Ana Marija Idžojtić

1191212041
Seminarski rad - Odlučivanje i teorija igara

Ellsbergov paradoks

Paradoks je otkrio Daniel Ellsberg dok je studirao na Harvardu 50ih godina. Paradoks ukazuje
da akcije donositelja odluke nisu u skladu s teorijom očekivane korisnosti i Savageovim aksiomom P2.

Igra s jednom urnom

Ispred donosioca odluke je urna sa 90 kuglica. Od toga ih je 30 crvenih a 60 ih je crnih i žutih

ali u nepoznatom omjeru. Ponuđene su sljedeće dvije igre:
Donositelj odluke se odlučuje za
boju kuglice. Izvlači se jedna kuglica iz
urne. Ako je donositelj odluke pogodio
boju dobiva $100 inače $0.
Gledamo Igru 1. Donosiocu odluke
ponuđena su dva izbora, A i B. Izbor A znači
da biramo crvenu kuglicu a izbor B crnu. Za
akciju A je poznato da je vjerojatnost

 
ishoda  ali za B je negdje između 0 i .
Ellsberg je pretpostavio da će se većina
ljudi odlučiti za A jer je udio crvenih kuglica
poznat. Recimo da smo se odlučili za A.
Gledamo Igru 2. Također su ponuđena dva
izbora, C i D. Izbor C znači da smo se
odlučili za crvenu ili žutu a izbor D za crnu


ili žutu. Sada je za D vjerojatnost ishoda poznata, tj  a za C negdje između  i 1. Iz istog razloga
odlučimo se za D, tj jer je sad udio žutih i crnih poznat a udio crvenih i žutih nije.

Neka je ∙
funkcija korisnosti donositelja odluke i neka su 
, 
, 
subjektivne
vjerojatnosti izvlačenja redom crvenih, crnih i žutih kuglica.
Iz Igre 1 slijedi:

∗ $100
 1  
 ∗ $0
 
∗ $100
 1  
 ∗ $0

Uzimajući u obzir $100

 $0
slijedi 
 
.
 Iz Igre 2 slijedi:

∗ $100
+ 
∗ $100
+ 
∗ $0

> 
∗ $100
+ 
∗ $0
+ 
∗ $100

Sada slijedi kontradikcije jer iz gornje nejednadžbe dobivamo 

> 
. Dakle odluka je
inkonzistenta sa očekivanom korišnošću za bilo koju funkciju korisnosti i omjere kuglica u kutiji te
iznose dobitka.

I ovdje se zanemaruje Savageov sure thing principle (aksiom P2). Zato se i naziva paradoksom.
Neka su ,  neke akcije. Akcija je funkcija sa  u  gdje je  skup stanja a  skup posljedica. Aksiom
P2 kaže da preferencija između  i  ovisi samo o stanjima na kojima se posljedice akcija razlikuju. Tj,
ako za neki događaj  ⊂  vrijedi 
= 
, ∀ ∉  onda je dovoljno promatrati samo posljedice
na događaju  a zanemariti one na ! .

Odluka u Ellsbergovom paradoksu ne ovisi o sklonosti prema riziku donositelja odluke. U

" #
izboru A je
vjerojatnosti da ne dobijemo ništa a u D
. Kada bi izbor A bio manje riskantan od B
onda bi i C bio manje riskantan od D tako da sklonost riziku nije uključena u odluku.

Ovdje se pojavljuje ambiguity aversion – averzija prema nesigurnosti oko vjerojatnosti

ishoda, a ne kao u Allaisovom paradoksu nesigurnost oko samih ishoda akcija. Ambiguity aversion (ili
averzija prema strogoj neizvjesnosti) opisuje sklonost prema poznatom riziku radije nego prema
nepoznatom. Pojavljuje se kada se akcija s nepoznatim rizikom uspoređuju s onima s poznatim ali ne i
kada se akcije s nepoznatim rizikom procjenjuju samostalno. To se očituje i u sljedećem primjeru.

Bacanje novčića

Recimo da bacamo novčić koji smo prije bacili mnogo puta i znamo da je relativna frekvencija
da padne glave 50%. Neka nam je sada dan novčić o kojem neznamo ništa. Neznamo kolika je
vjerojatnost da padne glava ali isto tako neznamo ni za pismo. Nemamo razloga pretpostaviti da je
jedno vjerojatnije od drugog pa uzmimo da je vjerojatnost da padne glava jednaka 50 %. Vidimo sad
da obadva novčića imaju iste vjerojatnosti ali svejedno ih razlikujemo. Tj da nam neko nudi nagradu
ako bacamo novčić i padne glava radije bi igrali s našim novčićem nego onim nepoznatim iako su
vjerojatnosti iste. Nije isto ako smo dodijelili vjerojatnosti na temelju pokusa i one koje smo samo
pretpostavili.

Vratimo se natrag pokusu s jednom urnom. Možemo pretpostaviti da crne kugle nisu
#
vjerojatnije od žutih i obrnuto. Tada bi u Igri 1 za akciju A imali danu vjerojatnost dobitka od
i za
#
akciju B pretpostavljenu vjerojatnost dobitka od također
. Ali opet to dvoje razlikujemo jer prva
vjerojatnost ima veću težinu od druge.

Sličan je i Ellsbergov pokus s dvije urne.

Igra s dvije urne

Dane su dvije urne i u svakoj po 100

kuglica. U Urni 1 je 50 crvenih i 50 crnih kuglica
a u Urni 2 također crvene i crne ali u
nepoznatom omjeru. Izvlači se jedna kuglica.
Odlučujemo se za boju i urnu iz koje će se
izvlačiti. Za izvučenu kuglicu prave boje dobitak
je $100 a inače $0. Prvo nas se pita hoćemo li se
općenito kladiti na crvene ili na crne kuglice, tj
nevažno za koju urnu da se odlučimo za boju. Većina ljudi je indiferentna između crvenih i crnih
kuglica. Nakon što smo se odlučili na boju dalje nas se pita na koju urnu bi se kladili. Ovdje većina
ljudi kaže da bi se kladili isključivo na Urnu 1 i za crvenu i za crnu boju. I ovdje se ljudi odlučuju na rizik
s poznatom vjerojatnošću.

Ove odluke također nisu u skladu s teorijom očekivane korisnosti. One pokazuju da je
subjektivna vjerojatnost da će crvena kuglica biti izvučena iz Urne 1 veća od one da će biti izvučena iz
Urne 2. Analogno i za crnu kuglicu. Dakle 2
% 1
 0.5 i 2
% 1
 0.5 gdje su 1 i
2 događaji izvlačenja crvene kuglice iz prve odnosno druge urne i 1 i 2 događaji izvlačenja crne
kuglice iz prve odnosno druge urne. Ali 2 ∪ 2
 1  2
 2
. Dakle vjerojatnosti nisu
aditivne.

Vratimo se opet natrag pokusu s jednom urnom.

Iz prve igre slijedi:

 

A iz druge:

 
 
 

Ovo vodi na kontradikciju ako su vjerojatnosti aditivne. Choquetova teorija očekivane korisnosti
dopušta da subjektivne vjerojatnosti budu neaditivne i time zaobilazi Ellsbergov paradoks.

Choquetova teorija očekivane korisnosti

Neka je  realna funkcija koja dodjeljuje subjektivne vjerojatnosti događajima. I neka je

∅
 0 i 
 1. Ako gledamo na subjektivnu vjerojatnost kao na sklonost da se kladimo na neki
događaj onda možemo pretpostaviti da za svake događaje ,  takve da  ⊆  vrijedi 
+ 
.
Ovakva funkcija se naziva neaditivna vjerojatnosna funkcija (ili kapacitet).

Naprimjer, promotrimo Ellsbergov pokus. Neka su dane vjerojatnosti za događaje , ,  kao

∅
 0, 
 0.33, 
 
 0.25,  ∪ 
  ∪ 
 0.6,  ∪ 
 0.67,
 ∪  ∪ 
 1. Ovo je neaditivna vjerojatnosna funkcija koja je u skladu s preferencijama u
Ellsbergovom paradoksu.

Neka je /∙
funkcija korisnosti koja dodjeljuje realnu vrijednost svakoj posljedici.
Promotrimo neku akciju . Neka  ima 0 posljedica. Označimo ih s 1# , ⋯ , 13 i 1# ≿ ⋯ ≿ 13 . Neka je
6# , ⋯ , 63 particija od  takva da ∀7  1, ⋯ , 0, 
 18 ∀ ∈ 68 .
 Sada možemo definirati funkciju :∙
takvu da :
:
= ∑8 <8 /18
sa
<8 = 68 ∪ ⋯ ∪ 63
− 68=# ∪ ⋯ ∪ 63
7 = 1, ⋯ , 0
<3 = 63

Vrijednost of :
je Choquetova očekivana korisnost od .Choquetova teorija kaže da su
preferencije pojedinca nad izborima opisane gornjim jednadžbama. Primjetimo da ako su
vjerojatnosti aditivne dobivamo teoriju očekivane korisnosti.

Vratimo se Ellsbergovom paradoksu. Neka je /$100

= 1 i /$0
= 0 i # , " , 
, > redom
izbori u igrama. Sada :#
= 
, :"
= 
, :

=  ∪ 
, :>
=  ∪ 
. Sada su
preferencije # ≻ " i > ≻ 
u skladu s Choquetovom teorijom očekivane korisnosti za neaditivne
subjektivne vjerojatnosti.