Thí nghiệm 1: Phương pháp bình phương tối thiểu

Xét hệ thống với mô hình ARMAX

y(k) = α1y(k-1) + α2y(k-2) + b1u(k-1) + b2u(k-2) + e(k) + c1e(k-1) + c2e(k-2)
Với e(k) là ồn trắng với trung bình me = 0, variance σe2 = 0.1, u(k) là tín hiệu ngẫu nhiên
với trung bình mu = 0, variance σ 2u = 1 (tham khảo file TP1.mdl về cách tạo dữ liệu).

Hình 1.1
Biểu diễn dưới dạng hàm truyền đạt (hình 1.1)
Y(z) = G1(z)U(z) + G2(z)E(z)
f o (b1z + b 2 ) f1 ( z 2 + c1z + c 2 )
G1(z) = , G2(z) =
(z − a 1 ) 2 + a 22 (z − a 1 ) 2 + a 22

(1 − a 1 ) 2 + a 22 (1 − a 1 ) 2 + a 22
Với fo = , f1 =
b1 + b 2 1 + c1 + c 2

α1 = 2a1, α2 = -( a12 + a 22 )
Các thông số của mô phỏng được cho ở bảng 1.1
Bảng 1.1
TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a1 0.85 0.82 0.80 0.78 0.75 0.72 0.70 0.68 0.65 0.62 0.60 0.58 0.55 0.52 0.50
a2 0.40 0.42 0.43 0.45 0.48 0.50 0.52 0.55 0.58 0.60 0.62 0.65 0.68 0.70 0.72
b1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
b2 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -1.1 -1.2 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.7 -1.8 -1.9 -2.1
c1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8
c2 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19

TT 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
a1 0.84 0.81 0.79 0.77 0.74 0.71 0.69 0.67 0.64 0.61 0.59 0.57 0.54 0.51 0.49
a2 0.41 0.43 0.44 0.46 0.49 0.51 0.53 0.56 0.59 0.61 0.63 0.66 0.69 0.71 0.73
b1 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3
b2 -2.2 -2.3 -2.4 -2.5 -2.6 -2.7 -2.8 -2.9 -3.1 -3.2 -3.3 -3.4 -3.5 -3.6 -3.7
c1 -0.9 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7
c2 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.13

TT 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
a1 0.83 0.76 0.73 0.66 0.63 0.56 0.53 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41
a2 0.47 0.54 0.57 0.64 0.67 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83
b1 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9
b2 -3.8 -3.9 -4.1 -4.2 -4.3 -4.4 -4.5 -4.6 -4.7 -4.8 -4.9 -5.1 -5.2 -5.3 -5.4
c1 -0.8 -0.9 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6
c2 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.13 0.14
TP1) Phương pháp bình phương tối thiểu với nhiễu ồn trắng (white noise)
Trong thí nghiệm nầy các hệ số c1 = c2 = 0. Các hệ số khác được cho ở bảng 1.1.
Tạo tập dữ liệu với 1000 mẫu dữ liệu. Ước lượng các hệ số α1, α2, b1, b2 từ các dữ liệu đã
có dùng phương pháp bình phương tối thiểu (least squares) và bình phương tối thiểu đệ
quy (recursive least squares) (tham khảo file TP1_RLS.m).
Nhận xét.
TP2) Phương pháp bình phương tối thiểu với nhiễu màu (colored noise)
Trong thí nghiệm nầy các hệ số c1, c2 được cho ở bảng 1.1.
Tạo tập dữ liệu với 1000 mẫu dữ liệu. Ước lượng các hệ số α1, α2, b1, b2 từ các dữ liệu đã
có dùng phương pháp bình phương tối thiểu (least squares) và bình phương tối thiểu đệ
quy (recursive least squares) (tham khảo file TP1_RLS.m).
Nhận xét.
TP3) Phương pháp bình phương tối thiểu đệ quy mở rộng (extended recursive least
squares) với nhiễu ồn trắng và nhiễu màu
Ước lượng các hệ số α1, α2, b1, b2, c1, c2 từ các dữ liệu đã có ở TP1 và TP2 dùng phương
pháp bình phương tối thiểu đệ quy mở rộng (tham khảo file TP1_ELS.m).
So sánh với các kết quả ở TP1 và TP2. Nhận xét.
---------------------------------------------------------------------------------------
Phụ lục: Phương pháp bình phương tối thiểu đệ quy
(0) Khởi động trị : θ1 = 0, G1 = aI (a lớn)
(1) Với k = 1, 2, 3, 4, …
G k φ k +1
Kk+1 = (nx1)
1 + φ Tk +1G k φ k +1
T
θk+1 = θk + Kk+1[yk+1 - φ k+1 θk] (nx1)
T
Gk+1 = [I - Kk+1φ k+1 ]Gk (nxn)
Quay về (1)