Ekonometria 2014/15

Zestaw zadań nr 2

1. Wyprowadzić jawne wzory na β̂ w dwóch przypadkach: gdy liczba parametrów

modelu p równa jest zero (tzn. mamy tylko wyraz wolny), oraz gdy jest jeden
parametr.

2. Dla danych x = (1, 2, 3), y = (4, 5, 3) dopasować (i.e twardo wyliczyć na kartce,
potem ew. sprawdzić w R) model liniowy y = β0 + β1 x + ε. Obliczyć β̂ (równanie
normalne), σ̂, R2 .

3. Dla danych x1 = (1, 0, 0, 0), x2 = (0, 1, 0, 0), y = (1, 1, 0.1, 0.1) dopasować (vide
supra) model liniowy y = β0 + β1 x1 + β2 x2 + ε. Obliczyć β̂ (równanie normalne),
σ̂, R2 .

4. Zadecydować która ze zmiennych w zbiorze danych pima powinna być zmienną

objaśnianą, a które zmienne powinny być objaśniające. Dlaczego taki model ma
sens?

5. Wybrać dowolny inny ze zbiorów danych z pakietu faraway i wykonać dla niego
powyższe ćwiczenie. Nie wszystkie zbiory danych jednakowo nadają się do tego
zadania, dobrymi przykładami są prostate, uswages.

6. Dla jednego z modeli z powyższych dwóch zadań obliczyć β̂, korzystając z ope-
racji na macierzach w R i ze wzoru podanego na wykładzie. Porównać wynik z
wynikiem uzyskanym komendą lm. Obliczyć, znowu ze wzoru, SSE.

7. Dla różnych wartości parametru a ∈ (0, 1) przetestować znanymi testami (np.

library{nortest}) czy wektor x=(1-a)rnom(100)+a*runif(100) ma rozkład
normalny. Narysować za każdym razem q-q plot.