HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Bộ môn: Kinh Tế Lượng

BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG

Lớp tín chỉ : CQ55.61/02
Vấn đề nghiên cứu : “Phân tích mức độ ảnh hưởng của nhập
khẩu (NK-triệu USD) và xuất khẩu (XK- triệu USD) đến tổng sản phẩm
quốc nội (GDP- tỷ VND) giai đoạn 2000-2015”
 BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG

ST Họ và tên Lớp
T
1 Đặng Thị Ngọc Thủy CQ55.61.02
2 Phạm Hải Thương CQ55.61.02
3 Lương Hoàng Hoài Thu CQ55.61.02
4 Nguyễn Thị Thơ CQ55.61.02

Mục lục
A Lý do chọn đề tài :
B Phân tích:
I. Lập mô hình hồi qui mô tả quan hệ giữa các biến kinh tế

II. Ước lượng mô hình với các số liệu thu thập được bằng phần
mềm Eviews

III. Tiến hành một số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy

1. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy các hệ số hồi quy
1.1 Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy
1.2. Kiểm định sự phù hợp của các hệ số hồi quy
1.2.1. Kiểm định β 1
1.2.2. Kiểm định β2
1.2.3. Kiểm định β3
2.Kiểm định các khuyết tật của mô hình
2.1 Mô hình có bỏ sót biến thích hợp
* Kiểm định Rasey
* Kiểm định Lagrange
2.2 Kiểm định tự tương quan
* Kiểm định Durbin – Watson
*Kiểm định BG
2.3 Phương sai sai số thay đổi
* Kiểm định White
*Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc
2.4 Đa cộng tuyến
*Hồi quy phụ
*Độ đo Theil
2.5 Kiểm định Jarque- bera
3.Xác định khoảng tin cậy các hệ số hồi quy
3.1. Khoảng tin cậy của β1
3.1.1. Khoảng tin cậy 2 phía của β1
3.1.2. Khoảng tin cậy trái của β1
3.1.3 Khoảng tin cậy phải của β1
3.2. Khoảng tin cậy của β2
3.2.1. Khoảng tin cậy 2 phía của β2
3.2.2. Khoảng tin cậy trái của β2
3.2.3. Khoảng tin cậy phải của β2
3.3. Khoảng tin cậy của β 3
3.3.1. Khoảng tin cậy 2 phía của β 3
3.3.2. Khoảng tin cậy trái của β 3
3.3.3. Khoảng tin cậy phải của β 3
4.Phương sai sai số ngẫu nhiên
 2
4.1 Khoảng tin cậy 2 phía của σ
2
4.2. Khoảng tin cậy bên trái của σ
2
4.3. Khoảng tin cậy bên phải của σ
5.Dự báo

IV .Kết luận tổng quan

A)Lý do chọn đề tài

Nhâ ̣n thấy đề tài môn Kinh tế lượng có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, trong
lúc tìm hiểu, những giá trị có liên quan đến nền kinh tế sẽ giúp chúng em hiểu thấu
đáo hơn những đại lượng ấy và bản chất của chúng, mối quan hê ̣ của các đại lượng
và đồng thời sẽ giúp ích cho viê ̣c nghiên cứu các môn khoa học khác như kinh tế vi
mô, kinh tế vĩ mô, toán kinh tế,... và công viê ̣c sau này của chúng em

Trên lý thuyết GDP chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: chi tiêu tiêu dùng
cá nhân về hàng hóa dịch vụ, tổng đầu tư tư nhân trong nước, xuất khẩu ròng,..

Trên thực tế GDP cũng chịu ảnh hưởng của các xuất và nhập khẩu. Hàng
xuất khẩu làm tăng GDP còn hàng nhập khẩu không nằm trong sản lượng nội địa
cần phải được loại trừ khỏi khối lượng hàng hóa và dịch vụ mà các hộ gia đình, các
hãng kinh doanh và chính phủ đã mua và tiêu dùng.

Khoảng cách chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu là sản phẩm ròng.

=> Vì vậy nhóm em chọn đề tài :Nghiên cứu “Tổng sản phẩm trong nước
(GDP) trong mối quan hệ phụ thuộc với xuất khẩu và nhập khẩu ở Việt Nam từ
năm 2000 đến 2015”.

B) Phân tích:
 Các biến sử dụng:

GDP : GDP (Tỷ VND)

NK : Nhập Khẩu (triệu USD)

XK : Xuất Khẩu (triệu USD)

Thu thập số liệu ta có bảng số liệu sau :

Năm GDP NK XK
200 441646 15,636.50 14,482.70
0
200 481295 16,217.90 15,029.20
1
200 535762 19,745.60 16,706.10
2
200 613443 25,255.80 20,149.30
3
200 715307 31,968.80 26,485.00
4
200 839211 36,761.10 26,485.00
5
200 1,061,565 44,891.10 39,826.20
6
200 1,144,014 62,764.70 48,561.40
7
200 1,477,717 80,713.80 62,685.10
8
200 1,658,389 69,948.80 57,096.30
9
201 1,980,914 84,838.60 72,191.87
0
201 2,536,631 106,749.80 96,905.70
1
201 3,245,419 111,640.27 114,529.20
2
201 3,584,262 132,032.60 132,175.00
3
201 3,937,856 148,058 150,042
4
201 4,192,862 165,609 162,439
5

Nguồn số liệu

https://goo.gl/PxNWAQ

I. Lập mô hình hồi qui mô tả quan hệ giữa các biến kinh tế

*Mô hình lựa chọn :

SRM: GDPi = ^β 1 + ^β 2 * NKi + ^β 3 *XKi + ei

*Trong đó:

+ ^β 1, ^β 2, ^β 3 : là các hệ số hồi quy ước lượng ( thực chất là ước lượng điểm
của các hệ số hồi quy β1 ,β2, β3).

+ ei: phần dư ( là sai lệch giữa giá trị cá biệt của biến phụ thuộc so với
ước lượng giá trị trung bình của chúng trong mẫu).

II. Ước lượng mô hình với các số liệu thu thập được bằng phần
mềm Eviews
 Ước lượng mô hình có : Ls GDP c XK NK và enter

Với các biến số liệu thu thập được :

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares
Date: 11/27/19 Time: 15:02
Sample: 2000 2015
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 138052.8 53580.59 2.576545 0.0230

NK -9.173162 4.178934 -2.195096 0.0469
XK 34.86735 4.065784 8.575799 0.0000

1777893
R-squared 0.995298     Mean dependent var .
1314689
Adjusted R-squared 0.994574     S.D. dependent var .
25.9668
S.E. of regression 96840.86     Akaike info criterion 9
26.1117
Sum squared resid 1.22E+11     Schwarz criterion 5
25.9743
Log likelihood -204.7351     Hannan-Quinn criter. 0
1.63632
F-statistic 1375.761     Durbin-Watson stat 9
Prob(F-statistic) 0.000000

- Nhận xét: thông qua mô hình mẫu ta được mô hình hồi qui mẫu:
GDPi = 138052.8 –9.173162*NKi + 34.86735*XKi + ei

Trong đó:

+ ^β 1 =138052.8 điều đó cho ta biết khi xuất khẩu và nhập khẩu bằng 0 thì
tổng sản phẩm quốc nội trung bình là 138052.8 tỷ VND

+ ^β 2 =-9.173162 cho ta biết khi nhập khẩu tăng 1 triệu USD trong điều kiện
xuất khẩu không đổi thì tổng sản phẩm quốc nội trung bình giảm 9.173162 tỷ
đồng.
 + ^β 3 = 34.886735 cho ta biết khi xuất khẩu tang 1 triệu USD trong điều kiện
nhập khẩu không thay đổi thì tổng sản phẩm quốc nội trung bình tăng 34.886735 tỷ
đồng.

+ ^β 2 và ^β 3 phù hợp với lý thuyết kinh tế.

III. Tiến hành một số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy
1. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy các hệ số hồi quy
1.1 Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy
: R2=0
* Kiếm định cặp giả thuyết: {: R2 >0
* Tiêu chuẩn kiểm định:
R 2 /2
F= 2 ~ F(2 ,n−3)
(1−R )/(n−3)

* Miền bác bỏ:

Wα = { F: F > F(2α ;n−3) }

Từ báo cáo (1), ta có Fqs =1375.761

 Với mức ý nghĩa α = 0.05, tra bảng ta có F(2,13)

0.05 =3.81

→ Fqs > F 0.05

(2,13)

→ Fqs ∉ Wα
Ta bác bỏ H0 , chấp nhận H1
Vậy với mức ý nghĩa 0.05 thì mô hình hồi quy phù hợp
1.2. Kiểm định sự phù hợp của các hệ số hồi quy:

1.2.1. Kiểm định β 1

* Kiểm định giả thuyết:

{H0:β1=0 ¿¿¿¿ mức ý nghĩa α=0 . 05

* Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:

 ^1
B
T= T(n-3)
Sⅇ ( B
^ 1)

* Miền bác bỏ giả thuyết H0, mức ý nghĩa α=0 . 05 là:

Wα= {t :/t/ >t (n−3)

α/2 }

Từ báo cáo (1) ở trên ta có tqs = 2.576545

( n−3) 13
Mà t α2 =t 0,025=2.160

 |t qs|>¿ t qs ∈ Wα
Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1.

Kết luận: Vậy với α = 0.05, có thể cho rằng hệ số chặn có β1 có ý nghĩa kinh
tế.

1.2.2. Kiểm định β2

* Kiểm định giả thuyết:

Ho: β2 =0

H1: β2≠0 mức ý nghĩa α = 0.05

* Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:

^2
B
T= T(n-3)
Sⅇ ( B
^ 2)

* Miền bác bỏ giả thuyết H0 với α = 0.05 là:

W α ={ t :|t|>t (αn−3 )
/2 }

Từ báo cáo (1) ta có: tqs = -2.195096

(n−3) 16
Mà t α2 =t 0.025=2.160
(n−3 )
 |t qs| > t α /2 → t qs ∈ Wα
  Bác bỏ giả thuyết H0,chấp nhận đối thuyết H1.
Kết luận: Vậy với α = 0.05 có thể kết luận rằng nhập khẩu có ảnh hưởng đến
tổng sản phẩm quốc nội.

1.2.3. Kiểm định β3

* Kiểm định giả thuyết:

{H0:β3=0 ¿ ¿¿¿ ,mức ý nghĩa α = 0.05

* Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:

^3
B
T= T(n-3)
Sⅇ ( B
^ 3)

* Miền bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa α=0 . 05 là:

W α ={ t :|t|>t (αn−3 )
/2 }

 Từ báo cáo (1) ở trên ta có: tqs= 8.575799

( n−3) 16
Mà t α2 =t 0.025=2.160
(n−3 )
→ |t qs| > t α /2 → tqs ∈ Wα

=>Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận đối thuyết H1.

Kết luận: Vậy với α = 0.05 có thể cho rằng xuất khẩu ảnh hưởng đến tổng
sản phẩm quốc nội.

2.Kiểm định các khuyết tật của mô hình

2.1 Mô hình có bỏ sót biến thích hợp

* Kiểm định RAMSEY.

^ I, R12
Bước 1: Ước lượng mô hình hồi quy gốc thu được GDP

Bước 2: Ước lượng mô hình hồi quy Ramsey:

 ^ i2+ α5*GDP
GDPi= α1+ α2*NKi+ α3*XKi+ α4*GDP ^ i3+Vi

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED
Specification: GDP C NK XK
Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3

Value df Probability
F-statistic  1.859993 (2, 11)  0.2015
Likelihood ratio  4.660975  2  0.0972

F-test summary:
Mean
Sum of Sq. df Squares
Test SSR  3.08E+10  2  1.54E+10
Restricted SSR  1.22E+11  13  9.38E+09
Unrestricted SSR  9.11E+10  11  8.28E+09
Unrestricted SSR  9.11E+10  11  8.28E+09

LR test summary:
Value df
Restricted LogL -204.7351  13
Unrestricted LogL -202.4046  11

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 11/27/19 Time: 15:37
Sample: 2000 2015
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 133129.2 134313.8 0.991181 0.3429

NK -11.05375 12.23599 -0.903380 0.3857
XK 35.43926 24.08601 1.471363 0.1692
FITTED^2 7.38E-08 2.29E-07 0.322280 0.7533
FITTED^3 -1.58E-14 3.06E-14 -0.516879 0.6155

R-squared 0.996486     Mean dependent var 1777893.

Adjusted R-squared 0.995208     S.D. dependent var 1314689.
S.E. of regression 91007.38     Akaike info criterion 25.92558
Sum squared resid 9.11E+10     Schwarz criterion 26.16701
Log likelihood -202.4046     Hannan-Quinn criter. 25.93794
F-statistic 779.8215     Durbin-Watson stat 2.224328
Prob(F-statistic) 0.000000

Bước 3:

+ Kiểm định cặp giả thuyết:

 H0: Mô hình hồi quy gốc không bỏ sót biến thích hợp
H1: Mô hình hồi quy gốc bỏ sót biến thích hợp
(Mức ý nghĩa α = 0.05)
+Tiêu chuẩn kiểm định:

(R ¿ ¿ 12−R 2)/( k ' −1) '

F= ¿ F( p−1 ;n−K )
(1−R21 )/(n−k ' )
+Miền bác bỏ:
'

Wα = { F : F> F (αp−1 ;n− K ) }

+ Dựa vào :
Fqs =1.859993
0.05 = 3.98
F(2,11)
Fqs< F(2,11)
0.05

=>Fqs ∉ Wα
=> Chưa đủ cơ sở bác bỏ H0, chấp nhận H1
=> Mô hình gốc không bỏ sót biến thích hợp
*Kiểm định Lagrange:
Công thức : Genr e =resid

Tính GDP (YF^2) (forecast -> khai báo)

Ls e Nk Xk GDPF^2 GDPF^3 c và enter
^ I, R22
Bước 1: Ước lượng mô hình hồi quy gốc thu được GDP

Bước 2: Ước lượng mô hình hồi quy Lagrange:

^ i2+ α5*GDP
ei= α1+ α2*NKi+ α3*XKi+ α4*GDP ^ i3+Vi
 Dependent Variable: E
Method: Least Squares
Date: 11/28/19 Time: 22:09
Sample: 2000 2015
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

NK -1.880589 12.23599 -0.153693 0.8806

XK 0.571911 24.08601 0.023745 0.9815
GDPF^2 7.38E-08 2.29E-07 0.322280 0.7533
GDPF^3 -1.58E-14 3.06E-14 -0.516879 0.6155
C -4923.584 134313.8 -0.036657 0.9714

R-squared 0.252717     Mean dependent var -1.24E-10

Adjusted R-squared -0.019023     S.D. dependent var 90153.93
S.E. of regression 91007.38     Akaike info criterion 25.92558
Sum squared resid 9.11E+10     Schwarz criterion 26.16701
Log likelihood -202.4046     Hannan-Quinn criter. 25.93794
F-statistic 0.929997     Durbin-Watson stat 2.224328
Prob(F-statistic) 0.481456

Bước 3:
+ Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: Mô hình hồi quy gốc không bỏ sót biến thích hợp
H1: Mô hình hồi quy gốc bỏ sót biến thích hợp
(Mức ý nghĩa α = 0.05)
+Tiêu chuẩn kiểm định:

χ 2=n R 22 χ 2 (2)

+ Miền bác bỏ giả thuyết H0, với mức ý nghĩa α=0,05 là:
W α ={ χ 2 : χ 2 > χ 2(2)
α }

+Dựa vào báo cáo, ta có: Ta có: χ 0,05 = 5.9915

2 (2)

χ 2qs = 16*0.252717=4.043472
 2 (2)
→ χ 2qs< χ 0,05
χ 2qs ∉ W

 Chưa đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H0

 Mô hình hồi quy gốc không bỏ sót biến thích hợp

2.2 Kiểm định tự tương quan

* Kiểm định Durbin – Watson

Bước 1: Ước lượng mô hình hồi quy gốc thu được: ei, ei-1

Bước 2:
+ Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: Mô hình hồi quy gốc không có tự tương quan
H1: Mô hình hồi quy gốc có tự tương quan
(Mức ý nghĩa α = 0.05)
+Tiêu chuẩn kiểm định:
n

∑ ( e i−e i−1 )2
d= 2
n

∑ e 2i
1

+Miền bác bỏ:

n = 16 k’=2 α= 0,05

dL=0,982

dU=1,539

TTQ(+) không KL không có TTQ không KL

TTQ(-)

0 0,982 1,539 2,461 3,018

4
 Dựa vào báo cáo:

dqs= 1,636329

=> Mô hình hồi quy gốc không có tự tương quan

*Kiểm định BG

Bước 1: Ước lượng mô hình ban đầu thu được e t

Bước 2: Ước lượng mô hình BG có dạng:

ei = α1+ α2*NK+ α3*XK+ α4* ei-1+ α5* ei-2 + Vi

→ Thu được: R24

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.858640     Prob. F(2,11) 0.4503

Obs*R-squared 2.160562     Prob. Chi-Square(2) 0.3395

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/28/19 Time: 22:18
Sample: 2000 2015
Included observations: 16
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

NK -0.723864 4.402149 -0.164434 0.8724

XK 0.984678 4.377703 0.224930 0.8262
C -9238.384 54733.01 -0.168790 0.8690
RESID(-1) 0.128571 0.306467 0.419527 0.6829
RESID(-2) -0.421261 0.350729 -1.201100 0.2549

R-squared 0.135035     Mean dependent var -1.24E-10

Adjusted R-squared -0.179498     S.D. dependent var 90153.93
S.E. of regression 97911.39     Akaike info criterion 26.07182
Sum squared resid 1.05E+11     Schwarz criterion 26.31325
Log likelihood -203.5746     Hannan-Quinn criter. 26.08418
F-statistic 0.429320     Durbin-Watson stat 1.940636
Prob(F-statistic) 0.784716

Kiểm định BG bậc 2

Bước 3:
+Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: Mô hình hồi quy gốc không có tự tương quan
H1: Mô hình hồi quy gốc có tự tương quan
(Mức ý nghĩa α = 0.05)
+ Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: :
χ 2= ( n−2 ) R24 χ 2 (2)

+ Miền bác bỏ giả thuyết H0, với mức ý nghĩa α=0,05 là:
W α ={ χ 2 : χ 2 > χ 2(2)
α }

+Dựa vào báo cáo, ta có:

Ta có: χ 20,05
(2)
= 5,9915

χ 2qs = 2.160562
2 (2)
→ χ 2qs< χ 0,05
χ 2qs  W

 Chưa đủ cơ sở bác bỏ H0, tạm chấp nhận giả thuyết H0

Kết luận: Vậy mô hình gốc không có tự tương quan bậc 2.

2.3 Phương sai sai số thay đổi

* Kiểm định White

Bước 1: Hồi quy mô hình ban đầu thu được ei, ei2.
 Bước 2: Thực hiện kiểm định White:

 Hồi quy mô hình White có dạng

e 2i = α 1+ α 2 . NK i +α 3 . XK i +α 4 . NK 2i +α 5 . XK 2i +α 6 . NK i . XK i +V i
 Tổng các hệ số của mô hình là k 5, hệ số xác định R5.
2

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.361665     Prob. F(5,10) 0.3162

Obs*R-squared 6.480907     Prob. Chi-Square(5) 0.2622
Scaled explained SS 2.285408     Prob. Chi-Square(5) 0.8084

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 11/27/19 Time: 16:37
Sample: 2000 2015
Included observations: 16

Coefficien
Variable t Std. Error t-Statistic Prob.  

-
C 4.47E+09 7.76E+09 -0.575639 0.5776
NK^2 27.33356 68.49902 0.399036 0.6983
NK*XK -71.76033 132.6144 -0.541120 0.6003
NK 1188102. 1639435. 0.724702 0.4852
XK^2 43.49354 65.21405 0.666935 0.5199
XK -966671.7 1606414. -0.601757 0.5607

7.62E+0
R-squared 0.405057     Mean dependent var 9
8.13E+0
Adjusted R-squared 0.107585     S.D. dependent var 9
48.6427
S.E. of regression 7.68E+09     Akaike info criterion 2
48.9324
Sum squared resid 5.90E+20     Schwarz criterion 4
48.6575
Log likelihood -383.1417     Hannan-Quinn criter. 5
2.44947
F-statistic 1.361665     Durbin-Watson stat 5
Prob(F-statistic) 0.316207
Bước 3:

+Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Phương sai sai số không thay đổi
(Mức ý nghĩa α = 0.05)
H1: Phương sai sai số thay đổi

+Tiêu chuẩn kiểm định:

χ 2=n R 2w χ 2 ( 5)
+ Miền bác bỏ giả thuyết H0, với mức ý nghĩa α = 0,05
W α ={ χ 2| χ 2 > χ 2α (5 ) }

 Ta có: χ 2qs=¿ 6.480907

 Tra bảng được: χ 20.05

(5 )
= 11.0705

 Có χ 2qs < χ 2α (5 )
2
 χ qs ∉ Wα

 Chưa có cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0 , chấp nhận giả thuyết H0

Kết luận: Vậy với α = 0,05,mô hình gốc không có phương sai sai số thay đổi.

*Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc

- Quay lại báo cáo gốc
- Genr e =resid
- Tính GDPf
- Ls e^2 c GDPF^2
Bước 1: Ước lượng mô hình hồi quy gốc thu được ei2, GDP
^ i2

Bước 2: ei2= α1+ α2*GDP

^ i2+Vi

Dependent Variable: E^2

Method: Least Squares
Date: 11/28/19 Time: 22:32
Sample: 2000 2015
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 7.35E+09 2.71E+09 2.711066 0.0169

GDPF^2 5.62E-05 0.000359 0.156631 0.8778

R-squared 0.001749     Mean dependent var 7.62E+09

Adjusted R-squared -0.069554     S.D. dependent var 8.13E+09
S.E. of regression 8.41E+09     Akaike info criterion 48.66025
Sum squared resid 9.91E+20     Schwarz criterion 48.75683
Log likelihood -387.2820     Hannan-Quinn criter. 48.66520
F-statistic 0.024533     Durbin-Watson stat 1.791942
Prob(F-statistic) 0.877772

Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết

+Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Phương sai sai số không thay đổi
Mức ý nghĩa α = 0.05)
H1: Phương sai sai số thay đổi
+Tiêu chuẩn kiểm định:
χ 2=n R 26 χ 2 ( 1)
+ Miền bác bỏ giả thuyết H0, với mức ý nghĩa α = 0,05
W α ={ χ 2| χ 2 > χ 2α (1 ) }
(1) = 3.8415
χ 20.05

χ 2qs = 0.027984
 Có χ 2qs < χ 2α (1 )
2
 χ qs ∉ Wα

 Chưa có cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0 , chấp nhận giả thuyết H0

Kết luận: Vậy với α = 0,05,mô hình gốc không có phương sai sai số thay đổi.
2.4 Đa cộng tuyến
*Hồi quy phụ

Hồi quy nhập khẩu theo xuất khẩu

SRM: GDPi = 138052.8 –9.173162*NKi + 34.86735*XKi + ei

Ls NK C XK và ấn enter

Dependent Variable: NK
Method: Least Squares
Date: 11/27/19 Time: 16:45
Sample: 2000 2015
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 8331.941 2604.556 3.198987 0.0064

XK 0.965649 0.031739 30.42467 0.0000

R-squared 0.985101     Mean dependent var 72052.02

Adjusted R-squared 0.984037     S.D. dependent var 49019.51
S.E. of regression 6193.399     Akaike info criterion 20.41682
Sum squared resid 5.37E+08     Schwarz criterion 20.51340
Log likelihood -161.3346     Hannan-Quinn criter. 20.42177
F-statistic 925.6608     Durbin-Watson stat 0.718213
Prob(F-statistic) 0.000000

Bước 1: Ước lượng mô hình hồi quy

NKi= α1 +α2 * XK + Vi
 R72, k’=k-1
Bước 2:
+Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: Mô hình hồi quy gốc không có đa cộng tuyến
(Mức ý nghĩa α = 0.05)
H1: Mô hình hồi quy gốc có đa cộng tuyến
 +Tiêu chuẩn kiểm định:

R27 /(k ' −1) ' '

F= F(k −1;n −k )
(1−R 27)/(n−k ' )
+ Miền bác bỏ:
' '
W α = { F : F> F(kα −1 ;n−k ) }

Dựa vào báo cáo ta có:

F0.05(2:16)= 3.63
Fqs= 462.8301
 Fqs > F0.05(2:16)

=> Bác bỏ giả thuyết H0 chấp nhận đối thuyết H1

=> Mô hình hồi quy gốc có đa cộng tuyến

*Độ đo Theil:

Bước 1: Hồi quy mô hình ban đầu thu được R2 = 0.995298

Bước 2:

+ Hồi quy mô hình: GDPi=α1 + α2* NKi + Vi thu được báo cáo sau:

Ls GDP c NK và ấn enter

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares
Date: 11/27/19 Time: 16:51
Sample: 2000 2015
Included observations: 16

Coefficien
Variable t Std. Error t-Statistic Prob.  

C -124032.7 109423.1 -1.133514 0.2760

NK 26.39657 1.268234 20.81364 0.0000

177789
R-squared 0.968695     Mean dependent var 3.
 131468
Adjusted R-squared 0.966459     S.D. dependent var 9.
27.7375
S.E. of regression 240776.4     Akaike info criterion 9
27.8341
Sum squared resid 8.12E+11     Schwarz criterion 7
27.7425
Log likelihood -219.9007     Hannan-Quinn criter. 4
1.02167
F-statistic 433.2078     Durbin-Watson stat 8
Prob(F-statistic) 0.000000

Thu được R82=0.968695

+ Hồi quy mô hình: GDPi=α1 + α2* XKi + Vi thu được báo cáo sau:
Ls GDP XK c và ấn enter

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares
Date: 11/28/19 Time: 22:39
Sample: 2000 2015
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

XK 26.00930 0.559878 46.45527 0.0000

C 61622.57 45944.57 1.341237 0.2012

R-squared 0.993555     Mean dependent var 1777893.

Adjusted R-squared 0.993094     S.D. dependent var 1314689.
S.E. of regression 109252.0     Akaike info criterion 26.15717
Sum squared resid 1.67E+11     Schwarz criterion 26.25374
Log likelihood -207.2574     Hannan-Quinn criter. 26.16212
F-statistic 2158.092     Durbin-Watson stat 1.619687
Prob(F-statistic) 0.000000

Thu được R92=0.993555

Bước 3: Tính độ đo Theil:

 m = R2 – (R2 – R82) – (R2 – R92)
m = 0.995298– (0.995298– 0.968695) – (0.995298– 0.993555)

m = 0.966947

=>chứng tỏ mô hình có đa cộng tuyến nhưng ở mức độ cao.

2.5Kiểm định Jarque- bera:

6
Series: Residuals
Sample 2000 2015
5 Observations 16

4 Mean -4.73e-10
Median -17837.70
Maximum 171191.2
3 Minimum -111495.3
Std. Dev. 90153.93
2 Skewness 0.582063
Kurtosis 2.068344

1 Jarque-Bera 1.482115
Probability 0.476610
0
-100000 1 100001 200001

 Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Phương sai sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn

H1: Phương sai sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
 Tiêu chuẩn kiểm định:
2
S2 ( K−3 )
JB=n( + )~ χ 2( 2)
6 24
(Với K là hệ số nhọn, S là hệ số bất đối xứng.)

 Miền bác bỏ:

 W α ={ JB|JB> χ 2(2)
α }

Theo báo cáo trên ta có JBqs = 1.482115 Mà với α=0, 05 ta có

2( 2)
χ 0 , 05=5 , 99147
χ
2( 2)

 JBqs = 1.482115 < 0 . 05 =5.9915

 Vậy với α= 0,05 chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H 0 tức phương sai sai số có
phân phối chuẩn
Kết luận: mô hình gốc không bỏ sót biến.

3.Xác định khoảng tin cậy các hệ số hồi quy

3.1. Khoảng tin cậy của β 1

3.1.1. Khoảng tin cậy 2 phía của β 1
(n−3) (n−3)
^ β 1).t α
β 1 - Se( ^ ≤ β1 ≤ ^ β 1).t α
β 1 + Se( ^
2 2

 138052.8-53580.59*2.086 ≤ β 1 ≤ 138052.8+53580.59*2.086
 26283.689≤ β 1 ≤ 249821.9107

Kết luận: Vậy với α = 0.05, GDP nằm trong khoảng (26283.689;
249821.9107) (tỷ VND) khi xuất khẩu và nhập khẩu đều bằng 0.

3.1.2. Khoảng tin cậy trái của β 1

β1 ≤ ^
β 1 + Se( ^
β 1).t (n−3)
α

 β1 ≤ 138052.8+53580.59*1.725
 β 1 ≤ 230479.3178
 → Vậy với α=0.05, GDP tối đa 230479.3178 ( USD) khi xuất khẩu và nhập
khẩu bằng 0.

3.1.3 Khoảng tin cậy phải của β 1

β 1 ≥ β^1 – Se( ^
β 1).t (n−3)
α

 β1 ≥ 138052.8-53580.59*1.725
 β1 ≥ 45626.2822
  Vậy với α=0.05, GDP tối thiểu là 6.6770812 (tỷ VND) khi xuất khẩu và
nhập khẩu bằng 0.

3.2. Khoảng tin cậy của β 2

3.2.1. Khoảng tin cậy 2 phía của β 2
(n−3) (n−3)
^ β 2).t α
β 2 – Se( ^ ≤ β2 ≤ ^ β 2).t α
β 2 + Se( ^
2 2

 -9.173162- 4.178934*2.086 ≤ β 2 ≤ -9.173162+ 4.178934*2.086

 -17.8904 ≤ β 2 ≤ -0.4559
 Vậy với mẫu trên, mức ý nghĩa 0.05 khi nhập khẩu tăng lên 1 % với điều
kiện xuất khẩu không đổi thì GDP trung bình nằm trong khoảng (-17.8904 ;
-0.4559) tỷ VND

3.2.2. Khoảng tin cậy trái của β 2

β2 ≤ ^
β 2 + Se( ^
β 2).t (n−3)
α

 β2 ≤ -9.173162+ 4.178934*1.725
 β 2 ≤ -1.9645

→ Vậy với α = 0.05 khi nhập khẩu tăng lên 1% với điều kiện xuất khẩu
không đổi thì GDP trung bình giảm tối đa là 1.9645 tỷ VND

3.2.3. Khoảng tin cậy phải của β 2

β 2 ≥ β^2 - Se( ^
β 2).t (n−3)
α

 β2 ≥ -9.173162- 4.178934*1.725
 β 2 ≥ -16.3818

→ Vậy với α = 0.05, khi nhập khẩu tăng 1% với điều kiện nhập khẩu không
đổi thì GDP trung bình giảm tối thiểu là 16.3818 tỷ VND

3.3. Khoảng tin cậy của β 3

3.3.1. Khoảng tin cậy 2 phía của β 3
(n−3) (n−3)
^β 3 – Se( ^β 3 ) t α ≤ β 3 ≤ ^β 3 +Se( ^β 3 ) t α2
2

 34.86735- 4.065784*2.086≤ β 3 ≤ 34.86735+ 4.065784*2.086

  26.38612≤ β 3 ≤ 43.3486

→ Vậy với mẫu trên, mức ý nghĩa 0.05 khi xuất khẩu giảm 1% với điều kiện
nhập khẩu không đổi thì GDP nằm trong khoảng (26.38612 ; 43.3486) tỷ VND

3.3.2. Khoảng tin cậy trái của β 3

β 3 ≤ ^β 3 + Se( ^β 3) t (n−3)
α

 β3 ≤ 134.86735+ 4.065784*1.725
 β 3 ≤ 41.8808
 → Vậy với mẫu trên, mức ý nghĩa 0.05 khi xuất khẩu tăng 1 % với điều kiện
lạm phát không đổi thì GDP giảm tối thiểu 41.8808 tỷ VND

3.3.3. Khoảng tin cậy phải của β 3

β 3 ≥ ^β 3-Se( ^β 3). t (n−3)

α

 β3 ≥ 34.86735- 4.065784*1.725
 β 3 ≥27.8539
 Vậy với α = 0.05 khi xuất khẩu tăng 1 % với điều kiện nhập khẩu không đổi
thì GDP tăng tối đa là 27.8539 tỷ VND

4.Phương sai sai số ngẫu nhiên

2
4.1 Khoảng tin cậy 2 phía của σ

( n−k ) σ^ 2 2 ( n−k ) σ ^2
≤σ ≤
χ 2( n−3)
χ 2( n−3 )
α/2 1−α /2

Ta có:

χ 2α (n− k)
¿ χ 20.025 = 34.1696
(20)
/2

χ 21−α
(n− k) 2 ( 20 )
/2 ¿ χ 0.975 = 9.5908

2 2
(n−3 ) σ^ 2 (n−3 ) σ^
2(n−3)
≤σ ≤ 2(n−3)
Suy ra: χ α/2 χ 1−α / 2

1.8756∗1011 2 1.8756∗1011
 34.1696
≤ σ ≤ 9.5908
 2
 5489178782 ≤ σ ≤ 1.9556*1010

 Kết luận: Vậy khi các yếu tố ngẫu nhiên thay đổi 1 đơn vị thì phương sai
sai số ngẫu nhiên thay đổi trong khoảng (5489178782 ; 1.9556*1010)

2
4.2. Khoảng tin cậy bên trái của σ
2
2 (n−3) σ^
σ ≤ 2( n−3 )
χ 1−α

χ 21−α
(n− k) 2 ( 20 )
Ta có: = χ 0.95 = 10.8508
2
2 (n−3) σ^
σ ≤ 2( n−3 )
Suy ra: χ 1−α

2
 σ 1.8756∗1011
≤ 10.8508
2
 σ ≤ 1.7285*1010

Kết luận: Vậy khi các yếu tố ngẫu nhiên thay đổi 1% thì phương sai sai số
ngẫu nhiên thay đổi tối đa 1.7285*1010

2
4.3. Khoảng tin cậy bên phải của σ

( n−3) σ^ 2
2
σ ≥ 2( n−3 )
χα

χ 2α (n− k) 2 (20)
Ta có: = χ 0.05 = 31.4104

( n−3) σ^ 2
σ 2≥
χ 2( n−3 )
Suy ra: α

1.8756∗1011
 σ
2
≥ 31.4104
  σ
2
≥ 5971270662

 Kết luận: Vậy khi các yếu tố ngẫu nhiên thay đổi 1% thì phương sai sai sô
ngẫu nhiên thay đổi tối thiểu 5971270662.
5. Dự báo

Giả sử cho nhập khẩu (NK) năm 2016 là 178697.2 và xuất khẩu (XK) năm
2016 là 182573.3 thì ta có biểu đồ dự báo về GDP năm 2016 như sau:

− Dự báo tổng sản phẩm quốc dân của Việt Nam trong năm 2016 bằng công
thức sau:
G
^ GDPo ) . t (n−3)
DPo −Se ( ^ α ≤ DT ≤ G
^ GDPo ) . t (n−3)
DP o +Se ( ^ α
2 2

IV.Kết luận tổng quan

Nhận xét tổng quan

 Trên đây là những nghiên cứu cơ bản về ứng dụng mô hình kinh tế
lượng trong nghiên cứu sự phát triển của tổng sản phẩm quốc nội của nền kinh tế
Việt Nam. Mô hình đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới tổng sản phẩm quốc
nội, “nhập khẩu, xuất khẩu” đồng thời mô hình cũng định lượng được mối quan hệ
của các yếu tố ảnh hưởng đó. Qua đó nhóm chúng em đưa ra một số giải pháp
nhằm thúc đẩy tăng trưởng GDP của nền kinh tế Việt Nam:

-  Tăng cường tận dụng cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do, nhất là CPTPP,
đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm nhập siêu
- Đổi mới mô hình tăng trưởng xuất khẩu
Để nâng cao chất lượng tăng trưởng xuất khẩu, cần phải nhanh
chóng thay đổi mô hình tăng trưởng xuất khẩu.

Mô hình tăng trưởng mới là mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa
vào khai thác lợi thế cạnh tranh động để nâng cao năng suất, chất lượng,
hiệu quả xuất khẩu trên cơ sở đẩy mạnh cải cách thể chế, sử dụng công nghệ
tiên tiến, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng hiện
đại, thực hiện chính sách ưu đãi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư
vào lĩnh vực công nghệ cao phục vụ xuất khẩu và đẩy mạnh hoạt động
Marketting quốc tế. 2.2. Nâng cao chất lượng hàng

- Nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu

Phát triển sản phẩm mới, đổi mới sản phẩm hiện có dựa trên công
nghệ tiên tiến … là yếu tố quan trọng để giành, giữ và mở rộng thị trường
một cách hữu hiệu.
- Bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng xuất khẩu và giải quyết các vấn đề xã hội,
theo hướng: xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích bình đẳng trong hoạt động xuất
khẩu nhằm mang lại lợi ích cho người trực tiếp sản xuất hàng xuất khẩu
- Tăng cường đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng xuất khẩu, đồng thời
khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng hiện có phục vụ tốt nhất cho xuất khẩu
của đất nước. Phát triển thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin
trong các giao dịch thương mại
- Đánh thuế đối với một số hàng hóa nhập khẩu đặc biệt, bảo vệ một số lĩnh
vực trong nước có tiềm năng phát triển