ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2017

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά

ΘΕΜΑ 1 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

Θεωρήστε το ακόλουθο γραμμικό υπόδειγμα:

yt = β1 + β2 xt2 + β3 xt3 + ut , t = 1, 2, ..., T = 43

ή σε μορφή γραμμικής άλγεβρας

y = Xβ + u
     
y1 1 x12 x13 u1
 y2  1 x22 x23   u2 
όπου y =  . , X = . u =  . .
     
.. ..  και
 ..   .. . .   .. 
yT 1 xT 2 xT 3 uT
Αν
   
2.00 0.00 0.00 0.50 T
X
(X0 X)−1 = 0.00 0.98 0.00, X0 y =  4.00  και û0 û = û2t = 20,
0.00 0.00 0.50 −3.00 t=1

τότε απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα.

Α. Βρείτε τις τιμές του εκτιμητή ελαχίστωντετραγώνων

 (OLS) του διανύσματος των
β1
συντελεστών βήτα του υποδείγματος, β = β2 , την αμερόληπτη εκτίμηση της διακύμανσης του
β3
2
διαταρακτικού όρου σ και τη μήτρα διακυμάνσεων - συνδιακυμάνσεων των εκτιμητών του β.
(Μονάδες 1)

Β. Σε επίπεδο σημαντικότητας α = 5%

i. Να ελεγχθεί αν η κάθε μια από τις εκτιμήσεις των συντελεστών βήτα του υποδείγματος που
βρήκατε στο ερώτημα Α είναι στατιστικά διάφορες του μηδενός, ή όχι.

ii. Να γίνει ο έλεγχος ερμηνευτικής ικανότητας του υποδείγματος (β2 = β3 = 0).

iii. Να ελεγχθεί η υπόθεση β2 = −β3 .

(Μονάδες 2,5)

Γ. Με βάση τις απαντήσεις σας στο ερώτημα Α, βρείτε την πρόβλεψη του υποδείγματος στο
σημείο (x02 = 1, x03 = 0). Υπολογίστε το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της πρόβλεψης στο
παραπάνω σημείο. Είναι το 0 μια πιθανή τιμή της πρόβλεψης;
(Μονάδες 1,5)

1
Δ. Χρησιμοποιώντας τα κατάλοιπα του υποδείγματος, ένας ερευνητής εκτίμησε την ακόλουθη
βοηθητική παλινδρόμηση:

ût = 0.01 − 0.005xt2 + 0.3xt3 + 0.05ût−1 = ŵt , R2 = 0.10

Με βάση τις εκτιμήσεις αυτές, βρείτε τι πρόβλημα παρουσιάζει η εξειδίκευση και η εκτίμηση του
υποδείγματος της άσκησης.
(Μονάδες 1)

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΥΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2. Δίνεται το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα

yt = β1 + β2 xt2 + ... + βK xtK + ut , t = 1, 2, ..., T

για το οποίο γνωρίζετε ότι V ar(ut ) = α0 + α1 zt , για t = 1, 2, ..., T .

Α. Εξηγήστε γιατί ο εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων δεν είναι αποτελεσματικός στο υπόδειγμα
αυτό. Προτείνετε έναν εκτιμητή του διανύσματος των συντελεστών βήτα του υποδείγματος που να
είναι αποτελεσματικός. Υπολογίστε αναλυτικά τον εκτιμητή αυτό και τη διακύμανσή του.
(Μονάδες 3)

Β. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί ο εκτιμητής αυτός στην πράξη, όταν τα στοιχεία της μήτρας
V ar(u) ≡ Ω δεν είναι γνωστά;
(Μονάδες 1)

3. Δίνεται το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα

yt = β1 + β2 xt2 + ... + βK xtK + ut , t = 1, 2, ..., T

όπου ut = ρut−1 + et , et ∼ IID(0, σe2 ).

Α. Βρείτε τη μήτρα διακυμάνσεων - συνδιακυμάνσεων του διανύσματος των τιμών του

διαταρακτικού όρου u, δηλαδή
 
u1
 u2 
E(uu0 ), όπου u =  . .
 
 .. 
uT
(Μονάδες 1)

Β. Βρείτε το γενικευμένο εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων (GLS) και τη μήτρα διακυμάνσεων -

συνδιακυμάνσεων χρησιμοποιώντας όλες τις παρατηρήσεις.
(Μονάδες 2)

Γ. Αποδείξτε το θεώρημα Gauss - Markov για τον γενικευμένο εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων
(GLS) των συντελεστών βήτα του υποδείγματος.
(Μονάδες 1)