ΣΧΟΛΕΣ : ΕΜΦΕ-ΗΜΜΥ Εξέταση επί πτυχίω 2019

ΕΞΑΜΗΝΟ : 6ο

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1 (40). ΄Εστω Μαρκοβιανή αλυσίδα {Xn }n≥0 στο σύνολο καταστάσεων S = {1, 2, 3, 4, 5} με πίνακα μετάβασης
 
0 1/2 1/2 0 0
 1/2 0 1/2 0 0 
 
P = 0 0 1/3 1/3 1/3 .

 0 0 1/2 1/2 0 
0 0 1/2 0 1/2

(α) Ταξινομήστε τις καταστάσεις σε κλάσεις επικοινωνίας. Ποιές κλάσεις είναι παροδικές και ποιές επαναληπτικές;
(β) Προσδιορίστε την περίοδο της κάθε κατάστασης.
(γ) Να βρείτε τις αναλλοίωτες κατανομές.
(δ) Αν X0 = 1, να υπολογίσετε, αν υπάρχει, το όριο limn P{Xn = 5}.
(ε) Αν X0 = 1 και T5 είναι ο χρόνος της πρώτης άϕιξης της αλυσίδας στο 5, να υπολογίσετε τις μέσες τιμές E[ T5 ]
και E[z T5 ], όπου z μιγαδικός αριθμός με |z| < 1.
Δικαιολογήστε πλήρως τις απαντήσεις σας.

2 (30). ΄Ενας λαγός και μια χελώνα κάνουν τυχαίο περίπατο στο σύνολο Z των ακεραίων αριθμών. Σε κάθε
χρονική στιγμή ο λαγός κάνει ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση με πιθανότητα 1/2 ή ένα βήμα προς την
αρνητική κατεύθυνση με πιθανότητα 1/2, ενώ η χελώνα κάνει ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση με πιθανότητα
p ή ένα βήμα προς την αρνητική κατεύθυνση με πιθανότητα q = 1 − p, ανεξάρτητα από τον λαγό.
(α) Μοντελοποιήστε την από κοινού κίνηση των δύο ζώων με μια Μαρκοβιανή αλυσίδα, προσδιορίζοντας τον χώρο
καταστάσεων και τις πιθανότητες μετάβασης της αλυσίδας.
(β) ΄Εστω ότι η χελώνα ξεκινάει από το 0 και ο λαγός από τον ακέραιο a > 0. Να βρείτε την πιθανότητα να
συναντηθούν τα δύο ζωα σε κάποια χρονική στιγμή.
Δικαιολογήστε πλήρως τις απαντήσεις σας.

3 (30). Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός υπολογιστή έρχονται κακόβουλα μυνήματα όπως οι αϕίξεις μιας δια-
δικασίας Poisson με ρυθμό ένα ανά ώρα. Τα μυνήματα αυτά ανήκουν σε τρεις κατήγορίες. Το κάθε μύνημα έχει
πιθανότητα p1 να ανήκει στην Κατηγορία Α, p2 να ανήκει στην Κατηγορία Β και p3 να ανήκει στην Κατηγορία Γ
(p1 + p2 + p3 = 1). ΄Εστω T1 ο χρόνος που πέρασε μέχρι να έρθει το πρώτο κακόβουλο μύνημα Κατηγορίας Α,
από τη στιγμή που ανοίξαμε τον υπολογιστή, T2 ο χρόνος που πέρασε μέχρι να έρθει το πρώτο κακόβουλο μύνημα
Κατηγορίας Β και T3 ο χρόνος που πέρασε μέχρι να έρθει το πρώτο κακόβουλο μύνημα Κατηγορίας Γ.
(α) Να υπολογίσετε την πιθανότητα P{T1 < T2 }.
(β) ΄Εστω T ο χρόνος που χρειάστηκε μέχρι να λάβει ο υπολογιστής κακόβουλα μυνήματα και των τριών κατηγοριών
(τουλάχιστον μια ϕορά). Να υπολογίσετε τη μέση τιμή E[ T ].
Δικαιολογήστε πλήρως τις απαντήσεις σας.

Διάρκεια 2 14 h
Problem #3 (July 1, 2019). A receiver receives signals at a Poisson rate of
λ signals per second. The receiver has been programmed to automatically shut
down, if for a period of θ seconds it does not receive any signal. Let T be the
total length of time the receiver will operate (from the moment it is turned on
until it is automatically switched off). Calculate E[T ].

1st SOLUTION: It is given that the signals arrive according to a Poisson

process with rate λ, hence the interarrival times T1 , T2 , . . . of the signals are
independent exponentially distributed random variables with parameter λ.
Let N be the total number of signals received by the receiver till it was switched
off. Then, for k = 0, 1, . . . we have

P{N = k} = P{T1 ≤ θ, T2 ≤ θ, . . . , Tk ≤ θ, Tk+1 > θ} = P{T1 ≤ θ}k P{Tk+1 > θ},

or
P{N = k} = q k p, (1)
where for typographical convenience we have set

q := P{T1 ≤ θ} = 1 − e−λθ and p := P{Tk+1 > θ} = 1 − q = e−λθ . (2)

Thus N + 1 is a geometric random variable with parameter p = e−λθ and

consequently
∞
∑ 1
E[N ] = kpq k = − 1 = eλθ − 1, (3)
p
k=0

in particular, P{N < ∞} = 1.

Now, the mean value E[T ] that we want to compute can be analyzed as
∞
∑ [ ]
E[T ] = E T 1{N =k} . (4)
k=0
[ ]
Hence, we need to find E T 1{N =k} for all k ≥ 0. But, when {N = k}, then
T = T1 + T2 + · · · + Tk + θ. Hence
[ ] [ ]
E T 1{N =k} = E (T1 + T2 + · · · + Tk + θ) 1{T1 ≤θ, T2 ≤θ,...,Tk ≤θ, Tk+1 >θ}
[ ]
= E (T1 + T2 + · · · + Tk + θ) 1{T1 ≤θ} 1{T2 ≤θ} · · · 1{Tk ≤θ} 1{Tk+1 >θ} .
(5)

The
[ random ] variables T1 , T2 , . . . , Tk , T[k+1 are independent.
] Also, by (2) we have
E 1{Tj ≤θ} = P{Tj ≤ θ} = q and E 1{Tk+1 >θ} = P{Tk+1 > θ} = p. Hence,

1
(5) yields
[ ] [ ]
E T 1{N =k} =p E (T1 + T2 + · · · + Tk ) 1{T1 ≤θ} 1{T2 ≤θ} · · · 1{Tk ≤θ}
[ ]
+p E θ1{T1 ≤θ} 1{T2 ≤θ} · · · 1{Tk ≤θ}
∑
k
[ ]
=p E Tj 1{T1 ≤θ} 1{T2 ≤θ} · · · 1{Tk ≤θ} + pθq k
j=1

∑
k
[ ]
=p E Tj 1{Tj ≤θ} q k−1 + pθq k . (6)
j=1
[ ]
Next, we compute E Tj 1{Tj ≤θ} .
∫ ∞ ∫
[ ] θ
1 − e−λθ − λθ e−λθ
E Tj 1{Tj ≤θ} = t 1{t≤θ} λe−λt dt = tλe−λt dt = .
0 0 λ
(7)
By using (7) in (6) we obtain

[ ] ∑k
1 − e−λθ − λθ e−λθ k−1 1 − e−λθ − λθ e−λθ
E T 1{N =k} = p q +pθ q k = pkq k−1 +pθq k .
j=1
λ λ
(8)
Finally we substitute (8) in (4) and get (in view of (1))
∞ (
∑ ) ∞
1 − e−λθ − λθ e−λθ 1 − e−λθ − λθ e−λθ ∑
E[T ] = pkq k−1
+ pθq k
= pkq k−1 +θ
λ λ
k=0 k=0

or
1 − e−λθ − λθ e−λθ p 1 − e−λθ − λθ e−λθ 1
E[T ] = +θ = + θ. (9)
λ (1 − q) 2 λ p

Since by (2) we have that p = e−λθ , formula (9) can be written as

1 − e−λθ − λθ e−λθ λθ eλθ − 1

E[T ] = e +θ = .
λ λ
Notice that E[T ] → θ as λ → 0, as expected.

2nd SOLUTION:

E[T ] = E[T | T1 > θ] P{T1 > θ} + E[T | T1 ≤ θ] P{T1 ≤ θ}

= θe−λθ + E[T | T1 ≤ θ](1 − e−λθ )
( )
= θe−λθ + E[T1 | T1 ≤ θ] + E[T ] (1 − e−λθ ).

2
Solving for E[T ] yields

E[T ]e−λθ = θe−λθ + E[T1 | T1 ≤ θ](1 − e−λθ )

= θe−λθ + E[T1 | T1 ≤ θ] P{T1 > θ}
[ ]
= θe−λθ + E T1 1{T1 ≤θ}

or [ ]
E[T ] = θ + eλθ E T1 1{T1 ≤θ} . (10)
[ ]
Now E T1 1{T1 ≤θ} can be computed as in (7), i.e.
∫ ∞ ∫
[ ] −λt
θ
1 − e−λθ − λθ e−λθ
E T1 1{T1 ≤θ} = t 1{t≤θ} λe dt = tλe−λt dt =
0 0 λ
(11)
and, finally, substituting (11) in (10) yields

1 − e−λθ − λθ e−λθ eλθ − 1 − λθ eλθ − 1

E[T ] = θ + eλθ =θ+ = .
λ λ λ