Pregled formula za Slučajne procese u sustavima

Osnovne trigonometrijske jednakosti Tablice suma i integrala

1 jx Konačne sume
sin x = (e − e−jx )
2j
n
X
1 n(n + 1)
cos x = (ejx + e−jx ) i=
2 i=1
2
³ π´
sin x ± = ± cos x n
X
2 n(n + 1)(2n + 1)
³ π´ i2 =
cos x ± = ∓ sin x i=1
6
2
n
X n2 (n + 1)2
sin(x ± y) = sin x cos y ± cos x sin y i3 =
i=1
4
cos(x ± y) = cos x cos y ∓ sin x sin y n
X xn+1 − 1
xi =
x−1
x+y x−y i=0
sin x + sin y = 2 sin cos n
2 2 X n!
x−y x+y xi y n−i = (x + y)n
sin x − sin y = 2 sin cos i=0
i! (n − i)!
2 2 ¡ ¢
Xn
x+y x−y j(θ+nφ) sin (n + 1)φ/2 j(θ+nφ/2)
cos x + cos y = 2 cos cos e = e
2 2 sin(φ/2)
i=0
x+y y−x
cos x − cos y = 2 sin sin n µ ¶
X n
X
2 2 n n!
= = 2n
i i!(n − i)!
1¡ ¢ i=0 i=1
sin x sin y = cos(x − y) − cos(x + y)
2
1¡ ¢ Neodredeni integrali
cos x cos y = cos(x − y) + cos(x + y)
2 Racionalne funkcije
1¡ ¢
sin x cos y = sin(x − y) + sin(x + y) Z
2 (ax + b)n+1
(ax + b)n dx = , 0<n
a(n + 1)
sin(2x) = 2 sin x cos x
Z
1 1
cos(2x) = cos2 x − sin2 x dx = ln |ax + b|
ax + b a
sin(3x) = 3 sin x − 4 sin3 x Z
1 −1
3
cos(3x) = 4 cos x − 3 cos x n
dx = , 1<n
(ax + b) (n − 1)a(ax + b)n−1
Z
1
2 sin2 x = 1 − cos(2x) dx =
ax2 + bx + c
2 cos2 x = 1 + cos(2x) 2 ³ 2ax + b ´
=√ tg−1 √ , b2 < 4ac
4 sin3 x = 3 sin x − sin(3x) 4ac − b2 4ac − b2
¯ √ ¯
1 ¯ 2ax + b − b2 − 4ac ¯
4 cos3 x = 3 cos x + cos(3x) =√ ln¯ √ ¯, b2 > 4ac
b2 − 4ac ¯ 2ax + b + b2 − 4ac ¯
8 sin4 x = 3 − 4 cos(2x) + cos(4x) −2
= , b2 = 4ac
4
8 cos x = 3 + 4 cos(2x) + cos(4x) 2ax + b
Z
x dx
=
a cos x − b sin x = r cos(x + φ) ax2 + bx + c
p Z
1 b dx
r = a2 + b2 = ln |ax2 + bx + c| −
2a 2a ax2 + bx + c
tg φ = b/a Z ³ ´
dx 1 −1 ax
a = r cos φ = tg
a2 x2 + b2 ab b
b = r sin φ Z
x dx 1
= ln(a2 + x2 )
a2 + x2 2
Na pismenom ispitu ili na kolokviju iz Slučajnih procesa u sustavima dozvoljeno je imati isključivo pribor za pisanje, kalkulator bez bilježaka
vezanih uz predmet te ovaj šalabahter. Ovaj šalabahter je slobodno dostupan na http://spus.zesoi.fer.hr/. ° c Sveučilište u Zagrebu-
FER-ZESOI, 2007. Dozovljeno je umnažanje i distribucija ovog šalabahtera samo ako svaka kopija sadrži gore navedenu informaciju o
autorskim pravima te ovu dozvolu o umnažanju.
Z ³x´
x2 dx Trigonometrijske funkcije
2 2
= x − a tg−1
a +x a
Z Z
dx x 1 ³ ´
−1 x cos(x) dx = sin(x)
= + tg
(a2 + x2 )2 2a2 (a2 + x2 ) 2a3 a
Z Z
x dx −1
2 2 2
= x cos(x) dx = cos(x) + x sin(x)
(a + x ) 2(a + x2 )
2

Z Z
x2 dx −x 1 −1 ³ x ´
= + tg x2 cos(x) dx = 2x cos(x) + (x2 − 2) sin(x)
(a2 + x2 )2 2(a2 + x2 ) 2a a
Z Z
dx
= sin(x) dx = − cos(x)
(a + x2 )3
2

³x´ Z
x 3x 3
= 2 2 2 2
+ 4 2 2
+ 5 tg−1 x sin(x) dx = sin(x) − x cos(x)
4a (a + x ) 8a (a + x ) 8a a
Z Z
x2 dx
= x2 sin(x) dx = 2x sin(x) + (2 − x2 ) cos(x)
(a + x2 )3
2

−x x 1 ³x´
= + 2 2 + 3 tg−1 Eksponencijalne funkcije
4(a2 2
+x ) 2 2
8a (a + x ) 8a a
Z Z
x4 dx 1 ax
= eax dx = e
(a2 + x2 )3 a

a2 x 5x 3 −1 ³ x ´ Z ³x
= − + tg 1 ´ ax
4(a2 + x2 )2 8(a2 + x2 ) 8a a xeax dx = − e
a a2
Z
dx x 5x Z ³ x2
= 2 2 + + 2x 2 ´ ax
2 2
(a + x ) 4 2
6a (a + x )3 24a (a2 + x2 )2
4 x2 eax dx = − + e
a a2 a3
5x 5 ³x´
Z ³ x3
+ + tg−1 3x2 6x 6´
16a6 (a2 + x2 ) 16a7 a x3 eax dx = − + 3 − 4 eax
a a 2 a a
Z
x2 dx −x x Z
= + + 1 ¡ ¢
2 2
(a + x ) 4 2 2
6(a + x ) 3 24a (a + x2 )2
2 2 sin(x)eax dx = a sin(x) − cos(x) eax
a2 +1
x 1 ³x´
Z
+ + tg−1 1 ¡ ¢
16a4 (a2 + x2 ) 16a5 a cos(x)eax dx = a cos(x) + sin(x) eax
a2 +1
Z
x4 dx a2 x 7x
= − +
(a2+x )2 4 2
6(a + x )2 3 24(a + x2 )2
2
Odredeni integrali
x 1 ³x´
+ 4 2 2
+ 3
tg−1 Z √
16a (a + x ) 16a a +∞
π b22
−a2 x2 +bx
e dx = e 4a , a>0
Z
dx 1 ³ ax√2 ´ −∞ a
−1
= √ tg +
a4 + x4 2a3 2 a2 − x2 Z √
+∞
π
³ x2 + ax√2 + a2 ´
2
x2 e−x dx =
1 0 4
+ √ ln √
4a3 2 x2 − ax 2 + a2 Z +∞
sin(x) π
Z
x2 dx 1 ³ ax√2 ´ dx =
= √ tg −1
− 0 x 2
a4 + x4 2a 2 a2 − x2 Z +∞
sin2 (x) π
1 ³ x2 + ax√2 + a2 ´ dx =
− √ ln √ 0 x2 2
4a 2 x2 − ax 2 + a2

2
Fourierova transformacija Integriranje
Fourierova transformacija funkcije x(t) je: Z
Z +∞ t
X(ω)
£ ¤
F x(t) = X(ω) = x(t)e−jωt dt x(τ ) dτ °−−• πX(0) δ (ω) +
−∞ −∞ jω
Z ω
Inverzna transformacija je:
Z +∞ x(t)
£ ¤ 1 πx(0) δ (t) − °−−• X(ξ) dξ
F −1 X(ω) = x(t) = X(ω)ejωt dω jt −∞
2π −∞

Funkcija x(t) i njen spektar X(ω) čine transformacijski Konjugacija

par:
x(t) °−−• X(ω) x∗ (t) °−−• X ∗ (−ω)

Dovoljni (ali ne i nužni) uvjeti za postojanje transfor- x∗ (−t) °−−• X ∗ (ω)

macije funkcije x(t) su:
1. Funkcija x(t) zadovoljava Dirichletove uvjete (funkcija Konvolucija
je ograničena s konačnim brojem maksimuma i mini-
muma te konačnim brojem diskontinuiteta u bilo kojem Z +∞
konačnom vremenskom intervalu). x1 (τ )x2 (t − τ ) dτ °−−• X1 (ω)X2 (ω)
Z +∞ −∞
2. |x(t)|dt < ∞ Z +∞
−∞ 1
x1 (t)x2 (t) °−−• X1 (ξ)X2 (ω − ξ) dξ
2π −∞
Svojstva Fourierove tranformacije
Neka je x(t) °−−• X(ω) i neka su αi , t0 i ω0 konstante.
Korelacija
Fourierova transformacija tada zadovoljava sljedeća svo-
jstva: Z +∞
x∗1 (τ )x2 (t + τ ) dτ °−−• X1∗ (ω)X2 (ω)
Linearnost −∞

n n Z +∞
X X 1
x(t) = αi xi (t) °−−• αi Xi (ω) = X(ω) x∗1 (t)x2 (t) °−−• X1∗ (ξ)X2 (ω + ξ) dξ
2π −∞
i=1 i=1

Parsevalov teorem
Pomak u vremenu i frekvenciji
Z +∞ Z +∞
1
x(t − t0 ) °−−• X(ω)e −jωt0 x∗1 (t)x2 (t) dt = X1∗ (ω)X2 (ω) dω
−∞ 2π −∞

x(t)ejω0 t °−−• X(ω − ω0 ) Z +∞ Z +∞

2 1
|x(t)| dt = |X(ω)|2 dω
−∞ 2π −∞
Skaliranje

1 ³ω´ Tablica F transformacije

x(αt) °−−• X
|α| α Neka je:
(
Dualnost 1, x > 0
s(x) =
0, x < 0
X(t) °−−• 2πx(−ω)

 1 1
 1, − < x <
rect(x) = 2 2
Deriviranje  1
 0, < |x|
2
dn x(t) (
°−−• (jω)n X(ω)
dtn 1 − |x|, |x| < 1
tri(x) =
dn X(ω) 0, |x| > 1
(−jt)n x(t) °−−•
dω n sin(πx)
sinc(x) =
πx
3
Uz te oznake važnije transformacije su: Laplaceova transformacija
Z +∞
1 °−−• 2π δ (ω) £ ¤
L x(t) = x(t)e−st dt
0−
δ (t) °−−• 1
1 Tablica L transformacije
s(t) °−−• π δ (ω) +
jω
1 1 1
°−−• s(ω) 1 °−−•
δ (t) − s
2 2πjt
2 1
sgn(t) °−−• t °−−•
jω s2
³t´ ³ ωT ´ 1
e−at °−−•
rect °−−• T sinc s+a
T 2π
³ 1 1
1 ω ´ (e−at − e−bt ) °−−•
sinc(at) °−−• rect b−a (s + a)(s + b)
a 2πa
³t´ ³ ωT ´ 1 s
tri °−−• T sinc2 (ae−at − be−bt ) °−−•
T 2π a−b (s + a)(s + b)

1 ³ ω ´ 1 −bt 1
sinc2 (at) °−−• tri e sin(at) °−−•
a 2πa a (s + b)2 + a2

ejω0 t °−−• 2π δ (ω − ω0 ) ¡ b ¢ s
e−bt cos(at) − sin(at) °−−•
a (s + b)2 + a2
δ(t − t0 ) °−−• e−jωt0
¡ ¢
sin(ω0 t) °−−• −jπ δ(ω − ω0 ) − δ(ω + ω0 )
Z -transformacija
¡ ¢
cos(ω0 t) °−−• π δ(ω − ω0 ) + δ(ω + ω0 ) £ ¤ X+∞
Z f [n] = f [n]z −n
2π X ³ ω i ´
+∞
X +∞ n=0
δ(t − iT0 ) °−−• δ −
T0 i=−∞ 2π T0
i=−∞ Svojstva Z transformacije
£ ¤ £ ¤
Neka je Z f [n] = F (z) i Z g[n] = G(z). Tada vrijedi:
jπ ¡ ¢ jω
sin(ω0 t) s(t) °−−• − δ(ω − ω0 ) − δ(ω + ω0 ) + 2
2 ω0 − ω 2
af [n] °−−• aF (z)
π¡ ¢ jω
cos(ω0 t) s(t) °−−• δ(ω − ω0 ) + δ(ω + ω0 ) + 2 z
2 ω0 − ω 2 an f [n] °−−• F ( )
a
1 dF (z)
e−at s(t) °−−• , a>0 nf [n] °−−• −z
a + jω dz
1 f [n + 1] °−−• zF (z) − zf [0]
te−at s(t) °−−• , a>0
(a + jω)2
m−1
X
2 f [n + m] °−−• z m F (z) − f [i]z m−i
t2 e−at s(t) °−−• , a>0
(a + jω)3 i=0

6 1
t3 e−at s(t) °−−• , a>0 f [n − 1] °−−• F (z) + f [−1]
(a + jω)4 z
m−1
X
2a f [n − m] °−−• z −m F (z) + f [i − m]z −i
−a|t|
e °−−• 2 i=0
a + ω2
+∞
X
− t2 √ 2 2 f [i]g[n − i] °−−• F (z)G(z)
e 2a2 °−−• a 2πe−a ω /2
i=0

4
Tablica Z transformacije Diskretne razdiobe
Bernoullijeva razdioba
δ[n] °−−• 1
Za 0 < p < 1:
δ[n − m] °−−• z −m
z f (x) = (1 − p) δ (x) + p δ (x − 1)
n °−−•
(z − 1)2
F (x) = (1 − p) s(x) + p s(x − 1)
1 z
1n °−−• = Φ(ω) = 1 − p + pejω
1 − z −1 z−1
1 z X=p
an °−−• =
1 − az −1 z−a σx2 = p(1 − p)
z2
(n + 1)an °−−•
(z − a)2 Binomna razdioba
(n + 1)(n + 2) n z 3 Za 0 < p < 1 i prirodni broj N :
a °−−•
2! (z − a)3
N ³
(n + 1)(n + 2) . . . (n + m − 1) n zm
X N´ i
a °−−• f (x) = p (1 − p)N −i δ (x − i)
(m − 1)! (z − a)m i=0
i
a N ³
an − δ[n] °−−•
z−a
X N´ i
F (x) = p (1 − p)N −i s(x − i)
i
z sin (a) i=0
sin [an] °−−• 2 ¡ ¢N
z − 2z cos (a) + 1 Φ(ω) = 1 − p + pejω
z 2 − z cos (a)
cos [an] °−−• X = Np
z2 − 2z cos (a) + 1
σx2 = N p(1 − p)

Važnije razdiobe Pascalova razdioba

U nastavku su navedene važnije razdiobe. Za svaku raz- Za 0 < p < 1 i prirodni broj N :
diobu je dana funkcija gustoće i distribucije, karakter-
istična funkcija te očekivanje i varijanca. Pri tome su +∞ ³
X i−1 ´ N
korištene sljedeće funkcije: f (x) = p (1 − p)i−N δ (x − i)
N −1
GammaZfunkcija: i=N
∞
+∞ ³
i−1 ´ N
x−1 −z X
Γ(x) = z e dz, Re(z) > 0
0 F (x) = p (1 − p)i−N s(x − i)
N −1
i=N
Nepotpuna gamma funkcija:
Z β ¡ ¢−N
1 Φ(ω) = pN ejωN 1 − (1 − p)ejω
P (α, β) = z α−1 e−z dz, Re(α) > 0
Γ(α) 0
X = N/p
Z x ³N x´
1 N (1 − p)
P (x|N ) = N/2 z N/2−1 e−z/2 dz = P , σx2 =
2 Γ(N/2) 0 2 2 p2
Pearsonov oblik nepotpune gamma funkcije:
Z u√p+1
1 p Poissonova razdioba
I(u, p) = z p e−z dz = P (p + 1, u p + 1)
Γ(p + 1) 0 Za b > 0:
Nepotpuna beta funkcija:
Z +∞ i
Γ(a + b) x a−1 X b
Ix (a, b) = z (1 − z)b−1 dz f (x) = e−b δ (x − i)
Γ(a)Γ(b) 0 i=0
i!
Modificirana Bessleova funkcija prve vrste: +∞ i
X
³ x ´n X∞ Z b
(x/2)2i 1 π x cos(θ) F (x) = e−b s(x − i)
In (x) = = e cos(nθ) dθ i!
2 i=0
i! (i + n)! π 0 i=0
jω
Φ(ω) = eb(e −1)
MarcumovaZ Q funkcija:
∞
z 2 +α2 X=b
Q(α, β) = zI0 (αz)e− 2 dz
β σx2 = b

5
Kontinuirane razdiobe Elrangova raspodjela
Arcsin Za a > 0 i prirodni broj N :
Za a > 0:
aN xN −1 e−ax
f (x) = s(x)
rect(x/2a) (N − 1)!
f (x) = √
π a2 − x2
³ XN −1 (ax)i ´

 0, −∞ < x < −a F (x) = 1 − e−ax s(x)

 i=0 i!
1 1 ¡ ¢
F (x) = + arcsin x/a , −a≤x<a ³
 a ´N
2 π
 Φ(ω) =
1, a ≤ x < +∞ a − jω
X=0 N
X=
σx2 2
= a /2 a
N
Beta razdioba σx2 =
a2
Za a < 0 i b > 0:

Γ(a + b) ¡ ¢ Eksponencijalna razdioba

f (x) = s(x) − s(x − 1) xa−1 (1 − x)b−1
Γ(a)Γ(b) Za a > 0:
½
Ix (a, b) s(x), x < 1
F (x) = f (x) = ae−ax s(x)
1, x≥1
a
X= F (x) = (1 − e−ax ) s(x)
a+b
ab a
σx2 = Φ(ω) =
(a + b)2 (a + b + 1) a − jω

Cauchyjeva razdioba X = 1/a

Za −∞ < a < +∞ i b > 0:
σx2 = 1/a2
b/π
f (x) =
b2 + (x − a)2 Gamma razdioba
1 1 ³x − a´
Za a > 0 i b > 0:
F (x) = + tan−1
2 π b
Φ(ω) = ejωa−|ω|b ab xb−1 e−ax
f (x) = s(x)
X = nije definirana Γ(b)

σx2 = nije definirana ³ ax ´

F (x) = I √ , b − 1 s(x)
b
χ2 s N stupnjeva slobode
³ a ´b
Za prirodni broj N : Φ(ω) =
a − jω
x(N/2)−1 −x/2
f (x) = e s(x) X = b/a
2N/2 Γ(N/2)
³N x´ σx2 = b/a2
F (x) = P (x|N ) = P ,
2 2
Φ(ω) = (1 − jω2)−N/2 U slučaju da je parametar b pozitivni cijeli broj gamma
raspodjela prelazi u Erlangovu, a ako je b = N/2 i a =
X=N 1/2, gdje je N prirodni broj gamma raspodjela prelazi
σx2 = 2N u χ2 raspodjelu.

6
Gaussova (normalna) raspodjela Rayleighova razdioba
Za −∞ < a < +∞ i b > 0: Za −∞ < a < +∞ i b > 0:

1 2 2 2
f (x) = √ e−(x−a) /b f (x) = (x − a)e−(x−a) /b s(x − a)
πb b
Z 2
x
1 2 F (x) = (1 − e(x−a) /b ) s(x − a)
F (x) = √ e−(x−a) /b dx p
−∞ πb
X = a + πb/4
2
Φ(ω) = ejωa−ω b/4
σx2 = b(4 − π)/4
X=a
Riceova razdioba
σx2 = b/2
Za a > 0 i b > 0:
Obično se umjesto parametara a i b koriste očekivanje µ
x − (a2 +x 2) ³ ax ´
i devijacija σ: f (x) = e 2b2 I s(x)
0
b2 b2
1 (x−µ)2
µ ³ a x ´¶
f (x) = √ e− 2σ 2
2πσ 2 F (x) = 1 − Q , s(x)
b b
Z x ³x − µ´ r µ³ ¶
1 (x−µ)2 1 π a4 ´ ³ a4 ´ a4 ³ a4 ´
F (x) = √ e− 2σ 2 dx = erf √ X = be − a4
4
1 + 4 I0 + 4 I1
−∞ 2πσ 2 2 2σ 4b
2 2b 4b4 2b 4b4
Vrijednosti gustoće i distribucije su obično tablirane za ³ a4 ´ 2
normaliziranu razdiobu N (0, 1) za koju je očekivanje σx2 = b2 2 + 4 − X
b
µ = 0 i devijacija σ = 1.
Jednolika razdioba
Laplaceova razdioba
Za −∞ < a < b < +∞:
Za −∞ < a < +∞ i b > 0:
s(x − a) − s(x − b)
b −b|x−a| f (x) =
f (x) = e b−a
2


1  x − a s(x − a), −∞<x<b

 eb(x−a) , −∞<x<a b−a
2 F (x) =
F (x) = 
1, b ≤ x < +∞
 1 − 1 e−b(x−a) ,

a ≤ x < +∞
2 ejωb − ejωa
jωa Φ(ω) =
e jω(b − a)
Φ(ω) = b2
b2 + ω2 a+b
X=
X=a 2
σx2 = 2/b2 (a − b)2
σx2 =
12
Logaritamska normalna razdioba
Weibullova razdioba
Za −∞ < a < +∞, −∞ < b < +∞ i c > 0:
Za a > 0 i b > 0:
1 (ln(x−b)−a)2
f (x) = √ e− 2c2 s(x − b) f (x) = abxb−1 e−ax s(x)
b

2π(x − b)c
b
1 ³ ln(x − b) − a ´ F (x) = (1 − e−ax ) s(x)
F (x) = erf √ s(x − b)
2 2c Γ(1 + b−1 )
X=
X = b + ea+c /2
2
a1/b
¡ ¢2
2 2 Γ(1 + 2b−1 ) − Γ(1 + 2b−1 )
σx2 = (ec − 1)e2a+c σx2 =
a2/b