นไขของ Elliot Wave ดู www.wavemagician.com
กำรวัดเป้ำขำยด้วย
Fibonacci
Projection
กำรกำหนดเป้ ำรำคำ Wave 3 โดยใช้ Fibonacci
กำรใช้ Fibonacci เป็ นแนวรับ แนวต้ำน
Step 6
แนวรับ แนวต้าน VOLUME ANALYSIS Target Buy & Sell
Step 5
Money
Management
Conditions :
• Test Date Jan-Dec 2016
• Max Position : 10 Stocks