Professional Documents
Culture Documents
Min Constraint: Max Constraint: Current Units: Product Name
Min Constraint: Max Constraint: Current Units: Product Name
? Risk free Rate: 0.15% ? Target 0.15% ? Position All Long ? Result
? Min Constraint: 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Max Constraint: 20.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
? Current Units: Benchmark 52.00 245.00 92.00 163.00 253.00
? Product Name: ^GSPC SPY EEM IWM EFA PFF
1-Feb-09 735.09 65.64 19.23 36.03 29.12 12.85
1-Mar-09 797.87 71.11 22.47 38.82 31.56 15.50
1-Apr-09 872.81 78.18 25.97 44.79 35.19 18.36
1-May-09 919.14 82.75 30.11 46.32 39.84 21.87
1-Jun-09 919.32 82.69 29.43 47.16 39.28 22.52
1-Jul-09 987.48 88.86 32.67 51.48 43.22 25.19
? 1-Aug-09 1,020.62 92.15 32.24 52.99 45.17 24.72
Historic Observation Periods
Page 1
Input
Page 2
Input
Page 3
Input
Page 4
Input
Page 5
Input
Page 6
Input
Page 7
Input
Page 8
Input
Page 9
Input
Page 10
Input
Page 11
Input
Page 12
Input
Page 13
Input
Page 14
Input
Page 15
Input
Page 16
Input
Page 17
Input
Page 18
Input
Page 19
Input
Page 20
Input
Page 21
Input
Page 22
Input
Page 23
Input
Page 24
Input
0.07734463
0.11906666
0.06443038
0.00631134
0.07587874
0.0259104
0.04969509
-0.0274095
0.03564055
0.02303518
-0.0236173
0.02247532
0.04450696
0.0185733
-0.0496643
-0.0077562
0.06338307
-0.0062698
0.05253592
0.01851383
-0.0150948
0.03484836
0.00233123
0.02323545
0.00740742
0.02845806
-0.0005467
-0.0131048
-0.0018825
-0.0329424
-0.0605211
0.08409273
-0.0165689
0.01249715
0.04664949
0.02319602
0.00154888
0.00518507
-0.0369623
0.03732502
0.01522909
0.01288507
0.01446942
-0.0008447
Page 25
Input
0.00638372
0.01865115
0.01406094
0.00403679
0.01268648
0.0269739
-0.0254719
-0.0271203
0.02139135
-0.025678
0.03466387
0.02759106
-0.0010689
0.00536719
-0.0065301
0.03366143
0.00709048
0.00886819
0.02076593
0.01307575
-0.0119915
0.02757194
-0.0338876
0.02699778
-0.0004574
Page 26
Input
Calculation Data
Page 27
Input
Page 28
Input
1 All Long
Page 29
Input
Page 30
Correl
Page 31
? PORTFOLIO OPTIMIZATION RESULTS Export To New File ? TECHNICAL ANALYSIS RESULTS Run Technical Analysis
CURRENT PORTFOLIO OPTIMAL PORTFOLIO
250% Total Return Comparison
Feb-09
Apr-09
Jun-09
Dec-09
Feb-10
Apr-10
Jun-10
Aug-10
Oct-10
Feb-11
Apr-11
Jun-11
Aug-11
Oct-11
Dec-11
Feb-12
Apr-12
Jun-12
Aug-12
Oct-12
Dec-12
Feb-13
Apr-13
Jun-13
Aug-13
Oct-13
Dec-13
Feb-14
Jun-14
Aug-14
Oct-14
Aug-09
Oct-09
Dec-10
Apr-14
15%
2.5%
Prob Portfolio Position Prob Period Return Probability Efficient Frontier and Portfolio Set
20% Period Return Probability 20%
All Long 2.0% Expected Return
15%
Risk-free rate 15%
0.15% 1.5%
10% ^GSPC 10%
Avg Period Return 1.0%
5% 1.56% 5%
Std Deviation 0.5%
0% 0%
1.00% Standard Deviation
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
-12%
-11%
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
-12%
-11%
Portfolio Returns Sharpe Ratio ds=3) Sortino Ratio
Portfolio Returns Sharpe Ratio) 0.0%
1.415 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0%
Avg Period Return ?
? Std Dev Sharpe Ratio Target Probability Avg Period Return ? Std Dev Sharpe Ratio ? Indicators SMA ROC MACD RSI BOLL Average Back Test Return Current Optimal
1.35% 3.17% 0.378 91.86% 1.65% 4.50% 0.334 Total Return (OP) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Sell & Hold 7.7% 4.8%
Probability of achieving 0,2% target return: 64.77% Omega Ratio Probability of achieving 0,2% target return: 63.08% Last Date Buys 0 0 0 0 0 0 Trade Signals 0.0% 0.0%
Omega Ratio at 0,2% threshold: 2.805 2.461 Omega Ratio at 0,2% threshold: 2.480 Last Date Sells 0 0 0 0 0 0 Value Added -7.7% -4.8%
? Current Theoretical Change Optimal ? Last Date Technical Indicator Screening Last Date Signals Back Test Total Return
Product Weighting Units Weighting Units Weighting Units Product SMA ROC MACD RSI BOLL Buys Sells Sell/Hold Trade Gain
SPY 0,10415 52.00 #VALUE! #VALUE! 20.00% #VALUE! SPY #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A #N/A #N/A
EEM 0,09923 245.00 #VALUE! #VALUE! 15.00% #VALUE! EEM #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A #N/A #N/A
IWM 0,10592 92.00 #VALUE! #VALUE! 15.00% #VALUE! IWM #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A #N/A #N/A
EFA 0,10155 163.00 #VALUE! #VALUE! 15.00% #VALUE! EFA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A #N/A #N/A
PFF 0,0987 253.00 #VALUE! #VALUE! 15.00% #VALUE! PFF #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A #N/A #N/A
IYR 0,10136 137.00 #VALUE! #VALUE! 15.00% #VALUE! IYR #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A #N/A #N/A
TLT 0,09667 83.00 #VALUE! #VALUE! 0.00% #VALUE! TLT #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A #N/A #N/A
LQD 0,09648 83.00 #VALUE! #VALUE! 0.00% #VALUE! LQD #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A #N/A #N/A
HYG 0,09809 108.00 #VALUE! #VALUE! 5.00% #VALUE! HYG #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A #N/A #N/A
EMB 0,09786 88.00 #VALUE! #VALUE! 0.00% #VALUE! EMB #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A #N/A #N/A
Absolute 100.00% 100.00%
C
Load Input Data: ? ? Test Results SMA ROC MACD
### Last Date 11/1/2014 Screen #N/A #N/A #N/A
EEM
### Position Long Signal #N/A #N/A #N/A
Price Data Back Tested Signals Buy&Hold SMA ROC MACD
Date Close ? Total Return #N/A #N/A #N/A #N/A
2/1/2009 61.990 Value Added N/A #N/A #N/A #N/A
3/1/2009 65.160
4/1/2009 70.190 Charting: SMA - Simple Moving Average
5/1/2009 72.230 SMA - Simple Moving Average: 3 Days
6/1/2009 72.920 12.0
7/1/2009 75.190
8/1/2009 77.020 10.0
9/1/2009 81.030
10/1/2009 80.600 8.0
11/1/2009 81.240
12/1/2009 81.440 6.0
1/1/2010 81.000
2/1/2010 82.070 4.0
3/1/2010 84.210
4/1/2010 84.640 2.0 Close SMA Column AN Buy
5/1/2010 83.100
6/1/2010 85.090 0.0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
7/1/2010 88.540
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
8/1/2010 90.830 Technical Analysis Indicators
9/1/2010 92.300
12.0
10/1/2010 94.090
11/1/2010 89.930 10.0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
4/1/2012 102.380
5/1/2012 99.540
6/1/2012 103.590
7/1/2012 107.460
8/1/2012 108.790
9/1/2012 110.730
10/1/2012 111.420
11/1/2012 112.420
12/1/2012 113.220
1/1/2013 109.990
2/1/2013 110.280
3/1/2013 109.250
4/1/2013 113.150
5/1/2013 107.570
6/1/2013 102.800
7/1/2013 102.960
8/1/2013 100.450
9/1/2013 103.620
10/1/2013 106.250
11/1/2013 104.100
12/1/2013 104.400
1/1/2014 103.550
2/1/2014 107.110
3/1/2014 108.390
4/1/2014 109.540
5/1/2014 113.340
6/1/2014 113.380
7/1/2014 113.100
8/1/2014 114.540
9/1/2014 112.060
10/1/2014 114.280
11/1/2014 113.360
R
RSI BOLL ? Test Counts ? Fast EMA 13 Optimize:
#N/A #N/A 0 0 Period Period Slow EMA 18 Period
#N/A #N/A 0 0 3 27 Diverge 6 5
RSI BOLL Average Range Mov. Avg. Rate Chg. Mov. Avg. Conv/Div Relative St
#N/A #N/A #N/A #N/A SMA ROC MACD MACD SignRSI
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
? #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
g Average: 3 Days #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
mn AN Buy Sell #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A