Ls Z C Gni X3 Cpi: Kiểm định White

LS Z C GNI X3 CPI
Dependent Variable: Z
Method: Least Squares
Date: 04/22/17 Time: 18:38
Sample: 1997 2014
Included observations: 18
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -208952.0 55697.61 -3.751544 0.0021

GNI 0.083651 0.017055 4.904816 0.0002
X3 69068.77 15411.39 4.481670 0.0005
CPI 8238.600 3579.166 2.301821 0.0372
R-squared 0.739234 Mean dependent var 84844.33

Adjusted R-squared 0.683356 S.D. dependent var 33241.61
S.E. of regression 18705.43 Akaike info criterion 22.70414
Sum squared resid 4.90E+09 Schwarz criterion 22.90201
Log likelihood -200.3373 Hannan-Quinn criter. 22.73143
F-statistic 13.22936 Durbin-Watson stat 1.150908
Prob(F-statistic) 0.000226
Kiểm định tính dừng

…..
Kiểm định White
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic 1.084980 Prob. F(9,8) 0.4596

Obs*R-squared 9.894090 Prob. Chi-Square(9) 0.3591
Scaled explained SS 3.357426 Prob. Chi-Square(9) 0.9484
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Date: 04/22/17 Time: 18:44
Sample: 1997 2014
1
C -1.57E+10 1.30E+10 -1.208101 0.2615
GNI^2 0.005064 0.002832 1.787960 0.1116
GNI*X3 3603.661 2468.965 1.459584 0.1825
GNI*CPI 325.3914 267.6328 1.215813 0.2587
GNI -18356.75 11037.98 -1.663054 0.1349
X3^2 -2.18E+09 1.21E+09 -1.810736 0.1078
X3*CPI -1.83E+08 5.29E+08 -0.346542 0.7379
X3 1.26E+10 7.81E+09 1.615471 0.1449
CPI^2 -12571174 49444362 -0.254249 0.8057
CPI 4.50E+08 1.84E+09 0.244539 0.8130
R-squared 0.549672 Mean dependent var 2.72E+08

Adjusted R-squared 0.043052 S.D. dependent var 2.97E+08
S.E. of regression 2.90E+08 Akaike info criterion 42.10987
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Date: 04/22/17 Time: 18:45
Sample: 1997 2014
Presample missing value lagged residuals set to zero.
C -9483.548 51987.95 -0.182418 0.8583

GNI 0.009027 0.018214 0.495616 0.6291
X3 985.7585 14158.13 0.069625 0.9456
CPI 844.8154 3296.572 0.256271 0.8021
RESID(-1) 0.511189 0.269907 1.893944 0.0826
RESID(-2) -0.554755 0.373147 -1.486695 0.1629
R-squared 0.288765 Mean dependent var 5.15E-11

Adjusted R-squared -0.007584 S.D. dependent var 16974.90
2
Kiểm tra đa cộng tuyến

LS X3 C GNI CPI
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Date: 04/22/17 Time: 18:45
Sample: 1997 2014
Presample missing value lagged residuals set to zero.
C -9483.548 51987.95 -0.182418 0.8583

GNI 0.009027 0.018214 0.495616 0.6291
X3 985.7585 14158.13 0.069625 0.9456
CPI 844.8154 3296.572 0.256271 0.8021
RESID(-1) 0.511189 0.269907 1.893944 0.0826
RESID(-2) -0.554755 0.373147 -1.486695 0.1629
R-squared 0.288765 Mean dependent var 5.15E-11

Adjusted R-squared -0.007584 S.D. dependent var 16974.90
=> Mô hình gốc ko xảy ra đa cộng tuyến. (P value 0.47 <0.05)
3
Ví dụ Mẫu (KT):
Xóa Std.Error X3
Date: 04/22/17 Time: 18:38
Sample: 1997 2014
C -208952.0 55697.61 -3.751544 0.0021

GNI 0.083651 0.017055 4.904816 0.0002
X3 69068.77 4.481670 0.0005
CPI 8238.600 3579.166 2.301821 0.0372

1. Viết Mô hình hồi quy tổng thể. (Dựa vào Variable để viết)
Z=β 1+ β 2 GNI t + β 3 X 3 t + β 4 CPI t +ut
Ut: ssnn
2. Viết Hàm hồi qui mẫu. (Dựa vào Coefficient để viết ra mô hình)
Zt =−208952.0+ 0.083651∗GNI t +69068.77∗X 3 t + 8238.6∗CPI t
Mô hình hồi qui mẫu thì thêm et vào sau:

Zt =−208952.0+ 0.083651∗GNI +69068.77∗X 3 t +8238.6∗CPI t + et
Trong Eview dùng View -> Representation để coi mô hình hồi quy tổng và mẫu.
3. Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng (Hệ số góc riêng phần)
4
∂Z
 ∂GNI
=0.083651> 0
Khi GNI thay đổi 1 triệu Ringgit trong điều kiện CPI và tỷ lệ thất nghiệp X 3 không
đổi, thì giá trị trung bình của cán cân thương mại sẽ thay đổi cùng chiều xấp xỉ 0.083651
triệu Ringgit
(Giá trị âm thì ngược lại)
∂Z
 ∂X3
=69068.77>0
Khi tỷ lệ thất nghiệp X3 thay đổi 1% trong điều kiện CPI; GNI không đổi, thì giá
trị trung bình của cán cân thương mại sẽ thay đổi cùng chiều xấp xỉ 69068.77 triệu
Ringgit.
∂Z
 ∂CPI =8238.6>0
Khi chỉ số giá tiêu dùng CPI thay đổi 1% trong điều kiện tỷ lệ thất nghiệp X 3 ;
GNI không đổi thì giá trị trung bình của cán cân thương mại sẽ thay đổi cùng chiều xấp
xỉ 8238.6 triệu Ringgit.
4. Cho rằng năm 2017:

GNI = 600.000 triệu Ringgit,
CPI=3%,
X3=3.2%
Thay vào công thức:
Zt =−208952.0+ 0.083651∗GNI t +69068.77∗X 3 t + 8238.6∗CPI t
 Z=-208952 + 0.083651*600000 + 69068.77*3.2 + 8238.6*3 = 86974,46 triệu
ringgit
5. Ước Lượng khoảng đối xứng cho hệ số X3 và giải thích ý nghĩa với độ tin cậu
95%
 Trong Eviews
5
Coefficient Confidence Intervals
Date: 04/22/17 Time: 19:53
Sample: 1997 2014
6
95% CI
Variable Coefficient Low High
C -208952.0 -328411.5 -89492.54

GNI 0.083651 0.047072 0.120231
X3 69068.77 36014.62 102122.9
CPI 8238.600 562.0522 15915.15
 Trong tính tay

- n= 18 ; k = 14 => (n-k) = 14
- (1-α) =0.95 => α = 0.05 => α/2 = 0.025
- Khoảng đối xứng
^ β j )∗t (αn−k )<

β j −se ( ^ ⏟β j <^
β j + se
⏟ β j ) ∗t (αn−k )
(^
2 2
Coefficient Std . Error
14 ) 14)
^
β 3−se ( ^
β3 )∗t (0.025 < β3 < β^3 +se ( β^3 )∗t (0.025
β 69068.77
β 3=69068.77 ; se ( β^3 ) = 3 = ≈ 15411.39
t 3 4.48167
14 )
t (0.025 ≈ 2.145
 69068.77- 15411.39*2.145 < β3 < 69068.77 + 15411.39 *2.145

 36011.34 < β3 < 102126.2
Ý nghĩa: Với độ tin cậy 95%, khi tỷ lệ thất nghiệp X 3 thay đổi 1% trong điều kiện GNI &
CPI không đổi thì cán cân thương mại trung bình sẽ dao động trong khoảng (36011.34 ;
102126.2) triệu Ringgit.
6. Với độ tin cậy 95%, khi tỷ lệ thất nghiệp X 3 tăng 1%, trong điều kiện CPI, GNI
không đổi cho biết giá trị cán cân thương mại trung bình sẽ dao động tối đa trong
khoảng nào ?
14 )
β3< ^
β 3+ se ( ^
β 3)∗t (0.05
14 )
t (0.05 ≈ 1.761
 β3 < 69068.77 + 15411.39 * 1.761
7
 β3 < 96208.23
Ý nghĩa: Với độ tin cậy 95%, khi tỷ lệ thất nghiệp X3 tăng 1%, trong điều kiện CPI, GNI
không đổi thì giá trị Cán cân thương mại trung bình sẽ dao động tối đa không vượt quá
96208.23 triệu Ringgit.
8
VD Tổng quát
LS Z C GNI X3
Date: 04/22/17 Time: 19:56
Sample: 1997 2014
C -157920.2 57955.38 -2.724858 0.0157

GNI 0.082960 0.019342 4.289163 0.0006
X3 59744.09 16865.90 3.542301 0.0030

1. Viết hàm hồi quy tổng thể (P.R.F)
Zt = β1 + β2GNIt + β3X3t
2. Viết mô hình hồi qui mẫu (S.R.M)
Zt = -157920.2 + 0.082960 GNIt + 59744.09 X3
3. Giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi qui riêng.
∂Z
 ∂GNI
=0.082960> 0
Ý nghĩa: Khi GNI thay đổi 1 triệu Ringgit trong điều kiện tỷ lệ thất nghiệp X3 không
đổi, thì giá trị trung bình của cán cân thương mại sẽ thay đổi cùng chiều xấp xỉ 0.082960
triệu Ringgit.
9
∂Z
 ∂X3
=59744.09>0
Ý nghĩa: Khi tỷ lệ thất nghiệp X3 thay đổi 1% trong điều kiện GNI không đổi, thì giá trị
trung bình của cán cân thương mại sẽ thay đổi cùng chiều xấp xỉ 59744.09 triệu Ringgit
4. Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng khoảng đối xứng cho hệ số của X3 và giải
thích ý nghĩa kết quả.
N=18, k=3 => (n-k)=15
α = 0.05, α/2 = 0.025
β 3 59744.09
β 3=59744.09 ; se ( ^
β 3 )= = ≈ 16865.9
t 3 3.542301
1 5)
t (0.025 ≈ 2.131
=> 59744.09-16865.9*2.131 < β3 < 59744.09+16865.9*2.131
=> 23802.86 <β3 < 95685.32
Ý nghĩa: Với độ tin cậy 95%, khi tỉ lệ thất nghiệp X3 thay đổi 1% trong điều kiện GNI
không đổi thì cán cân thương mại trung bình sẽ dao động trong khoảng (23802.86 ;
95685.32)
5. Với độ tin cậy 99%, hãy ước lượng khoảng tối thiểu cho hệ số của X3 và giải
thích ý nghĩa kết quả.
16859.02 <B3
Ý nghĩa: Với độ tin cậy 99%, khi X3 …..
10

Ls Z C Gni X3 Cpi: Kiểm định White

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Ls Z C Gni X3 Cpi: Kiểm định White

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

LS Z C GNI X3 CPI

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -208952.0 55697.61 -3.751544 0.0021

R-squared 0.739234 Mean dependent var 84844.33

Kiểm định tính dừng

Kiểm định White

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.084980 Prob. F(9,8) 0.4596

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

R-squared 0.549672 Mean dependent var 2.72E+08

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.436025 Prob. F(2,12) 0.1294

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -9483.548 51987.95 -0.182418 0.8583

R-squared 0.288765 Mean dependent var 5.15E-11

Kiểm tra đa cộng tuyến

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.436025 Prob. F(2,12) 0.1294

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -9483.548 51987.95 -0.182418 0.8583

R-squared 0.288765 Mean dependent var 5.15E-11

=> Mô hình gốc ko xảy ra đa cộng tuyến. (P value 0.47 <0.05)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -208952.0 55697.61 -3.751544 0.0021

R-squared 0.739234 Mean dependent var 84844.33

Zt =−208952.0+ 0.083651∗GNI t +69068.77∗X 3 t + 8238.6∗CPI t

Mô hình hồi qui mẫu thì thêm et vào sau:

4. Cho rằng năm 2017:

 Z=-208952 + 0.083651*600000 + 69068.77*3.2 + 8238.6*3 = 86974,46 triệu

C -208952.0 -328411.5 -89492.54

 Trong tính tay

^ β j )∗t (αn−k )<

 69068.77- 15411.39*2.145 < β3 < 69068.77 + 15411.39 *2.145

 β3 < 69068.77 + 15411.39 * 1.761

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -157920.2 57955.38 -2.724858 0.0157

R-squared 0.640546 Mean dependent var 84844.33

1. Viết hàm hồi quy tổng thể (P.R.F)

2. Viết mô hình hồi qui mẫu (S.R.M)

Zt = -157920.2 + 0.082960 GNIt + 59744.09 X3

3. Giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi qui riêng.

N=18, k=3 => (n-k)=15

α = 0.05, α/2 = 0.025

=> 59744.09-16865.9*2.131 < β3 < 59744.09+16865.9*2.131

=> 23802.86 <β3 < 95685.32

Ý nghĩa: Với độ tin cậy 99%, khi X3 …..

You might also like

 Z=-208952 + 0.083651600000 + 69068.773.2 + 8238.6*3 = 86974,46 triệu

 69068.77- 15411.392.145 < β3 < 69068.77 + 15411.39 2.145

=> 59744.09-16865.92.131 < β3 < 59744.09+16865.92.131