VD 1: Cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối đều trên đoạn [1, 4].

Tìm hàm phân

phối xác suất của biến ngẫu nhiên Y = lnX + 1 .

Cách 1: Tìm hàm phân phối xác suất của Y qua hàm phân phối xác suất của X.
1
 x  [1; 4]
Hàm mật độ xác suất của X: f X ( x)   3
0 x  [1; 4]
 0 x 1
1
 1
Hàm phân phối xác suất của X : FX (x)   x  1 x  4
3 3
 1 x4
Kí hiệu FY(y) là hàm phân phối xác suất của Y.
FY(y) = P(Y<y) = P(lnX+1< y) = P(X<e y-1 ) = FX (e y-1 ) =
 0 e y 1  1  0 y 1
 1
1 1  1
  e y 1  1  e y 1  4   e y 1  1  y  ln 4  1
 3 3  3 3
 1 e y 1  4  1 y  ln 4  1
{ Nếu muốn tìm hàm mật độ xác suất của Y, ta sử dụng thêm công thức fY(y) = F’Y(y) }

Cách 2 : SD kết quả của định lý sau (xem như là tham khảo):

Định lý: Giả sử X là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ f X(x) với tập giá trị là miền I, còn g(x) là
hàm đơn điệu, khả vi liên tục trên I sao cho tồn tại hàm ngược x=g -1(y) cũng khả vi liên tục.
Khi đó biến ngẫu nhiên Y = g(X) có hàm mật độ là:
d ( g 1 ( y))
fY ( y)  f X ( g 1 ( y)).
dy
Trường hợp hàm g(x) đơn điệu từng khúc trên I, tức là có thể chia I thành n khoảng con Ii,
i=1,…,n rời nhau sao cho g(x) đơn điệu trên từng khoảng con đó; và nếu kí hiệu gi-1(y) là
hàm ngược của g(x) trên từng khoảng con Ii thì:
n
d ( gi 1 ( y))
fY ( y)   f X ( gi1 ( y)).
i 1 dy

Trước tiên ta tìm hàm mật độ của Y rồi suy ra hàm phân phối xác suất của Y.
1
 x  [1; 4]
Hàm mật độ xác suất của X: f X (x)=  3
0 x  [1; 4]

Do y =lnx +1 đơn điệu trên miền giá trị của X ( ở đây I=[1; 4] ) nên tồn tại hàm ngược
x=(y)=ey-1.
Theo công thức trên, hàm mật độ của Y là:
fY (y) = fX((y)).| ’(y)| = fX(ey-1).|(ey-1)’|=ey-1.fX(ey-1)
1 1  1 y 1

y-1 e y 1  [1; 4] y-1  y  [1; ln 4  1]  e y  [1; ln 4  1]
= e . 3 = e . 3 = 3
0 e y 1  [1; 4] 0 y  [1; ln 4  1] 0 y  [1; ln 4  1]

Từ đó suy được hàm phân phối xác suất của Y là:

  0 y 1
1
 1
FY  y    e y 1  1  y  ln 4  1
3 3
 1 y  ln 4  1

VD 2: Cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối đều trên đoạn [1, 5] . Tìm hàm phân
phối xác suất của biến ngẫu nhiên Y = 2X2 + 1.
 0 x 1
1
 1
Sử dụng Cách 1: Hàm phân phối xác suất của X: FX (x)   x  1 x  4
3 3
 1 x4
Ta có:
 y 1
 0 0
y 1  2
FY(y) = P(Y<y) = P( X 
2
) =
2  y  1  X  y  1 y 1
0
 2 2 2
 y 1  y 1
 0 0  0 0
 2  2
= =
 y 1   y 1  y 1  y 1  y 1
 FX    FX     0  FX   0
  2   2  2   2  2

 0 y3

1 y 1 1
  3  y  51
4 2 4
 1 y  51

 y 1
 0 1
 2
vì  1
y 1   y 1 1 y 1
FX 
   1 5
 2   4 2 4 2
 y 1
1 5

 2
2
1  x2
VD 3: Cho X là BNN có phân phối chuẩn tắc với hàm mật độ: f ( x)  e
2
Tìm hàm mật độ của biến ngẫu nhiên Y=X3; Z=X2.
ĐS: Hàm mật độ xác suất của Y và Z:
 1 
z
z0
3 y2
1  1  e 2
g ( y)  e 2 . h( z )   2 z
3 2 3
y2 0
 z0
( x  m )2
1 
VD 4: X là BNN có phân phối chuẩn với hàm mật độ: f ( x)  e 2 2

 2
Tìm hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên Y=aX+b.
ĐS: Hàm mật độ xác suất của Y:

 y  ( b  am )2
1
g ( y)  e 2 a 2 2

a  2
Nhận xét: Y cũng là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng là b+am và
phương sai là a2 2.
VD 5: Cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối đều trên đoạn [0, 2] . Tìm hàm phân
phối xác suất của biến ngẫu nhiên Y = cos X .

Giải:
 1
 x  [0; 2 ]
Hàm mật độ xác suất của X: f X (x)=  2
0 x  [0; 2 ]
Ký hiệu FY(y) là hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên Y.
FY(y) = P(Y <y) = P(cos X < y)
 0 y  1  0 y  1
 
  P(cos X  y )  1  y  1   P(arccos y  X  2  arccos y ) 1  y  1
 1 y 1  y 1
  1
 0 y  1 0 y  1
 1 
  arccos y
  (2  2 arccos y ) 1  y  1   1 1  y  1
 2  
 1 y 1  1 y 1