Ekonometria 2014/15

Zestaw zadań nr 4

1. Zbiór danych uswages jest próbką z Current Population Survey (1988). Dopasować
model liniowy gdzie tygodniowe zarobki (weakly wages) są zmienną objaśnianą, a
liczba lat edukacji (years of education) i doświadczenie (experience) są zmiennymi
objaśniającymi. Oczytać i podać interpretację współczynnika odpowiadającego la-
tom edukacji. Następnie rozważyć model gdzie zmienną objaśnianą jest logarytm
uswages (komenda I(log(wages))). Podać interepretację współczynnika odpowia-
dającego latom edukacji w tym przypadku. Który model jest bardziej naturalny?
Pn
2. (wykład 6, slajd 4) Udowodnić, że i=1 hi = p (wszystkie oznaczenia jak w wykła-
dzie).

3. Dla dowolnego modelu liniowego przeprowadzić następujące testy

• szybko ocenić normalność residuów (qqplot)

• nieskorelowanie błędów losowych
(testy Durbina Watsona, Breusch-Godfrey’a)
• homoskedastyczność wariancji
(wykresy, test Goldfelda-Quandta, Breuscha-Pagana, Harrisona-Mccabe’a)
• istnienie elementów o dużej dźwigni (influence), elementów odstających (rstan-
dard, rstudent) i wpływowych (cooks.distance).

4. Dla dowolnego zbioru danych z biblioteki faraway utworzyć sensowny model linowy
i znaleźć:

• obserwacje o dużej dźwigni

• obserwacje odstające
• obserwacje wpływowe (o dużej wartości statystyki Cooka)

5. Utworzyć sztuczny zbiór danych z jedną zmienną objaśniającą i z jedną obserwacją

(kolejno)

• odstającą (o dużej wartości statystyki rstudent), ale o małej dźwigni

• odstającą o dużej dźwigni
• odstającą o małej wartości statystyki Cooka
• o dużej wartości statystyki Cooka, ale nie odstającą
• odstającą o dużej wartości statystyki Cooka