Praca domowa, wykonał Vladyslav Pidrushniak, grupa 3.

Zadania 1
Sprzedałeś 1 mln EUR po kursie 4,5938; 5 mln EUR po kursie 4,5968 i 2 mln EUR po kursie 4,5955. Ile
wynosi przeciętny kurs, zgodnie z którym zająłeś pozycję? Załóżmy, że kurs EUR/PLN jest kwotowany
obecnie na poziomie 4,6022. Ile wynosi zysk lub strata, jeżeli po takim kursie zamkniesz pozycję z
poprzedniego dnia.

EUR EUR/PLN PLN

Sprzedaż 1 000 000 4,5938 4 593 800
Sprzedaż 5 000 000 4,5968 22 984 000
Sprzedaż 2 000 000 4,5955 9 191 000
Razem 8 000 000 4,5961 36 768 800

Kupno 8 000 000 4,6022 36 817 600

Sprzedałem Euro = 36 768 800

Kupiłem Euro = 36 817 600

Wynik = -48 800 (strata)

Przeciętny kurs = 4,5961

Zadania 2

Dealer dokonał następujących transakcji USD – EUR w ciągu dnia:

• Kupił 15 mln USD po kursie 0,7989
• Kupił 35 mln USD po kursie 0,7055
• Sprzedał 25 mln USD po kursie 0,7111
• Sprzedał 5 mln USD po kursie 0,7088.

Przypuśćmy, że rynek na koniec dnia kwotuje 0,7050/60. Jaki zysk lub stratę osiągnie dealer na koniec
dnia?

USD USD/EUR EUR

Kupno +15 000 000 0,7989 -11 983 500
Kupno +35 000 000 0,7055 -24 692 5
Sprzedaż -25 000 000 0,7111 +17 777 500
Sprzedaż -5 000 000 0,7088 +3 544 000
Razem 20 000 000 0,7677 -15 354 500

(0,7050 – 0,7677) X 20 000 000 = 1 254 000 (Strata dewizowa)

Zadania 3

Bank zawarł transakcję spot sprzedaży 10 mln EUR za funty szterlingi. Jednocześnie zawarł transakcję
terminową 1-miesięcznego zakupu 10 mln EUR za funty szterlingi. Zakładając, że wcześniej nie zawierał
transakcji tymi walutami, określ pozycję walutową i płynności w euro i funtach szterlingach.

Odpowiedź:

Pozycja walutowa zamknięta;

Pozycja płynności otwarta – krótka w euro i długa w funtach.

Zadania 4
Bank XCV ma długie pozycje walutowe: w USD 1000, w CHF 800, w SEK 700 oraz krótkie: w CZK 950, w EUR
150, w GBP 200. Jaka jest pozycja walutowa globalna i maksymalna?

Pozycja walutowa globalna: (1000+800+700) - (950+150+200) = 2500 – 1300 = 1200

Pozycja walutowa maksymalna: (1000+800+700) + (950+150+200) = 2500 + 1300 = 3800

Zadania 5
Bank zawarł następujące transakcje: kupno 100 000 USD na rynku bieżącym po kursie 3,8990 i sprzedaż
100 000 EUR po kursie 4,6102. Na koniec dnia kursy walutowe kształtowały się następująco: USD/PLN =
3,9092, EUR/PLN = 4,4998. Określ zysk/stratę dewizową. Oblicz pozycję maksymalną.

Kupno (USD) 100 000 3,899 389 900

Sprzedaż (EUR) 100 000 4,61 461 020
USD = (3,9092 - 3,8990) X 100 000 = 1 020 (Zysk)

EUR = (4,4998 – 4,6102) X 100 000 = 11 040 (Zysk)

Pozycja walutowa maksymalna = 389 900 + 461 020 = 850 920

Zadanie 6
Bank zawarł następujące transakcje: sprzedaż 250 000 USD na rynku bieżącym po kursie 3,7990 i kupno 300
000 EUR po kursie 4,6112. Na koniec dnia kursy walutowe kształtowały się następująco:
USD/PLN = 3,8090 i EUR/PLN = 4,3998.
Oblicz zysk/stratę dewizową. Oblicz pozycję walutową globalną i maksymalną.

Sprzedaż (EUR) 250 000 3,7990 949 750

Kupno (USD) 300 000 4,6112 1 383 360
EUR = (3,8090 - 3,7990) X 250 000 = 2 500 (Strata)

USD = (4,3998 - 4,6112) X 300 000 = 63 420 (Strata)

Pozycja walutowa globalna = 1 383 360 – 949 750 = 433 610

Pozycja walutowa maksymalna = 949 750 + 1 383 360 = 2 333 110

Zadania 7

Bank kupił 1 mln CHF, płacąc 2,8453 PLN za 1 CHF. Bank nie ma innych zobowiązań w CHF. Wiadomo, że:
• Kurs walutowy CHF wzrasta do 2,9345;
• Na zamknięcie dnia kurs ustala się na poziomie 2,8390.
Określ zysk/stratę po pierwszej zmianie kursu i na koniec dnia.

Kupno (CHF) 1 000 000 2,8453 2 845 300 USD (po pierwszej
zmianie) = (2,9345 -
2,8453) X 1 000 000 = 89 200 (Zysk)

USD (na koniec dnia) = (2,8390 - 2,8453) X 1 000 000 = 6 300 (Strata)

Zadanie 8
Bank „Swiss Credit” z siedzibą w Londynie przeprowadził następujące transakcje walutowe:
• Kupił 1 mln EUR wg kwotowania spot EUR/CHF = 1,5548
• Sprzedał 500 000 EUR wg kwotowanie spot EUR/CHF = 1,5528
• Sprzedał 2 mln USD wg kwotowania spot USD/CHF = 1,3103

Określ pozycję walutową i pozycję płynności oraz pozycję globalną i maksymalną. Określ zysk lub stratę
dewizową, jeżeli na koniec dnia kursy walutowe zostały za kwotowane następująco:
• EUR/CHF = 1,5538;
• USD/CHF = 1,3108.

Kupno (EUR) 1 000 000 1,5548 1 554 800

Sprzedaż (EUR) 500 000 1,5528 776 400
Sprzedaż (USD) 2 000 000 1,3103 2 620 600

Pozycja walutowa (płynności) w EUR : długa = 776 400

Pozycja walutowa (płynności) w USD : krótka = 2 620 600

Pozycja walutowa globalna = 776 400 – 2 620 600 = -1 844 200

Pozycja walutowa maksymalna = 776 400 + 2 620 600 = 3 399 000

EUR (Kupno) = (1,5538 – 1,5548) X 1 000 000 = 2000 (Strata)

EUR (Sprzedaż) = (1,5538 – 1,5528) X 500 000 = 500 (Strata)

USD (Sprzedaż) = (1,3108 – 1,3103) X 2 000 000 = 1000 ( Strata)