1. Prawdopodobieństwem warunkowym P(A|B) zdarzenia A przy założeniu, że zaszło zdarzenie B.

Wzór dla "n" zdarzeń :

2.

3. Mówimy, że zmienna losowa X ma rozkład jednostajny, gdy jej gęstość prawdopodobieństwa jest określona wzorem :

Dystrybuanta :

4. Wariancja czyli moment centralny rzędu drugiego μ2, oznaczamy ją symbolem : σ2 lub D2(X).

dla zmiennej losowej skokowej

dla zmiennej losowej ciągłej

Dowód na to, że dodanie stałej do zmiennej losowej nie zmienia jej wariancji :
5.

6.
1. Jednostronny test hipotezy o wartości oczekiwanej w rozkładzie normalnym przy znanej wariancji.
H: m = m0 przy hipotezach alternatywnych K: m > m0 (lub K: m < m0).
Dane :
α – poziom istotności testu,
σ – odchylenie standardowe (otrzymane ze znanej wariancji),
n – liczebność próbki.
Hipotezę dyskwalifikuje się, gdy X   gdzie wartość λ jest ustalona z warunku :
  m0
( n)  1

Moc testu :
 m
M (m)  1  ( n)


2. Dwustronny test hipotezy o wartości oczekiwanej w rozkładzie normalnym przy znanej wariancji.
H: m = m0 przy hipotezach alternatywnych K: m  m0.
Dane takie same jak w poprzednio.
Hipotezę odrzucamy, gdy | X n  m0 |  gdzie wartość  wyznacza się z warunku :
 
( n) 
 2
Moc testu :
m0    m m0    m
M (m)  ( n )  1  ( n)
 

3. Jednostronny test hipotezy o wartości oczekiwanej w rozkładzie normalnym przy nieznanej wariancji.
H: m = m0 przy hipotezach alternatywnych K: m > m0 (lub K: m < m0).
Dane :
α – poziom istotności testu,
n – liczebność próbki.
X n  m0
Hipotezę odrzucamy, gdy n   gdzie S n2 oznacza wariancję z próbki, a wartość  , wyznacza się z warunku :
Sn
H n1 ( )  1  
Funkcja Hn-1(x) jest dystrybuantą rozkładu t-Studenta z n-1 stopniami swobody.
W celu wyznaczenia mocy testu trzeba rozważyć pewien nowy rozkład, bo gdy m  m0, to zmienna losowa
X n  m0
n   nie ma rozkładu t-Studenta.
Sn
4. Dwustronny test hipotezy o wartości oczekiwanej w rozkładzie normalnym przy nieznanej wariancji.
H: m = m0 przy hipotezach alternatywnych K: m  m0.
Dane takie same jak w poprzednio.
X n  m0
Hipotezę odrzucamy, gdy n   gdzie S n2 oznacza wariancję z próbki, a wartość  wyznacza się z warunku :
Sn

H n1 ( ) 
2
Odnośnie mocy testu obowiązuje poprzednia uwaga.
5. Jednostronny test hipotezy o parametrze p zmiennej losowej X dwupunktowej (o rozkładzie zero-jedynkowym).
P( X  1)  p , P( X  0)  1  p
H: p = p0 przy hipotezach alternatywnych K: p > p0 (lub K: p < p0).
Hipotezę weryfikuje się na podstawie próbki X 1 , X 2 ,..., X n . Suma tych zmiennych ma rozkład Bernoulliego :

przy czym dla dużej liczebności próbki (dużych wartości n) i małych wartości p stosuje się przybliżenie za pomocą rozkładu
Poissona :

W praktyce przybliżenie to stosuje się, gdy p  0,1 oraz np(1 - p)  9. Gdy np(1 > p) > 9, to zwykle rozkład dwumianowy
przybliża się za pomocą rozkładu normalnego.
S n  np
P(a   b)  (b)  (a)
np(1  p)
Weryfikowaną hipotezę H odrzuca się, gdy Sn >  , gdzie wartość  jest najmniejszą liczbą ustaloną z zależności :

Zauważmy, że równość w powyższej nierówność może nie być spełniona dla żadnej wartości  , gdyż zmienna losowa Sn
przyjmuje tylko nieujemne wartości całkowite.
Moc testu :
M ( p )  P( S n   | p )
przy czym za rozkład w ostatnich dwóch wzorach przyjmuje się (w zależności od okoliczności) jeden z wymienionych
rozkładów, tzn. Bernoulliego, Poissona lub normalny.