TEORÍA DA DECISIÓN RACIONAL

1. Entrada
PARTICIPANTES: ​Belén Vila e Pablo Sarmiento.
A teoría da decisión racional trata o tema das elección levadas a cabo por un axente, este será
entendido como unha entidade que ten capacidade de deliberar e actuar. Estamos por tanto no
ámbito do razoamento, no cal as eleccións de cada axente veranse determinadas polas súas
vivencias persoas e preferencias subxectivas (crenzas, valores ou desexos). Esta teoría busca
establecer criterios racionais á hora de examinar as decisión, xa sexan complexas ou banais e
como se vencellan as diversas actitudes de preferencia.​[1]
Atopámonos con dous vertentes principais, por unha banda, a teoría normativa (na que se
centrará a entrada principalmente) onde se buscan os criterios de como establecer as formas
de actuar que os axentes deberían seguir, mais sen esquecer, que outra das ramas sería a
descritiva, que trata o estudo de como se toman as decisións ou a prescriptiva, que trata de
como poden elixir ben individuos reais.
Isto provocará que se traten as diferentes concepcións da probabilidade, o tratamento da
incerteza ou a teoría da utilidade esperada (UE) na busca da racionalidade; sendo estes os
grandes focos de debate no eido académico na actualidade. Dado que as preferencias non son
o único factor a considerar nas decisións, no análise da teoría da decisión estudaranse
diferentes tipos de razón prácticas, como son as razóns ​pro tanto​, razóns en favor ou en
contra de facer algo.​[2]
Na actualidade o modelo de decisión máis amplamente aceptado é o modelo UE, baseado nun
conxunto de axiomas establecidos por L. Savage que no seu conxunto garantirían a toma
dunha decisión consistente. Aínda que amplamente defendido, este modelo tamén contara
con dificultades non superábeis e diferentes críticas por parte, principalmente, da teoría da
racionalidade limitada.​[3]
A teoría da decisión será transversal a outras disciplinas, dende a economía a bioloxía,
pasando pola filosofía, entre outras. Isto ven dado pola relevancia que posúe na praxe, como
poden ser os métodos estatísticos e econométricos ou determinadas cuestión vencelladas a
teoría de xogos. A teoría da decisión racional, en definitiva, busca establecer cales serían as
mellores decisións racionais considerando a maior cantidade de información relevante
posíbel.

[1] Dreier, J. (1996), “Rational Preference: Decision Theory as a Theory of Practical

Rationality”, ​Theory and Decision​, 40, pp. 249–276.
[2] Resnik, D. (1987), ​Choices: An Introduction to Decision Theory​, Ed. Minneapolis:
University of Minnesota Press.
[3] Aguiar, F. (2004), “Teoría de la Decisión e Incertidumbre: Modelos Normativos y
Descriptivos”, ​EMPIRIA. Revista de metodología de Ciencias Sociales​, 8, pp. 139-160.
 2. Introdución
PARTICIPANTES: Pablo Valencia, Ángela Villamuelas y Sofía Sánchez
A teoría da decisión versa sobre o conxunto de decisións que unha persoa pode tomar
dentro dunha serie de accións posibeis e ao razoamento que subxace a ditas eleccións,
independentemente da natureza das preferencias. Segundo a teoría formal hai unha serie de
criterios básicos ou lóxicos que hai que cumprir. En primeiro lugar a transitividade, a
completude e asimetría e a simetría de la indiferencia. Se estes criterios son violados é
imposible saber cales son as preferencias do individuo e consideraremos que non actúa de
forma loxicamente consistente. Se, pola contra se cumplen, pódese establecer unha orde de
preferencias de menor a maior, do menos preferido ao mais preferido como función de
utilidade. O paradigma canónico desta teoría inclúe a un individuo que toma decisións as
cales se dan por supostas segundo unha orde de preferencias. Con todo, podemos falar da
teoría da decisión tanto coma unha teoría de crenzas, desexos e outras actitudes relevantes
como unha teoría de elección en si mesma.
Tomamos malas decisións en base a uns sesgos cognitivos. Deste xeito, a teoría da
decisións ensínanos a realizar os cálculos necesarios para tomar boas decisións. Unha
cuestión importante abordada dende esta teoría é a referida aos criterios que se deben cumprir
para que un axente (entendido como a entidade capacitada para deliberar e actuar) teña
preferencia por unha opción fronte a outra, atendendo ás circunstancias xenéricas que se
poidan dar.
Dentro da teoría da decisión racional podemos distinguir, por unha banda a referida a
un só actor e, por outra banda, á de máis dun actor. En relación á primeira atopamos a teoría
paramétrica da decisión onde temos situacións de certidume, risco ou incertidume,
dependendo da información que teña o axente, sendo completa no primeiro caso e incompleta
no segundo e no terceiro. Cando falamos de máis dun actor, podemos distinguir a teoría
estratéxica da decisións (ou teoría de xogos), sendo as decisións interdependentes dos outras
individuos, e teoría da eleccións social pola que se propoñen criterios que engaden funcións
individuais da decisión nunha soa función social de decisión.
Por último, esta teoría caracterízase por unha concepción de racionalidade que avoga
por unha actuación racional dos individuos en contraposición ao que é habitual na toma de
decisións das persoas no seu día a día.

3. Criterios para a toma de decisións

PARTICIPANTES: Alejandro Romero Pardo, Miguel Cendón Souto.

As consecuencias dos nosos actos non só dependen das decisións que tomamos, senón tamén
dos estados das cousas que suceden mais aló do noso alcance. Ás veces tomamos decisións
sabendo o que vai pasar se decidimos unha cousa a outra. Pero non sempre é así. A maior
parte das nosas decisión realizánse en situacións nas que non sabemos que vai ocorrer se
actuamos dun modo ou outro. De maneira que a nosa decisión ha de ter en conta a
probabilidade.
Elección considerando probabilidades:
Pode ocorrer que non sabemos se salir co paraugas ou non. Se saímos con paraugas e non
chove, o noso benestar sería un pouco maior a se saímos con el e chove. No caso de non saír
de paraugas: Se chove, nos causaría un gran perxuizo en comparación; se non chove, sería a
mellor situación posible. O destacable neste exemplo sería que non levar paraugas causaría
picos de valor ou desvalor (en función de se chove ou non chove), en cambio, levar paraugas
produciría un valor máis uniforme. Sería algo tal que así:

Levo paraugas:
(1) Chove: 10
(2) Non chove: 11
Non levo paraugas:
(1) Chove: 0
(2) Non chove: 14

Supoñendo que soupésemos que a probabilidade de que chova é de 0,8 e a de que non de 0,2,
neste caso a mellor opción sería levar paraugas. Ou al menos iso é o que concluíremos se
evaluamos utilizando o concepto de valor esperado.
O valor esperado de unha certa acción: A suma dos distintos valores esperados para cada
estado de cousas se se realiza tal acción multiplicados en cada caso pola probabilidade de que
suceda. Cada un dos respectivos distintos estados de cousas.
Así, a comparación do que sucede no caso do paraugas podemos representala así:
1. O valor esperado de levar paraugas é: (11 x 0.2) + (10 x 0.8) = 10.2
2. O valor esperado de non levar paraugas é: (14 x 0.2) + (0 x 0.8) = 2.8
Polo tanto, neste caso que acabamos de analizar, o valor esperado de levar paraugas nunha
situación na que a probabilidade de que chova é de 0,8 é claramente maior que o de non
levalo.

Nembargantes, poderíamos preguntarnos o seguinte: ¿A partir de que probabilidade de que

chova é racional levar paraugas dada a asignación de valores de benestar feita arriba? Se
realizásemos tal cálculo o resultado sería de aproximadamente 0,769. O cal implicaría que se
queremos maximizar o noso benestar, sería racional levar paraugas se a probabilidade de que
non chova é menor de 0,769, e non levar paraugas se é maior.
Agora ben, isto non supón que o mellor sexa facer sempre o que maximiza o valor. Isto
dependerá de que principio sigamos. Unha criterio posible é o que vimos arriba de maximizar
o valor, isto é a posición utilitarista. Pero podemos seguir outros criterios como tratar de
reducir o noso desvalor. Neste caso sería preferible ir sempre con paraugas porque o noso
maior desvalor estaría en non levar paraugas. Supoñamos en cambio que prefiramos unha
opción que nos permita chegar ó máximo de valor, isto nos levaría a decidir non levar
paraugas pois o maior pico de valor estaría nesta opción.
Ata o momento, tan só consideramos os valores finais que é esperabél obter. Isto cambiaría se
tivesemos valores instrumentáis como o diñeiro. Supoñamos un caso no que temos que
decidir entre tres opcións (a, b, c) nun escenario no que hay tres estados de cousas posibles: f,
con probabilidade de 0,79; g, con probabilidade de 0,01; e h, con probabilidade de 0,2. En
cada unha destas situacións obteríamos certa cantidade de diñeiro, tal que así:

a)
F: 0,79; 100
G: 0,01; -100
H: 0,2; 150
b)
F: 0,79; 30
G: 0,01; 30
H: 0,2; 30

c)
F: 0,79: 10
G: 0,01: 300
H: 0,2: 100

Quenes busquen maximizar a maior cantidade de diñeiro esperabél optarán pola opción a). Se
se busca maximizar o mínimo de diñeiro obtible elexirán b), na que a peor opción é menos
mala. E, a súa vez, quenes traten de acadar a máxima cantidade de diñeiro optarían por c),
pois é o pico máis alto de diñeiro. Mais dependendo das nosas circunstancias as nosas
decisión vénse condicionadas. Se o que queremos conseguir mediante o diñeiro costa 30,
optaríamos por b); se costa entre 31 e 150 preferiríamos a); e, finalmente, se costase 151 ou
mais, teríamos que escoller necesariamente a opción c).
3.2. Criterios de decisión en situacións de incertidume: catro exemplos.​ ​Celia Salvador,
Paula Magariños, Noa Méndez.

Fernando Aguiar fai referencia á distinción que establece F. Knight entre risco e incertidume.
Unha situación de risco, caracterízase pola carencia de certeza sobre o resultado final da
decisión, aínda que si que se coñece unha certa probabilidade de resultados alternativos (por
exemplo, a elección entre cara o cruz nunha moeda). En cambio, nunha situación de
incertidume, non só descoñecemos o resultado final, senón que tampouco podemos predicilo
en termos de probabilidades obxectivas.
Deste xeito, un dos obxectivos que a teoría da decisión persegue vai ser o estabelecemento
dalgún criterio de decisión para actuar nas situacións de incertidumbe. Distinguiremos entre
catro criterios para abarcar esta problemática.
- Criterio maximín. Ao descoñecer as probabilidades dos sucesos, o que nos aconsella
este criterio é seguir aquela acción que nos asegure o máximo dos mínimos, é dicir, a
acción que nos libre do peor resultado posible. O criterio maximín compara os peores
 resultados de cada opción posíbel e escolle o mellor deles. En palabras de Aguiar
“tratase dun criterio “conservador” pois desperdicia boa parte da información ao te en
contra soamente os peores resultados de cada opción”.
- Criterio maximax. Ao contrario do criterio maximín, este só ten en conta o mellor
resultado posíbel de cada acción, é dicir, o máximo dos máximos. Aínda así, adoece
do mesmo defecto que o criterio anterior: non ten en conta boa parte da información
ofrecida pola situación.
- Criterio a de Hurwiez. ​En aras de evitar as dificultades ás que se enfrontan os
criterios anteriores, Hurwiez propuxo unha alternativa baseada na suma ponderada
dos resultados extremos das liñas de acción.
Tendo en conta o seguinte exemplo exposto por Aguiar e sendo A e B dúas posíbeis
decisións e C, D e E os seis respectivos resultados posíbeis, que habería que escoller segundo
cada criterio?

C D E

A 100 2 1

B 99 98 0

Todos os criterios coincidirían en escoller a opción A, mais tendo en conta as súas propias
motivacións. O criterio maximín, defendería tomar a decisión A porque posúe o máximo
valor mínimo comparado con B. Pola contra, o criterio máximax, optaría pola situación A xa
que dispón do mellor resultado posible. E o criterio de Hurwiez establecería unha vía
intermedia entre ambos en función do grado de pesimismo e optimismo do suxeito elector.
- Criterio de “razón insuficiente” de Laplace. Esta postura consideraría todos os
valores obxectando que carecemos de información de que se den as situacións C, D os
E. Porende, o máis racional sería asignar a mesma probabilidade a cada unha das
situacións posibeis e escoller a que xere a maior utilidade ou valor esperado. Por iso,
seguindo este criterio, a mellor opción será a situación B.
En caso de ter en conta non só as decisións incertas en termos probabilísticos e fixar o punto
de mira nas posibeis atribucións subxectivas da citada probabilidade, podemos falar da
chamada “modificación bayesiana” do criterio de Laplace. Segundo esta posición, en lugar de
conceder a mesma probabilidade obxectiva a cada unha das opcións posibeis, cabería a
posibilidade de que o suxeito elector, por motivacións subxectivas, pensara que algunhas
opcións son máis probables que outras, de xeito que atribúa así a cada cal unha probabilidade
subxectiva.

4. Que é a probabilidade?
​ ARTICIPANTES: Rafa Vilas, Brais Valencia, Ángel Olañeta
P
Temos que preguntarnos por qué é relevante a, asignación de probabilidades e de onde
quitamos a asignación de probabilidades para levar a cabo unha elección. Con respecto de
estas cuestións hai diferentes puntos de vista. Existen certos enfoques que tratan de definir a
probabilidade en termos obxectivos. Un destes é a clásica ​probabilidade apriorística.​
A probabilidade apriorística dinos que a probabilidade de que algo suceda é o número de
casos posibles nos que este sucede, dividido polo número de casos posibles totais.
Existe outra perspectiva que é a chamada ​probabilidade frecuentista​. Esta concepción dinos
que a probabilidade de que algo aconteza é a frecuencia coa que este sucede con respecto aos
casos totais acontecidos.
Este é un enfoque con unha base empírica, pois cando se repite o marco xeral no que un
evento pode suceder unha e outra vez, ao final acabamos por ver que os casos nos que tal
evento se da se estabilizan nuha determinada frecuencia. Por exemplo, a probabilidade de que
unha moeda saía cara ou cruz é 0.5.
Xunto con estes enfoque que acabamos de expor, existe outra perspectiva, é a chamada
probabilidade subxectiva.​
A probabilidade subxectiva dinos que a probabilidade de que algo aconteza que un axente
ten considerado nas súas decisións é aquela que tal axente lle asigna. Esta probabilidade
consiste na estimación que os axentes podemos realizar do probable que é que algo aconteza.
Pode defenderse a probabilidade subxectiva dende posicións metafísicas que neguen a
existencia da probabilidade obxectiva. O que sosteñen os defensores deste punto de vista é
que na práctica a probabilidade que conta é a que asignamos subxectivamente. Cando temos
que tomar decisións nas que non sabemos o que vai suceder tomámolas atribuíndolles
probabilidades que son subxectivas. Por exemplo estimamos probabilidades de si vai chover
ou non para saber se debemos levar paraugas. Neste caso moita xente decide levalo ou non en
base a distintas expectativas de que chova ou non. Isto supón tomar tal decisión en función
das probabilidades que subxectivamente estimamos.
Para tomar unha decisión na que o resultado pode variar en función de estados de cousas máis
alá do noso control, temos que asignar probabilidades que de que suceda un de tales estados
de cousas. Faremos isto ca mellor información da que dispoñamos, e revisaremos o noso
xuizo cando obteñamos algunha información nova. E en última instancia teremos que decidir
en base á nosa asingación de probabilidades. A maioria das veces temos que tomar decisión
sen saber que estado de cousas acontecerá, de tal xeito que, queiramos ou non, non temos
unha alternativa mellor á de ter que tomar as nosas decisións en función do que nos parece
máis ou menos probable.

● PROBABILIDADE SUBXECTIVA E INCERTEZA (I). Ángel Olañeta Rosales.

Respecto á probabilidade, atopamos unha problemática moi común: coma proceder
nos casos nos que temos moitas dúbidas a cerca do conxunto de cosas que puideran
acontecer. O espectro de opciones con respecto ó nivel de asimilación da probabilidade é
variable, pero o mais probable é o seguinte:
- Aceptar a probabilidade de que algo aconteza: ata que punto é asimilable dita
probabilidade, puidera ser una situación demasiado complexa, con moitos factores
posibles a ter en conta, ou a dificultade de ofrecer valor relativo sobre certos
 elementos…; tamén poderíamos estar nunha situación na que non puidesemos contar
cos recursos para poder calculala ou nin se quera poder tela en conta.
- As veces, simplemente actuamos ignorando todos eses factores que consideramos
imposibles de saber. A teoría da decisión di que, actuar dese xeito equivale a asignar
probabilidades de 0 aos estados de cosas nos que ditos factores efectivamente alteran
os resultados esperados.
- Noutras, podería ocorrer que, cando actuamos e desconocemos por completo ditos
factores ou que puideran ter efecto, a teoría das decisión dinos que non temos a
certeza de que sexa imposible de que eses factores no actuen, igual que non temos a
certeza de que sí lo hagan. Nostra incerteza é igual en ambas situacións.
Descoñecendo así a situación, a probabilidade podería ter calquera valor coma ningún.
- Supoñamos que nostra incerteza acerca da probabilidade dos factores é a mesma en
todos os casos. e supoñamos que os efectos en direcciones contrarias de tales factores
teñen o mesmo peso. Nun caso así, podemos considerar que o peso dos diferentes
factores se cancela entre sí. En tal situación sí sería adecuado actuar como se no
existiesen eses factores .

● PROBABILIDADE SUBXECTIVA E INCERTIDUME (II) ​Brais Valencia Gil

O máis relevante de este caso é que, moitas veces, a pesar das dificultades que podemos topar
para asignalas, estas nunca parten dun valor 0, e, se dalgunha forma existira, tería que ser
incentivado pola imposibilidade de que se desen estados de cousas nos que, no caso da
campaña, existira o factor de que animar a donar máis dañase a campaña, posible por outra
banda. Máis non só iso, tamén suceden casos nos que nos podemos ter unha noción que máis
ou menos se asemelle o probable, por moi vaga que sexa, e, véndonos na prerrogativa de
tomar unha decisión, asignámola. Cómo consecuencia, e póndonos nun caso hipotético de
elixir ​a ou ​b , ​calcular as probabilidades vese cómo algo necesario para tomar a decisión de
escoller a mellor opción esperable e,como consecuencia, calcular en que rango cae a
probabilidade estimada, convertíndose o resultado exacto nalgo irrelevante pero non así a
certeza da estimación.
A maiores de todas estas premisas, temos que ter en conta que as probabilidades non son
permanentes e, a acollida de nova información sempre condiciona, posicionándonos ante un
novo marco e obrigándonos a reorganización do cadro de posibilidades axustado a esta nova
información.
Polo tanto, unha vez asignemos a un evento unha posibilidade de 0 ou de 1 é algo que
debemos de reflexionar profundamente, xa que desta maneira asigna a posibilidade (1) ou
imposibilidade (0) de que dito evento suceda. Esta reflexión sempre ten que estar aberta a
unha nova chegada de información, convertindo probabilidades prácticamente nulas (0,0001)
en estimacións a posteriori moi altas, mentres que no caso de imposibilitala xa nos veríamos
por semore pechados a este suceso.
Para rematar, cabe recordar que todas estas cuestións móvense nun plano teórico e normativo
da teoría da decisión en Filosofía, ou sexa, indica a modo de manual cómo deberíamos de
tomar as nosas decisións, pero non explica o por qué de cómo actuamos (xa que moitas veces
actuamos de maneira irracional). Danse situacións en que individuos teñen distintos fins que
entrar en conflicto, e , para maximizar o cumplimentos de estes deberemos de estudar o modo
en que creemos que actuarán, neste plano entra a teoría de xogos.
Pero tamén hai outras nas que o mellor para ambos sería buscar a maximización colectiva dos
fins que temos, nas que entarían teorías como a da elección social tan importantes na
democracia no ámbito político por exemplo, na que podemos sacar quen é a mellor decisión
para elexir.

5. Paradoxos da toma de decisións

PARTICIPANTES: José María Tarín González (Paradoxo de San Petersburgo e modelo USE)
● Paradoxo de San Petersburgo e modelo USE (​Utilidade subxectiva esperada)​ 1
Considérese tomar parte no seguinte xogo se se paga certa cantidade diñeiro por participar.
Ao lanzar unha moeda ao aire, se sae cara se lle paga ao xogador 2 euros; se sae cruz vólvese
a lanzar a moeda, esta vez sendo dobre o premio. Desde xeito, cando o xogador perde, o
premio doblarase, e así ata que este gañe. Canto estaría disposto a pagar o xogador por
participar deste xogo? O razonable parece que sería sumar o que se pode gañar pola
probabilidade de gañalo, sendo o que se pague por xogar o resultado de esa suma (o valor
esperado).
A probabilidade de gañar 2 euros no primeiro lanzamento é ½, a de gañar catro na segunda ¼,
e así sucesivamente:
(1/2*2) + (1/4*4) + (1/8*8)+…=1+1+1+111=​∞
Parece entón que matemáticamente debería pagarse unha cantidade infinita, cando na
realidade ninguén tomaría dita decisión. Isto é coñecido como o Paradoxo de San Petersburgo
e foi resolta polo matemático Bernoulli no século XVIII. Primeiro, estableceu que existe unha
relación entre o aumento dos ingresos dunha persoa e a valoración dos ingresos que esta fai.
É dicir, que a medida que aumentan os ingresos, a persoa valora menos ter aínda máis
ingresos, o que provoca que o que valora sexa non perdelos. En termos matemáticos isto
implica que a función que relaciona a utilidade esperada e a riqueza é logarítmica, o que
implica que ten unha asíntota á que os valores tenden a partir de certo punto. Esta asíntota
sería o nivel ​ideal ​de utilidade que alguén podería alcanzar. Porén, a utilidade ​esperada d​ o
xogo sería finita, e por tanto só se pagaría unha cantidade finita por participar no xogo.
Como vemos, no xogo nos achamos nunha situación de incertidume (distíngase de risco). En
principio podería parecer que é arbitrario que se a probabilidade é subxectiva dependa só do
que o suxeito establezca como con determinada probabilidade certos estados de cousas
posibles. O que a solución deste paradoxo supón é precisamente a compatibilización das
matemáticas coas evaluacións subxectivas sobre os estados futuros incertos, así como unha
xeneralización da regra do valor esperado.

1
Aguiar, F. (2004). “Teoría de la decisión e incertidumbre: modelos normativos y descriptivos” en ​Empiria​,
(vol. 8), pp.139-160.
É xa no século XX cando cos traballos de Ramsey e Von Neumann, Morgenstern e Savage,
que os resultados de Bernoulli se constitúen como unha teoría capaz de medir as
probabilidades que, en contextos de incertidume, un suxeito pensa sobre as consecuencias das
súas decisións. En particular, Savage mostrou que as nosas decisións han de cumprir certas
condicións para que poidamos derivar delas probabilidades subxectivas e utilidades cardinais
ou medibles. Estas condicións son unha serie de axiomas reunidas polo modelo USE (das
siglas SEU, do inglés ​Subjective Expected Utility​). Os seis primeiros axioma son os
seguintes:
Axioma 1. Completude (​completeness​): Para todo ​x ​e todo ​y,​ ou ben ​x é​ preferida a ​y,​ ou ​y ​é
preferida a ​x​, ou o individuo é indiferente a elas.
Axioma 2. Transitividade: Para todo ​x​, ​y e​ ​z​, se ​x é preferida estrictamente a ​y e ​y é preferida
estrictamente a ​z,​ será preferida a ​z.​
Axioma 3. Independencia das alternativas irrelevantes
Axioma 4. Independencia das consecuencias contrafácticas: Tomar a decisión de levar a cabo
unha acción con certas consecuencias depende só da preferencia polas consecuencias reais
que tivera, e non polas que puidera ter.
Axioma 5. Independencia con respecto á ganancia esperada: A decisión debe basearse na
probabilidade de gañar, e non na cantidade a gañar.
Axioma 6. Preferencia estricta mínima: Existe ao menos un par de consecuencias das que
unha é preferida estrictamente á outra.
Ben é certo que o modelo permite que o suxeito establezca as probabilidades. É dicir, que
parte dunha concepción da probabilidade subxectiva. Así se permite, tamén, que ás
consecuencias podamos atribuírlles utilidades medibles.
Nembargantes, tense criticado do modelo de Savage que plantexa uns ​cánones de
racionalidade​, quere dicir, que é normativo, xa que establece como ​debería ​actuar un suxeito
para ser racional. Por exemplo, un suxeito sería racional, dacordo con este modelo, se
maximiza nas súas decisión a utilidade máxima esperada.

[1]​ Aguiar, Teoría de la decisión… [citar]

5.4. Do paradoxo á teoría da racionalidade limitada: Unha crítica descritiva do

modelo USE (Candela Vilas Villaverde, María Rodríguez Castro)

Unha vez presentado o máis esencial do modelo USE, supoñamos que temos que decidir por
unha das seguintes apostas:
Aposta A.
a1: probabilidade 1 de gañar 1 millón de euros.
a2: probabilidade 0.10 de gañar 5 millóns, 0.89 de gañar 1 millón e 0.01 de non gañar nada.
Aposta B.
b1: probabilidade 0.11 de gañar 1 millón e 0.89 de non gañar nada. b2: probabilidade 0.10 de
gañar 5 millóns e 0.90 de non gañar nada.
Pois ben, a través deste exemplo pódense deducir probabilidades subxectivas dos decisores e
aplicalas a situacións de elección da vida real que teñan unha estrutura similar á do exemplo.
A teoría do Axioma 5, segundo o cal a decisión debe tomarse atendendo á probabilidade
maior e non á cantidade maior, o modelo USE considera racional elixir a1 e b1.
Con todo, o exemplo ilustra o que se coñece como paradoxo de Allais. Maurice Allais
demostrou en diversos artigos que os individuos elixían sistematicamente a1 e b2, o que
contradí o esixido polo modelo USE de decisión baixo incerteza.
Dende que Savage propuxo a súa teoría nos anos cincuenta, non cabe dúbida de que coñeceu
un enorme éxito e desenvolvemento, pero ao mesmo tempo hanse multiplicado os
experimentos co modelo USE que demostran que a xente viola os USEs axiomas con gran
frecuencia. Tversky e Kahneman evidenciaron que en numerosos artigos, a intuición das
persoas en relación co cálculo de probabilidades é moi pobre. Iso provoca que se produzan
múltiples rumbos á hora de tomar decisións baixo incerteza.
Podemos dicir que a xente é irracional se se afirma que a teoría da utilidade esperada
subxectiva é unha teoría normativa poderíase soster que toda decisión que se á parte dos
axiomas USE é irracional. Así a todo, buscouse relaxar os supostos do modelo para adecuarse
mellor á forma en que as persoas toman as súas decisións. Nos últimos anos xurdiron
numerosos desenvolvementos a partir do modelo USE que relaxan ou rexeitan algún dos
axiomas que vimos máis arriba, sobre todo os tres primeiros.
Con todo, hai quen considera que non basta con retocar o modelo USE, senón que este, na
medida en que non describe o comportamento real das personas, é erróneo e ha de ser
substituído por outro. Nesta liña atoparíase a que se pode denominar como escola da
racionalidade limitada, que ten en Herbert Simon o seu principal e pioneiro mentor. A
proposta de Simon implica unha tripla transformación do modelo USE. Por último, estas
transformacións condúcenlle a unha teoría descritiva da decisión fronte ao carácter normativo
da USE.
A teoría USE danos solucións únicas para os problemas de decisión baixo incerteza a que nos
habemos de enfrontar, pero non ofrece un procedemento para atopar esa solución cunha
cantidade aceptable de esforzo computacional. Así a todo, os axiomas de Savage supoñen que
os individuos teñen unha capacidade computacional e de informarse ilimitada. Pero isto non
ese así. Pois, en primeiro lugar, as nosas decisións non adoitan afectar a grandes áreas da
nosa vida, senón que, máis ben, tratan problemas moi específicos, independentes entre si. En
segundo lugar, case ninguén toma unha decisión elaborando situacións hipotéticas ás que
atribuír unha distribución de probabilidades subxectivas. Ademais, o mero de feito de ter que
decidirse por unha cousa e non por outra (comprar un coche e non unha casa), fainos centrar a
atención nalgúns aspectos da decisión e non noutros (puntos focais), e nalgúns dos nosos
valores e non noutros. Finalmente, a maior parte do noso esforzo á hora de tomar unha
decisión dedicámolo a recompilar información. Unha teoría da decisión que tome en
consideración todos estes elementos será unha teoría, segundo Simon, da racionalidade
limitada: o labor desta teoría consiste en describir os procedementos mediante os cales toman
os individuos as súas decisións. Por iso é polo que este autor propoña un concepto
procedimental de racionalidade fronte ao criterio substantivo do modelo USE, e por iso é
polo que avogue, así mesmo, por unha teoría descritiva da decisión baseada nas limitacións
da racionalidade.
Asumir as limitacións da racionalidade humana en contextos de incertidume implica que os
axiomas do modelo USE non se poden cumprir. En especial, para Simon non é posible
realizar ordenacións completas das nosas preferencias. Isto implicaría unha enorme
capacidade computacional por parte dos individuos. A consecuencia disto é que a
maximización da utilidade esperada non é posible. Sen completud non pode haber
maximización. O que propón Simon é substituír as función de pagos escalar do modelo USE
por unha función de pagos vectorial V( s), onde V posúe distintos compoñentes V1, V2,...
Vn. Desta forma, máis que elixir aquel valor que maximiza nosa utilidade subxectiva
esperada, o que facemos é determinar o vector que contén un conxunto de pagos que nos
satisfán.
Entón, por exemplo, se desexo comprarme unha casa non comprarei necesariamente aquela
que maximice a miña utilidade (o cal quizais sexa imposible), senón que comprarei un
conxunto limitado de casas que polo seu prezo e características me satisfagan (aínda que
ningunha delas maximice a miña utilidade en todos os aspectos posibles, é dicir, prezo,
tamaño, contorna, distribución, etc.). O que se perde, pois, en precisión matemática gáñase
sen dúbida en realismo do modelo.
Non obstante, o máis probable é que distintas situacións de elección baixo incerteza precisen
regras distintas de decisión. Así, fronte a teorías da decisión baixo incerteza que tratan de
achar a regra de decisión racional ( maximín, USE, satisfacción...), o que teriamos, segundo
algúns autores, é un decisor que usa regras diversas, adaptándose así ás maiores ou menores
dificultades da elección. Os supostos básicos da teoría do decisor adaptativo son, pois, os
seguintes:
1. As decisións son secuencias de operacións mentais que se poden representar como
operadores da forma SE (CONDICIÓN 1,..., CONDICIÓN N) ENTÓN (ACCIÓN 1,...,
ACCIÓN N).
2. O esforzo cognitivo que se precisa para tomar unha decisión está en función do
número e do tipo de operadores, o cal estará á súa vez en relación co contexto en que se elixe.
3. Diferentes regras de decisión caracterízanse por diferentes niveis de precisión, sendo
os niveis de precisión das regras continxentes con relación ao contexto. Por precisión
enténdese o feito de elixir unha boa decisión, isto é, aquela que nos proporciona un bo
resultado empleando a información relevante.
4. Suponse que os decisores teñen máis dunha regra de decisión ( secuencia de
operacións) segundo o seu adestramento e a súa experiencia previa.
5. Os individuos deciden como decidir considerando tanto o esforzo cognitivo como a
precisión das distintas regras de decisión.
6. Na selección da regra de decisión poden influír factores como a necesidade de
xustificar ante outros a decisión ou de minimizar o conflito que poida darse nun problema de
decisión.
7. A decisión de como decidir é consciente unhas veces e outras aprendida.
8. A selección da regra de decisión é adaptativa e intelixente, se non óptima.
Partindo destes supostos, a teoría da decisión debe investigar a existencia de distintas regras
de decisión, así como a súa precisión e o esforzo cognitivo que supoñen en termos de
información. Desta maneira, teremos regras que esixen un gran esforzo cognitivo e outras que
esixen moito menos (e que, quizais, proporcionen un resultado menos preciso, o cal virá
deter- minado en gran medida polo contexto en que se apliquen).
A resposta dos defensores do modelo USE ás críticas das teorías descritivas da decisión
implica a aceptación de que a racionalidade das persoas é limitada, pero considérase que
toman as súas decisións coma se tivesen unha racionalidade ilimitada, isto é, unha ilimitada
capacidade de computación das decisións. O desenvolvemento de modelos ecolóxicos,
adaptativos ou evolutivos de decisión cuestiona dita defensa do modelo USE. En efecto,
parece xa suficientemente demostrado pola psicoloxía e a economía experimentais que a
xente asume as limitacións da racionalidade e trata de adaptarse ás circunstancias da elección,
utilizando regras sinxelas de decisión e trucos para aforrarse a procura de nova información
ou para tomar decisións cando se carece dela. Desta forma, a perspectiva da racionalidade
ecolóxica considera que se a racionalidade é limitada non se debe só ás limitacións da mente
humana ou a dificultades para obter información en contextos complexos, senón á suma de
ambos os factores. Dadas as limitacións cognitivas das persoas, a teoría da racionalidade
ecolóxica trata de pescudar que regras de decisión de natureza heurística emprega a mente
humana para adaptarse á súa contorna da mellor maneira posible. Non cabe supoñer, pois,
que a xente toma decisións coma se a súa capacidade fóra ilimitada, senón todo o contrario.
As persoas, mediante regras adaptativas que procuran que a decisión sexa rápida e pouco
custosa no que se refire á procura de información, tratan de sacar o maior proveito posible á
estrutura informativa do contexto ou ambiente en que se moven. Así, baixo o apelativo de
regras heurísticas de decisión rápidas e frugais recóllense os múltiples criterios ou regras de
decisión que utilizan realmente as persoas nos contextos máis diversos para tomar decisións
pouco custosas e eficaces. As regras heurísticas de decisión son unha colección de
mecanismos cognitivos especializados que a evolución e a aprendizaxe construíron na nosa
mente. Dous exemplos, para terminar esta sección, quizais axuden a entender mellor a
natureza das regras heurísticas que a teoría da racionalidade ecolóxica considera que a xente
emprega cando toma decisións reais. De entre os criterios heurísticos de decisión máis
estudados cabe destacar os que se coñecen como ​Take The Last (​ TTL) e ​Take The Best
(TTB). Se contamos con pouca información TTL aconséllanos empregar a máis recente, a
última, en función do contexto en que nos achemos. Así, por exemplo, se alguén tivese que
elixir que tres ou catro artigos de teoría da decisión ler de todos cuantos publicáronse entre
1950 e 2004, o máis razoable sería empezar polos últimos. O modelo USE obrigaría, en
cambio, a comparar todos os artigos entre si, os autores, a súa influencia, etc., antes de lelos,
para elixir cales ler. Pola súa banda, os estudos experimenta- demostráronlles que a xente
emprega TTB cando carece de información para discriminar entre dúas ou máis opcións. TTB
recomenda que escollamos o atributo que, polos motivos que sexan, convéncenos máis e que
esquezamos o resto. Se quero ler tres artigos de teoría da decisión e non teño un criterio
determinante que non sexa informativamente moi custoso podo elixir os máis recentes ( TTL)
de autores americanos (TTB), por exemplo. Supoñamos que os cinco artigos máis recentes,
todos do mesmo ano, son de autores americanos. Para elixir tres deses cinco selecciono entón
os das tres mellores universidades (TTB) e deixo ao carón outro tipo de criterios. A teoría da
racionalidade ecolóxica non ignora que con estas regras heurísticas pódense cometen erros á
hora de decidir, isto é, prodúcense fallos inferencias que conducen a malos resultados. Pero a
cuestión máis importante non radica no feito de que a heurística poida provocar fallos, senón
en demostrar de maneira certa que as persoas reais adoptan este tipo de heurística ao tomar as
súas decisións.

6. A teoría de xogos nas decisións

PARTICIPANTES: Marco Portillo (no teño a blibliografía a mao, falta añadir as referencias)

-Teoría de xogos
A teoría de xogos dedícase a estudar as interaccións (xogos) entre entidades (xogadores) que
teñen unha serie de intereses e toman decisións considerando non só as propias senón tamén
as decisións e intereses do resto de xogadores. Pode clasificarse como unha parcela da Teoría
da Decisión. Algúns teóricos de xogos sosteñen que moitos dos exemplos de teoría da
decisión poden analizarse como xogos unipersonales nos que o Mundo ou Natureza sería un
xogador Non interesado pero se sensible de ser analizado e predito. En xeral, dicimos que un
xogo é unha interacción entre polo menos dous xogadores, individuos ou colectivos,
que deciden logo de avaliar as intencións ou decisións dos demais.
Neste sentido o póker é un exemplo recorrente de xogo en el sentido da teoría de xogos;
consiste en saber ler as intencións dos demais xogadores, anticipar os seus movementos e
adiantarse nas súas decisións.

-Xogos
Existen múltiples exemplos para ilustrar a mecánica dos xogos. Desde un penalti, onde temos
un xogo de dous xogadores, lanzador e porteiro, que tentan “adiviñarse” as intencións
mutuamente para tomar a decisión con maior probabilidade de éxito, ata o coñecido Dilema
do Prisioneiro, que ten numerosas variantes; dúas empresas que compiten polo monopolio,
dous estados armamentísticos que deben decidir se cooperar ou autodestruirse, etc. Os xogos
permiten contidos diferentes porque son formais. Todos contan cunha estrutura similar. A
matriz de pagos é un esquema no que se representan unha serie de valores posibles para cada
xogador resultantes de cada xogo.

-Clasificación formal
As variables formais determinan o campo de posibilidades do xogo. O número de “xogos”
movementos ou “tiradas”, como se diría popularmente, establece a lonxitude do xogo. Hai
xogos dun só movemento como poden ser algúns exemplos bélicos –vida ou morte-. E hai
xogos lentos e case infinitos como algúns xogos políticos. Ademais, o número de xogadores
determina tamén o ritmo, as estratexias posibles e óptimas, a intensidade, as recompensas ou
perdas exponenciais, etc. A distribución daquilo que está en xogo determina se se trata dun
Xogo de Suma Cero, no que un xogador gaña unha cantidade idéntica á que outro xogador
perde. Os xogos poden xogarse simultaneamente, de modo que todos os xogadores deben
decidir e actuar á vez, ou secuencialmente, de maneira que cada xogador intervén na súa
quenda considerando os movementos anteriores-coñecidos- e calculando os movementos
futuros do resto. Outro factor é a información que se desprende do xogo e dos movementos
dos xogadores. Hai xogos de información perfecta porque operan nun sistema pechado como
o xadrez no que un xogador (2) coñece porque presencia o movemento de (1) e viceversa.
Este seria ademais un xogo secuencial. Na maioría de xogos simultáneos non é posible tal
grao de información.

-Desenvolvemento
Esta teoría naceu no seo da economía, aínda que a día de hoxe ten aplicación en diversos
campos. Os tres autores máis notables foron Von Neumann, Morgenstern e John Nash. Os
dous primeiros poden considerarse creadores da teoría de xogos. O terceiro, Nash, ideou
unha das estratexias máis influentes, o equilibrio de Nash. Outro autor moi relevante é
Kenneth Arrow que sobre o traballo de Neumann e Morgenstern postulou o Teorema de
Arrow e deu pé aos estudos da Teoría de elección social.

-Criterios​ (esto igual sobra porque ya se tratan los criterios arriba)

Á hora de elaborar ou analizar estratexias é moi importante establecer criterios. Algúns
criterios de teoría de xogos son o Equilibrio de Nash (que ten lugar cando cada xogador toma
a mellor decisión de acordo coa mellor decisión de todos os demais de modo que non hai
cabida á sorpresa porque todos coñecen as estrategias dos outros e ninguén pode gañar mais
ao cambiar de estratexia), “ maximin” e “minimax” (maximizar a menor ganancia ou
minimizar a maior perda esperadas) e Pareto (que tenta evitar o Suma Cero, é dicir decide
parar cando o seu beneficio é proporcional ao prexuízo do outro ou outros).

7. Bibliografía
PARTICIPANTES:
Fernández, J. (2019). ​Como citar en formato APA,​ Madrid: Gredos, p. 12.