MODEL 1

Dependent Variable: LNTUFE

Method: Least Squares
Date: 05/09/20 Time: 22:29
Sample: 2006Q1 2019Q4
Included observations: 56

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -4.821382 0.921489 -5.232166 0.0000

LNM3 0.579266 0.024093 24.04311 0.0000
LNTUKETIM -0.096842 0.070152 -1.380447 0.1734
IHRGSYIH 0.776419 0.376355 2.062998 0.0441

R-squared 0.992714    Mean dependent var 5.390575

Adjusted R-squared 0.992293    S.D. dependent var 0.347702
S.E. of regression 0.030524    Akaike info criterion -4.071852
Sum squared resid 0.048449    Schwarz criterion -3.927184
Log likelihood 118.0118    Hannan-Quinn criter. -4.015764
F-statistic 2361.541    Durbin-Watson stat 0.759181
Prob(F-statistic) 0.000000

MODEL 2

Dependent Variable: LNTUFE

Method: Least Squares
Date: 05/09/20 Time: 22:33
Sample: 2006Q1 2019Q4
Included observations: 56

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -4.539159 0.950385 -4.776125 0.0000

LNM3 0.566071 0.024896 22.73757 0.0000
LNTUKETIM -0.623746 0.160490 -3.886520 0.0003
IHRGSYIH 0.825960 0.332573 2.483545 0.0164
LNHARCAMA 0.109370 0.049736 2.199038 0.0325
LNGSYIH 0.414369 0.131712 3.146015 0.0028

R-squared 0.995290    Mean dependent var 5.390575

Adjusted R-squared 0.994819    S.D. dependent var 0.347702
S.E. of regression 0.025028    Akaike info criterion -4.436665
Sum squared resid 0.031321    Schwarz criterion -4.219663
Log likelihood 130.2266    Hannan-Quinn criter. -4.352534
F-statistic 2112.984    Durbin-Watson stat 1.078849
Prob(F-statistic) 0.000000
NORMALLİK TESTİ

H0: u lar normal dağılımlıdır

H1: u lar normal dağılımlı değildir.

10
Series: RESID01
Sample 2006Q1 2019Q4
8 Observations 56

Mean -9.96e-16
6 Median -0.002891
Maximum 0.094062
Minimum -0.059211
4
Std. Dev. 0.029680
Skewness 0.522196
2 Kurtosis 3.469827

Jarque-Bera 3.060147
0 Probability 0.216520
-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

12
Series: RESID02
Sample 2006Q1 2019Q4
10
Observations 56

8 Mean 3.93e-15
Median 0.000327
6 Maximum 0.053586
Minimum -0.055650
Std. Dev. 0.023864
4
Skewness -0.133928
Kurtosis 2.718773
2
Jarque-Bera 0.351949
0 Probability 0.838639
-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04
OTOKORELASYON

H0: =1(temel hipotez birinci dereceden otokorelasyon yoktur.)

H1: ≠1(alternatif hipotez birinci dereceden otokorelasyon vardır.)

BREUSCH GODFREY

Yüksek mertebeden otokorelasyon için uygulanan otokorelasyon test yöntemidir. Bu

modelin test istatistiği için, modelin hata terimleri tahmin edilir ve hata terimlerinin
bağımlı değişken olduğu, orjinal modeldeki bağımsız değişkenler ile gecikmeli hata
terimlerinin bağımsız değişken olduğu yeni bir model kurulur.( u t = 0 + b1 + b2 X2 + b3
X3+ r1ut-1 + r2ut-2+ ... + rsut-s + vt ) Hata terimlerinin geciktirme sayısını belirlenirken, aylık
veriler kullanıldığı için on iki dönem geciktirilir.

B-G Testi Aşamaları :

1. Aşama :

H0: Dördüncü dereceden otokorelasyon yoktur.

H1 : Dördüncü dereceden otokorelasyon vardır.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 7.524070    Prob. F(2,48) 0.0014

Obs*R-squared 13.36591    Prob. Chi-Square(2) 0.0013

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/09/20 Time: 22:40
Sample: 2006Q1 2019Q4
Included observations: 56
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.155871 0.850039 0.183369 0.8553

LNM3 0.009109 0.022508 0.404684 0.6875
LNTUKETIM 0.120654 0.146688 0.822522 0.4148
IHRGSYIH -0.289295 0.308653 -0.937285 0.3533
LNHARCAMA 0.015309 0.044728 0.342264 0.7336
LNGSYIH -0.145609 0.123807 -1.176098 0.2454
RESID(-1) 0.469967 0.145429 3.231581 0.0022
RESID(-2) 0.149926 0.152648 0.982169 0.3309

R-squared 0.238677    Mean dependent var 3.93E-15

Adjusted R-squared 0.127651    S.D. dependent var 0.023864
S.E. of regression 0.022288    Akaike info criterion -4.637934
Sum squared resid 0.023845    Schwarz criterion -4.348598
Log likelihood 137.8622    Hannan-Quinn criter. -4.525759
F-statistic 2.149734    Durbin-Watson stat 1.812140
Prob(F-statistic) 0.055895

%5 anlamlılık düzeyinde H0 red edilmiştir. H1 kabul edilmiştir. u’lar otokorelasyonludur.

DURBIN WATSON TESTİ

Pozitif Otokorelasyon Kararsızlık P=0 Kararsızlık Negatif Otokorelasyon

Bölgesi Bölgesi