PDF

Гэнэнгийн Элдэв-Очир
Элдэв-Очирын Эрдэнэчимэг
Бямбажавын Энх-Амгалан
Эконометрик
(Сурах бичиг)
Улаанбаатар хот
2013 он
АГУУЛГА
- м н ө х ү г ..................................:................................................................................................ 7
ҮДИРТГАЛ...........................................................................................................................>.........9
5ҮЛЭГ 1. Эконометрикийн судлах зүйл, зорилго, а р г а .................................................. 13

1.1 Эконометрикийн судлах зүйл, зорилго..... ..................................................................13
1.2 Эконометрикийн шинжилгээний аргууд.................................................................... 15
БҮЛЭГ 2. М агадлал, тархалты н о н о л .......................................................................... 19

2.1 Үзэгдэл, туршилт, үзэгдлийн магадлал..................................................................... 19
2.2 Нийцгүй үзэгдлийн магадлалын нэмэх теорем .........................................................23
2.3 Хамааралгүй үзэгдлийн магадлалынүржүүлэхтеорем............................................ 25
2.4 Нөхцөлт магадлал, хамааралтай үзэгдлийн
магадлалын үржүүлэх теорем....................................................................................... 27
2.5 Нийцтэй үзэгдлийн магадлалын нэмэх теорем.......................................................... 29
2.6 Бүрэн магадлалын том ъёо......................................... 30
2.7 Байесийн том ъёо............................................................................................................ 32
2.8 Дараалсан хамааралгүй туршилтууд ............................................................ 34
2.9 Санамсаргүй хэмжигдэхүүн......................................................................................... 38
2.10 Санамсаргүй хэмжигдэхүүний тодорхойлогч үзүүлэлтүүд.................................41
2.11 Зарим санамсарүй хэмжигдэхүүний тархалтын хуулиуд..................................... 45
БҮЛЭГ 3. Регрессийн шугаман з а г в а р ..................................................................................52

3.1 Эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн хамаарал ............................................................. 52
3.2 Регрессийн шугаман загвар....................................................................................... 55
БҮЛЭГ 4. Хоёр хувьсагчийн регрессийн шугаман загвар, түүний ү н элгээ............... 59

4.1 Хамгийн бага квадратын а р г а ..................................................................................... 59
4.2 Хамгийн бага квадратын үнэлгээний стандарт алдаа.................................. 67
4.3 Хамгийн бага квадратын үнэлгээнүүдийн чанарууд
Гаусс-Марковын теорем .......................................................................................... ....70
4.4 сг-н хамгийн бага квадратын үнэлгээ......................................................................... 75
4.5 Хамгийн бага квадратын үнэлгээний дисперс нь минимум байх чанар............... 76
4.6 Детерминацийн коэффициент......................................................................................77
3
БҮЛЭГ 5. Шугаман регрессийн сонгодог загвар ........................................................... 86

5.1 Хамгийн бага квадратын аргын урьдчилсан нөхцөл .............................................86
5.2 Хамгийн бага квадратын үнэлгээний нормаль байх үеийн чанарууд................... 89
5.3 / -статистик, %2тархалт ба F тархалтууд болон хэвийн
тархалтын уялдаа..... ....................................................................................................... 94 tv
БҮЛЭГ 6. Регрессийн шинжилгээний интервал үнэлгээ.................................................97

6.1 Интервал үнэлгээний талаарх суурь ойлголт........................................................... 97
6.2 Регрессийн /3, ба /37 коэффициентийн итгэх м у ж ................................................... 98
6.3 сгЧдисперсийн итгэх интервал....................................................................................100
БҮЛЭГ 7. Олон хувьсагчийн регрессийн шинжилгээ.................................................. 102

7.1 Олон хувьсагчийн регрессийн загвар........................................................................ 102
7.2 Гурван хувьсагчийн регрессийн шугаман загвар.................................................... 104 БҮ
7.3 Регрессийн тухайн коэффициент түүний мөн чанар...............................................106
7.4 Регрессийн тухайлсан коэффициентүүдийн ХБК-ын үнэлгээ.............................. 108
7.5 ХБК-ын үнэлгээнүүдийн дисперс ба стандарт алдаанууд.................................... 111
7.6 Хамгийн бага квадратын үнэлгээний чанарууд....................................................... 113
7.7 Олон хувьсагчийн детерминацийн коэффициент (R2)ба олон
хувьсагчийн корреляцийн коэффициент (R ) ..............................................................116
7.8 Детерминацийн коэффициент ба засварлагдсан
детерминацийнкоэффициент...................................................................................... 120 БҮ
7.9 Корреляцийнтухайлсанкоэффициент....................................................................... 122
БҮЛЭГ 8. Олон хувьсагчийн регрессийн шинжилгээний дүгнэлт............................. 126

8.1 Шугаман регрессийн тухайлсан коэффициентүүдийн тухай
таамаглалыг шалгах ?-статистик.................................................................................126
8.2 Регрессийн тэгшитгэлийн зохистой байдлыг шалгах 7г-шинжүүр.......................132
8.3 Детерминацийн коэффициентийн статистикач холбогдлын шинжилгээ............ 137
БЛ
БҮЛЭГ 9. Шугаман регрессийн матрицан загвар......................................................... 142
9.1 Матрицан загвар, түүний шугаман регрессийн сонгодог
загварын нөхцөл ....................................................................................................... 142
9.2 Матрицан загвар дахь хамгийн бага квадратын ар га.............................................145
9.3 Матрицан загвар дахь шугаман регрессийн параметрүүдийн
дисперс үнэлгээ............................................................................................................. 152
9.4 Матрицан загвар дахь детерминацийн коэффициент........................................ 155
4
- Эконометрик
9.5 Матрицан загвар дахь дисперсийн шинжилгээний

■ ач холбогдлыг шалгах н ь ........................ .................................... ............................. 158
9.6 Регрессийн итгэх муж хэтийн тооцооны алд аа.................................................... 160
БҮЛЭГ 10. Гетероскедастик шинж ба цаг хугацааны ко р р ел яц и .............................. 165

10.1 Гетероскедастик байх шинж, жигнэгдсэн ХБК-ын а р га.................................... 166
10.2 Гетероскедастик шинжийг шалгах графикийн ар га........................................... 171
10.3 Гетероскедастик шинжийн статистик ш алгуур.................................................. 172
10.4 Пропорциональ үл хамааран хувьсагчийн алдаа .............................................. 174
10.5 Уайта-гийн хэлбэр дахь стандарт ал д аа............................................................. 175
'.0.6 Невье-Вестийн хэлбэр дэхь стандарт ал д аа....................................................... 176
10.7 Цаг хугацааны корреляци нэгдүгээр эрэмбийн авторегрессийн процесс........ 177
5 Ү.ТЭГ 11. Динамик эгнээний к о р р ел я ц и ........................... ........................................... 181

11.1 Автокорреляцийн тухай ойлголт........................................................................... 181
11.2 Циклгүй автокорреляцийн коэффициент............................................................ 185
11.3 Цикл бүхий автокорреляцийн коэффициент...................................................... 189
11.4 Дарбин-Уотсоны ш инжүүр.................................................................................... 190
11.5 Кокрин-Оркатын өөрчлөлтийн а р г а ...................................................................... 197
11 6 Прейс-Винстений өөрчлөлтөнд тулгуурласан ХБК-ын ерөнхий ар га..............200
5Ү.ТЭГ 12. Хуурмаг хувьсагч бүхий регрессийн з а г в а р .................. ........................... 202

12.1 Хуурмаг хувьсагч........................................................................................................202
12 2 Түр зуурын хуурмаг хувьсагч.................................................................................. 203
2.3 Улирлын шинжтэй хуурмаг хувьсагч..................................................................... 208
12.4 Чанарын шинж тэмдэг бүхий хуурмаг хувьсагч................................................213
2.5 Бүтцийн өөрчлөлтийн хуурмаг хувьсагч...............................................................218
12.6 Хамааралтай хуурмаг хувьсагч...............................................................................225
ЬҮ ТЭГ 13. Нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн си стем ...................................................227

3 1 Нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн системийн загвар......................................... 227
3.2 Б^тцийн болон хялбаршуулсан хэлбэр................................................................. 233
1323 Нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн системийн ХБК-ын хазайлттай
ба хазайлтгүй үнэлгээ................................................................................................ 237
3.4 ХБК-ын шууд бус а р г а .............................................................................................. 240
13.5 Орлуулагч хувьсагч....................................................................................................242
3 6 Ү'нэлэх байдал............................... 244
5
13.7 Үнэлэх байдлын гарцаагүй ба хүрэлцээтэй нөхцөл............................................ 253

13.8 Нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн системийн үнэлгээ........................................ 258
13.9 Нэгэн зэрэг тохиохтэгшитгэлийн системийн үнэлгээний шалгуур.................261
БҮЛЭГ 14. Динамик загвар................................................................................................... 264

14.1 Динамикийн хугацааны лаг бүхий загвар............................................................264
14.2 Хугацааны лаг бүхий хувьсагчидтай загварыг үнэлэх.......................................265
14.3 Койкийн хувиргалт.................................................................................................... 267
14.4 Хэсэгчилсэн засварлалтын загвар.......................... ...............................................269
14.5 Авторегрессийн загварын үнэлгээ .............................. 270
14.6 Динамик эгнээний тусламжтайгаар прогнозчлох............................................ ! 272
14.7 Прогнозын чанарын ш инжүүр................................................................................275
БҮЛЭГ 15. Регрессийн шугаман бус загвар .......................................................................278

15.1 Логарифм загвар ........................................................................................................279
15.2 Урвуу хамаарлын загвар.......................................................................................... 283
15.3 Илтгэгч загвар ........................................................................................................... 284
15.4 Хялбарчилсан экспоненциал муруй....................................................................... 285
15.5 Гомперцийн м уруй.................................................................................................... 289
ХАВСРАЛТУУД ....................................................................................................................... 292
6
Өмнөх үг
"Эконометрик” сурах бичгийг эдийн засаг, статистик, эконометрикийн мэргэжлийн

г агш нар, оюутан залуучууд болон төгсөгчид, статистик, эконометрикийн судалгааны арга,
агг-ачлалыг өргөнөөр ашигладаг эрдэмтэн судлаачид, магистрантурт болон докторантурт
ралцагсад, эконометрикийн мэргэжлийн хүмүүс ашиглах боломжийг бүрдүүлэхийг
хичээлээ.
Уг сурах бичгийн талаар үнэтэй, санал, хүсэлт шүүмжлэлээ хэрэглэгч та бүхэн

Чонгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Сургуулийн Статистикийн тэнхимд хаяглан
•гуулж энэхүү сурах бичгийг цаашид сайжруулж улам боловсронгуй болгоход тус нэмэр
::лохыг хүсье. Монгол Улсын Их Сургуулийн тэргүүлэх профессор. доктор Гэнэнгийн
Х~дэв-Очирыг АНУ-ын Миссиссипигийн Их Сургуулийн Нийгмийн Шинжлэх Ухааны
Эрдэм Шинжмлгээний Төвд зочин эрдэмтнээр ажиллуулж уг сурах бичгийг доктор Элдэв-
>шрын Эрдэнэчимэгтэй хамтран бичих нөхцлийг бүрдүүлэн, ажиллах орчноор хангасан
- с төвийн захирал Виллиам Л.Рилесийн нэрэмжит тэргүүлэх профессор, доктор Артур
ГКосби. эрдэм шинжилгээний профессор, доктор Роналд Э.Коссман нарт гүн талархлаа
'Лэрхийлье.
Сурах бичгийн XII, XIII бүлгийг Статистикийн тэнхимийн эрхлэгч доктор Б.Энх-
Алсгалан, бусад бүлгүүдийг Монгол Улсын Их Сургуулийн тэргүүлэх профессор, доктор
~:-нэнгийн Элдэв-Очир, доктор Элдэв-Очирын Эрдэнэчимэг нар хамтран бичив.
Эцэст нь, сурах бичгийг хянан тохиолдуулж, үнэтэй зөвлөгөө өгсөн Монгол Улсын Их
Г ргуулийн Бакалаврын Сургалтын албаныэрхлэгч, Статистикийнтэнхимийн ахлахбагш
Г Цагаач, Эдийн Засгийн Сургуулийн Эдийн Засгийн Мэдээлэл-Загварчлалын тэнхимийн
гагш профессор. доктор (Ph.D) Д.Цоодол, Эдийн Засгийн Сургуулийн Статистикийн
“ нхимийн багш магистр Б.Оюун-Эрдэнэ нарт машид талархсанаа илэрхийлье.
Гэнэнгийн Элдэв-Очир
Элдэв-Очирын Эрдэнэчимэг
Бямбажавын Энх-Амгалан
7
Удиртгал
1930-аад оноос эконометрик гэж нэрлэгдэх болсон ш инжлэх ухааны

харьцангуй залуу салбарын нэг мөн. 1930 ондстатистик математиктай
уялдаатайгаар хөгжлийн эдийн. засгийн нийгэмлэгийн хүрээнд эконометрикийн
нийгэмлэгийг байгуулсан. 1933 оноос эконометрикийн ш инж илгээг нийтэд
түгээх зорилгоор эконометрикийн нийгэмлэгээс «Эконометрик» сэтгүүл гаргаж
эхэлсэн.
Орчин үеийн эдийн засгийн онолын ш инжлэх ухааны хэл нь математик
болж өөрөөр хэлбэл математикчлагдсан шинжлэх ухаан болоод байна.
1926 онд Норвегийн эрдэмтэн Р.Ф ишер «Эконометрик» гэсэн нэр
томъёог анх гаргаж ирсэн ба «Эконометрик» нэр томъёог уТгачлан тайлбарлавал
эдийн засгийг хэмжихүй гэсэн агуулгатай бөгөед хэмжихүй тал нь түүний
шинжилгээний үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болдог. Тухайлбал дотоодын
бүтээгдэхүүнийг тооцож үнэлэхэд түүний бие хэмжээ, үнэ, үнийн өөрчлөлт нь
хэмжихүйн гол асуудал боловч энэ нь эконометрикийн асуудал биш юм.
Эконометрикийн хэмжихүй тал нь статистик, математик аргын
тусламжтайгаар эдийн засгийн үзэгдэл процессуудын харилцан уялдааг үнэлж,
өөрчлөгдөх зүй тогтлыг илрүүлэхэд чиглэгдэнэ гэж тодорхойлж болно. Иймд

эконометрикийн нэг талаар эконометрикийн аргууд нөгөө талаас нь тодорхой
эдийн засгийн агуулга бүхий үзүүлэлтүүдийг шинжлэн судлах гэсэн харилцан
нягт уялдаа бүхий хоёр төрөл зорилт цогц болдог гэж үзэж болно.
Эдийн засгийн үзэгдэл юмс нь байнга өөрчлөгдөж байх төдийгүй
ээдрээтэй төлөв байдал илэрч байдагтай уялдан судалгаа ш инжилгээний
аргуудыг тодорхойлох боловсронгуй болгох зүй ёсны ш аардлага гардаг. Иймээс
статистикийн эмпирик мэдээлэлд үндэслэн тоон ш инжилгээ хийх, загварчлах
явдал өргөн дэлгэр хэрэглэгдэх боллоо. Тухайлбал регрессийн ш инжилгээгээр
эдийн засгийн тодорхой үзүүлэлтүүдийн харилцан уялдааг статистик аргаар
тооцож эдийн засгийн агуулгаар үнэлэх ирээдүйн чиг хандлагыг илэрхийлэхэд
чиглэгддэг.
Регрессийн шинжилгээнд математик нь онолын хувьд эдийн засгийн

үзэгдэл процессуудын харилцан уялдааг загварчлах математик-статистик аргаар
боловсруулалт хийж түүнд статистик шалгалт хийх гэсэн үе шаттайгаар
нэвтэрдэг. Гэхдээ эконометрикт математик хэрэглээ онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг.
Онцолбол эконометрик нь эдийн засаг, математик, статистикийн нэгдэл
болдгоороо түүний шинжилгээний хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх нөхцөл болдог.
Энэ талаас нь авч үзэхэд эконометрикийн агуулгыг тодорхойлоход янз бүрээр
тайлбарлах боломж бүрддэг. Иймд шинжлэх ухааны зэрэгцүүлэлтээр ялган
салгах асуудлыг зөв тодорхойлох шаардлагатай. Үүнд:
«тоон тал», «харилцан уялдаа», «эдийн засаг» гэсэн нэр томъёонууд нь
эконометрик, эдийн засгийн математик, эдийн засгийн статистик, статистикийн
онолын зааг ялгааг тодорхойлох гол түлхүүр болдог. Ийнхүү эконометрикийн
үндсэн зорилгыг дараах байдлаар тодорхойлж болох юм.
^ Эконометрикийн загвар байгуулах өөрөөр хэлбэл эмпирик мэдээлэлд
тоон шинжилгээг зохимжтой хийж болох математик томъёоллоор эдийн
засгийн загварыг төсөөлөх
■S Эмпирик мэдээлэлд дүйцүүлж сонгосон загварын параметр үнэлгээг
хийх
^ Параметр үнэлгээ тус бүрийн болон тэдгээрийг нэгтгэж чансаанд нь
статистик шалгалт хийх
^ Үнэлэгдсэн параметрүүд бүхий байгуулагдсан загварыг ашиглахад
судлагдаж буй эдийн засгийн асуудал болох үзүүлэлтийн төлвийг
урьдчилан харах, прогнозчлох, бодлого боловсруулахад ач холбогдол
өгөх байдлыг анхаарч үзэх боломжийг бий болгодог. Энэхүү
эконометрик хэрэглээний талаас үзвэл математик загварын хэлбэрийг зөв
сонгох нь цаашдын судалгаа шинжилгээний гол чиглэлийг тогтооход гол
үүрэг гүйцэтгэнэ. Өөрөөр хэлбэл хамаарлын шинжтэй томъёолол нь
эдийн засгийн тулгуур ойлголтонд суурилагдсан байдаг онцлогтой юм.
Үүнээс гадна сонгосон загварын чадавхи анхны статистик мэдээллийн
чанараас ихээхэн шалтгаалдаг. Тухайлбал үзүүлэлтийн тоон утга холбогдлын
нэг төрөл байдал анхаарлаа хандуулах шаардлага тавигдцаг. Энэхүү шаардлага
10
хангах нь тухайн загварын дотоод бүрэлдэхүүнийг тайлбарлах ирээдүйн

хандлагыг тодорхойлох боломжийг итгэлтэй байх нөхцөлд онцгой үүрэг
гуйцэтгэдэг.
Ийнхүү эконометрик шинжилгээний дарааллыг зүйрлэвэл эдийн засгийн
лнолын агуулгад үндэслэгдсэн загварыг сонгох, сонгосон загварыг статистик
:-мпирик мэдээллээр хангах, энэхүү мэдээлэлд тулгуурласан үнэлгээ хийх,
-.иэлэгдсэн параметрүүдийн чанарыг шалгах, чанар нь статистик шинжүүдээр
нотлогдсон байх загвар нь эргээд анхны эдийн засгийн бодит үзүүлэлтийг
тайлбарлах, бодлого боловсруулах гэсэн үе шаттайгаар авч үзнэ гэсэн үнэлэлт
егч болно.
Математик загвар нь эдийн засаг, бизнес, нийгмийн шинжлэх ухаанд
тедийгүй байгалийн шинжлэх ухаанд өргөн хэрэглэгддэг. Энэхүү загварын
хэрэглээний хүрээ өргөн байгаа нь эдийн засгийн үзэгдэл процессуудын мөн
чанарыг ойлгох түүнд шинжилгээ хийх нөхцлийг бүрдүүлдэг.
Математик загварыг үндсэн гурван хэсэгт ангилан авч үзэж болох юм.
Үүнд: Нэгдүгээрт. Динамик эгнээний загвар
Ү ,= Т ,+ е ,
д л
Энд Г,-нь цаг хугацааны тренд жишээлбэл Tt = /?, + / 3 2 t шугаман тренд е, нь
санамсаргүй буюу стохастик компонент. Улирлын шинжтэй буюу цаг хугацааны

үечилсэн компонентоор загварчилбал
y,= s i+ £i
болно. Энд S , -улирлын шинжтэй (хугацаагаар үечилсэн) компонент, е,
санамсаргүй компонент. Үүнээс гадна цаг хугацааны болон үечилсэн

компонентийн хамтын төлвийг харуулж болно. Цаг хугацааны загварыг авч
үзэхэд динамик эгнээний тэгшитгэлийг авч үзэхийн зэрэгцээ автокорреляцийн
шинжилгээгээр цаг хугацааны нөлөөллийг үнэлдэг.
Хоёрдугаарт. Нэг тэгшитгэл бүхий регрессийн тэгшитгэл
ү, ={(х,р)=/{х„хг А)
Энд Ү, -хамааран хувьсагч буюу үр дүнгийн хувьсагч
11
X v X 2, ...,X k үл хамааран хувьсагчид буюу тайлбарлагч (регрессчилэгч)
хувьсагчид ба Д , /?2,..., параметрүүд.
Энэхүү загварын шугаман болоод шугаман биш хэлбэрийналиныг ч

ашиглаж болно.
Гуравдугаарт. Нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн системийн загвар байдаг.
Систем нь тайлбарлагч, үл хамааран хувьсагчаас гадна хамааран хувьсагчаас
бүрдсэн регрессийн тэгшитгэлүүд болон тэгшитгэлүүдийн системээс бүрддэг.
Иймд тэгшитгэлийн системүүдээр холбогдсон хамааран хувьсагчдын нэгдлийг
харуулдаг.
Хугацааны t үе дэх барааны эрэлт Q " , нийлүүлэлт Q , , үнэ Р п орлого Y t
өгөгдсен гэжүзээд нийлүүлэлт, эрэлтийн ердийн загварыг авч үзье.
Q f = а х + а 2 Р , + а 3Р ,_ { + Е ,
гэсэн нийлүүлэлт нь хугацааны t үе түүний өмнөх буюу хугацааны хоцрогдлын

үеийн үнээс хамаарч байна.
tf-A+M +AY.+u,
Эрэлт нь хугацааны t үе дэх барааны үнэ, орлогын хэмжээнээс хамаарч байна.
Энэхүү хоёр загвараас эрэлт, нийлүүлэлтийн Q f - Q ‘t J тэнцвэр тодорхойлогдоно.
Энэхүү загвараас үзэхэд эндоген, эгзоген хувьсагчид бүхий тэгшитгэлийн

системээр загварчилж байна.
Бидний авч үзсэн эконометрик загварыг байгуулахад байршлын
(объектуудын), цаг хугацааны гэсэн хоёр үндсэн хэлбэрЬ' хамаарагдаж байна.
Ийнхүү эконометрикийн талаар ерөнхий ойлголтыг өгч болно.
Эконометрикийн шинжилгээний чадавхийг өндөржүүлэхэд компью-
терийн хэрэглээний программууд нь онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг.
12
БҮЛЭГ1
Эконометрикийн судлах зуйл, зорилго, арга
1.1 Эконометрикийн судлах зүйл, зорилго

Эдийн засгийн хөгжлийн төлөв байдал, чиг хандлагыг тодорхойлоход
:акро, микро түвшний аж ахуйн үйл ажиллагааны үр дүнг тооцох ёстой. Энэ
зорилтыг хэрэгжүүлэхэд эдийн засаг, статистикийн мэдээний ашиглалтыг улам
:айжруулах, түүний судалгааны үр дүнг зохистойгоор хэрэглэх шаардлага
тэргүүн эгнээнд тавигдаж байна. Найдвартай үнэн зөв мэдээлэлгүйгээс
шинжилгээний үр дүн бодитой байх нөхцөл бүрдэж чаддаггүй. Иймээс
зтатистикийн мэдээний бодит байдлыг ханган, чанарыг сайжруулж, судалж буй
юмс үзэгдлийн өөрчлөгдөх зүй тогтол түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг ангилан
ялгаварлах эрэмбэлэх хэрэгцээ зүй ёсоор гардаг. Тухайлбал эдийн засгийн үйл
ажиллагааны үр дүнд үнэ, тариф, эдийн засгийн аливаа үзүүлэлтүүдийн норм,
норматив, татварын болон инфляцийн түвшин зэргийн өөрчлөлт эерэгээр эсвэл
сөрөгөөр нөлөөлдөг байж болно. Ийм учраас тэдгээр хүчин зүйлсийг ангилан
нөлөөллийг нь зохистой тогтоох замаар судалж байгаа үзэгдэл юмс үйл явцаа
зөв үнэлэх, ирээдүйн хандлагыг нь тодорхойлоход чиглэгдэх ёстой. Иймээс
тухайн улс орны макро, микро түвшний аж ахуйн үйл ажиллагааны үр дүнг
найдвартай үнэлж шийдвэр гаргах нь эдийн засгийн зохистой бодлого
боловсруулах ирээдүйн хандлагын оновчтой тодорхойлох нөхцлийг бүрдүүлнэ.
Эдийн засгийн үзэгдэл, үйл явцыг танин мэдэж ирээдүйн хөгжлийн талаар
үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд эконометрикийн щинжилгээ онцгой байр эзэлдэг.
Үүнтэй уялдан эконометрикийн судлах зүйлийг тодорхойлж болно.
Эконометрик нь эдийн засгийн үзэгдэл, үйл явцын төлөвшил ирээдүйн
хандлага тэдгээрийн харилцан уялдааг тодорхойлох үндсэн зорилгыг агуулдаг.
Ийнхүү эконометрикийн шинжилгээ нь нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн
ирээдүйн хандлагыг урьдчилан харах, түүний талаар таамаглал дэвшүүлэх
үндсэн нөхцөл бүрдүүлдэг. Эконометрикийн шинжилгээний арга зүй нь гол
хүчин зүйлсийг орхигдуулахгүйгээр хамгийн үр ашиг бүхий аргуудыг сонгон уг
13
шинжйлгээнийхээ итгэлтэй байдлыг хангах зарчмаар хийгддэг. Ийнхүү эДийн

засгийн үзэгдэл, үйл явцын хөгжил, зүй тогтлыг бодитойгоор үнэлэхэд
эконометрикийн шинжилгээнд статистик, математик аргуудыг зохистойгоор
өргөн хэрэглэдэг бөгөөд эдгээр нь түүний хэмжихүйн талыг тодорхойлох
хэрэгсэл болдог.
Эконометрикийн шинжилгээний үр дүн нь эдийн засгийн микро түвшинд
аж ахуйн үйл ажиллагааны удирдлагыг боловсронгуй болгох үр ашигтай
хэрэгсэл болдог бегөөд ийм шинжилгээ, тооцоололгүйгээр эдийн засгийн
судалгааны бодит үр дүн тодорхойлогдохгүй гэж хэлэх үндэстэй юм. Өөрөөр
хэлбэл зах зээлийн эдийн засгийн нөхцөлд аж ахуйн нэгж бүр нь
эконометрикийн шинжилгээний тусламжтайгаар аж ахуйн үйл ажиллагааныхаа
хэтийн төлвийг тодорхойлон өрсөлдөх чадвараа урьдчилан харах нь улс орны
эдийн засгийн хөгжилд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэдэг. Тухайлбал аж ахуйн
нэгжийн санхүүгийн найдвартай төлвийг тодорхойлох нь эдийн засгийн
удирдахуйн ухааны үйл ажиллагааны үндэс болдог. Иймд эконометрикийн
шинжилгээний үндсэн зорилт нь удирдлагын зөв шийдвэр гаргах суурь болдог.
Эдийн засгийн макро түвшинд эконометрикийн шинжилгээнь эдийн засгийн
үзэгдэл, үйл явцын дотроос зохистой хувилбарыг сонгон авч үнэлгээ өгч
удирдлагад ашиглах нөхцөл бүрдүүлдэгээрээ эдийн засгийн бодлого
боловсруулахад ашиглах нөхцлийг бүрдүүлнэ.
Иймээс эконометрикийн шинжилгээ нь удирдлагын шийдвэр гаргах
тасралтгүй үйл ажиллагаанд эрэмбэ дараалалтай, үр ашигтай нөхцлийг хангахад
чиглэгдэнэ. Эндээс эконометрикийн шинжлэх ухааны үндсэн зорилго нь аж
ахуйн нэгж, байгууллагууд болон улс орны эдийн засгийн үйл ажиллагааны үр
ашигтай байдлыг хангахад удирдлагын шийдвэр гаргагч болон эдийн засгийн
бодлого боловсруулагч нарт чиглэгдсэн шинжилгээ, үнэлгээний арга зүйг
цогцоор ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.
Зах зээлийн эдийн засгийн нөхцөлд эдийн засгийн макро болон микро
түвшинд хөгжлийнхөө стратегийн ойрын болон хэтийн хандлагыг
тодорхойлоход эконометрикийн шинжилгээний ач холбогдол өндрөөр тавигдаж
байгаатай уялдан эконометрикийн шинжилгээний арга зүйг улам боловсронгуй
14
болгох түүний хэрэглээг зөв тодорхойлж байгаа нөхцөлд мэдээндээ түшиглэн

шинийг эрэл хийх нь өнөөгийн тулгамдсан зорилт болоод байна.
1.2 Эконометрикийн шинжилгээний аргууд

Эдийн засгийн үзэгдэл, үйл явцын хөгжил, өөрчлөлтийг нарийн
тодорхойлох, үнэлэх боломж төдийлөн өндөр биш байдаг. Тухайлбал тавигдаж
байгаа аливаа зорилт олон талт шинжтэй, зорилтын хэрэгжүүлэлтэд эерэг сөрөг
шинж агуулагддаг, гарч байгаа үр дүнгийн хэмжээс тодорхой бус байдаг гэх
мэтчилэнгээр тайлбарлаж болох юм. Үүнээс гадна эдийн засгийн
үзүүлэлтүүдийн талаарх статистикийн мэдээллийн чанар хангалттай бус буруу
ташаа байхыг үгүйсгэхгүй. Энэ бүхэн нь эконометрикийн шинжилгээ,
үнэлгээний үр дүн, үр ашигтай байдалд нөлөөлдөг. Иймд эконометрикийн
шинжилгээний үр дүнд ашиглагдаж байгаа арга онцгой байр эзэлдэг. Бид
эконометрикийн шинжилгээний хэмжихүй талыг илэрхийлэгч статистикийн,
математикийн аргуудыг ашиглах боломжийг авч үзэх нь нэн тэргүүн зэргийн
зорил г болж тавигдана.
Эконометрикийн шинжилгээний үнэлгээ, тооцоолол нь аж ахуйн үйл
ажиллагааны мөн чанар, хөгжлийн зүй тогтол, үзэгдэл үйл явцын харилцан
уялдааг зөвөөр тодорхойлсон байхыг шаарддаг.Аж ахуйн үйл ажиллагааны
буруу ташаа мэдээлэл нь статистикийн, математикийн аргыг хэрэглэн түүний
хөгжил өөрчлөлтийн талаар үнэлгээ өгч ирээдүйн хандлагыг бодитойгоор
үнэлэх боломж олгодоггүй бөгөөд эконометрикийн шинжилгээний тооцоолол
үнэлгээний ач холбогдлыг бууруулдаг. Иймээс эконометрикийн шинжилгээний
үнэлгээ, тооцооллын ач холбогдолтой, үр ашигтай байдлыг хангахад
статистикийн ажиглалтын мэдээний чанарын хангалт онцгой үүрэгтэй.
Ажиглалтын бодитой зохистой мэдээнд тулгуурлан статистикийн
шинжилгээний хоёрдогч үе шат болох бүлэглэлт товчоололт нь зөв үнэлгээ өгөх
нөхцөл бүрдүүлсэн байх шаардлагыг хангасан байх ёстой. Иймээс статистикийн
шинжилгээний үр дүн ажиглалтын мэдээллийн чанар бодит байдлаас
шалтгаалах нь илэрхий байна. Бид хүчин зүйлсийн хоорондын хамаарлыг
судалж байгаа гэж үзвэл ажиглалтын нэгжийн тоо буюу түүврийн хэмжээ
15
хүрэлцэхүйц их байх үед хүчин зүйлсийн шинж тэмдгээр бүлэглэж үр дүнгийн

шинж тэмдгийн дундаж утгыг бодитойгобр тооцож үнэлгээг зөвөөр өгч болно.
Энэ нь юмс үзэгдлийн харилцан уялдааг түүний төрөл, шинж чанар зэрэгт
үндэслэн аналигикаар илэрхийлж байгаа үйл ажиллагаа юм.
Аж ахуйн үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн
шинжилгээнд индексийн шинжилгээ томоохон байр эзэлдэг бөгөөд түүний арга
зүй нь судалж байгаа хүчин зүйлсийн хөгжил өөрчлөлтийг тооны болон чанарын
талаас нь авч үздэг учраас үр дүн нь ойлгомжтой бөгөөд тайлбарлах
боломжоороо тодорхой байдаг. Эдийн засгийн шинжилгээнд хэрэглэж байгаа
математикийн аргыг авч үзвэл хамаарлын судалгаанд математикийн энгийн
аргуудаас гадна хоёр хувьсагчийн болон олон хувьсагчийн регресс, корреляцийн
шинжилгээ, үйлдлийн шинжилгээ, нийтийн үйлчилгээний онол, эдийн засгийн
кибернетик, компонентийн шинжилгээ, кластерийн шинжилгээний аргуудыг
нэрлэж болох байна. Эконометрикийн шинжилгээний практикт регресс,
корреляцийн шинжилгээ гол байр эзэлдэг. Регресс, корреляцийн шинжилгээ нь
хоёр хувьсагчийн ба олон хувьсагчийн нэг тэгшитгэл бүхий болон нэгэн зэрэг
тохиох тэгшитгэлийн хэлбэртэйгээр ашиглагддаг.
Эдийн засгийн шинжилгээ, судалгаанд эконометрикийн хэрэглээ өргөн
нэвтэрч байгаа нь хөгжлийнх нь амжилт дэвшлийн үндэс болж байна. Ийнхүү
эконометрикийн шинжилгээний хөгжилд мэдээллийн технологийн хөгжил ч
ихээхэн түлхэц болж байна. Макро, микро эдийн засгийн тухайлбал аж ахуйн
үйл ажиллагааг урьдчилан төлөвлөх, удирдлагын шийдвэр гаргах тавигдсан
зорилтыг биелүүлэх, амжилтанд хүрэх үйл явцад хяналт тавих, төлөвлөсөн
үзүүлэлтийг өнөөгийн байгаа түвшинтэй нь зэрэгцүүлэх, эерэг сөрөг үр
дагаварыг илрүүлэх, хүчин зүйлсийн нөлөөг үнэлэх, болзошгүй тодорхой бус
байдлыг хязгаарлах зэрэгт эдийн засгийн шинжилгээний уламжлалт болон
орчин үеийн аргуудыгэконометрикийн аргуудтай хослуулан ашигладаг.
Статистикийн шинжилгээний үндсэн тулгуур нь түүвэр ажиглалт байдаг.
Иймд түүврийн гөлөөлөх чадварыг хангахад түүврийн хэмжээг зохистой тогтоох
бие биенээ төлөөлж болох адил төстэй байдлыг харгалзах зэрэг бодит үнэлгээ
өгөх шаардлага зүй ёсоор урган гардаг. Түүвэр ажиглалт нь эдийн засгийн
16
Э коном ет рик
судалгаа, шинжилгээнд үзэгдэл юмсын хөгжлийн чиг хандлага, өөрчлөгдөж

хөгжих зүй тогтол, харилцан уялдааны учир шалтгааныг тогтооход гол суур нь
болдог. Юмс үзэгдлийн харилцан уялдааг илрүүлэхэд түүврийн төлөөлөх
чадвараас гадна статистикийн мэдээллийн мөн чанарыг нарийн авч үзэх
шаардлагатай.
Эдийн засгийн практикт судалж байгаа юмс үзэгдлийн өөрчлөлтөд
нөлөөлөх хүчин зүйлсийг үнэлэх хамаарлыг тодорхойлох асуудал судалгааны
чиглэлүүдийн нэгэн бүрэлдэхүүн хэсэг болдог учраас гол анхаарлын төвд
байдаг. Ийм төрлийн шинжилгээнд эконометрикийн шинжилгээний аргуудыг
хэрэглэснээр уг аргын мөн чанараас шалтгаалан тодорхой статистикийн
таамаглал дэвшүүлж түүнийг шалгах замаар ирээдүйн өөрчлөлтийн хандлагыг
тодорхойлох боломж бий болдог. Нийгэм-эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн
хамаарал, харилцан уялдааг эконометрикийн аргаар шинжлэх үндсэн хэрэгсэл нь
регресс, корреляцийн шинжилгээ мөн. Регрессийн шинжилгээ нь шулуун,
гипербол, парабол, экспоненциал, логарифм зэрэг хоёр хувьсагчаас гадна олон
хувьсагчийн хамаарлыг илтгэдэг. Жишээлбэл хоёр хувьсагчийн регрессийн
шинжилгээгээр авч үзэхэд Ү -үр дүнгийн буюу эконометрикийн шинжилгээнд
тайлбарлагдаж байгаа хувьсагч, X - хүчин зүйлийн хувьсагч болох тайлбарлагч
хувьсагчийн хоорондох хамаарлыг авч үзэж байгаа нь зөвхөн эдгээр
хувьсагчдад л хамаардаг. Энэ нь олон хувьсагчийн тохиолдолд хэрэглэгдцэг
уламжлалт аргыг хэрэглэх боломжийг бий болгодог. Регрессийн шинжилгээний
параметрын үнэлгээнд хамгийн бага квадратын үнэлгээ гол байр эзэлдэг. Өөрөөр
хэлбэл эмпирик Ү - утгаас регрессийн шугамын онолын Ү - утгын зөрүүний

квадратуудын нийлбэрийг хамгийн бага байх зарчмаар параметрийн үнэлгээ
хийгддэг. Бид энэ талаар хамгийн бага квадратын арга сэдвийг үзэхэд тодорхой
авч үзэх болно. Эконометрикийн тооцоололд регрессийн параметрүүдийн
үнэлгээ болох регрессийн коэффицентүүдийн тэмдгүүд нь тайлбарлагдаж байгаа
шинж тэмдэгт нөлөөлөх хүчин зүйлсийн эерэг болон сөрөг нөлөөллийг илтгэдэг.
Эконометрикийн шинжилгээг хийхдээ объектоор авч үзэх тохиолдолд
ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийг эсвэл микро болон
макро түвшинд эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн динамикийг авч үзэхэд хүрдэг.
17
Иймд too мэдээ буюу түүврийн хэмжээ, түүний статистикийн нэг төрөл байдалд
онцгой анхаарах нь шинжилгээний чансааг дээшлүүлэх үндсэн нөхцөл болдог.
Статистикийн мэдээний чанараас шалтгаалж үнэлгээний үр дүн янз бүр гарах,
бодитой үнэлгээ өгч чадахгүй байдалд хүрч болох талтай. Эдгээрийг бүдүүвчлэн
авч үзвэл тадвигдсан зорилт олон янзын шинжтэй, тавигдсан зорилтыг хангахад
эсрэг тэсрэг үйлчлэл үзүүлэх, хэрэглэж байгаа арга үзүүлэлтүүд нь гарах үр
дүнгхэмжиж чадахгүй, шинжилгээний үр дүнгээр судалж байгаа юмс үзэгдлийн
ирээдүйн хандлагыг бодитойгоор тодорхойлж чадахгүй зэрэг шалтгаанууд байж
болно. Тухайн бодит мэдээг ашиглан судалгаа хийхдээ аргаа зөв сонгож
чадаагүй байхыг үгүйсгэхгүй. Иймээс эконометрикийн шинжилгээ хийхэд аж
ахуйн нэгжийн талаар судалгаа хийж байгаа гэж санавал тухайн аж ахуйн
нэгжийн үйл ажиллагааны мөн чанар сонгосон үзүүлэЛтүүдийн харилцан уялдаа
хөгжлийн талаарх зүй тогтолыг анхаарч үзсэн байх шаардлагатай.
Эконометрикийн шинжилгээн дэхь статистикийн, математикийн
аргуудын үндсэн дээр тухайн судлагдаж байгаа үзэгдэл процессуудын талаар
удирдлагын шийдвэр гарсаны үндсэн дээр эдийн засгийн үйл явцыг нарийн
тусган харуулж чадна. Зөвхөн энэ нөхцөлд эдийн засгийн судалгааны зорилттой
нарийн уялдсан шийдвэрийг хүлээн авах оновчтой замыг сонгож чадна.
БҮЛ ЭГ2
Магадлал, тархалтын онол
2.1 Үзэгдэл, турш илт, үзэгдлийн магадлал

Ямар нэгэн тодорхой нөхцөл бүрдүүлэхэд илэрч болох эсвэл илрэхгүй
байж болох юмсыг үзэгдэл гэж нэрлэдэг. Жишээлбэл шоо хаяхад буух онооны
цифр нь зургаа учраас түүнийг олонлогоор дүрсэлбэл S={1; 2; 3; 4; 5; 6} болох
бөгөөд энэхүү олонлогийн элемент тус бүр нь шоо хаяхад буух онооны цифрийг
илэрхийлдэг. Буудлагын тэмцээнд бай буудахад байг онож болох оноонуудыг
илэрхийлэх цифрүүдээс бүрдсэн арван нэгэн элемент бүхий S—{0; 1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8; 9; 10} олонлогийн зөвхөн нэг элемент нь илэрч байг оносон хэсгийг
харуулах болно. Бөөрөнцөг шидэх тэмцээнд бөөрөнцгийг түлхэхэд шидэх ,
байрнаас алслагдах хэмжээг илтгэх (а.в) завсар дахь утгаар үзэгдлийн
элементүүд нь түүнийг илэрхийлэх олонлогийг тодорхойлно. Эдгээр
жишээнүүдээс үзэхэд шоо хаях, бай буудах, бөөрөнцөг шидэх гэсэн нөхцөл
бүрдүүлзхэд шооны аль нэг нүх нь дээш харж буух, байны аль нэгоноонд сум
тусах, бөөрөнцөг ямар нэгэн зайнд хүрч унах гэсэн үзэгдлүүд илэрч байна.
Ийнхүү үзэгдэл илрэх нөхцөл бүрдүүлж буй ажиллагааг туршилт гэж нэрлэдэг.
Туршилтын бүх боломжит үр дүнгүүд нь элементар үзэгдлүүд байна. Эндээс
элементар үзэгдлийн бүх элементүүд нь Q = {&>} олонлогийг бүрдүүлж байна.
Бидний авч үзсэн жишээнээс үзэхэд олонлогийн элементүүд болох үзэгдлүүд нь

төгсгөлөг тоологдом, тоологдом бус байдалтай байна.
Q = {л>}олонлогийн элементүүдийг үзэгдлүүдийг латин цагаан толгойн
A, В, С, D, Е,... том үсгээр тэмдэглэдэг. Жишээлбэл шоо хаяхад буух

нүднүүдийн илрэх үзэгдлүүдийг A, В, С, D, Е, F гэх мэтийн үсгүүдээр
тэмдэглэж болно.
Q = {а>} олонлогийн элементүүдийг бүрдүүлж байгаа үзэгдлүүдийн
туршилтын үр дүнд бий болох харгалзааг доорх байдлаар тодорхойлж болно.
19
Эконометрик —------------------------------------------------------------------ --------- --------------------
1. Хэрэв В үзэгдэл илэрч байхад А үзэгдэл дагаж йлэрдэг бол дагалдах нөхцөл
биелэгдэж байна гэж нэрлээд A с В гэж тэмдэглэдэг.
2. Хэрэв A с В ба В a А нөхцөл нэгэн зэрэг биелэгдэж байвал тэнцүү байх
нөхцөл биелэгдэж байна гэж нэрлээд A = В гэж тэмдэглэдэг.
3. Хэрэв А ба В үзэгдлүүд нэгэн зэрэг илэрч байвал үржвэр үзэгдэл гэж нэрлээд
A n В гэж тэмдэглэдэг.
4. Хэрэв А ба В үзэгдлүүдийн ядаж нэг нь илэрч байвал тэдгээрийг үзэгдлийн
нэгдэл гэж нэрлээд A u В гэж тэмдэглэдэг.
5. Зөвхөн А үзэгдэл илрэхгүй байх нөхцөл биелэгдэж байвал энэхүү үзэгдлийг
А үзэгдлийн эсрэг үзэгдэл гэж нэрлээд А гэж тэмдэглэдэг.

Үзэгдлийн харилцан уялдааг тусгайлан авч үзэхээс гадна туршилт
явуулахад тухайн үзэгдлийн илрэх байдлыг тодорхойлох нь онцгой ач
холбогдолтой байдаг.
Туршилт явуулахад байнга илэрдэг үзэгдлийг гарцаагүй үзэгдэл гэж
нэрлэдэг. Жишээ нь бүтээгдэхүүний чанарыг шалгаад хэрэглээнд тохирсон
бүтээгдэхүүнийг нэг хайрцагт хийгээд хайрцагнаас ямар нэгэн бүтээгдэхүүн
сонгоход хэрэглээнд тохирсон бүтээгдэхүүн сонгогдох ба өөр төрлийн чанаргүй
бүтээгдэхүүн сонгогдохгүй.
• Туршилт явуулахад огт илэрдэггүй үзэгдлийг бололцоогүй үзэгдэл гэж
нэрлэдэг. Тэгвэл хэрэглээнд тохирсон бүтээгдэхүүн бүхий хайрцагнаас ямар
нэгэн бүтээгдэхүүн сонгоход хэрэглээнд тохироогүй бүтээгдэхүүн сонгогдохгүй.
Иймээс гарцаагүй ба бололцоогүй үзэгдэл нь санамсаргүй биш байна.
Туршилт явуулахад үзэгдлүүдийн боломж нь адилхан байвал тэнцүү
боломжтой үзэгдэл гэж нэрлэдэг. Жишээлбэл шоо хаяхад буух нүднүүд нь бие
биенээсээ давуутайгаар илрэх боломж байхгүй, ширээн дээр зоос хаяхад сүлд нь
дээш харж буух, тоо нь дээш харж буух нь адилхан боломжтой байна.
Туршилтын үр дүнд нэг үзэгдлийн илрэх нь бусад үзэгдлийнхээ илрэхийг
үгүйсгэхгүй байвал нийцтэй үзэгдэл гэж нэрлэдэг. Дэлгүүрээр үйлчлүүлж байгаа
худалдан авагчдын 60-аас дээш настайг A , эмэгтэй худалдан авагчийг В
үзэгдэл гэж санавал 60- аас дээш настай эмэгтэй худалдан авагч гэвэл А ба В
үзэгдэл нь хамт илэрч бие биенээ үгүйсгэхгүй үзэгдлүүд учраас нийцтэй байна.
20
Туршилт явуулахад нэг үзэгдлийн илрэх нь нөгөө үзэгдлийнхээ илрэхийг

үгүйсгэж байвал нийцгүй үзэгдэл гэж нэрлэдэг. Шатар нэг өрөг тоглоход хожих,
хожигдох эсвэл тэнцэх гэсэн харилцан нийцгүй үзэгдлүүдээр тодорхойлогдож
байна.
Туршилт явуулахад зөвхөн нэг нь заавал илэрдэг үзэгдлийг ганц
боломжит үзэгдэл гэж нэрлэдэг. Үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгж өөрийн
бүтээгдэхүүний рекламыг радио, сонингоор мэдээлжээ. Тэгвэл хэрэглэгч радио,
сонин аль алинаар нь эсвэл зөвхөн сонингоос эсвэл зөвхөн радиогоорсонссон
эсвэл аль алинаас мэдээлэл аваагүй гэсэн дөрвөн үзэгдэл тус бүрийг авч үзвэл
ганц боломжтой үзэгдэл байна.
Ганц боломжтой бөгөөд харилцан нийцгүй үзэгдлийг эсрэг үзэгдэл гэдэг.
Тэгвэл зоосны тоо, сүлд гэсэн хоёр тал нь эсрэг үзэгдэл байна. Нэг үзэдлийн
илрэх нь нөгөө үзэгдлийнхээ илрэхийг үгүйсгэж байна.
Хэрэв А],А2,— А„ үзэгдлүүд нь ганц ч хос тэнцүү үзэгдлийг агуулаагүй
байвал эдгээр үзэгдлүүдийн {А1,А2,....Ап} о л о н л о г и й г А үзэгдлийн систем гэж
нэрлэдэг. Хэрэв энэхүү үзэгдлийн системийг бүрдүүлж байгаа үзэгдлүүд нь хос

хосоороо харилцан нийцгүй байвал A = {А!,А2,....Ап} үзэгдлүүдийн системийг
нийцгүй үзэгдлүүдийн систем гэж нэрлэдэг. Хэрэв туршилтын үр дүнд нийцгүй

үзэгдлүүдийн системийн нэг гарцаагүй илэрдэг байвал энэхүү системийг бүрэн
систем гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл туршилт явуулахад зөвхөн нэг нь заавал
илэрдэг бөгөөд бусдыгаа илрэхийг үгүйсгэдэг үзэгдлүүдийг үзэгдлийн бүрэн
систем гэж нэрлэдэг байна. Жишээ нь шоо хаяхад зөвхөн нэг оноо дээш харж
буух бөгөөд буусан оноо нь бусад оноонуудынхаа буухыг үгүйсгэнэ.
Туршилтын үр дүнд илэрч болох эсвэл илрэхгүй байж болох юмсыг санамсаргүй
үзэгдэл гэж нэрлэдэг. Санамсаргүй үзэгдэл нь гарцаагүй, бололцоогүй, хамт
илрэх буюу нийцтэй, хамт илрэхгүй буюу нийцгүй, ганц боломжтой, тэнцүү
боломжтой, эсрэг гэж ялгагдах элементар үзэгдлүүдээс бүрдэж байна.
Эдгээр үзэгдэл, туршилтын талаар олсон мэдлэгтээ тулгуурлан үзэгдлийн
магадлал гэсэн ойлголтыг тодорхойлъё. Эндээс шоо хаях туршилтаа эргэж
саная. Шоо хаяхад 5 гэсэн нүд дээш харж буух үзэгдлийг А гэж тэмдэглэвэл A
21
үзэгдэл илрэх боломж нэг, илрэхгүй байх боломжийн тоо тав байна. Иймд A
үзэгдэл илрэх болоод илрэхгүй байх нийт боломжийн тоо зургаа байна.
Туршилт явуулахад тухайн үзэгдэл илрэх болон илрэхгүй баю
боломжийн нийт тоог туршилтын тоо, тухайн үзэгдэл илрэх боломжийг ИЛТГЭЙ
байгаа тоог үзэгдлийн ивээх тоо гэж нэрлэдэг. Бидний авч үзсэн шоо хая>
туршилтанд А үзэгдэлд ивээх тоо нь нэг, ивээхгүй байх тоо нь тав учраас
туршилтын тоо нь зургаа байна. Эндээс үзэгдлийн магадлалын сонгодш
тодорхойлтыг гаргадаг.
Туршилт явуулахад ямар нэгэн А үзэгдлийн илрэх магадлал нь тухайн A
үзэгдэлд ивээх тоог нийт боломжийн тоо буюу туршилтын тоонд харьцуулсан
харьцаатай тэнцүү байна. Үзэгдлийн магадлалыг Р үсгээр тэмдэглэж функцэн
хэлбэрээр илэрхийлбэл
Р (А ) = - (2.1.1)
п
болно.
Үүнд ш нь үзэгдлийн ивээх t o o , п нь туршилтын тоог харуулж байна.
1. Бололцоогүй үзэгдлийн магадлал нь тэгтэй тэнцүү байна.
Р (А ) = 0 (2.1.2)
Үүнд т = 0 байна.
2. Гарцаагүй үзэгдлийн магадлал нэгтэй тэнцүү байна.
Р ( А ) = 1 (2.1.3)
Үүнд т = п байна.
3. Ямар нэгэн S огторгуйн А үзэгдлийн магадлал нь [0,l] завсар оршино.
0 < Р ( А ) < \ (2.1.4)
Үүнд т < п байна.

Дасгал 2.1Тус бүр нь М, К, М, А, И, Т, Е, A, Т гэсэн үсэг бичигдсэн 9
ширхэг картнаас нэг нэгээр нь сонгож эгнүүлэн тавихад “МАТЕМАТИК” гэдэг
үг үүсэх магадлалыг ол.
Бодолт: Математик гэдэг үг үүсэх үзэгдлийг А гэж тэмдэглэвэл A
үзэгдлийн магадлал нь Р {а ) = — томёогоор тодорхойлогдох бөгөөд үсгүүдийг

Экоиометрик
нэг нэгээр нь сонгож байгаа учраас туршилтын тоо буюу нийт боломжийн тоо
есөн элементээс нэгээр зохиосон гүйлгэмлийн тоотой тэнцүү ( п = 9!), ивзэх
үзэгдлийн тоо нь математик гэдэг үг ганцхан удаа тохиолдох учраас т = 1 .буюу
нэгтэй тэнцүү байна. Ийнхүү А үзэгдлийн магадлал нь
Р { а ) = ~^ болно.
Дасгал 2.2 Дорж Дулмаатай утсаар ярихаар залгахдаа сүүлийн хоёр

цифрийг мартсан байв. Гэхдээ тэдгээр цифрүүдэд ижил цифр байгаагүй гэж
санаж байв. Таамгаар залгахад Дулмаатай холбогдох үзэгдлийн магадлалыг ол.
Бодолт: Утасны харилцуур нь 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 гэсэн цифрүүд
бүхий SfO, 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 } олонлогоор тодорхойлогдоно. Иймд туршилтын
тоо нь сүүлчийн хоёр цифрийг залгаж болох нийт боломжийн тоо нь арван
элементээс хоёроор зохиосон гүйлгэмлийн тоотой тэнцүү п = А[й = 1 0 * 9 = 90
байна. Харин ивээх үзэгдлийн тоо нь нэг байна. Иймд Дорж таамгаар залгахад
Дулмаатай холбогдох үзэгдлийн магадлал нь Р ( а ) = — = 0,011 болно.

v ’ 90
2.2 Нийцгүй үзэгдлийн магадлалын нэмэх теорем
Үзэгдлийн магадлалын нэмэх теоремтэй танилцахын тулд үзэгдлийн

талаарх ойлголтоо өргөжүүлж үзье. А 1, А 2 , А 3 , . . . , А п_ 1, А п үзэгдлүүдийн илрэх
төлвөөс нь үндэслэннийцгүй, нийцтэй гэж ангилж үздэг.

Хэрэв А 1, А 2 , А 3>. . . , А п_ , , А „ үзэгдлүүдийн аль нэг үзэгдэл нь илрэхдээ
бусдынхаа илрэхийг үгүйсгэж байвал тэдгээр үзэгдлүүдийг нийцгүй гэж

нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл тэдгээр үзэгдлүүд нь хосоороо болон гурвуул, дөрвүүл
гэх мэтээр хамтдаа илрэхгүй.
Дасгал 2.3 Зоос ширээн дээр хаяхадсүлд эсвэл тоо дээш харж бууна.
Өөрөөр хэлбэл, хэрэв сүлд дээш харж буувал тоо дээш харж. буухыг үгүйсгэж
байгаа учраас тэдгээр нь харилцан нийцгүй үзэгдлүүд байна.
23
Э коном ет рик ---- ---- -------------------------------------------------------------------------------------
Дасгал 2.4 Ширээн дээр шоо хаяхад 1, 2, 3, 4, 5, 6 оноонуудаас зөвхөн нэг

нь дээш харж буух ба оноонууд дээш харж буухыг үгүйсгэдэг учраас шооны
оноонууд илрэх үзэгдэл нь харилцан нийцгүй үзэгдлүүд байна.
Теорем. Хэрэв туршилт явуулахад Л ,,Л 2, А 3 А п_ х , А „ харилцан нийцгүй
үзэгдлүүдийн зөвхөн нэг нь илрэх үзэгдлийн магадлал нь тэдгээр үзэгдлүүдийн

магадлалуудын нийлбэртэй тэнцүү байна.
Н А ,А 2 А , ) = Р ( А 1) + Р ( А 2 ) + Р ( А 3) + ... + Р ( А „ ) (2.2.l)
Хэрэв туршилт явуулахад А 1, А 2 , . . . , А п_1, А п үзэгдлүүдийн зөвхөн нэг нь
гарцаагүй илэрдэг, харилцан нийцгүй байвал тэдгээр үзэгдлүүдийг үзэгдлийн

бүрэн систем үүсгэж байна гэдэг талаар бид танилцсан.
Хэрэв үзэгдлийн А 1, А 2 , А 3 , . . . , А п үзэгдлүүд нь бүрэн систем үүсгэж
байвал тэдгээрийн магадлалуудын нийлбэр нь нэгтэй тэнцүү байна.

Р {А , )+ Р (Л 2)+ ,Р
(А)+ ... + Р (А „) = 1 (2.2.2)
Хэрэв ямар нэг үзэгдлийг А гэвэл тухайн үзэгдэл илрэхэд илрэхгүй байх
үзэгдлийг А үзэгдлийн эсрэг үзэгдэл гэж нэрлэх бөгөөд А гэж тэмдэглэдэг.

Эндээс үзэгдэл түүний эсрэг үзэгдэл хоёр үзэгдлийн бүрэн систем үүсгэж байгаа
учраас тэдгээрийн магадлалуудын нийлбэр нь нэгтэй гэнцүү байна.
р {а ) + р (а ) = 1 (2.2.3)
Эндээс А үзэгдлийн магадлалыг олбол
р {а ) = \ - р (а ) (2.2.4)
болно. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн үзэгдлийн илрэх магадлал нь нэгээс түүний
эсрэг үзэгдлийн магадлалыг хассантай тэнцүү байна.
Дасгал 2.5 Ширээн дээр зоос хаяхад илрэх эсвэл илрэхгүй байж болох
сүлд, тоо гэсэн хоёр үзэгдэл нь үзэгдлийн бүрэн систем үүсгэж байгаа тул
Р (с) + Р (Т ) = 1 болно. Эдгээр нь тэнцүү боломжтой үзэгдлүүд учраас тэдгээрийн
магадлалууд нь тэнцүү учраас сүлдээрээ буух магадлал нь
/ ,(С) = 1 - Р ( г ) = 1 - ^ = ^- байна.
24
Дасгал 2.6 Ширээн дээр шоо хаяхад буух оноонууд нь үзэгдлийн бүрэн
;;:ггем үүсгэдэг, тэнцүү боломжтой үзэгдлүүд тул тэдгээрийн аль нэг оноо нь
- рэх үзэгдлийн магадлал адилхан — -тэй тэнцүү байх учраас нэгээс тэдгээр
6
:ноонуудын илрэхгүй магадлалуудын нийлбэрийг хассантай тэнцүү байна
Л А, ) = 1 - Р(Л , ) - Р{Л , ) - Р(Л , ) - Р(Л ; ) - Р(А , )= 1 - 1 = I

о о
2.3 Х амааралгүй үзэгдлийн магадлалын үржүүлэх теорем
А ба В хоёр үзэгдлийн аль нэг нь илэрсэн байхаас шалтгаалж нөгөө

лэгдлийн илрэх магадлал нь өөрчлөгдөхгүй байвал тэдгээрийг хамааралгүй
зэгдлүүд гэж нэрлэдэг.
Теорем. Хэрэв А ба В хоёр үзэгдэл хамааралгүй байвал туршилтанд
тэдгээрийн хамт илрэх үзэгдлийн магадлал нь тэдгээр үзэгдлүүдийн
гагадлалуудын үржвэртэй тэнцүү байна.
Р ( А г л В )= Р { а )-Р { в ) (2.3.1)
Эндээс А 1, А 2 , А 3 , . . . , А /1 үзэгдлүүд харилцан хамааралгүй байвал тэдгээрийн хамт
нлрэх үзэгдлийн магадлал нь тус бүрийн магадлалуудын үржвэртэй тэнцүү

байна.
Р (А , п А 2 п А ,п ...п А „ ) = Р ( А ,) - Р ( А 2) (2.3.2)
Хамааралгүй А1,А2,А3,...,Ап үзэгдлүүдийн ядаж нэг нь илрэх үзэгдлийг
А гэж тэмдэглэвэл түүний эсрэг үзэгдэл нь A j , A 2 A 3 , . . . , A /i үзэгдлүүдийн нэг нь
я илрэхгүй үзэгдлүүд хамт илрэх үзэгдэл байна.

Теорем. Хэрэв А1,А2,А3,...,АП үзэгдлүүд нь хамааралгүй үзэгдлүүд бол
тэдгээрийн ядаж нэг нь илрэх А үзэгдлийн магадлал нь нэгээс A ] , A 2 , A 3 , . . . , A fl
үзэгдлүүдийн илрэхгүй байх үзэгдлүүдийн магадлалуудын үржвэрийг хассантай

тэнцүү байна.
Баталгаа: А 1, А 2 , А 3 , . . . , А 11х амааралгүй үзэгдлүүдийн ядаж нэг нь илрэх
үзэгдэл, тэдгээр нь огт илрэхгүй байх үзэгдэл хоёр үзэгдлийн бүрэн систем
үүсгэх учраас тэдгээрийн магадлалуудых нь нийлбэр нэгтэй тэнцүү байна.
25
Р{а )+ р {а х п Л 2 п А 3п---пЛп)=1 (2.3.3)-
Эндээс
л(Р=) I - (л,).
Р р (л 2). р
болно.
Хэрэв хамааралгүй А1,А2,А3,...,Ап үзэгдлүүдийн илрэх магадлал
ижилхэн Р(Я,)=Р(А2)=Р(А,)= ...= Р(А„)=р тогтмолтой тэнцүү б
тэдгээрийн илрэхгүй байх магадлалууд нь ижилх
р (а , ) = р (а 2 ) = р (а з )=... = р (а „ ) = \ - p = q тогтмолтой тэнцүү байна. Энд:
үзэхэд тогтмол р магадлалтайгаар илэрдэг хамааралгүй А1,А2,А3,...,
үзэгдлүүдийн ядаж нэг нь илрэх үзэгдлийн магадлал нь нэгээс илрэхгүй ба

тогтмол q магадлалыг п зэрэгт дэвшүүлж хассантай тэнцүү
P(A) = \ - q n (2.3.5)
байна.
Дасгал 2.7 Оюутан улирлын гурван хичээдийн ш алгалтанд А үнэлгээ a

чадахуйц бэлтгэсэн байх магадлал нь харгалзан 0.8, 0.75, 0.84 бол эдгээр гурв
хичээлээс А үнэлгээтэй шалгагдах магадлалуудыг дараах нөхцлөөр тодорхсл
Үүнд:
Нэгдүгээрт, бүх гурван хичээлийн ш алгалтанд
Хоёрдугаарт, хоёр хичээлййн шалгалтанд
Гуравдугаарт, зөвхөн нэг хичээлийн ш алгалтанд
Бодолт: Оюутан эхний ш алгалт А үнэлгээтэй өгөх үзэгдлийг ,
хоёрдахь ш алгалтанд А үнэлгээтэй өгөх үзэгдлийг А2, гуравдахь шалгалт
үнэлгээтэй ӨГӨХ үзэгдлийг А3 ГЭЖ тус тус ТЭМДЭГТ ЭВЭЛ, тэдгээрийн 3Cf
үзэгдлүүд нь харгалзан А],А2,А3 болно. Бодлогын нөхцөлд эдгээр үзэгдлүүди
магадлал нь харгалзан:
р(А1)=р1= 0.8; Р(А2) = р 2 = 0.75; Р(А3)= р3 = 0.84;

P(Al) = q l = 0.2; р (А2)= q2 = 0 .2 5 ; Р(л})= q3 = 0 .1 6
байна. Н эгдүгээрт бүх гурван шалгалтаа А үнэлгээтэй өгөх магадлал нь

Р { А Х С \ А 2 с л А 3 ) = р х ■р 2 ■р 3 = 0,8 • 0,75 • 0,84 = 0,492
:ёгдугаарт гурван шалгалтын хоёрт нь А үнэлгээтэй өгөх магадлал нь
р (а х п А 2 п А 3) + р (а , о А 2 п А 3) + р (а х п А 2 п А 3) =
= 0,8 • 0,75 • 0,16 + 0,8 ■0,25 • 0,84 + 0,2 • 0,75 ■0,84 = 0,39
- г 1здугаарт гурван шалгалтын зөвхөн нэгд нь А үнэлгээтэй өгөх магадлал нь
р (а х п А 2 п А 3 )+На г \ А 2 п А 3) + р (а х п А 2 Г ) А 3)=
= 0,8 • 0,25 • 0,16 + 0,2 • 0.75 • 0,16 + 0,2 • 0,25 • 0,84 = 0,098
«: тус тус тодорхойлогдов.
2.4 Н өхцөлт магадлал, хамааралтай үзэгдлийн

магадлалы н үржүүлэх теорем
Хэрэв А ,В хоёр үзэгдлийн аль нэг үзэгдэл илэрсэн байхаас шалтгаалж
~ г э ө үзэгдлийн илрэх магадлал нь өөрчлөгдөж байвал тэдгээр үзэгдлийг

и ^аралтай үзэгдлүүд гэж нэрлэдэг. А ,В үзэгдлүүд нь хамааралтай байвал
—-зээрийн аль нэг үзэгдэл нь илэрсэн байхаас шалтгаалсан нөгөө үзэгдлийн

. ^ллалыг нөхцөлт магадлал гэж нэрлэж, А үзэгдэл илэрсэн байхаас
z _~ттаалсан В үзэгдлийн илрэх нөхцөлт магадлалыг Р ( В / A ), В үзэгдэл
z z -рсэн байхаас шалтгаалсан А үзэгдлийн нөхцөлт магадлалыг Р (А / В) гэж тус
ту ; тэмдэглэдэг.
Теорем. Хэрэв А ,В хоёр үзэгдэл хамааралтай бол тэдгээрийн хамт илрэх-
ухэгдлийн магадлал нь аль нэг үзэгдлийх нь нөхцөлт бус магадлалыг нөгөө

- :-:длийн нөхцөлт магадлалаар үржүүлсэн үржвэртэй тэнцүү байна.
Р\ АпВ)= Р(А) ■Р { В / А ) = Р (В ) •Р { А / В ) (2.4. l)
гнлээс нөхцөлт магадлалыг тодорхойлбол
* > * ) - * $ $ 0 -4.2)
г : “во. Энэхүү теоремийг үндэслэн А Х, А 2 , А 3 , . . . А п хамааралтай үзэгдлүүдийг авч
«дье.
27
Хэрэв Л 1, Л 2 , Л 3 ,...Л„ үзэгдлүүд хамааралтай бол тэдгээрийн хамт илрэх
үзэгдлийн магадлал нь аль нэг үзэгдлийн нөхцөлт бус магадлалыг үлдэх

үзэгдлүүдийн харгалзсан нөхцөлт магадлалаар дараалан үржүүлсэнтэй тэнцүү
байна.
Р {А п Л 2 п Л 3 п ...п А „ ) = Р ( А })р ( А 2 / Д )Р(А 3/ А г А 2)--- Р ( А п / А г А 2 --- А „_,) (2.4.
Дасгал 2.8 Нэгэн хайрцагт 50 ширхэг гутал байсны арван тав нь цагаан
өнгийн гутал байв. Тэдгээрээс нэг нэгээр нь дараалуулан гурван гутал сонгоход
нэгдүгээрт гурвуулаа цагаан, хоёрдугаарт хоёр дахь нь цагаан бусад нь өөр
өнгийн, гуравдугаарт сүүлчийх нь цагаан бусад нь өөр өнгийн гутал сонгогдох
магадлалыг ол.
Бодолт: Нэгдүгээрт эхний гутал цагаан өнгийн байх үзэгдлийг А ] гэж
тэмдэглэвэл A , үзэгдлийн илрэх магадлал нь Р (А 1) = 15/50, хоёр дахь
сонгогдсон гутал цагаан байх үзэгдлийг А 2 гэж тэмдэглэвэл А ] үзэгдэл
илэрснээс шалтгаалсан А 2 үзэгдлийн нөхцөлт магадлал нь Р (А 2 / А х) = 14/49 ,
гуравдугаарт нь сонгогдсон гутал цагаан байх үзэгдлийг А 3 гэж тэмдэглэвэл
өмнө нь А } п А 2 хамтдаа илэрсэн байхаас шалтгаалсан А 3 үзэгдлийн илрэх
нөхцөлт магадлал нь Р (А 31А х ■А 2 ) = 13/48 болох бөгөөд тэдгээр сонгогдсон
гурван гутал гурвуулаа цагаан байх магадлал нь
Р (Л , п А г п А , ) = Р (А ,)Р (Л 2 / А ,)Р (А , / А, ■А 2 ) = ~ ~ = 0.0232
Хоёрдугаарт хоёр дахь нь цагаан учраас эхнийх нь А х, хоёр дахь нь А 2, гуран
дахь нь А 3 үзэгдлүүд зэрэг илрэх нөхцөлтэйгээр үзвэл
р (а 1 п а 1 п а , ) ^ р (а ^ р (а 1 1 а \ р (а ъ 1А - а ^А.]1. 1 1 = 0 .1 5 1 8
Гуравдугаарт А Х, А 2 , А 3 үзэгдлүүд зэрэг илрэх нөхцлөөр тодорхойлогдно.
2 > ( 1 , п Л п Л , ) = / 'Й ) . / > Й / 1 | ) . / > Ц / Д . Д ) = | | ± i | = 0.1518
гэж тус тус тодорхойлогдоно.
28
2.5 Н ийцтэй үзэгдлийн магадлалын нэмэх теорем
Теорем. Хэрэв А ба В үзэгдлүүд нь нийцтэй байвал тэдгээрийн ядахдаа

=:-г нь илрэх үзэгдлийн магадлал нь эдгээр үзэгдлүүдийн магадлалуудын
зинлбэрээс хамт илрэх үзэгдлийнх нь магадлалыг хассантай тэнцүү байна.
Баталгаа: Теоремийн нөхцөл ёсоор А ба В үзэгдлүүд нь нийцтэй тул
-д и ш л т явуулахдаа А ба В үзэгдлийн илрэх нөхцлийг авч үзвэл тэдгээр
“ згдлүүд нь нэгэн зэрэг илрэх A n В , аль нэг нь илэрч нөгөө нь илрэхгүй байх
А г л В , А п В хоёулаа илрэхгүй байх А п В гэсэн нөхцлүүд биелэгдэх болно.
Эдгээрийн эхний гурван тохиолдлыг авч үзвэл А ба В хоёр үзэгдлийн ядаж нэг
нъ илрэх үзэгдлүүд ажиглагдаж байна. Иймд А ба В хоёр нийцтэй үзэгдлийн
♦лаж нэг нь илрэх үзэгдлийг A + В гэж тэмдэглэе. Тэгвэл A + В үзэгдэл илрэх
нехцлүүд нь А п В , А п В ба А п В нийцгүй үзэгдлүүдийн аль нэг нь илрэх
оайдлыг илтгэж байна. Эдгээр үзэгдлүүдийг авч үзвэл тэдгээр нь харилцан
нийигүй учраас нийцгүй үзэгдлийн магадлалын нэмэх теорем ёсоор А ба В
нийцтэй хоёр үзэгдлийн ядаж нэг нь илрэх үзэгдлийн магадлал нь тэдгээр

зэгдлүүдийн магадлалуудын нийлбэртэй тэнцүү байна.
Р(А + В )= Р{А п В )+ Р(А п В )+ р (а п В) (2.5. l)
A - В үзэгдлийн бүрэлдэхүүнийг авч үзье. A n В б а А п В үзэгдлүүдэд аль алинд

нь А үзэгдэл илэрч байна. Тэгвэл А үзэгдлийн илрэх магадлал нь харилцан
лийцгүй учраас
Р ( а )'= Р ( А п В )+ р (а п в)
болох бөгөөд эндээс
р ( А п В ) = Р ( а ) - Р ( А п В) (2.5.2)
болно. А п В б а А п В үзэгдлүүдэд аль алинд нь В илэрч байгаа тул В
үзэгдлийн магадлал нь
Р {В )= Р ( А п В ) + р ( А п В )
болно. Эндээс
р ( А п В ) = Р { в ) - Р { А п В) (2.5.3)
болно.
29
(2.5.2), (2.5.3) —г (2.5.1) - д орлуулбал

Р ( а + В )= Р { а )+ Р { в ) - Р ( А п В ) (2.5.4)
болж теорем батлагдаж байна. Иймд А ба В нийцтэй үзэгдлийн ядахдаа нэг нь

илрэх үзэгдлийн магадлал нь тус бүрийх нь магадлалуудын нийлбэрээс хамт
илрэх үзэгдлийн магадлалыг хассантай тэнцүү байна.
Хэрэв А ба В үзэгдлүүд нь нийцтэй бөгөөд хамааралгүй байвал
тэдгээрийн ядахдаа нэг нь илрэх магадлал
Р (А + В ) = Р (А )+ Р (В )~ Р (А )Р (В ) (2.5.4)
байна.
Хэрэв А ба В үзэгдлүүд нь нийцтэй бөгөөд хамааралтай байвал
тэдгээрийн ядахдаа нэг нь илрэх магадлал
Р (А + В )= Р ( а )+ Р ( в ) - Р { а \В .- 'А ) (2.5.5)
болно.
Дасгал 2.9 0.7, 0.8 магадлалтайгаар бай онодог хоёр буугаар байг
буудахад ядаж нэг буугаар нь онох магадлалыг ол.
Бодолт: Нэгдүгээр буугаар бай онох үзэгдлийг A , хоёрдугаар буугаар бай онох
үзэгдлийг В гэж тус тус тэмдэглэвэл тэдгээрийн магадлал нь
Р ( а ) = 0.8, Р ( В ) = 0.7 болно. Нийцтэй үзэгдлийн магадлалын нэмэх теорем ёсоор
Р (А + В) = Р (А ) + Р (В ) - Р (А )Р (В ) = 0.8 + 0.7 - 0.8 • 0.7 = 0.94 болно.
2.6 Бүрэн магадлалын томъёо
Үзэгдлийн бүрэн систем үүсгэдэг В х, В 2 , В 3 ,..., В п үзэгдлүүд илэрч байхад
дагаж илэрдэг А үзэгдлийн магадлалыг хэрхэн тодорхойлох боломжийг авч

үзье. А үзэгдлийн илрэх нөхцлийг авч үзэхэд Вх,В2,В3,...,Впнь үзэгдлийн
бүрэн систем үүсгэдэг үзэгдлүүд гэж авч үзсэн учраас тэдгээрийн магадлалууд
Р ( В Х), Р ( В 2 ), Р ( В 3),..., Р (В п) мэдэгдэж байна гэж үзэж болно. Харин А үзэгдэл
нь үзэгдлийн бүрэн систем үүсгэдэг В х, В 2 , В 3, . . . , В п үзэгдлүүд илрэхэд дагаж
илрэх учраас хамт илрэх В х п А , В 2 п А , В 3 п А ,...,В п п А нөхцөл биелэгдэнэ.
В Х, В 2 , 5 3,..., .5,, үзэгдлүүд нь үзэгдлийн бүрэн систем үүсгэдэг учраас харилцан
30
нийцгүй бөгөөд аль ч үзэгдэл илрэхэд А үзэгдэл илэрнэ. Эндээс үзвэл A

үзэгдлийн илрэх магадлал нь нийцгүй үзэгдлийн магадлалын нэмэх теорем
ёсоор тэдгээрийн магадлалуудын нийлбэртэй тэнцүү байна.
Р(А)=Р(В1пА) + Р(В2п А ) + Р(В3пА) + ---+ Р(ВипА ) (2.6.1)
тэнцэтгэлийн баруун талын нэмэгдэхүүн тус бүр нь хамааралтай үзэгдлүүдийн

хамт илрэх магадлалууд байна. Иймд (2.6.1) нь
Р{А) = Р (В } )Р(А/ В ])+ Р (В 2 )Р(А / В 2) + Р ( В 3 )Р(А/ В3) + ••• + Р(Вп)Р(А/ В„) (2.6.2)
болно. Иймд үзэгдлийн бүрэн систем үүсгэдэг В х, В 2 , В 3 , . . . , В п үзэгдлүүд илэрч
байхад дагаж илэрдэг А үзэгдлийн магадлал нь Вх, В 2, 5 3,..., В п үзэгдлүүдийн
магадлалыг тэдгээрт харгалзсан А үзэгдлийн нөхцөлт магадлалаар үржүүлсэн

үржвэрүүдийн нийлбэртэй тэнцүү байна. (2.6.2) - г бүрэн магадлалын томъёо гэж
г
нэрлэдэг.
Дасгал 2.10 Нэг төрлийн бүтээгдэхүүнийг гурван суурь машинд
хуваарилан үйлдвэрлэдэг. Суурь машин тус бүрийн бүтээмж нь 2:3:5
харьцаатайгаар үйлдвэрлэж харгалзан 2 %, 1 %, 3 % гологдол бүтээгдэхүүн
гаргадаг. Үйлдвэрлэн гаргасан нийт бүтээгдэхүүнээс таамгаар ямар нэгэн
бүтээгдэхүүн сонгоход хэрэглээнд тохирсон бүтээгдэхүүн байх үзэгдлийн
Бодолт: Суурь машин тус бүрийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг
А,,А2,А3 тус тус тэмдэглэвэл суурь машин тус бүр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгдэх
2 3 5
магадлалууд нь харгалзан Р(Л1)= — = 0.2; Р(А2)= — = 0.3; Р(А3)= — = 0.5
болно. А1,А2,А3 үзэгдлүүд нь үзэгдлийн бүрэн систем үүсгэдэг 'учраас
тэдгээрийн магадлалуудын нийлбэр нэгтэй тэнцүү байна. Үйлдвэрлэсэн нийт

бүтээгдэхүүнээс сонгосон бүтээгдэхүүн хэрэглээнд тохирсон байх үзэгдлийг С
гэж тэмдэглэвэл АХ,А2,А3 бүтээгдэхүүн сонгогдоход тэр нь хэрэглээнд тохирсон
байх үзэгдлийн магадлалхаргалзан ? (С /Д ) = 0.98; Р(С1А2)= 0.99; Р{С/Аг)= 0 .9 1
байна. Эндээс нийт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээс сонгосон бүтээгдэхүүн

хэрэглээнд тохирсон байх үзэгдлийн магадлал нь бүрэн магадлалын томъёогоор
31
Р { С ) = P ( A I) P ( C / A I) + Р ( А 2) Р ( С / А 2) + Р ( А г ) Р { С / А ъ )
= 0.2 •0.98 + 0.3 •0.99 + 0.5 •0.97 = 0.978
болно.
2.7 Байесийн томъёо
Үзэгдлийн бүрэн систем үүсгэдэг Вх,В2 ,Въ,...,Вп үзэгдлүүд илэрч байхад
дагаж илэрдэг А үзэгдлийг авч үзье. Энэхүү өгөгдөл нь бүрэн магадлалын

томъёог тодорхойлсон нөхцлийн дагуу авч үзвэл Р ( В ]) , Р ( В 2 ) , Р ( В 2) , . . . , Р ( В п )
болон Р{А / В х), Р {А / В 2), Р ( А / В 3),..., Р ( А / В „) магадлалууд мэдэгдэж байна гэж
үзэж А үзэгдлийн магадлалыг бүрэн магадлалын томъёогоор тодорхойлох

боломжтой. Эндээс өгөгдсөн үндсэн нөхцлийг ашиглан өөр үзэгдлийн
магадлалыг тодорхойлох боломж байна уу? гэсэн асуулт тавигдаж болно. Тэгвэл
А үзэгдэл илэрч байхад үзэгдлийн бүрэн систем үүсгэдэг В х, В 2 , В ъ ,..., В п
үзэгдлүүдийн магадлалуудыг тодорхойлох таамаглалыг дэвшүүлж болно. Үүний

тулд В1,В2,В3,...,Вп үзэгдлүүд тус бүртэй А үзэгдлийн хамт илрэх
магадлалуудыг хамааралтай үзэгдлийн магадлалын нэмэх теоремийг үндэслэн

дараалуулан тодорхойлж тэндээс дэвшүүлсэн таамаглалдаа хариулт авч болох
боломжийг тодорхойлохын тулд А ба 5,үзэгдлийн хамт илрэх үзэгдлийн
магадлал нь Р { А п В х) = P { a ) p ( b J A ) - Р { В х) р { А / 5 ,) болох бөгөөд энэхүү
тэнцэтгэлээс
=__________ АаН* / д,)_

Р(В1)р(А/В1)+Р(Вг)р(А/В1)+...+ Г(В„)р(У ' '
болно. Үүнээс гадна А ба В 2 үзэгдлийн хамт илрэх үзэгдлийн магадлал нь
Р { А п В 2) = Р { а )р ( В 2 / А ) = Р ( В 2) Р ( А / В 2 ) байхаас
р ( в 2 ) р {а / в 2)
(2.7.2)
Р(5, ) Р ( А / В 1) + Р ( В 2 ) р ( А / В 2 ) + . . . + Р ( В „ ) Р ( А / В„)
32
r : тно. Энэ жишгээр А үзэгдлээс хамаарсан В ъ, Д,, В 5,..., В п үзэгдлүүдийн
—•хцөлт магадлалуудыг дараалуулан тодорхойлж болно. Иймд (2.7.1), (2.7.2)

■: мъёог тодорхойлж буй арга зүйгээр А ба Д үзэгдлүүдийн хувьд авч үзвэл
Лв/А)=р Щ А т )
Р(А)
= _____________ Р(в,)Р(л/в) _____________
0' = 1.2,3.... п ) (2.7.3)
Р (В , , +
/В
(А
)Р Р (В ,) Р ( А /В ,) + ...+ )
гслно. (2.7.3) томъёонуудыг Байесийн томъёонууд буюу таамаглалын магадлал

гэж нэрлэдэг.
Дасгал 2.11 Төрөлжсөн эмнэлэгт нийт орны 50 % -д дотрын, 20 % -д
здрэлийн, 30 % -д зүрх судасны өвчтөнг хүлээн авдаг. Дотрын өвчинөөр
:-мнэлэгт хэвтэж эмчлэгдсэн хүн бүрэн эдгэрээд гарах магадлал нь 0.84,
'•одрэлийнх нь 0.88, зүрх судасных нь 0.82 байжээ. Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлээд
г'.-рэн эдгэрээд гарсан хүн нь зүрх судасны өвчтэй хүн байсан байх магадлалыг
ол.
Бодолт: Эмнэлэг дотрын өвчтөн хүлээн авах үзэгдлийг В {, мэдрэлийн
гвчтөн хүлээн авах үзэглийг В 2, зүрх судасны өвчтөн хүлээн авах үзэгдлийг Д,
гэж тус тус тэмдэглэвэл тэдгээр үзэгдлүүдийн илрэх магадлал нь харгалзан

Р ( В Х) = 0.5, Р ( В 2) = 0.2, Р ( В Ъ) =■ 0.3 байна. Тэгвэл эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлээд
гарсан хүн бүрэн эдгэрсэн байх үзэгдлийг А гэвэл эдгээр өвчний төрөл тус
5үрээр эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлээд гарсан хүн бүрэн эдгэрсэн байх үзэгдлийн
магадлал тус бүр нь харгалзан Р ( А / В ]) = 0.84, Р ( Л / В 2) = 0.88, Р ( А / В ?, ) = 0.82
5айна. Тиймээс эмчлэгдэж эдгэрсэн хүн нь зүрх судасны тасагт эмчлүүлсэн

байх үзэгдлийн магадлал нь
_______________ рЮ А щ _)
Р ( В ,/А ) =
Р (В , )Р (А /В , )+ Р (В 2 (А,)
)Р + )
_________ 0.3 ■0.82_________

0.292
0.5 -0.84 + 0.2 -0.88 + 0.3 -0.82
оолно.
33
2.8 Дараалсан хамааралгүй туршилтууд

Бид энэ бүлэгт дэс дараалсан хамааралгүй п туршилтанд А үзэгдийн
туршилт бүрдээ илрэх магадлал нь тогтмол Р {А )= р байхад п туршилтанд
тухайн үзэгдэл k удаа илрэх магадлалыг тодорхойлох талаар авч үзэх болно.
Өөрөөр хэлбэл п туршилтанд А үзэгдэл k удаа р магадлалтайгаар илрэх ба
п - k удаа 1 - р = q магадлалтайгаар А үзэгдэл илрэхгүй байх нөхцөлтэйгээр авч
үзнэ.
Б ер н улли й н т ом ъёо. Хэрэв дараалсан п хамааралгүй туршилтанд A
үзэгдэл туршилт бүрдээ тогтмол р магадлалтайгаар илэрдэг бол п хамааралгүй
туршилтанд А үзэгдэл k удаа илрэх магадлал нь
(г8 л )
байна.
Үүнд п -туршилтын to o , k -ивээх үзэгдлийн тоо, р -нь А үзэгдлийн илрэх
магадлал, q -нь А үзэгдлийн илрэхгүй байх магадлал.
Дасгал 2.12 Нэгэн гэр бүл таван хүүхэдтэй шинээр төрсөн хүүхэд эрэгтэй
эсвэл эмэгтэй байх магадлал нь ижилхэн бол тэдгээр хүүхдүүдийн гурав нь
эрэгтэй байх магадлалыг ол.
Бодолт: Бодлогын нөхцөл ёсоор п - 5, k= 3, p = q - 0.5 байна. Тус айлын
таван хүүхдээс гурав нь эрэгтэй байх үзэгдлийн магадлал нь Бернуллийн томъёо

ёсоор
Р5(3 )= С 53/ ? У = ^ 0 . 5 30.52 =0.3125 болно.
ч Ү зэгд ли й н и лр эх м агадлангуй т оо. п туршилтанд үзэгдэл туршилт бүрд
тогтмол р магадлалтайгаар илэрдэг бол ямар нэгэн к0 удаа илрэх тооныхоо
орчинд хамгийн их магадлалтай байх.тэр тоог магадлангуй тоо гэж нэрлэдэг.

Эндээс үзвэл магадлангуй тоо нь к0 байна. Магадлангуй тоо нь пр - q ба пр + р
гэсэн хоёр тооны хооронд оршино.

п р - .q < к 0 < п р + р (2.8.2)
34
Хэрэв магадлангуй too к0 -нь ижилхэн бутархай хэсэг бүхий дараалсан
хоёр тооны хооронд оршиж байвал тэдгээрийн хоорондох бүхэл тоо нь

магадлангуй тоо байна. Хэрэв дараалсан хоёр бүхэл тооны хооронд оршиж
байвал тэдгээрийн аль их магадлалтай нь магадлангуй тоо болно.
Дасгал 2.13 Бүтээгдэхүүн гологдол байх үзэгдлийн магадлал нь 0.035
байхад үйлдвэрлэгдсэн 500 бүтээгдэхүүн сонгон үзэхэд хичнээн нь гологдол
бүтээгдэхүүн байх нь хамгийн их магадлангуй вэ?
500 •0.035 - 0.965 < к 0 < 500 •0.035 + 0.035 буюу 16.535 < к0 < 17.535
Эндээс 500 бүтээгдэхүүнээс к0 = 17 -нь гологдол байх нь магадлангуй байна.
М у а в р -Л а п л а с ы н ло ка ль т еорем . Туршилтын тоо хүрэлцэхүйц

хэмжээний их болоход Бернуллийн томъёогоор п туршилтанд үзэгдэл k удаа
илрэх магадлал тодорхойлоход нэлээд хүндрэлтэй болох байдал ажиглагдаж
байна. Иймд ийм хэлбэрийн магадлалыг арай хялбараар тооцох боломж бий
эсэхэд Муавр-Лапласын локаль теорем хариулт өгдөг.
Хэрэв үзэгдэл туршилт бүрдээ тогтмол р магадлалтайгаар илэрдэг бол
туршилтын тоо хүрэлцэхүйц хэмжээний их байхад п туршилтанд үзэгдэл k
удаа илрэх магадлал нь
(2.8.3)
байна. Энэхүү томъёогоор п туршилтанд үзэгдэл k удаа илрэх магадлал
IV к - п I IрL S ,, „
ашиглан аргументиин утгыг х = -------- гэсэн томъеогоор олж хэвиин тархалтын
хүснэгтээс харж хялбархан тодорхойлох боломжтой. Тэгвэл (2.8.3) магадлалыг
(2.8.4)
V npq
гэж бичиж болно. Муавр-Лапласын локаль теоремоор п туршилтанд үзэгдлийн

k удаа илрэх магадлалыг тодорхойлох үр дүн нь Бернуллийн томъёог
хэрэглэснээр нарийвчлал арай бага байдаг. /(х )ф у н к ц нь тэгш функц учраас
35
утга нь х-аргументийн тэмдэг эерэг, сөрөг байхаас хамаарахгүй. Харин /( х )
функц нь монотон маш хурдан буурдаг х -н утга нь 5 байхад / ( х = 5) = 0.000015
болдог тул тав түүнээс их байхад тэг гэж тооцно.

Дасгал 2.14 Хувцас захиалгын газар захиалгыг хугацаанд нь гүйцэтгэх
үзэгдлийн магадлал нь 0.4 бол 150 захиалгын 70-г хугацаанд нь гүйцэтгэх
үзэгдлийн магадлалыг ол.
Бодолт: Муавр-Лапласын локаль теорем ёсоор /(х ) функцийн
к - п р 7 0 -1 5 0 -0 .4
аргументийн утга нь х = = 1.67 болж 150 захиалгаас 70-г
Vn p q ^150-0.6-0.4
биелүүлэх магадлалыг (2.8.4) томъёогоор олбол
^по(70) = ~т" — « 0.0165 болно.

Vl 50-0.6-0.4
М у а в р -Л а п л а с ы н и нт егр а л т еорем . Хэрэв үзэгдэл туршилт бүрдээ
тогтмол р магадлалтайгаар илэрдэг бол туршилтын тоо хүрэлцэхүйц их байхад
п удаагийн туршилтанд үзэгдэл \a ,b \ завсарт илрэх магадлал нь
(2.8.5)
илтгэдэг. Энэхүү магадлалыг тодорхойлохын тулд аргументуудых нь утгыг

и - пПрР . ~ - иЬ~
- а - пПрР ^ . .., ^ ^ „ ,/ \ ,
х, =
V
- -г~-— ; х2 = ,----- томъеогоор тодорхоилж ф \х ) функциин утгыг хүснэгтээс
....................._
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
_
^п р д д/ n p q
олдог.
( 2. 8. 6)
Харин ф {х) функц нь сондгой функц учраасаргумент х -н тэмдэг эерэг, сөрөг
байхаас шалтгаалан функцийн тэмдэг өөрчлөгддөг.

Дасгал 2.15 Хэрэв шинээр төрсөн хүүхэд эрэгтэй байх үзэгдлийн
магадлал нь 0.515 бол дөнгөж төрсөн 1000 хүүхдээс 455 -аас 555 нь эрэгтэй байх
36
455-1000-0.515 555-1000-0.515
Бодолт: х ] = = -3.8; х2 = = 2.53 гэж
Vl 000 - 0.515 - 0.485 VlOOO-0.515-0.485
тодорхойлж (2.8.4) томъёонд орлуулбал
Д000(455 < k < 555) = t p { 2 . 5 3 ) - ( p { - 3 . S ) = 0.4943 + 0.4999 = 0.9942 болно.
С т ат ист ик м агадлал. Хамааралгүй туршилтанд үзэгдлийн илрэх

харьцангуй давтамж тухайн үзэгдлийн илрэх магадлалаас хазайх хазайлтын
талаарх үнэлгээг авч үзье. п хамааралгүй туршилтанд үзэгдэл туршилт бүрдээ
тогтмол р магадлалтайгаар илэрдэг бол үзэгдлийн илрэх харьцангуй давтамж нь
түүний илрэх магадлалаас хазайх хазайлт нь абсолют хэмжээгээрээ эерэг s
байхад Лапласын интеграл теорем
ёсоор
(2.8.7)
байдаг.
Дасгал 2.16 Нэгэн үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэн
гаргасан бүтээгдэхүүн 0.3 магадлалтайгаар гологдол гаргадаг. Бүтээгдэхүүн
гологдол байх үзэгдлийн илрэх харьцангуй давтамж нь түүний илрэх
магадлалаас хэлбэлзэх хэлбэлзлэл абсолют хэмжээгээрээ 0.01-ээс хэтрэхгүй байх
магадлал нь 0.95 байхад хичнээн бүтээгдэхүүнийг сонгон үзэж болох вэ?
Бодолт: Бодлогын нөхцөл ёсоор р = 0.3 учраас ^ = 1 -0 .3 = 0.97, £ = 0.01 ба
байна. Эндээс у = 0.95 байгаа учраас
(1.9б)20.03 * 0.97
болно. Тэгвэл п = = 1117.3 гэж тодорхойлогдож байна.
( 0 .01)2
Иймд гологдол бүтээгдэхүүн байх харьцангуй давтамж нь бүтээгдэхүүн

гологдол байх магадлалаас хэлбэлзэх хэлбэлзлэл абсолют хэмжээгээрээ s - 0.01
-ээс хэтрэхгүй байх магадлал нь / = 0.95 байх нөхцлөөр авч үзвэл 1118
бүтээгдэхүүнийг сонгон үзэх боломжтой гэсэн үр дүнд хүрч байна.
37
2.9 Санамсаргүй хэмжигдэхүүн
Санамсаргүй хэмжигдэхүүний тухай ойлголт нь санамсаргүй үзэгдлийн

тухай ойлголттой нягт холбоотой бөгөөд зарим талаараа санамсаргүй үзэгдлийн
тухай ойлголтыг өргөтгөсөн шинжтэй байдаг.
Энд туршилт гол үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд түүний үр дүн нь үзэгдлийн
илрэх эсвэл илрэхгүй байх альтернатив байдлаар тодорхойлогддог. Тухайлбал
хамааралгүй идараалсан туршилт явуулахад А үзэгдлийн илрэх тоог k гэвэл:
бай буудахад оносон онооны тоо, үр тарианы суулгасан үрнээс соёолсон үрийн
тоо, бөөрөнцөг түлхэхэд бөөрөнцгийн нисэлтийн зай гэх мэт байж болно. Эндээс
санамсаргүй хэмжигдэхүүний тодорхойлолтыг гарган авч болно.
Туршилтын үр дүнд санамсаргүй нөхцөл байдлаас хамаарч урьдчилан
мэдэгдээгүй утга холбогдлуудыг хүлээн авдаг хэмжигдэхүүнийг санамсаргүй
хэмжигдэхүүн гэж нэрлэдэг. Тэдгээр утга холбогдолуудыг нь санамсаргүй
хэмжигдэхүүний боломжит утгууд гэж нэрлэдэг бөгөөд боломжит утгууд нь
санамсаргүй үзэгдэлтэй холбоотой байна. Өөрөөр хэлбэл эдгээр боломжит
утгууд нь X = х1 үзэгдлүүд байна. Санамсаргүй хэмжигдэхүүний боломжит
утгууд санамсаргүй үзэгдлийг илэрхийлэх учраас илрэх эсвэл илрэхгүй байх

магадлалыг тодорхойлох боломжтой байна. Боломжит утгуудын буй болох
нөхцөл байдлаас хамааруулан санамсаргүй хэмжигдэхүүнийг дискрет,
тасралтгүй гэж хоёр ангилж үздэг.
Туршилт явуулахад тодорхой магадлал бүхий бие биенээсээ
тусгаарлагдсан салангид утгуудыг хүлээн авдаг хэмжигдэхүүнийг дискрет
санамсаргүй хэмжигдэхүүн гэж нэрлэдэг. Жишээлбэл байг 10 удаа буудахад
гурваас цөөн оносон байх санамсаргүй хэмжигдэхүүн гэвэл боломжит утгууд нь
огт онохгүй байх, нэг онох, хоёр онох өөрөөр хэлбэл X :х х - 0;х2 = 1;х3 = 2
гэсэн утгуудтай байна. Эндээс дискрет санамсаргүй хэмжигдэхүүний боломжит

утгууд нь тоологдом бөгөөд тэдгээр боломжит утгуудад харгалзах үзэгдлүүд нь
үзэгдлийн бүрэн систем үүсгэдэг болох нь тодорхой байна.
Туршилт явуулахад төгсгөлөг эсвэл төгсгөлөг биш тоон завсар дахь
дурын утгыг хүлээн авдаг хэмжигдэхүүнийг тасралтгүй санамсаргүй
хэмжигдэхүүн гэж нэрлэдэг. Жишээлбэл 100 метрийн гүйлтэнд оролцож буй
38
тамирчны гүйсэн хугацааг харуулсан тоог санамсаргүй хэмжигдэхүүн авч үзвэл

боломжит утгууд нь хугацааны ямар нэгэн завсар дахь утга холбогдлууд
харгалзаж байна. Эндээс тасралтгүй санамсаргүй хэмжигдэхүүний боломжит
утгууд нь тоологдом биш төгсгөлөг эсвэл төгсгөлгүй утгатай болох нь тодорхой
байна.
Дискрет санамсаргүй хэмжигдэхүүний боломжит утгууд, тэдгээрт
харгалзсан магадлалуудыг илтгэсэн үзүүлэлтийг дискрет санамсаргүй
хэмжигдэхүүний тархалтын хууль гэж нэрлэдэг.
X ,
X , Х2 x k
р, Pi Рг Рк
Санамсаргүй хэмжигдэхүүний боломжит утгуудад харгалзах үзэгдлүүд нь

үзэгдлийн бүрэн систем үүсгэдэг учраас боломжит утгуудад харгалзах
үзэгдлүүдийн магадлалуудын нийлбэр нь р х + р 2 + ... + p k =1 байна.
Санамсаргүй хэмжигдэхүүний тархалтын хуулийг өргөтгөн тархалтын функц

гэсэн ойлголтыг авч үзье.
Санамсаргүй хэмжигдэхүүний боломжит утгууд нь х хэмжигдэхүүнээс
хэтрэхгүй байх үзэгдлийн магадлалыг тархалтын функц гэж нэрлэх бөгөөд F (x )
-р тэмдэглэдэг.
F(x ) = P ( X < x ) (2.9.l) байна.
Тархалтын функцийн тодорхойлолтоос үзэхэд магадлал нь X < х
нөхцөлтэй учраас өсөн нэмэгдсэн шинжтэй байх бөгөөд магадлалаар

тодорхойлогдож байгаа тул дараах шинжүүдийг агуулсан байна.
1. 0 < F(x) < 1
2. (х, < х2) => F (x ,) < F ( x2) буурдаггүй функц учраас нөхцөл биелэгдэнэ.
3. Р { а < Х < b ) = F ( b ) - F ( a )
4. Р {Х > х) = 1—F(x)
Хэрэв санамсаргүй хэмжигдэхүүний боломжит утгууд нь \a b \ завсарт
оршиж байвал
39
Экоиометрик
г ч ГО, х < a
5. F ( x ) = \ байна.
[l, х > b
Тархалтын функцийн талаарх ойлголт тасралтгүй санамсаргүй

хэмжигдэхүүнд хэрэгжүүлэх боломжтой. Яагаад гэвэл тархалтын функцийн утга
нь ямар нэгэн мужийн доторх бүх утгыг илтгэдэг.
Тархалтын функцийн уламжлалыг нягтын функц буюу магадлалын нягт
гэж нэрлэдэг.
F ( x ) = f { x ) (2,9,2)
Нягтын функцийн чанарууд:

1. /(*) >0
h
2. Р(а < X < Ъ) = Jf ( x ) d x = F ( b ) - F { a ) (2.9,3)
a
Хэрэв санамсаргүй хэмжигдэхүүний нягтын функц нь тасралтгүй бол

тархалтын функц нь нягтын функцээс хувьсах дээд хязгаартай тодорхой
интеграл авсантай тэнцүү байна.
3. F (x )= (2.9.4)
— оо
Тархалтын функц нь магадлалаар тодорхойлогдог, буурдаггүй функц

учраас боломжит утгуудын хүлээн авах бүх мужаар авсан интеграл нь нэгтэй
тэнцүү байна
+оо
4. \f{ x )d x = 1 (2.9.5)
—со
5. F { - оо) = 0; F (+ оо) = 1 (2.9.6)

Тасралтгүй санамсаргүй хэмжигдэхүүний тархалтын функц ба нягтын
функцийн график дүрслэлийг 2.9.1 ба 2.9.2 графикуудаар харуулав.
40
F(x)
a m b X
График 2.9.1 График 2.9.2
2.10 Санамсаргүй хэмжигдэхүүний тодорхойлогч үзүүлэлтүүд
Санамсаргүй хэмжигдэхүүний тархалтын хууль, тархалтын функц,

нягтын функц гэсэн санамсаргүй хэмжигдэхүүний талаарх ерөнхий
ойлголтуудыг авч үзлээ. Тэгвэл санамсаргүй хэмжигдэхүүний тодорхой тоон
үзүүлэлтүүд болох математик дундаж, дисперсийг тодорхойлох шаардлага гарч
ирдэг.
Дискрет санамсаргүй хэмжигдэхүүний тархалтын хууль мэдэгдэж байвал
!
математик дундаж нь тухайн санамсаргүй хэмжигдэхүүний боломжит утгуудыг

тэдгээрт харгалзах магадлалуудаар нь үржүүлсэн үржвэрүүдийн нийлбэртэй
тэнцүү байна.
k
( 2.10.1)
Хэрэв санамсаргүй хэмжигдэхүүн тасралтгүй байвал математик дундаж
нь боломжит утгыг нягтын функцээр үржүүлсэн үржвэрээс - 0 0 ,+ С О завсарт
авсан тодорхой интегралтай тэнцүү байна.

+00
М а т ем а т и к д унд ж и й н чанарууд.
1. Тогтмол хэмжигдэхүүний математик дундаж нь уул тогтмолтойгоо тэнцүү

байна.
Е(с) = с
2. Тогтмол үржигдэхүүнийг математик дунджийн тэмдгийн өмнө гаргаж болно.
41
Е(сХ)=сЕ(Х)
3. Хоёр санамсаргүй хэмжигдэхүүний нийлбэр, ялгаврын математик дундаж нь

тэдгээрийн математик дунджуудын нийлбэр эсвэл ялгавартай тэнцүү байна.
е (х ± ү ) = е (х ) ± е (ү )
4. Хоёр хамааралгүй санамсаргүй хэмжигдэхүүний үржвэрийн математик

дундаж нь тэдгээрийн математик дунджуудын үржвэртэй тэнцүү байна.
е (х ү ) = е (х ) е (ү )
Математик дундаж нь санамсаргүй хэмжигдэхүүний боломжит утгуудын

дундаж хэмжээг ерөнхийд харуулдаг. Ийм учраас дунджийг үнэлгээний бодит
байдалд хир зэрэг нийцэж байгаа байдлыг үнэлэх үндсэн тодорхойлогч үзүүлэлт
нь дисперс байдаг.
Санамсаргүй хэмжигдэхүүний боломжит утгууд нь математик дунджаас
хэлбэлзэж байх хэлбэлзлэлийн квадратын математик дунджийг дисперс гэж
нэрлэдэг.
D ( x ) = Е(х - Е (х )У
(2.10.3)
Эндээс дисперс нь санамсаргүй хэмжигдэхүүний квадратын математик

дунджаас математик дунджийнх нь квадратыг хассантай тэнцүү байна. (2.10.1)
томъёог ашиглавал
k 2
i=l
k
(2.10.4)
болно. Тэгвэл тасралтгүй санамсаргүй хэмжигдэхүүний дисперс нь
D(X)= J(x - E ( X ))2f(x)dx
(2.10.5)
Д и сп вр си й н чанарууд:
1. Тогтмол хэмжигдэхүүний дисперс нь тэгтэй тэнцүү байна.
42
D(C)= 0
2. Тогтмол үржигдэхүүнийг дисперсийн тэмдгийн өмнө квадрат зэрэг дэвшүүлж
гаргана.
d (c x )= c 2d (x )
3. Хоёр хамааралгүй санамсаргүй хэмжигдэхүүний нийлбэрийн дисперс нь

нэмэгдэхүүн тус бүрийн дисдерсүүдийн нийлбэртэй тэнцүү байна.
d {x + y )= d {x )+ d (y )
4. Хоёр хамааралгүй санамсаргүй хэмжигдэхүүний ялгаврын дисперс нь

хасагдагч, хасагчийн дисперсүүдийн нийлбэртэй тэнцүү байна.
D(X -Ү)= D ( x ) + D(Y)
Бид дисперсийг авч үзэхдээ санамсаргүй хэмжигдэхүүний боломжит

утгууд нь математик дунджаас хэлбэлзэх хэлбэлзлэлийн квадратуудын
математик дундаж хэлбэрээр тодорхойлж байна. Тэгвэл хэлбэлзлэлийн дундаж
утгыг тодорхойлоход квадрат дундаж хэлбэлзлэл гэсэн тодорхойлогч
үзүүлэл гийг тооцдог.
Санамсаргүй хэмжигдэхүүний дисперсээс квадрат язгуур гаргасан
хэмжигдэхүүнийг квадрат дундаж хэлбэлзлэл гэж нэрлэдэг.
О'{ х)=Щх } ( 2 .10. 6 )
В а р и а ц и й н коэф ф ициент . Квадрат дундаж хэлбэлзлэл нь математик

дунджид эзлэх хувиар илэрхийлсэн үзүүлэлтийг вариацийн коэффциент гэж
нэрлэдэг.
,(х)-Щ 100% (2.10.7)
Вариацийн коэффициентийг ажиглалтын мэдээний тоон утгын хувьд нэг төрөл

байдлыг шалгах хэмжүүр болгодог. Хэрэв вариацийн коэффициент нь 30% -иас
хэтрэхгүй байвал тоон үзүүлэлтийг нэг төрөл гэж үзэж тодорхойлогч тоон
үзүүлэлтүүдэд үнэлэлт өгөх боломжтой гэж үздэг.
Дасгал 2.16 Харгалзан 0.3; 0.5; 0.6 магадлалуудтайгаар байг онодог гурван
буугаар байг буудахад онох санамсаргүй хэмжигдэхүүний тархалтын хуулийг
зохиож тодорхойлогч үзүүлэлтүүдийг ол.
43
Бодолт: Санамсаргүй хэмжигдэхүүний боломжит утгууд нь нэг ч онохгүй

х, = 0, нэг онох х2 = 1, хоёр онох х3 = 2 , гурвуулаа онох х4 = 3 гэсэн утгуудтай
байна. Нэгдүгээр буугаар байг онох үзэгдлийг А 1, хоёрдугаар буугаар байг онох
үзэгдлийг Л 2, гуравдугаар буугаар байг онох үзэгдлийг А 3 гэж тус тус
тэмдэглэвэл нэг ч буу байг онохгүй байх үзэгдлийн магадлал нь
р, = р ( А 1п А 2 п А 3)= 0.7-0.5-0.4 = 0.14
зөвхөн нэг буу байг онох үзэгдлийн магадлал нь
р 2 = р {а х п А 2 п А 3)+ р (а х n А 2 п А 3)+ р (а х п А 2 п А 3) = 0.41
болох бөгөөд энэ жишгээр хоёр, гурван буугаар байг онох үзэгдлийн
магадлалуудыг олбол р 3 = 0.36, ү>4 = 0.09 гарна. Эндээс гурван буугаар бай онох
санамсаргүй хэмжигдэхүүний тархалтын хуулийг зохиовол
X, х, = 0 х2 =1 х3 = 2 х4 =3
Pi 0.14 0.41 0.36 0.09
болно.Тархалтын хуулийн тодорхойлолт ёсоор ]Гү>, =0.14 + 0.41 + 0.36 + 0.09 = 1

/=1
биелэгдэж байна.
1. Математик дундаж:
р = Е ( Х ) = 0 • 0.14 +1 • 0.41 + 2 • 0.36 + 3 • 0.09 = 1.4
3. Дисперс:
<у~ = D(x)= (О —1-4)2.0.14 + (l —1.4)2 •0.41 + (2 -1 .4 )2 •0.3 6 + (3 -1 .4 )2 -0.09 = 0.70
4. Квадрат дундаж хэлбэлзлэл:
а ( х ) = Щ х ) = л/0Л0 = 0.84
5. Вариацлйн коэффициент:
"(х ) =
_м<7
100 %
0.84
1.4
100 = 0.6
Дасгал 2.17 Санамсаргүй хэмжигдэхүүний тархалтын функц өгөгджээ.
44
0; х < 0
F{x) <х; 0 < х < 1
1; х > 1
1. Туршилтын үр дүнд санамсаргүй хэмжигдэхүүн нь (0.3;0.7) завсарт байх
үзэгдлийн магадлалыг ол.

2. Санамсаргүй хэмжигдэхүүний математик дундаж, дисперсийг ол.
Бодолт: 1. Р(0.3 < Х < 0.7) = F ( 0 .l) - F { 0.3) = 0.4
2. Нягтын функцийг тодорохойлбол F ( х) = f( x ) ёсоор
0; х < 0
/М= х; 0 < х < 1 болно.
1; х > 1
Математик дундаж нь
tw 1
Е( х) = |х/(х)с/хёсоор£(2Г)= Jx-1-c/x = 0.5 болно.
Дисперс нь
+оо
D(x)= j(x - К(Х))2 f ( x ) d x ёсоор
у
1_
J(x —0.5)2 Л + 0.25х
12
D {X )= -dx
'0 ' о
болно. Квадрат дундаж хэлбэлзлэл ньсг (X) = д/ d (x ) = Vo.083 = 0.288 байна.
2.11 Зарим санамсарүй хэмжигдэхүүний тархалты н хуулиуд
Санамсаргүй хэмжигдэхүүний дийлэнх нь ямар нэгэн тархалтын хуулинд

захирагддаг. Хэрэв санамсаргүй хэмжигдэхүүний тархалтын хууль нь мэдэгдэж
байвал санамсаргүй хэмжигдэхүүний боломжит утгууд нь ямар нэгэн мужид
орших магадлалыг тодорхойлж болдог. Бид санамсаргүй хэмжигдэхүүнийхээ
талаарх ойлголтоо гүнзийрүүлэх үүднээс эдийн засаг, статистикийн
шинжилгээнд нэлээд өргөн хэрэглэгддэг зарим санамсаргүй хэмжигдэхүүний
тархалтын хуулиудыг авч үзье. Эдгээр хуулиуд статистикийн таамаглалыг
45
Э коном ет рик ---------------------------------------------------------------------------- -------------------
шалгах үйл явцад онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг функцийнх нь утгууд

хүснэгтчлэгдсэн байдаг.
1. Х эви й н т ар ха лт . Хэвийн тархалт буюу Гауссын тархалт нь бараг бодит
тархалтуудын эцсийн үр дүнг үнэлэхэд ашиглагддаг гол тархалт юм. Хэвийн
тархалтын хуулиар тархдаг санамсаргүй хэмжигдэхүүний нягтын функц нь
(2.11.1) байдаг
бөгөөд математик дундаж р - Е(х) ба дисперс сг2 = D (X ) гэсэн хоёр тогтмол
параметрээс хамаарсан функц байна. Тэгвэл тархалтын функц нь

(>-мҮ
болдог.Хэвийн тархалтын хуулиар тархдаг санамсаргүй хэмжигдэхүүний

нягтын функц ба тархалтын функцийн график дүрслэлийг График 2.11.1, График
2.11.2-оор харуулав
0 X 0 Ш X
Хэвийн тархалтын хуулиар тархдаг санамсаргүй хэмжигдэхүүнийг
тэмдэглэдэг. Хэвийн тархалтын хуулиар тархдаг
санамсаргүй хэмжигдэхүүний ач холбогдолбүхий тухайн тохиолдлыг математик
дундаж // = 0 ба дисперс <т2 = 1 нөхцлөөр авч үздэг. Ийм санамсаргүй
хэмжигдэхүүнийг авч үзвэл стандартчилагдсан хэвийн тархалттай санамсаргүй

хэмжигдэхүүн гэх ба U ~ Аг(0Д) гэж тэмдэглэдэг. Тэгвэл стандартчилагдсан
46
хэвийн тархалтаар тархдаг санамсаргүй хэмжигдэхүүний нягтын болон

тархалтын функц нь
1 “г 4
е 2dt (2.11.3)
байдаг. Эдгээр функцуудын утгууд нь хүснэгтчилэгдсэн байдаг бөгөөд

Лапласын функцийн утгууд гэж нэрлэгддэг. Лапласын функц нь
1 и —
(p{U) = —j== \е 2dt = F(u)~ 0.5 (2.11.4)
V2 к о
байдаг. Лапласын функцийн хүснэгтийг ашиглан (2.9.3) томъёогоор
\ ъ~л - F {а~Л =<(Ъ-р\ -<р(а - / Л

Р (2.11.5)
VО) 1О ) 1° ) 1 о )
гэж тодорхойлно.
Дасгал 2.18 Хэвийн тархалттай X санамсаргүй хэмжигдэхүүний
математик дундаж ба квадрат дундаж хэлбэлзлэл нь харгалзан 10 ба 2-той
тэнцүү бол туршилтын үр дүнд X санамсаргүй хэмжигдэхүүн (12,14) завсар
дахь утгыг хүлээн авах магадлалыг ол.

Бодолт: Энэхүү магадлалыг тодорхойлохын тулд
( Ь - р )
Р(а < X < b ) = ф томъёог ашиглая. Үүнд бодлогын нөхцөл
1 O' ) \ <? )
ёсоор a = \2 ,b - 14,// = 10, сг = 2 гэж өгөгдсөн тул л(12 < X < 14) = ф (2 )-ф {\)
болж байна. Эндээс хүснэгтийн утгуудыг ф {2) =0.4772 ба l) = 0.3413 гэж
олбол P(l2 < X < 14) = 0.1350 гэсэн магадлал тодорхойлогдож байна.
2. Х и -к в а д р а т т архалт . X t\ (/ = 1,2,3,...,и)-нь харгалзан /и : математик
дунджууд, (Т,2 дисперсүүд бүхий хэвийн тархалтаар тархдагсанамсаргүй
хэмжигдэхүүнүүд гэж үзвэл X l ~ N ( j u ;,(? ? ) гэж тэмдэглэж болно. Тэгвэл эдгээр
санамсаргүй хэмжигдэхүүнүүдийн хувьсагчдыг U i = — — — ; (/ = 1,2,3,...,/?) гэж

сг,
стандартчилбал тэдгээр нь U l ~ N (0 ,\) гэсэн стандартчилагдсан хэвийн
тархалттай санамсаргүй хэмжигдэхүүнүүд байна.
47
Стандартчилагдсан хэвийн тархалттай санамсаргүй хэмжигдэхүүнүүдийн

нийлбэр санамсаргүй хэмжигдэхүүн
Z 1 = X U ? = U ‘ + U j+ ... + U ; (2.11.6)
Нь v - п чөлөөний зэрэг бүхий 7 2 гэсэн “хи” квадрат тархалттай санамсаргүй
хэмжигдэхүүн байна. % 2 санамсаргүй хэмжигдэхүүн нь v чөлөөний зэргийн
тоотой нэг параметр бүхий санамсаргүй хэмжигдэхүүн байна.

“Хи” квадрат тархалттай санамсаргүй хэмжигдэхүүний график нь
координатын системийн нэгдүгээр мөчид оршино. “Хи” квадрат тархалттай
санамсаргүй хэмжигдэхүүний тархалт нь чөлөөний зэргийн тоо нэмэгдэх тутам
хэвийн тархалтанд ойртдог. п тооны санамсаргүй хэмжигдэхүүний нэгдэл нь k
тэгшитгэлтэй уялдвал чөлөөний зэргийн тоо нь v = п - к болно.
График 2.11.3
“Хи” квадрат тархалттай санамсаргүй хэмжигдэхүүний математик

дундаж ба дисперс нь харгалзан
E (X 2) = v = n - k ; D(x)=2v = 2 { n - k ) (2.11.7)
байна.
Хэрэв X ба Ү санамсаргүй хэмжигдэхүүнүүд нь хамааралгүй, харгалзан
п ба к чөлөөний зэрэг бүхий %], х \ гэсэн °хи ” квадрат тархалттай
санамсаргүй хэмжигдэхүүнүүд бол тэдгээрийн X + Ү нийлбэр санамсаргүй
48
хэмжигдэхүүн нь v = n + k чөлөөний зэрэг бүхий Х п+ к гэсэн‘’хи” квадрат
тархалттай санамсаргүй хэмжигдэхүүн байна.

3. С т ью д ент ийн т а р х а л т .И t ~ A/((U) нь стандартчилагдсан хэвийн
тархалттай санамсаргүй хэмжигдэхүүн, V санамсаргүй хэмжигдэхүүн нь п
чөлөөний зэрэг бүхий Хп тархалттай санамсаргүй хэмжигдэхүүн бол тэдгээрийн

♦
харьцаагаар илэрхийлэгдэх дараах санамсаргүй хэмжигдэхүүнийг
( 2.11.8)
п чөлөөний зэрэг бүхий Стьюдентийн тархалттай (t -тархалт) санамсаргүй

хэмжигдэхүүн гэдэг. Эндээс үзвэл Стьюдентийн (t -тархалт) тархалттай
санамсаргүй хэмжигдэхүүн нь п гэсэн нэг параметрээс хамаарсан ( Т ~ Т Н)
санамсаргүй хэмжигдэхүүн бөгөөд ординат тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй

муруй шугамаар илэрхийлэгдэнэ. Стьюдентийн тархалттай санамсаргүй
хэмжигдэхүүний нягтын функцийн график нь ординат тэнхлэгтэй тэгш хэмтэй
муруй шугамаар илэрхийлэгддэг.
/(0
Стьюдентийн тархалтаар тархдаг санамсаргүй хэмжигдэхүүний

математик дундаж ба дисперс нь
Е (Т )= 0; D (T ) = — (2. 11. 9)
п- 2
байдаг. Стьюдентийн тархалтаар тархдаг санамсаргүй хэмжигдэхүүний
чөлөөний зэргийн тоо нэмэгдэх тутам тархалт нь стандартчилагдсан хэвийн
49
тархалтанд ойртдог бөгөөд ажиглалтын нэгжийн тоо нь п > 30 болоход

Стьюдентийн тархалтыг хэвийн тархалгаар сольж болно. Стьюдентийн
тархалтыг интервал үнэлгээ, статистик таамаглалыг шалгахад ашигладаг.
4. Ф и ш ер и й н т архалт . V ба W санамсаргүй хэмжигдэхүүнүүд нь
харгалзан vx = т; v2 =n зэрэг бүхий J 2 тархалттай санамсаргүй
хэмжигдэхүүнүүд бол тэдгээрийн харьцаагаар илэрхийлэгдэх
f = V/ m_ (2. 11. 10)

W /n
санамсаргүй хэмжигдэхүүн нь vx=m\ v2=n чөлөөний зэрэгтэй Фишерийн
( F ~ Fmп) тархалтыг илтгэнэ.Фишерийн тархалт нь v, = т\ v 2 = п чөлөөний
зэргийн тоогоор илэрхийлэгдсэн хоёр параметр бүхий хэмжигдэхүүнийг

тодорхойлж байна.
/И
График 2.11.5
Чөлөөний зэргийн тоо нь ихсэх тутам Фишерийн тархалт нь хэвийн

тархалтанд ойртдог. v, = т -нь (2.11.10) томъёоны хүртвэрийн, v 2 =п -нь
хуваарийн чөлөөний зэргийн тоо байна. Хэрэв v, = 1 байхад Фишерийн тархалт
нь Стьюдентийн п чөлөөний зэрэг бүхий Тп тархалт болдог. Өөрөөр хэлбэл
Стьюдентийн v - п чөлөөний зэрэг бүхий тархалт нь Фишерийн v, = 1; v 2 - n
чөлөөний зэрэг бүхий ( Т п = F Xn) тархалттай тэнцүү байна. Фишерийн тархалтын
математик дундаж ба дисперс нь
50
Экопометрик
E (F )= -^ -(m -2 ); D(F ) = Ц 2- > ( « > 4 ) (lll.ll)

n -l myn-2) y n - 4]
байна. Фишерийн тархалтыг статистик таамаглалыг шалгах, дисперсийн болон
регрессийн шинжилгээний шинжүүрийн үед ашигладаг.
51
Б Ү Л Э Г3
Регрессийн шугаман загвар
3.1 Эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн хамаарал

Судлаачид эдийн засгийн хөгжлийн стратегийг янз бүрийн чиглэлээр
тодорхойлж тухайн улс орон, бүс нутгийн хүрээнд удирдлагын хүрээнд,
тодорхой стратегийг сонгон авч хэрэгжүүлсэнээр тодорхой үр дүнд хүрсээр
ирсэн. Энэхүү хүрсэн үр дүн нь зохистой юу эсвэл зохистой биш үү гэдгийг
шалгах шалгуур тодорхой биш, ээдрээтэй байдаг. Эдийн засгийн төлөв байдал
бодит байдалд хэзээ ч давтагддаггүй бөгөөд ижил нөхцөлд хоёр өөр стратегээр
хэзээ ч тодорхойлогддогүй. Иймээс эдийн засгийн шинжилгээнд эдийн засгийн
тодорхой объектийн хөгжлийн ирээдүйн хандлагыг тодорхойлох зорилт
тавигддаг. Энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэхэд тоогоор илэрхийлэгдэх болон
илэрхийлэгддэггүй хүчин зүйлсийг бодитойгоор тодорхойлох боломж
байдаггүйба энэ нь зайлшгүй шаардлагатай бишбайж болно. Иймд эдийн
засгийн ирээдүйн хөгжлийн гол хүчин зүйлсийг сонгож, бусдыг нь ач
холбогдолтой биш гэж үзвэл тооцоонд оруулахгүй. Үүнээс гадна эдийн засгийн
нийлмэл үзэгдэл үйл явц бага судлагдсан эдийн засгийн үзүүлэлт, хамаарал нь
тогтвортой биш зэрэгтэй уялдан шинжилгээний арга зүйг боловсронгуй болгож
судалгаа шинжилгээ хийх шаардлага бий бодог.
Бид регрессийн загварын агуулга, мөн чанарыг авч үзэхийн өмнө
эконометрикийн үндсэн зарчмын дагуу эдийн засгийн үзүүлэлтийн талаар товч
авч үзье.
Эдийн засгийн шинжлэх ухааны хувьд өнөөг хүртэл шинжлэх ухааны бие
даасан байдлыг чухалд авч үзэж судлаачид эдийн засгийн хөгжлийн боломжийг
тодорхойлох арга замын тухай ойлголтын өөрийн төсөөллийг өгөхөд тэмүүлж,
түүний хандлага ирээдүйг үнэлэхэд чиглэгдэж ирсэн.
Зарим тохиолдолд судлаачдын санал бодол зөрөлдөхталтай байдаг. Улс
төрийн мөн чанар, үйлдвэрлэлийн удирдлагатай уялдан сонгосон байж болох
стратегийг үнэлэхэд үлэмж хүндрэл учирч болдог. Эдийн засгийн хөгжлийн
52
төлөв байдлыг нэг ижил нөхцөлд эцсийн үр дүнг сонгоход хоёр өөр стратегийг
хэрэглэх боломжгүй байдаг. Иймд эдийн засгийн шинжилгээ нь эдийн засгийн
хөгжлийг зохистой удирдах, ирээдүйн хандлагыг тодорхойлоход зохистой арга
зүйг байнга шаардаж байдаг.
Эдийн засгийн хөгжлийг тодорхойлогч үзүүлэлтийн өөрчлөлт
хөгжилтийг авч үзвэл тоон болон чанарын олон янзын үзүүлэлтүүдээс бүрдэж
байдаг. Жишээлбэл ажиллах хүчний хөдөлмөрийн бүтээмжид ажиллагсадын
мэргэжил, боловсролын түвшин, ажлын дадлага туршлага, ямар техник хэрэгсэл
ашиглаж байгаа, ажлын механикжилтийн түвшин ямар байгаа гэх мэтийн
тоогоор илэрхийлэгдэх болон илэрхийлэгддэггүй хүчин зүйлсийн багцыг нэрлэж
болно. Эдийн засгийн шинжилгээнд эрэлт эсвэл нийлүүлэлтийн барааны үнэ,
орлогын түвшингээс хамаарах хамаарал, үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь капиталын
өртөг, ажиллах хүчний тоо бүрэлдэхүүнээс хамаарах хамаарал гэх мэтийн олон
янзын хамаарлуудыг авч үзэж болох юм. Ийм учраас эдгээр тоо томшгүй хүчин
зүйлсийг бүрэн бодитойгоор тодорхойлж хамаарлыг үнэлэхболомжгүй.
Ийнхүү эдгээр хүчин зүйлсээс гол гол хүчин зүйлсийг сонгох зүй ёсны
шаардлага гардаг. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн агуулга, мөн
чанартай нь уялдуулан хүчин зүйлсийг хязгаарлахад хүрдэг. Энэ нь
загварчлалыг зохистой үйлдэх төдийгүй тухайн судалж буй үзүүлэлтийн төлөв
байдалд удирдлагын шийдвэр гаргах, хэтийн хандлагыг тодорхойлох боломж
бий болгодог. Бид эдийн засгийн онолд дадал болсон эрэлт нийлүүлэлтийн
болон хэрэглээ, орлогын түвшингээрээ, ажилгүйдлийн түвшин ба инфляцийн
хоорондын хамаарал гэх мэтийн харилцан уялдааны талаар судалж болох юм.
Аливаа эдийн засгийн хөгжлийн судалгаа, эдийн засгийн бодлого түүний
тоггвортой байдлыг хангахад чиглэгдэх ёстой. Гэтэл бодит байдалд эдийн
засгийн үзүүлэлтийн талаар тусгайлсан судалгаа бага хийгдсэн, төлөв байдал нь
тогтвортой бус, судлахад нэлээд ээдрээтэй байдал ажиглагдахад эргэлзэх зүйл
үгүй. Тиймээс эдийн засгийн судалгаа хийхэд статистикийн мэдээллийг
бүрдүүлж түүнд статистикийн шинжилгээ хийх нь юу юунаас чухал байдаг.
Статистикийн шинжилгээний гол бүрэлдэхүүн хэсэг нь хамаарлын
судалгаа байдаг. Тэгвэл байгалийн шинжлэх ухаанд хамаарлын шинжилгээний
53
үндсэн хэрэгсэл нь хувьсах хэмжигдэхүүнүүдийн функциональ хамаарал байдаг.

Түүнд аргументийн ямар нэгэн утга функцийг нэгэн утгатайгаар тодорхойлсон
утга харгалздаг. Гэтэл эдийн засгийн үзэгдэл юмсын хамаарлыг авч үзэхэд
бидний авч үзсэн хөдөлмөрийн бүтээмжид нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхой
шинж тэмдгээр тухайлбал ажилласан хугацаагаар эсвэл мэргэжлийн зэргээр
бүрэн тодорхойлох боломжгүй бөгөөд үүнээс гадна боловсролын түвшин,
хөдөлмөр зохион байгуулалт, байгаль цаг уурын нөхцөл гэх мэтийн тоогоор
илэрхийлэх боломжгүй хүчин зүйлсийн нөлөөг тооцох байдалд ч хүрч болох
учраас хамаарал нь функциональ биш байна.
Эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн хамаарал функциональ биш байх
шалтгаан нь:
Н эгдүгээрт, ямар нэгэн эдийн засгийн үзүүлэлтэнд нөлөөлөх хүчин
зүйлсийн тоог хязгаарлан тогтоох боломжгүй, хоёрдугаарт, хүчин зүйлсийн
нөлөөлөл шууд биш дам шинжтэй байж болох, гуравдугаарт, хүчин зүйлсийн
нөлөөлөл тодорхой нэгжээр тодорхойлогдохгүй, хүчин зүйлс нь санамсаргүй
шинжтэй байх гэх мэтчилэнгээр тайлбарлаж болно.
Зах зээлийн эдийн засагт инфляцийн түвшингийн өөрчлөлтийг шууд
зохицуулж болохгүй яагаад гэвэл төсөв-татвар, мөнгө-зээлийн бодлого үйлчлэл
үзүүлж болно. Тухайлбал нийлүүлэлтийн хэмжээ үнийн түвшингийн хамаарлыг
судлахад хүрдэг. Эдийн засгийн загварыг байгуулахад бодит статистикийн
мэдээллийг ашиглахтай холбогдон мэдээг бүдүүлжбайгаа үзүүлэлтүүдэд
статистикийн шинжилгээгүйгээр үнэлэлт өгөх, шалгах, боловсронгуй болгох
нөхцөл бүрддэггүй. Эдийн засгийн судалгаанд математик, статистикийн аргыг
хэрэглэхэд эконометрикийн шинжилгээ гол байр эзэлдэг. Тэгвэл
эконометрикийн шинжилгээний арга зүйн гол хэрэгсэл нь регресс, корреляцийн
шинжилгээ байдаг. Ийнхүү эдийн засгийн үзэгдэл юмсын хамаарлын
шинжилгээнд функциональ биш корреляцийнэсвэл статистикийн хамаарлын
тухай яригддаг.
Статистикийн хамаарлаар нэг шинж тэмдгийн өөрчлөлттэй уялдан нөгөө
шинж тэмдгийн тархалтын тухай авч үздэг. Тухайлбал нэг шинж тэмдгийн
өөрчлөгдөх тохиолдол нөгөө шинж тэмдэг дунджаар яаж өөрчлөгдөхийг
54
илэрхийлэхэд чиглэгддэг. Ийм хэлбэрийн статистикийн хамаарлыг корреляцийн

хамаарал гэж нэрлэдэг.
3.2 Регрессийн шугаман загвар
Ү ба X хувьсагчдын хоорондын хамаарлыг тэдгээрийн нөлөөллийнх нь

төлвөөр хоёр ангилж болно.
Нэгдүгээрт, мөн чанараар ижил жинтэй буюу нэгдэх, хоёрдогч гэж
ялгахгүйгээр хамаарах буюу тайлбарлагдаж байгаа хувьсагч, үл хамаарах буюу
тайлбарлагч хувьсагч гэж ялгаж үзэхээргүй байж болно. Тухайлбал барааны үнэ,
түүний эрэлтийн хэмжээ, хөдөө аж ахуйн таримал ургамлын ургац ба талбайн
хамаарал гэх мэтчилэн байж болно. Эдгээр хувьсагчдын аль нэгийг нь хүчин
зүйлийг илэрхийлсэн тайлбарлагч эсвэл үр дүнг илтгэгч үнэлэгдэж буй хувьсагч
байхаар заавал авч үзэх боломжгүй юм.
Хоёрдугаарт, авч үзэж байгаа хувьсагчдын аль нэгийг тайлбарлагч буюу
тодорхойлогч хувьсагч нөгөөг нь тайлбарлагдагч буюу хамааран хувьсагч гэж
ангилж үздэг. Эндээс үзэхэд аль нэг хувьсагчийнх нь өөрчлөлтөөс шалтгаалж
нөгөө хувьсагчийн өөрчлөлтийг тодорхойлдог байхаар авч үзэхэд хүрдэг.
Жишээлбэл хүн амын орлого нэмэгдэхэд хэрэглээ өсөх, барааны үнийн өсөлт нь
түүний эрэлтийн хэмжээг бууруулах, ажилчдын мэргэжлийн зэрэг нэмэгдэх
тусам түүний бүтээмж дээшлэх гэх мэтээр тайлбарлах боломж бүрдэж байна.
Эдийн засгийн үзэгдэл юмсын хамаарлыг үзэхэд зөвхөн нэг хүчин зүйлийн
хувьсагч нөгөө хувьсагчийн өөрчлөлтийг тайлбарлах төдийгөөр
хязгаарлагдахгүй удирдан хувьсагчдын багц нь нэг буюу олон хувьсагчдаас
хамааран өөрчлөгдөж болдог. Эдийн засгийн үзэгдэл юмсын харилцан хамаарал
функциональ биш байдаг талаар бид өмнө авч үзсэн бөгөөд тэр нь дундаж
өөрчлөлтийн нөхцлөөр авч үзэхэд хүргэдэг.
Регрессийн загварыг нэг тэгшитгэл бүхий регрессийн загвар, нэгэн зэрэг
тохиох тэгшитгэлийн систем гэж хоёр ангилдаг. Нэг тэгшитгэл бүхий
регрессийн загварыг хоёр хувьсагчийн ба олон хувьсагчийн гэсэн хэлбэрээр авч
үздэг.
Нэгдүгээрт: Хоёр хувьсагчийн регрессийн загварыг ерөнхий хэлбэрээр нь
55
E ( Y ! X ) = f(X ,0) (3..2.1)
байна.
Энд X —нь үл хамаарах буюу тайлбарлагч хувьсагч ( 3 -нь түүний параметр
Хоёрдугаарт: Тайлбарлагч хувьсагчийн тоо хоёроос багагүй байвал оло

хувьсагчийн регрессийн загварыг байгуулдаг.
Е ( Ү / Х „ Х г , Х г,...,Х 1) = р Х .. ............................ А
1, Х г ,Х ) (3.2.2)
Энд Ү -нь хамааран хувьсагч буюу тайлбарлагч хувьсагч, Х {, Х 2, Х , , . . . , Х к - я
үл хамаарах буюу тодорхойлогч (тайлбарлагч) хувьсагчид, н
тайлбарлагч хувьсагчдын параметрүүд юм.

Эдгээр загварууд нь судлагдаж байгаа үзэгдэл юмсын агуулга, мөн чанар
өөрчлөлтийн төлөв байдлаас шалтгаалж шугаман ба шугаман биш байж болнс
Эдгээр загварыг эдийн засгийн хувьд тайлбарлавал бид бэлэн хувцасны эрэлтий
судалж байгаа гэж санавал өрхийн дундаж мөнгөн орлого, өрхийн ам бүлий]
тоо, цалингийн өсөлт, боловсролын түвшин, хөдөлмөр эрхэлсэн хугацаа нас гэ:
мэтчилэнгийн хүчин зүйлсийннөлөөг үнэлэхэд хүрдэг.
Гуравдугаарт, нэгэн зэрэг тохиох (зэрэгцсэн) тэгшитгэлийн систем гэсэ]
регрессийн загварыг тэгшитгэлийн системээр байгуулдаг.Регрессийн иш
хэлбэрийн загварт тэгшитгэлийн системийн тэгшитгэл тус бүр нь үр дүнгиш
хувьсагчдаас гадна тайлбарлагч хувьсагчид нь тайлбарлагдаж буй хамаара!
Х уВ Б С аГЧ И Д О рО Л Ц СО Н Т Э ГШ И Т ГЭ Л үүД И Й Н С И С Т еМ Э Э С бүрД Д Э Г. Өөрөөр X3Jl63J
эндоген, экзоген хувьсагчид бүхий тэгшитгэлийн систем байна. Регрессиш

нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн систем нь харьцангуйгаар математик ойлгол'
нэлээд шаарддаг. Бидний өмнө авч үзсэн эрэлт, нийлүүлэлтийн загварыг ав1
үзье.
Q \’ - хугацааны/ агшин дахь барааны эрэлтийн хэмжээ
Q, - хугацааны? агшин дахь барааны нийлүүлэлтийн хэмжээ
Р, -хугацааны t агшин дахь барааны үнэ
Ү, -хугацааны t агшин дахь үйлдвэрлэлийн хэмжээ буюу орлогын хэмжэ:
гэвэл нийлүүлэлтийн хэмжээ нь хугацааны t агшин болон түүний өмнөх бую)
56
хугацааны хоцрогдолтой t - 1 агшин дахь үнээс, эрэлтийн хэмжээ нь хугацааны

t агшин дахь үнэ, тэр агшин дахь орлогын хэмжээнээс хамаарахын зэрэгцээ
эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэр хангагдана гэвэл эрэлт, нийлүүлэлтийн регрессийн
нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн систем
Q ? = 0 x + f i 2P , + f i 3P „ + U t
Q '/ = а х + а 2Р, + оСтҮ, + £,
Q,? =Q? (3.2.3)
болно. Энэ загвараас харахад эндоген хувьсагчид оролцсон байна.

Бидний авч үзээд байгаа “Регресс” гэсэн нэр томъёог XIX зууны төгсгөлд
Фрэнсис Галтон эцэг эх ба хүүхдийн өндөрийн шинжилгээ хийж байхдаа анх
оруулж ирсэн байна.
Бидний авч үзсэн регрессийн загварыг тодорхойлох арга зүйгээс үзвэл
тайлбарлагч хувьсагчаас хамааран тайлбарлагдаж буй хамааран хувьсагчийн
нөхцөлт математик дунджийг тодорхойлох тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэж байна.
Эндээс тайлбарлагдаж байгаа хувьсагчийн бодит утга нь тайлбарлагдаж байгаа
хувьсагчийн нөхцөлт математик дундажтай үргэлж давхацдаггүй. Өөрөөр хэлбэл
U -р зөрүүтэй байж болох ба U зөрүү нь санамсаргүй шинжтэй байдаг. Эндээс
үзэхэд тайбарлагдагч хувьсагч ба тайлбарлагч хувьсагчдын хоорондын
хамаарлын тэгшитгэлийг
ү- е (ү /х)+и
(3.2.4)
гэж бичиж болно. Үүнийг регрессийн загвар буюу регрессийн тэгшитгэл гэж
нэрлэдэг. Эндээс үзэхэд регрессийн тэгшитгэлийн хэлбэрийг зөв тогтоох нь
онцгой үүрэгтэй байна.
Хэрэв хоёр хувьсагчийн хоорондын хамаарлыг авч үзэхэд нэг
хувьсагчийн утга холбогдол бүрт нөгөө хувьсагчийн нөхцөлт математик дундаж
харгалзаж байх статистикийн хамаарлыг корреляцийн хамаарал гэж нэрлэдэг.
Өөрөөр хэлбэл хоёр хувьсагчийн хооронд корреляцийн хамаарал нь нэг
хувьсагчийн утга холбогдол нөгөө хувьсагчийн нөхцөлт математик дунджийн
хоорондох функциональ хамаарал юм.
57
Экономет рик
Статистик хамаарлыг
Е ( Ү 1 х ) = < р(х) (3 .2 .5 )
эсвэл
Е (Х 1 у)= < р (Ү ) (3.2.6)
гэж томъёолж болно.

Ийнхүү регрессийн шинжилгээнд Ү нэг болон хэд хэдэн үл хамаарах
хувьсагчдаас хамаарсан Ү санамсаргүй хувьсагчийг авч үздэг. Өөрөөр хэлбэл
регрессийн шинжилгээгээр X хувьсагчийн тодорхой утга холбогдолд Ү
хувьсагч харгалзаж байгаа төлвийг илтгэж байна. Энэ тохиолдолд Ү
тайлбарлагдаж байгаа хамааран хувьсагчийг гарцын, үр дүнгийн, эндоген, X
тайлбарлагч үл хамаарах хувьсагчийг орцын, хүчин зүйлийн, экзоген,

регрессчилэгчхувьсагч гэж нэрлэдэг. (3.2.1)-ээр тэмдэглэгдсэн хамаарлын
тэгшитгэлийн үнэлэхэд статистикт { X ' Y ^ x . ос үзүүлэлтүүдийг п хэмжээ бүхий
түүвэр буюу п нэгж бүхий ажиглалтын мэдээг бүрдүүлж регрессийн функцийн

үнэлгээ болох регрессийн тэгшитгэлийн параметрийг үнэлдэг. Тийм хэлбэрийн
үнэлгээг түүврийн буюу ажиглалтын регрессийн шугам гэж нэрлээд
г=/(*,дА--.А)
гэж тэмдэглэдэг. Үүнд Ү -нь X хувьсагчийн тодорхой утга холбогдолд
харгалзсан Ү хувьсагчийн X -ээс хамаарсан нөхцөлт дундаж, Д ,Д ,Д ,• ••, Д -нь

регрессийн шугамын параметрүүд юм.
Регрессийн тэгшитгэлийг үнэлэхэд ажиглалтын нэгжийн тоог хэдий
чинээ их болгох тутам регрессийн шугам нь регрессийн функцэд тодорхой
магадлалтайгаар нийлдэг.Эконометрикт түүврийн буюу ажиглалтын регрессийн
функц (тэгшитгэл)-ийг S R F , эх олонлог буюу судлагдаж байгаа нийт
үзүүлэлтүүдийг регрессийн функц (тэгшитгэл)-ийг PRF гэж тэмдэглэдэг.
Ийнхүү регрессийн тэгшитгэлийн ерөнхий төлвийг тодорхойлсноор
параметрийн үнэлгээг хийх шаардлага тэргүүн ээлжинд тавигдаж байна.
58
Эконаметрик
Б.ҮЛЭГ 4
Хоёр хувьсагчийн регрессийн шугаман загвар, түүний үнэлгээ
4.1 Хамгийн бага квадратын арга

Хэрэв регрессийн тэгшитгэл нь шугаман байвал түүнийг шугаман
тэшитгэл гэж нэрлэдэг бөгөөд шугаман регресс нь эконометрик шинжилгээний
гол бүрэлдэхүүн хэсэг нь болдог. Ийнхүү шугаман регрессийн тэгшитгэлийн
параметр үнэлгээний арга зүйтэй танилцахын тулд (3.2.1) хоёр хувьсагчийн
регрессийн загварын ерөнхий ойлголтондоо тулгуурлан эх олонлогийн хоёр
хувьсагчийн регрессийн шугаман загварыг
(4-1.1)
гэж бичиж болно. Энэхүү загварыг шугаман регрессийн онолын загвар ч гэж
нэрлэсэн байдаг. Энд /?,, /?2 -г эх олонлогийн хоёр хувьсагчийн регрессийн
коэффициентүүд буюу регрессийн онолын коэффициентүүд байна. м,-нь
санамсаргүй хэлбэлзлэлийн хувьсагч. Энэхүү (4.1.1) эх олонлогийн шугаман

загварын хамааран хувьсагч буюу тайлбарлагдаж байгаа Ү хувьсагч нь
/?, + Р 2Х , гэсэн статистик буюу тооцогдох хувьсагч, м, санамсаргүй
хэлбэлзлэлийн хувьсагчдын нийлбэрээс бүрдэж байна. Бидний зорилт бол Ү ба

X хувьсагчид бүхий эх олонлогийн (4.1.1) тэгшитгэлийг ашиглан Д , (5г
параметрүүдийг үнэлэх явдал. Гэтэл энэхүү эх олонлогийн параметрийг

практикт үнэлэх боломж байдаггүй. Бидэнд Ү ба X хувьсагчдын талаар п нэгж
бүхий {Х ,,Ү ,) ажиглалтын хос мэдээ өгөгдсөн гэж саная. Гэхдээ энэхүү хос
мэдээ нь ажиглалтын эмпирк мэдээ учраас хязгаарлагдмал байдаг. Иймд энэхүү

хос мэдээ буюу түүвэр олонлогийн мэдээнд тулгуурлан регрессийн эмпирик
тэгшитгэлийг үнэлж параметрийг тодорхойлох хэрэгтэй болно. Энэ нь (4.1.1)
тэгшитгэлийн регрессийн коэффициентүүдийг
ү,=р,+р,х (4-1-2)
59
гэсэн хэлбэртэй үнэлнэ гэж хэлж болох юм. Ийнхүү үнэлэгдэж байгаа (4.1'.2 )
эмпирик тэгшитгэлийн утга нь харгалзах эх олонлогийн жинхэнэ утга Ү -с u j
санамсаргүй хэлбэлзлэлийн хувьсагчийн утгаар ялгагдана. Энэ нь эх олонлогийн

хэмжээ нв түүвэр олонлогийн хэмжээтэй тэнцүү биш байдагтай холбоотой
байдаг. Ийм учраас эх олонлогийн регрессийн тэгшитгэлийн параметр /? ,,/? , -
нь түүвэр олонлогийн үнэлэгдсэн утга Д ,Д -оос ялгаатай байна. Эндээс үзвэл

эх олонлогийн регрессийн тэгшитгэлийн утга нь эмпирик тэгшитгэлийн
харгалзах утгаас ялгагдах ялгаа ^ и~ -ийг аль болох бага байхуйцаар регрессийн
коэффициентийг тодорхойлох хэрэгтэй. Энэхүү нөхцлийг хангах эмпирик
тэгшитгэлийг тодорхойлоход ^ и~ -г хамгийн бага байлгах Д, Д регрессийн
коэффициентийг тодорхойлох аргыг статистикт хамгийн бага квадратын арга

(ХБКА) гэж нэрлэдэг. Хамгийн бага квадратын арга нь Германы математикч
К.Ф.Гауссын тодорхойлолт, томъёолсон нөхцлүүдэд үндэслэсэн байдаг ба энэ
талаар (4.5)-д дэлгэрэнгүй үзэх болно. Эх олонлогийн мэдээ нь ажиглалтын
буюу түүврийн үр дүн биш учраас түүнийг төлөөлүүлэн ажиглалтын регрессийн
тэгшитгэлээр үнэлдэг болохыг өмнө бид товч тодорхойлсон.
i;= А + А -г,+»,=*;+*, (4.1.3)

Үүнд Үг к ь ажиглалтын X хувьсагчаас хамаарсан нөхцөлт дундаж
бөгөөд регрессийн шугаман дээрх утгыг илтгэнэ. Бид цаашдаа түүврийн буюу
ажиглалтын гэсэн хоёрдмол нэр томъёог бус ажиглалтын гэсэн гомъёоллыг
ашиглана. Ажиглалтын регрессийн параметр үнэлгээг хийхийн тулд (4.1.3.) ээс
е, -ийг олбол
е,= Ү-Ү^Ү,- Д -М (4.1.4)
болно. Энд е -т > ажиглалтын бодит }(утга ба үнэлэгдсэн }( үнэлсэн нөхцөлт
дунджийн зөрүүг илтгэх бөгөөд энэхүү зөрүү е, -г үлдэгдэл хувьсагч гэж нэрлэе.
Бидэнд Ү1 ба X хувьсагчийн талаар п ширхэг хос тоон утгууд буюу п
нэгж бүхий түүвэр ажиглалтын үр дүн өгөгджээ гэж саная. Энд 1)-нь Ү - . ийн
үнэлгээ учраас үлдэгдэл хувьсагч е -т аль болох бага байлгах нөхцлөөр
60
регрессийн коэффициентийг үнэлэх хэрэгтэй болно. Энэхүү ажиглалтын
жинхэнэ утга Ү; ба регрессийн шугаман дээрх Y t утгууд, тэдгээрийн зөрүү е - г
геометрийн хувьд (4.1.1) графикаар тодруулж авч үзье.

Ү
Графикт X , хувьсагчийн утгуудыг өсөх дарааллаар байрлуулж, тэдгээрт
харгалзах бодит Ү: хувьсагчийн утгууд, регрессийн шугаман дээрх Ү, ба
тэдгээрийн зөрүү е 1 -ийн утгуудыг тус тусдүрслэн харуулав. Графикаас үзэхэд е:
нь эерэг, сөрөг утгуудын аль алиныг нь хүлээн авч байна. w ^ )
нийлбэрийг авч үзвэл ^ е, = 0 болдог учраас е 1 -ийн зөрүүнүүдийн абсолют
хэмжигдэхүүний нийлбэр 1 Ы = 1 Ү ,- Ү \ -ийг авч үзэхэд хүрдэг. Эдгээрээс
эмпирик Yj ба регрессийн тэгшитгэлээр үнэлсэн Ү: хоёрын зөрүүний
квадратуудын нийлбэр
(4Л.5)
хэмжигдэхүүнийг хамгийн бага байлгах /?,,/?, параметрийг үнэлэхэд илүү
зохистой байдаг. Эндээс үзэхэд үлдэгдэл хувьсагчийн утгуудын квадратуудын

A A
нийлбэр хамгийн бага байлгах нөхцөлтэйгээр /?,, Р 2 регрессийн
коэффициентүүдийг үнэлэхэд оршино. Өөрөөр хэлбэл, 2 j e /~'Hb А ’А Ү Л
мэдэгдэх параметрүүдээс хамаарсан олон хувьсагчийн
61
2>,! =/(Л.А) И.1.6)

функц байна. Иймд бидний зоридго ^ е , 2 функцийн минимум утганд хүргэх
Д , Д, үнэлгээнүүдийг тодорхойлоход оршино. Эндээс үзэхэд (4.1.3.) олон
хувьсагчийн функцийн экстремум утгыг олдог зарчмын дагуу ^ е] функцээс
Д ,Д гэсэнүл мэдэгдэх параметрүүдээр нь тухайн уламжлал авч тэгтэй
тэнцүүлж нормаль тэгшитгэлийн системийг гарган авдаг.
^ ^ = - 21 ^ - Д - М . ) = - 2 2 > < (4.1.7)

дРх
^ 5 ^ = - Д - Д д г,)г, = - г у > д , (4.1.8)

д р 2
(4.1.7), (4.1.8)-ийг тэгтэй тэнцүүлж бүхий хэсгийг тэнцэтгэлийн зүүн талд
гаргавал,
(4Л-9)
E w = A E -^ + A I* ’ (4.1.Ю)
гэсэн Д , Р 2 хоёр үл мэдэгдэх коэффициентүүд бүхий хоёр тэгшитгэлийн систем
үүсчбайна. Энд и -нь түүвэр ажиглалтын хэмжээг илэрхийлнэ.(4.1.9), (4.1.10)

A A
тэгшитгэлүүд бүхий систем нь Д , Р 2 үнэлгээний утгыг тодорхойлох нормаль
тэгшитгэл юм. Энэхүү нормаль тэгшитгэлийн системээс Д коэффициентийг
олбол
„ ПҮХХ.-Т.Х.Т.Ү, Т,{х , - х 1ү,-¥)

А "
Е ) в д = с° у(^ .У ) (4 1 1A
ЕУ М*)
болно. Энд X , Г -н ь п нэгж бүхий У, X шинж тэмдгүүдийн утга холбогдлуудын
харгалзсан дундаж, х, = X f - Х , у , = Ү , — Ү нь Ү , Х — ийн i дахь утгаас түүний
дунджаас хэлбэлзэх хэлбэлзлэл буюу дунджаас хазайх хазайлт байна. Энэхүү
62
(4.1.11) тэгшитгэлээс үзэхэд регрессийн /?2 коэффициент нь Ү , Х хувьсагчдын
ковариацитай пропорциональ байна. Одоо бид Д үнэлгээг тодорхойлбол,
А = (4.1.12)
болно. (4.1.9) тэгшитгэлийн хоёр талыг ажиглалтын нэгжийн тоонд харьцуулбал
ү = р +р2х (4.1.13)
болох бөгөөд эндээс
рх= ү - р 2х (4.1.14)
болно.
Үүнээс гадна (4.1.11) томъёоноос Д регрессийн коэффициентийг
тодорхойлох өөр нэг боломжийг авч үзье
__ Ү , Х ,У'
(4.1.15)
I *,2 ^ X f -пГ
болно. Үүнийг тодруулбал,
^ = { X , - X f = -2 Ү ]Г X ' ■+ ^ Х 2 бөгөөд Ү -н ь тогтмол учраас
= п Х болох бөгөөд ] Г * 2 = п Х 2 болно.
Иймд £ х , 2 = ~ пХ 2 болно.
Ү*,у,=Ү Ф - ү)=Т,*?-?
=’Е *х,-ү'Ек-*)=!.*,г, (4 1 .16)
болно. Учир нь арифметикийн дунджийн минимум байх шинж ёсоор
]Г(ү,. - х ) = 0, Х ( ү ,- Г ) = 0 байдаг. Үүний нэг адилаар ^ x ly l = ]Г у 1Х ! байна.
Ийнхүү Д , Д -ийн үнэлгээнүүд нь ^ ef -ийг хамгийн бага байх зарчимд
суурилсан учраас хамгийн бага квадратын үнэлгээ гэж нэрлэдэг. Ийнхүү ХБК-
ын үнэлгээний чанаруудыг авч үзвэл (4.1.15) тэгшитгэлээс
1 j xX _ V iv (4.1.17)
А =
2 > .!
X:
болох бөгөөд энд к1 = байна.
2У
63
Yf -нь шугаман функц учраас /3 2 үнэлгээ нь шугаман үнэлгээ байна. Үүний нэг
адил /?, үнэлгээ нь шугаман үнэлгээ байна.
Ү: -н жин kj -н чанарууд:
1. Х 1 санамсаргүй биш тул к, -нь мөн нэг адил санамсаргүй биш байна.
2 . £*,=<>.
3.
болох ба k iX j байна. Үүнээс гадна
тэмдгийн утгууд нь дунджаасаа хэлбэлзэх хэлбэлзлэлийн нийлбэр тэгтэй тэнцүү

байдаг арифметикийн дунджийн минимум шинж ёсоор 2 > , = L k , - * ) = o
байна.
Эх олонлогийн регрессийн тэгшитгэлийн Yi = /?, + P 2X j + и , утгыг
(4.1.17) тэгшитгэлд орлуулбал бидний авч үзсэн чанарууд ёсоор,
болно. (4.1.18) - н хоёр талаас математик дундаж авбал,
болно. Энд үлдэгдэл хувьсагчийн математик дундаж нь £'(м,) = 0 байдгийг
ашиглав. Иймд / 32 үнэлгээ нь /?2 параметрийн хазайлтгүй үнэлгээ байна.
Хамгийн бага квадратын /?, үнэлгээ нь /?, параметрийн хазайлтгүй үнэлгээ байх
нь нэг адил батлагдана.

ХБК-ын үнэлгээний онцлогийг авч үзвэл
1. Эдгээр үнэлгээ нь ( Х , Yj ) хосын п нэгж бүхий түүвэр ажиглалтын
мэдээнд үндэслэн тодорхойлогдсон.
64
2. үнэлгээ нь эх олонлогийн регрессийн параметрийг үнэлэх
цэгэн үнэлгээ юм. Бид регрессийн шугамын график дүрслэлийг (4.1.1) графикаар
харуулсан. Тэгвэл регрессийн шугамын зарим шинж чанарыг График 4.1.2 -р
харуулъя.
>
X X
График 4.1.2
1. Ажиглалтын Ү баХ ш инж тэмдгүүдийн дунджид харгалзах А (Ү ,Х )
цэг нь Ү =Д +Р 2Х хоёр хувьсагчийн регрессийн тэгшитгэлийг хангаж байгаа
учраас регрессийн шугам дээр оршино. Үүнийг график 4.1.2-оос харахад

тодорхой байна.
2. Регрессийн тэгшитгэлийн үнэлэгдсэнутга холбогдлуудын дундаж Ү нь
ажиглалтын Yj утга холбогдлуудын дундажтай Ү - Ү тэнцүү байна. Үүнийг
харуулахын тулд (4.1.2) тэгшитгэлийг авч үзвэл,
>;=Д+Дх, =(г-Дх)+Дх,
(4.1.20)
болно. (4.1.20) тэгшитгэлийн хоёр талаас нь нийлбэр авч ажиглалтын нэгжийн
тоонд хуваавал Ү = Ү болно.
3. Үлдэгдэл е, хувьсагчийн утга холбогдлуудын дундаж нь тэгтэй тэнцүү
байна. Яагаад гэвэл ^е,=0 байдаг. (4.1.3)-аар
тэмдэглэсэн f ; = Д + Р гХ 1 + е, тэгшитгэлийн хоёр талаас нийлбэр авбал,
Ү,у,=+A2A+5>="Д+A2А (4.1.21)
65
Э коном ет рик — ----- ------------------------------------------------------------------------------------ -
болно .(4Л.21 )-ийн хоёр талыг п -д хуваавал
F =Д +ДҮ (4.1.22)
(4.1,3)-аас (4.1.22) тэнцэтгэлийг харгалзуулан хасвал
Ү , - Ү = р г( х - х ) + е , буюу
У , = к х ,+е, (4.1.23)
болно. Энд (4.1.23) нь Ү б а Х хувьсагчдын дунджаас хэлбэлзэх хэлбэлзлэлийн
нөхцлөөр тодорхойлогдож байна.Бидний өмнө тодорхойлсоноор 7. = Д + Д Ү,.
ба Ү, = Ү байдаг учраас ажиглалтын тооцоологдсон утга холбогдлоос
У, = Р г * , (4124)
биелэгдэнэ.
4. Үлдэгдэл хувьсагч et нь Yt тайлбарлагдагч хувьсагчтай хамааралгүй
учраас корреляцичлагддаггүй. Үүнийг харуулахын тулд (4.1.24)-ийн хоёр талыг

ej -ээр үржүүлж нийлбэр авбал
Ү,УА =Д Y ,V i= Д Х л (>’, - k*i)=
болно. Эндээс ^ у.е, = 0 биелэгдэж байгаа учраас Yt ба е, нь өөр хоорондоо
корреляцичлагдахгүй нь харагдаж байна. Үүний нэг адил тайлбарлагч хувьсагч

Ү, -тэй нэг адил корреляцичлагдахгүй. Яагаад гэвэл (4.1.8) тэнцэтгэлээс үзэхэд
e jX i = 0 байна. Ийнхүү шугаман регрессийн тэгшитгэлийн Д сул гишүүний
тогтмол нь тайлбарлагч хувьсагч ямарч нөлөөгүй буюу X : =0 үед тайлбарлагдаж
буй Yj хувьсагчийн утгыг илэрхийлнэ. Д регрессийн коэффициент нь Х 1
хувьсагчийн өөрчлөлттэй холбогдон Yt хувьсагчийн өөрчлөгдөх хандлага буюу
өнцгийн коэффициентийг харуулдаг. Д ба Д регрессийн коэффициент нь эх
олонлогийн регрессийн тэгшитгэлийн /?, ба р 2 параметрүүдийн ХБК-ын аргаар
үнэлсэн утга байна. Иймд регрессийн тэгшитгэлийг тайлбарлагч хувьсагчийн

хүлээн авч болох утга холбогдлыг ашиглах нь прогнозын шинжилгээнд чухал
үүрэг гүйцэтгэдэг.
4.2 Х амгийн бага квадраты н үнэлгээний стандарт алдаа
Түүвэр ажиглалтын мэдээнд тулгуурлан хамгийн бага квадратын
үнэлгээгээр Д , Д параметрүүдыг (4.1.11), (4.1.12) томъёогоор тооцохыг авч
үзсэн. Иймээс энэхүү үнэлгээний итгэлтэй байдлыг хэрхэн хэмжих вэ? гэсэн
асуулт тавигдана. Статистикт энэхүү параметр үнэлгээний бодит байдлыг
тооцоход стандарт алдааг үнэлгээ тус бүрт тооцдог. Эдгээр үнэлгээний стандарт
алдааг үнэлгээ бүрийн дисперсээс язгуур гарган тодорхойлдог.
Д үнэлгээний дисперс нь хувьсах хэмжигдэхүүний утгын математик
дунджаасаа хэлбэлзэх хэлбэлзлэлийн квардратын математик дундаж байдаг

учраас
V ar(ti=E[p,-E (p,J =Е(рг -/1гУ

= E ( k 2u 2 + + ■■■+ k 2u 2 + 2.k^k-,U \U 2 + •■• + '2.kn_ ^ k nu n _ ^ u n) (4.2. l)
байна. Энд E ( fi2) = /?2 ба Д ~ P i ~ болохыг бодолцов. Үлдэгдэл хувьсагч
нь i -н утга бүрт тогтмол E [u f)= c r2 байх ба / Ф j байхад үлдэгдэл хувьсагчид
нь корреляцичлагддаггүй учраас тэдгээрийн үржвэрийн математик дундаж нь

0 байдагтул
Үаг(Д)=<т2]>Х
энд k = _ (4. 2. 2)
L x'
/?, -н дисперсийг нэг адил тодорхойлно.
Хамгийн бага квадратын үнэлгээний параметрүүд болох хоёр

хувьсагчийн регрессийн коэффициентүүдийн дисперс, стандарт алдааг дараах
томъёонуудаар тодорхойлдог.
67
Ы л ) - £ <г (4.2.3)
(4,2.4)
л12^х1
(4-25)
(42.6)
Энд Var -аар Д , Д үнэлгээний дисперсийг, -ээр стандарт алдааг ~ .
тус тэмдэглэсэн ба (4.2.3), (4.2.5) томъёонд и; үлдэгдэл хувьсагчикн
гомоскедастик нөхцөл биелэгдэх эх олонлогийн <j~ дисперс болох тогтмол

хэмжигдэхүүн агуулагдаж байна.
Эх олонлогийн регрессийн шугаман тэгшитгэл (4.1.1) Yi = Д + J32X ,
авч үзэж (4.1.1)-ээс хоёр талаас нь нийлбэр авч ажиглалтын нэгжийн тоокд
хувааж
7 = Д + (3 : Х + и (4.2.7)
дундаж утгыг тодорхойлоод (4.1.3)-аас (4.2.7)-г хасвал
У> = 0 2 * 1 + ( “/ - « ) (4.2.8)
болно. Энд е = 0 байдаг бөгөөд үлдэгдэл хувьсагчийг эргэж үзвэл
е, = У ,~ А *, (4.2.9)
байдаг. Тэгвэл (4.2.8) - г (4.2.9)-д орлуулбал
е, = Ргх, + (и, ~ й ) ~ Д х, = (м, - й ) - ( Д - /?2)х, (4.2.10)

болно.
(4.2.10) -н хоёр талыг квадрат зэрэг дувшүүлж нийлбэр авбал
Z е/ = (А “ Рг} Е *■ +Z («/ - “ f - 2 (Д - A )Е */(«/ - «) (4-2.П)

болно. (4.2.11) —н хоёр талаас математик дундаж авахад
(4 2.12)
болно. Шугаман регрессийн сонгодог загварын урьдчилсан нөхцөл ёсоор
68
СГ- " X Х: ^ А ~ A f
- ? ) 2] = ( » - l V 2
- 2 £ | Д - / ? ! ) ^ х , ( И1- й ) ] = - 2 < т !
байхаас эдгээрийг (4.2.12)-д орлуулбал
£ (Х с Д = (» -2 У ! (4.2.13)
болно. Хоёр хувьсагчийн регрессийн шинжилгээнд үлдэгдэл хувьсагчийн

квадрат нь
сг2 = ■Е « ? (4.2.14)
п - 2
байдаг. Эндээс хоёр талаас нь математик дундаж авч (4.2.13) - г бодолцож үзвэл
1
£ И = -Ч'•'I 4 2 > Г )= ^ (4 .2 .1 5 )
--- /
болох учраас & 2 -нь эх олонлогийн о 1 дисперсийн хазайлтгүй үнэлгээ байна.

Ийнхүү эх олонлогийн үл мэдэгдэх дисперсийн оронд хамгийн бага квадратын
TV
сг2 = 1 үнэлгээг ашигладаг. Энд ^ е] -нь үлдэгдэл хувьсагчуудын
п - 2
квадратуудын нийлбэр, п - 2 -нь чөлөөний зэргийн тоо. Регрессийн

тэгшитгэлийн үлдэгдэл хувьсагчдын квадратуудын нийлбэр е 2 -д хувиргалт
хиивэл
(4.2.16)
болно. (4.1.11) томъёоны j32 хэмжигдэхүүнийг (4.2.16)-д орлуулбал

2>?
х-1 2 v1 2 (У. Ү Х )' (4.2.17)
болно. Үүнийг ашиглан (4.2.14)-с язгуур гаргавал үнэлгээний дундаж квадрат

хэлбэлзлэл
сг = \Ъ (4.2.18)
п —2
гэж тодорхойлогдоно.
69
Э коном ет рик ---- —---------------------------------------------------- --------------------------------
Р\ , Рг -ийн дисперс болон стандарт алдааг үнэлэхэд гарч боло

өөрчлөлтийг авч үзье.
1. Р 2 үнэлгээний дисперс нь а 2 -тай шууд харин ^ х? -тэй урву
хамааралтай байна. Эндээс X тайлбарлагч хувьсагчийн дисперс нь бага хари
сг2 -нь их байвал дисперс нь их утга хүлээн авах талтай байна.
2. Д үнэлгээний дисперс нь ст2 ба ^ X ] -тай шууд харин түүвэ
ажиглалтын хэмжээ п ба х] -тэй уруу хамааралтай байна.
3. Д ,Д үнэлгээний дисперсээс гадна тэдгээрийн ковариацийг авч үзье.

соМ ■h )= 4 д - 4 Д Д
l) - ))J= £[(Д - д X
(4.2.19)
Энд Р 2 -ийн дисперс дандаа эерэг утга хүлээж авах учраас Д ба Д -ий:
хоорондох ковариацийн тэмдэг нь X -ийн тэмдгээс хамаарна.Иймд Д , Д>_ий]
ковариаци нь үргэлж сөрөг утга хүлээн авна.
4.3 Хамгийн бага квадратын үнэлгээнүүдийн чанарууд
Г а у сс-М а р к о в ы н т ео р ем
Шугаман регрессийн параметр, үнэлгээний стандарт алдааг тооцо:

талаар авч үзлээ. Бид өмнө шугаман регрессийн загварын авч үзэж байхад (3.2.4
ба (3.2.5)-аар тэмдэглэсэн тэгшитгэлийг авч үзэж байсан. Энд санамсаргү!
хүчин зүйлсийн нөлөөлөл болон Ү хувьсагчийн ажиглалтын утга холбогдлоо<
шалтгаалан Үнь ^(х)-ээс ямар нэгэн хэмжээгээр хэлбэлзэж болдог учраас X б;
Ү хувьсагчдыг холбосон регрессийн тэгшитгэлийг
Ү = < р {х ) + и
гэж бичиж болно. и -нь регрессийн функцээс хэлбэлзэх хэлбэлзлэлийг илтгэ:

санамсаргүй хувьсагч бөгөөдүлдэгдэл хувьсагч гэж нэрлэдэгийг авч үзсэн. И йр
учраас регрессийн загварт тайлбарлагдагч хувьсагч Ү нь ср (х) функцээ
санамсаргүй хувьсагч и -ийн утга холбогдолоор ялгагдаж байна. Бидний өмнө

авч үзсэнээр ср{х) функцийн хамгийн бага квадратын үнэлгээтэй харьцангуйгаар
Ү , = Р \ + Р гХ , (4.3.1)
гэж регрессийн тэгшитгэлийг тодорхойлдог талаар танилцсан. (4.3.1)

тэгшитгэлийн параметр үнэлгээг хийхэд ажиглалтын ( X tY i) j = 1,2,..., п байх
хос эмпирик утгыг ашигладаг бөгөөд энэ тохиолдолд эх олонлогийн регрессийн

шугаман загвар
Ү, = Д + Р гX , + и, (4.3.2)
хэлбэртэй байдаг.Тэгвэл Гаусс-Марковын шугаман регрессийн хамгийн бага

квадратын үнэлгээний хэвийн байх урьдчилсан нөхцлүүдийг тодотгон авч үзвэл:
1. (4.3.2) загварт Ү, тайлбарлагдаж буй хувьсагч нь w, үлдэгдэл хувьсагч болон
тайлбарлагч X i хувьсагчаас хамаарсан шугаман функц байна.
2. Үлдэгдэл хувьсагчийн математик дундаж тэгтэй тэнцүү байна.

Е (и,) = 0 (4.3.3)
Энэ нөхцөл нь үлдэгдэл хувьсагчийн дундаж нь тайлбарлагдаж байгаа

хувьсагчид нөлөөгүй болохыг илтгэж байна.Иймд тайлбарлагдаж буй
хувьсагчийн тайлбарлагч хувьсагчаас хамаарсан математик дундаж нь шугаман
регрессийн Y t = Р х + f i 1X l тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.
3. Үлдэгдэл хувьсагчийн дисперс нь ажиглалтын дурын i дахь хувьсагчийн

хувьд тогтмол байна.
E (u f )= V a r ( u j) = cr (4.3.4)
Үүнийг гомоскедастик (санамсаргүй хэлбэлзлэлийн хувьсагчийн дисперс

тогтмол) байх нөхцөл гэж нэрлэдэг. Энэ нөхцөл биелэгдэхгүй байвал
гетероскедастик (санамсаргүй хэлбэлзлэлийн хувьсагчийн дисперс тогтмол биш)
байх нөхцөл гэж нэрлэдэг.
4. Ажиглалтын өөр өөр үед үлдэгдэл хувьсагчдын хувьд тэдгээрийн үржвэрийн
математик дундаж нь тэгтэй тэнцүү байна.
E (u,U j)= 0 ( i * j ) (4.3.5)
71
Үүнийг Uj ба Uj үлдэгдэл хувьсагчид нь i Ф j байх үед бие биенээсээ-
хамааралгүй байх нөхцөл гэж нэрлэдэг. Иймд эдгээр хувьсагчид нь өөр

хоорондоо корреляцичлагдахгүй. Энэхүү урьдчилсан нөхцлийг дараах байдлаар
томъёолж болно.
5. Uj үлдэгдэл хувьсагч нь хэвийн тархалтаар тархдаг санамсаргүй
хэмжигдэхүүн байна.
лф^2)
Өөрөөр хэлбэл Uj -үлдэгдэл хувьсагч нь тэгтэй тэнцүү утга бүхий математик
дундаж, a 2 -тай тэнцүү утга бүхий тогтмол дисперстэй хэвийн тархалтаар

тархдаг санамсаргүй хэмжигдэхүүн байна.
>■
ВД) =о
График 4.3.1
Улмаар өмнө авч үзсэн нөхцлүүд хангагдаж байвал (4.1.1) тэгшитгэлийг
шугаман регрессийн сонгодог загварын хэвийн тархалттай байх нөхцөлд
захирагдана гэж үздэг. Эдгээр нөхцлүүд нь шугаман регрессийн “зохистой”
болон түүний параметр үнэлгээний “гарцаагүй” байдлыг илтгэдэг.
Үл мэдэгдэх санамсаргүй хувьсагчийн буюу эх олонлогийн үлдэгдэл
хувьсагчийн тогтмол дисперсийн хазайлтгүй үнэлгээг түүвэр ажиглалтын
мэдээнээс
(4.3.6)
п - 2 п - 2
гэж тодорхоилдог.
л А л 2
Хамгийн бага квадратын аргаар үнэлэгдсэн /?,, ( 5 г ба сг үнэлгээнүүдийн
нормаль байх статистик чанаруудыг авч үзье.

А /V ^ ~
1. /?,, /?2ба сг“ үнэлгээнүүд нь хазайлтгүй байна.
2. Эдгээр үнэлгээнүүд нь хамгийн бага дисперстэй байна.

3. Тогтворжихнөхцөл: Түүврийн хэмжээ буюу ажиглалтын нэгжийн тооГ
нэмэгдүүлэх тутам ХБК-ын үнэлгээ нь эх олонлогийн парамётр уруу тэмүүлж
түүний үнэн бодитой байдлыг илтгэх ба үүнийг “тогтворжих нөхцөл” хэмээн
нэрлэдэг.
4. /?, нь£1Д 1= Р х математик дундажтай сг- ■ а2 дисперс бүхий
хэвийн тархалтаар тархдаг санамсаргүй хэмжигдэхүүн бөгөөд /3 ]
гэж тэмдэглэдэг. ХБК-ын сул гишүүний /?, үнэлгээний график дурслэлийд
График 4.3.2 -оор харуулъя.
Үүнийг стандартчилагдсан байдлаар буюу дунджаас хэлбэлзэх

хэлбэлзлэлээр нь авч үзвэл
z =A lA (4.3.7)
Үүнд Z -нь тэгтэй тэнцүү математик дундаж, нэгтэй тэнцүү дисперс

бүхий стандартчилагдсан хэвийн тархалтаар тархдагсанамсаргүй хэмжигдэхүүн
байиа.
Z~7V(0,1)
73
Нягтын функцийг нь график 4.3.3-аар дүрсэлье.
График 4.3.3
, ; t. v .-V-. *
5. Д үнэлгээ нь хэвийн тархалтаар тархдаг санамсаргүй хэмжигдэхүүн байна. У
санамсаргүй хэмжигдэхүүний
Математик дундаж: Е =А (4.3.8)
Дисперс: < г2- = а (4.3.9)

2>?
Байх бөгөөд Д ~ м [ р 2 , <т2. ) гэж тэмдэглэнэ. Стандартчилагдсан байдлаар ав
үзвэл
(4.3.10)
болох бөгөөд Z -нь стандартчилагдсан хэвийн тархалтаар тархдаг санамсаргү

хэмжигдэхүүн бөгөөд геометр дүрслэлийг нь график (4.3.4), график (4.3.5)-аа
авч үзье.
74
6. Үнэлэгдсэн <х2дисперс ба эх олонлогийг а 2 дисперсийн харьцаа
[п - 2)<т2/ <т2 нь и - 2 чөлөөний зэрэг бүхий ^ 2(“хи” квадрат) тархалтаар
тархдаг санамсаргүй хэмжигдэхүүн байна.
4.4 a 2-н хамгийн бага квадратын үнэлгээ

Эх олонлогийн регрессийн Ү , = / 3 { + / 3 2Х 1 + u j шугаман тэгшитгэлээс
Ү = / 3 { + / 3 2Х + м дундаж утгыг харгалзуулан хасвал
У > = Р гх1 + ( « / “ «) (4.4.1)

болно. Энд Ti = 0 байдаг учраас
в,= У ,~ Р 2 х , (4-4.2)
болно. Тэгвэл (4.4.1) - г (4.4.2)-д орлуулбал
е , = Р 2Х , + k - « ) - Дх, = { и , - й ) - ( р 2 - р 2) х , (4.4.3)
болно.
(4.4.3)-н хоёр талыг квадрат зэрэг дэвшүүлж нийлбэр авбал
Z е' - А У Е х ' + X («/ _ м)2“ 2fe ~ Р 2 & х'(м- “ м) (4-4-4)

болох ба хоёр талаас математик дундаж тодорхойлоход
( « ,- « )2] - : - РЕ
) *| («.-")] (4 4 5 )
болно. Шугаман регрессийн сонгодог загварын суурь нөхцөл ёсоор
£ * 2£ ( Д - / > 2) = о.2
£[£(“, - “)!]=('>-0°'j
-г 4 Л -&)!>,(■<,- “ )]= -2 о -!
байх ба эдгээрийг (4.4.5) - д орлуулбал
Е^е])={п-2У (4.4.6)
болно. (4.2.5) ёсоор,
(4.4.7)
п — 2
байдаг. Эндээс хоёр талаас нь математик дундаж авбал
75
4 ? 2) = - ^ е (2 > ,2)= <^(4.4.8)
болох учраас ст2 -нь сг2-н хазайлтгүй үнэлгээ байна.
4.5 Хамгийн бага квадратын үнэлгээний дисперс нь
минимум байх чанар

/V л
ХБК-ын аргаар үнэлэгдсэн /?2 үнэлгээ нь (5г параметрийн, Д -нь [5

A
параметрийн “хазайлтгүй үнэлгээ” гэж тодорхойлсон. /?2шугаман хазайлтгү]
үнэлгээ минимум дисперстэй болохыг харуулахын тулд,
Л=2>х
үнэлгээг авч үзье. Энд (4.1.17)-д ki -нь
Х .-Х х,
к , =■ (4.5.1)
' S*'
байдаг талаар авч үзсэн. Иймд Д -нь Ү} хувьсагчийн к, -р жигнэгдсэн дунда:
утга мөн.
J32 -н шугаман үнэлгээг өөрөөр авч үзэж /?2*-р тэмдэглэе:
& =2>Я (4-5.2)
Энд w, -нь /с, -тай тэнцүү байх албагүй. (4.5.2) -н хоёр талаас математ*
дундаж авбал
4А)=2>.£М -2>(А +А-г,) =д 2>, +а 5 > Л =А (4-5з)

байх эх олонлогийн регрессийн коэффициент /?2 -н шугаман хазайлтгүй үнэлгэ
байхад
5 > = 0 (45.4)
ба
2>Д , =1 (4.5.5)
байна. Одоо бид /?2 ‘н дисперсийг авч үзье.

= ^ wf var Y( var Yl = var ut = a 1 байдаг учраас

- a2 wf i Фj байхад Yjt Yf - ийн ковариац нъ cov{Yi, 7 ; ) ^ 0
f \2
xi : x
= - 2I W , - ^ = r — r + - k : -H утгыг нэмж xaceai
1 5У E*;
/" \2 \г \
x,
= ff!E w +ai £ i - +2»*'z w, 2
х,
I * , 2J ■ ' 7
\2 /
w, — + cr (4.5.6)
v23 i
Бид kt -H оронд wl -г ашиглаж (21) -г гаргасан бол одоо w, жингийн
x.
үзүүлэлтииг W- =
2>,г
гэж авбал (4.5.6) -аар тодорхойлогдож байгаа томъёо нь
var f e ) = ^ T_ — M rtri
= var
(4.5.7)
2_Л
болжжингийн үзүүлэлт w, = ki байхад /?* шугаман үнэлгээ нь хамгийн бага
квадратын Д үнэлгээтэй тэнцүү бөгөөд өөрөөр хэлбэл v<r/r([З г ) > v a r [ / 3 2) болох
учраас Д үнэлгээ нь /?2 параметрийн минимум дисперстэй шугаман хазайлтгүй
үнэлгээ байна. Үүний нэг адил Д хамгийн бага квадратын үнэлгээ нь /?, -н
минимум дисперс бүхий шугаман хазайлтгүй үнэлгээ байна.
4.6 Детерминацийн коэффициент
Бид регрессийн коэффициентүүдийн үнэлгээ, тэдгээрийн стандарт алдаа,

зарим шинж чанаруудын талаар авч үзлээ. Тэгвэл одоо регрессийн шугамын
нийцтэй байдал түүнийг шалгах арга зүй, шинжүүрт анхаарлаа хандуулъя.
Шугаман регрессийн коэффициентүүдийн үнэлгээг тодорхойлохдоо ei үлдэгдэл
хувьсагчийн утга холбогдлууд нь регрессийн шугамын орчинд минимум

хэлбэлзлэлтэй байх нөхцлийг гол болгож байсан.
77
Регрессийн тэгшитгэл нь өгөгдсөн ажиглалтын мэдээний утга холбогдолд

нийцтэй байдлыг үнэлэгч хэмжигдэхүүнийг “детерминацийн коэффициент” гэж
нэрлэх ба хоёр хувьсагчийн регрессийн шинжилгээний тохиолдолд г 2, олон
хувьсагчийн төлөв байдалд R 2 тэмдэглэдэг. Регрессийн шугамын нийцтэй

байдлыг харуулах нэгэн хэрэгсэл нь Веннийн диаграмм буюу Валентин гэж
нэрлэдэг дүрсэн үзүүлэлт байдаг. Энэхүү дүрсэн үзүүлэлтийг зураг 4.6.1-р
харуулъя. Веннийн диаграммд Ү -тайлбарлагдагч хувьсагч, X -тайлбарлагч
хувьсагч гэж үзээд тус бүрийг нь дугуй дүрсээр тэмдэглээд тэдгээрийн
огтолцлолын хэмжээгээр нь шаардлагатай үнэлгээг өгдөг.
Зураг 4.6.1
Энэхүү Веннийн диаграммаас үзэхэд а)дүрсээс үзэхэд детерминацийн
коэффициент г 2 = 0 б у юу X ба Ү хамааралгүй, (е) тохиолдолд r 2 = 1 байх

тэдгээр нь давхцаж бүрэн хамааралтай байх нөхцлийг илтгэж байна. Эндээс
үзэхэд детерминацийн коэффициент нь 0 < г 2 <1 гэсэн мужид оршино. Өөрөөр

хэлбэл детерминацийн коэффициент нь хоёр дугуйн давхацсан хэсгийв
хэмжээгээр X ба Ү хувьсагчдын хоорондох хамаарлын хүчийг илтгэнэ.
(4.1,3)-р илэрхийлэгдсэн регрессийн тэгшитгэлийг эргэж санавал
Ү,=Ү,+е, (4 -6 1 )
байдаг. Тэгвэл Ү хувьсагчдын утга холбогдлууд нь дунджаасаа хэлбэлзэ?

хэлбэлзлэлээр авч үзвэл
yi=yl+e, (4.6.2)
гэж бичиж болно.

(4.6.1) ийн хоёр талыг квадрат зэрэг дэвшүүлээд ажиглалтын нэгжийн

тоогоор нийлбэр авбал,
(4.6.3)
болно. Энд 2 ^ y je i = 0 , у : = /?2х, байдгийг ашиглав.(4.6.3)-аар илэрхийлэгдсэн
хэлбэлзлэлийн квадратуудын нийлбэрийг бүрэлдэхүүн хэсгүүдээр нь тусгайлан
авч үзье. ^ у , 2: - Z f c - Ү ) -нь Ү( утга холбогдол тус бүрийн дунджаасаа
хэлбэлзэх хэлбэлзлэлүүдийн квадратуудын нийлбэрийг илтгэж байна. Үүнийг

ерөнхий квадратын нийлбэр гэж нэрлэдэг бөгөөд эконометрикт TSS гэж
тэмдэглэдэг. Иймд ] Г у (2 = T S S байна.
I У, 2 ‘ РгТ, * . 1
тэнцэтгэл нь регрессийн шугам дээрх тооцогдсон утга холбогдлуудын дундаж
(Ү = У) -аас хэлбэлзэх хэлбэлзлэлийн квадратуудын нийлбэр байна. Үүнийг
регрессчлэгдэж байгаа шинж тэмдгүүдийн квадратуудын нийлбэр буюу

“тайлбарлагч хувьсагчдын квадратуудын нийлбэр” гэж нэрлээд E SS гэж
тэмдэглэдэг бөгөөд - Ү J = E SS байна. Ажиглалтын бодит мэдээний Yt
утга регрессийн шугам дээрх харгалзах Ү 1 -утгуудаас хэлбэлзэх хэлбэлзлэлийн
квадратуудын ^ е 2 = ^ (}( - 9 J нийлбэр байна. Үүнийг “үлдэгдэл хувьсагчийн
квадратуудын нийлбэр” гэж нэрлээд R SS гэж тэмдэглэвэл R SS - болно.
Эдгээр тэмдэглэгээнүүд нь эконометрикт хэрэглэгддэг хэвшмэл тэмдэглэгээ юм.

Эндээс (4.6.3)-оор тэмдэглэсэн илэрхийлэл нь
TSS = E SS + R SS (4.6.4)
болно. Эндээс үзэхэд ерөнхий квадратуудын нийлбэр нь тайлбарлагч ба
үлдэгдэл хувьсагчийн гэсэн хоёр хэсэг квадратуудын нийлбэрийн дүнгээс
бүрдэж байна.
(4.6.4)-аар тодорхойлогдсон тэгшитгэлийг геометрийн дүрслэлийг (4.6.2)
графикаар дүрслэн үзүүлье.
79
= Р , + | (SRF)
t
График 4.6.2
Графикаас үзэхэд Yf - Y хэлбэлзлэл нь Ү, - Ү , ба Yj - Ү хэлбэлзлэлүүдийн
нийлбэртэй тэнцүү байна.

(4.6.4)-аар илэрхийлэгдсэн тэгшитгэлийн хоёр талыг TSS-д хуваавал
(4.6,5)
болно. (4.6.5) тэнцэтгэлийн баруун талын нэгдүгээр нэмэгдэхүүнийг тусгайлан

авч үзвэл ерөнхий квадратуудын нийлбэрт регрессийн шугаман дээрх утгууд
дунджаасаа хэлбэлзэх хэлбэлзлэлийн квадратуудын нийлбэрийн эзлэх хувийг
илтгэж буй хэмжигдэхүүн нь детерминацийн коэффициентийг илтгэнэ. ESS :TSS
харьцааг г 2 гэж тэмдэглэвэл детерминацийн коэффициент нь:
(4.6.6)
болно. Энэхүү тодорхойлсон г 2 -ийг детерминацийн коэффициент гэж нэрлэдэг

болохыг бид авч үзсэн. Детерминацийн коэффициентийг ерөнхийд нь авч үзвэл
регрессийн шугамын нийцтэй байдлын хэмжүүр болгон хэрэглэдэг. г 2-н ь Ү-ын
ерөнхий хэлбэлзлэлд регрессийн загвараар тодорхойлогдсон Yi -ийн
хэлбэлзлэлийн эзлэх хувь хэмжээг илэрхийлдэг. Дээрх үзүүлэлтүүдээс үзэхэд

дараах хоёр чанарыг тодорхойлж болно.
1. Детерминацийн коэффициент нь сөрөг утга авдаггүй.
2. Детерминацийн коэффициентийн утга нь 0 < г 2 < 1 загварт орши

тайларлагдагч хувьсагч ба X -тайлбарлагч буюу үл хамаарах хувьсагчийн
Эконаметрик
дунджуудын хоорондын хамаарал г 2 = 1 бол бүрэн нийцтэй, г2 = 0 бол
хамааралгүй байна. г 2 -г тодорхойлсон (4.6.6) томъёонд хувиргалт хийж нилээд

хялбар тооцох томъёог
E SS Ү у ?
(4.6.7)
~ tss ~ Yyf ~
хэлбэртэйгээр гарган авч болно. Хэрэв ажиглалтын нэгжийн тоо бага бол
түүврийн хэмжээ п -и й н оронд п - 1 -ийг орлуулан тооцвол детерминацийн
коэффициент нь
( о2 Л
г2 = р ‘ (4.6.8)
\SY J
2 2
болно. Энд S Y ба S x -н ь Ү ба X хувьсагчийн түүврийн дисперсүүд байна.
- У 'Х'У '
Р-, = 2 - ийг (4.6.8)-д орлуулбал
Z*;
(У ^ (4.6.9)
болно. Детерминацийн коэффициент нь X -тайлбарлагч хувьсагчийн Ү -
тайлбарлагдагч хувьсагчид нөлөөлөх нөлөөллийн хувийг илтгэнэ.
Детерминацийн коэффициент нь (4.6.9) ёсоор 0 < R 2 <1 завсарт орших бөгөөд

хэрэв нэгд ойрхон байвал Ү -хувьсагчийг X хувьсагч тайлбарлах боломж өндөр
байгааг илтгэнэ. Энэ нь бидний ХБК-ын аргаар үнэлсэн регрессийн тэгшитгэл
ажиглалтын мэдээ судалгааг үнэлэх боломжтойг харуулдаг.
Детерминацийн коэффициентоос квадрат язгуур гаргаж корреляцийн
коэффициентийг
.. ' r = ±yfr2 (4.6.10)
гэж тооцдог. (4.6.10)-д (4.6.9)- ийг орлуулж хувиргалт хийж корреляцийн’

коэффициентийг
г =■ (4.6.11)
гэж тодорхоилно.
81
Корреляцийн коэффициентийг тооцож байгаа арга зүйгээс үндэслэн дараа

үндсэн чанаруудыг авч үзье. Үүнд:
1. (4.6.11)-ээр тодорхойлогдож байгаа корреляцийн коэффициентий
тэмдэг нь хүртвэрийн тэмдгээс шалтгаалан өөрчлөгдөнө. Энэ нь Ү ба X хоё
хувьсагчийн хамаарлын хүчийг тодорхойлно.
2. Корреляцийн коэффициент нь - 1 ба + 1-ийн хооронд оршино:
-1 < г < +1
X ба Ү -ийн хоорондын хамаарлыг , Ү ба X -ийн хоорондын хамаарлыг гп
тэдгээр корреляцийн коэффициентууд нь г Х7 = г үх байна. Өөрөөр хэлбэл, аль н
тайлбарлагч хувьсагч байхаас үл шалтгаална.

Дасгал 4.1 Хүснэгт 4.1-д өгөгдсөн мэдээллийг ашиглан эконометрикиш
шинжилгээ хийе. Үүнд:
Ү- Нэг хүнд ногдох ДНБ, 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр (мян.төг)
X- Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин (коэффициентоор)
Эконометрикийн шинжилгээнд регрессийн тэгшитгэлийг Yj - Д +Д X
гэсэн шугаман хэлбэрээр сонгоод /?,, / 3 2 параметрүүдийн үнэлгээг хамгийн бап
квадратын аргаар тодорхойлъё.

PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

PDF

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Гэнэнгийн Элдэв-Очир

5ҮЛЭГ 1. Эконометрикийн судлах зүйл, зорилго, а р г а .................................................. 13

БҮЛЭГ 2. М агадлал, тархалты н о н о л .......................................................................... 19

БҮЛЭГ 3. Регрессийн шугаман з а г в а р ..................................................................................52

БҮЛЭГ 4. Хоёр хувьсагчийн регрессийн шугаман загвар, түүний ү н элгээ............... 59

БҮЛЭГ 5. Шугаман регрессийн сонгодог загвар ........................................................... 86

БҮЛЭГ 6. Регрессийн шинжилгээний интервал үнэлгээ.................................................97

БҮЛЭГ 7. Олон хувьсагчийн регрессийн шинжилгээ.................................................. 102

БҮЛЭГ 8. Олон хувьсагчийн регрессийн шинжилгээний дүгнэлт............................. 126

9.5 Матрицан загвар дахь дисперсийн шинжилгээний

БҮЛЭГ 10. Гетероскедастик шинж ба цаг хугацааны ко р р ел яц и .............................. 165

5 Ү.ТЭГ 11. Динамик эгнээний к о р р ел я ц и ........................... ........................................... 181

5Ү.ТЭГ 12. Хуурмаг хувьсагч бүхий регрессийн з а г в а р .................. ........................... 202

ЬҮ ТЭГ 13. Нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн си стем ...................................................227

13.7 Үнэлэх байдлын гарцаагүй ба хүрэлцээтэй нөхцөл............................................ 253

БҮЛЭГ 14. Динамик загвар................................................................................................... 264

БҮЛЭГ 15. Регрессийн шугаман бус загвар .......................................................................278

ХАВСРАЛТУУД ....................................................................................................................... 292

"Эконометрик” сурах бичгийг эдийн засаг, статистик, эконометрикийн мэргэжлийн

Уг сурах бичгийн талаар үнэтэй, санал, хүсэлт шүүмжлэлээ хэрэглэгч та бүхэн

1930-аад оноос эконометрик гэж нэрлэгдэх болсон ш инжлэх ухааны

өөрчлөгдөх зүй тогтлыг илрүүлэхэд чиглэгдэнэ гэж тодорхойлж болно. Иймд

Регрессийн шинжилгээнд математик нь онолын хувьд эдийн засгийн

хангах нь тухайн загварын дотоод бүрэлдэхүүнийг тайлбарлах ирээдүйн

Энд Г,-нь цаг хугацааны тренд жишээлбэл Tt = /?, + / 3 2 t шугаман тренд е, нь

санамсаргүй буюу стохастик компонент. Улирлын шинжтэй буюу цаг хугацааны

болно. Энд S , -улирлын шинжтэй (хугацаагаар үечилсэн) компонент, е,

санамсаргүй компонент. Үүнээс гадна цаг хугацааны болон үечилсэн

X v X 2, ...,X k үл хамааран хувьсагчид буюу тайлбарлагч (регрессчилэгч)

хувьсагчид ба Д , /?2,..., параметрүүд.

Энэхүү загварын шугаман болоод шугаман биш хэлбэрийналиныг ч

Хугацааны t үе дэх барааны эрэлт Q " , нийлүүлэлт Q , , үнэ Р п орлого Y t

өгөгдсен гэжүзээд нийлүүлэлт, эрэлтийн ердийн загварыг авч үзье.

гэсэн нийлүүлэлт нь хугацааны t үе түүний өмнөх буюу хугацааны хоцрогдлын

Энэхүү хоёр загвараас эрэлт, нийлүүлэлтийн Q f - Q ‘t J тэнцвэр тодорхойлогдоно.

Энэхүү загвараас үзэхэд эндоген, эгзоген хувьсагчид бүхий тэгшитгэлийн

1.1 Эконометрикийн судлах зүйл, зорилго

шинжйлгээнийхээ итгэлтэй байдлыг хангах зарчмаар хийгддэг. Ийнхүү эДийн

болгох түүний хэрэглээг зөв тодорхойлж байгаа нөхцөлд мэдээндээ түшиглэн

1.2 Эконометрикийн шинжилгээний аргууд

хүрэлцэхүйц их байх үед хүчин зүйлсийн шинж тэмдгээр бүлэглэж үр дүнгийн

судалгаа, шинжилгээнд үзэгдэл юмсын хөгжлийн чиг хандлага, өөрчлөгдөж

хэлбэл эмпирик Ү - утгаас регрессийн шугамын онолын Ү - утгын зөрүүний

2.1 Үзэгдэл, турш илт, үзэгдлийн магадлал

Бидний авч үзсэн жишээнээс үзэхэд олонлогийн элементүүд болох үзэгдлүүд нь

A, В, С, D, Е,... том үсгээр тэмдэглэдэг. Жишээлбэл шоо хаяхад буух

туршилтын үр дүнд бий болох харгалзааг доорх байдлаар тодорхойлж болно.

А үзэгдлийн эсрэг үзэгдэл гэж нэрлээд А гэж тэмдэглэдэг.

Туршилт явуулахад нэг үзэгдлийн илрэх нь нөгөө үзэгдлийнхээ илрэхийг

байвал эдгээр үзэгдлүүдийн {А1,А2,....Ап} о л о н л о г и й г А үзэгдлийн систем гэж

нэрлэдэг. Хэрэв энэхүү үзэгдлийн системийг бүрдүүлж байгаа үзэгдлүүд нь хос

нийцгүй үзэгдлүүдийн систем гэж нэрлэдэг. Хэрэв туршилтын үр дүнд нийцгүй

3. Ямар нэгэн S огторгуйн А үзэгдлийн магадлал нь [0,l] завсар оршино.

0 < Р ( А ) < \ (2.1.4)

Үүнд т < п байна.

үзэгдлийн магадлал нь Р {а ) = — томёогоор тодорхойлогдох бөгөөд үсгүүдийг

Дасгал 2.2 Дорж Дулмаатай утсаар ярихаар залгахдаа сүүлийн хоёр

элементээс хоёроор зохиосон гүйлгэмлийн тоотой тэнцүү п = А[й = 1 0 * 9 = 90