Probabilidad II

LAR-424
Serie # 7: Distribución normal bivariada
1. K

1|P á g i n a
 Ejemplo

p2

 1    11  12   12
   ;    ; 12 
 2    12  22   11 22

Desarrollar f ( x1 , x2 )

    12 
X ~ N 2 ( , ), donde    1 ;    11 ,

 2 
 12  22 

con función de densidad

  x1  1  x2   2 
1  x1  1   x2   2 
2 2
1 
f (x1, x2 )  exp 2 
  212  
2 1122(1 12)  2(1  )           
22  
2
12  11   22   11 
  

2|P á g i n a
Normal multivariante

 1 
 
X ~ N p ( , ), donde     ;  definida positiva,
 
 p
con función de densidad:
1  1 
f ( x)  exp   ( X   )'  1
( X   ) 
(2 )   
p/2 1/ 2
2
x p

3|P á g i n a
 50

4|P á g i n a
5|P á g i n a