Professional Documents
Culture Documents
Mjera I Integral
Mjera I Integral
MERA I INTEGRAL
fundamenti teorije verovatnoće
Urednik
Prof. dr Ljubomir Protić
Odgovorni urednik
dr Milorad Marjanović
Za izdavača
dr Miloljub Albijanić
ISBN 978-86-17-18071-1
1. Seleši, Dora, 1978–[autor]
a) Funkcionalna analiza
COBISS.SR–ID 191924236
Predgovor i
Uvod 1
2 Mera 30
2.1 Definicija i osobine mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2 Primeri mera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.3 Nemerljivi skupovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.4 Kompletna mera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.5 Mera verovatnoće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.6 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Dodatak A 310
Merno – Verovatnosni Rečnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Dodatak B 312
Istorijske napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Dodatak C 315
Zadaci za samostalno vežbanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Literatura 321
Uvod
Merljive funkcije
Kao i u svakoj teoriji, mora postojati koncept funkcija sa dobrim osobinama.
Merljive funkcije su pojam koje zamenjuju pojam neprekidnih funkcija iz realne
analize, ali ne zahtevaju topološku strukturu već strukturu σ-algebri. U samoj
definiciji obeju klase funkcija je takozvana tehnika povlačenja unazad (pull-
back): neprekidne funkcije imaju osobinu da je inverzna slika svakog otvorenog
skupa (iz topologije kodomena) otvoren skup u topologiji domena. Merljive
funkcije su definisane na sličan način: inverzna slika svakog merljivog skupa
(iz σ-algebre kodomena) je merljiv u σ-algebri domena. Ali merljive funcije su
mnogo moćniji pojam. Iz realne analize je poznato da granična vrednost niza
neprekidnih funkcija ne mora biti neprekidna funkcija (neprekidnost se dobija
tek pod jakim pretpostavkama kao na primer uniformna konvergencija):
fn → f, naspram fn ⇒ f.
S druge strane, granična vrednost merljivih funkcija će uvek biti merljiva
funkcija.
Furijeovi redovi
Poznato je da funkciji f koja je Riman-integrabilna na intervalu [−π, π]
odgovara jedinstveni Furijeov red oblika
∞
X Z π
1
f (x) = inx
an e dx, an = f (x)e−inx dx,
n=−∞
2π −π
P∞
n=−∞ |an | < ∞. Med̄utim ova
2
i na osnovu Parsevalovog identiteta važi
korespondencija izmed̄u funkcija i njihovih Furijeovih koeficijenata nije sasvim
obostrano jednoznačna ako se ograničimo na klasu Riman-integrabilnih funkcija.
Označimo sa R2 [−π, π] skup Riman integrabilnih funkcija snabdeven sa nor-
R 12
π
mom kf k2 = 2π 1
−π
|f (x)| 2
dx i označimo sa l2 (Z) skup kvadratno sum-
P∞
abilnih nizova celih brojeva snabdeven sa normom k(an )k2 = n=−∞ |an |2 .
Tada svakoj funkciji f ∈ R2 [−π, π] odgovara jedinstven niz (an ) ∈ l2 (Z) tako
da važi kf k2 = k(an )k2 . Med̄utim postoji niz (an ) ∈ l2 (Z) koji ne odgovara ni
jednoj funkciji f ∈ R2 [−π, π]. Razlog je u tome što prostor (l2 (Z), k · k2 ) jeste
kompletan, dok (R2 [−π, π], k · k2 ) nije kompletan.
4 SADRŽAJ
Diferencijal i integral
Fundamentalna teorema matematičke analize tvrdi da su diferenciranje i
integraljenje med̄usobno inverzne operacije, odnosno važi
Z b Z x
d
F 0 (x)dx = F (b) − F (a), f (t)dt = f (x),
a dx 0
Stohastika
Braunovo kretanje, stohastički proces koji se prvi počeo izučavati krajem
19. veka dobija potpun smisao i korektnu matematičku definiciju tek nakon ak-
siomatkog zasnivanja teorije verovatnoće i stohastičkih procesa tokom tridesetih
godina 20. veka. Adaptiranost procesa datoj filtraciji u terminima mere nije
ništa drugo do merljivosti funkcije u odnosu na rastući niz σ-algebri. Itov
integral (integral po trajektorijama Braunovog kretanja koje su neprekidne
ali svuda nediferencijabilne funkcije neograničene varijacije), beli šum (slabi
izvod Braunovog kretanja) ili generalno slabi izvodi kao izvodi u tačkama
prekida funkcija dobijaju svoj pun smisao preko Dirakove mere skoncenrisane
u tački. I danas vrlo moderna teorija martingala i integrala po martingalima
je posledica razvijenog aparata teorije mera i integrala. Bez teorije mera i
integrala je nemoguće potpuno razumevanje moderne finansijske i aktuarske
matematike. Napomenimo samo čuvenu Blek-Šolcovu formulu koja je bazi-
rana na pretpostavkama kompletnosti finansijskog tržišta i nepostojanju ar-
bitraže. U terminima mere to znači da za meru verovatnoća kretanja cena
akcija postoji jedinstvena njoj ekvivalentna mera u odnosu na koju je pro-
ces kretanja cena martingal (pojam ekvivalentnih mera je upravo zasnovan na
Radon-Nikodimovom izvodu mera). U životnom osiguranju je vrlo moderan
pristup u kojem se posebno modeliraju finansijski i posebno biometrijski rizici,
te se svi stohastički procesi posmatraju u odnosu na proizvod dveju σ-algebri.
Glava 1
σ– algebre i merljive
funkcije
1.1 σ– algebre
Neka je X 6= ∅ i P(X) partitivni skup. Topologija τ na skupu X je familija
skupova τ ⊆ P(X) sa osobinama:
1. ∅, X ∈ τ ;
2. O1 , O2 ∈ τ ⇒ O1 ∩ O2 ∈ τ ;
S
3. Oα ∈ τ, α ∈ Λ ⇒ Oα ∈ τ.
α∈Λ
(i) ∅ ∈ M.
S
n
(ii) Ai ∈ M, ako Ai ∈ M, i = 1, ..., n.
i=1
T
∞
(iii) Ai ∈ M, ako Ai ∈ M, i ∈ N.
i=1
T
n
(iv) Ai ∈ M, ako Ai ∈ M, i = 1, ..., n.
i=1
(v) A \ B ∈ M, ako A, B ∈ M.
Dokaz: Sva tvrd̄enja su direktna posledica Definicije 1.1. Tvrd̄enje (i) sledi iz
1) i 2).
Tvrd̄enje (ii) sledi iz 3) sa An+j = ∅, j ∈ N.
T
∞
Tvrd̄enje (iii) dokazujemo koristeći De Morganove jednakosti: Važi Ai =
S∞ c c S ∞
i=1
1) X ∈ A;
1.1 σ– algebre 7
2) ako A ∈ A, tada Ac ∈ A;
Dijagram 1.1: Merljiva funkcija prema Definiciji 1.6 - tehnika povlačenja unazad.
\∞
1 1
[a, b] = a − ,b + ,
n=1
n n
[∞
1 1
(a, b) = a + ,b − .
n=1
n n
1.2 Merljive funkcije 9
(i) f je merljiva.
Dokaz: Jasno, tvrd̄enja (ii) i (v) su ekvivalentna, jer su skupovi dati u njima
med̄usobno komplementarni. Na isti način možemo zaključiti i da su tvrd̄enja
(iii) i (iv) ekvivalentna.
Dokažimo sada ekvivalentnost (ii) i (iii). Neka važi (ii). Tada je
\ 1
{x ∈ X : f (x) ≥ a} = {x ∈ X : f (x) > a − } ∈ M.
n
n∈N
Slično, ako pretpostavimo da važi (iii), tada (ii) sledi na osnovu osobina σ–
algebre i relacije
[ 1
{x ∈ X : f (x) > a} = {x ∈ X : f (x) ≥ a + } ∈ M.
n
n∈N
pravougaonik u Ω. Važi x ∈ f −1 (Π) ako i samo ako (u(x), v(x)) ∈ (a, b) × (c, d)
što je ekvivalentno sa x ∈ u−1 ((a, b)) i x ∈ v −1 ((c, d)). Sledi
\
f −1 (Π) = u−1 ((a, b)) v −1 ((c, d)) ∈ M,
a) x 7→ u(x) · v(x), x ∈ X.
Specijalno, x 7→ cv(x), x ∈ X, gde je c ∈ R.
b) x 7→ u(x) + v(x), x ∈ X.
c) x 7→ u(x)/v(x), x ∈ X, ako je v : X → R+ .
Propozicija 1.2.
Dokaz: 1. Funkcije:
a) z 7→ Rez; b) z 7→ Imz; c) z 7→ |z|
su neprekidne. Primenom Teoreme 1.1 sledi dokaz.
2. Kao u Propoziciji 1.1, dokaz sledi primenom Teoreme 1.2 za funkciju
φ(x, y) = x + iy, (x, y) ∈ R × R.
0, x 6∈ A
Propozicija 1.4. Neka je A ∈ P(X) i κA (x) = karakteristična
1, x ∈ A
funkcija skupa A. Funkcija κA je merljiva ako i samo ako A ∈ M.
i ∅, X, A, Ac ∈ M, sledi da je κA je merljiva.
Obratno, ako je κA merljiva, znamo da za otvoren skup O ∈ τ važi κ−1
A (O) ∈
M, pa je A = κ−1A ((0, ∞)) ∈ M.
Dokaz:
T Neka je M familija svih σ– algebri koje sadrže E. Stavimo M :=
M̃. Familija M nije prazna (M 6= ∅) jer je P(X) σ– algebra. Pokažimo
M̃∈M
da je M σ– algebra.
1) Kako X ∈ M̃ za svako M̃ ∈ M, sledi X ∈ M.
2) Pokažimo da važi A ∈ M ⇒ Ac ∈ M. Neka T A ∈ M. Kako je M̃ σ–
algebra to je Ac ∈ M̃ za svako M̃ ∈ M, te je Ac ∈ M̃∈M M̃ = M.
S
3) Ako Ai ∈ M, i ∈ N, pokažimo da je tada Ai ∈ M. Za svako M̃ ∈ M
S i∈N
važi Ai ∈ M̃, i ∈ N, te sledi Ai ∈ M̃ odakle
i∈N
[ \
Ai ∈ M̃ = M.
i∈N M̃∈M
Sledeća teorema pokazuje kako se vrši tzv. ”guranje napred” (engl. push
forward ) σ– algebre sa domena na kodomen date funkcije.
f∗ M := {V ⊆ Y ; f −1 (V ) ∈ M}.
Tada važi:
a) f∗ M je σ– algebra na Y.
c) Neka je Y = R̄ S
Tada je f merljiva ako i samo ako za sve skupove oblika
(a, ∞] = (a, ∞) {∞} važi (a, ∞] ∈ f∗ M.
f −1 (Y \ A) = X \ f −1 (A) te je f −1 (Y \ A) ∈ M i Y \ A ∈ f∗ M.
S
∞
Neka Ai ∈ f∗ M, i ∈ N. Pokažimo da je Ai ∈ f∗ M. Kako f −1 (Ai ) ∈ M,
i=1
i ∈ N, sledi
∞
[ ∞
[ ∞
[
f −1 ( Ai ) = f −1 (Ai ) ∈ M , te zato Ai ∈ f∗ M.
i=1 i=1 i=1
Dakle, f∗ M je σ– algebra na Y.
b) Ako f∗ M ⊇ BY , sledi f∗ M ⊇ ν, te je na osnovu definicije f merljiva
funkcija.
Neka je f merljiva. Tada za svako w ∈ ν važi f −1 (w) ∈ M, te je w ∈ f∗ M.
Sledi f∗ M sadrži sve otvorene skupove topologije ν. Odatle sledi da f∗ M
sadrži BY , jer je BY je najmanja σ– algebra koja sadrži ν pa je sadržana u
svim σ– algebrama koje sadrže ν, te i u f∗ M.
c) Neka je f merljiva funkcija. Iz činjenice da je (a, ∞] otvoren skup u R̄
sledi da f −1 ((a, ∞]) ∈ M tj. (a, ∞] ∈ f∗ M.
1.3 Borelova σ– algebra 15
sledi
∞
!
[
−1 −1 −1
g ((α, ∞]) = Z ∪ g ((α, n + 1)) ∪ g ((i, i + 2)) ∈ B.
i=n
16 σ– algebre i merljive funkcije
S
Dakle, x ∈ lim sup Ak ako je x ∈ Ak za svaki prirodan broj n, odnosno
k→∞ k≥n
ako se x nalazi u beskonačno mnogo skupova Ak . T
Slično, x ∈ lim inf Ak ako je bar u jednom od Ak , što znači da postoji
k→∞ k≥n
n ∈ N tako da x ∈ Ak za svako k ≥ n odnosno x se nalazi u svim sem u
konačno mnogo skupova Ak .
U sledećoj teoremi i propozicijama 1.7 i 1.8 pretpostavljamo da je (X, M)
prostor sa σ− algebrom.
Teorema 1.6. Neka je (fk )k∈N niz merljivih funkcija fk : X → [−∞, ∞].
Tada su sledeće funkcije merljive:
1) sup fk (x) = f (x), x ∈ X;
k∈N
˜
3) lim sup fk (x) = f˜(x), x ∈ X;
k→∞
˜˜
4) lim inf fk (x) = f˜(x), x ∈ X.
k→∞
S
∞
Pokažimo da su A = {x ∈ X; f (x) > a}, B = {x ∈ X; fk (x) > a}
k=1
jednaki skupovi. Jasno, B ⊆ A. Ako bi za svako k važilo fk (x) ≤ a, sledilo bi
f (x) = sup fk (x) ≤ a. Sledi, X \ B ⊆ X \ A odnosno A ⊆ B, te je A = B.
k∈N
Kako je B merljiv skup, merljiv je i A.
2) Važi
inf fk (x) = − sup (−fk (x)),
k∈N k∈N
tada je f merljiva.
Propozicija 1.8.
Ako su f i g merljive na σ– algebri (X, M), tada su merljive i sledeće
funkcije: min{f, g}, max{f, g}, f+ , f− .
Dokaz: Važi
sup fi = max{f, g}
i∈N
gde je f1 = f, f2 = g, f3 = f4 = f5 = ... = −∞. Primenjujemo prethodno
tvrd̄enje i sledi da je funkcija max{f, g} merljiva. Slično se pokazuje za min{f, g},
pa na osnovu toga i za f+ i f− .
S
r
Stavimo Ai = {x ∈ X; f (x) = ai }, i = 1, ..., r. Važi Ai = X i skupovi
i=1
Ai , i = 1, ..., r, čine particiju skupa X.
P
r
Ako a1 , ..., ar ∈ R, tada je f (x) = ai κAi (x), x ∈ X, gde je κAi karak-
i=1
teristična funkcija skupa Ai .
Propozicija 1.9. Neka je (X, M) prostor sa σ– algebrom i neka su a1 , ..., ar
P
r
realni brojevi. Jednostavna funkcija f (x) = ai κAi (x), x ∈ X je merljiva
i=1
ako i samo ako su Ai , i = 1, ..., r merljivi.
Dokaz: Kako je {a1 , ..., ar } diskretan skup, za svako ai postoji otvoren interval
Ii tako da važi Ii 3 ai i Ii ∩ Ij = ∅ za i 6= j.
Neka je f merljiva. Iz f −1 (Ii ) = Ai sledi da su Ai merljivi, i = 1, ..., r.
Ako su Ai merljivi, tada su κAi merljive funkcije (Propozicija 1.4) i f je
merljiva kao konačan zbir merljivih funkcija.
1.5 Nenegativna merljiva funkcija kao granica niza nenegativnih
jednostavnih funkcija 19
X
n
n·2
i−1
sn (x) := κEn,i (x) + n · κFn (x), x ∈ X.
i=1
2n
[
n2n+1 j − 1 n2n+1 j
f (x) ∈ [n, n + 1) = n+1
+ n+1 , n+1 + n+1
2 2 2 2
j∈{1,2,...,2n+1 }
sledi
n2n+1 j−1
sn+1 (x) = + n+1 za neko j ∈ {1, 2, . . . , 2n+1 }.
2n+1 2
1.6 Slučajne promenljive i σ–algebre generisane njima 21
FX = {F ∈ F| F = X −1 (B) za neko B ∈ B}
1.7 Zadaci
Zadatak 1.1. Neka je A algebra na nepraznom skupu X. Dokazati da je A
σ–algebra ako i samo ako je zatvorena u odnosu na rastuće unije skupova tj.
S
∞
iz A1 ⊆ A2 ⊆ A3 ⊆ · · · , Ai ∈ A, i ∈ N, sledi Ai ∈ A.
i=1
Neka je \
Ex = A
A∈{E∈M| x∈E}
x ∈ Ex , x ∈
/ E, Ex ∩ E 6= ∅, dovodi u kontradikciju jer bi sada skup Ex ∩ E c
bio manji merljiv skup od Ex koji bi sadržao tačku x.
Dakle, prema prethodnom, za svako x, y ∈ X važi da je:
• ili Ex ⊆ Ey i istovremeno Ey ⊆ Ex tj. Ex = Ey ,
• ili Ex ∩ Ey = ∅.
Identifikujući skupove koji su isti (ako je Ex = Ey ), napravimo klase ek-
vivalencije i particiju familije {Ex }x∈X te prenumerišemo elemente tako da
je {Ex | x ∈ X} = {Ei | i ∈ N } gde je N ⊆ N, i pri tome Ei 6= Ej ,
Ei ∩ Ej = ∅, i 6= j. (Jasno, za indeksni skup N va vzi da je najviše pre-
brojiv jer je Card(M) = ℵ0 .) S
Za proizvoljno I ⊆ N definišimo EI = i∈I Ei . Jasno, EI ∈ M jer je
Card(I) ≤ ℵ0 , i pri tome za I, J ⊆ N važi da
I 6= J ⇒ EI 6= EJ . (1.1)
Jasno,
(f (x))2 = 1, x ∈ R.
Funkcija f 2 jeste merljiva, jer je za proizvoljno c ∈ R skup
R, c < 1
{x ∈ R| (f (x))2 > c} =
∅, c ≥ 1
merljiv (jasno, ∅, R ∈ BR ).
S druge strane, funkcija f nije merljiva jer je npr. za c = 0 skup inverzne
slike {x ∈ R| f (x) > 0} = N ∈/ BR nemerljiv.
Intervali [−A, A], (A, +∞), (−∞, −A) su Borel–merljivi, pa su merljive i sve
karakteristične funkcije koje se javljaju u gornjem izrazu. Sada je κ[−A,A] (f (x))
merljiva jer je kompozicija dveju merljivih funkcija, pa je i f (x) · κ[−A,A] (f (x))
merljiva kao proizvod dve merljive funkcije. Jasno, slično važi i za drugi i treći
sabirak, pa je fA (x) merljiva jer je zbir triju merljivih funkcija.
gde je B = ∅ ako −A ∈
/ O i B = R ako −A ∈ O, i slično C = ∅ ako A ∈ /Oi
C = R ako A ∈ O. Kako je f merljiva, sledi da je desna strana gornjeg izraza
elemenat σ–algebre M.
Zadatak 1.7. Neka je familija skupova A definisana nad skupom celih brojeva
Z na sledeći način:
A = {A ⊆ Z| (∀n ∈ N)((2n ∈ A) ⇔ (2n + 1 ∈ A))}.
1. Dokazati da je A σ–algebra nad Z.
2. Neka je funkcija f : (Z; A) → (Z; A) data sa
f (n) = n + 2.
Dokazati da je f merljiva (u smislu Definicije 1.6) bijekcija i da njena
inverzna funkcija nije merljiva.
Rešenje: Neka je
π \ π
Dk = {x ∈ R : f (x) ≥ + kπ} {x ∈ R : f (x) ≤ + kπ} ∈ BR .
2 2
Dakle, S ∈ BR .
Za proizvoljno c ∈ R je
FX = {F ∈ F : F = X −1 (B) za neko B ∈ BR }.
Jasno, Ω = X −1 (R), pa je Ω ∈ FX .
Ako je F ∈ FX oblika F = X −1 (B) za neko B ∈ BR , tada je F c = X −1 (B c )
i važi B c ∈ BR , pa sledi F c ∈ FX .
NekaSje Fi ∈ FS X , i neka su Bi ∈ BR S
takvi da jeS∞ Fi = X −1 (Bi ), i ∈ N.
∞ ∞ −1 −1 ∞
S∞ iz i=1 Fi = i=1 X (Bi ) = X ( i=1 Bi ), i=1 Bi ∈ BR , sledi da je
Tada
i i=1 Fi ∈ FX . Time smo dokazali da je FX zaista σ-algebra.
Neka je G proizvoljna σ-algebra koja sadrži sve inverzne slike svih Borelovih
skupova. Jasno, iz F ∈ FX ⇒ F = X −1 (B) ⇒ F ∈ G sledi FX ⊆ G, pa je ona
zaista najmanja takva σ-algebra.
S = {X(A) : A ∈ F}
Mera
Sledi µ(∅) = 0.
2. Stavimo A1 = A, A2 = B, Ai = ∅, i ≥ 3. Sledi
[ ∞
[ ∞
X
µ(A1 A2 ) = µ( Ai ) = µ(Ai ) = µ(A1 ) + µ(A2 )
i=1 i=1
jer je µ(∅) = 0.
3. Važi
B = A ∪ (B \ A) ⇒ µ(B) = µ(A) + µ(B \ A) ≥ µ(A).
| {z }
≥0
4. Kako je
∞
[ [
n−1
Ai = A1 ∪ (A2 \ A1 ) ∪ ... ∪ (An \ ( Ai )) ∪ ...,
i=1 i=1
32 Mera
X
n
= lim (µ(A1 ) + µ(Ai \ Ai−1 )) = lim µ(An ).
n→∞ n→∞
i=2
C2 ⊆ C3 ⊆ ... ⊆ Cn ⊆ ...,
∞
\ ∞
[
A1 \ ( Ai ) = Ci ,
i=1 i=2
∞
\
µ(A1 \ Ai ) = lim µ(Cn ) (tvrd̄enje teoreme pod 1)),
n→∞
i=1
∞
\
µ(A1 ) − µ( Ai ) = lim µ(Cn ) = lim (µ(A1 ) − µ(An )).
n→∞ n→∞
i=1
2.2 Primeri mera 33
sledi
∞
\
µ( Ai ) = lim µ(An ).
n→∞
i=1
Primer 2.2. Definišimo η(A) = 0, A ⊆ X. Jasno, to je mera na (X, P(X)) koja nije
interesantna kao ni trivijalna mera.
[
∞ X
∞
µ( Ai ) = µ(Ai ),
i=1 i=1
S
∞
To sledi iz činjenice da x0 ∈ Ai ako i samo ako postoji tačno jedan indeks i0 , tako
i=1
da x0 ∈ Ai0 pa i na levoj i na desnoj strani imamo vrednost 1.
34 Mera
[
∞ X
∞
ν( Ai ) = ν(Ai ),
i=1 i=1
0 1/3 2/3 1
1X 2 i
∞
1 1 1
M= + 2 2 + 22 3 + · · · = ( ) = 1,
3 3 3 3 i=0 3
sledi da je Lebegova mera od K jednaka nuli (to će biti jasno kasnije u Poglavlju 3.5
kada se uvede i prouči Lebegova mera).
Kantorov skup se može okarakterisati preko ternarnog zapisa brojeva iz intervala
[0, 1]. Svako x ∈ [0, 1] ima ternarnu reprezentaciju oblika
X
∞
(∗) x= ak /3k gde ak ∈ {0, 1, 2}.
k=1
(∗∗) x = p · 3−k0 , p, k0 ∈ N0 .
(Na primer 312 + 323 = (0, 012)3 = 5·3−3 = 312 + 313 + 324 + 325 + 326 +... = (0, 011222...)3 ).
Dakle, ako je x oblika (∗∗) tada postoje dve mogućnosti njegovog zapisa:
(a) ak0 6= 0 i ak = 0 za k > k0 , (zapis sa konačno mnogo cifara različitih od nule)
(b) na k0 -tom mestu je ili cifra 0 ili cifra 1 i zapis (reprezentacija) se nastavlja sa
dvojkama (ciframa 2)
Primetimo još da bar jedan zapis: ili (a) ili (b) sigurno sadrži cifru 1 (npr. 13 =
(0.1)3 = (0.02222 . . .)3 i 32 = (0.2)3 = 0.12222 . . .)3 , dakle broj 31 sadrži cifru 1 u
zapisu oblika (a) ali se može zapisati u obliku (b) bez cifre 1, dok se 23 može zapisati
u obliku (a) bez cifre 1 ali obavezno sadrži jedinicu u zapisu (b)).
Označimo sa Sn skup koji se u n-tom koraku konstrukcije Kantorovog skupa
izbacuje iz intervala [0, 1]. Dakle, S1 = ( 31 , 23 ). Rubne tačke 13 = (0, 02222 . . .)3 , 23 =
(0, 2)3 se mogu zapisati isključivo ciframa 0 i 2. Svi elementi 0, a1 a2 a3 . . . otvorenog
intervala ( 31 , 23 ) moraju imati prvu cifru a1 = 1 tj. to su brojevi sa ternarnim zapisom
36 Mera
(0, 1 . . .)3 . Dakle, S1c čine oni brojevi koji se mogu zapisati (u barem jednom zapisu
(a) ili (b)) sa a1 = 0 ili a1 = 2. Slično, S2 čine oni brojevi za koje je obavezno
a2 = 1 (podsetimo se, u drugom koraku izacujemo interval ( 19 , 92 ) tj. brojeve oblika
(0, 01....)3 i interval ( 97 , 89 ) tj. brojeve oblika (0, 21....)3 ). I tako dalje ... Kako je
\ c
K= Sn , sledi da je Kantorov skup K skup realnih brojeva iz intervala [0, 1] koji
n∈N
se u ternarnoj reprenzentaciji mogu zapisati (ili u obliku (a) ili (b)) isključivo preko
cifara 0 i 2. Ovaj skup je neprebrojiv.
(iii) Takod̄e važna osobina Kantorovog skupa je da je njegova dimenzija jednaka
sa log 2
log 3
. Ovo će biti jasno nakon formalnog uvod̄enja fraktalnih dimenzija (Zadatak
3.8) a sada ćemo dati samo intuitivnu interpretaciju ovog rezultata.
Neka za skup E i n, m ∈ N važi da je nE = E1 ∪ E2 ∪ · · · ∪ Em , gde su Ej
disjunktne, kongruentne kopije skupa E. Na primer, ako je E duž, tada je ovo tačno
za n = m, ako je E kvadrat, tada je tačno za m = n2 , ako je E kocka, tada za m = n3 .
Intuitivno, E je s-dimenzionalan ako je m = ns . Za Kantorov skup K važi da se 3K
sastoji od 2 kopije skupa K, jedne kopije sadržane u [0, 1] i jedne sadržane u [2, 3].
log 2
Dakle, n = 3 i m = 2 pa je s = log 3
dimenzija skupa K.
3/4
1/2
1/4
0 1/9 2/9
1/3 2/3 7/9 8/9 1
aρb ako a − b ∈ Q.
A 3 y = x + q za neko x ∈ A
Iz µ(A) = 0 sledi
X
µ(A + q) = 0
q∈Q
Drugačije zapisano,
A ⊆ B, B ∈ M i µ(B) = 0 ⇒ A ∈ M. (2.1)
A⊆E⊆B i µ(B \ A) = 0.
Definišimo
Ai ⊆ E ⊆ Bi , µ(Bi \ Ai ) = 0, Ai , Bi ∈ M, i = 1, 2,
tada je
µ(A1 ) = µ(A2 ) = µ(B1 ) = µ(B2 ) (2.2)
40 Mera
A1 ∩ A2 ⊆ Ai ⊆ E ⊆ B1 ∩ B2 ⊆ Bi , i = 1, 2,
M ⊆ M∗ , µ∗|M = µ.
B c ⊆ E c ⊆ Ac , Ac , B c ∈ M.
Ei ∈ M∗ , Ai ⊆ Ei ⊆ Bi , µ(Bi \ Ai ) = 0 Ai , Bi ∈ M, i ∈ N.
Važi
∞
[ ∞
[ ∞
[
Ai ⊆ Ei ⊆ Bi ,
i=1 i=1 i=1
∞
[ ∞
[ ∞
[
Bi \ Ai ⊆ (Bi \ Ai ),
i=1 i=1 i=1
∞
[ ∞
[ ∞
[ ∞
X
µ( Bi \ Ai ) ≤ µ( (Bi \ Ai )) ≤ µ(Bi \ Ai ) = 0.
i=1 i=1 i=1 i=1
S
∞
Sledi Ei ∈ M∗ .
i=1
Pokažimo da je µ∗ mera na M∗ .
Očigledno je µ∗ (E) ≥ 0, E ∈ M∗ . Neka Ei ∈ M∗ , i ∈ N, i neka su to
disjunktni skupovi. Neka je
Ai ⊆ Ei ⊆ Bi µ(Bi \ Ai ) = 0.
2.4 Kompletna mera 41
Skupovi Ai , i ∈ N su disjunktni, pa je
∞
[ ∞
[ ∞
[ ∞
X
µ( Bi \ Ai ) ≤ µ( (Bi \ Ai )) ≤ µ(Bi \ Ai ) = 0.
i=1 i=1 i=1 i=1
Sledi
∞
[ ∞
[ ∞
[ ∞
[ ∞
[
Ai ⊆ Ei ⊆ Bi , µ( Bi \ Ai ) = 0
i=1 i=1 i=1 i=1 i=1
te je
∞
[ ∞
[ ∞
X ∞
X
µ∗ ( Ei ) = µ( Ai ) = µ(Ai ) = µ∗ (Ei ).
i=1 i=1 i=1 i=1
Dokaz je završen.
Propozicija 2.3.
1. Mera µ na σ– algebri M se može proširiti do mere na σ– algebri M∗ tako
da bude kompletna.
2. Neka je (X, M, µ) prostor sa merom µ na σ -algebri M i neka je (X, M̃, µ̃)
prostor sa kompletnom merom µ̃ na σ algebri M̃. Neka je M ⊆ M̃ i
µ̃|M = µ. Tada važi
M∗ ⊆ M̃, µ̃|M∗ = µ∗ .
mere, tada kažemo da neko tvrd̄enje važi za skoro svako x ako postoji skup
N ∈ M sa osobinom µ(N ) = 0, tako da tvrd̄enje važi za svako x ∈ N c . Na
primer u tom smislu možemo definisati jednakost skoro svuda, konvergenciju
skoro svuda itd.
Primer 2.11. Neka je (X, M, µ) nekompletan prostor mere, N ∈ M takav da je
µ(N ) = 0 i A ⊆ N takav da A ∈ / M. Tada je prema Propoziciji 1.4 κN merljiva
funkcija dok κA nije merljiva funkcija. Med̄utim važi da je κN (x) = κA (x) za skoro
svako x ∈ X jer postoji nula–skup (to je skup N ) na čijem komplementu su κN i κA
potpuno jednake.
Primer 2.15. Diskretne slučajne promenljive primaju najviše prebrojivo Pmnogo vred-
∞
nosti x1 , x2 , . . . sa verovatnoćama p1 , p2 , . . ., respektivno, pri čemu je i=1 pi = 1.
Uobičajen je zapis
x1 x2 · · ·
X: . (2.3)
p1 p2 · · ·
Razmotrimo prvo slučaj kada je X konstantno tj. X = a s.s. ili preciznije
P ({ω ∈ Ω : X(ω) = a}) = 1, što se u teoriji verovatnoće obično zapisuje u skraćenom
obliku P (X = a) = 1. Tada je
Ω, a ∈ B
X −1 (B) = ,
∅, a ∈ /B
tada je
1, a, b ∈ B
p, a ∈ B, b ∈/B
PX (B) = ,
1 − p, a∈ / B, b ∈ B
0, a, b ∈
/B
tako da je
PX (B) = p · δa (B) + (1 − p) · δb (B), B ∈ BR .
Raspodela proizvoljne diskretne slučajne promenljive oblika (2.3) je data preko
linearne kombinacije Dirakovih mera
X
∞
PX (B) = pi · δxi (B), B ∈ BR .
i=1
Primer 2.16. Slično kao u Primeru 2.13 stavimo da je Ω = [0, 1], F i P restrikcije
Borelove σ-algebre i Lebegove mere m na [0, 1] redom, tada X(ω) = ω ima uniformnu
raspodelu na intervalu [0, 1] i PX = P = m.
2.6 Zadaci 45
2.6 Zadaci
Zadatak 2.1. Neka je (X, M, µ) prostor mere i A, B ∈ M takvi da je A ⊆ B
i µ(A) < ∞. Dokazati da je µ(B \ A) = µ(B) − µ(A). Specijalno, ako je µ
mera verovatnoće, tada je µ(Ac ) = 1 − µ(A).
46 Mera
1 1
An = (− , ), n ∈ N.
n n
T∞ T∞
Tada je µ(An ) = ∞ za sve n ∈ N, ali je n=1 An = {0}, pa je µ( n=1 An ) = 1.
b) Ako je µ(X) < ∞ i µ neprekidna u nuli (tj. Tza svaki opadajući niz
∞
merljivih skupova C1 ⊇ C2 ⊇ · · · takvih da je n=1 Cn = ∅ važi da je
limn→∞ µ(Cn ) = 0), tada je µ i σ–aditivna funkcija tj. mera.
je
∞
[ X
n ∞
[
µ( Ai ) = µ(Ai ) + µ( Ai )
i=1 i=1 i=n+1
Xn
= µ(Ai ) + µ(Cn ), n ∈ N.
i=1
S∞ P∞
Kada pustimo da n → ∞, dobijamo µ( i=1 Ai ) = i=1 µ(Ai ).
Redosled sumiranja možemo razmeniti zato što su sabirci nenegativni (to će
posebno biti dokazano u Glavi 3), pa je
∞
! ∞ X ∞ ∞
[ X X
λ Ak = an µn (Ak ) = λ(Ak ).
k=1 k=1 n=1 k=1
P
Jasno, λ(X) ≤ C n∈N an < ∞.
b) Ako su sve mere µn normirane, tada je i mera λ normirana:
∞
X ∞
X
λ(X) = an µn (X) = an = 1.
n=1 n=1
48 Mera
Dokazati da je tada mera skupa tačaka koje leže u beskonačno mnogo skupova
iz familije {En }, n ∈ N, jednaka nuli.
Napomena. Uz pretpostavku o kompletnosti mere tvrd̄enje možemo pre-
formulisati i da ”skoro sve tačke iz X leže u najviše konačno mnogo skupova
iz familije {En }, n ∈ N.”
Zadatak 2.9. Dokazati da je Kantorova funkcija (v. Primer 2.9) Helder neprekidna
sa parametrom γ = log 2
log 3 na [0, 1].
2, x ∈ [3, 3] ,
1 1 2
fn (x) = n = 1, 2, 3, . . .
1 1
2 + 2 fn−1 (3x − 2), x ∈ [ 2
3 , 1]
Konstrukcija
Lebeg-Stiltjesove mere
µ∗ (E) = µ∗ (E ∩ A) + µ∗ (E ∩ Ac ).
µ∗ (E) ≤ µ∗ (E ∩ A) + µ∗ (E ∩ Ac )
µ∗ (E) = µ∗ (E ∩ A) + µ∗ (E ∩ Ac )
= µ∗ (E ∩ A ∩ B) + µ∗ (E ∩ A ∩ B c ) + µ∗ (E ∩ Ac ∩ B) + µ∗ (E ∩ Ac ∩ B c ).
Kako je
sledi
µ∗ (E ∩ A ∩ B) + µ∗ (E ∩ A ∩ B c ) + µ∗ (E ∩ Ac ∩ B) ≥ µ∗ (E ∩ (A ∪ B)),
pa važi
µ∗ (E) ≥ µ∗ (E ∩ (A ∪ B)) + µ∗ (E ∩ (A ∪ B)c ).
Dokazali smo AS∪ B ∈ M. Sledi daT za proizvoljne skupove Ai ∈ M, i =
n n
1, 2, . . . , n, važi i=1 Ai ∈ M, kao i i=1 Ai ∈ M. Jednostavno se proverava
da ako A, B ∈ M, tada i A \ B = (Ac ∪ B)c ∈ M.
Pokažimo da važi konačna aditivnost za µ∗ .
Ako A, B ∈ M i A ∩ B = ∅, iz jednakosti
µ∗ (A ∪ B) = µ∗ ((A ∪ B) ∩ A) + µ∗ ((A ∪ B) ∩ Ac )
sledi
µ∗ (A ∪ B) = µ∗ (A) + µ∗ (B).
Indukcijom se pokazuje da ako su Ai ∈ M, i = 1, ..., n, disjunktni, tada važi
[
n X
n
µ∗ ( Ai ) = µ∗ (Ai ).
i=1 i=1
T
Neka su A, B ∈ M i A B = ∅. Kako za proizvoljan skup E važi
µ∗ (E ∩ (A ∪ B)) = µ∗ (E ∩ (A ∪ B) ∩ A) + µ∗ (E ∩ (A ∪ B) ∩ Ac ), sledi
µ∗ (E ∩ (A ∪ B)) = µ∗ (E ∩ A) + µ∗ (E ∩ B). Indukcijom se može pokazati da
ako su Ai ∈ M, i = 1, ..., n, disjunktni, tada važi
\ [
n X
n \
µ∗ (E ( Ai )) = µ∗ (E Ai ). (3.3)
i=1 i=1
3.1 Spoljna mera i teorema Karateodorija 55
[
n ∞
[
Bn = Ai , n ∈ N, B = Ai .
i=1 i=1
Sa n → ∞, dobijamo
∞
X ∞
[
µ∗ (E) ≥ µ∗ (E ∩ Ai ) + µ∗ (E ∩ ( Ai )c )
i=1 i=1
[
∞ ∞
[
≥ µ∗ E ∩ Ai + µ∗ (E ∩ ( Ai )c ) ≥ µ∗ (E).
i=1 i=1
Sledi
∞
X [
∞ c
µ∗ (E) = µ∗ (E ∩ Ai ) + µ∗ E ∩ Ai
i=1 i=1
[
∞ [
∞ c (3.4)
∗ ∗
=µ E∩ Ai +µ E∩ Ai .
i=1 i=1
Svaka prebrojiva unija skupova se može prikazati kao prebrojiva unija dis-
junktnih skupova:
∞
[ [
n−1
Ai = A1 ∪ (A2 \ A1 ) ∪ (A3 \ (A1 ∪ A2 )) ∪ ... ∪ (An \ ( Ai )) ∪ ...
i=1 i=1
S∞
Neka su Ai ∈ M, i ∈ N disjunktni. Neka je E = i=1 Ai . Iz (3.4) dobijamo da
E ∈ M i da je
∞
[ ∞
X ∞
[ ∞
X
µ∗ ( Ai ) = µ∗ (E) = µ∗ (E ∩ Ai ) + µ∗ (E ∩ ( Ai )c ) = µ∗ (Ai ).
i=1 i=1 i=1 i=1
µ∗ (E) = µ∗ (A ∩ E) + µ∗ (E) ≥ µ∗ (A ∩ E) + µ∗ (E ∩ Ac ),
te je A ∈ M.
Sada iz ∅ ⊆ A ⊆ B, B ∈ M, µ∗ (B) = 0 zbog monotonosti spoljne mere
imamo µ∗ (A) = 0, te na osnovu prethodno dokazanog tvrd̄enja sledi A ∈ M.
1) µ∗|A = µ.
∞
[ ∞
X ∞
X
µ(E) = µ( Bn ) = µ(Bn ) ≤ µ(Aj ).
n=1 n=1 j=1
Važi
∞
X ∞
X
µ(Bj ) = (µ(Bj ∩ A) + µ(Bj ∩ Ac ))
j=1 j=1
∞
[ ∞
[
≥ µ∗ (( Bj ) ∩ A) + µ∗ (( Bj ) ∩ Ac )
j=1 j=1
∗ ∗
≥ µ (E ∩ A) + µ (E ∩ A ). c
µ̄|A = µ.
ν(E) ≤ µ̄(E) za E ∈ M,
Za svako E ∈ M važi
∞
X ∞
X
µ̄(E) = µ̄(E ∩ Ai ) = ν(E ∩ Ai ) = ν(E).
i=1 i=1
Dokaz je završen.
((( [...
[ (((
...
( [[[...
[[[( ...
Primer 3.1. Mera prebrojavanja µ nad R iz Primera 2.5 nije regularna (nije Radonova)
jer nije regularna spolja. Za proizvoljan interval je µ((a, b)) = ∞, pa je µ(O) = ∞
60 Konstrukcija Lebeg-Stiltjesove mere
1) ∅ ∈ E;
2) A, B ∈ E ⇒ A ∩ B ∈ E;
[
m [
m
A ∪ B = (A \ B) ∪ B = (A ∩ ( Bj )) ∪ B = ( (A ∩ Bj )) ∪ B
j=1 j=1
[
n [
n [
ki
Ai = Eij ∈ A.
i=1 i=1 j=1
[
nj
Acj = Aji , i Aji ∈ E, i = 1, ..., nj , su disjunktni , j = 1, ..., s.
i=1
Važi
[
s \
s [nj
( Aj )c = ( Aji )
j=1 j=1 i=1
[
= A1i1 ∩ ... ∩ Asis .
1≤i1 ≤n1 ,...,1≤is ≤ns
F : R̄ → R̄.
µ(∅) = 0,
µ(Ij ) = F (b) − F (a), ako je Ij = (a, b],
(3.7)
µ(Ij ) = F (∞) − F (a), ako je Ij = (a, ∞),
µ(Ij ) = F (b) − F (−∞), ako je Ij = (−∞, b].
62 Konstrukcija Lebeg-Stiltjesove mere
Sn
Na algebri A sa elementima oblika A = j=1 Ij , Ij su disjunktni h−intervali,
definišemo
[n X
n
µ(A) = µ( Ij ) = µ(Ij ). (3.8)
j=1 j=1
Dokaz: Tvrd̄enje (b) je direktna posledica tvrd̄enja pod (a) i Teoreme 3.3;
dokažimo (a).
Neka je A ∈ A. Pokažimo da µ(A) ne zavisi od reprezentacije A kao konačne
unije disjunktnih intervala iz A. Kako je
[
n [
m [
A= Ii = Jj = (Ii ∩ Jj ), sledi
i=1 j=1 1≤i≤n,1≤j≤m
X
µ(A) = µ(Ii ∩ Jj ).
1≤i≤n,1≤j≤m
Pn Pm Pm Pn
Jasno, i=1 ( j=1 µ(Ii ∩ Jj )) = j=1 ( i=1 (µ(Jj ∩ Ii ))), te je
X
n X
m
µ(A) = µ(Ii ) = µ(Jj ).
i=1 j=1
[
n [
n [
n X
n
µ(I) = µ( Ii ) + µ(I \ Ii ) ≥ µ( Ii ) = µ(Ii ).
i=1 i=1 i=1 i=1
Sa n → ∞ dobija se
∞
X
µ(I) ≥ µ(Ii ). (3.9)
i=1
X
N
F (a1 ) < F (a) + ε/2, (F (bj + δj ) − F (bj ) ≤ ε/2,
j=1
X
N −1
= F (bN + δN ) − F (aN ) + (F (aj+1 ) − F (aj )) + ε/2
j=1
X
N −1
≤ F (bN + δN ) − F (aN ) + (F (bj + δj ) − F (aj )) + ε/2
j=1
X
N −1 X
N −1
= F (bN + δN ) − F (aN ) + (F (bj + δj ) − F (bj )) + (F (bj ) − F (aj )) + ε/2.
j=1 j=1
Sledi
X
N ∞
X
µ((a, b]) ≤ µ(Ij ) + ε ≤ µ(Ij ) + ε.
j=1 j=1
Kada ε → 0 dobija se
∞
X
µ((a, b]) ≤ µ(Ii ). (3.10)
i=1
∞
X ∞
X
µ((a, M ]) ≤ µ(Ii ∩ (a, M ]) ≤ µ(Ii ).
i=1 i=1
Dokaz: (a) Tvrd̄enje u (a) je direktna posledica Propozicije 3.4 i Teoreme 3.3
zato što je predmera µ na algebri h− intervala σ- konačna.
(b) Treba pokazati da je F (x) s desna neprekidna. Pokažimo to u tački
x = x0 tako što ćemo pokazati da za svaki niz (xn )n koji konvergira ka x0 s
desna, pripadni funkcijski niz konvergira ka F (x0 ).
3.4 Lebeg–Stiltjesove mere 65
xn > x0 , n ∈ N, xn → x0 , n → ∞.
T
Važi (0, x0 ] = (0, xn ] te sledi (na osnovu Teoreme 2.1)
n∈N
Neka je
x0 < 0, xn > x0 , n ∈ N, xn → x0 .
S
Iz (x0 , 0] = (xn , 0] i Teoreme 2.1 sledi
n∈N
F (x0 ) − F (0) = −µ((x0 , 0]) = − lim µ((xn , 0]) = lim F (xn ) − F (0).
xn →x0 xn →x0
Neka je
x0 = 0, xn > 0, n ∈ N, xn → 0.
T
Iz ∅ = (0, xn ] sledi
n∈N
b)
µF (E) = inf{µF (U ); U ⊇ E, U je otvoren }.
c)
µF (E) = sup{µF (K); K ⊆ E, K je kompaktan}.
X∞ ∞
[
inf{ µF ((ai , bi )); E1 ⊆ (ai , bi )} ≤
i=1 i=1
X∞ ∞
[
inf{ µF ((ai , bi )); E ⊆ (ai , bi )} ≤
i=1 i=1
∞
X ∞
[
inf{ µF ((ai , bi )); E2 ⊆ (ai , bi )},
i=1 i=1
X∞ ∞
[
µF (E) ≤ inf{ µF ((ai , bi )); E ⊆ (ai , bi )} = µ0 (E).
i=1 i=1
3.4 Lebeg–Stiltjesove mere 67
pa je
∞
X X∞
εni 1
µF ((ani , bni + )) − µF ((ani , bni ]) < .
i=1
2 i=1
n
Sledi
∞
X εni
µF (E) = lim µF ((ani , bni + )),
n→∞
i=1
2
∞
X
µF (E) ≤ inf µF (U ) ≤ µF ((ai , bi )),
U
i=1
sledi
∞
X
µF (E) ≤ µ̄(E) ≤ µF ((ai , bi )).
i=1
3.4 Lebeg–Stiltjesove mere 69
T∞
Za V = i=1 Ui i N1 važi E = V \ N1 , gde je V Gδ skup i µF (N1 ) = 0.
(i) ⇒ (iii). Opet pretpostavljamo prvo da je µF (E) < ∞. Neka je
∞
[
H= Ki
i=1
i dobijamo tvrd̄enje.
(i) ⇒ (2). Neka je ε > 0 i neka su otvoreni skup V ⊇ E i kompaktan skup
K ⊆ E odred̄eni tako da važi
X∞ ∞
[
µ∗ (E) = inf{ µF ((ai , bi ]); E ⊆ (ai , bi ]}.
i=1 i=1
1) Iz N ∈ M∗ i µ∗ (N ) = 0 sledi N ∈ MF .
2) MF = M∗ .
3) µ∗|MF = µF .
S∞ εn
Stavimo Un = i=1 (ani , bni + 2 ).
i
Jasno, Un su otvoreni skupovi, N ⊆ Un za
svako n ∈ N i pri tome je
lim µF (Un ) = 0.
n→∞
Propozicija 3.7. Skup N ∈ L ima Lebegovu meru nula m(N ) = 0 ako i samo
ako za svako ε > 0 postoji
S∞ prebrojivaPfamilija otvorenih intervala (an , bn ),
∞
n ∈ N, takva da je N ⊆ n=1 (an , bn ) i n=1 |bn − an | < ε.
m(s + N ) = 0, m(sN ) = 0.
(s + N = {s + n; n ∈ N }, sN = {sn; n ∈ N }.)
b) (1.) E ∈ L ako i samo ako E + s ∈ L, s ∈ R.
(2.) E ∈ L ako i samo ako sE ∈ L, s ∈ R \ {0}.
c) Važi
Dokaz:
a) Neka N ∈ L. Neka je ε > 0 i (ai , bi ), i ∈ N niz intervala za koji važi
∞
[ ∞
X
N⊆ (ai , bi ), (bi − ai ) < ε.
i=1 i=1
Kako je
∞
[ ∞
[
s+N ⊆ (s + ai , s + bi ), sN ⊆ (sai , sbi ),
i=1 i=1
s + E = (s + V ) \ (s + N ), s ∈ R,
m0 (E + s) = m0 (E), E ∈ BR , s ∈ R,
da je tada funkcija
F (x) = m0 ((0, x]), x > 0, F (x) = −m0 ((x, 0]), x < 0, F (0) = 0,
3.5 Lebegova mera 73
kn kn
F (αx) = lim F (rn x) = lim F ( x) = lim F (x) = αF (x).
n→∞ n→∞ mn n→∞ mn
Primer 3.3. Svi jednočlani skupovi u (R, BR ) imaju Lebegovu meru nula. Svi pre-
brojivi skupovi u (R, BR ) imaju Lebegovu meru nula. Lebegova mera otvorenog,
zatvorenog, ili poluotvorenog intervala jednaka je dužini datog intervala.
Primer 3.4. Vitalijev skup A definisan u Glavi 2 (sekcija 2.3) je primer skupa koji
nije Lebegov.
X∞
2j 1 1
m(K) = 1 − =1− · = 0.
j=0
3 j+1 3 1− 2
3
Primer 3.7. Dajemo primer skupa koji je Lebegov ali nije Borelov. Neka su K
Kantorov skup i f Kantorova funkcija definisani u Primeru 2.9. Definišimo sada
funkciju F na intervalu [0, 1] sa F (x) = x + f (x). Jasno, F je striktno monotono
rastuća, neprekidna bijekcija koja slika interval [0, 1] na interval [0, 2]. Dakle, F ima
inverznu funkciju koja je takod̄e neprekidna. Odavde sledi da ako je B ∈ BR , tada
su F −1 (B), F (B) ∈ BR . Kako je f konstantno po delovima na [0, 1] \ K, sledi da F
van Kantorovog skupa očuvava dužinu intervala. Dakle,
Napomene:
• Skup A iz prethodnog primera jeste Lebegov ali nije Borelov što pokazuje
da je L \ BR 6= ∅. Štaviše, može se pokazati da je Card(BR ) = c, dok
je Card(L) = 2c . Naravno, L = 6 P(R) što pokazuje primer Vitalijevog
skupa konstruisanog u odeljku 2.3.
• Prethodni primer takod̄e pokazuje da iako homeomorfizam uvek pres-
likava Borelov skup u Borelov skup, on može da preslika Lebegov skup u
nemerljiv (ne-Lebegov) skup.
• Lebegova mera se ne može proširiti sa L na P(R) tako da se očuva transla-
ciona invarijantnost (videti konstrukciju Vitalijevog skupa). Med̄utim,
može se pokazati (videti npr. [50]) da postoji konačno–aditivna ”mera”
definisana na P(R) koja je translaciono invarijantna i poklapa se sa Lebe-
govom merom na L.
• U ovoj glavi mi smo konstruisali Lebegovu meru na R, ali slično se može
konstruisati i Lebegova mera na Rn za n = 2, 3, 4, . . .. U dve dimenzije bi
ona skupovima dodeljivalja njihovu površinu, u tri dimenzije zapreminu
itd. U opštem slučaju, Lebegova mera je jedinstevna mera koja ima
osobinu translacione i rotacione invarijantnosti u Rn . Med̄utim, može se
pokazati da nad beskonačnodimenzionalnim prostorima Lebegova mera
ne postoji.
1
P ({ω : X(ω) = x0 }) = µF ({x0 }) = lim µF ((x0 − , x0 ]) = F (x0 ) − F (x0 −),
n→∞ n
tako da je mera skupa {x0 } jednaka visini skoka funkcije F u toj tački. Slično,
µF ((a, b)) = F (b−) − F (a), µF ([a, b]) = F (b) − F (a−) i µF ([a, b)) = F (b−) −
F (a−).
Primer 3.8. U Primeru 3.2 videli smo da Hevisajdova funkcija H(x−x0 ) = κ[x0 ,∞) (x)
generiše Lebeg-Stiltjesovu meru δx0 . S druge strane, u Primeru 2.15
videli smo da je
δx0 raspodela verovatnoće konstantne slučajne promenljive X : x10 . Dakle, H(x−x0 )
je funkcija raspodele koja odgovara konstantnoj slučajnoj promenljivoj.
Slično, ako je X diskretna slučajna promenljiva oblika (2.3), tada je njoj odgo-
varajuća funkcija raspodele stepenastog oblika, konstantna po delovima i sa skokovima
u tačkama xi pri čemu je visina i−tog skoka jednaka sa pi , i = 1, 2, 3, . . . tj.
!
X
∞ Xi
F (x) = pk κ[xi ,xi+1 ) (x),
i=1 k=1
P
i odgovarajuća Lebeg-Stiltjesova mera je Px (B) = ∞ i=1 pi · δxi (B), B ∈ BR .
igra ulogu relativne frekvencije, pa se pomoću nje može tumačiti npr. eksperiment
”na slučajan način se bira prirodan broj”.
3.7 Zadaci
Zadatak 3.1. Dat je neprazan skup X i algebra A ⊆ P(X). Označimo sa Aσ
kolekciju prebrojivih unija skupova iz algebre A. Neka je µ predmera definisana
na algebri A i µ∗ spoljna mera indukovana predmerom µ. Dokazati da za svako
E ⊆ X i za svako ε > 0 postoji A ∈ Aσ takav da je E ⊆ A i µ∗ (A) < µ∗ (E) + ε.
P∞ S∞
Rešenje: Po definiciji je µ∗ (E) = inf{ i=1 µ(Ai ) : Ai ∈ A, E ⊆ i=1 Ai }.
Prvo razmatramo slučaj kada E ∈ A. Tada se infimum dostiže za pokrivač
{Ai }i∈N gde je A1 = E, A2 = A3 = · · · = ∅, pa je µ∗ (E) = µ(E). Birajmo da
je A := E. Tada jasno, sledi tvrd̄enje za proizvoljno ε > 0.
Drugi slučaj podrazumeva da je E ∈ / A.
S∞ Tada za svako ε > 0 postoji
pokrivač {Aεi }i∈N takav da je Aεi ∈ A, E ⊆ i=1 Aεi i
∞
X
µ∗ (E) + ε > µ(Aεi ). (3.14)
i=1
S∞
Stavimo da je A := i=1 Aεi . Jasno, radi se u prebrojivoj uniji elemenata iz
algebre A, pa je zato A ∈ Aσ .
Takod̄e je µ∗ |A = µ, pa kako su Aεi ∈ A, sledi da je (na osnovu subadi-
tivnosti spoljne mere)
∞ ∞ ∞
!
X X [
∗ ∗
ε
µ(Ai ) = µ (Ai ) ≥ µ
ε
Ai = µ∗ (A).
ε
(3.15)
i=1 i=1 i=1
Sn Pn
Dokazaćemo indukcijom da je µ∗ (E ∩( i=1 Ai )) = i=1 µ∗ (E ∩Ai ). Zaista,
za n = 1 tvrd̄enje sledi jer je A1 µ∗ -merljiv. Pretpostavimo da je tvrd̄enje tačno
za n i dokažimo za n + 1. Kako je skup An+1 µ∗ -merljiv sledi
[
n+1 [
n+1 [
n+1
µ∗ (E ∩ ( Ai )) = µ∗ (E ∩ ( Ai ) ∩ An+1 ) + µ∗ (E ∩ ( Ai ) ∩ Acn+1 )
i=1 i=1 i=1
[
n X
n+1
= µ∗ (E ∩ An+1 ) + µ∗ (E ∩ ( Ai )) = µ∗ (E ∩ Ai ).
i=1 i=1
Sada je
∞
[ [
n X
n
µ∗ ( (E ∩ Ai )) ≥ µ∗ ( (E ∩ Ai )) = µ∗ (E ∩ Ai ),
i=1 i=1 i=1
X∞ X∞ [∞
1
µ∗ (E) + > µ(Ein ) = µ∗ (Ein ) ≥ µ∗ ( Ein ).
n i=1 i=1 i=1
Stavimo da je !
\ [
A := Ein .
n∈N i∈N
∞
X ∞
X
µ∗ (E) + ε > µ(Eiε ) = µ(Eiε )
i=1 i=1
X∞ ∞
[
≥ inf{ µ(Eiε ) : Eiε ∈ M∗ , E ⊆ Eiε } = µ+ (E).
i=1 i=1
1
µ∗ (∅) = 0, µ∗ ({0}) = , µ∗ ({1}) = 1, µ∗ ({X}) = 1.
2
Lako se proverava da je µ∗ subaditivna i monotona.
80 Konstrukcija Lebeg-Stiltjesove mere
M∗ = {∅, X}.
Zadatak 3.4. Neka je (R, L, m) prostor Lebegove mere. Dat je niz skupova
An ∈ L, n ∈ N, takvih da je An ⊆ [0, 1] za sve n ∈ N. Pretpostavimo da za
S∞ε > 0 postoji An ∈ L takav da je m(An ) > 1 − ε. Dokazati da je tada
svako
m ( n=1 An ) = 1.
što je kontradikcija.
Dakle, (x + K) ∩ K 6= ∅ za sve x takve da je |x| < r. Drugim rečima,
za svako |x| < r postoje k1 , k2 ∈ K takvi da je x = k1 − k2 , pa sledi da je
(−r, r) ⊆ K − K.
b) Stavimo da je En = {x ∈ E : |x| < n}, n ∈ N. Jasno, E1 ⊆ E2 ⊆ E3 · · ·
pa je na osnovu Teoreme 2.1 m(E) = limn→∞ m(En ). Dakle, postoji n0 ∈ N
dovoljno veliko tako da je m(En ) > 0 za sve n ≥ n0 .
Specijalno, 0 < m(En0 ) < ∞, pa na osnovu Teoreme 3.4 b) sledi da postoji
kompaktan skup K takav da je K ⊆ En0 ⊆ E i da je pri tome 0 < 21 m(En0 ) ≤
m(K). Kako je K ⊆ E, sledi da je K − K ⊆ E − E. Na osnovu prethodno
pokazanog pod (a) sledi da postoji r > 0 takvo da je (−r, r) ⊆ K − K ⊆ E − E.
Zadatak 3.6. Neka je skup elementarnih ishoda jednak skupu prirodnih bro-
jeva N. Neka je N (n) = {1, 2, . . . , n}. Posmatrajmo funkciju
Card(A ∩ N (n))
rf (A) = lim , A ⊆ N, (3.19)
n→∞ n
za one podskupove prirodnih brojeva A za koje ova granična vrednost postoji.
c) Dokazati da je preslikavanje
Card(A ∩ N (n))
rf (A) = lim , A∈L
n→∞ n
RF (A) =
1 − rf (Ac ) = 1 − lim Card(A ∩ N (n)) , A ∈ K
c
n→∞ n
(3.20)
aditivna funkcija na algebri F, ali da nije σ-aditivna, i da je RF (N) = 1.
82 Konstrukcija Lebeg-Stiltjesove mere
Rešenje:
a) Neka je A skup prirodnih brojeva sa neparnim brojem cifara.
A = {1, 2, . . . , 9, 100, 101, 102, . . . , 999, 10000, . . . , 99999, . . .}.
Vrednosti an = Card(A∩N n
(n))
su jednake sa 1 za
n ∈ {1, 2, . . . , 9, 100, 101, . . . , 999, 10000, 10001, . . . , 99999, . . .},
9 9 9 999 999
dok je a10 = 10 , a11 = 11 , . . . a99 = 99 , zatim a1000 = 1000 , a1001 = 1001 ,...
999
a9999 = 9999 , i tako dalje...
Jasno, limn→∞ an ne postoji.
b-c) Jasno, ∅ ∈ F jer limn→∞ Card(∅) n = 0 i N ∈ F jer limn→∞ Card(N∩N n
(n))
=
n
limn→∞ n = 1. Odavde vidimo i da je rf (∅) = 0 i rf (N) = 1.
Ako je A ∈ L, tada Ac ∈ K i obratno, ako A ∈ K, tada Ac ∈ L. Dakle, važi
da A ∈ F implicira Ac ∈ F.
Neka su sada A, B ∈ F disjunktni skupovi i dokažimo da A ∪ B ∈ F.
Razlikujemo četiri slučaja: A ∈ L, B ∈ L, ili A ∈ L, B ∈ L, ili A ∈ K, B ∈ L
ili A ∈ K, B ∈ K. Neka je recimo A ∈ L, B ∈ L. To znači da postoje
limn→∞ Card(A∩N n
(n))
i limn→∞ Card(B∩N n
(n))
. Zbog disjunktnosti skupova A i
B je
Card((A ∪ B) ∩ N (n)) Card(A ∩ N (n)) Card(B ∩ N (n))
lim = lim + lim ,
n→∞ n n→∞ n n→∞ n
te limn→∞ Card((A∪B)∩N
n
(n))
postoji i A ∪ B ∈ F. Štavise, pokazali smo da
je rf (A ∪ B) = rf (A) + rf (B). Neka je sada A ∈ L, B ∈ K i A ∩ B = ∅.
Tada je A ⊆ B c , pa je B c = A ∪ B c \ A i pri tome su A i B c \ A med̄usobno
disjunktni. Takod̄e važi da je A ∈ L, i kako B c ∈ L sledi (na osnovu već
dokazane algebarske strukture za L) da je i B c \ A ∈ L, i pri tome važi
rf (B c ) = rf (A) + rf (B c \ A).
3.7 Zadaci 83
1 1 1 1
= · · ···
RF (B) 1 1 1
1− 2 1− 2 1− 2
2 3 5
1 1 1 1 1 1
= 1+ 2 + 4 +··· 1+ 2 + 4 +··· 1+ 2 + 4 +··· ···
2 2 3 3 5 5
∞
X 1 2
1 1 1 π
= 1+ 2 + 2 + 2 +···= 2
= .
2 3 4 k 6
k=1
Sledi da je
6
RF (B) = .
π2
3.7 Zadaci 85
Jasno, ako je r1 > r2 > 0, tada je Hrs1 (A) ≤ Hrs2 (A) jer je svaki r2 -pokrivač
ujedno i r1 -pokrivač, pa možemo definisati s-dimenzionalnu Hausdorfovu meru
skupa A kao
Hs (A) = lim Hrs (A).
r→0
λs Hs (A).
b) Dokazati da ako je za neko s > 0 zadovoljeno Hs (A) < ∞, tada je
Ht (A) = 0 za svako t > s. Definišimo Hausdorfovu dimenziju skupa A
kao
P∞
Kako je ε > 0 proizvoljno, sledi Hrs (A)
P ≤ i=1 Hrs (Ai ). Za svako i ∈ N važi
∞
Hrs (Ai ) ≤ Hs (Ai ), P
pa je Hrs (A) ≤ i=1 H (Ai ). Sada pustimo da r → 0 i
s
∞
dobijamo H (A) ≤ i=1 H (Ai ). Time smo dokazali da je Hs spoljna mera.
s s
Hs (λA) ≤ λs Hs (A).
1
Ako ponovimo gornji postupak zamenjujući A sa λA i λ sa λ, tada sledi
1 1
Hs (A) = Hs ( · λA) ≤ s Hs (λA).
λ λ
Time smo dokazali da je Hs (λA) = λs Hs (A).
b) Neka je Hs (A) < ∞. Za svako fiksirano r > 0 birajmo r-pokrivač skupa
A, {F1 , F2 , . . .} takav da je
∞
X
(diamFi )s ≤ Hs (A) + 1.
i=1
(videti Dijagram 3.5). Vrednost Hs0 (A) može biti bilo koji broj iz intervala
[0, ∞]. Dakle, možemo staviti da je dimH (A) = Hs0 (A). Intuitivno, za t >
dimH (A) skup A ima zanemarljivu meru pa je Ht (A) = 0, dok za t < dimH (A)
je skup A jako velik pa je Ht (A) = ∞. Za kritičnu vrednost t = dimH (A)
veličina Ht (A) opisuje stvarnu t-dimenzionalnu meru skupa A.
3 . Dokazaćemo da za Kantorov skup K važi 0 < H (K) <
log 2 s
c) Neka je s = log
∞, odakle će na osnovu
T∞ b) slediti tvrd̄enje.
Važi da je K = k=0 Ck , gde se skup Ck sastoji od 2k zatvorenih intervala
pojedinačne dužine 3−k .
3.7 Zadaci 87
Puštajući k → ∞ dobijamo
Hs (K) ≤ 1.
Sada ćemo pokazati da je Hs (K) ≥ 21 . Neka je {F1 , F2 , . . . , } proizvoljan
pokrivač za K. Za ε > 0 birajmo otvorene intervale U1 , U2 , . . . tako da je
Fi ⊆ Ui , i ∈ N, i
ε
(diamUi )s ≤ (diamFi )s + , i ∈ N.
2i
Kako je K kompaktan, postoji n ∈ N takav da je {U1 , U2 , . . . , Un } pokrivač za
K. Birajmo ki ∈ N tako da je
Zatvoreni intervali koji čine skup Cki se nalaze na rastojanju 3−ki jedni od
drugih, tako da skup Ui može imati neprazan presek sa najviše jednim od njih.
Slično, Ui može imati neprazan presek sa najviše dva intervala koji čine skup
Cki +1 , i u opštem slučaju može imati sa najviše 2j−ki intervala koji čine Cj
(za j ≥ ki ).
Neka je j ∈ N, j ≥ max{k1 , . . . , kn }. Kako U1 , . . . , Un pokrivaju Cj , znači
da
Pn svaki
se interval koji čini Cj seče sa barem jednim skupom Ui , pa je 2j ≤
j−ki
i=1 2 . Kako je 2 = 3s , sledi
pa je
X
n X
n
2j ≤ 2j−ki ≤ 2j · 3s · (diamUi )s .
i=1 i=1
Odavde sledi
1 X
n
≤ (diamFi )s + ε.
2 i=1
Dijagram 3.6: Fon Kohova kriva, Dijagram 3.7: Konstrukcija fon Kohove
log 4
dimH = log 3
. krive.
Integral nenegativne
merljive funkcije
∞ + ∞ = ∞; −∞ − ∞ = −∞; ±∞ + a = ±∞; 0 · ∞ = 0.
Pn Pm
Propozicija 4.1. Neka su s = i=1 αi κAi i t = j=1 βj κBj nenegativne
merljive jednostavne funkcije na (X, M, µ). Neka je
Z
ϕs (E) = sdµ, E ∈ M.
E
a) Tada je ϕs mera na M.
R R R
b) (s + t)dµ = sdµ + tdµ, E ∈ M.
E E E
S
∞
Dokaz: a) Neka je E = Er , Ei ∈ M, Ei ∩ Ej = ∅, i, j ∈ N. Važi
r=1
X
n X
n ∞
X
ϕs (E) = αi µ(Ai ∩ E) = αi µ(Ai ∩ Er )
i=1 i=1 r=1
4.1 Konstrukcija integrala 95
∞ X
X n ∞
X
= αi µ(Ai ∩ Er ) = ϕs (Er ).
r=1 i=1 r=1
Na osnovu a) sledi
Z Z [ [
sdµ + tdµ = ϕs ( Eij ) + ϕt ( Eij ) =
X X i,j i,j
X X Z
(ϕs (Eij ) + ϕt (Eij )) = ϕs+t (Eij ) = (s + t)dµ.
i,j i,j X
i) f je merljiva funkcija
R R
ii) fn dµ → f dµ, n → ∞.
X X
sledi Z
fn dµ → α ∈ [0, ∞], n → ∞.
X
Kako je fn ≤ f, n ∈ N, sledi
Z Z Z
fn dµ ≤ f dµ, n ∈ N, odnosno α ≤ f dµ.
X X
R
Ako dokažemo f dµ ≤ α, dokaz će biti kompletiran.
X
Neka je s jednostavna merljiva funkcija, 0 ≤ s ≤ f, i c ∈ (0, 1). Definišimo:
Neka je f (x) > 0. Tada je cs(x) < f (x) jer je 0 < c < 1 i s(x) konačan broj.
Kako je
lim fn (x) = f (x)
n→∞
Stavimo Z
ϕs (F ) = sdµ, F ∈ M.
F
i teorema je dokazana.
Dokaz: Koristićemo Teoremu 1.7. Neka su s̃n i s̃˜n nizovi jednostavnih merljivih
funkcija tako da važi
Kako je
0 ≤ s̃1 + s̃˜1 ≤ s̃2 + s̃˜2 ≤ ... ≤ f + g,
lim (s̃n (x) + s̃˜n (x)) = f (x) + g(x), x ∈ X.
n→∞
Tada važi Z ∞ Z
X
f dµ = fn dµ.
X n=1 X
Kako je
X
n X
n+1 X
n
0≤ fi ≤ fi , lim fi (x) = f (x), x ∈ X,
n→∞
i=1 i=1 i=1
4.2 Lebegova Teorema monotone konvergencije. Lema Fatua 99
p Z
X X ∞
p X ∞ X
X ∞
= lim fi dµ = lim ai,j = ai,j .
p→∞ p→∞
i=1 N i=1 j=1 i=1 j=1
P∞
Označimo F = i=1 fi i definišimo niz
FN (j) = F (j), j ≤ N, FN (j) = 0, j > N, N ∈ N.
Na osnovu Teoreme 4.2 sledi
Z Z X ∞
N X
F dµ = lim FN dµ = lim ai,j
N N →∞ N N →∞
j=1 i=1
Tvrd̄enje je dokazano.
4.2 Lebegova Teorema monotone konvergencije. Lema Fatua 101
Dokaz: Podsetimo se, lim inf fn = sup inf fn . Neka je
n→∞ k∈N n≥k
sledi Z Z
( lim inf fn )dµ ≤ lim inf fn dµ.
n→∞ n→∞
X X
P∞
Dokaz: Neka je g jednostavna merljiva funkcija oblika g = i=1 αi κAi , za
merljive
P∞ skupove Ai ∈ BR , i = 1, 2, . . . , n. Tada su obe strane u (4.7) jednake sa
i=1 i P ({ω ∈ Ω : X(ω) ∈ Ai }) pa je tvrd̄enje tačno. Ako je g proizvoljna
α
nenegativna merljiva funkcija, tada prema Teoremi 1.7 biramo niz rastućih
jednostavnih funkcija koji konvergira ka g i primenjujemo Lebegovu teoremu o
monotonoj konvergenciji da bi dobili (4.7).
pri
R čemu se integral sa desne strane u teoriji verovatnoće često zapisuje i kao
R+
x dFX (x), gde je F funkcija raspodele slučajne promenljive X, ali se in-
terpretira kao Lebeg-Stiltjesov integral u odnosu na meru generisanu sa F , a
to jeste baš PX .
X
∞ X
∞
E(X) = xi P ({ω : X(ω) = xi }) = xi pi .
i=1 i=1
4.4 Zadaci 103
Mogli smo koristiti i smenu promenljive datu u Propoziciji 4.4 i Primer 4.2 gde smo
pokazali da integral po Dirakovoj meri skoncentrisanoj u nekoj tački dodeljuje vred-
nost funkcije u toj tački. Dakle,
Z ! Z X
X
∞ X
∞ ∞
E(X) = x pi δxi (x) = pi x δxi (x) = pi xi .
R i=1 i=1 R i=1
4.4 Zadaci
Zadatak 4.1. Dat je prostor Lebegove mere (R, L, m). Neka [x] označava ceo
deo realnog broja x ∈ R. Izračunati sledeće Lebegove integrale:
Z
a) [x] dm
[0,10]
Z
b) [x2 ] dm
[0,2]
Rešenje:
R
a) [0,10] [x] dm = 0·m([0, 1))+1·m([1, 2))+2·m([2, 3))+· · ·+9·m([9, 10))+
10 · m({10})
R = 45. √ √ √ √
b) [0,2] [x2 ] dm = 0·m([0, 1))+1·m([1, 2))+2·m([ 2, 3))+3·m([ 3, 2))+
√ √
4 · m({2}) = 5 − 3 − 2.
104 Integral nenegativne merljive funkcije
Rešenje: Neka je Ak unija 2k−1 intervala (svaki od njih po dužine 3−k ) koji
se izbacuje iz Kantorovog skupa u k-toj iteraciji. Tada je
∞
X
f (x) = k2k−1 κAk (x).
k=1
pa je
Z
1 − ( 12 )n 1
xdm = lim = .
[0,1] n→∞ 2 2
q q
j j+1
b) Kako je za f (x) = x2 , Enj = 2n , 2n i
r r
j+1 j 1
m(Enj ) = − =√ √ √ ,
2n 2n n
2 ( j + 1 + j)
sledi da je
Z 2X
n
−1
1 j
sn dm = √ √ ,√
[0,1] 2n 2n
j=0
j + 1 + j
Z 2Xn
−1
1 j 1
x2 dm = lim √ √ √ = .
[0,1] n→∞ 2 2 j=0 j + 1 + j
n n 3
U poslednjem
Pm √koraku koristili smo da se red asimptotski ponaša1 isto kao i red
1√
2m m j=1 j, koji na osnovu Štolcove teoreme konvergira ka 3 kad m → ∞.
Napomena. U oba primeraR se vrednostRLebegovog integrala poklapa sa
1 1
vrednošću Rimanovog integrala ( 0 xdx = 12 , 0 x2 dx = 13 ), što nije slučajnost.
Videćemo u Glavi 7 da se u klasi Riman-integrabilnih funkcija vrednosti Lebe-
govog integrala nad ograničenim skupom poklapaju sa vrednošću Rimanovog
integrala date funkcije.
106 Integral nenegativne merljive funkcije
Z Z Z Z
fn dµ = S∞
fn dµ = Sn−1
fn dµ + S∞
fn dµ
E Ek Ek Ek
Z k=0
Z k=0 k=n
= Sn−1
fn dµ + S∞
n dµ
k=0 Ek k=n Ek
XZ
n−1 ∞
[ XZ
n−1 ∞
X
= f dµ + n · µ( Ek ) = f dµ + n · µ(Ek ).
k=0 Ek k=n k=0 Ek k=n
Z X
n−1 ∞
X
fn dµ ≤ (k + 1)µ(Ek ) + n · µ(Ek )
E k=0 k=n
X
n−1 ∞
X
≤ (k + 1)µ(Ek ) + k · µ(Ek )
k=0 k=n
∞
X X
n−1
= k · µ(Ek ) + µ(Ek ).
k=1 k=0
Prvi sabirak je konačan prema pretpostavci zadatka, dok je drugi sabirak zbog
(4.8) ograničen sa µ(E) što je takod̄e konačno. Dakle,
Z ∞
X
fn dµ ≤ k · µ(Ek ) + µ(E) =: M < ∞,
E k=1
i granica M ne zavisi od n ∈ N.
B
f dµ + C f dµ. Drugi sabirak je jednak nuli jer je f jednako nuli na skupu
B, dok je treći sabirak jednak nuli jer je µ(C) = 0. Sledi,
Z ∞ Z
X
f dµ = f dµ.
R n=1 An
Kako je
∞
X ∞ Z
X ∞
X
n−1
2 · µ(An ) ≤ f dµ ≤ 2n · µ(An ),
n=1 n=1 An n=1
R P∞
sledi da R
f dµ < ∞ ako i samo ako n=1 2 · µ(An ) < ∞.
n
Glava 5
Integral kompleksne
merljive funkcije
h+ − h− = f+ − f− + g+ − g− ,
iz čega sledi Z Z Z
h+ dµ + f− dµ + g− dµ =
E E E
Z Z Z
= f+ dµ + h− dµ + g+ dµ
E E E
R R
b) | f dµ| ≤ |f |dµ.
X X
Dokaz:
a) Tvrd̄enje sledi iz Teoreme 4.1 a), nejednakosti 0 ≤ g − f i prethodne
teoreme. R R
b) Neka je f dµ = Aeθi (A ≥ 0) te je | f dµ| = A. Na osnovu Teoreme
XR X
4.1 c) i kako je e−θi f dµ realan nenegativan broj, sledi
X
Z Z Z
| f dµ| = e−θi f dµ = e−θi f dµ
X X X
Z
= Re (e−θi f )dµ.
X
Sada
R koristeći
R činjenicu da je Re(e−θi f ) ≤ |f | i tvrd̄enje opd a) dobijamo
| f dµ| ≤ |f |dµ.
X X
κA∪B = κA + κB − κA∩B .
Sledi Z Z Z
2gdµ ≤ 2gdµ + lim inf (− |fn − f |dµ)
X n→∞
X X
Z Z
= 2gdµ − lim sup |fn − f |dµ
X n→∞
X
R
pa dobijamo (koristimo i da je X
2gdµ < ∞) da je
Z
lim sup |fn − f |dµ ≤ 0.
n→∞
X
Sledi Z
lim |fn − f |dµ = 0.
n→∞
X
Kako je
Z Z Z
| fn dµ − f dµ| ≤ |fn − f |dµ
X X X
U Primeru 4.2 pokazali smo ovo tvrd̄enje za nenegativne funkcije. Koristeći razlaganje
f = u+ − u− + i(v+ − v− ) i linearnost integrala sledi tvrd̄enje.
5.2 Integrali funkcija jednakih skoro svuda 115
Teorema 5.3.
R M), i f = 0 na X \ N gde je
a) Neka je f = u + iv merljiva funkcija na (X,
N ∈ M, µ(N ) = 0. Tada je f ∈ L1 (µ) i f dµ = 0.
X
Teorema 5.4.
R
(a) Neka je f : X → [0, ∞] merljiva, E ∈ M i f dµ = 0. Tada je f = 0 s.s.
E
na E.
R
(b) Neka f = u + iv ∈ L1 (µ), merljiva funkcija i f dµ = 0 za svako E ∈ M.
E
Tada je f = 0 s.s. na X.
Dokaz:
1
(a) Neka je An = {x ∈ E; f (x) > }, n ∈ N. Na osnovu Teoreme 4.1 b)
n
sledi Z Z
1
µ(An ) ≤ f dµ ≤ f dµ = 0.
n
An E
S∞
Dakle, µ(An ) = 0, pa kako je {x ∈ E; f (x) > 0} = n=1 An , sledi da je taj
skup mere 0. S
Kako je E = {x ∈ E; f (x) > 0} {x ∈ E; f (x) = 0} sledi da je f = 0 s.s.
na E.
(b) Neka je f = u + iv i neka je E = {x ∈ X; u(x) ≥ 0}. Kako je u− (x) =
0, x ∈ E, i Z Z Z Z
0= f dµ = u+ dµ + i( v+ dµ − v− dµ)
E E E E
sledi Z
u+ dµ = 0, pa iz (a) sledi u+ = 0 s.s. na E.
E
Dokaz: Označimo
N1 = {x ∈ X; f1 (x) < 0}
Ni = {x ∈ X; fi (x) < 0} ∪ {x ∈ X; f1 (x) > fi (x)} ∪ · · · ∪ {x ∈ X; fi−1 (x) > fi (x)},
f˜n = fn na X \ N, f˜n = 0 na N, n ∈ N.
Dokaz: Uvodimo niz skupova mere nula Ni = {x; fi (x) < 0}, i ∈ N i niz
funkcija (f˜i )i :
tada f ∈ L1 (µ),
Z Z Z
lim |fn − f |dµ = 0, lim fn dµ = f dµ.
n→∞ n→∞
X X X
1 x2
f (x, t) = √ e− 4t
4πt
R
fundamentalno rešenje jednačine provod̄enja toplote. Važi da je R f (x, t) dm(x) = 1,
t > 0. S druge strane, za proizvoljan niz (tn )n za koji tn → 0 je limn→∞ f (x, tn ) = 0
s.s. (Čitaoci upoznati sa teorijom uopštenih funkcija će prepoznati da je limt→0 f (x, t) =
δ(x) tj. Dirakova delta distribucija.) Za niz f (x, tn ), n ∈ N ne postoji funkcija
g ∈ L1 (R) za koju bi važilo |f (x, tn )| ≤ g(x). U ovom primeru lema Fatua važi sa
striktnom nejednakošću:
Z Z
0= lim f (x, tn ) dm(x) < lim f (x, tn ) dm(x) = 1.
R n→∞ n→∞ R
5.4 Matematičko očekivanje kompleksne slučajne promenljive 119
5.5 Zadaci
Zadatak 5.1. Neka je (R, BR , µ) prostor Borelove mere i f funkcija data sa
3, 0 ≤ x < 1
5, 1 ≤ x ≤ 3
f (x) = .
−1, 3 < x ≤ 5
0, x ∈ / [0, 5]
R
Izračunati R
f dµ, ako je µ;
a) Lebegova mera m,
Z
f dm = 3 · m([0, 1)) + 5 · m([1, 3]) − 1 · m((3, 5])
R
= 3 · (1 − 0) + 5 · (3 − 1) + 0 · ∞ − 1 · (5 − 3) = 11.
Z
f dµF = 3 · (e1 − e0 ) + 5 · (e3 − e1 ) + 0 · ∞ − 1 · (e5 − e3 ) ≈ 36, 34.
Z R
√
f dδ√2 = f ( 2) = 5.
R
Rešenje:
Z
π π π
[sin x] dm = 0 ·m([0, ])+1·m({ })+0·m(( , π])−1·m((π, 2π]) = −π.
[0,2π] 2 2 2
P∞
Tada red k=1 fk (x) konvergira za s.s. x ∈ X, njegova suma je integrabilna i
važi Z X
∞ ∞ Z
X
fk dµ = fk dµ.
X k=1 k=1 X
122 Integral kompleksne merljive funkcije
odakle sledi
Z Z Z Z
lim inf fn dµ − g dµ ≤ lim inf fn dµ − g dµ.
X n→∞ X n→∞ X X
R
Kako je X
g dµ < ∞, može da se skrati sa obe strane, pa sledi
Z Z
lim inf fn dµ ≤ lim inf fn dµ.
X n→∞ n→∞ X
Rα = {E ⊆ Xα : πα−1 (E) ∈ ⊗
¯ α∈Λ Mα }
Iz prethodnih
Q propozicija se vidi da je proizvod σ-algebri najmanja σ-
algebra na α∈Λ Xα takva da su sve projekcije merljiva preslikavanja, pa je
možemo shvatiti i kao σ-algebru generisanu projekcijama πα u smislu Propozi-
cije 1.10.
Q
∞
Propozicija 6.3. Neka su X1 , ..., Xn , ... topološki prostori i X = Xi . Tada
i=1
N
∞
je BXj ⊆ BX .
j=1
N
∞
Ako su Xj separabilni, tada važi BXj = BX .
j=1
Q
n
je svaki otvoren skup O u X = Xi prebrojiva unija proizvoda otvorenih
i=1
skupova u Xi :
∞ Y
[ ∞
O= Ojn .
j=1 n=1
za sve pravougaonike A × B, A ∈ M, B ∈ N .
Ako su µ i ν σ-konačne, tada je mera π sa osobinom (6.4) jedinstvena.
Za svako y ∈ Y
X
N
κAj (·)κBj (y), N ∈ N,
j=1
X
N
κAj (·)κBj (y) konvergira ka κA (·)κB (y), N → ∞.
j=1
BR2 = BR ⊗ BR ,
med̄utim,
LR2 6= LR ⊗ LR .
Tačnije, važi LR2 ! LR ⊗ LR . Neka je V Vitalijev (nemerljiv) skup, V ⊆ [0, 1],
V ∈
/ BR . Neka je y ∈ R fiksirano i stavimo da je
S = V × {y}.
Propozicija 6.5.
Propozicija 6.6.
M0 = M.
M0 (E) = {F ∈ M0 ; E \ F, E ∩ F, F \ E ∈ M0 }.
M0 (E) = M0 za svako E ∈ A.
F ∈ M0 ⇒ F ∈ M0 (E) ⇒ E ∈ M0 (F ).
Sledi
A ⊆ M0 (F ) za svako F ∈ M0
te je M0 (F ) = M0 za svako F ∈ M0 . Znači, M0 je zatvoreno za operacije
preseka i razlike. Kako X ∈ M0 , M0 je algebra. Kako je to monotona klasa,
na osnovu konstrukcije od M0 , σ-aditivnost jednostavno sledi.
su merljive i važi Z Z
f dµ = π(E) = gdν. (6.5)
X Y
merljive i da važi (6.5). U daljem tekstu ćemo obe navedene osobine zvati uslov
(κ). Pokažimo da familija κ sa osobinom (κ) sadrži algebru A iz Propozicije
6.4.
Neka je E = A × B, gde su A i B iz M i N redom. Važi
su očigledno merljive i
Z Z
f dµ = µ(A)ν(B) = gdν.
X Y
Neka je
pa E ∈ κ. T
Ako je (En )n∈N opadajući niz iz κ tako da je E = En , koristeći π(E1 ) <
n∈N
∞ ( π je konačna), na osnovu Teoreme 2.1 sledi
π(En ) → π(E), n → ∞,
Sledi da za svako E ∈ M ⊗ N
odnosno Z Z Z Z Z
( Fx dν)dµ = F dπ = ( F y dµ)dν.
X Y Z Y X
Jasno (ϕn )n∈N i (ψn )n∈N su monotono rastući nizovi merljivih funkcija.
Važi lim ϕn = f, lim ψn = g. Na osnovu teoreme Lebega o monotonoj
n→∞ n→∞
konvergenciji (i primenom teoreme Tonelija na jednostavne funkcije), važi
Z Z Z Z
f dµ = lim ϕn dµ = lim (φn )x dν dµ
n→∞ n→∞ X Y
X X
Z Z
= lim φn dπ = F dπ.
n→∞ Z Z
R R
Slično se dokazuje i da je Y
gdν = Z
F dπ.
odnosno Z Z Z Z Z
( Fx dν)dµ = F dπ = ( F y dµ)dν.
X Y Z Y X
Primer
R 6.3. PNeka je N snabdeven σ-algebrom P(N) i merom prebrojavanja µ. Tada
je N f dµ = ∞ n=1 f (n) za integrabilnu funkciju f . Neka je aii = 1, ai,i+1 = −1 i
aij = 0 za j 6= i, j 6= i + 1, i, j ∈ N. Tada je
X
∞ X
∞ X
∞ X
∞
aij = 0, aij = 1,
i=1 j=1 j=1 i=1
E(XY ) = E(X)E(Y ).
b) Važi
fX+Y (t) = fX (t) · fY (t), t ∈ R.
6.4 Višedimenzionalne slučajne promenljive 137
S druge strane,
Z Z
E(f (X))E(g(Y )) = κB1 (X(ω)) dP (ω) · κB2 (Y (ω)) dP (ω)
Ω Ω
= P ({ω : X(ω) ∈ B1 }) · P ({ω : Y (ω) ∈ B2 }).
Konvolucija mera
Za teoriju verovatnoće je od velikog značaja pojam konvolucije mera. Sada
ćemo uvesti pojam za opšte merljive prostore, a zatim ćemo pokazati da se
raspodela zbira nezavisnih slučajnih promenljivih može lako izračunati uz pomoć
operatora konvolucije.
ili ekvivalentno,
Z
µ ∗ ν(E) = κE (x + y) dµ(x)dν(y).
R2
PX+Y = PX ∗ PY .
PX+Y (B) = P ((X + Y )−1 (B)) = P ((X, Y )(A−1 (B)) = P(X,Y ) (A−1 (B))
Z
−1
= PX × PY (A (B)) = κB (x + y) dPX (x)dPY (y)
R2
= PX ∗ PY (B).
X∞
1
d∞ (x, y) = |xj − yj |,
j=1
2j
Dakle cilindar čine svi oni nizovi koji na prvih n fiksiranih koordinata pri-
padaju Borelovom skupu B n ∈ BRn . Umesto osnove oblika B n ∈ BRn u (6.8)
dovoljno je posmatrati i osnove oblika B1 × B2 × · · · Bn , gde je Bi ∈ BR ili
Bi = (ai , bi ], i = 1, 2, . . . , n, s obzirom da svi oni generišu Borelovu σ-algebru
BRn .
Važi da familija cilindara oblika (6.8) čini algebru. Na osnovu Propozi-
cije 6.2 sledi
N∞ da je σ-algebra generisana familijom cilindara upravo σ-algebra
proizvoda i=1 BR . Takod̄e, na osnovu Propozicije 6.3 važi da se σ-algebra
generisana cilindrima poklapa sa BR∞ koja je generisana topologijom proizvoda
(ovo je posledica separabilnosti skupa R i metrizabilnosti prostora R∞ ).
Odavde sledi da je B0 ⊆ B.
Slično, ako posmatramo prostor funkcija C[0, ∞) sa metrikom
X∞
1
d(f, g) = n
min{1, sup |f (x) − g(x)|},
n=1
2 x∈[0,n]
Verovatnosna mera na R∞ i RT
Konstrukcija koju sada izlažemo će biti takva da će se verovatnosna mera na
beskonačno-dimenzionalnim prostorima dobiti produženjem mera sa konačno-
dimenzionalnih prostora Rn koje zadovoljavaju tzv. uslov saglasnosti (teorema
Kolmogorova).
Posmatrajmo cilindar oblika J (B n ) = {x ∈ R∞ : (x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ B n },
za neko B n ∈ BRn . Pretpostavimo da je data mera P na (R∞ , BR∞ ) i definišimo
meru Pn na (Rn , BRn ) sa
Pn (B n ) = P (J (B n )), B n ∈ BRn , n = 1, 2, . . .
Pn+1 (B n × R) = Pn (B n ), n ∈ N. (6.11)
[
k [
k [
k [
k
P( B̂i ) = P ( J (Bin )) = P (J ( Bin )) = Pn ( Bin )
i=1 i=1 i=1 i=1
X
k X
k X
k
= Pn (Bin ) = P (J (Bin )) = P (B̂i ).
i=1 i=1 i=1
(Odnos B̂n ⊇ B̂n+1 gde je Bn ∈ BRn i Bn+1 ∈ BRn+1 je samo naizgled paradok-
salan ali je sasvim razumljiv ako uočimo da je Bn × R ⊇ Bn+1 .)
Za svaki skup Bn ∈ BRn i za dato δ > 0 postoji kompaktan skup An ∈
BRn , An ⊆ Bn takav da važi
δ
Pn (Bn \An ) ≤ .
2n+1
T
n
Neka je Ĉn = Âk odnosno Ĉn = {x ∈ R∞ : (x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ Cn }
k=1
144 Proizvod mera. Teoreme Fubinija i Tonelija
T
n
gde je Cn = Ak . Tada koristeći konačnu subaditivnost dobijamo
k=1
\
n [
n
P (B̂n \Ĉn ) = P (B̂n \ Âk ) = P ( (B̂n \Âk ))
k=1 k=1
X
n X
n
δ
≤ P (B̂n \Âk ) ≤ P (B̂k \Âk ) ≤
2
k=1 k=1
δ
lim P (Ĉn ) ≥ . (6.12)
n→∞ 2
T
Dokazaćemo da je ovo u kontradikciji sa B̂n = ∅. Iz (6.12) sledi da je svaki
n∈N
(n) (n)
skup Ĉn neprazan, pa možemo iz njega birati tačku x̂(n) = (x1 , x2 , . . . ) za
(n) (n) (n)
koju je (x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ Cn . To uradimo za svako n ≥ 1. Primetimo još
da je svaki skup Cn kompaktan, jer je dobijen presekom kompaktnih skupova.
Sada imamo
(1)
(x1 ) ∈ C1
(2) (2)
(x1 , x2 ) ∈ C2 ⊆ C1
(3) (3) (3)
(x1 , x2 , x3 ) ∈ C3 ⊆ C2 ⊆ C1
..
.
(n)
Posmatrajmo sada niz prvih koordinata: niz {x1 }n je niz u C1 koji je
kompaktan, pa zato ima konvergentan podniz
(n )
x1 1 → x01 ∈ C1 .
(n ) (n )
Dalje, posmatramo niz ured̄enih parova {(x1 1 , x2 1 )}n1 koji je sada niz
u kompaktnom skupu C2 pa sledi da postoji podniz niza {n1 } tako da je
(n ) (n )
(x1 2 , x2 2 ) → (x01 , x02 ) ∈ C2
Itd. postoji podniz {nk } tako da je
(n ) (n ) (n )
(x1 k , x2 k , . . . , xk k ) → (x01 , x02 , . . . , x0k ) ∈ Ck .
Sada napravimo dijagonalni podniz uzimajući iz niza {nk } k-ti član -
(m )
označimo ga sa mk . Tada xi k → x0i za mk → ∞ i sve i ∈ N.
, x02 , . . . ) ∈ Ĉn ⊆ B̂n za sve n ∈ N.
Pri tome je (x01T
Sledi da je B̂n 6= ∅ što je u kontradikciji sa polaznom pretpostavkom.
n∈N
Dokaz: Prema Teoremi 6.6 za svaki Borelov skup B ∈ BRT postoji najviše
prebrojiv skup S = {s1 , s2 , . . .} ⊆ T takav da je B ∈ BRS . Definišimo
6.6 Zadaci
Zadatak 6.1. Neka su (Xi , Mi , µi ), i = 1, 2, 3, prostori sa σ-konačnim merama.
N3
Dokazati da je i=1 Mi = (M1 ⊗ M2 ) ⊗ M3 i µ1 × µ2 × µ3 = (µ1 × µ2 ) × µ3 .
N3
Rešenje: σ-algebra i=1 Mi je generisana pravougaonicima E1 × E2 × E3 ,
gde Ei ∈ Mi , i = 1, 2, 3, dok je σ-algebra (M1 ⊗ M2 ) ⊗ M3 generisana
6.6 Zadaci 147
Zadatak 6.2. Neka je (R2 , LR2 , m) prostor Lebegove mere i N ∈ LR2 takav
da je m(N ) = 0. Tada Nx ∈ LR za s.s. x ∈ R i m(Nx ) = 0.
Zadatak 6.3. Neka je (R2 , LR2 , m) prostor Lebegove mere i E ∈ LR2 . Dokazati
da je tada Ex = {y ∈ R : (x, y) ∈ E} ∈ LR za s.s. x ∈ R i da je
E y = {x ∈ R : (x, y) ∈ E} ∈ LR za s.s. y ∈ R.
Napomena. Uporedimo sa Propozicijom 6.5 koja bi garantovala da za
E ∈ BR2 važi Ex , E y ∈ BR za sve x, y ∈ R. Med̄utim ovde imamo posla sa
Lebegovom (kompletnom) σ-algebrom, pa tvrd̄enje važi samo u smislu skoro
svakog x, y ∈ R (videti i Primer 6.2).
Ex = (H ∪ N )x = Hx ∪ Nx .
Zadatak 6.5. Neka je X = Y = [0, 1] i m Lebegova mera nad [0, 1]. Date su
funkcije 1
f (x, y) = x2 , 0<y<x<1
,
0, 0<x<y<1
1
g(x, y) = x2 , 0<y<x<1
.
− y12 , 0<x<y<1
a) Dokazati da f ∈
/ L1 ([0, 1] × [0, 1]; m).
b) Dokazati da za funkciju g ne važi teorema Fubinija.
R
Rešenje: a) Dokazaćemo da je [0,1]×[0,1] f dm = ∞. Konstruisaćemo rastući
nizR jednostavnih merljivih funkcija sn , n ∈R N, takav
R da sn % f , n → ∞, i da
je [0,1]×[0,1] sn dm = ∞, pa će na osnovu sn ≤ f slediti tvrd̄enje.
Neka je
sn (x, y) := n, ako f (x, y) ∈ [n, n + 1).
i
Označimo da je An = {(x, y) ∈ [0, 1] × [0, 1] : x > y, x ∈ √n+1
1
, √1n }. Jasno,
m(An ) = 12 √1n − √n+1 1
. Sada je
Z ∞ ∞ √ √ ∞
X X 1 n+1− n X 1
sn dm = n · m(An ) = n· · p ∼ √ = ∞.
[0,1]×[0,1] n=1 n=1
2 n(n + 1) n=1
n
6.6 Zadaci 149
Z Z !
g(x, y) dm(y) dm(x) = 1.
[0,1] [0,1]
pa je jasno D ∈ BR2 .
Neka je Bn = J1 × J1 ∪ J2 × J2 ∪ · · · ∪ Jn × Jn proizvoljan pravougaoni
pokrivač za dijagonalu D. Postoji barem jedan Jj , jP= 1, 2, . . . , n, takav da
n
je Card(Jj ) = ∞, te i ν(Jj ) = ∞, pa je π(Bn ) = k=1 m(Jk )ν(Jk ) = ∞.
Tada je spoljna mera π ∗ (D) koja je infimum od prethodnih zbirova po svim
prekrivačima takod̄e beskonačna. Kako je D merljiv skup, sledi da je π(D) =
π ∗ (D) = ∞.
Dx = {y}; ν(Dx ) = 1,
Dy = {x}; m(Dy ) = 0.
Dakle, Z Z
ν(Dx ) dm(x) = 1 · dm = 1,
[0,1] [0,1]
Z Z
m(Dy ) dν(y) = 0 · dν = 0.
[0,1] [0,1]
a) Definišimo
konačno.
i An × Rm−n ∪ B m ∈ BRm .
Dakle time je dokazano da je unija cilindara ponovo cilindar i to sa osnovom
koja je unija osnova polaznih cilindara. Iz relacija A ∩ B = (Ac ∪ B c )c i
A \ B = A ∩ B c sada sledi da je i presek cilindara cilindar sa presekom osnova,
i da je osnova razlike cilindara razlika osnova cilindara.
Odnos Rimanovog i
Lebegovog integrala
Zb Z
f (x)dx = f dm.
a [a,b]
X
n X
n
sP (n) = mk (xk − xk−1 ), SP (n) = Mk (xk − xk−1 ).
k=1 k=1
Neka je
lim gP (n) (x) = g(x), lim GP (n) (x) = G(x), x ∈ [a, b].
n→∞ n→∞
Zb Z
sP (n) = gP (n) (x)dx = gP (n) dm, (7.2)
a [a,b]
Zb Z
SP (n) = GP (n) (x)dx = GP (n) dm. (7.3)
[a,b]
a
Rb R
te je Rimanov integral f (x)dx definisan i jednak je sa gdm .
a [a,b]
Primer 7.2. Neka je f (x) = sinx x . Tada je nesvojstveni Rimanov integral konver-
gentan i važi Z ∞ Z b
sin x sin x π
dx = lim dx = ,
x b→∞ 0 x 2
R 0
ali Lebegov integral [0,∞) f dm ne postoji jer je
Z ∞
sin x
| | dx = ∞.
0 x
Zaista, za proizvoljno M ∈ N važi
Z M Z
X X M Z
(M +1)π
sin x (k+1)π
| sin x| π
| sin (t + kπ)|
| |dx = dx = dt
π x kπ x 0 t + kπ
k=1 k=1
M Z
X X Z
2X 1
π M π M
sin t 1
= dt ≥ sin t dt = ,
0 t + kπ (k + 1)π 0 π k+1
k=1 k=1 k=1
7.1 Odnos Rimanovog i Lebegovog integrala 157
R∞ P
pa je i 0 | sinx x |dx ≥ π2 ∞ k=1 k+1 = ∞.
1
S
Takod̄e, možemo videti i daS je f+ = f · κP , gde je P = m∈N,k=2m [kπ, (k + 1)π],
i f− = f · κN , gde je N = m∈N,k=2m−1 [kπ, (k + 1)π]. Sličnim rezonovanjem
R∞ P∞ R (k+1)π sin x
kao i malopre dobijamo da je 0 f+ (x) dx = dx = ∞ i
R∞ m=1,k=2m kπ x
0
f − (x) dx = ∞, pa integral nije definisan ni u proširenom smislu.
P∞ (−1)n
Primer 7.3. Neka je f (x) = n=0 n+1 κ[n,n+1) (x). Tada nesvojstveni Rimanov
R∞ P∞ (−1)n
integral postoji jer je −∞ f (x) dx = < ∞, ali f ∈ / L1 (m) jer je
R P∞ n=0 n+1
|f | dm = n=0 n+1 = ∞. To
1
smo mogli zaključiti i na osnovu činjenice da je
RR P∞ R P∞ R
f dm = 1
= ∞, f
R −
dm = k=0 2k+2 = ∞, te izraz R f dm =
1
RR +
R k=0 2k+1
f dm − R f− dm nije definisan.
R +
R R
Napomena: Nadalje ćemo ravnopravno koristiti oznake f dm i f (x)dx
za Lebegov integral, ponekad čak i slučajevima kada Rimanov integral ne pos-
toji, ali je bitno istaknuti argument funkcije po kojoj se vrši integracija. Ova
konvencija će se najviše koristiti u Glavi 10.
7.2 Razmena limita i integrala 159
∂f
| (x, t)| ≤ g(x), t ∈ [a, b], x ∈ X. (7.8)
∂t
∂f
| (x, t)| ≤ g(x), t ∈ [a, b], x ∈ X (s.s.) .
∂t
Tada tvrd̄enje pod b) takod̄e važi.
f (x, tn ) − f (x, t0 ) ∂
| | ≤ | f (x, ξ)| ≤ g(x), ξ ∈ [a, b] i skoro svako x ∈ X,
tn − t0 ∂t
i teoremu dominantne konvergencije, dobijamo:
Z
d F (tn ) − F (t0 ) f (x, tn ) − f (x, t0 )
F (t0 ) = lim = lim dµ
dt tn →t0 tn − t0 tn →t0 X tn − t0
Z Z
f (x, tn ) − f (x, t0 ) ∂
= lim dµ = f (x, t0 )dµ.
X tn →t 0 tn − t 0 X ∂t
c) Posmatrajmo preslikvanje h : X × [a, b] → C dato sa
Z t
h(x, t) = f (x, s)ds.
a
Dakle,
Z b Z
F (t)dt = H(b) − H(a) = (h(x, b) − h(x, a)) dµ
a X
Z Z !
b
= f (x, t)dt dµ.
X a
tipa:
koje slede iz Propozicije 3.8 c). Kako je detT1 = c, detT2 = 1, detT3 = −1,
tvrd̄enje je dokazano za elementarne transformacije. Ako su Ti , Tj , i, j ∈
{1, 2, 3} dve elementarne transformacije, tada iz
Z Z Z
f dm = |detT1 | f ◦ T1 dm = |detT1 ||detT2 | (f ◦ T1 ) ◦ T2 dm
Rn Rn
Z Rn
= |det(T1 ◦ T2 )| f ◦ (T1 ◦ T2 ) dm
Rn
Vrlo važna osobina Lebegove mere jesu translaciona invarijantnost (isto kao
u jednoj dimenziji) i rotaciona invarijantnost. Podsetimo se da su rotacije u
Rn linearne transformacije T koje zadovoljavaju T T T = T T T = Id.
Dokaz:
a) Konstruisaćemo meru σ.
Neka je E ∈ BS n−1 Borelov skup i a > 0. Definišimo:
Ea = Ψ−1 ((0, a] × E) = {rx̃ ∈ Rn : 0 < r ≤ a, x ∈ E}.
S obzirom da želimo da (7.12) važi i za f = κE1 , treba da je
Z 1Z Z 1
n−1 σ(E)
m(E1 ) = r dσ(x̃) dr = σ(E) rn−1 dr = .
0 E 0 n
Stoga definišimo da je
σ(E) := nm(E1 ).
Preslikavanje E 7→ E1 preslikava Borelove skupove u Borelove skupove i
komutira sa unijama, presecima i komplementima, pa sledi da je σ Borelova
mera na S n−1 .
Kako je Ea slika skupa E1 pod linearnom transformacijom x 7→ ax, na
osnovu Teoreme 7.3 sledi da je m(Ea ) = an m(E1 ), pa je za 0 < a < b,
Z b
−1 n
m∗ ((a, b] × E) = m(Eb \ Ea ) = n (b − a )σ(E) = σ(E)
n
rn−1 dr (7.13)
a
= ρ × σ((a, b] × E). (7.14)
7.3 Rimanov i Lebegov integral na Rn 165
Propozicija 7.4.
Dokaz: (i) Na osnovu Propozicije 7.3 za g(t) = e−t i Leme 7.1 smenom s = r2
2
dobijamo
Z Z ∞
e−kxk dx = σ(S n−1 ) rn−1 e−r dr
n 2 2
π2 =
Rn 0
Z
σ(S n−1 ) ∞ n−2 −s σ(S n−1 ) n
= s 2 e ds = Γ( ).
2 0 2 2
(ii) Primenjujući Propoziciju 7.3 za g(t) = κB n (t) i rezultat pod (i) dobi-
jamo
Z 1 n n
n n−1 n−1 σ(S n−1 ) π2 π2
m(B ) = σ(S ) r dr = = n n = .
0 n 2 Γ( 2) Γ(1 + n2 )
7.4 Zadaci
Zadatak 7.1. Neka je f : R → R funkcija nad (R, L, m). Dokazati da ako f
ima skup prekida mere nula, onda je merljiva.
Rešenje: Funkcija f nije Riman integrabilna jer je skup tačaka prekida jednak
intervalu [3, 7]. Neka je g(x) = x3 , x ∈ [3, 7]. Tada je N = {x : f (x) 6= g(x)} =
Q ∩ [3, 7] i m(N ) = 0, pa je f = g za s.s. x ∈ [3, 7]. Funkcija g jeste Riman
integrabilna, i kako je f = g (s.s.) sledi da je
Z Z Z 7 Z 7
f dm = g dm = g(x) dx = x3 dx = 580.
[3,7] [3,7] 3 3
Z ∞
dx
Zadatak 7.4. Izračunati lim .
n→∞ 0 xn + 2
Z 1
n sin x
Zadatak 7.5. Izračunati lim √ dx.
n→∞ 0 1 + n2 x
n sin x
Rešenje: Važi lim √ = 0 za sve x ∈ [0, 1]. Takod̄e,
n→∞ 1 + n2 x
Z 1
n sin x 1 1
1 + n 2 √x ≤ √x , √ dx < ∞,
x
0
Z
n
x n −2x
Zadatak 7.6. Izračunati lim 1+ e dx.
n→∞ 0 n
Z 1
nx
Zadatak 7.7. Izračunati lim dx.
n→∞ 0 1 + n2 x2
n2 x
Zadatak 7.8. Dat je niz funkcija fn (x) = , n ∈ N, x ∈ R. Dokazati
+ x4 n4
da za ovaj
R niz ne postoji
R Lebegova integralna dominanta, ali da ipak važi
limn→∞ R fn dm = R limn→∞ fn dm.
R
n2 x 2
Rešenje: Smenom x2 = t se dobija da je R n4 +x4
dx = n2 arctan( xn )|∞
−∞ = 0,
n2 x
za sve n ∈ N. S druge strane, limn→∞ n4 +x4 = 0, za sve x ∈ R, pa je jasno
R R
limn→∞ R fn dm = R limn→∞ fn dm = 0.
Dokažimo da ne postoji integralna dominanta za niz fn . Posmatrajmo niz
funkcija hn (x) = |fn (x)|, n ∈ N. Jasno, |hn | → 0, n → ∞. Ako bi postojala
funkcija g ∈ L1 (m) za koju je |fn | ≤ g, tada bi bilo i |hn | ≤ g, pa bi bili
ispunjeni svi uslovi
R Lebegove Rteoreme o dominantnoj konvergenciji
R i moralo bi
da važi limn→∞R R n h dm = R
lim h
n→∞ n dm. Med̄utim, h
R n
(x) dx = nπ
2 ,
pa je limn→∞ R hn dm = ∞, što je kontradikcija.
Z 1 2
log x
Zadatak 7.9. Izračunati dx.
0 1−x
Zadatak 7.10. Dat je niz funkcija fn (x) = e−nx − 2e−2nx , n ∈ N, x ∈ [0, ∞).
P∞
a) Dokazati da red n=1 fn (x) konvergira za svako x ≥ 0.
170 Odnos Rimanovog i Lebegovog integrala
P∞
b) Dokazati da su funkcije fn (x), f (x) = n=1 fn (x) Lebeg integrabilne.
R P∞ R
c) Objasniti zašto je [0,∞)
f dm 6= n=1 [0,∞) fn dm.
−x −1 1
= [(1 − e ) − 1] − 2[(1 − e−2x )−1 − 1] = .
1 + ex
dn n
b) Ako je n ∈ N, tada je dxn (In f )
d
= f ali In ( dx n f ) 6= f .
Važi:
Z x Z t
1 1
Iα (Iβ f )(x) = (x − t) α−1
(t − s) β−1
f (s)ds dt
Γ(α) Γ(β) 0 0
Z xZ x
1 1
= (x − t)α−1 (t − s)β−1 f (s) dtds
Γ(α) Γ(β) 0 s
Z xZ 1
1 1
= (x − s − y(x − t))α−1 (y(x − s))β−1 (x − s)f (s) dyds
Γ(α) Γ(β) 0 0
Z x Z 1
1 1
= (x − s)α+β−1 f (s)ds (1 − y)α−1 y β−1 dy
Γ(α) Γ(β) 0 0
Z x
1
= (x − s)α+β−1 f (s)ds
Γ(α + β) 0
= Iα+β f (x).
Prostori Lp(X)
Z
f → kf k := |f |dµ, f ∈ L1 (µ), (8.1)
X
[f ] = {g ∈ L1 (µ) : g ∼ f }
f 7→ kf kp ∈ R+ , f ∈ Lp (X),
gde je sZ
kf kp = p
|f |p dµ (8.2)
X
je norma na Lp (X).
Dokaz:
qR Jasno, kf kp ≥ 0. Važi, kf kp = 0 ⇐⇒ f = 0 s.s., i kλf kp =
p
X
|λf |p dµ = |λk|f kp . Relacija trougla za normu je jedino što preostaje
dokazati, a to sledi iz nejednakosti Minkovskog (v. narednu propoziciju).
174 Prostori Lp (X)
gde je p > 1 i p1 + 1q = 1.
b) Koši–Švarcova nejednakost
Z
| f gdµ| ≤ kf k2 kgk2 , f, g ∈ L2 (X).
X
c) Nejednakost Minkovskog
gde je p > 1.
ϕ(t) = αt − tα , za t ≥ 0.
Tada je ϕ0 (t) = α − αtα−1 = α(1 − tα−1 ). Odavde se lako vidi da je ϕ0 (t) <
0 za 0 < t < 1, ϕ0 (t) > 0 za t > 1. To znači da je funkcija ϕ opadajuća za
0 < t < 1, rastuća za t > 1, a minimum dostiže u t = 1. Otuda ϕ(t) ≥
ϕ(1), za svako t ≥ 0, odnosno
tα ≤ αt + (1 − α), za svako t ≥ 0.
aα b1−α ≤ αa + (1 − α)b
| f (x) |p | g(x) |q
a= p , b= , (a, b ≥ 0)
kf kp kgkqq
i zamenimo u poslednju nejednakost, dobijamo
| f (x)g(x) | | f (x) |p | g(x) |q
≤ p + .
kf kp kgkq pkf kp qkgkqq
8.2 Prostor Lp (X), p ≥ 1 175
Dokaz:
Neka je (fn )n∈N proizvoljan Košijev niz u Lp (X). To znači da za
odnosno
Z X
n
1
( | g |p dµ) p ≤ lim inf (kg1 k + kgk+1 − gk k) ≤ kg1 k + 1.
X n→∞
k=1
P∞
g1 (x) + k=1 (gk+1 (x) − gk (x)), x ∈ E
f (x) = .
0, x ∈
/E
P∞
Kako je | gk |≤ j=k | gj+1 − gj |≤ g i niz (gk )k∈N konvergira skoro svuda ka
f , tada na osnovu teoreme o dominantnoj konvergenciji f ∈ Lp (X). Pošto važi
| f − gk |p ≤ 2p g p , na osnovu iste teoreme zaključujemo da je
lim kf − gk kp = 0.
k→∞
Primer 8.2. Dat je merljiv prostor (R, BR , m) i funkcija fa (x) = x−a , a > 0. Tada
fa κ(0,1) ∈ Lp (R) ako i samo ako p < a−1 i fa κ(1,∞) ∈ Lp (R) ako i samo ako p > a−1 .
Ovaj primer opisuje dva razloga zašto neka funkcija ne mora da pripada prostoru
Lp (R): ili |f |p previše brzo beži u beskonačnost u okolini neke tačke, ili ne opada
dovoljno brzo u beskonačnosti. U prvom slučaju se ponašanje |f |p pogoršava kako se
p povećava, a u drugom slučaju se popravlja. Drugim rečima, za p < q, funkcije iz
Lp mogu biti lokalno singularnije od onih u Lq , dok funkcije iz Lq mogu biti globalno
raširenije od onih u Lp .
N
178 Prostori Lp (X)
Napomene:
Propozicija 8.3. Neka je µ(X) < ∞ i 0 < p < q ≤ ∞. Tada Lq (X) ⊆ Lp (X)
i za svako f ∈ Lq (X) važi
kf kp ≤ kf kq µ(X) p − q .
1 1
Z
q−p
kf kp =
p
|f |p · 1 dµ ≤ kf p k pq k1k q−p
q = kf kpq µ(X) q .
X
i
1 λ 1−λ
kf kq ≤ kf kλp kf k1−λ
r , gde je = + .
q p r
Dokaz: a) Dokažimo prvo da se svaka Lq funkcija može zapisati kao zbir jedne
Lp funkcije i jedne Lr funkcije.
Razmotrimo prvo slučaj r < ∞. Neka je f ∈ Lq (X) i E = {x ∈ X :
|f (x)| > 1}. Stavimo da je g = f · κE , h = f · κE c . Tada je jasno f = g + h i
pri tome važi |g|p = |f |p κE ≤ |f |q κE pa g ∈ Lp (X) i slično, |h|r = |f |r κE c ≤
|f |q κE c pa h ∈ Lr (X).
Ako je r = ∞, tada je funkcija h s.s. ograničena sa 1 pa sledi h ∈ L∞ i
khk∞ = 1. Time je dokazano da važi
Lq ⊆ Lp + Lr .
R R
Ako je r = ∞, tada X
|f |q dµ ≤ kf kq−p
∞ X
|f |p dµ, pa sledi da je
p
1− p
kf kq ≤ kf kpq kf k∞ q
= kf kλp kf k1−λ
∞ .
X X
Z λq
p
Z (1−λ)q
r
= |f | dµ
p
|f | dµ
r
= kf kλq
p kf kr
(1−λ)q
.
X X
1
Stepenovanjem na q dobijamo traženu ocenu. Time je dokazano i da važi
Lp ∩ Lr ⊆ Lq .
Primetimo još da slično kao u Zadatku 4.6 važi sledeće: ako je f ∈ Lp (X),
p > 0, tada je |f | < ∞ s.s. (skup {x ∈ X : |f (x)| = ∞} je mere nula), i skup
{x ∈ X : |f (x)| 6= 0} je σ-konačan.
182 Prostori Lp (X)
Teorema
R 8.4. Postoji jedinstveno linearno preslikavanje (Bohnerov integral),
X
: L1
(X; Y ) → Y , tako da je
Z
y κA dµ = y µ(A), za sve y ∈ Y, A ∈ M, µ(A) < ∞,
X
i da je Z
k f dµkY ≤ kf kL1 (X;Y ) .
X
Teorema 8.5. Neka je (fn )n niz funkcija u L1 (X; Y ) i neka postoji g ∈ L1 (X; R)
takva da je kf (x)kY ≤ g(x) za skoro sve x ∈ X i da fn (x) → f (x), n → ∞, za
skoro sve x ∈ X. Tada važi:
Z Z
fn dµ − f dµ
→ 0, n → ∞.
X X Y
Primer 8.7. Neka slučajna promenljiva X ima Košijevu raspodelu datu funkcijom
raspodele FX (x) = 12 + π1 arctan x. Ova funkcija
R raspodele generiše Lebeg-Stiltjesovu
meru raspodele PX takvu da je E(X) = R x dPX (x) = ∞, tako da matematičko
očekivanje nije definisano.
1 dk
E(X k ) = fX (t)|t=0 , k = 1, 2, . . . , n.
ik dtk
184 Prostori Lp (X)
Specijalno, za p = 1,
Z ∞
E(X) = (1 − FX (x)) dx.
0
8.7 Uslovno matematičko očekivanje u L2 (Ω) 185
8.8 Zadaci
Zadatak 8.1. Neka je C[0, 1] prostor neprekidnih funkcija f : [0, 1] → R i
R1
neka je N (f ) = 0 |f (x)|dx.
za dovoljno veliko n ∈ N.
b) U Propoziciji 8.2 pokazali smo da je skup jednostavnih funkcija S gust u
L1 ([0, 1]) po normi N (·) = k · k1 . Dokazaćemo da je skup neprekidnih funkcija
C[0, 1] gust u S po N (·) normi, što će značiti da je C[0, 1] gust i u L1 ([0, 1]).
Na osnovu teoreme Luzina (koja će biti dokazana u Zadatku 9.5), dovoljno
je dokazati da se karakteristična funkcija svakog intervala [c, d] ⊆ [0, 1] može
aproksimirati (po N -normi) neprekidnom funkcijom, a kako su jednostavne
funkcije linearne kombinacije karakterističnih funkcija slediće da se i one mogu
aproksimirati neprekidnim funkcijama.
Neka je za n ∈ N:
0, x ∈ / (c, d)
n(x − c), x ∈ (c, c + n1 )
hn (x) =
1, x ∈ [c + n1 , d − n1 ]
−n(x − d), x ∈ (d − n1 , d)
188 Prostori Lp (X)
Stepenujući na 1
p dobijamo kf gkp ≤ kf kp kgk∞ .
Dokazati da za p ≥ 1 važi
Z ∞
X
|f |p dµ < ∞ ⇔ np · µ(En ) < ∞.
X n=1
Rešenje:
Važi:
∞
[
X= En , Ei ∩ Ej = ∅ (i 6= j) (8.7)
n=0
Z
k · µ(Ek ) ≤
p
|f |p dµ ≤ (k + 1)p µ(Ek ), k = 0, 1, 2, 3, . . . (8.8)
Ek
8.8 Zadaci 189
R
Stavimo da je t0 = X g dµ, t = g(x). (Primetimo da je Rt0 ∈ [a, b] jer se radi o
verovatnosnoj meri i g : X → (a, b) pa je a = aµ(X) ≤ X gdµ ≤ bµ(X) = b).
Sada je
Z Z Z
F (g(x)) ≥ F g dµ + F 0 g dµ g(x) − g dµ .
X X X
1
Rešenje: a) Neka je µ(X) < ∞. Tada je 1 ∈ Lp (X) jer je k1kp = µ(X) p < ∞.
Za f ∈ L∞ (X) na osnovu Zadatka 8.4 sledi 1 · f = f ∈ Lp (X) i kf kp ≤
1
kf k∞ µ(X) p . Dakle, L∞ (X) ⊆ Lp (X).
Obratno, ako je µ(X) = ∞, tada je 1 ∈ L∞ (X) jer je svuda ograničena, ali
1
1∈/ Lp (X) jer je k1kp = µ(X) p = ∞.
b) Posmatrajmo prostor gausovske verovatnosne mere (R, BR , µ) gde je µ
Rx t2
mera generisana funkcijom raspodele Φ(x) = −∞ √12π e− 2 dt. Funkcija f (x) =
x nije esencijalno ograničena tj. f ∈/ L∞ (R). Med̄utim, f ∈ Lp (R) za sve p > 0
R x2 R ∞
jer je √2π R |x|p e− 2 dx = √2π 0 tp−1 e−t dt = √22π Γ(p).
1 2
lim inf kf kp ≥ kf k∞ − ε,
p→∞
te puštajući ε → 0 dobijamo
lim inf kf kp ≥ kf k∞ .
p→∞
1 R
b) Važi u−1 ≥ ln(u), ln(u) = q ln(u) q , pa zamenom u = X |f |q dµ dobijamo
tvrd̄enje.
c) Primenimo Lopitalovo pravilo (razmena izvoda i integrala je dozvoljena
prema Propoziciji 7.1, dok je razmena limesa i integrala dozvoljena prema teo-
remi o dominantnoj konvergenciji, jer je |f |q ≤ 1 za dovoljno malo q i 1 ∈ Lq (X)
192 Prostori Lp (X)
an = (µ(En ))− q · n− q ,
1 s
n ∈ N,
P∞
i neka je f = n=1 an κEn . Tada je
Z ∞
X X∞
1
|f |q dµ = |an |q µ(En ) = s
< ∞,
X n=1 n=1
n
1
S1 = {x ∈ X : |f (x)| ∈ [0, ]},
2
1
S̃1 = Ac \ S1 = {x ∈ X : |f (x)| ∈ ( , 1]}.
2
Barem jedan od skupova S1 , S̃1 ima beskonačnu meru. Ako je to skup S̃1 , tada
Z Z Z Z
|f |q dµ = |f |q dµ + |f |q dµ + |f |q dµ
X
ZS 1 S̃1
ZA
1 q
> |f | dµ + ( ) µ(S̃1 ) +
q
|f |q dµ = ∞,
S1 2 A
an = (µ(En ))− p · 2
1 ns
p , n ∈ N,
P∞
i neka je f = n=1 an κEn . Tada je
Z ∞
X ∞
X
|f |p dµ = |an |p µ(En ) = 2ns < ∞,
X i=1 n=1
X i=1 i=1
∞
X n
q
−1+ p + sq
≥ 2 p = ∞,
i=1
q
jer je 2−1+(s+1) p > 1. Dakle, f ∈ / Lq (X).
(⇐) Neka u prostoru X ne postoje skupovi proizvoljno male pozitivne mere.
To znači da postoji ε > 0 takvo da je za svako A ∈ M zadovoljeno da je ili
µ(A) ≥ ε ili µ(A) = 0. Dokazaćemo da je Lp (X) ⊆ Lq (X).
Prvo ćemo pokazati da je Lp (X) ⊆ L∞ (X) za sve p > 0. Tada će na osnovu
Teoreme 8.3 (za r = ∞) slediti da je Lp (X) ∩ L∞ (X) ⊆ Lq (X), a s obzirom da
je Lp (X) ⊆ L∞ (X), to će značiti da je Lp (X) ⊆ Lq (X).
Dokažimo da uslov nepostojanja proizvoljno malih skupova implicira da je
Z
ε|f (x)| ≤ |f (x)| dµ(x), x ∈ X. (8.9)
X
Pn
Ako je f nenegativna jednostavna funkcija oblika f = i=1 αi κAi , gde su
αi ≥ 0, i Ai disjunktni skupovi, µ(Ai ) > 0, tada na osnovu uslova zadatka sledi
da je µ(Ai ) ≥ ε, i = 1, 2, . . . , n. Kako je f (x) = αj za neko j = 1, 2, . . . , n,
sledi Z
Xn Xn
εf (x) = εαj ≤ ε αi ≤ αi µ(Ai ) = f dµ.
i=1 i=1 X
8.8 Zadaci 195
to jest
Z p1
|f (x)| ≤ ε−p |f (x)|p dµ < ∞, x ∈ X,
X
Pn
[−π, π]. Zaista, ako je g = i=1 αi κAi , αi ∈ R, prozivoljna jednostavna
funkcija i ε > 0, tada birajući q i ∈ (αi − ε̃, αi + ε̃), i = 1, 2, . . . , n, gde je
√
ε Pn
ε̃ = 2nπ , i stavljajući f = i=1 qi κAi dobijamo
X
n
kg − f k22 = |αi − qi |2 m(Ai ) < ε.
i=1
(∀ε > 0)(∃N (ε) ∈ N)(∀n ≥ N (ε))(∀x ∈ X)(|fn (x) − f (x)| < ε);
(∀ε > 0)(∀x ∈ X)(∃N (ε, x) ∈ N)(∀n ≥ N (ε, x))(|fn (x) − f (x)| < ε);
Propozicija 9.1. Neka je µ(X) < ∞ i neka je (fn )n∈N niz u Lp (X) koji
uniformno konvergira ka f na X. Tada f ∈ Lp (X) i fn → f u Lp (X), n → ∞.
200 Razni tipovi konvergencija
Važi
Z Z
kfn − f kp = ( |fn (x) − f (x)|p dµ)1/p ≤ ( εp dµ)1/p = εµ(X)1/p , n ∈ N,
X X
te fn → f u Lp (X).
Sledeći primer pokazuje da se može desiti da niz (fn )n∈N u Lp (X) tačkasto
konvergira ka f ∈ Lp (X), ali da ne konvergira u Lp (X), čak iako je µ(X) < +∞.
Propozicija 9.2. Neka je (fn )n∈N niz u Lp (X) koji konvergira skoro svuda
ka f. Ako postoji g ∈ Lp (X) tako da važi
I1 = [0, 1],
I2 = [0, 12 ] I3 = [ 12 , 1],
I4 = [0, 13 ], I5 = [ 13 , 23 ], I6 = [ 23 , 1],
lim µ({x ∈ X : |fn (x) − f (x)| < α}) = µ(X), za svako α > 0.
n→∞
Lema 9.1. Neka je (fn )n∈N niz merljivih funkcija iz Lp (X) koji konvergira u
Lp (X) ka f . Tada fn → f , n → ∞ u meri.
Dokaz: Neka niz (fn )n∈N konvergira u Lp (X) ka f . Neka je α > 0. Stavimo
Važi:
Z Z
| fn − f |p dµ ≥ | fn − f |p dµ ≥ αp µ(En (α)) ≥ 0,
X En (α)
Teorema 9.1. (Risova teorema.) Neka je (fn )n∈N niz merljivih realnih
funkcija koji je Košijev u meri.
i) Postoji podniz (fνn )n∈N koji konvergira skoro svuda i u meri ka merljivoj
funkciji f.
Dokaz: i) Kako je niz Košijev u meri, sledi da postoji podniz (fνn )n niza (fn )n
tako da za niz skupova
1
En = {x ∈ X; |fνn+1 (x) − fνn (x)| ≥ }, n ∈ N,
2n
9.2 Konvergencija u meri. 203
S
∞
važi µ(En ) < 2−n . Neka je Fn = Ej . Jasno, Fn ∈ M i µ(Fn ) < 2−n+1 . Ako
j=n
je i ≥ j ≥ n i x 6∈ Fn tada važi
|fνi (x) − fνj (x)| ≤ |fνi (x) − fνi−1 (x)| + ... + |fνj+1 (x) − fνj (x)|
1 1 1 (9.1)
< i−1 + ... + j < j−1 .
2 2 2
T
∞
Neka je F = Fi . Važi F ∈ M i µ(F ) = 0. Na osnovu (9.1) sledi da za svako
i=1
S
∞
x ∈ Fc = Fic važi da je (fνn (x))n konvergentan.
i=1
Označimo tu granicu sa f (x), x ∈ F c . Definišimo f (x) = 0, za x ∈ F. Kako
je µ(F ) = 0 sledi da fνn → f, n → ∞, skoro svuda i da je f merljiva realna
funkcija.
Iz (9.1) takod̄e sledi da za j ≥ n i x 6∈ Fn
1 1
|f (x) − fνj (x)| ≤ ≤ .
2j−1 2n−1
Dakle, (fνj )j konvergira uniformno ka f na Fnc , n ∈ N. Odatle sledi da fνn → f
u meri (n → ∞). Pokažimo to.
Neka su α > 0 i ε > 0 dati. Odredimo n ∈ N tako da važi
Za j ≥ n važi
Dakle,
µ({x ∈ X; |f (x) − fνj (x)| ≥ α}) < µ(Fn ) < ε, j ≥ n.
ii) Pokažimo da niz (fn )n konvergira u meri ka f. Iz
sledi
α
{x ∈ X; |f (x) − fm (x)| ≥ α} ⊆ {x ∈ X; |f (x) − fνn (x)| ≥ }
2
S α
{x ∈ X; |fνn (x) − fm (x)| ≥ }.
2
Kako
α
µ({x ∈ X; |f (x) − fνn (x)| ≥}) → 0, n → ∞,
2
α
µ({x ∈ X; |fνn (x) − fm (x)| ≥ }) → 0, n, m → ∞,
2
204 Razni tipovi konvergencija
sledi da fn → f u meri.
Pokažimo jedinstvenost funkcije f. Pretpostavimo suprotno, odnosno da
fn → f, fn → g u meri n → ∞ i f 6= g. Važi
{x ∈ X; |f (x) − g(x)| ≥ α} ⊆
α [ α
{x ∈ X; |f (x) − fn (x)| ≥ } {x ∈ X; |fn (x) − g(x)| ≥ }.
2 2
Sledi
µ({x ∈ X; |f (x) − g(x)| ≥ α}) → 0 kad n → ∞,
odnosno
µ({x ∈ X |f (x) − g(x)| 6= 0}) = 0.
Propozicija 9.3. Neka je (fn )n∈N niz funkcija iz Lp (X) koji konvergira u
meri ka f i neka postoji g ∈ Lp (X) tako da važi
kfνn − f kp ≥ ε, n ∈ N. (9.2)
(1.) fn → f u meri, n → ∞.
9.2 Konvergencija u meri. 205
ε
Stavimo α = p
p
i
µ(Eε )
Hnm = {x ∈ Eε ; |fn (x) − fm (x)| ≥ α}.
Prema uslovu (1.) postoji K(ε) ∈ N, takav da za n, m ≥ K(ε)) važi µ(Hnm ) <
δ(ε).
Primenom nejednakosti Minkovskog i uslova (3.) dobijamo
sZ
p
|fn − fm |p dµ
Eε
sZ sZ sZ
(9.4)
≤ p
|fn − fm |p dµ + p
|fn |p dµ + p
|fm |p dµ
Eε \Hnm Hnm Hnm
p
≤ α p µ(Eε ) + ε + ε = 3ε, n, m ≥ K(ε).
Sada na osnovu (9.3) i (9.4) dobijamo da je kfn − fm kp ≤ 5ε, n, m ≥ K(ε), tj.
niz (fn )n∈N je Košijev u Lp (X). Dakle, niz (fn )n∈N konvergira u Lp (X). Kako
prema uslovu (1.) niz konvergira u meri ka f , prema jedinstvenosti (do na skup
mere nula) granične funkcije, sledi da (fn )n∈N konvergira ka f u Lp (X).
206 Razni tipovi konvergencija
(∀ε > 0)(∃n0 (δ, ε) ∈ N)(n > n0 (δ, ε) ⇒ sup |fn (x) − f (x)| < ε).
x∈X\Eδ
(∀ε > 0)(∃n0 (δ, ε) ∈ N)(m, n > n0 (δ, ε) ⇒ sup |fn (x) − fm (x)| < ε).
x∈X\Eδ
Propozicija 9.4. Neka je (fn )n∈N skoro uniformno Košijev niz. Postoji merljiva
funkcija f , takva da fn → f, n → ∞, skoro uniformno (pa i skoro svuda).
T
Niz skupova {Fk }k∈N je opadajući, pa na osnovu Teoreme 2.1 za F = k∈N Fk
važi da je F ∈ M i µ(F ) = 0.
Ako je h ≤ k, tada gh (x) = gk (x), x ∈ Fhc . Dakle, niz (gk )k∈N konvergira
na čitavom skupu X ka merljivoj funkciji koju ćemo označiti sa f.
Ako x ∈ Fkc , tada je f (x) = gk (x) = limn→∞ fn (x). Dakle, niz (fn )n∈N
konvergira ka f na F c , tj. konvergira skoro svuda ka f na X.
Ostalo je još da pokažemo da niz (fn )n∈N skoro uniformno konvergira ka
f . Neka je ε > 0. Postoji k0 ∈ N dovoljno veliko da važi 2−k0 +1 < ε. Tada
µ(Fk0 ) < ε i niz (fn )n∈N konvergira uniformno ka gk0 = f na X \ Fk .
Propozicija 9.5. Ako niz (fn )n∈N konvergira skoro uniformno ka f , tada kon-
vergira i u meri. Obratno, ako (fn )n∈N konvergira u meri ka f , tada ima podniz
koji konvergira skoro uniformno ka f.
Dokaz: Neka niz (fn )n∈N skoro uniformno konvergira ka f. Neka su α, ε > 0.
Tada postoji skup Eε ∈ M, µ(Eε ) < ε, takav da (fn )n∈N uniformno konvergira
ka f na X \ Eε . Tada, za dovoljno veliko n ∈ N važi
{x ∈ X; | fn (x) − f (x) |≥ α} ⊆ Eε ,
Teorema 9.3. (Teorema Egorova.) Neka je µ(X) < ∞ i (fn )n∈N niz real-
nih merljivih funkcija koji konvergira skoro svuda ka realnoj merljivoj funkciji
f. Tada niz (fn )n∈N konvergira skoro uniformno i u meri ka f.
Dokaz: Bez gubitka opštosti možemo pretpostaviti da niz (fn )n∈N konvergira
u svakoj tački skupa X ka f .
208 Razni tipovi konvergencija
Za m, n ∈ N definišimo skup
∞
[ 1
En (m) = {x ∈ X : | fk (x) − f (x) |≥ }.
m
k=n
Konvergencija u raspodeli
Podsetimo se, meri verovatnoće P nad (R, BR ) možemo pridružiti funkciju
raspodele datu sa F (x) = P ((−∞, x]) koja je monotono neopadajuća i neprekidna
zdesna.
9.4 Granične teoreme teorije verovatnoće 211
Primer 9.5. Obratno ne važi u opštem slučaju, te dajemo primer niza Xn koji
konvergira u raspodeli ali ne konvergira u verovatnoći. Neka je Xn = X za sve n ∈ N
gde je X Bernulijeva slučajna promenljiva data sa
0 1
X: 1 1 .
2 2
FX − = FX + = F to jest P (X + = X − ) = 1.
Dakle,
X − (ω) ≤ lim inf Xn− (ω) ≤ lim sup Xn+ (ω) ≤ X + (ω).
n→∞ n→∞
− +
Kako je X (ω) = X (ω) za s.s. ω sledi da važi konvergencija skoro sigurno.
Propozicija 9.7. Neka niz verovatnosnih mera PXn konvergira u slabom smislu
ka PX na (R, BR ). Tada za niz karakterističnih funkcija važi fXn (t) → fX (t)
za sve t ∈ R kad n → ∞.
Fknm (qm ) → ym , m ∈ N,
Fknm (qj ) → yj , j = 1, 2, . . . , m.
Dijagonalni niz Fkn = Fknn konvergira u svim racionalnim tačkama. Definišimo
FQ na skupu Q sa
FQ (q) = lim Fkn (q),
n→∞
i stavimo da je
F (x) = inf{FQ (q) : q ∈ Q, q > x}.
Ostavljamo čitaocu za vežbu da dokaže da je F neopadajuća, neprekidna
zdesna i da u svakoj tački x u kojoj je F neprekidna važi Fkn (x) → F (x).
Primer 9.6. Granična raspodela ne mora biti validna mera verovatnoće. Na primer,
neka je Fn = κ[n,∞) (raspodela koja odgovara slučajnoj promenljivoj koja prima
vrednost n sa verovatnoćom 1). Tada Fn → 0, pa je F = 0. Ova funkcija jeste
neopadajuća i neprekidna zdesna i njoj pridružena mera P ima osobinu da je P (A) = 0
za sve A ∈ F , te nije mera verovatnoće. Neformalno, Pn konvergira ka Dirakovoj meri
skoncentrisanoj u tački beskonačno. Sledeći koncept gustine mera sprečava ovakve
pojave.
Definicija 9.5. Niz mera verovatnoće Pn definisanih nad (R, BR ) je gust (engl.
tight) ako za svako ε > 0 postoji M > 0 tako da je za sve n ∈ N zadovoljeno
Pn (R \ [−M, M ]) < ε. N
9.4 Granične teoreme teorije verovatnoće 215
Odatle sledi da je
Pn (R \ [−M0 , M0 ]) < ε, n ≥ n0 .
to jest
X
n
1
βnk → 1, n → ∞. (9.8)
c2n
k=1
218 Razni tipovi konvergencija
Q
n
Dokazaćemo da ln k=1 fXk ( ctn ) + 12 t2 → 0, n → ∞.
Neka je δ > 0 proizvoljno i t fiksirano. Važi
n n
Y 1 2 X 1 2 Xn
t
ln fXk ( ) + t ≤ γnk + t + |θ1 | |γnk |2
cn 2 2
k=1 k=1 k=1
n
X 1 2 1 3 0 X
n
≤ γnk + t − |t| θ3 ε + |γnk |2 + |t|3 ε|θ30 |.
2 6
k=1 k=1
Prvi sabirak sa desne strane teži nuli zbog (9.9), pa je manji od 2δ za dovoljno
Pn
veliko n. Preostaje da dokažemo da je k=1 |γnk |2 + |t|3 ε < 2δ .
Birajmo ε dovoljno malo tako da je |t|3 ε < 4δ . Dokazaćemo da je
X
n
δ
|γnk |2 < ,
4
k=1
i
1 2 αnk 1 1
max |γnk | ≤ t max | 2 | + t2 ε2 + |t|3 ε3 ,
k=1,...,n 2 k=1,...,n cn 2 6
(koristili smo ocenu βnk ≤ ε2 c2n ). Dalje je
αnk X αnk n
max | 2 | ≤ → 0,
k=1,...,n cn c2n
k=1
kao i
X
n
1 2X 1
n
1 1
|γnk | ≤ t 2
αnk + t2 + |t|3 ε,
2 cn 2 6
k=1 k=1
Pn
(koristili smo da je k=1 βcnk ≤ 1).
Pn n
2
Sn Sn K
E( − m)2 = D( ) ≤ → 0, n → ∞.
n n n
Tada Sn
n − mn → 0, u verovatnoći kad n → ∞.
1 X
n
= D( Xk (n))
n2 ε2
k=1
1 X
n
1
= D(Xk (n)) = 2 D(X1 (n))
n2 ε2 nε
k=1
Z ∞
1 1
≤ 2
E(|X1 (n)| ) = 2 2xP (|X1 (n)| > x)dx
nε2 nε 0
Z n
1
= 2xP (|X1 | > x)dx → 0, x → ∞,
nε2 0
prema uslovu (9.10) i teoreme o dominantnoj konvergenciji (za dovoljno veliko
n).
Takod̄e,
X
n
P (Sn (n) 6= Sn ) ≤ P (Xk (n) 6= Xk za neko k ≤ n) ≤ P (Xk (n) 6= Xk )
k=1
= nP (X1 (n) 6= X1 ) = nP (|X1 | > n) → 0,
= |X1 |dP → 0, a → ∞,
{ω:|X1 (ω)|>a}
Sada ćemo pokazati kako se mogu primeniti slabi zakoni velikih brojeva.
Prva primena se odnosi na klasičan rezultat iz analize, da se svaka neprekidna
funkcija može aproksimirati polinomom, dok se druga primena odnosi na tzv.
Monte Karlo metode za približno izračunavanje integrala.
Teorema 9.10. (Bernštajn-Vajerštrasova teorema o aproksimaciji). Neka
je f : [0, 1] → R neprekidna funkcija. Niz Bernštajnovih polinoma
n
X n k k
fn (x) = x (1 − x)n−k f ( ), n ∈ N,
k n
k=0
Z Z !
Sn Sn
= sup |f ( ) − f (x)|dP + |f ( ) − f (x)|dP
x∈[0,1] Sn
{ω:| n −x|<δ} n Sn
{ω:| n −x|≥δ} n
ε Sn
≤ + 2 sup |f (y)| sup P (| − x| ≥ δ)
2 y∈[0,1] x∈[0,1] n
9.4 Granične teoreme teorije verovatnoće 223
Sn 1 Sn x(1 − x) 1
sup P (| − x| ≥ δ) ≤ sup 2 Dx ( ) = sup 2
≤ .
x∈[0,1] n x∈[0,1] δ n x∈[0,1] nδ 4nδ 2
1 ε
Birajmo n dovoljno veliko tako da je 4nδ 2 < 4 supy∈[0,1] |f (y)| , pa sledi da je
supx∈[0,1] |fn (x) − f (x)| < ε.
Zakoni 0-1
Neka je An , n ∈ N, niz dogad̄aja iz F. Tačka ω ∈ Ω se nalazi
T∞u beskonačno
S∞
mnogo elemenata iz ove familije ako je ω ∈ lim supn→∞ An = n=1P m=n Am .
∞
Borel-Kantelijeva lema I koju smo videli u Zadatku 2.6 tvrdi da ako n=1 P (An ) <
∞, tada P (lim supn→∞ An ) = 0. S∞ T∞
Slično definišemo i lim inf n→∞ An = n=1 m=n Am . Kažemo da ω ∈
lim inf n→∞ An ako ω ∈ An za sve n osim za konačno mnogo njih. Prilično lako
se proverava da je
(lim sup An )c = lim inf Acn ,
n→∞ n→∞
Dokaz:
S∞ T Dovoljno je dokazati da je P ((lim supn→∞ An )c ) = P (lim
T∞inf n→∞ Acn ) =
∞
P ( n=1 m=n Am ) = 0, a za to je dovoljno dokazati da je P ( m=n Acm ) = 0
c
\
K Y
K Y
K PK
P( Acm ) = (1 − P (Am )) ≤ e−P (Am ) = e− m=n P (Am )
.
m=n m=n m=n
Skupovi lim inf n→∞ An i lim supn→∞ An se često nazivaju ”repovima” niza
dogad̄aja; vrlo je česta situacija da je verovatnoća repa niza dogad̄aja ili 0 ili
1 kao što smo to videli u Borel Kantelijevim lemama, pa se teoreme tog tipa
nazivaju 0 − 1 zakonima.
Sledeće tvrd̄enje pokazuje nemogućnost proširenja zakona velikih brojeva
na niz slučajnih promenljivih koje nemaju konačan prvi momenat.
Dokaz: a) Funkcija x 7→ P (|X1 | > x), x ∈ [k, k + 1], dostiže svoj maksimum
za x = k, a kako su raspodele identične sledi da je P (|X1 | > x) = P (|Xk | > x).
Sada na osnovu Propozicije 8.8 sledi da je
Z ∞ ∞ Z
X k+1
E(|X1 |) = P (|X1 | > x)dx = P (|X1 | > x)dx
0 k=0 k
∞
X ∞
X
≤ P (|X1 | > k) = P (|Xk | > k).
k=0 k=0
P∞
Dakle, k=0 P (|Xk | > k) = ∞, pa na osnovu Borel-Kantelijeve leme II sledi
tvrd̄enje.
b) Označimo sa A skup onih ω za koje limn→∞ Snn postoji kao konačan broj.
Kako je
Sn Sn+1 Sn Xn+1
− = − ,
n n+1 n(n + 1) n + 1
sledi da za ω0 ∈ A leva strana teži nuli, kao i da Sn
n(n+1) teži nuli, pa je stoga
Xn+1 (ω0 )
→ 0, n → ∞.
n+1
9.4 Granične teoreme teorije verovatnoće 225
ili, ekvivalentno,
[
lim P {ω : |Xn (ω) − X(ω)| ≥ ε} = 0.
n0 →∞
n≥n0
Sn
Tada → 0, skoro sigurno, kad n → ∞.
n
Dokaz: Neka je Ym = max1≤k≤2m |Sk | tako da je
Sn 1 1
| |≤ max |Sk | ≤ m−1 Ym , 2m−1 ≤ n ≤ 2m .
n n 1≤k≤2m 2
Dovoljno je dokazati da Y2m
m
→ 0 skoro sigurno, tj. (na osnovu Borel-Kantelijeve
leme I) da je za svako ε > 0
X∞
Ym
P | m | ≥ ε < ∞.
m=1
2
9.4 Granične teoreme teorije verovatnoće 227
= E(|X1 |) < ∞,
sledi da je
X∞ X∞ Z n
1 1
2
E(Yn2 ) = 2xP (|X1 | > x)dx
n=1
n n=1
n2 0
Z ∞X ∞
1
= 2 2
x κ[0,n) (x) P (|X1 | > x) dx.
0 n=1
n
228 Razni tipovi konvergencija
Kako je
X∞ P∞ 1 π2
1 ≤ Pn=1 n2 = 6 < 2,
R∞ x ∈ [0, 1]
x κ [0,n) (x) = ∞
n=1
n2 = x n=m+1 n12 ≤ x m 1
x2 dx = x
m ≤ 2, x > 1,
X∞ Z ∞
1
E(Yn ) ≤ 4
2
P (|X1 | > x)dx = 4E(|X1 |) < ∞.
n=1
n2 0
1X
n
(Yk − E(Yk )) → 0, skoro sigurno , n → ∞.
n
k=1
9.5 Zadaci
Zadatak 9.1. Dat je prostor X ⊆ R sa Lebegovom merom m. Ispitati uni-
formnu konvergenciju, tačkastu konvergenciju, konvergenciju u meri i konver-
genciju u Lp za sledeće nizove funkcija:
a) fn = κ[n,n+ n1 ] , X = R,
d) fn = κ[n,n+1] , X = R,
9.5 Zadaci 229
√
e) fn = nκ[0, n1 ] , X = [0, 1].
Pln
Neka je gn,k(n) = i=1 αi,n Hi,k(n) . Jasno, gn,k(n) je neprekidna i važi da je
Z Z
X ln
fn dm − gn,k(n) dm ≤ |αi,n |2ε < ε̃,
[a,b] [a,b]
i=1
Zadatak 9.6.
a) Neka je fn , n ∈ N, niz nenegativnih merljivih funkcija na R(X, M, µ)
takvih da fRn → f u meri kada n → ∞. Dokazati da važi X f dµ ≤
lim inf n→∞ X fn dµ.
b) Dokazati da je moguće zameniti uslov konvergencije skoro svuda sa uslovom
konvergencije u meri u Lebegovoj teoremi o dominantnoj konvergenciji.
R R
Rešenje: a) Pretpostavimo suprotno,
R da je X f dµ > limRinf n→∞ X fn dµ.
R c ∈ R takvo da je X f dµ > c > lim inf n→∞ X fn dµ. Odavde
Tada postoji
sledi da je X fn dµ < c Rza beskonačno mnogo indeksa n ∈ N tj. postoji podniz
fnk , k ∈ N, tako da je X fnk dµ < c, za sve k ∈ N.
Kako fn , n ∈ N, konvergira ka f u meri, sledi da i njegov podniz fnk ,
k ∈ N, konvergira u meri ka istoj granici f . Na osnovu Risove teoreme sledi
da postoji podniz fnk j , j ∈ N, takav da fnk j → f , j → ∞, skoro svuda.
R R
Sada na osnovu Leme Fatua sledi da važi X f dµ ≤ lim inf j→∞ X fnk j dµ.
R R
S druge strane, imamo da je X fnk j dµ < c < X f dµ za sve j ∈ N, pa je
R R
lim inf j→∞ X fnk j dµ < X f dµ, što je kontradikcija.
b) Ako postoji Lebegova integralna dominanta, tada je konvergencija u meri
ekvivalentna konvergenciji u L1 (X), pa direktno dobijamo tvd̄enje teoreme o
dominantnoj konvergenciji da je kfn − f k1 → 0, n → ∞.
c) Neka je prostor mere ([0, 1], B[0,1] , m) i ϕ(t) = t2 . Tada uslov (9.12) nije
1 1
zadovoljen. Za funkciju f (x) = √ važi da je f ∈ L1 ([0, 1]), ali ϕ(f (x)) =
x x
nije elemenat L1 ([0, 1]).
236 Razni tipovi konvergencija
√
Posmatrajmo prostor mere ([1, ∞), B[1,∞) , m) i ϕ(t) = t. Tada uslov
1
(9.13) nije zadovoljen. Za funkciju f (x) = 2 važi da je f ∈ L1 ([1, ∞)), ali
x
1
ϕ(f (x)) = nije elemenat L1 ([1, ∞)).
x
d) Iz uslova (9.13) i neprekidnosti funkcije ϕ sledi da je |ϕ(x) − ϕ(y)| ≤
K|x − y|, pa je
ρ(x) = k · e 2
, |x| < 1
0, |x| ≥ 1
R
gde je konstanta k > 0 odred̄ena tako da je R
ρ(x)dx = 1 (k ≈ 2, 2523). Neka
je ρε (x) = 1ε ρ( xε ), za ε > 0.
Dekompozicija mere
odakle sledi da 1
ni → 0, i → ∞.
Ako je G merljiv podskup od E \ F i λ(G) < 0, tada λ(G) < − ni1−1 za
dovoljno veliko i ∈ N, što je u kontradikciji sa činjenicom da je ni najmanji
prirodan broj za koji E \ (E1 ∪ · · · ∪ Ei ) sadrži skup sa nabojom manjim od
− n1i . Dakle, za svako G ∈ M, G ⊆ E \ F važi λ(G) ≥ 0, što povlači da je skup
E \ F pozitivan u odnosu na λ. Kako je λ(E \ F ) = λ(E) − λ(F ) > 0, sledi da
je P ∪ (E \ F ) pozitivan skup sa nabojom većim od a, što je kontradikcija, pa
je skup N = X \ P negativan u odnosu na λ što daje traženu dekompoziciju.
definisane na M sa:
Tada važi:
a) Preslikavanje λ je naboj.
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀E ∈ M)(µ(E) < δ ⇒ λ(E) < ε).
[
k
A1 = N (c), Ak+1 = N ((k + 1)c) \ Aj , k = 2, 3, . . .
j=1
Jasno, Ak ∈ M, Ai ∩ Aj = ∅ za i 6= j i
[
k [
k
N (jc) = Aj , k ∈ N.
j=1 j=1
Sledi da je
[
k−1 \
k−1
Ak = N (kc) \ N (jc) = N (kc) ∩ P (jc), k ∈ N.
j=1 j=1
Definišimo skup B sa
[ \
B=X\ Aj = P (jc).
j∈N j∈N
Za m ≥ n je Z Z
1
fn dµ ≤ λ(E) ≤ fm dµ + µ(X),
E E 2m
Z Z
1
fm dµ ≤ λ(E) ≤ fn dµ + µ(X),
E E 2n
odakle sledi
Z
(fn − fm ) dµ ≤ 1 µ(X), E ∈ M, m ≥ n. (10.5)
2n
E
Dakle, niz (fn )n∈N konvergira u L1 (X) i u meri. Označimo graničnu vred-
nost sa f . Kako su fn , n ∈ N nenegativne merljive funkcije, sledi da je i f
nenegativna merljiva funkcija i pri tome važi
Z Z Z
fn dµ − f dµ ≤ |fn − f | dµ.
E E X
R R
Jasno, za n ≤ m je Xn ⊆ Xm i E hn dµ = E hm dµ za svaki merljiv skup
E ⊆ Xn . Na osnovu jedinstvenosti funkcije hn sledi da je hm (x) = hn (x) za
µ-skoro svako x ∈ Xn .
Stavimo fn = sup{h1 , h2 , . . . , hn }. Jasno, (fn )n∈N je monotono rastući
niz nenegativnih merljivih funkcija. Neka je f = limn→∞ fn . Za proizvoljno
E ∈ M je Z
λ(E ∩ Xn ) = fn dµ.
E
S
Kako je (E ∩ Xn )n∈N monotono rastući niz skupova i n∈N (E ∩ Xn ) = E, na
osnovu Teoreme 2.1 i teoreme o monotonoj konvergenciji dobijamo da je
Z Z
λ(E) = lim λ(E ∩ Xn ) = lim fn dµ = f dµ.
n→∞ n→∞ E E
dν
Odavde na osnovu jedinstvenosti Radon-Nikodimovog izvoda sledi da je =
dµ
dν dλ
, µ-s.s.
dλ dµ
Tvrd̄enja pod (c) i (d) se slično pokazuju.
R
Primer 10.2. Iz ν << µ ne sledi µ << ν. Na primer neka je ν(E) = E f dµ, za
E ∈ M. Tada je ν << µ. Med̄utim, ako je N = {x ∈ X : f (x) = 0} takav da je
µ(N ) > 0, tada µ nije apsolutno neprekidno u odnosu na ν.
10.3 Lebegova dekompozicija. 247
Primer 10.4. Neka su na merljivom prostoru (R, BR ) date Lebegova mera m i Di-
rakova mera ν skoncentrisana u tački nula. Jasno, ν⊥m. Nepostojeći ,Radon-
dν
Nikodimov izvod dm je poznat kao Dirakova δ-funkcija. U strogom smislu, može se
matematički korektno definisati tzv. Dirakova δ-distribucija kao mera na (nešto kom-
plikovanijem) prostoru Radonovih mera (videti Napomenu na kraju ovog poglavlja).
P
K generisano bazom {ei }i∈I , tada je k = i∈I ki ei . U ovom smislu mera µ
ima ulogu “baze“ koja preko “linearnih kombinacija” (ovde: integrala) izražava
projekciju mere λ na podprostor prostora svih mera nad X, dok je h − k “or-
togonalno” na prethodnu projekciju u smislu da su mere uzajamno singularne
tj. skoncentrisane su na disjunktnim skupovima.
Primer 10.6. U Primeru 10.4 smo videli da su Dirakova mera skoncentrisana u
nekoj tački δx0 i Lebegova mera uzajamno singularne ali se Radon-Nikodimov izvod
može tretirati u smislu Dirakove delta distribucije. Neka je za slučajnu promenljivu
X sa uniformnom raspodelom na [0, 1] dato Y = max{X − d, 0} i Z = min{X, u} kao
u Primeru 2.16. Videli smo da je
PY = m[0,1−d] + d · δ0 , PZ = m[0,u] + (1 − u) · δu ,
− −
sledi da postoje jedinstvene mere λ+ + + + +
a , λa , λs , λs , takve da važi λ = λa + λs ,
λa << µ, λs ⊥µ i λ = λa +λs , λa << µ, λs ⊥µ. Stavimo da je λa = λa −λ−
+ + − − − − − +
a
− −
i λs = λ+s − λs . Jasno, tada je λ = λa + λs . Kako je λa << µ i λa << µ, sledi
+
d
Primer 10.7. Neka je X = R sa Lebegovom merom m, operator D = dx uobičajeni
operator diferenciranja,R f merljiva funkcija integrabilna nad konačnim intervalima.
Stavimo da je λ(A) = f κA dm za ograničene skupove A ∈ L. Na osnovu prethodnog
tvrd̄enja sledi da je s.s. tačka Lebegova tačka za meru λ u odnosu na m i da je
Z
1 x+h
lim |f (x) − f (t)|dt = 0.
h→0 h x
R x+h
Odavde sledi i da je limh→0 h1 x f (t)dt = f (x), tj. da je za svako a ∈ R:
Z x
d
f (t)dt = f (x), s.s. x ∈ R.
dx a
Jasno, svaka σ-konačna mera jeste i semifinitna, dok obrat ne mora da važi (na
primer mera prebrajanja jeste semifinitna ali nije σ-konačna).
Z
G(f ) = f g dµ, f ∈ Lp (X). (10.9)
X
f0 = kgk1−q
q · |g|q−1 · sgn g.
Takod̄e,
Z Z
|G(f0 )| = | f0 g dµ| = kgk1−q
q | |g|q−1 · sgn g · g dµ|
X
Z X
= kgkq
1−q
|g|q dµ = kgkq .
X
1
f0 = · κA · sgn g.
µ(A)
Tada je Z Z
1 1
kf0 k1 = |sgn g|dµ = dµ = 1,
µ(A) A µ(A) A
254 Dekompozicija mere
i važi
Z Z
1
|G(f0 )| = | f0 g dµ| = | sgn g · g dµ|
µ(A) A
X
Z
1 1
= |g| dµ ≥ (kgk∞ − ε)µ(A)
µ(A) A µ(A)
= kgk∞ − ε.
i da je kGk = kgkq .
i da je kGk = kgk∞ .
(c) Ako je G u tvrd̄enjima pod (a) i (b) realna i pozitivna ograničena linearna
funkcionela, tada je i g ≥ 0.
Dokaz: (a) Dokaz ćemo izvesti u tri koraka: prvo za slučaj kada je µ(X) < ∞,
zatim za σ-konačan prostor, i konačno za proizvoljan merljiv prostor.
Jasno,
S Pn skupova u M i E =
λ(∅) = 0. Ako je (En )n∈N niz disjunktnih
n∈N nE , tada niz parcijalnih suma sn = k=1 κEk , n ∈ N tačkasto
konvergira ka κE kad n → ∞. Kako je µ(X) < ∞, na osnovu Propozicije
10.4 Risova reprezentacija. Dual Lp prostora. 255
P
9.2 sledi da ovaj niz konvergira i u Lp (X) ka κE tj. κE = n∈N κEn .
Kako je
X X
0 ≤ λ(E) − λ(En ) = G(κE ) − G(κEn )
n∈N n∈N (10.11)
= lim G(κE − sn ) ≤ kGk · lim kκE − sn kp = 0
n→∞ n→∞
Stavimo
f = kgk1−q
q · |g|q−1 · sgn g
u (10.13). Tada je kf kp = 1 i
Z q1 Z
|g|q dµ =| f g dµ| < ∞
X X
na osnovu (10.14).
Dakle, g ∈ Lq (X). Štaviše, kgkq ≤ kGk. Na osnovu Helderove nejed-
nakosti sledi da je kGk ≤ kgkq . Time smo dokazali kGk = kgkq .
Dokažimo još da je funkcija g jedinstvena (do na skup mere nula). Pret-
postavimo da postoje funkcije g1 , g2 ∈ Lq (X) takve da važi
Z Z
G(f ) = f g1 dµ = f g1 dµ, f ∈ Lp (X).
X X
R
Specijalno, za f = κX ∈ Lp (X) to znači da je X (g1 − g2 )dµ = 0, pa na
osnovu Teoreme 5.4 sledi da je g1 − g2 = 0 s.s..
S
• Razmotrimo sada slučaj σ-konačnog prostora X. Neka je X = n∈N Xn ,
gde je Xn , n ∈ N, rastući niz merljivih skupova takvih da je µ(Xn ) < ∞,
n ∈ N. Svakoj funkciji f ∈ Lp (Xn ) možemo dodeliti funkciju f˜ ∈ Lp (X)
datu sa
˜ f (x), x ∈ Xn
f (x) =
0, x ∈/ Xn
i time identifikovati Lp (Xn ) sa podprostorom od Lp (X).
Na osnovu prethodnog dela dokaza sledi da za svako n ∈ N postoji gn ∈
Lq (Xn ) takvo da je
Z
G(f ) = f gn dµ, f ∈ Lp (Xn )
X
g(x) = gn (x), x ∈ Xn .
10.4 Risova reprezentacija. Dual Lp prostora. 257
pa je
kgkq = lim kgn kq ≤ kGk < ∞,
n→∞
R
Primer 10.8. Za proizvoljnu meru µ preslikavanje g 7→ G dato sa G(f ) = X f g dµ
preslikava L∞ (X) u (L1 (X))0 ali u opštem slučaju ne mora biti ni injektivno ni
sirjektivno preslikavanje. (To ističemo zato što je u Teoremi 10.7 b) mera semifinitna,
dok je u Teoremi 10.8 b) mera σ-konačna.)
Injektivnost se narušava kada mera µ nije semifinitna. Zaista, neka je E ⊆ X
skup beskonačne mere koji ne sadrži nijedan skup konačne mere i neka je f ∈ L1 (X).
Tada je F = {x : f (x) 6= 0} σ-konačan skup pa sledi da je µ(F ∩ E) = 0 (jasno, 0 <
µ(F ∩ E) < ∞ nije moguće jer E ne sadrži skupove konačne mere, dok pretpostavka
µ(F ∩E) = ∞ dovodiRdo kontradikcije sa µ(F ∩E) = limn→∞ µ(An ∩E) i µ(An ∩E) <
∞). To znači da je X f κE dµ = 0 za sve f ∈ L1 (X) tj. KE = 0 iako je κE 6= 0 u
L∞ (X).
Sirjektivnost se narušava u sledećem primeru: neka je X neprebrojiv skup, µ mera
prebrojavanja na P(X) i M familija skupova koji su prebrojivi ili su komplementi
nekog prebrojivog skupa. Neka je µ0 restrikcija mere µ na familiju M. Svaka funkcija
f ∈ L1 (X, µ) nestaje izvan nekog prebrojivog skupa (zato što je mera neprebrojivih
skupova beskonačna pa bi i integral bio beskonačan), pa sledi da je L1 (X, µ) =
L1 (X, µ0 ). Med̄utim, L∞ (X, µ) čine ograničene funkcije dok L∞ (X, µ0 ) čine one
ograničene funkcije koje su konstantne osim na nekom prebrojivom skupu. Dakle,
(L1 (X, µ0 ))0 = (L1 (X, µ))0 = L∞ (X, µ) 6= L∞ (X, µ0 ).
R
Primer 10.9. Preslikavanje g 7→ G dato sa G(f ) = X f g dµ koje preslikava L1 (X)
u (L∞ (X))0 je uvek injektivno ali u opštem slučaju nije sirjektivno.
Neka je X = [0, 1] i m Lebegova mera. Preslikavanje f 7→ f (0) je ograničeni
linearni funkcional (Dirakova delta distribucija) nad C(X) koji je podprostor od
L∞ (X). Na osnovu Han-Banahove teoreme sledi da postoji F ∈ (L∞ (X))0 takav
da je F (f ) = f (0) za sve Rf ∈ C(X). Dokažimo da ne postoji funkcija g ∈ L1 (X)
takva da bi važilo F (f ) = X f gdm. Posmatrajmo niz funkcija ϕn ∈ C(X) datih sa
ϕn (x) = 1−nx, za 0 ≤ xR≤ n1 , i ϕn (x) = 0, za n1 < x ≤ 1. Na osnovu teoreme o domi-
nantnoj konvergenciji je X ϕn g dm → 0 za sve g ∈ L1 (X), dok je F (ϕn ) = ϕn (0) = 1
za sve n ∈ N.
Primer 10.10. Neka je µ mera na (X, M) takva da je µ(X) < ∞ i fn niz funkcija
iz Lp (X), 1 ≤ p ≤ ∞. Tada je slaba (resp. *-slaba) konvergencija niza fn → f
ekvivalentna slaboj konvergenciji niza mera µn datih sa dµn = fn dµ tj. konvergenciji
u raspodeli koju smo razmatrali u Poglavlju 9.5.
datu relacijom (10.10). Važi i obrat, svaka mera λ koja je apsolutno neprekidna
u odnosu na µ odred̄uje preko Radon-Nikodimovog izvoda i relacije (10.9) jednu
pozitivnu linearnu neprekidnu funkciju nad Lp (X, µ). Dakle, postoji bijekcija
izmed̄u skupa mera i skupa pozitivnih linearnih neprekidnih funkcioneli nad
Lp (X, µ). Ovaj rezultat se može proširiti i na druge prostore funkcija, npr. na
C(R) ili C0 (R) čiji dualni prostori odred̄uju značajne klase mera (npr. dual
prostora Cc (R) su Radonove mere). U teoriji distribucija (uopštenih funkcija)
vrlo važnu ulogu igra Dirakova delta distribucija koja odgovara Dirakovoj meri
skoncentrisanoj u tački. Distribucija δx0 , elemenat prostora (C0 (R))0 , data je
sa δx0 (f ) =R f (x0 ), f ∈ C0 (R), što odgovara dejstvu integrala po Dirakovoj
meri jer je R f dδx0 = f (x0 ), f ∈ L1 (R).
Primer 10.11. Neka je F (x) =Rx2 sin(x−2 ), 0 < x ≤ 1. Tada F 0 (x) postoji u svakoj
tački x, ali F 0 ∈
/ L1 ([0, 1]) jer je 0 |F 0 (t)|dt = ∞, pa ne važi (10.15).
1
X
n X
n
(yk − xk ) < δ ⇒ |F (xk ) − F (yk )| < ε. (10.17)
k=1 k=1
Jasno, ako je funkcija klase AC([a, b]), tada je ona i uniformno neprekidna
na intervalu [a, b] (stavimo da je n = 1). Obrat ne važi u opštem slučaju:
na primer Kantorova funkcija jeste uniformno neprekidna ali nije apsolutno
neprekidna (možemo pokriti Kantorov skup sa unijom disjunktnih intervala
čija je suma dužina proizvoljno mala, ali skokovi funkcije nad tim intervalima
imaju zbir jednak jedinici). U stvari, apsolutno neprekidne funkcije preslikavaju
skupove mere nula u skupove mere nula: m(A) = 0 povlači da je i m(F (A)) = 0
gde je F (A) = {y : y = f (x), x ∈ A} (med̄utim za Kantorov skup K i
Kantorovu funkciju F važi da je m(K) = 0 i m(F (K)) = 1). Takodje, ako
je F diferencijabilna u svakoj tački i ako je F 0 ograničena, tada je na osnovu
teoreme o srednjoj vrednosti F apsolutno neprekidna.
Pokazaćemo da uslov (10.17) obezbed̄uje da funkcija generiše Lebeg-Stiltjesovu
meru koja je apsolutno neprekidna u odnosu na Lebegovu meru m, kao i da
važi obrat.
Propozicija 10.6.
a) Neka
R je −∞ < a < b < ∞ i f ∈ L1 ([a, b]). Tada je funkcija F (x) =
[a,x]
f dm klase AC([a, b]).
X
n X
n Z n Z
X Z
|F (yk ) − F (xk )| = | f dm| ≤ |f | dm = |f | dm.
k=1 k=1 [xk ,yk ] k=1 [xk ,yk ] E
10.5 Diferencijal i integral na skupu R. 263
R
Kako je f ∈ L1 ([a, b]), mera µ(G) = G |f | dm je apsolutno neprekidna u
odnosu na Lebegovu meru m, pa na osnovu Propozicije 10.2 sledi da za svako
ε > 0 postoji
Pnδ > 0 tako da m(G) < δ implicira µ(G) < ε.
Sada
Pn iz k=1 (yk −xk ) = m(E) < δ jasno sledi µ(E) < ε, što dalje implicira
da je k=1 |F (yk ) − F (xk )| < ε. Dakle, F ∈ AC([a, b]).
b) Prvo ćemo pokazati da je µF << m na Borelovoj σ-algebri. Neka je
B ∈ BR takav da je m(B) = 0. Pokažimo da je tada i µF (B) = 0. Na osnovu
regularnosti spolja Lebegove mere, za svako δ > 0 postoji otvoren skup O
Sn⊆ O i m(O) < δ. Bez ograničenja opštosti možemo uzeti da je O
takav da je B
oblika O = k=1 (ak , bk ) gde suP(ak , bk ) disjunktni intervali. Kako su intervali
n
disjunktni, važi da je m(O) = k=1 m((ak , bk )) < δ.
Kako je F ∈ AC(R) sada sledi Pnda za svako ε > 0 postoje δ > 0 i otvoren
skup O takvi da je m(O) P∞< δ i k=1 |F (bk ) − F (ak )| < ε
2 . Kako ovo važi za
sve n ∈ N, sledi da je i k=1 |F (bk ) − F (ak )| ≤ 2ε < ε, tj. µF (O) < ε. Kako
je B ⊆ O, sledi µF (B) < ε za sve ε > 0 što implicira µF (B) = 0.
Neka je sada L ∈ L Lebegov skup takav da je m(L) = 0. To znači da postoje
Borelovi skupovi A, B ∈ BR takvi da je A ⊆ L ⊆ B i m(A) = m(B) = 0. Na
osnovu prethodnog dela dokaza sledi da je µF (A) = µF (B) = 0, pa je zato L
µF -merljiv skup. Jasno, µF (L) = 0. Time smo dokazali da je µF << m na L.
gde se supremum uzima nad svim konačnim particijama intervala [a, x] tako
da je a = x0 < x1 < x2 < · · · < xn = x.
Klasu funkcija ograničene varijacije obeležavaćemo sa BV ([a, b]). N
X
n
NF [a, x] = NF [x] = sup (F (xk ) − F (xk−1 ))− ,
k=1
gde se supremum uzima nad svim konačnim particijama intervala [a, x] tako
da je a = x0 < x1 < x2 < · · · < xn = x.
Lako se može proveriti da ako je F ∈ BV ([a, b]), tada važi F (x) − F (a) =
PF (x) − NF (x), TF (x) = PF (x) + NF (x) za sve x ∈ [a, b] Ako je F ∈ BV ([a, b])
i x ∈ [a, b] tada važi da je TF [a, b] = TF [a, x] + TF [x, b], PF [a, b] = PF [a, x] +
PF [x, b], NF [a, b] = NF [a, x] + NF [x, b], odakle sledi da su totalna, pozitivna
i negativna varijacija monotono neopadajuće funkcije (po argumentu x za fik-
sirano a).
Ako je funkcija klase BV (R), tada je ona i ograničena (sledi iz TF [−∞, ∞] <
∞), specijalno limx→−∞ F (x) i limx→∞ F (x) moraju postojati kao konačne
vrednosti (to će slediti iz Propozicije 10.9 jer ograničene i monotone funkcije
imaju konačne granične vrednosti kad x → ±∞). Med̄utim nije svaka ograničena
funkcija i ograničene varijacije. Takod̄e, niti iz ograničenosti varijacije ne mora
slediti neprekidnost funkcije, niti iz neprekidnosti sledi ograničenost varijacije.
Primer 10.13. Funkcija f (x) = xa sin(x−b ), x ∈ (0, 1], f (0) = 0 poznata i pod
nazivom trigonometrijski cvrkut (engl. trigonometric chirp), je klase BV ([0, 1]) ako
i samo ako je a > b.
Funkcija f (x) = sin x je klase BV ([a, b]) za −∞ < a < b < ∞ ali nije klase
BV (R).
Dokaz: Ako je F klase BV ([a, b]), tada možemo staviti F1 (x) = F (a) + PF (x),
F2 (x) = NF (x).
Obratno, neka je F = F1 − F2 razlika dve monotono neopadajuće funkcije.
Tada za proizvoljnu particiju a = x0 < x1 < x2 < · · · < xn = b važi da je
X
n X
n
|F (xi ) − F (xi−1 )| = |F1 (xi ) − F2 (xi ) − F1 (xi−1 ) + F2 (xi−1 )|
i=1 i=1
Xn X
n
≤ (F1 (xi ) − F1 (xi−1 )) + (F2 (xi ) − F2 (xi−1 ))
i=1 i=1
≤ F1 (b) − F1 (a) + F2 (b) − F2 (a).
Pnk
Kako je j=1 (sk,j − sk,j−1 ) = b−a
M < δ, na osnovu apsolutne neprekidnosti
Pnk
sledi j=1 |F (sk,j ) − F (sk,j−1 )| < 1, k = 1, . . . , M , a to znači da je TF [a, b] ≤
M < ∞.
(b) Neka je [c, d] ⊆ [a, b] i c = x0 < x1 < . . . < xn njegova proizvoljna
particija. Tada je na osnovu Teoreme 10.9 za F ∈ AC([c, d]) zadovoljeno
Xn X n Z xk X n Z xk Z d
|F (xk )−F (xk−1 )| = | F 0 (t)dt| ≤ |F 0 (t)|dt = |F 0 (t)|dt.
k=1 k=1 xk−1 k=1 xk−1 c
Rd
Uzimajući supremum nad svim particijama dobijamo da je TF [c, d] ≤ c |F 0 (t)|dt.
Neka je [aj , bj ], j ∈ N, najviše prebrojiva familija disjunktnih podintervala
od [a, b]. Tada je
X X Z
|TF [a, bj ] − TF [a, aj ]| = TF [aj , bj ] ≤ S |F 0 (t)|dt. (10.21)
j∈N j∈N j∈N [aj ,bj ]
10.5 Diferencijal i integral na skupu R. 267
R
Kako je F 0 ∈ L1 , sledi da je mera µF definisana sa µF (E) = E |F 0 |dm
apsolutno neprekidna u odnosu na Lebegovu meru (jednaka je i sa Lebeg-
Stiltjesovom merom pridruženoj funkciji F ), te za svako S ε > 0 postoji δ > 0
tako da m(E) < δ implicira µF (E) < ε. Sada za E = j∈N [aj , bj ] iz (10.21)
sledi da važi implikacija
X X Z
|bj − aj | < δ ⇒ |TF [a, bj ] − TF [a, aj ]| ≤ |F 0 |dm < ε,
j∈N j∈N E
Propozicija 10.12.
a) Svaki Borelov naboj µ se može na jedinstven način zapisati u obliku
µ = µd + µc , gde je µd diskretan naboj a µc neprekidan naboj.
b) Ako je Borelov naboj µ apsolutno neprekidan u odnosu na Lebegovu meru
m, tada je on i neprekidan.
c) Svaki Borelov naboj µ se može na jedinstven način zapisati u obliku
µ = µa +µd +µs , gde je µa << m, µd je diskretan naboj i µs je neprekidan
i singularan naboj µs ⊥m.
µ = µa + µsing ,
F = Fa + Fd + Fs ,
i ima osobinu da je
Z
FX (x) = PX ((−∞, x]) = ϕX dm.
(−∞,x]
N
272 Dekompozicija mere
Dokaz: Primetimo
R prvo da je kod apsolutno neprekidnih slučajnih promenljivih
P (X = x0 ) = {x0 } ϕX dm = 0, pa je stoga FX (x) = P (X ≤ x) = P (X < x).
Diferenciranjem funkcije raspodele (u slučaju kada je g neopadajuća)
FX = FD + FA + FS ,
gde je β = P (X ≤ u) = FX (u).
Mere raspodele verovatnoće su redom date sa
Itov integral
Neka je (Ω, F, P ) prostor sa merom verovatnoće. Označimo sa Ft , t ∈ [0, T ],
prirodnu filtraciju Braunovog kretanja tj. σ-algebru generisanu sa slučajnim
promenljivama Bs , s ≤ t, tj. Ft = {A ⊆ Ω : A = Bs−1 (B), za neko B ∈
BR i za neko s ≤ t}. Klasu Ito-integrabilnih slučajnih procesa čine stohastički
procesi Xt (ω) = X(t, ω) koji zadovoljavaju sledeće uslove:
X
n
X(t, ω) = αj (ω) κ[tj ,tj+1 ) (t),
j=1
tada definisan sa
Z T Z T
X(t, ω)dBt (ω) = lim Xn (t, ω)dBt (ω).
0 n→∞ 0
RT
Primer 10.22. Pokazaćemo da je 0
Bt (ω) dBt (ω) = 12 BT (ω)2 − 21 T.
Stavimo da je
X
n
Xn (t, ω) = Btj (ω)κ[tj ,tj+1 ) (t),
j=1
Xn
1
= (tj+1 − tj )2 → 0, ∆tj → 0.
j=1
2
Kako je
∆(Btj )2 = Bt2j+1 − Bt2j = (Btj+1 − Btj )2 + 2Btj (Btj+1 − Btj ) = (∆Btj )2 + 2Btj ∆Btj
i B0 = 0 sledi da je
X
n X
n X
n
Bt2j = ∆(Bt2j ) = (∆Btj )2 + 2 Btj ∆Btj ,
j=1 j=1 j=1
ili ekvivalentno
X
n
1 2 1X
n
Btj ∆Btj = Bt − (∆Btj )2 .
j=1
2 2 j=1
Pn
Kako j=1 (∆Btj )
2
→ T u L2 (Ω) kad ∆tj → 0, sledi da je
Z T
1 1
Bt (ω) dBt (ω) = BT (ω)2 − T.
0 2 2
P (A | G) = E(κA | G).
Propozicija 10.16.
a) Ako su X1 i X2 integrabilne i a1 , a2 proizvoljne konstante, tada važi
E(a1 X1 + a2 X2 | G) = a1 E(X1 | G) + a2 E(X2 | G) s.s., (10.25)
tj. operator E(· | G) : L (Ω) → L (Ω) je linearan operator nad prostorom
1 1
P
∞
Neka je Y nenegativna diskretna slučajna promenljiva oblika Y = ai κAi ,
i=1
gde su Ai ∈ G, ai ∈ R. Tada relacija (10.26) važi za sve indikatore κAi pa na
osnovu linearnosti integrala dobijamo
Z X∞ X∞ Z X ∞ Z
X ai κAi dP = ai XκAi dP = ai κAi E(X | G)dPG
A i=1 i=1 A i=1 A
Z X
∞ Z
= ai κAi E(X | G)dPG = Y E(X | G)dPG .
A i=1 A
Uslovna verovatnoća
Podsetimo se, uslovna verovatnoća je definisana kao P (A | G) = E(κA | G).
Propozicija 10.17. Preslikavanje P (· | G) : F → L1 (Ω) ima sledeće osobine:
a) 0 ≤ P (A | G) ≤ 1 s.s.
b) Ako je P (A) = 0 resp. P (A) = 1, tada je P (A | G) = 0 resp. P (A | G) = 1
s.s.
c) Ako je {An }n∈N ⊆ F monoton niz dogad̄aja sa granicom A = lim An ,
n→∞
tada važi
s.s.
P (A | G) = lim P (An | G).
n→∞
S s.s. P
Odavde sledi P ( An | G) = P (An | G).
n∈N n∈N
Iako su svi skupovi NA mere nula, skup N ne mora biti mere nula, jer se unija
uzima po svim skupovima iz σ-algebre F, dakle nije prebrojiva unija.
U slučajevima kada se uslovna verovatnoća može uzeti za verovatnosnu
meru u klasičnom smislu, nazivaćemo je regularnom uslovnom verovatnoćom.
Preciznije, važi sledeća definicija:
N
286 Dekompozicija mere
Z ZΩ
= lim Xn (e
ω )P (ω, de
ω) = X(e
ω )P (ω, de
ω ).
n→∞
Ω Ω
odnosno
s.s.
m ◦ Y = E(X | Y ). (10.31)
10.7 Uslovno matematičko očekivanje 289
P (A | Y = y) = E(κA | Y = y).
za proizvoljno B ∈ BR .
Neka je (X, Y ) slučajan vektor apsolutno neprekidnog tipa sa funkcijom
gustine ϕ(x, y). Neka su ϕX (x) i ϕY (y) odgovarajuće marginalne funkcije gus-
tine. Definišimo preslikavanje
(
ϕ(x,y)
ϕY (y) , ϕY (y) 6= 0
ϕX|Y (x | y) = .
0, ϕY (y) = 0
R
Dokaz: Pokazaćemo da ϕX|Y (x | y)dx zadovoljava uslov (10.32) iz definicije
C
uslovne verovatnoće. U ovom slučaju je A = X −1 (C). Za proizvoljan Borelov
skup B ∈ BR je na osnovu Fubinijeve teoreme
Z Z Z Z
ϕX|Y (x | y)dx dPY = ϕX|Y (x | y)dx ϕY (y)dy
B C B C
Z
= ϕX|Y (x | y)ϕY (y)dxdy
C×B
Z
= ϕ(x, y)dxdy
C×B
= P {(X, Y ) ∈ C × B} = P {X ∈ C ∩ Y ∈ B},
što je i trebalo pokazati.
R
Kako je gX dQ = gX (n)Q({n}) = gX (n)P (An ) dobijamo da je
{n}
Z
1
gX (n) = XdP.
P (An )
An
10.8 Martingali
Definicija 10.20. Neka je (Ω, F, {Gt }t , P ) prostor verovatnoće sa filtracijom
{Gt }t∈T . Za stohastički proces Xt , t ∈ T , kažemo da je martingal ako važe
sledeći uslovi:
(i) Xt je adaptiran filtraciji {Gt }t ,
(ii) Xt ∈ L1 (Ω) za svako t ∈ T ,
(iii) E(Xt | Gs ) = Xs s.s., za sve 0 ≤ s < t < ∞.
N
važi da je
F0 ⊆ F1 ⊆ F2 ⊆ · · · Fn ⊆ Fn+1 ⊆ · · ·
292 Dekompozicija mere
X0 = 0,
1 1
X1 = κ 1 − κ1 ,
2 [0, 2 ) 2 [ 2 ,1)
3 1 1 3
X2 = κ 1 + κ1 1 − κ1 3 − κ3 ,
4 [0, 4 ) 4 [ 4 , 2 ) 4 [ 2 , 4 ) 4 [ 4 ,1)
..
.
Xn−1 (ω) + 2−n , ω ∈ [i2−n , (i + 1)2−n ), i = 0, 2, 4, . . . 2n − 2,
Xn (ω) =
Xn−1 (ω) − 2−n , ω ∈ [i2−n , (i + 1)2−n ), i = 1, 3, 5, . . . 2n − 1.
važi E(Xn | Fn−1 ) = Xn−1 što znači da se radi o diskretnom martingalu.
E(Xn | Gn−1 ) = E(Mn | Gn−1 )+E(An | Gn−1 ) = Mn−1 +An = Xn−1 −An−1 +An ,
pa je prirodno da stavimo
(i) An = An−1 + E(Xn | Gn−1 ) − Xn−1 ,
(ii) Mn = Xn − An ,
za n ∈ N. Po pretpostavci je A0 = 0 i M0 = X0 , pa su time An i Mn definisani
za sve n ∈ N. Kako je Xn supermartingal, iz (i) sledi da je An ≥ An−1 i
indukcijom sledi da je An merljivo u odnosu na Gn−1 . Preostaje da dokažemo
da je Mn martingal. Na osnovu (ii), predvidivosti procesa An i (i) sada sledi
da je
E(Mn | Gn−1 ) = E(Xn −An | Gn−1 ) = E(Xn | Gn−1 )−An = Xn−1 −An−1 = Mn−1 .
294 Dekompozicija mere
Xn2 = Mn + An ,
= E(Xn2 − Xn−1
2
| Gn−1 )
E((∆Xn )2 ) = E(∆An ).
pa sumirajući dobijamo
2
Xn
X
n
E cj ∆Mtj = E c2j ∆Atj .
j=1 j=1
dAt = r At dt, A0 = 1,
Rx t 2
gde je Φ(x) = √1 e− 2 dt funkcija raspodele standardizovane normalne raspodele
−∞ 2π
i
ln( SK0 ) + (r + 21 σ 2 )T ln( SK0 ) + (r − 21 σ 2 )T
d1 = √ , d2 = √ .
σ T σ T
Primer 10.30. U ovom primeru opisujemo diskretna model tzv. binomni model ili
Koks-Ros-Rubinštajnov (CRR) model za kretanje cena akcija. Neka je S0 (poznata)
početna cena akcije koja nakon jednog vremenskog perioda postiže vrednost S1 (ω) =
X(ω) · S0 , gde je X slučajna promenljiva
g d
X: ,
p 1−p
koja opisuje da li je cena akcija skočila gore (g > 1) ili pala dole (d < 1). Neka je
data nerizična stopa prinosa r (npr. stopa prinosa obveznice) i neka je R = 1 + r.
Posmatrajmo evropsku kupovnu opciju na ovu akciju sa cenom izvršavanja K.
Ako kupimo portfolio od n akcija i m obveznica koji treba da replicira isti prinos kao
i evropska kupovna opcija, to znači da rešavanjem sistema jednačina
10.9 Zadaci
Zadatak 10.1. Neka je ν naboj na (X, M) i F ∈ M. Dokazati:
a) ν + (F ) = sup{ν(G) : G ⊆ F, G ∈ M},
b) ν − (F ) = − inf{ν(G) : G ⊆ F, G ∈ M},
P∞ S∞
c) |ν|(F ) = sup{ i=1 |ν(Gi )| : Gi ∩ Gj = ∅, i=1 Gi = F }.
Pn
Rešenje: Stavimo da je µ = i=1 µi .
Zadatak 10.4. Date su dve mere µ i ν na prostoru (X, P(X)) takve da važi
uslov
µ({x}) 6= 0, i ν({x}) 6= 0, za sve x ∈ X. (10.37)
a) Odrediti potreban i dovoljan uslov da bi važilo ν << µ i naći Radon-
dν
Nikodimov izvod dµ .
To
S sledi iz činjenice da P
se proizvoljan skup E P ⊆ X može zapisati kao E =
x∈E {x} pa je µ(E) = x∈E µ({x}) i ν(E) = x∈E ν({x}). Traženi Radon-
Nikodimov izvod je dat sa
ν({x})
f (x) = .
µ({x})
10.9 Zadaci 301
Zaista, za proizvoljno E ⊆ X je
Z X ν({x}) X
f dµ = · µ({x}) = ν({x}) = ν(E).
E µ({x})
x∈E x∈E
dν
Rešenje: Kako je λ = µ + ν, sledi da je ν << λ i µ << λ, pa je f = dµ
kao Radon-Nikodimov izvod (pozitivnih) mera dobro definisan i važi f ≥ 0.
Dokažimo da je f < 1. Primetimo prvo da zbog λ = µ + ν sledi da je za
proizvoljan skup A ∈ M sa osobinom λ(A) > 0 zadovoljeno
Z
1 ν(A)
f dλ = < 1 (jer je µ(A) > 0). (10.38)
λ(A) A λ(A)
Neka je E = {x : f (x) ≥ 1}. Pretpostavimo
R da jeR λ(E) > 0. Tada je
f
funkcija λ(E) f
dobro definisana i važi E λ(E) 1
dλ = λ(E) E
f dλ ≥ 1, što je u
kontradikciji sa (10.38). Dakle, mora biti λ(E) = 0. Na osnovu µ << λ sada
sledi da je i µ(E) = 0.
302 Dekompozicija mere
Rešenje:
Pretpostavimo prvo da je |f (x)| ≤ M < ∞. Neka hn → 0, n → ∞. Rx
Stavimo da je f (x) := 0 za x ∈/ [a, b] i definišimo funkciju F (x) := a f (t)dt.
Jasno, F (a) = 0. Na osnovu Propozicije 10.6 je F apsolutno neprekidna
funkcija, pa je zato i ograničene varijacije, a to povlači da je F diferencija-
bilna s.s. na [a, b] i pri tome je
1
lim (F (x + hn ) − F (x)) = F 0 (x), s.s. na [a, b].
n→∞ hn
Tada je
Z x+hn
F (x + hn ) − F (x) 1
= f (t)dt ≤ M,
hn hn
x
Odavde sledi (na osnovu Teoreme 5.4 b)) da je F 0 (x)−f (x) = 0 za s.s. x ∈ [a, b].
Pretpostavimo sada da je f ≥ 0 (inače rastavimo funkciju na f = f+ − f−
i nastavimo posebno sa f+ ≥ 0 i f− ≥ 0).
304 Dekompozicija mere
Zadatak 10.10. (Frakcioni izvod.) Neka je f klase AC([0, ∞)) i α ∈ [0, 1).
Definišimo frakcioni izvod reda α (izvod necelog reda) sa
Z x
d 1 d f (t)
Dα f (x) = I1−α f (x) = dt, x ≥ 0,
dx Γ(1 − α) dx 0 (x − t)α
gde je Iβ , β > 0, frakcioni integral definisan u Zadatku 7.11. Dokazati:
a) Dα f postoji s.s., Dα ∈ Lp ([0, ∞)) za p ∈ (1 − α, 1] i važi
Z x
1 f (0) f 0 (t)
Dα f (x) = + dt .
Γ(1 − α) xα 0 (x − t)
α
Dokazati:
a) Slab izvod je jedinstveno odred̄en (do na skup mere nula).
b) Ako je F ∈ AC([a, b]) sa (jakim) izvodom F 0 (koji postoji s.s.), tada F
ima i slab izvod G nad [a, b] i pri tome važi F 0 = G s.s.
c) Ako F ima slab izvod G nad [a, b], tada se F može “popraviti” na skupu
mere nula tako da postane klase AC([a, b]).
d) Označimo sa H 1 ([a, b]) skup svih funkcija F ∈ L1 ([a, b]) za koje postoji
slab izvod G ∈ L1 ([a, b]) i definišimo normu k · kH 1 sa
kF kH 1 = kF k1 + kGk1
gde je k · k1 norma u L1 ([a, b]). Prostor funkcija (H 1 ([a, b]), k · kH 1 )
se naziva prostor Soboljeva. Dokazati da je prostor Soboljeva jednak
kompletiranju prosotra C 1 ([a, b]) u odnosu na normu k · kH 1 .
306 Dekompozicija mere
e) Odrediti slab izvod funkcije F (x) = |x| na intervalu [−a, a], a > 0 kao i
na intervalu [a, b], 0 < a < b.
Rešenje: a)
Pretpostavimo da su i G1 i G2 slabi izvodi funkcije F . Tada iz (10.39)
Rb
sledi da je a (G1 − G2 )(x)ϕ(x)dx = 0 za sve ϕ ∈ C01 ([a, b]). Aproksimirajmo
κ[a,x] (t) nizom funkcija ϕn (t) koje su (za fiksirano x ∈ [a, b]) date tako da
je ϕ(a) = 0, ϕ(x) = 0, ϕ(t) = 1, t ∈ [a + n1 , x − n1 ] i spojeno izmed̄u za
t ∈ (a, a + n1 ) ∪ (x − n1 , x) neprekidnom i diferencijabilnom funkcijom koja ima
jednostrane izvode jednake nuli u krajnjim tačakama (videti Dijagram 10.8).
Kako ϕn (t) → κ[a,x] (t), n → ∞, dobijamo da je
Z x
(G1 − G2 )(t)dt = 0, x ∈ [a, b],
a
Rb Rx
1
Stavimo da je c := b−a a
h(x)dx i definišimo funkciju H(x) := a (h(t) − c)dt.
Tada je H apsolutno neprekidna i važi H(a) = H(b) = 0, H 0 = h − c s.s..
Aproksimirajmo funkciju H sa funkcijama ϕn ∈ C01 tako da ϕ0n → H 0 u L1
(može se uraditi na osnovu teoreme Luzina) i primenimo uslov (10.40):
Z b Z b Z b
(h(x)−c)2 dx = (h(x)−c)H 0 (x)dx = −c(H(b)−H(a))+ h(x)H 0 (x)dx = 0,
a a a
Rb Rb
Parcijalnom integracijom dobijamo da važi a G1 (x)ϕ0 (x) = − a G(x)ϕ(x)dx
za sve ϕ ∈ C01 ([a, b]). Kombinujući ovo sa (10.39) dobijamo da je
Z b
(G1 (x) − F (x))ϕ0 (x)dx = 0, ϕ ∈ C01 ([a, b]).
a
S druge strane, ako posmatramo slabi izvod funkcije, dobijamo da F ∈ L1 ([a, b])
jeste klase AC([a, b]) ako i samo ako važe sledeća dva uslova:
Dijagram 10.9: Odnos nekih prostora funkcija nad konačnim intervalom [a, b] sa Lebe-
govom merom.
Dodatak A
• Mera = Verovatnoća.
Oznake su obično µ i P .
Verovatnoća
P∞ je skoncentrisana u najviše prebrojivo mnogo tačaka PX =
i=1 pi δx i .
• Integral merljive funkcije = Matematičko očekivanje slučajne
promenljive.
R
Oznake su Ω Xdµ ili E(X).
Istorijske napomene
Kratak hronološki pregled najznačajnijih istorijskih stan-
ica u razvoju teorije mera i integrala:
• 1883 - konstrukcija Kantorovog skupa
• D
- uzepe Vitali (Giuseppe Vitali, 1875-1932), italijanski matematičar, prvi
je dao konstrukciju nemerljivog skupa koji i nosi njegovo ime. Ostali
značajni doprinosi su Vitalijeva lema o pokrivanju i Vitalijeva teorema o
konvergenciji koja je uopštenje Lebegove teoreme o dominantnoj konver-
genciji.
• Kamil Žordan (Camille Jordan, 1838-1922), francuski matematičar, poz-
nat po Žordanovoj meri koja je bila preteča Lebegove mere i apstraktnih
mera, kao i prema Žordanovoj dekompoziciji mera.
Dodatak C
µ(lim inf An ) ≤ lim inf µ(An ), µ(lim sup An ) ≥ lim sup µ(An ),
n∈N n∈N n∈N n∈N
S∞
pod uslovom da je µ( i=1 Ai ) < ∞.
Zadatak 2.
a) Neka je an , n ∈ N, niz nenegativnih realnih brojeva. Definišimo:
P 0, E = ∅
µ(E) =
n∈E n , ∅ 6= E ⊆ N
a
f0 (x + n1 ) − f0 (x)
fn (x) = 1 , a ≤ x ≤ b, n ∈ N,
n
merljive.
c) Odrediti limn→∞ fn (x), (za a ≤ x ≤ b),
d) Pokazati da je izvodna funkcija g(x) = f 0 (x) merljiva na intervalu [a, b].
Dokazati:
a) µ0 je semifinitna mera. Nazivamo je semifinitni deo mere µ.
b) Ako je µ semifinitna mera, tada je µ0 = µ.
c) Postoji mera ν na M (ne mora biti jedinstvena) koja prima samo vred-
nosti 0 i ∞ tako da važi µ = µ0 + ν.
R R
b) Ako
R važe uslovi iz a) tada je limn→∞ X
φn dµ = limn→∞ X
ψn dµ =
X
f dµ.
a)
(1 + nx )2
fn (x) = κ[0,1] (x) ,
(1 + x2 )n
b)
x2 −n x + nπ
fn (x) = κ[−1,1] (x) (1 + ) sin( ).
n n
c)
3
n3 x 4
fn (x) = κ[0,π] (x) ,
1 + n4 x2
d)
n+x n −2x
n e , x ∈ [1, n] \ Q,
fn (x) = 1
n, x ∈ [1, n] ∩ Q ,
0, x ∈
/ [1, n]
x−y
b) f (x, y) = 3 ,
(x2 +y 2 ) 2
gde je 1 ≤ r ≤ ∞, 1
r = 1
p + 1
q − 1.
1 1 1
khkr ≤ kf kp kgkq , = + − 1.
r p q
10.9 Zadaci 321
Zadatak 23.
a) Neka je µ mera na (X, M). Dokazati da je tada ν = −µ naboj.
b) Neka je X = {1, 2, 3} i M = P(X). Definišimo: ν(∅) = 0, ν({1}) = −1,
ν({2}) = 3, ν({3}) = −7, ν({1, 2}) = 2, ν({1, 3}) = −8, ν({2, 3}) = −4,
ν(X) = −5. Dokazati da je ν naboj.
c) Odrediti totalnu varijaciju, Hanovu dekompoziciju i Žordanovu dekom-
poziciju naboja datih pod a) i b).
[15] Evans L.C., Gariepy R.F., Measure Theory and Fine Properties of Func-
tions, CRC Press, 1992.
[17] Fischer T., A law of large numbers approach to valuation in life insurance,
Insurance: Mathematics and Economics 40, 35–57, 2007.
[18] Folland G.B., Real Analysis - Modern Techniques and Their Applications,
John Wiley & Sons, 1984.
[19] Fremlin D.H., Measure Theory, Volumes I–V, Biddles Short Run Books,
King’s Lynn, published between 2000 and 2008.
[22] Hadžić O., Pilipović S., Uvod u funkcionalnu analizu, Univerzitet u Novom
Sadu - PMF, 1996.
[27] Kilbas A.A., Sirvastava H.M., Trujillo J.J., Theory and Applications of
Fractional Differential Equations, Northholland Mathematics Studies 204,
Elsevier, 2006.
[28] Klugman S.A., Panjer H.H., Willmot G.E., Loss Models - From Data to
Decisions, Wiley Interscience, 2004.
[29] Kolmogorov A.N., Fomin S.V., Measure, Lebesgue Integrals, and Hilbert
Space, Academic Press, 1960.
[30] Kurepa S., Funkcionalna analiza - elementi teorije operatora, Školska knji-
ga, Zagreb, 1981.
[31] Kurilić M., Osnovi opšte topologije, Univerzitet u Novom Sadu - PMF,
1998.
324 LITERATURA
[32] Kurtz D.S., Swartz C.W., Theories of Integration - The Integrals of Rie-
mann, Lebesgue, Henstock-Kurzweil, and McShane, World Scientific, 2004.
[33] Lebesgue H., Sur l’intégration des fonctions discontinues, Annales scien-
tifiques de l’É.N.S., tome 27, 361–450, 1910.
[34] Mandelbrot B.B., Fractals, Form, Chance and Dimension, W.H. Freeman
and Company, 1977.
[35] Miller K.S., Ross B., An Introduction to the Fractional Calculus and Frac-
tional Differential Equations, Wiley-Interscience Publication, 1993.
[40] Pilipović S., Stanković B., Prostori distribucija, Srpska akademija nauka i
umetnosti, Ogranak u Novom Sadu, 2000.
[41] Pitt H.R., Measure and Integration for Use, Oxford Univresity Press, 1985.
[43] Rao M.M. : Stohastic Processes and Integration, Sijthoff & Nordhoff, 1979.
[44] Riesz F., Nagy B.Sz., Functional Analysis, Blackie and Son Limited, 1956.
[45] Rudin W., Real and Complex Analysis, McGraw Hill, 1974.
[49] Stein E.M., Shakarchi M., Real Analysis: Measure Theory, Integration,
and Hilbert Spaces, Princeton University Press, 2005.
[57] Yan Y., When do cylinder σ-algebras equal Borel σ-algebras in Polish
spaces?, Statistics and Probability Letters 78, 1222–1225, 2008.
[58] Yeh J., Real Analysis - Theory of Measure and Integration, World Scien-
tific, 2006.