Kinh tế lượng_Lê Thanh Hoa (DH_HK202)

Bắt đầu vào lúc Chủ nhật, 23 Tháng năm 2021, 10:08 AM
State Finished
Kết thúc lúc Chủ nhật, 23 Tháng năm 2021, 10:29 AM
Thời gian thực hiện 21 phút 5 giây
Điểm 8,50 out of 10,00 (85%)

Câu hỏi 1 Xét mô hình ước lượng bình phương nhỏ nhất sau đây giữa GNP(tỷ đồng) và cung tiền :
Đúng ˆ
ề
GN P t = 557, 8 + 36, 42ln(C ungti n) t . Theo phương trình này, khi cung tiền tăng thêm 1% thì về trung
Đạt điểm 0,50 trên bình GNP tăng thêm bao nhiêu tỷ đồng?
0,50
Select one:
a. 36.42
b. 0.36
c. Không thể được xác định từ thông tin được cung cấp.

d. 557.8

The correct answer is: 0.36

Câu hỏi 2 Trong phân tích hồi quy đa biến gồm 9 biến độc lập và 100 quan sát với TSS = 600 và ESS = 440. Hệ số xác
Đúng định hiệu chỉnh là:

Đạt điểm 0,50 trên

Select one:
0,50
a. 0.592
b. 0.707
c. 0.875

d. 0.605

The correct answer is: 0.707


Câu hỏi 3 Trong mô hình hồi quy tuyến tính nếu R2 = 1, thì
Đúng

Đạt điểm 0,50 trên

Select one:
0,50 a. ESS = RSS
b. ESS = TSS
c. RSS = 1
d. RSS = TSS

The correct answer is: ESS = TSS

Câu hỏi 4 Ta có hàm hồi:

Đúng
ˆ
Y = 120 − 10X
Đạt điểm 0,50 trên
0,50
Select one:
a. X và Y là quan hệ đồng biến
b. X và Y là quan hệ nghịch biến
c. Cả a, b đều đúng
d. Cả a, b đều sai

The correct answer is: X và Y là quan hệ nghịch biến

Câu hỏi 5 Xét mô hình hồi quy giữa biến phụ thuộc Y và biến độc lập X, dựa trên bộ dữ liệu mẫu, ta có:
Sai ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯
∑ X = 90 ; ∑Y = 340 ;n = 4; ES S = 104 ; ∑(Y − Y )(X − X ) = −156 ; ∑(X − X ) 2 = 234 ;
Đạt điểm 0,00 trên ¯¯¯¯
∑(Y − Y )
2
= 1974 .
0,50
Hệ số góc của mô hình hồi quy mẫu là

Select one:
a. 100
b. -0,667
c. 0,667
d. -100

The correct answer is: -0,667


Câu hỏi 6 Xét một mẫu dữ liệu gồm 50 tiểu bang Hoa Kỳ và ước lượng mối quan hệ giữa sự thay đổi tỷ lệ thất nghiệp từ
Đúng năm trước (Y) và tốc độ tăng trưởng của GDP thực tế (GDP). Kết quả như sau:

Đạt điểm 0,50 trên Y^ = 2.81 - 0.23 * GDP,

0,50 (0,12) (0,04)
2
R = 0,36
Khi đó, khoảng tin cậy 95% cho hệ số góc là:

Select one:
a. (-0.31; -0.15)
b. (2.57; 3.05)
c. (-0.31;0.15)
d. (-0.33; -0.13)

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: (-0.31; -0.15)


Câu hỏi 7 Để xét xem mô hình hồi quy tuyến gốc có thỏa một trong các giả thuyết OLS không, người ta thực hiện ước
Đúng lượng mô hình như sau:
Đạt điểm 0,50 trên Dependent Variable: RESID^2
0,50 Method: Least Squares
Sample: 2002Q1 2017Q4
Included observations: 64

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 8.85E-05 0.000269 0.328782 0.7434

T 2.86E-05 1.91E-05 1.495705 0.1399
T^2 -3.04E-07 2.85E-07 -1.068624 0.2894

R-squared 0.070556 Mean dependent var 0.000592

Adjusted R-squared 0.040082 S.D. dependent var 0.000710
S.E. of regression 0.000695 Akaike info criterion -11.65836
Sum squared resid 2.95E-05 Schwarz criterion -11.55716
Log likelihood 376.0675 Hannan-Quinn criter. -11.61849
F-statistic 2.315316 Durbin-Watson stat 0.520199
Prob(F-statistic) 0.107352

Mô hình này dùng để phát hiện vi phạm giả thuyết OLS nào của mô hình gốc?

Select one:
a. Sai số không theo phân phối chuẩn
b. Đa cộng tuyến
c. Phương sai sai số thay đổi
d. Tự tương quan

The correct answer is: Phương sai sai số thay đổi


Câu hỏi 8 Trong mô hình hồi quy tuyến tính, phát biểu nào sau đây không phải là giả định OLS về các sai số ngẫu nhiên
Đúng Ui?

Đạt điểm 0,50 trên

0,50
Select one:
a. Các sai số ngẫu nhiên Ui có phân phối chuẩn.
b. Kỳ vọng của các sai số ngẫu nhiên Ui bằng 1.
c. Các sai số ngẫu nhiên Ui là độc lập với nhau.
d. Phương sai của các sai số ngẫu nhiên Ui là giống nhau cho tất cả các giá trị của biến
độc lập.

The correct answer is: Kỳ vọng của các sai số ngẫu nhiên Ui bằng 1.

Câu hỏi 9 Xét mô hình hồi quy đa biến (U): Yi = β1 + β2Xi2 + β3Xi3 + β4Xi4 + β5Xi5 + U
Sai và mô hình (R): Yi = β1 + β2Xi2 + β3Xi3 + ε.
Đạt điểm 0,00 trên Hai mô hình trên được ước lượng dựa trên 65 quan sát và thu được
0,50
2
R = 0.85
(U )

và
2
R = 0.8
(R)

Với mức ý nghĩa 5%, biết F0,05;2;60 = 3,150 thì:

Select one:
a. Nên sử dụng mô hình (R).

b. Không thể kết luận.

c. Cả hai biến X4 và X5 đồng thời không ảnh hưởng đến Y.
d. Nên sử dụng mô hình (U)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Nên sử dụng mô hình (U)

Câu hỏi 10 Nếu kết quả ước lượng OLS từ một tập dữ liệu có ESS = 400 và RSS = 100, thì hệ số xác định là
Đúng

Đạt điểm 0,50 trên

Select one:
0,50 a. 0.40

b. 0.25
c. 0.10 

d. 0.80

The correct answer is: 0.80

Câu hỏi 11 Xét mô hình hồi quy giữa doanh số (Y, 1000 đô la) và quảng cáo (X,100 đô la), kết quả ước lượng thu được
Đúng như sau:

Đạt điểm 0,50 trên

0,50
ˆ
Y = 80 + 6.2X

Dựa kết quả ước lượng trên, nếu quảng cáo là 10000 đô la, thì giá trị dự báo điểm cho doanh số (tính bằng đô
la) là:

Select one:
a. 142000 đô la
b. 700 đô la
c. 62080 đô la
d. 700000 đô la

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 700000 đô la

Câu hỏi 12 Để kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy gồm 3 biến độc lập với cỡ mẫu là 47 quan sát, độ tự do của giá
Đúng trị tới hạn F lần lượt là:

Đạt điểm 0,50 trên

Select one:
0,50
a. 47 và 3
b. 2 và 43
c. 3 và 47
d. 3 và 43

The correct answer is: 3 và 43

Câu hỏi 13 Kiểm định nào sau đây được sử dụng để xác định xem một số biến được thêm vào có đóng góp đáng kể cho
Đúng độ phù hợp của mô hình hồi quy không?

Đạt điểm 0,50 trên

Select one:
0,50
a. một kiểm định chi bình phương
b. một kiểm định t
c. một kiểm định Z
d. một kiểm định F

The correct answer is: một kiểm định F

Câu hỏi 14 Trong một mô hình hồi quy tuyến tính liên quan đến 25 quan sát, kết quả ước lượng phương trình hồi quy mẫu
Đúng thu được như sau:
Đạt điểm 0,50 trên ˆ
Y = 10 − 18X2 + 3X3 + 14X4
0,50

Với

ˆ ˆ ˆ
se(β 2 ) = 3; seβ 3 = 6; se(β 4 ) = 7

Và TSS = 4800; RSS = 1296

Ở mức ý nghĩa 5%, hệ số hồi quy của X2:

Select one:
a. Không thể kiểm định, vì không được cung cấp đủ thông tin.
b. Không có ý nghĩa thống kê.
c. Không có lựa chọn nào trong các lựa chọn này là chính xác.
d. Có ý nghĩa thống kê.

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Có ý nghĩa thống kê.


Câu hỏi 15 Kết quả ước lượng giá của một quyển sách (Y, đơn vị đôla) theo số trang của quyển sách đó (X, trang) như
Đúng sau:

Đạt điểm 0,50 trên Dependent Variable: Y

0,50 Method: Least Squares
Sample: 1 7
Included observations: 7
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.041553 2.377174 0.438148 0.6796

X 0.009907 ????????? 2.537558 0.0520

R-squared 0.562907 Mean dependent var 7.000000

Adjusted R-squared 0.475488 S.D. dependent var 1.354006
S.E. of regression 0.980615 Akaike info criterion 3.033682
Sum squared resid 4.808028 Schwarz criterion 3.018228
Log likelihood -8.617889 Hannan-Quinn criter. 2.842671
F-statistic 6.439202 Durbin-Watson stat 1.969607
Prob(F-statistic) 0.052048

Sai số chuẩn của hệ số góc ước lượng, se(ˆ

β 2 ) là:

Select one:
A. 1.0415
B. 0.0039
C. 2.3771
D. 0.0099

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: 0.0039


Câu hỏi 16 Bằng việc sử dụng mẫu dữ liệu được cho như sau:
Sai Y X
Đạt điểm 0,00 trên 5 1
0,50
4 2
3 3
2 4
1 5
Kết quả ước lượng mô hình: Y= β1+β2X+U, có hệ số xác định bằng:

Select one:
A. 0.5
B. -1
C. 0
D. 1

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: 1

Câu hỏi 17 Sử dụng một mẫu gồm 143 quan sát, kết quả ước lượng mô hình hồi quy đơn biến có hệ số góc là 0.04, với sai
Đúng số chuẩn là 0.01. Khi đó để kiểm tra xem hệ số góc có nghĩa thống kê hay không. Khẳng định nào sau đây là
đúng nhất:
Đạt điểm 0,50 trên
0,50

Select one:
a. Vì hệ góc của hồi quy mẫu khá nhỏ nên hệ số góc của hồi quy tổng thể bằng 0.
b. Hệ số góc không có ý nghĩa thống kê ở mức 10%.
c. Vì hệ số góc của hồi quy mẫu rất nhỏ nên hệ số góa của hồi quy tổng thể bằng với
2
R .
d. Hệ số góc có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Hệ số góc có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.


Câu hỏi 18 Để xét xem mô hình hồi quy tuyến gốc có thỏa một trong các giả thuyết OLS không, người ta thực hiện ước
Đúng lượng mô hình như sau:

Đạt điểm 0,50 trên Dependent Variable: RESID^2

0,50 Method: Least Squares
Sample: 2002Q1 2017Q4
Included observations: 64

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 8.85E-05 0.000269 0.328782 0.7434

T 2.86E-05 1.91E-05 1.495705 0.1399
T^2 -3.04E-07 2.85E-07 -1.068624 0.2894

R-squared 0.070556 Mean dependent var 0.000592

Adjusted R-squared 0.040082 S.D. dependent var 0.000710
S.E. of regression 0.000695 Akaike info criterion -11.65836
Sum squared resid 2.95E-05 Schwarz criterion -11.55716
Log likelihood 376.0675 Hannan-Quinn criter. -11.61849
F-statistic 2.315316 Durbin-Watson stat 0.520199
Prob(F-statistic) 0.107352

Với mức ý nghĩa 0.05, mô hình gốc:

Select one:
a. Không có phương sai sai số thay đổi
b. Có tự tương quan
c. Không có tự tương quan
d. Có phương sai sai số thay đổi

The correct answer is: Không có phương sai sai số thay đổi


Câu hỏi 19 Giả sử bạn biết chắc chắn rằng một biến nào đó không có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Nếu ai đó bao gồm
Đúng biến này trong hồi quy của họ, khi đó kết quả ước lượng của họ sẽ tạo ra

Đạt điểm 0,50 trên

Select one:
0,50
a. Ước lượng bị chệch và phương sai tăng
b. Ước lượng bị chệch và phương sai giảm
c. Ước lượng không chệch và phương sai giảm.
d. Ước lượng không chệch và phương sai tăng

The correct answer is: Ước lượng không chệch và phương sai tăng

Câu hỏi 20
Trong mô hình log-log: lnYi = β 1 + β 2 . lnXi + εi , hệ số ước lượng ˆ
β 2 biểu thị
Đúng

Đạt điểm 0,50 trên Select one:

0,50
a. Hệ số co dãn của Y theo X.
b. Lượng thay đổi của Y khi X thay đổi một đơn vị.
c. ∆Y/∆X
d. (∆Y/∆X)*(Y/X)

The correct answer is: Hệ số co dãn của Y theo X.

◄ BÀI KIỂM TRA SỐ 2_Thứ hai ca 3

Return to: CÁC BÀI KIỂM TR... 