HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Khoa Viễn thông 1 - Bộ môn Thông tin quang

Tín hiệu và Hệ thống

Chương 4: Tín hiệu ngẫu nhiên và nhiễu

1
 Nội dung
 Khái quát về QTNN
 Các đặc trưng của QTNN
 Các QTNN SSS, WSS, Ergodic
 Tín hiệu NN và các đặc trưng
 Truyền dẫn tín hiệu NN qua hệ thống LTI
 Một số QTNN đặc biệt
 1. Khái quát về quá trình NN

 Định nghĩa QTNN:

- Tiến hành các phép thử ngẫu nhiên.

 S: không gian mẫu S=i
Nếu với mỗi giá trị , chúng ta đều gán một hàm thực theo thời gian X(t,)
 quá trình NN.
- Với =i  X(t,)=X(t,i)=xi(t): hàm mẫu (sample function)
- Tại thời điểm tj  X(t,)= X(tj,)=Xj ( Xj là biến NN)
 2. Đặc trưng thống kê của QTNN
Xem xét QTNN X(t).
Tại thời điểm t1, X(t)=X(t1)=X1. Tại thời điểm t2, X(t)=X(t2)=X2…
Tại thời điểm tn, X(t)=X(tn)=Xn
(X1, X2,… Xn là biến NN).
- Hàm phân bố và hàm mật độ xác suất bậc 1 của X(t):

- Hàm phân bố và hàm mật độ xác suất bậc n của X(t)

 2. Đặc trưng thống kê của QTNN

- Giá trị trung bình của X(t) (Ensemble Averages):

(4.1)
- Hàm tự tương quan của X(t) (Autocorrelation Function):

(4.2)

- Phương sai của X(t) (Autocovariance)

(4.3)
 3. Các quá trình ngẫu nhiên
3.1 Quá trình ngẫu nhiên dừng chuẩn (strict-sense stationary - SSS)
Quá trình NN X(t) được gọi là SSS nếu:
c (4.4)
(4.5)
 (4.6)

(4.7)
 (4.8)

Quá trình NN X(t) được gọi là dừng chuẩn nếu tất cả các qui luật phân
bố hữu hạn chiều của nó không thay đổi khi thêm vào mọi giá trị của
đối số với cùng 1 số  Mật độ phân bố là bất biến đối với phép dịch
chuyển gốc tính của đối số t.
 3. Các quá trình ngẫu nhiên
3.2 Quá trình ngẫu nhiên dừng theo nghĩa rộng
(Wide-sense stationary - WSS)
Quá trình NN X(t) được gọi là WSS nếu:

(4.9)

(4.10)

(4.11)

Công suất trung bình của WSS không phụ thuộc vào t và bằng RXX(0).

Lưu ý: SSS là WSS nhưng WSS chưa chắc đã là SSS

 3. Các quá trình ngẫu nhiên
3.3 Quá trình ergodic
Quá trình NN dừng X(t) được gọi là ergodic nếu tất cả các hàm
mẫu đều có trung bình thời gian bằng nhau và bằng trung bình của
tập các hàm mẫu.

i (4.12)

(4.13)

- Với quá trình ergodic chỉ cần quan sát 1 hàm mẫu là có được đặc
trưng thống kê của toàn bộ quá trình
 3. Các quá trình ngẫu nhiên
3.3 Quá trình ergodic (tiếp)
Các đặc trưng của quá trình ergodic:
1. và bằng giá trị dc
2. và bằng công suất chuẩn hóa thành phần dc
3. và bằng tổng công suất chuẩn hóa trung bình
4. và bằng công suất chuẩn hóa trung bình
của thành phần ac
5. bằng giá trị rms của thành phần ac của tín hiệu
 4. Các đặc trưng của tín hiệu ngẫu nhiên
4.1 Hàm tự tương quan RXX()
 Định nghĩa :
(4.14)
 Các đặc trưng của RXX():
(4.15)
(4.16)

(4.17)
 4. Các đặc trưng của tín hiệu ngẫu nhiên
4.2 Tương quan chéo RXY()
 Định nghĩa :
(4.18)
 Các đặc trưng của RXY():

(4.19)

(4.20)
(4.21)
 4. Các đặc trưng của tín hiệu ngẫu nhiên
4.3 Hiệp phương sai (Autocovariance) CXX()

(4.22)

4.4 Hiệp phương sai chéo (Cross-covariance) CXY()

(4.23)

X(t) và Y(t) được gọi là trực giao nếu: (4.24)

X(t) và Y(t) được gọi là trực chuẩn nếu: (4.25)

 4. Các đặc trưng của tín hiệu ngẫu nhiên
4.5 Mật độ phổ công suất (Power Spectrum Density)
(4.26)

(4.27)

 Các đặc trưng của SXX():

(4.28)
(4.29)
(4.30)

(4.31)
 5. Truyền tín hiệu ngẫu nhiên qua hệ thống LTI
5.1 Đáp ứng của hệ thống

(t) h(t)
LTI system
X(t) Y(t)

(4.32)

5.2 Giá trị trung bình và hàm tự tương quan của đầu ra

(4.33)
 5. Truyền tín hiệu ngẫu nhiên qua hệ thống LTI
5.2 Giá trị trung bình và hàm tự tương quan của đầu ra

(4.34)
 5. Truyền tín hiệu ngẫu nhiên qua hệ thống LTI
5.2 Giá trị trung bình và hàm tự tương quan của đầu ra (tiếp)
Nếu X(t) là WSS thì:

(4.35)

(4.36)
 5. Truyền tín hiệu ngẫu nhiên qua hệ thống LTI
5.3 Mật độ phổ công suất của tín hiệu đầu ra

(4.37)

(4.38)

(4.39)
 6. Một số quá trình ngẫu nhiên đặc biệt
6.1 Quá trình NN Gaussian

(4.1) (4.40)

X(t) được gọi là quá trình Gaussian nếu:

(4.41)

Với:
(4.1) (4.42)

(4.1)
 6. Một số quá trình ngẫu nhiên đặc biệt
6.1 Quá trình NN Gaussian (tiếp)
Các đặc trưng của quá trình Gaussian:
- X(t) hoàn toàn đặc trưng bởi tập các giá trị trung bình
Với i = 1,…,n (4.43)

Và tập các hàm tương quan: (4.44)

- Nếu tập các biến ngẫu nhiên X(ti), i=1,…,n là không tương quan,
tức là Cij=0 khi ij thì X(ti) là độc lập với nhau.
- Nếu QT Gaussian X(t) là WSS thì X(t) là SSS
- Nếu X(t) là Gaussian thì Y(t) là Gausian (X(t), Y(t) là đầu vào và
ra của hệ thống LTI.
 6. Một số quá trình ngẫu nhiên đặc biệt
6.2 Nhiễu trắng
- QTNN X(t) được gọi là nhiễu trắng nếu:
(4.45)

(4.46)

SXX() RXX()

N0/2
(N0/2)()

0 
a) Nhiễu trắng b)
 6. Một số quá trình ngẫu nhiên đặc biệt
6.3 Nhiễu trắng có băng tần hữu hạn
- QTNN X(t) được gọi là nhiễu trắng có băng tần hữu hạn nếu:

(4.47)

(4.48)

RXX()
SXX()
a) b)
N0/2

-B B
Nhiễu trắng có băng tần hữu hạn