‫جامعة عين شمس‬

‫كمية الزراعة‬
‫قسم االقتصاد الزراعى‬

‫ضمن مقرر إحصاء إقتصادى " ‪" 529‬‬

‫إعداد‬
‫دكــــــــــــــتور‬
‫إيياب صبرى‬

‫العام الدراسى‬
‫‪2011-2010‬‬
 ‫السالسل الزمنية‬
‫و‬
‫أسـاليب التنبـؤ‬

‫مقدمة‬
‫تعد السالسل الزمنية من المواضيع اإلحصائية المهمة التي تتناول سموك الظواهر‪ ،‬وتفسرها عبر فترة محددة‪.‬‬
‫ويمكن إجمال أهداف تحميل السالسل الزمنية بالحصول عمى وصف دقيق لممالمح الااصحة لمعمميحة التحي تتولحد‬
‫منها السمسمة الزم نية‪ ،‬وبناء نموذج لتفسحير سحموك السمسحمة الزمنيحة واسحتادام النتحائه لمحتكهن بسحموك السمسحمة فحي‬
‫المسحتببل‪ ،‬إضحافة إلحى الحتحكم فححي العمميحة التحي تتولحد منهححا السمسحمة الزمنيحة بفححه مححا يمكحن حدو ح عنحد ت ييححر‬
‫المححر د ارسححة تحميميححة وافيححة لنمححاذج السالسححل الزمنيححة بااعتمححاد‬ ‫بعححم معممححان النمححوذج‪ .‬ولتحبيححق ذلححك يترم ح‬
‫اإلحصائية والرياضية‪.‬‬ ‫عمى السالي‬

‫تحليل السالسل الزمنية ‪Time Series Analysis‬‬

‫يتكون تحميل السالسل الزمنيحة محن م ارححل متسمسحمة تبحدأ بمرحمحة التلحايه لمنمحوذج والتحي تعحد المرحمحة‬
‫الهححم‪ .‬وتميهححا مرحمححة تبححدير المعممححان لمنمحوذج‪ ،‬ومححن ححم مرحمححة فححه مححدا المالءمححة لمنمححوذج‪ .‬وتححمتي المرحمححة‬
‫الايرة وهي مرحمة التكهن أو التنبؤ‪( .‬كما باللكل التالى )‪.‬‬
‫السمس ححمة الزمني ححة ه ححي مجموع ححة م ححن المل ححاهدان الااص ححة بظ ححاهرة معين ححة ا ححالل فتححرة متعاقب ححة وبح ححدود‬
‫محا تماحذ‬ ‫متتابعة‪ .‬وتكون السمسمة الزمنية }‪{yt‬عمى نوعين متصمة ‪ continuous‬ومنفصمة ‪ discrete‬بحس‬
‫قيم ‪ . t‬ويمكن أن تكون مسحتبرة ‪ stationary‬إذا كانحن الاصحائه ااحتماليحة ا تتحم ر بحالزمن أو سيحر مسحتبرة‬
‫‪.non-stationary‬‬
‫ونمححوذج السمسححمة الزمنيححة ‪ Time Series Model‬هححو الدالححة التححي ت حربر قححيم السمسححمة الزمنيححة بححالبيم‬
‫الساببة لها وأارائها ‪.‬‬

‫‪-2-‬‬
 ‫البيانات المتاحة عن ظاىرة ما‬

‫‪1‬‬
‫تربيق أدوان التلايه‬ ‫رسم السمسمة‬
‫التلايه‬ ‫لمعرفة نوع النموذج‬
‫‪2‬‬
‫‪Identification‬‬

‫تامين اللكل الدالي‬

‫اقتراح النموذج‬
‫‪3‬‬ ‫(تحديد رتبة النموذج)‬ ‫‪4‬‬

‫التبدير‬
‫‪Estimation‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تبدير معممان النموذج‬

‫فحص مدى‬ ‫فحه مدا المالءمة‬

‫سير مبنع‬
‫المالءمة‬ ‫‪6‬‬
‫‪Diagnostic‬‬ ‫مبنع‬
‫‪checking‬‬
‫ااتبار المحاكاة‬
‫‪7‬‬ ‫سير مبنع‬

‫مبنع‬
‫التكين أو التنبؤ‬
‫‪Forecasting‬‬ ‫‪8‬‬ ‫التكهن أو التنبؤ‬

‫اروان تحميل السمسمة الزمنية‬

‫‪-3-‬‬
 ‫التنبؤات االقتصادية‬
‫هححي تبححديران كمح ححية تمححك المت يحران ( السالسححل الزمنيححة ) فححي المسححتببل البريح ‪ ،‬معتمححدة بححذلك عمححى منهجيححة‬
‫منهجيححة التنبححؤ المتبعححة واحححد مححن بححين عححدد مححن‬ ‫النظاميححة وسيححر نظاميححة ‪ ،‬حيححت يعتبرالتبسححيم حس ح‬ ‫السححالي‬
‫التنبؤ باإلضافة إلى ذلك فإن هناك تبسحيمان أاحرا تتفحرع محن السحموبين‬ ‫المعايير المستادمة في تبسيم أسالي‬
‫الساسين كما هو موض في اللكل التالى ‪.‬‬

‫أساليب التنبؤ‬

‫أساليب غير نظامية‬ ‫أساليب نظامية‬

‫أراء ذو الشأن والخبرة‬ ‫أساليب التناظر‬ ‫نماذج غير سبيبة‬ ‫نماذج سبيبة‬

‫‪ -‬المسوح‬ ‫‪ -‬المشابة والمغايرة‬ ‫‪ -‬إسقاطات االتجاه العام‬ ‫‪ -‬نماذج االقتصاد القياسى‬

‫‪ -‬ندوة الخبراء‬
‫‪ -‬االستشارة الفكرية‬
‫‪ -‬طريقة دلفى‬
‫‪ -‬طريقة السيناريوهات‬
‫‪ -‬تفكيك السالسل الزمينة‬ ‫‪ -‬نماذج المدخالت‬
‫‪ -‬األسقاطات بالقرينة‬ ‫والمخرجات‬
‫‪ -‬التمهيد االسى للسالسل‬ ‫‪ -‬نماذج األمثلة والبرمجة‬
‫الزمنية‬ ‫‪ -‬نماذج المحاكاه‬
‫‪ -‬نماذج الشبكات العرقية‬
‫‪ -‬النماذج االحصائية‬ ‫‪ -‬نماذج ديناميكية‬
‫للسالسل الزمينة‬ ‫غير خطية‬
‫‪ -‬طريقة مؤشرات الدورة‬ ‫* نماذج ‪StAR‬‬
‫األقتصادية‬ ‫* نماذج ‪SETAR‬‬

‫أوال‪ - :‬األساليب النظامية في التنبؤ‬

‫النظريححة ااقتصححادية بتحديححد جميححع المت ي حران التححي تححدال فححي تفسححير الظ حاهرة عمححى لححكل نمححوذج رياضححي قابححل‬
‫لمتبدير‪ ،‬وتنبسم إلى مجموعتين ‪ :‬نماذج سببية و نماذج سير سببية‪.‬‬
‫أ‪ -‬نماذج سببية‬
‫يعتمححد المت يححر موضححوع البحححت عمححى مت يحران تفسححيرية تفسححر سححموك ‪ ،‬وبااعتمححاد عمححى نظريححة معينححة فححي تفسححير‬
‫الظححاهرة موضححوع البحححت يححتم صححياسة العالقححة عمححى لححكل نمححوذج رياضححي قابححل لتبححدير‪ ،‬م ححال عمححى ذلححك تفسححير‬
‫يححتم‬ ‫إسححتهالك السححر مححن سححمعة معينححة ‪ ، C‬بححداول تمححك السححر ‪ ،Y‬وسححعر السححمعة ‪ P‬واسححتنادا لنظريححة الرمح‬

‫‪-4-‬‬
‫صحياسة النمحوذج ‪ ،C = a + bY + cP‬حم تبحدير معممحان النمحوذج ‪ a,b,c‬باسحتادام الوسحائل اإلحصحائية‬
‫المتوفرة (م ال ‪:‬رريبة المربعان الص را)‪ .‬من أهم النماذج السببية‪:‬‬
‫‪ -1‬نماذج االقتصاد القياسي‬
‫تعتمححد هححذ النمححاذج فححي قيححاس وتفسححير العالقححة بححين المت ي حران إسححتنادا إلححى النظريححة ااقتصححادية بلححمن‬
‫المت يران التي تدال في تفسير سموك المت ير التابع ‪ ،‬م ال ‪ :‬تفسير دالة اإلستهالك بواسرة الدال المتاح مع‬
‫بان العوامل الارا‪:‬‬
‫‪ ،C‬حي ح ححت أن ‪ C‬اإلس ح ححتهالك ‪ ،‬و‪ Y‬ال ح ححدال المت ح ححاح ‪ U،‬عنص ح ححر علح ح حوائي‪.‬‬ ‫=‬ ‫‪a‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪bY+U‬‬
‫وتتطمب ىذه النماذج‪:‬‬
‫‪ -‬تحديد النظرية ااقتصادية الااصة بموضوع البحت‪.‬‬
‫‪ -‬صياسة النموذج رياضيا‪.‬‬
‫‪ -‬جمع البيانان الااصة بمت يران النموذج‪.‬‬
‫‪ -‬تبدير النموذج‪.‬‬
‫‪ -‬ااتبار النموذج‪.‬‬
‫‪ -‬استادام النموذج في التنبؤ‪.‬‬
‫‪ -2‬نماذج المدخالت – والمخرجات‬
‫يححتم تصححوير العالقححة التبادليححة بححين ماتمححف البراعححان ااقتصححادية اححالل العمميححة اإلنتاجيححة فححي جححداول‬
‫مححداالن ومارجححان فححي فت حرة زمنيححة معينححة (سححنة)‪ ،‬مححن اححالل توضححي مححداالن كححل قرححاع مححن إحتياجات ح مححن‬
‫مستمزمان اإلنتاج لكل البراعان الارا‪ ،‬وتستادم نماذج المداالن والمارجان في عممية التارير والتنبؤ‪.‬‬
‫‪ -3‬نماذج األمثمية والبرمجة الخطية‬
‫تعتبححر البرمجححة الاريححة مححن أهححم نمححاذج الم ميححة ‪ ،‬وتهححتم برريبححة اسححتادام الم حوارد المتاحححة فححي وصححف‬
‫العالقة بين مت يرين أو أك حر محن احالل تعظحيم أو تصح ير دالحة الهحدف والتحي تحتحوا عمحى مت يحران هيكميحة يحتم‬
‫تحديد مستوياتها بلكل يحبق أكبر (أص ر) قيمة لدالة الهدف‪.‬‬
‫‪ -4‬نماذج المحاكاة‬
‫لتفحاد أيحة ملحكمة قحد تواجح الباححت عنحد إجحراء التجحار عمححى أ نظحام حبيبحي ‪ ،‬يسحتادم لحذلك نمححاذج‬
‫المحاك ححاة وه ححي نم ححاذج رياض ححية تم ححل وتعك ححس جمي ححع اص ححائه وس ححموك النظ ححام الحبيب ححي لمتع ححرف عم ححى ا ححار‬
‫المحتممة لب ارران وسياسان إقتصادية معينة قد تم ر عمى المسار المستببمي لبعم المت يران‪ ،‬وكما تستادم في‬
‫المفاضمة بين عدد من السياسان ااقتصادية التي تحبق الهدف المنلود‪.‬‬
‫‪ -5‬نماذج ديناميكية غير خطية‪.‬‬
‫تم التركيز في السنوان الايرة عمى أنواع جديدة من النمحاذج الحتميحة ال يحر اريحة ‪ ،‬حيحت أتضح أنهحا‬
‫قحادرة عمححى توصحيف سححموك عححدد كبيحر مححن السالسححل الزمنيحة التححي ا تبحدر النمححاذج التبميديححة عمحى توصححيفها‪ .‬مححن‬
‫بححين هححذ النمححاذج نمححاذج الفوضححى ونمححاذج الكار ححة وعححدد مححن النمححاذج الاححرا‪ .‬تسححتمد نظريححة الفوضححى والكار ححة‬
‫‪-5-‬‬
‫جححذورها مححن الرياضححيان والفيزيححاء‪ .‬وا ت حزال تربيباتهححا فححي ااقتصححاد قميمححة وملححتتة‪ .‬مححن أهححم إسححهامان نظريححة‬
‫الفوضى أنهحا أوضححن بحمن المسحاران الزمنيحة معبحدة سالبحا محا ويمكحن تم يمهحا بنمحاذج ديناميكيحة حتميحة مبسحرة‪،‬‬
‫باإلضححافة لححذلك فهنححاك نححوع معححين مححن السححموك يمكححن ااعتبححاد بمن ح علحوائي وفححوق قححدرة النمذجححة لكنح يمكححن أن‬
‫يم ل بنماذج الفوضى‪ .‬كما ان يوجد نماذج سير ارية أارا م ل ‪:‬‬
‫قيمة‬ ‫‪ -‬نماذج ‪ : SETAR‬يم ل هذا النظام في صي ة انحدار ذاتي ‪ AR‬يتحول بين نظامين حس‬
‫المت ير موضوع البحت‪.‬‬
‫‪ -‬نماذج ‪ : STAR‬تلب نماذج ‪ SETAR‬ماعدا صي ة التحريك حيت تماذ الدالة الموجيستيكية‪.‬‬

‫ب ‪ -‬نماذج غير سببية‬

‫تعتمححد تمححك النمححاذج عمححى البححيم التاريايححة لممت يححر المحراد الححتكهن ببيمتح المسححتببمية وا تحتححاج إلححى تحديححد‬
‫المت يران التي تفسر سموك ‪ .‬من أهم النماذج ال ير سببية‪:‬‬
‫‪ - 1‬إسقاطات االتجاه العام‬
‫يعتبر اسباران ااتجا العام من أك ر الرحرق لحيوعا فحي التنبحؤان رويمحة المحدا لممت يحران ااقتصحادية‬
‫ويعرف ااتجا العام لسمسمة عمى ان النمر العام لمت ير فحي قحيم المت يحر موضحوع البححت محع تجاهحل المت يحران‬
‫الارا سواء الموسمية‪ ،‬الدورية‪ ،‬أو العلوائية‪ ،‬كما أن تذبذبان السمسمة الزمنية ناتجة عن مكوناتها التالية‪:‬‬
‫‪ -‬ااتجا العام ‪ ،‬الحركة العامة عمى المدا البعيد‪.‬‬
‫فترة زمنية‪.‬‬ ‫‪ -‬التبمبان الموسمية‪ ،‬تبمبان منتظمة تكرر نفسها حس‬
‫الدورة ااقتصادية‪.‬‬ ‫‪ -‬التبمبان الدورية‪ ،‬حس‬
‫عوامل الربيعة وسيرها‪.‬‬ ‫‪ -‬التبمبان العلوائية‪ ،‬لسبا‬
‫‪ -2‬النماذج اإلحصائية لمسالسل الزمنية‬
‫ت ِ‬
‫ركز هذ النماذج عمى الجان العلوائي في السمسمة الزمنية‪ ،‬وتنبسم إلى ‪:‬‬
‫البيم ححة الجاري ححة كدال ححة اري ححة ف ححي الب ححيم الس ححاببة ل ححنفس المت ي ححر‪.‬‬ ‫أ‪ -‬نم ححاذج انح ححدار ذات ححي ‪ ، AR‬حي ححت تكتح ح‬
‫البيمححة لممت يححر كدالححة اريححة فححي البيمححة الجاريححة لعنصححر‬ ‫‪ -‬نمححاذج متوسححران متحركححة ‪ ، MA‬حيححت تكت ح‬
‫الارم العلوائي وعدد من قيم الساببة‪.‬‬
‫ت‪ -‬نمــاذج بـــوكس وجنكنـــز يمكححن التوفيححق بححين النمححوذجين ‪ MA ،AR‬بنمححوذج ‪ ،ARMA‬حيححت تمححر هححذ‬
‫الرريبة بعدة مراحل قبل إجراء أية تنبؤ ‪:‬‬
‫‪ -‬التمييز‪ ،‬تحديد درجة ‪ AR‬و ‪.MA‬‬
‫‪ -‬التبدير‪.‬‬
‫‪ -‬ااتبار سوء التوصيف‪ ،‬التمكد من دقة النماذج‪.‬‬
‫‪ -‬التنبؤ‪.‬‬

‫‪-6-‬‬
 ‫ج ‪ -‬نماذج متجة االنحدار الذاتي ‪.VAR‬‬
‫تستادم في النماذج ا نية التي يوجد فيها عالقان تبادلية بين المت يران‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬األساليب الغير نظامية فى التنبوء‬

‫تعتمد عمى التبدير الذاتي‪ ،‬وا تحتاج إلى قاعدة أو تحديد المت يران التي تفسر سحموك المت يحر موضحوع‬
‫ااهتمام‪ ،‬إنما تعتمد عمى الابرة والتبدير اللاصي‪ .‬وتنبسم الى مجموعتين ‪:‬‬
‫‪ -1‬أساليب التناظر والمقارنو ‪:‬‬
‫يتم التنبؤ بمسار مت ير باستادام المسحار المحتمحل لحنفس الم يحران فحي ححاان متلحاب ‪ ،‬م حاا التعحرف عمحى أ حر‬
‫تافححيم عممححة عمححى التاضححم ‪ ،‬وذلححك مححن اححالل التعححرف عمححى أ ححر تافححيم العممححة لبرححر ملححاب جححدا اقتصححاد‬
‫البمد‪.‬‬
‫‪ -2‬األساليب المعتمده عمى أراء ذوى الشأن والخبرة‬
‫وتنبسم تمك النماذج إلى‪:‬‬
‫أ‪ .‬المسوحات واإلستقصاء‪:‬‬
‫تهححدف إلححى التعححرف عمححى أر ذو اللححمن والاب حرة وتوقعححاتهم فححي بعححم النلححرة ااقتصححادية ل ححرم‬
‫التنبححؤ ب ححبعم المؤل حران ااقتص ححادية‪ ،‬م ححال ‪ :‬التنبح حؤان باتجاهححان الس ححوق ومعححدان التض ححام‪ .‬تححتم م ححن ا ححالل‬
‫اسححترالع عينححة مححن المعنيححين بححذلك باسححتادام اسححتبيان اصححه لححذلك يححوزع ويجمححع إمححا عححن رريححق الم ارسححمة أو‬
‫بتكميف فريق عمل يبوم بجمع المعمومان الااصة باإلسترالع‪.‬‬
‫ب‪ .‬ندوة الخبراء‪:‬‬
‫تتم ححل فححي إجحراء ححوار بححين عححدد مححن الابحراء والمفكحرين لتبححادل الفكححار فححي المواضححيع ااقتصححادية التححي‬
‫تهم المجتمع بالدرجة الولى وتبحديم حمحول لجميحع الملحكالن البائمحة‪ ،‬وقحد تحؤد هحذ الرريبحة إلحى تصحور مححدد‬
‫بلمن المستببل ‪.‬‬
‫ت‪ .‬طريقة دلفي‪:‬‬
‫مححن الرححرق اللححائعة فححي الوايححان المتحححدة واليابححان ‪ ،‬والسححاس فححي تمححك الرريبححة هححو ااعتمححاد عمححى أر‬
‫عدد من الابراء تحم جمعهحم بدقحة والمحزج والتنسحيق بحين رائهحم بلحمن تنبحؤاتهم لممواضحيع البححت حم التوصحل لح أر‬
‫واحد لجميع البضايا المرروحة‪.‬‬
‫ث‪ .‬طريقة السيناريوىات‪:‬‬
‫السيناريو عبارة عن وصحف أو سحرد لمجموعحة محن الححدات والتصحرفان المحتمحل وقوعهحا فحي المسحتببل‬
‫منربححي لتسمسححل الحححدات‪ ،‬ومحاولححة‬ ‫ووصححف لمبححوا المؤديححة إلححى وقوعهححا‪ ،‬ويعححد هححذا الوصححف بنححاء عمححى ترتي ح‬
‫تحديد جميع الروابر البائمة بينها‪ ،‬بإعتبار أن هذ الحدات ا تبع منعزلة عن بعضها البعم‪ ،‬وأنها ترتبر من‬
‫االل عممية ديناميكية ‪ ،‬أ أن السيناريو يتكون من عنصرين ‪ :‬الحدات والتصرفان‪.‬‬

‫‪-7-‬‬
 ‫استخدام االقتصاد القياسي في التنبؤ‬
‫يهتم ااقتصاد البياسي ببيحاس العالقح ححة بحين ماتمحف المت يحران ااقتصحادية لرس ححم السياسحان ااقتصحادية‬
‫وااجتماعيححة والتنبححؤ بححالبيم المسححتببمية لمظححاهرة موضححوع البحححت‪ .‬كمححا يركححز ااقتصححاد البياسححي فححي التربيححق عمححى‬
‫اإلحصائية‪.‬‬ ‫النظرية ااقتصادية ‪ ،‬ااقتصاد الرياضي‪ ،‬والسالي‬
‫منيجية االقتصاد القياسي‬
‫‪ ‬تنحصر أىداف االقتصاد القياسي‪:‬‬
‫‪ -‬تحميل هيكل العالقة وتفسير الظاهرة ااقتصادية‪.‬‬
‫‪ -‬التنبؤ ببيم المت يران ااقتصادية‪.‬‬
‫‪ -‬تبييم ورسم السياسان ااقتصادية‪.‬‬
‫‪ ‬لذلك يسعى الباحث في وضع منيجية معينة وثابتة في القياس من خالل المراحل التالية ‪:‬‬
‫‪ -‬تحديد النموذج في لكل معادلة أو معادان احتمالية ‪ ،‬معتمدا بذلك عمى النظرية ااقتصادية‪.‬‬
‫‪ -‬جمع البيانان الااصة بمت يران النموذج ااكونومتر مستعينا بالوسائل اإلحصائية في جمع البيانان‪.‬‬
‫‪ -‬تبدير النموذج باستادام الوسائل اإلحصائية المناسبة‪.‬‬

‫تحميل االنحدار الخطي البسيط‬

‫يعتبر اانحدار الاري البسحير محن السحالي اإلحصحائية التحي تسحتادم فحي قيحاس العالقحة بحين مت يحرين‬
‫فسحر) وهحو المتسحب فحي‬ ‫عمى هيئة عالقة دالة‪ ،‬يسمى أحد المت يران (مت ير تابع) وا احر (مت يحر مسحتبل أو م ِ‬
‫ت يححر المت يححر التححابع‪ ،‬واانحححدار الارححي كححمداة لمبيححاس ا تحححدد أ المت ي حران يكححون تححابع أو مسححتبل إنمححا يمجححم‬
‫الباحححت إلححى النظريححة ااقتصححادية فححي تحديححد المت ي حران‪ ،‬م ححال ‪ :‬تفسححير ظححاهرة ااسححتهالك بالححدال ( مححع بححان‬
‫العوامححل الاححرا) فالنظريححة ااقتصححادية تبححول أن اسححتهالك الفححرد م حرتبر بالححدال‪ .‬وبالتححالي فالباحححت يسححعى إلححى‬
‫إعراء لكل لمعالقة بين المت يران ااقتصادية عمى لكل دالة ‪:‬‬

‫حيت أن ‪ Y‬المت ير التابع (ااستهالك)‪ X ،‬المت ير المستبل (الدال) ‪ ،‬و ‪ F‬الدالة‪.‬‬

‫يمكحن أن تماححذ الدالححة ألححكاا ماتمفححة قححد تكححون اريحة ‪ ،‬لوسارتميححة‪ ،‬أو أسححية ‪ ...‬الححو‪ ،‬ويمكححن تحويححل أ نمححوذج‬
‫إلى النموذج الاري‪ ،‬سنركز عمى اانحدار الاري البسير في قياس العالقة بين المت يران‪:‬‬
‫‪i=1,..,n‬‬
‫معممان النمحوذج و عنصحر الارحم العلحوائي‪ ،‬تحم إضحافت م ارعحاة لمصحفة اإلحتماليحة لمنمحوذج‬ ‫حيت أن هي‬
‫ويم ل الفرق بين البيم الفعميحة والبحيم النظريحة‪ ،‬وبالتحالي قحد تكحون قيمتح موجبحا أو سحالبة وتلحترر أن تكحون البيمحة‬
‫المتوقعة تساو صفر‪.‬‬
‫رريبححة المربعححان الص ح را‪ ،‬وتنحصححر اصححائه‬ ‫مححن أبححرز الرححرق المسححتعممة فححي تبححدير معممححان النمححوذج‬
‫المعممان المبدرة في امس إفتراضان ‪:‬‬

‫‪-8-‬‬
 ‫‪ -1‬الارية‬
‫‪ -2‬إنعدام البيمة المتوقعة لمعنصر العلوائي‪.‬‬
‫‪ -3‬التجانس‬
‫‪ -4‬عدم إرتبار ذاتي بين الاراء العلوائية‪.‬‬
‫‪ -5‬عدم ارتبار ذاتي بين المت يران المستبمة والاراء العلوائية‪.‬‬
‫والتححي تبمححل الفححرق بححين البححيم الفعميححة والنظريححة أو المبححدرة والتححي‬ ‫تتم ححل رريبححة المربعححان الص ح را فححي تبححدير‬

‫‪.‬‬ ‫تحبق النهاية الص را لمكمية ‪:‬‬

‫أو‬ ‫رياضيا يمكن تبدير قيمة كما يمي‪:‬‬

‫تساو‬ ‫الوسران الحسابيان وقيمة‬ ‫حيت أن‬

‫‪ -‬دقة وجودة نموذج االنحدار الخطي البسيط‬

‫المت يححر المسححتبل‬ ‫أفتححرم فححي نمححوذج اانحححدار الارححي البسححير أن الت يححران الناجمححة فححي المت يححر التححابع بسححب‬

‫من الررفين نتحصل‬ ‫‪ ،‬بعد ررح‬ ‫والجزء ال ير مفسر متضمنة في الارم العلوائي وبذلك يكون ‪:‬‬

‫‪ ،‬ويمكن أن نستنته العالقة التالية ‪:‬‬ ‫عمى المعادلة التالية‬

‫اااتالف الكمي لمنموذج‪، TSS‬‬ ‫‪ ،‬حيت أن‬

‫اااتالف ال ير المفسر‪ ،‬وبالتالي فالنسبة بين‬ ‫اااتالف المفسر ‪ ، ESS‬و‬

‫‪.‬‬ ‫االختالف المفسر واااتالف الكمي تسمى معامل التحديد ويرمز بح‬

‫بين ‪ 0‬و ‪ 1‬وكمما اقتربن البيمة من ‪ 1‬وتعني ‪%100‬‬ ‫‪ ،‬وتتراوح قيمة‬ ‫إذا‬

‫المت ي ححر المس ححتبل كبيح حرة‪ ،‬والعك ححس إذا‬ ‫ف ححإن العالق ححة تام ححة والنس ححبة الت ححي فس ححرها‬
‫زادن النسبة ال ير مفسرة في النموذج‬ ‫انافضن قيمة‬

‫التنبؤ باستخدام نماذج االنحدار الخطي البسيط‬

‫بعد تبدير النموذج اإليكونومتر والتمكد إحصائيا ( االستدالل اإلحصـائي واقتصحاديا (النظريـة االقتصـادية أن‬
‫معممححان النمححوذج معنويححة إحصححائيا ومتراببححة مححع النظريححة ااقتصححادية‪ ،‬نسححتريع إذا ااعتمححاد عمححى النمححوذج فححي‬

‫‪-9-‬‬
‫التنبؤ وذلك بالتعويم ببيمة المت ير المستبل مبالرة فحي الفتحرة احارج العينحة لنتحصحل عمحى قيمحة المت يحر التحابع‬
‫في الفترة اارج العينة ‪.‬‬
‫إذا‪:‬‬

‫‪ -‬اسقاطات االتجاه العام‬

‫المبصود بااتجا العام ‪ ،‬الحركة العامة لمسمسمة الزمنية عمى المدا البعيد إما بالزيادة أو النبصان‪ ،‬وتمتاز تمك‬
‫النماذج ببدرتها عمحى التنبحؤ عمحى المحدا الرويحل‪ .‬كمحا يعتبحر الحزمن العنصحر المحؤ ر‪ ،‬حيحت يححل بحدل المت يحران‬
‫التفسيرية في نماذج اانحدار الاري‪ ،‬فتكون معادلة ااتجا العام الاري كتالي‪:‬‬

‫معممان النموذج يتم تبديرها باستادام رريبة المربعان الص را‪ U ،‬هو الارم العلوائي في النموذج لح‬
‫نفس المواصفان عنصر الارم العلوائي في نماذج ااقتصاد البياسي متوسرة ‪ 0‬وتباين ابن‪ T .‬مت ير‬
‫زمني قيمت من ‪ 1‬ويزداد بوحدة واحدة بمبدار عدد السنوان ‪ ،‬أما لكل العالقة فيمكن تحديدها من االل رسم‬
‫انتلار لممت ير موضوع ااهتمام‪ ،‬وبالتالي يمكن أن تكون العالقة كما يمي‪:‬‬

‫‪ -1‬عالقة ك ير الحدود ‪ -‬من الدرجة ال انية ‪:‬‬

‫‪ -2‬عالقة أسية ‪:‬‬

‫‪ -3‬عالقة منحنى ‪(S):‬‬

‫لممفاضمة بين النماذج يتم استادام مؤلران دقة التنبؤ والتحي بموجبهحا يححدد أفضحل نمحوذج يمكحن ااعتمحاد عميح‬
‫في التنبؤ عمى المدا الرويل‪ ،‬كما أن قاعدة اتااذ البرار هنا تباس بناءا عمى أص ر قيمة لممعايير التالية ‪:‬‬

‫‪-1‬نسبة متوسر البيمة المرمبة لألاراء ‪MAPE‬‬

‫‪-2‬متوسر البيمة المرمبة لألاراء ‪، MAD‬‬

‫‪ -3‬متوسر مربع الاراء ‪، MSD‬‬

‫البيم ح ح ح حة الفعميح ح ح ححة لممت يح ح ح ححر‬

‫قيمة المت ير المبدرة من النموذج ‪.‬‬
‫ااقتصاد ‪،‬‬

‫‪- 10 -‬‬
 ‫نماذج السالسل الزمنية العشوائية وخصائصيا‬
‫اتسححمن نمححاذج ااتجححا العححام والموسححمية بالبسححارة مححن حيححت اافت حرام والمنهجيححة‪ ،‬فمححم تعرححي أيححة أهميححة عمححى‬
‫العل حوائي فححي المت ي حران موضححوع البحححت ‪ ،‬كمححا أن جميححع التربيبححان ااقتصححادية تفتححرم أن السالسححل‬ ‫الجان ح‬
‫الزمنيححة تتمتححع بااصححية ااسححتبرار والسححكون ‪ ، STATIONARITY‬ويمكححن مححن اححالل رسححم انتلححار السمسححمة‬
‫التالية ‪:‬‬ ‫الزمنية الحكم عمى استبرار أو عدم استبرار السمسمة‪ .‬كما يرجع عدم ااستبرار لحد السبا‬
‫وجود اتجا عام‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫وجود تبمبان موسمية‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫عدم استبرار التباين‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫إذا تنحصر الاروة الولى في تمهيد السمسمة الزمنية وجعمها مستبرة لتتحمى بالصفان التالية ‪:‬‬
‫البيمة المتوقعة لمسمسمة ابتة‬ ‫‪‬‬

‫التباين ابن‬
‫حول البيمة‬ ‫‪ ،‬وتعني أن التباين ابن والسمسمة تتذبذ‬
‫المتوقعة‪.‬‬

‫أو‬ ‫الت اير ابن‬ ‫‪‬‬

‫‪ ،‬وتبيس العالقة بين البيم في فتران زمنية متعددة ذان فتران ابراء‪ ، s‬ويسمى معامل الت اير‬

‫تتوفر بعم المعايير اإلحصائية التي تسحتادم فحي وصحف نوعيحة السمسحمة الزمنيحة موضحوع البححت وبالتحالي‬
‫تسهيل نمذجتها‪ ،‬تتم ل هذ المعايير في‪:‬‬

‫‪ -1‬دالة اارتبار الذاتي ‪ACF‬‬

‫‪ ،‬وتبين مدا ارتبار‬ ‫تعرف دالة اارتبار الذاتي عند الفجوة ‪ k‬كما يمي ‪:‬‬

‫بين ‪ ، 1 ،1-‬في حالة استبرار السمسمة‬ ‫قيم السمسمة المتجاورة حيت تتراوح قيمة معامل اارتبار الذاتي‬

‫أو ماتمف عن معنويا بالنسبة ل فجوة ‪ k > 0‬مما يعني قبول فرضية إنعدام‬
‫تكون قيمة‬
‫معامالن اارتبار الذاتي‪.‬‬

‫إلج ح حراء ااتبح ححار لمعنويح ححة معح ححامالن اارتبح ححار الح ححذاتي لكح ححل قيمح ححة عمح ححى حح ححد نسح ححتادم اإلحصح ححائية التاليح ححة‪:‬‬
‫> إحصائية باران ‪.BARLETT‬‬

‫‪- 11 -‬‬
 ‫وتعني‬

‫حيت أن معامالن اارتبار الذاتي لها توزيع ربيعي ‪ N‬بوسر حسابي ‪ 0‬وتبحاين ‪ ،T/1‬وترمحز ‪ T‬الحى عحدد‬
‫الملاهدان لممت ير موضوع البحت‪ .‬فإذا أردنا أن نبارن البيمة المحتسبة والجدولية لمبانون التوزيع الربيعي‬
‫المعيار عند درجة بة معينحة (مح ال ‪ ،)%95‬فحإذا كانحن البيمحة المحتسحبة اصح ر محن البيمحة الجدوليحة فإننحا‬
‫سنببل فرضية العدم (بإن معامل باران بدرجة إبراء ‪ k‬يساو ‪ 0‬والعكس ياتمف جوهريا عن ‪.)0‬‬

‫وإلجـــــراء اختبـــــار لمعنويـــــة معـــــامالت االرتبـــــاط الـــــذاتي ككـــــل نســـــتخدم أحـــــد اإلحصـــــائيات التاليـــــة‪:‬‬
‫أ‪ -‬إحصائية ‪PIERCE & BOX‬‬

‫‪ ،‬حيت أن ‪ Q‬لها توزيع كا تربيع بدرجان حرية تساو ‪K‬‬

‫(م ححال ‪:‬ل ححو فرضححنا ان ع ححدد فت حران اإلبر ححاء ‪ ،51‬ودرجححة ال ب ححة ‪ %90‬فتكححون البيم ححة الحرجححة ‪( 22.31‬م ححن‬
‫جححداول كححا تربيححع) وبالتححالي ن حرفم فرضححية العححدم إذا كانححن البيمححة المحتسححبة أكبححر‪ ،‬أ أن كححل معححامالن‬
‫اارتبحار الحذاتي مسححاوية لمصحفر وتعنححي أن السمسحمة سيححر مسحتبرة وتببححل الفرضحية إذا كانححن البيمحة المحتسححبة‬
‫أص ر من البيمة الجدولية وتكون السمسمة مستبرة)‪.‬‬

‫ب ‪ -‬إحصائية ‪ LJUNG-BOX‬وىي تعطي نتائج أفضل‬

‫‪ ،‬ويسمى ااتبار ‪PORTMANTEAU‬‬

‫وبالصفة عامة دالة اارتبار الذاتي ‪ ACF‬بالنسبة لمسالسحل المسحتبرة لهحا لحكل احاه ‪ ،‬حيحت تتنحازل كممحا‬
‫زادن درجان اإلبراء كما أن دالة اارتبار الذاتي لمسمسمة المستبرة تتنازل بسرعة وتكون قريبة من الصفر‪.‬‬

‫‪ -2‬دالة االرتباط الذاتي الجزئي ‪PACF‬‬

‫تبيس دالة اارتبار الذاتي الجزئي ال ر الجزئي إلضحافة البحيم المتحمارة لمت يحر محا ‪ ،‬ويمكحن الحصحول عمحى‬
‫معامالن ‪ PACF‬من معادلة اانحدار الذاتي لمسمسة موضوع البحت كما يمي ‪:‬‬

‫‪ ،‬وبصفة عامة يكون معامل ‪ PACF‬بدرجة ‪ P‬هو المعامل‬ ‫ويكون معامل ‪ PACF‬بدرجة‪ 1‬هو‬

‫‪- 12 -‬‬
 ‫من المعروف أن المت يران ااقتصادية تعتبر سالسل زمنية سير مستبرة كونها تسير بصفة عامة في اتجا‬
‫نمذجححة تمححك السالسححل الزمنيحة ‪ ،‬لححذلك ابححد مححن تحويمهححا لسالسححل زمنيححة مسححتبرة ‪،‬‬ ‫عحام وبالتححالي فإنح يصححع‬
‫من بين األساليب المستخدمة في تثبيت السمسمة الزمنية‪:‬‬

‫‪ -1‬في حالة عدم ثبات التباين‬

‫من الوسائل المستادمة في ت بين التباين‪ ،‬تحويل السالسل الزمنية الى سالسل اارا باستعمال أحد‬
‫الوظائف ‪ FUNCTION‬التالية ‪:‬‬
‫‪ -‬الموساريتم‪.‬‬
‫‪ -‬الجذر التربيعي‪.‬‬

‫‪ -2‬في حالة االتجاه العام‬

‫من الوسائل المستادم في التامه من ااتجا العام ‪ -:‬رريبة التفاضل ‪.DIFFERENCING‬‬

‫تبتضححي هححذ الرريبححة رححرح قححيم الملححاهدان مححن بعضححها الححبعم لفت حران إبرححاء معينححة‪ ،‬فم ح ال التفاضححل مححن‬
‫الدرجة الولي يكون كالتالي ‪:‬‬

‫هو معامل التفاضل‪ .‬أما التفاضل من الدرجة ال انية‬ ‫‪ ،‬حيت أن‬

‫قد يمجم‬

‫الباحت أحيانا إلى تربيق عدة درجان من التفاضل لتامه من ااتجا العام‪.‬‬

‫‪ -‬استعمال اانحدار الاري في تبدير ااتجا العام‬

‫م عزل السمسمة المنبا بتبدير البواقي‬ ‫تبدير ااتجا العام‬

‫‪,‬‬

‫والتعامل مع البواقي كسمسمة زمنية مستبرة‪.‬‬

‫‪ -3‬التخمص من الموسمية‬
‫‪- 13 -‬‬
 ‫‪SEASONAL‬‬ ‫لتجريح ح ححد السمسح ح ححمة مح ح ححن العنصح ح ححر الموسح ح ححمي نسح ح ححتادم رريبح ح ححة التفاضح ح ححل الموسح ح ححمي‬
‫فتح ح ارن اإلبر ححاء المتس ححبة م ححع ن ححوع‬ ‫‪ DIFFERENCING‬وذل ححك بر ححرح الب ححيم م ححن بعض ححها ال ححبعم حسح ح‬
‫البيانان ‪ ،‬فم ال ‪:‬‬

‫‪ -‬التفاضل ربع سنو‬

‫‪ -‬التفاضل لهر‬

‫نماذج بوكس‪ -‬جينكيز (‪ARIMA‬‬

‫مقدمة‬
‫يعتبححر نمححوذج الح ح ‪ ARIMA‬مححن أهححم رححرق التنبححؤ الكميححة والتححي تسححتعمل سالبححا فححي عححالم‬
‫ااقتصححاد والتجححارة بصححورة ااصححة وعححالم التارححير بصححورة عامححة ‪ ،‬ان هححذ الرححرق تم ححل الرححرق‬
‫عمححى‬ ‫ااك ححر فائححدة واقتصححادية ايضححا‪ .‬فححي الوقححن ذات ح هنححاك بعححم الرححرق اااححرا لمتنبححؤ يج ح‬
‫المتنبم ان يكون ممما بها ومدا ااستفادة منها ‪.‬‬
‫ورحرق بحوكس جينكينححز‪ ،‬يلحار لهحا‪ ،‬ااتصحا ار‪ ،‬باسحم أنمحاذج أرايمحا ‪ARIMA Models‬أ‬
‫والكممححة اإلنكميزيححة ‪ ،ARIMA‬تعبححر عححن المكونححان ال ح الت لمنمححوذج‪ :‬اانحححدار الححذاتي المتكامححل‬
‫سالبححا‬ ‫لممتوسححر المتحححرك ‪ .Auto-Regressive Integrated Moving Average‬ويكت ح‬
‫بالصح ححي ة ( ‪ ،ARIMA ) p, d , q‬لنح ح ح تح ح ححدد ح ححالت ق ح ححيم‪ :‬درج ح ححة اانحح ححدار ال ح ححذاتي ( ‪ ،) p‬درج ح ححة‬
‫المتوسححر المتحححرك ( ‪ ) d‬ودرجححة التكامححل ( ‪ .) q‬وعمي ح ‪ ،‬فعمميححة تعريححف السمسححمة الزمنيححة تتم ححل فححي‬
‫إيج ححاد رق ححم‪ ،‬سالب ححا صح ح ير (مح ح ال‪ ،‬ص ححفر‪ ،)2 ،1 ،‬يم ححل ق ححيم ‪ p‬و ‪ d‬و ‪ q‬الت ححي تعب ححر ع ححن نم ححر‬
‫السمسمة ‪.‬‬
‫مفيوم نماذج ‪ARIMA‬‬
‫يبصد بها تمك المنهجية التي رببها كل محن ‪ Box‬و ‪ Jenkins‬عمحى السالسحل الزمنيحة‬
‫عام ‪ ، 1970‬وتعتمد هذ المنهجية في صياستها عمى الت إجراءان هي كااتي ‪-:‬‬

‫‪ -:1‬نموذج االنحدار الذاتي ‪AR autoregressive‬‬

‫‪- 14 -‬‬
 ‫يمكن كتابة اانحدار الذاتي باللكل ااتي ‪-:‬‬
‫‪Y T  B 0  BY‬‬
‫‪1 T 1  B 2Y T 2  ....  B PY T P  eT‬‬
‫حيت أن ‪-:‬‬
‫‪ :Y T‬تم ل قيم المت ير ‪ Y‬المتنبم ب ‪.‬‬
‫‪ Y T 1 ,Y T 2 ,Y T P‬تم ل قيم المت ير ‪ Y‬المتمارة زمنيا االل الفترة ‪T‬‬
‫‪ : B 0 , B1 , B 2 , B P‬معامالن معادلى اانحدار ‪.‬‬
‫ويلير نموذج اانحدار الذاتي الى ان البيم الحالية لممت ير ‪ Y T‬تعتمد عمى قحيم المت يحر‬
‫الساببة ‪. Y T 1 ,Y T 2 ,Y T 1‬‬

‫‪ -:2‬نموذج المتوسط المحرك ‪MA : Moving average‬‬

‫ويمكن صياست باللكل التي ‪- :‬‬
‫‪Y T W 0  eT W 1eT 1 W 2eT 2 ..... W qeT q‬‬
‫‪ : Y T‬تم ل قيم المت ير ‪ Y‬المتنبم بها ‪.‬‬

‫‪ : eT 1 , eT  2 , eT q‬تم ل البيم المتمارة لمبواقي من تبدير ‪.Y T‬‬

‫‪ : W 0 ,W 1 ,W 2 ,W q‬تم ل ااوزان ‪.‬‬

‫‪ :‬تم ل المت ير العلوائي ‪.‬‬ ‫‪eT‬‬

‫وم ح ح ح ححن النم ح ح ح ححوذج نج ح ح ح ححد ان ق ح ح ح ححيم ‪ Y T‬الحالي ح ح ح ححة تعتم ح ح ح ححد عم ح ح ح ححى الب ح ح ح ححيم الس ح ح ح ححاببة لمبح ح ح ح حواقي‬

‫‪.‬‬ ‫‪eT 1 , eT 2 , eT q‬‬

‫‪ARMA‬‬ ‫‪ -:3‬نموذج االنحدار الذاتي ومتوسط متحرك ‪:‬‬
‫يمكح ححن جمح ححع النمح ححوذجين السح ححاببين بنمح ححوذج واحح ححد يسح ححمى ( ‪ ) ARMA‬ويصح ححب النمح ححوذج‬
‫الجديد باللكل التي ‪.‬‬
‫‪Y T  B 0  BY‬‬
‫‪1 T 1  B 2Y T 2  .....  B PY T P  eT‬‬

‫‪W 0  eT W 1eT 1 W 2eT 2 ...... W qeT q‬‬

‫‪- 15 -‬‬
‫‪ ARIMA‬محن الرتبحة ( ‪ )q ،p‬حيحت يلحير الححرف ‪ P‬الحى‬ ‫ويلار الى هذا النمحوذج‬
‫اانحدار الذاتي ويلير الحرف ‪ q‬لبى رتبة المتوسر المتحرك ‪.‬‬

‫‪ ‬استقرارية السمسمة الزمنية ‪-:‬‬

‫إن السمسمة الزمنية تكون مستبرة في حالة تحبق اللرور ال ال ة في أدنا ‪- :‬‬
‫‪ -:1‬يلترر ان يكون الوسر الحسابي كمية ابتة ا تعتمد عمى الزمن أ ان ‪-:‬‬

‫‪E ( t )  ‬‬
‫‪ -:2‬يلححترر ان يكححون التبححاين لمسمسححمة الزمنيححة يسححاو كميححة ابتححة ا تعتمححد عمححى الححزمن كمححا هححو‬
‫موض ‪-:‬‬
‫‪var( t )    2‬‬
‫‪ -:3‬يلححترر أن يكححون التبححاين الملححترك ا يعتمححد عمححى الححزمن إنمححا يعتمححد عمححى الفحرق ( الفاصححمة )‬
‫بين الزمنين ( ‪: ) Lag time‬‬
‫‪Cov  t , t s   E  t    t 1   ‬‬
‫لكححن فححي حالححة كححون السمسححمة سيححر مسححتبرة لوجححود ااتجححا العححام ممححا يجعححل لهححا اوسححار عححدة‬
‫حوله ححا البيان ححان ‪ ،‬ويمك ححن التع ححرف عم ححى م ححل ه ححذ السالس ححل م ححن ا ححالل مالحظ ححة دال ححة‬ ‫تتذب ححذ‬
‫الرتبارححان الذاتيححة اذ ا تبت حر قيمهححا لمصححفر بعححد ال ازحححة ال انيححة او ال ال ححة بححل تببححى قيمهححا كبي حرة‬
‫لعدد من اازاحان ‪.‬‬
‫لتحويل السمسمة الزمنية ال ير مستبرة الى مسحتبرة ‪ ،‬نسحتادم عمميحة الفحروق إذ يعحرف الفحرق‬
‫‪  t‬ولكحن هنحا سحوف نسحتادم دالحة اارتبحار‬ ‫‪‬‬ ‫ااول سير الموسمي لمسمسة الزمنية سير المسحتبرة‬
‫الذاتي لمكلف عحن اسحتب اررية او عحدم إسحتب اررية السمسحمة الزمنيحة وإلجحراء ااتبحار لمعنويحة معحامالن‬
‫اارتبار الذاتي ككل نستادم إحصائية ‪ Price and Box‬وهي كااتي ‪-:‬‬
‫‪k‬‬
‫‪Q T‬‬ ‫‪‬‬
‫‪k 1‬‬
‫ˆ‪P‬‬ ‫‪ 2 k ‬‬
‫حيت أن ‪ Q‬تم ل قيمة إحصائية ‪. Price and Box‬‬
‫‪ : T‬تم ل الفترة الزمنية ‪.‬‬
‫‪ : P‬تم ل معامل اارتبار الذاتي ‪.‬‬
‫‪- 16 -‬‬
 ‫‪ : ‬تم ل توزيع مربع كا ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ : K‬فتران اإلبراء ‪.‬‬

‫‪ ، K‬فححاذا كانححن البيمححة‬ ‫‪ Q‬لهححا توزيححع كححا تربيححع بححدرجان حريححة تسححاو‬ ‫حيححت ان‬
‫‪ K‬معينححة ومسححتوا بححة معححين اكبححر مححن البيمححة الحرجححة وبالتححالي‬ ‫المحتسححبة عنححد فتححرا إبرححاء‬
‫نرفم العدم ‪ ،‬أ ‪:‬‬
‫ان كححل معححامالن اارتبححار الححذاتي مسححاوية لمصححفر وتعنححي ان السمسححمة سيححر مسححتبرة ونببححل‬
‫الفرضححية البديمححة اذا كانححن البيمححة المحتسححبة أص ح ر مححن البيمححة الجدوليححة وتكححون السمسححمة الزمنيححة‬
‫يكون لدلة اارتبار الحذاتي لحكل احاه حيحت انهحا تتنحاقه كممحا زادن فتحران‬ ‫مستبرة وفي ال ال‬
‫اإلبراء حتى تصل الى الصفر ‪.‬‬

‫ولتحويل السالسل الزمنية سير المستبرة نبوم بعممية التفاضل لمسمسمة الزمنيحة الصحمية محن‬

‫‪ ،‬وهكححذا حتححى نحصححل عححل سمسححمة‬ ‫‪Y T 2‬‬ ‫مححن‬ ‫‪Y T 1‬‬ ‫اححالل رححرح قححيم ‪ Y T‬مححن ‪ Y T 1‬و‬
‫زمنيححة جديححدة ‪ .‬وناتبححر السمسححمة الزمنيححة الجديححدة فححإذا أصححبحن مسححتبرة تكححون درجححة التفاضححل ‪d‬‬
‫مساوية لمواححد ‪ ،‬واذا كانحن السمسحمة ا ازلحن تعحاني محن عحدم ااسحتب اررية نبحوم بالتفاضحل محرة انيحة‬
‫وهكذا حتى نصل الى سمسمة زمنية مستبرة ‪.‬‬

‫المراجع‬
‫‪ - 1‬اإلمام عماد ‪ ،‬برنامه تدريبي " استخدام السالسل الزمنية في التنبؤ" ‪ ، 2000-1999 ،‬المعهد العربي لمتارير‪.‬‬

‫‪ - 2.‬العيسو إبراهيم ‪" ،‬نظرة عامة عمى أساليب التنبؤأ ‪ ، 1994-1993 ،‬المعهد العربي لمتارير‪.‬‬
‫‪ - 3.‬العباس بمباسم ‪ ،‬مذكرة التنبؤ باستخدام طرق االتجاه العام‪ ، 2000-1999 ،‬المعهد العربي لمتارير‪.‬‬
‫‪ - 4.‬لركة ‪ ، MINITAB Inc‬البرنامه اإلحصائي‪www.minitab.com، MINITAB 14‬‬
‫‪ -5.‬مماصان شوم فى ااحصاء‬
‫‪ -6.‬الجياز المركزى لمتعئبة العامو واالحصاء – إحصاءان التنمية البلرية ‪2010‬‬
‫‪ -7.‬عادل احمد بابطين االنحدار الموجستي وكيفية استخدامو في بناء نماذج التنبؤ لمبيانات ذات المتغيرات التابعة‬
‫ثنائية القيمة ‪ ،‬رسالة دكتو ار ‪ ،‬جامع الممك عبد اهلل بن عبد العزيز ‪2007 ،‬‬

‫‪- 17 -‬‬