Financial Statement Analysis

RISK AND RATE RETURN

Kelompok 5

M. Ulil Anwar 1708817005

M. Irfan R 8236167049

Riefky Ariefianto 8236168313

Yudha Prawira J 8236168319

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Diketahui :

∑ r1 = -28,87 %

ŕ = - 28,87 % : 25
Return ŕ = -1,15 %

∑( r1- ŕ ) 2 = 467,65 %%

σ2 = 467,65 %% : 25

σ2 = 18,71 %%

√18,71
σ =
1000

σ = 0,043
Diketahui :

∑ r1 = -1,59 %

ŕ = - 1,597 % : 25
Return ŕ = -0,06 %

∑( r1- ŕ ) 2 = 314,44 %%

σ2 = 314,44 %% : 25

σ2 = 12,58 %%

√12,58
σ =
1000

σ = 0,035
Diketahui :

∑ r1 = -37,97 %

ŕ = - 37,97 % : 25
Return ŕ = -1,52 %

∑( r1- ŕ ) 2 = 1055,12 %%

σ2 = 1055,12 %% : 25

σ2 = 42,20 %%
 √42,20
σ =
1000

RISK σ = 0,065

Ditanya :
Portofolio yang akan diambil Investor jika
1. Sebanyak 20% saham Astra International Tbk, 40% saham Bank BCA Tbk, dan 40 % saham
SOECHI Lines Tbk
2. Sebanyak 20% saham Astra International Tbk, 60% saham Bank BCA Tbk, dan 20 % saham
SOECHI Lines Tbk
3. Sebanyak 30% saham Astra International Tbk, 30% saham Bank BCA Tbk, dan 40 % saham
SOECHI Lines Tbk

Jawab :
1. CV = (20 x 0,043) + ( 40 x 0,035) + (40 x 0,065)
(20 x ( -0,0115) + (40 x ( -0,0006) + (40 x( -0,0152)

= 4,86
-0,86

CV = -5,64

2. CV= (20 x 0,043) + ( 60 x 0,035) + (20 x 0,065)

(20 x ( -0,0115) + (60 x ( -0,0006) + (20 x( -0,0152)

= 4,26
-0,57

CV = -7,47 pilihan yg akan diambil investor karena memiliki

perbandingan return dan Resiko yang lebih kecil

3. CV= (30 x 0,043) + ( 30 x 0,035) + (40 x 0,065)

(30 x ( -0,0115) + (30 x ( -0,0006) + (40 x( -0,0152)

= 4,94
-0,971

CV = -5,10