Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge 01.01.

2019

Mô hình hồi quy đơn

Mô hình hồi quy đơn
2.1 Định nghĩa về mô hình hồi quy tuyến tính đơn

Giải thích biến y theo biến x

Chương 2 Hệ số chặn Hệ số góc

2.1
Wooldridge: Kinh tế lượng nhập môn:
Cách tiếp cận hiện đại, 5e Biến phụ thuộc,
Biến được giải thích, Thành phần sai số ngẫu nhiên,
Biến được hồi quy,… Biến độc lập,
nhiễu (đại diện các yếu tố
Biến giải thích,
Biến hồi quy,… không quan sát được)
Nhiễu u luôn luôn tồn tại

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN Mô hình hồi quy đơn

Cách diễn giải mô hình hồi quy tuyến tính đơn

“Nghiên cứu sự thay đổi của tương ứng với sự thay đổi trong :“
2.2

với điều kiện

Biến phụ thuộc thay đổi bao nhiêu đơn vị Việc giải thích chỉ đúng khi tất cả các yếu
nếu biến độc lập được tăng lên một đơn vị? tố khác giữ nguyên, khi biến độc lập tăng
β0: hệ số chặn (hệ số tự do, tung độ gốc) một đơn vị

β1: hệ số góc (độ dốc)

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn hiếm khi áp dụng trong thực tế
nhưng cần thiết thảo luận về mô hình này vì lý do sư phạm

3 © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ 1
Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge 01.01.2019

Mô hình hồi quy đơn Mô hình hồi quy đơn

VD 2.1: Sản lượng đậu nành và phân bón Khi nào có thể diễn giải dưới dạng quan hệ nhân quả?

Lượng mưa, chất lượng đất, Biến giải thích phải không hàm chứa
sự hiện diện của vật ký sinh, …
2.3 thông tin về trung bình của các
yếu tố không quan sát được
Đo lường tác động của phân bón lên sản lượng, 2.5 & 2.6
trong điều kiện các yếu tố khác không đổi

VD 2.2 tt: phương trình tiền lương

VD 2.2: Một phương trình tiền lương dạng đơn giản

2.4
Đo sự thay đổi trong tiền lương theo giờ
khi thêm 1 năm đi học, giữ các yếu tố khác cố định
Kinh nghiệm tham gia lực lượng lao động, Ví dụ: Sự thông minh, tuổi …
thâm niên chức vụ, đạo đức công việc,
sự thông minh …
Giả thiết sự độc lập về trung bình có điều kiện ít khi được thoả mãn vì xét trung
bình, những người có học vấn cao hơn cũng thường thông minh hơn

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Mô hình hồi quy đơn Mô hình hồi quy đơn

Hàm hồi quy tổng thể (PRF)

Giả thiết sự độc lập của trung bình có điều kiện hàm ý rằng

Hàm hồi quy tổng thể PRF

2.8

Điều này có nghĩa là giá trị trung bình của biến phụ thuộc có thể
được biểu diễn như một hàm tuyến tính của biến giải thích Đối với cá nhân có ,
giá trị trung bình của y là
E ( y / x2 )   0  1 x2

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ 2
Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge 01.01.2019

Mô hình hồi quy đơn MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN

2.2 Tìm các ước lượng bình phương nhỏ nhất
Để ước lượng mô hình hồi quy, ta cần dữ liệu

Một mẫu ngẫu nhiên gồm quan sát

Quan sát thứ nhất

Quan sát thứ hai

Quan sát thứ ba Giá trị của biến phụ thuộc

ở quan sát thứ i
Giá trị của biến
giải thích ở quan
sát thứ i
Quan sát thứ n

10
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Mô hình hồi quy đơn Mô hình hồi quy đơn

Tìm một đường hồi quy xuyên qua các điểm dữ liệu
“càng phù hợp càng tốt“ nghĩa là gì? yi^ càng gần yi , với mọi i
“càng phù hợp càng tốt“:
Các phần dư hồi quy
2.9
Ví dụ, điểm dữ liệu Đường hồi quy ước 2.21
thứ i lượng (SRF)
Cực tiểu hóa tổng bình phương các phần dư hồi quy

2.22

Ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS)

2.20
2.17 & 2.19

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ 3
Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge 01.01.2019

Mô hình hồi quy đơn Mô hình hồi quy đơn

Đường hồi quy tổng thể có duy nhất không?

VD 2.3 Tiền lương CEO và tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Đường hồi quy mẫu có duy nhất không?

Đường hồi quy ước lượng SRF

(phụ thuộc vào mẫu) (biết)
Tiền lương tính theo ngàn USD Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return on equity)
của doanh nghiệp mà CEO đang làm việc (%)
Hồi quy ước lượng được

Đường hồi quy tổng thể PRF

2.26 (không biết)

Hệ số chặn
Nếu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng 1 (%)
thì tiền lương được dự đoán tăng 18,501 ngàn USD
Diễn giải ý nghĩa nhân quả?

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Mô hình hồi quy đơn Mô hình hồi quy đơn

VD 2.4 Tiền lương và học vấn VD 2.5 Kết quả bỏ phiếu và chi phí tranh cử (giữa hai đảng)

Tiền lương theo giờ tính bằng USD Số năm đi học Tỷ lệ bỏ phiếu
Fitted cho ứng cử viên A
regression Phần trăm chi phí tranh cử của ứng cử viên A

Hàm hồi quy ước lượng

2.27 2.28

Hệ số chặn Hệ số chặn
Nếu số năm đi học tăng 1 năm thì Nếu chi tiêu của ứng cử viên A tăng thêm 1 %, người
tiền lương tăng 0,54 USD/giờ đó sẽ nhận được thêm 0,464 % tổng số phiếu bầu
Diễn giải ý nghĩa nhân quả? Diễn giải ý nghĩa nhân quả?

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ 4
Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge 01.01.2019

Mô hình hồi quy đơn Mô hình hồi quy đơn

2.3 Các tính chất của OLS trên mẫu dữ liệu bất kỳ
Các giá trị ước lượng và các phần dư

Các giá trị ước lượng hay Độ lệch so với đường hồi quy (= phần dư)
giá trị dự đoán

Các tính chất đại số của hồi quy OLS

2.30 2.31

Ví dụ, tiền lương của CEO số 12 thấp hơn mức

Tổng các phần dư bằng 0 Tương quan giữa phần dư và Trung bình mẫu của y và x nằm tiền lương dự đoán khi sử dụng thông tin về lợi
biến độc lập bằng 0 trên đường hồi quy mẫu SRF nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nơi
CEO này làm việc là 526,0231 USD
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Mô hình hồi quy đơn Mô hình hồi quy đơn

Mức độ phù hợp của SRF so với mẫu khảo sát Phân rã tổng mức độ biến thiên
SST, SSE, SSR cố định hay biến đổi?
“Mức độ giải thích của biến độc lập cho biến phụ thuộc ra sao?“ 2.36 Nếu biến đổi thì biến đổi theo yếu tố gì?

SSE  ˆ12  ( xi  x )
2 Toàn bộ phần Phần biến thiên Phần biến thiên không
Đo lường sự biến động ;
biến thiên được giải thích được giải thích

Đo lường sự phù hợp (R2) (R-squared)

2.38
2.33 2.34 2.35
R2 cho biết tỷ lệ phần biến thiên được
Tổng bình phương toàn phần, Tổng bình phương hồi quy, cho Tổng bình phương phần dư, giải thích bằng hàm hồi quy
cho biết toàn bộ biến thiên biết phần biến thiên được giải cho biết phần biến thiên không
trong biến phụ thuộc thích bởi hàm hồi quy được giải thích bởi hàm hồi quy
Tính chất: 0  R2  1
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ 5
Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge 01.01.2019

Mô hình hồi quy đơn MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN

• Tập tin wage2.wf1
Call:
lm(formula = wage ~ IQ)
VD 2.8 Tiền lương CEO và tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
2.39 (Intercept) 116.9916 85.6415 1.366 0.172
IQ 8.3031 0.8364 9.927 <2e-16 ***
Hồi quy chỉ giải thích 1,32 % toàn bộ ---
biến thiên trong tiền lương CEO Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 384.8 on 933 degrees of freedom

VD 2.9 Kết quả bỏ phiếu và chi phí tranh cử (giữa 2 đảng) Multiple R-squared: 0.09554, Adjusted R-squared: 0.09457

Call:
2.40 lm(formula = IQ ~ wage)

Coefficients:
Hồi quy giải thích 85,6 % toàn bộ Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
biến thiên trong kết quả bầu cử (Intercept) 90.260206 1.205063 74.901 <2e-16 ***
wage 0.011506 0.001159 9.927 <2e-16 ***
Cảnh báo: R2 không nhất thiết hàm ý về mối quan hệ nhân quả ---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
trong hàm hồi quy
VD: lượng mưa = β0 + β1 năng suất lúa + u Residual standard error: 14.32 on 933 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.09554, Adjusted R-squared: 0.09457 22
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN

2.4 Vấn đề về đơn vị tính của biến và dạng hàm Hàm hồi quy mẫu theo đơn vị đo cũ
Mối liên hệ giữa đơn vị đo cũ và mới ŷ  ˆ0  ˆ1 x
y (tấn) y* (kg) x (trăm ngàn đ) x* (triệu đ) Hàm hồi quy mẫu theo đơn vị đo mới
1 1000 = k0 1 0,1 = k1
ŷ*  ˆ0*  ˆ1* x*
y (tháng) y* (năm) x (năm) x* (tháng)
1 1/12 = k0 1 12 = k1 k0 ˆ
Với ˆ0*  k0 ˆ0 ; ˆ1*  1
y (tấn/tháng) y* (tấn/năm) x (triệu đ/năm) x* (ngàn đ/tháng) k1
1 12 = k0 1 103/12 = k1
VD: yˆ  2  0,007 x ; k0= 1000 ; k1= 0,1
y* = k0y ; x*= k1x
1000
yˆ *  1000 * 2  0, 007 x*
0,1
23 24

https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ 6
Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge 01.01.2019

MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN

Khái niệm hệ số co giãn
Khái niệm biên tế
Hệ số co giãn của Y theo X được tính bằng:
Giả sử ta có Y=f(X).
Y / Y
Biên tế của Y theo X được tính bằng: E YX 
X / X
MYX = Y/ X Y X
Hay: Y = MYX .X Hay: 100  E Y X (100 )
Y X
Ý nghĩa: biên tế cho biết lượng thay đổi tuyệt đối của biến Ý nghĩa: Hệ số co giãn cho biết lượng thay đổi tương đối
phụ thuộc Y khi biến độc lập X thay đổi 1 đơn vị. (%) của Y khi X thay đổi 1%.
Khi X rất nhỏ (X0), giá trị biên tế được tính xấp xỉ là Khi X rất nhỏ (X0), ta có:
đạo hàm của Y theo X, tức là: dY / Y X
MYX  dY/dX = f’(X) EYX   f '( X )
dX / X Y
• Biên tế phụ thuộc đơn vị đo của biến 25 • Hệ số co giãn không phụ thuộc đơn vị đo của biến 26

MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN

Tuyến tính log  log kép  log-log

27 28

https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ 7
Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge 01.01.2019

Ví dụ: Mô hình hồi quy đơn

Y: chi tiêu (triệu đ)
X : thu nhập (USD), 1 USD = 20 ngàn đ
1) yˆ  1, 2  0,07 x
2.4 Vấn đề về đơn vị tính của biến và dạng hàm
Khi thu nhập tăng lên 1 USD thì chi tiêu tăng lên 0,07 triệu đ,
với các yếu tố khác cố định Kết hợp phi tuyến tính: Dạng semi-log
2) yˆ  0,9  2ln x VD 2.10 Hồi quy log tiền lương theo số năm đi học
Khi thu nhập tăng lên 1 % thì chi tiêu tăng lên 2/100 = 0,02 triệu đ, 2.42
với các yếu tố khác cố định
3) ln y  0,4  0,06 x logarit tự nhiên của tiền lương

Khi thu nhập tăng lên 1 USD thì chi tiêu tăng lên 0,06*100 = 6 %,
với các yếu tố khác cố định Điều này thay đổi sự giải thích của hệ số hồi quy:

4) ln y  0,8  0,03ln x Tỷ lệ thay đổi của tiền

lương
Khi thu nhập tăng lên 1 % thì chi tiêu tăng lên 0,03 %,
… nếu số năm đi học
với các yếu tố khác cố định tăng 1 năm

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Mô hình hồi quy đơn Mô hình hồi quy đơn

Hồi quy ước lượng 2.43 Dạng hàm phi tuyến: Dạng Log-log (tuyến tính log, log kép)
VD 2.11 Lương CEO và doanh số bán hàng
2.44

2.45
Tiền lương tăng khoảng 8,3 % cho
mỗi năm đi học tăng thêm (= suất logarit tự nhiên của logarit tự nhiên của doanh số bán của
sinh lợi giáo dục) tiền lương CEO công ty nơi ông ấy/ cô ấy làm việc

Ví dụ: Điều này thay đổi sự giải thích của hệ số hồi quy:
Tỷ lệ thay đổi tiền lương
… nếu doanh số tăng 1 %

Mức tăng của lương là 8,3 % cho mỗi Các thay đổi Logarit luôn là
năm đi học tăng thêm thay đổi phần trăm

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ 8
Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge 01.01.2019

Mô hình hồi quy đơn Mô hình hồi quy đơn

VD 2.11 (tt): Tiền lương CEO và doanh số bán hàng 2.5 Các giá trị kỳ vọng và phương sai của các ước lượng OLS
Các hệ số hồi quy ước lượng được là các biến ngẫu nhiên vì
2.46 chúng được tính từ một mẫu ngẫu nhiên

VD:
Doanh số tăng 1 % thì lương tăng 0,257 %

Dữ liệu là ngẫu nhiên và phụ thuộc vào mẫu cụ thể được rút ra

Câu hỏi là trung bình các tham số ước lượng bằng bao nhiêu và
chúng biến thiên ra sao trong mẫu lặp lại

Dạng log-log hàm ý về mô hình hệ số co giãn không đổi trong khi

dạng semi-log cho phép giả định về mô hình với hệ số bán co giãn

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Mô hình hồi quy đơn MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN

Hiểu chữ tuyến tính như thế nào cho đúng?
Các giả thiết (thông thường) cho mô hình hồi quy tuyến tính Trong các phương trình sau, phương trình
Giả thiết SLR.1 (Sự tuyến tính theo tham số ) nào được gọi là pt tuyến tính, tại sao?
2.47
Trong tổng thể, mối quan hệ giữa y và x
x  y2  3 ex  y  7
 x  1y  2 x  ln y  2
là tuyến tính theo tham số

Giả thiết SLR.2 (Mẫu ngẫu nhiên)

Dữ liệu là một mẫu ngẫu nhiên x 3y  0 tgx  y  6

rút ra từ tổng thể
2x  3y  5 x / y 4y 5
2.48
Mỗi điểm dữ liệu vì thế
tuân theo phương trình tổng thể x y 3 2 xy  3x  7
36
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ 9
Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge 01.01.2019

MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN Mô hình hồi quy đơn

Trong các mô hình hồi quy sau,
mô hình nào là hồi quy tuyến tính? Thảo luận về mẫu ngẫu nhiên: Tiền lương và học vấn
 
Tổng thể, ví dụ bao gồm tất cả người lao động của nước A
Y     1 U
 
 
i 1 2X i 



Trong tổng thể, mối quan hệ tuyến tính giữa tiền lương (hay log tiền
i   lương) và số năm đi học được thỏa mãn
lnY     ln X U Rút ngẫu nhiên một người lao động từ tổng thể
i i i
Tiền lương và số năm đi học của lao động trên là ngẫu nhiên vì người ta
Y     X   X 2 U không biết trước người lao động nào được rút ra
i 1 2 i 3 i i
Trả người lao động lại vào tổng thể và lặp lại việc rút ngẫu nhiên lần
1
Y    X U
i i i Tiền lương và số năm đi học của các lao động đã rút ra sẽ được sử dụng

Y  1 U để ước lượng mối quan hệ tuyến tính giữa tiền lương và học vấn
i   X i
1 e 1 2 i 37
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Mô hình hồi quy đơn Mô hình hồi quy đơn

Các giả thiết (thông thường) cho mô hình hồi quy tuyến tính (tt)
Các giá trị ứng với lao Giả thiết SLR.3 (Biến thiên trong mẫu của biến giải thích)
động thứ i đã rút ra

Giá trị của biến độc lập không giống nhau hoàn toàn
(nếu không sẽ không thể nghiên cứu các giá trị khác
nhau của biến độc lập dẫn đến các giá trị khác nhau
của biến phụ thuộc như thế nào)
Chênh lệch so với mối
quan hệ tổng thể ở
Giả thiết SLR.4 (Kỳ vọng có điều kiện bằng 0)
công nhân thứ i:

Giá trị của biến độc lập không được chứa

thông tin về giá trị trung bình của các yếu
tố không quan sát được

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ 10
Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge 01.01.2019

Mô hình hồi quy đơn Mô hình hồi quy đơn

Định lý 2.1 (Tính không chệch của OLS) Phương sai của hệ số ước lượng bằng OLS
Phụ thuộc vào mẫu, các giá trị ước lượng sẽ gần hơn hay xa hơn so
2.53
với các giá trị đúng của tổng thể
Giải thích về tính không chệch Chúng ta có thể kỳ vọng các giá trị ước lượng, xét trung bình, cách
Các hệ số ước lượng được có thể nhỏ hơn hay lớn hơn hệ số hồi quy tổng bao xa các giá trị đúng của tổng thể, (= độ biến thiên của mẫu)?
thể (hệ số hồi quy đúng), phụ thuộc vào mẫu ngẫu nhiên được chọn Độ biến thiên của mẫu được đo bằng phương sai của các ước lượng
Tuy nhiên, xét trung bình, chúng sẽ bằng giá trị của hệ số hồi quy đúng
thể hiện mối quan hệ giữa y và x trong tổng thể
“Xét trung bình“ có nghĩa nếu việc lấy mẫu được lặp lại, nghĩa là lấy mẫu Giả thiết SLR.5 (Phương sai thuần nhất)
ngẫu nhiên và thực hiện ước lượng lặp lại nhiều lần
Giá trị của biến giải thích phải không chứa
Với một mẫu cho trước, các giá trị ước lượng có thể khác đáng kể với các thông tin về độ biến thiên của các yếu tố
không quan sát được (nhiễu)
giá trị đúng
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Mô hình hồi quy đơn Mô hình hồi quy đơn

Đồ thị minh họa về phương sai thuần nhất VD 2.13: Phương sai không thuần nhất: Tiền lương và học vấn

Độ biến thiên của các tác động không Phương sai của các yếu tố không
quan sát được không phụ thuộc vào quan sát được tác động đến tiền
giá trị của biến giải thích lương tăng cùng với mức học vấn

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ 11
Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge 01.01.2019

Mô hình hồi quy đơn Mô hình hồi quy đơn

Định lý 2.2 (Phương sai của các hệ số ước lượng bằng OLS ) Ước lượng phương sai của sai số

Dưới các giả thiết SLR.1 – SLR.5:

Phương sai của u không phụ thuộc vào x, nghĩa
là bằng với phương sai không điều kiện
2.57
Người ta có thể ước lượng phương sai
của sai số bằng cách tính phương sai
2.58 của các phần dư trong mẫu; không may
là ước lượng này bị chệch

Kết luận:
Một ước lượng không chệch của phương sai sai
Biến thiên mẫu của các hệ số hồi quy ước lượng được sẽ càng lớn khi số có thể tính được bằng cách lấy số quan sát
2.61 trừ đi số hệ số hồi quy
biến thiên của các yếu tố không quan sát được càng lớn
Biến thiên mẫu của các hệ số hồi quy ước lượng được sẽ càng nhỏ khi
ˆ : S .E. of regression 2.62
biến thiên của biến giải thích càng lớn
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Mô hình hồi quy đơn MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN

2.6 HỒI QUY QUA GỐC TỌA ĐỘ
Định lý 2.3 (Tính không chệch của phương sai sai số) Hàm hồi quy mẫu của hồi quy qua gốc tọa độ:
2.62
2.63
sd ( ˆ1 )  Var ( ˆ1 )   2 / SSTx
Công thức tính hệ số góc:
Tính toán sai số chuẩn cho các hệ số hồi quy
Thay cho
không biết

2.66

Độ lệch chuẩn tính toán được (estimated standard deviation) của các hệ số hồi quy
được gọi là “các sai số chuẩn“ (standard errors). Chúng giúp đo lường độ “chính xác“
(precise) của các hệ số hồi quy ước lượng được.
48
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ 12
Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge 01.01.2019

MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN

Do đó hệ số xác định R 2 tính theo công thức sau
Hệ số xác định R 2 tính theo cách thông thường
có thể âm

R2 = 2.67

R2 = 2.68 Lưu ý:
 Không thể so sánh R2 theo công thức (2.38) với R2 theo công thức
(2.68) vì hai mô hình khác số tham số. Dùng R2 hiệu chỉnh (xem
Chương 6)
 Không thể so sánh R2 theo công thức (2.38) với R2 theo công thức
49 (2.67) vì hai công thức tính khác nhau. 50

MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN

Tập tin wage2.wf1 Tập tin wage2.wf1
Call: Không qua gốc tọa độ Call: Không qua gốc tọa độ
lm(formula = wage ~ brthord)
lm(formula = wage ~ age)
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Coefficients:
(Intercept) 1054.736 23.876 44.176 < 2e-16 *** Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
brthord -36.822 8.589 -4.287 2.02e-05 *** (Intercept) 283.483 139.782 2.028 0.0428 *
--- age 20.389 4.207 4.846 1.47e-06 ***
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 ---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 399.8 on 850 degrees of freedom
(83 observations deleted due to missingness) Residual standard error: 399.6 on 933 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.02117, Adjusted R-squared: 0.02001 Multiple R-squared: 0.02456, Adjusted R-squared: 0.02351

Call: Qua gốc tọa độ Call: Qua gốc tọa độ

lm(formula = wage ~ 0 + brthord) lm(formula = wage ~ 0 + age)
Coefficients:
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
brthord 273.960 8.939 30.65 <2e-16 ***
---
age 28.883 0.394 73.32 <2e-16 ***
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 ---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 725.4 on 851 degrees of freedom
(83 observations deleted due to missingness) Residual standard error: 400.2 on 934 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.5246, Adjusted R-squared: 0.5241 51 Multiple R-squared: 0.852, Adjusted R-squared: 0.8518 52
( R2 = -2.2262 và R2 hiệu chỉnh = -2.2262 ) ( R2 = 0.020255 và R2 hiệu chỉnh = 0.020255 )

https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ 13
Chương 2 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge 01.01.2019

Môøi gheù thaêm trang web:

53

https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/
https://sites.google.com/site/phamtricao/

https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ 14