Դիցուք ունենք երկու ներդրումային ֆոնդ և չորս տարբեր տնտեսական

իրավիճակներում 1000 դոլար ներդրման ժամանակ ստացվող “օգուտը”:

"օգուտ"
Հավանականություն Տնտ. իրավիճակԱռաջին (
0.2 Անկում -50
0.2 դանդաղ աճ 20
0.3 միջին աճ 100
0.3 արագ աճ 150

Հաշվել` E(X)
ա) X-ի և Y-ի սպասելիներն ու ստանդարտ շեղումները: 69
բ) X-ի և Y-ի համացրվածքը (կովարիացիա): V(X)
գ) w=0.2-ի դեպքում պորտֆեյլի ռիսկը: 5569
sigmax
74.62573
Cov(X;Y)
w
E(Z)
V(Z)
sigmaz

CV(x)
CV(y)
ղ “օգուտը”:

"օգուտ"
Երկրորդ (Y) p*x^2 p*(xi-Ex0(Yi-EY0
-100 500 2000 4284
50 80 500 294
120 3000 4320 372
180 6750 9720 2430
10330 16540 7380

E(Y)
80
V(Y)
10140
sigmay
100.697567001393
7380
0.2
77.8
9073.96
95.2573356755269

0.9246140357476
0.79445812229896
 Ներդրում կատարողը դիտարկում է պատահական արդյունավետությամբ հինգ հ

որոնք նկարագրվում են պատահական մեծությունների բաշխումներով : Ըստ Պար

X1 2 5 6 7 EX1
P 1/6 1/2 1/6 1/6
X1^2*p 0.67 12.50 6.00 8.17
X2 2 3 4 9 EX2
8.00
P 1/2 1/6 1/6 1/6
7.00 2.00 1.50 2.67 13.50

6.00
X3 3 5 8 9 EX3
P 1/6 1/6 1/2 1/6
5
5.00 1.50 4.17 32.00 13.50
3.67
4.00 X4 1 2 3 6 6.83 EX4
P 1/2 1/6 1/6 1/6
3.00 2.33
0.50 0.67 1.50 6.00
2.07
2.00 X5 1 2 3 5 EX5
P 1/2 1/5 1/6 1/8
1.00
0.50 0.80 1.50 3.33
0.00
1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60
ավետությամբ հինգ հնարավոր տարբերակ ,

խումներով : Ըստ Պարետոյի որոնք են օպտիմալ :

5 VX1 2.33 sigma1 1.53

3.67 VX2 6.22 sigma2 2.49

6.83 VX3 4.47 sigma3 2.11

2.33 VX4 3.22 sigma4 1.80

2.07 VX5 1.86 sigma5 1.36

Ապահովագրական ընկերությունում ապահովագրված
Տարվա ընթացքում արտադրանքի ամբողջությամբ վնա
Դիցուք մեկ տարվա ապահովագրման վարձը 1000 դրա
իսկ լրիվ վնասվածք ստանալու դեպքում տիրոջը վճար

Գտնել հետևյալ պատահույթների հավանականություն

ա) Տարվա ավարտին ընկերությունը վնաս կկրի տ
մասով;
բ) Տարվա ավարտին ընկերությունը կստանա ոչ

Xi -19000 -9000
p 0.003 0.007

E(Xi) 870
V(Xi) 1883100
sigma xi 1372.260908

P(X<0) 0
P(x<1500000) 3.04449E-182
P(x>1500000) 1
 նում ապահովագրված են 4900 A տեսակի արտադրանք :
նքի ամբողջությամբ վնասվելու հավանականությունը 0.003 է , իսկ մասնակի վնասվելունը `0.007:
գրման վարձը 1000 դրամական միավոր (դ.մ.) է,
դեպքում տիրոջը վճարվում է 20 000 դ.մ, մասնակիի դեպքում `10 000 դ.մ.:

րի հավանականությունները .
երությունը վնաս կկրի տվյալ արտադրանքի

երությունը կստանա ոչ պակաս քան 1 500 000 դ.մ. օգուտ տվյալ արտադրանքի շնորհիվ :

1000
0.99
Բաժնետոմսի ներկա արժեքը 25 դ.մ.: Հաշվել 90%-անոց ռիսկի արժեքը 300

եթե մեկ օր հետո բաժնետոմսի արժեքը նկարագրվի Y պատահական մե

X=300*(Y-25)

E(Y) 30
sigmay 4

P(-X<v)=0.9 P(X>-v)=0.9 P(X,-v)=0.1 F(-v)=0.1

E(X)=300*(E(Y)-E(25))
E(X) 1500
V(X)=300^2(V(Y-20))=300^2*V(Y)
V(X) 1440000
sigmax 1200
X -N(1500,1200)
-v -37.86188
v 37.86188
ոց ռիսկի արժեքը 300 այդպիսի բաժնետոմս գնելու դեպքում ,

ի Y պատահական մեծությամբ`L(Y)=N(30,4):
Տարվա ընթացքում վեց ժամանակաշրջաններից յուրաքանչյուրում բաժ
Բաժնետոմսի արժեքը 50 դ.մ. է, իսկ ոչ ռիսկային տոկասադրույքը 10% է:

Կազմել տարվա ավարտին բաժնետոմսի գնի բաշխման օրենքը ռիսկի նկ

S0 50
u 1.105
d 0.904977
r 10%
i 0.1
n 6
p_6 0.55511

k 0 1 2 3
s 27.46606 33.53674 40.9492 50
P 0.007754 0.058049 0.181076 0.301249
ւրաքանչյուրում բաժնետոմսի գինը կարող է բարձրանալ 1,12 անգամ կամ ընկնել նույքան անգամ :
կասադրույքը 10% է:

ման օրենքը ռիսկի նկատմամբ չեզոք հավանականության դեպքում :

4 5 6
61.05125 74.5451 91.02143
0.281911 0.140701 0.02926
ն անգամ :