ĐỀ KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG SỐ 247

Thời gian: 25 phút

Cho kết quả hồi quy sau, 𝛼 = 5%
Dependent Variable is NP
27 observations used for estimation from … to…
***************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
INPT 165.1759 15.2531 [. ]
PP 0.2938 -6.1254 [. ]
IN 0.5624 2.5622 [. ]
***************************************************************
R-Bar-Squared 0.4935 S.E of Regression
***************************************************************
1. Kết quả sau dung để làm gì? Cho KL phù hợp (e: phần dư)
𝑒𝑡 = 9.1547 + 0.428𝑁𝑃 ̂ 2 + 𝑣𝑡
R-Squared F-Statistic F(,) 10.8376
2. Đánh giá về hiện tượng đa cộng tuyến của mô hình.
3. Từ kết quả hồi quy sau có thể đưa ra kết luận gì về mô hình
𝑒𝑡 = 4.1197 − 0.5292. 𝑒𝑡−1 + 0.2873. 𝑒𝑡−2 + 𝑣𝑡
R-Squared 0.4237
24 25
Cho biết: 𝑡0.025 = 2.064; 𝑡0.025 = 2.06; 𝐹0.05 (1,25) = 4.24; 𝐹0.05 (2,22) = 3.44;
2(1)
𝐹0.05 (2,23) = 3.42; 𝐹0.05 (2,23) = 3.42; 𝐹0.05 (2,24) = 3.4; 𝜒0.05 = 3.8414;
2(2)
𝜒0.05 = 5.9914

1
2
3
 ĐỀ KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG SỐ 247
Thời gian: 25 phút
Cho kết quả hồi quy sau, 𝛼 = 5%
Dependent Variable is RU
27 observations used for estimation from … to…
***************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
INPT 759.1257 22.4820 [. ]
PU -21.3692 -6.4339 [. ]
AD 3.1325 3.1758 [. ]
***************************************************************
B: Functional Form * CHI-SQ(1) = [,] * F(,) = 5.1265 [,]
***************************************************************
1. Giá trị F(,) ở mục B: Functional Form được tính như thế nào? Dùng để làm gì?
Cho Kết luận phù hợp.
2. Kết quả sau dung để làm gì? Cho kết luận phù hợp (e: phần dư)
𝑒𝑡2 = 7.1638 − 2.4756𝑃𝑈𝑡 + 1.8653𝑃𝑈𝑡2 + 2.096𝐴𝐷𝑡 + 0.1486𝐴𝐷𝑡2 + 0.6632𝑃𝑈𝑡 . 𝐴𝐷𝑡 + 𝑣𝑡
R-Squared F-Statistic F(,) 3.2885
3. Từ kết quả hồi quy sau hãy đưa ra kết luận về tự tương quan của mh gốc
𝑒𝑡 = −5.2076 − 2.6145𝑃𝑡 + 1.4863𝐴𝐷𝑡 + 0.6149𝑒𝑡−1 − 0.2815𝑒𝑡−2 + 𝑣𝑡
R-Bar-Squared 0.2984 S.E of Regression 1.1576
24 25
Cho biết: 𝑡0.025 = 2.064; 𝑡0.025 = 2.06; 𝐹0.05 (1,23) = 4.28; 𝐹0.05 (1,24) = 4.26;
2(1)
𝐹0.05 (5,20) = 2.71; 𝐹0.05 (5,21) = 2.68; 𝐹0.05 (2,24) = 3.4; 𝜒0.05 = 3.8414;
2(2)
𝜒0.05 = 5.9914;

4
 ĐỀ KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG SỐ 233
Thời gian: 25 phút
Cho kết quả hồi quy sau, 𝛼 = 5%
Dependent Variable is TP
25 observations used for estimation from … to…
***************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
INPT 236.1829 [. ]
E -3.3126 [. ]
P 1.1628 -5.2309 [. ]
***************************************************************
R-Bar-Squared 0.5316 S.E of Regression 6.6579
***************************************************************
2
1. Sắp xếp các phần dư theo giá trị tăng dần của P thu được ∑(𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1 ) = 1027.2658. Cho
kết luận phù hợp.
2. Cho dãy dấu các phần dư + + - + - - + - - + - - + + + - - + + - - + + - + Dùng kiểm
định đoạn mạch đưa ra kết luận phù hợp.
3. Sắp xếp các quan sát theo giá trị của PC tăng dần, bỏ bớt 3 quan sát chính giữa. Hồi quy mô
hình với 11 quan sát đầu được ∑ 𝑒 2 = 2167.2862, với 11 quan sát phía sau được F-Statistic
F(,) 12.1588 SD. of Dependent Variable 33.5439. Hãy cho Kết luận phù hợp.
23 24
Cho biết: 𝑡0.025 = 2.069; 𝑡0.025 = 2.064; 𝑈0.025 = 1.96; 𝐹0.05 (1,23) = 4.28;
𝐹0.05 (9,9) = 3.18; 𝐹0.05 (8,8) = 3.44; n=25, k’=2 → 𝑑𝐿 = 1.288; 𝑑𝑈 = 1.454.

5
6
7
8
 ĐỀ KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG SỐ 256
Thời gian: 25 phút
Cho kết quả hồi quy sau, 𝛼 = 5%
Dependent Variable is NW
28 observations used for estimation from 2005M3 to 2007M4
***************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
INPT 1865.489 67.2593 [. ]
P -35.2461 5.3314 [. ]
AD 2.365 4.1526 [. ]
AD2 -2.5862 0.7923 [. ]
***************************************************************
R-Bar-Squared 0.6219 S.E of Regression
SD. of Dependent Variable 31.8297 Maximum of Likelihood
***************************************************************
1. Từ các phần dư tính được giá trị ∑(𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1 )2 = 8635.672. Kết luận gì về tự
tương quan của mô hình?
2. Cho kết quả hồi quy sau, hãy cho Kết luận phù hợp (𝑁 = 𝑁𝑊̂ )
𝑁𝑊𝑡 = 1152.387 − 19.4528𝑃𝑡 + 2.6934. 𝐴𝐷𝑡 − 1.6428𝐴𝐷𝑡2 + 1.925𝑁𝑡2 − 0.2654𝑁𝑡3 + 𝑣𝑡
R-Squared 0.7685
3. Kết quả sau dung để làm gì? Cho kết luận phù hợp?
ln𝑒𝑡2 = 1.3458 + 0.2216. 𝑙𝑛𝑃𝑡 + 𝑣𝑡
Se 0.7452
R-Bar-Squared 0.406 S.E of Regression 1.346

Cho biết: 𝐹0.05 (1,23) = 4.28; 𝐹0.05 (1,24) = 4.26; 𝐹0.05 (1,25) = 4.24; 𝐹0.05 (1,26) = 4.23;
2(1) 2(2)
𝐹0.05 (2,22) = 3.44; 𝐹0.05 (2,23) = 3.42; 𝜒0.05 = 3.8414; 𝜒0.05 = 5.9914;
n=28, k=3 → 𝑑𝐿 = 1.255; 𝑑𝑈 = 1.56. n=28, k=4 → 𝑑𝐿 = 1.181; 𝑑𝑈 = 1.65

9
 ĐỀ KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG SỐ 229
Thời gian: 25 phút
Cho kết quả hồi quy sau, 𝛼 = 5%
Dependent Variable is TS
26 observations used for estimation from 2005M3 to 2007M4
***************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
INPT 15.0217 [. ]
PL 0.3526 3.5412 [. ]
PS 0.3712 -5.7134 [. ]
***************************************************************
̂ 2 có hệ số chặn thu được hệ số góc bằng 3.2486 và Se tương ứng
1. Hồi quy 𝑒 2 theo 𝑇𝑆
bằng 0.9267. Mô hình ban đầu có PSSSTĐ?
2. Kết quả sau dung để làm gì? Cho kết luận phù hợp.
𝑒𝑡 = 5.6279 − 4.5623𝑃𝑆𝑡 + 2.8712𝑃𝐿𝑡 + 0.9861𝑇𝑆 ̂ 2 + 𝑣𝑡
R-Bar-Squared 0.3326 S.E of Regression 2.2164
3. Cho kết quả phù hợp từ kết quả hồi quy sau.
𝑒𝑡 = −12.879 + 6.1322𝑃𝑆𝑡 + 2.609𝑃𝐿𝑡 − 2.8247𝑒𝑡−1 + 𝑣𝑡
R-Squared F-Statistic F(,) 5.909
23 24
Cho biết: 𝑡0.025 = 2.069; 𝑡0.025 = 2.064; 𝐹0.05 (2,23) = 3.42; 𝐹0.05 (1,22) = 3.42;
𝐹0.05 (1,23) = 4.28; 𝐹0.05 (1,24) = 4.26; 𝐹0.05 (3,21) = 3.07; 𝐹0.05 (3,27) = 3.42;
2(1) 2(2)
𝜒0.05 = 3.8414; 𝜒0.05 = 5.9914;

10
11
 ĐỀ KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG SỐ 247
Thời gian: 25 phút
Cho kết quả hồi quy sau, 𝛼 = 5%
Dependent Variable is ZD
27 observations used for estimation from 1996M1 to 1998M3
***************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
INPT 2.1688 3.2897 [. ]
PD -12.576 -6.2853 [. ]
PF 5.269 1.5643 [. ]
***************************************************************
A: Serial Correlation * CHI-SQ(1) = [,] * F(,) = 4.1756 [,]
***************************************************************
1. Kết quả sau dung để làm gì? Cho kết quả phù hợp.
𝑃𝐷𝑡 = 14.2562 − 3.6188. 𝑃𝐹𝑡 + 𝑣𝑡
R-Bar-Squared 0.2386
2. Cho kết luận phù hợp từ kết quả hồi quy sau (e: phần dư)
𝑒𝑡2 = 5.2633 + 0.459𝑃𝐷𝑡 − 1.1235𝑃𝐹𝑡 − 0.9213𝑃𝐷𝑡2 + 0.1935. 𝑃𝐹𝑡2 + 𝑣𝑡
Se 3.1524 0.312 0.6724
R-Squared 0.4155 F-Statistic F(,)
3. Giá trị F(,) ở mục A: Serial Correlation được tính thế nào? Cho kết luận phù hợp.

23 24 25
Cho biết: ; 𝑡0.05 = 2.069; 𝑡0.025 = 2.064; 𝑡0.025 = 2.06;
𝐹0.05 (1,23) = 4.28; 𝐹0.05 (1,24) = 4.26; 𝐹0.05 (1,25) = 4.24; 𝐹0.05 (4,22) = 2.82;
2(1) 2(2) 2(3) 2(4)
𝜒0.05 = 3.8414; 𝜒0.05 = 5.9914; 𝜒0.05 = 7.8147; 𝜒0.05 = 9.4877;

12
13
 ĐỀ KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG SỐ 314
Thời gian: 25 phút
Cho kết quả hồi quy sau, 𝛼 = 5%
Dependent Variable is MFI
25 observations used for estimation from 1981 to 2005
*******************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
PI 1.7658 4.6647 [. ]
INPT 7.1234 [. ]
*******************************************************************
Cho giá trị các phần dư tương ứng với PI trong bảng sau
PIt 2.5 4 1.5 -2 3.5 0.5 -3 4.5 2 5 6.5 6 7 3
et -0.6 0.3 0.7 -0.1 -0.8 0.9 0.2 0.4 1 -0.5 -1.1 0.2 -0.4 0.5
PIt 10 1 5 11 9.5 5.5 12 7.5 8.5 9 -1
et -1.2 -0.7 0.3 0.6 -0.1 -0.9 0.6 0.2 1.4 0.2 -0.7

1. Dùng kiểm định đoạn mạch đưa ra kết luận phù hợp?
2. Dùng kiểm định 𝜒 2 về tính độc lập của phần dư, cho KL phù hợp.
3. Mô hình có bỏ sót biến thích hợp?
4. Sắp xếp các quan sát theo giá trị biến PI tăng dần và bỏ đi 3 quan sát chính giữa. Hồi quy mô
hình với 11 quan sát đầu thu được độ lệch chuẩn đường hồi quy mẫu bằng 10.8627, với 11
quan sát phía sau thu được F-Statistic 14.9563, SD. of Dependent Variable 32.1874. Hãy đưa
ra KL phù hợp.
5. Dùng kiểm định Spearman đưa ra Kết luận phù hợp.

23 24
Cho biết: 𝑡0.025 = 2.069; 𝑡0.025 = 2.064; 𝑈0.025 = 1.96; 𝐹0.05 (1,23) = 4.28; 𝐹0.05 (9,9) =
3.18; 𝐹0.05 (8,8) = 3.44; n=25, k’=2 → 𝑑𝐿 = 1.288; 𝑑𝑈 = 1.454.

14
 ĐỀ KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG SỐ 371
Thời gian: 25 phút
Cho kết quả hồi quy sau, 𝛼 = 5%
Dependent Variable is FIN
27 observations used for estimation from … to…
*******************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
INPT 2788.1759 25.1986 [. ]
ML -8.6235 1.7098 [. ]
DC 4.2105 2.1524
*******************************************************************

1. Cho giá trị các phần dư: 0.33, -0.28; 0.14, -0.6 , -0.5, 0.87, 0.88, 0.35, -0.54, 0.36, -0.16,
-0.42, 0.41, 0.17, -0.39, -0.25, 0.23, -0.26, -0.68, -0.58, 1.2, 1.41, 0.15, -1.08, -1.06, -0.43 theo
giá trị của biến DC tăng dần. Mô hình có bỏ sót biến thích hợp?
2. Kết quả sau dung để làm gì? Cho KL phù hợp? (e: phần dư)
𝑒𝑡2 = −9.1547 + 0.428. 𝐹𝐼𝑁 ̂𝑡 2 + 𝑣𝑡
SD. of Dependent Variable 3.822 S.E of Regression 2.3641
3. Từ kết quả hồi quy sau có thể đưa ra KL gì về MH gốc?
𝑒𝑡 = 2.1623 − 0.6822. 𝑒𝑡−1 + 0.36331. 𝑒𝑡−2 + 𝑣𝑡
R-Bar-Squared 0.2988

24 25
Cho biết: 𝑡0.025 = 2.064; 𝑡0.025 = 2.06; 𝐹0.05 (1,24) = 4.26; 𝐹0.05 (1,25) = 4.2; 𝐹0.05 (2,22) =
2(1) 2(2)
3.47; 𝐹0.05 (2,23) = 3.42; 𝐹0.05 (2,24) = 3.4; 𝜒0.05 = 3.8414; 𝜒0.05 = 5.9914;
n=27, k=2 → 𝑑𝐿 = 1.316; 𝑑𝑈 = 1.496; n=27, k=3 → 𝑑𝐿 = 1.240; 𝑑𝑈 = 1.556

15
16
17
18
19