LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

GV Lê Hồng Diễn

Ngày 6 tháng 4 năm 2020

GV Lê Hồng Diễn LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Ngày 6 tháng 4 năm 2020 1 / 49

CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ
QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

GV Lê Hồng Diễn

Ngày 6 tháng 4 năm 2020

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY6 tháng
LUẬT 4PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
2 /SUẤT
49
Table of Contents

1 BIẾN NGẪU NHIÊN

Khái niệm
Phân loại biến ngẫu nhiên

2 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

3 CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

4 VECTO NGẪU NHIÊN

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY6 tháng
LUẬT 4PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
3 /SUẤT
49
 1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI BIẾN NGẪU NHIÊN

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY6 tháng
LUẬT 4PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
4 /SUẤT
49
1.1 MÔ TẢ KHÁI NIỆM
Ví dụ 1: Tung một con xúc xắc. Nếu X là số chấm xuất hiện thì X có thể
nhận một trong các giá trị là 1,2,3,4,5,6.
Ví dụ 2: Một hộp có 8 sản phẩm tốt, 2 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên ra 3
sản phẩm. Nếu goi Y là số sản phẩm tốt lấy ra thì Y có thể nhận các giá
trị 0,1,2,3.
Ví dụ 3: Thực hiện đo chiều cao, cân nặng của các bé ở độ tuổi 4-5 tuổi
tại một trường mầm non. Gọi Z, T lần lượt là chiều cao, cân nặng của bé.
Khi đó Z, T cũng là đại lượng ngẫu nhiên.

Biến ngẫu nhiên

Một biến số được gọi là ngẫu nhiên nếu trong kết quả của phép thử
nó sẽ nhận một và chỉ một trong các giá trị có thể có của nó tùy
thuộc vào sự tác động của các nhân tố ngẫu nhiên.
Các biến ngẫu nhiên được kí hiệu: X,Y,Z hoặc X1 , X2 ; Y1 , Y2 ... các
giá trị của chúng có thể là x1 , x2 ; y1 , y2 ...

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY6 tháng
LUẬT 4PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
5 /SUẤT
49
1.2 PHÂN LOẠI BIẾN NGẪU NHIÊN

Biến ngẫu nhiên X được gọi là rời rạc nếu các giá trị có thể có của nó
lập nên 1 tập hợp hữu hạn hoặc đếm được.
Số lượng sinh viên có mặt.
Số viên bi đỏ trong hộp.
Biến ngẫu nhiên X được gọi là liên tục nếu các giá trị có thể có của
nó lấp đầy 1 khoảng trên trục số.
Chiều cao của sinh viên trong lớp.
Cân nặng của sinh viên trong lớp.

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY6 tháng
LUẬT 4PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
6 /SUẤT
49
GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ
Ngày
QUY6 tháng
LUẬT 4PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
7 /SUẤT
49
Table of Contents

1 BIẾN NGẪU NHIÊN

2 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

Trường hợp rời rạc
Trường hợp liên tục

3 CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

4 VECTO NGẪU NHIÊN

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY6 tháng
LUẬT 4PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
8 /SUẤT
49
 2. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY6 tháng
LUẬT 4PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
9 /SUẤT
49
2.1 Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

Định nghĩa
Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên là sự tương ứng giữa các
giá trị có thể có của nó và các xác suất tương ứng với các giá trị đó.

Biến ngẫu nhiên rời rạc, ta có bảng phân phối xác suất.
Biến ngẫu nhiên liên tục, ta có hàm mật độ xác suất.

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
10 /SUẤT
49
2.2 Trường hợp rời rạc

a. Bảng phân phối xác suất

Cho X = x1 , x2 , ..., xn là một biến ngẫu nhiên rời rạc với xác suất tương
ứng là pi = P(X = xi ), i = 1, 2, 3..., n.
Bảng phân phối xác suất của X:
X x1 x2 ... xn
P p1 p2 ... pn

Trong đó,
0 ≤ pi ≤ 1
Pn
i=1 pi = 1
P
P(a ≤ X < b) = pi
Pa≤X <b
P(a < X < b) = a<X <b pi

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
11 /SUẤT
49
Ví dụ 1. Tung 1 đồng xu 2 lần. Ai xuất hiện mặt ngửa lần i. X là số lần
xuất hiện mặt ngửa. Tìm quy luật phân phối xác suất của X.
Giải.
1 1 1
P(X = 0) = P(A1 .A2 ) = P(A1 ).P(A2 ) = . =
2 2 4
1
P(X = 1) = P(A1 A2 + A1 A2 ) = P(A1 A2 ) + P(A2 A1 ) =
2
1
P(X = 2) = P(A1 A2 ) =
4
Ta có bảng sau:
X 0 1 2
1 1 1
P
4 2 4

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
12 /SUẤT
49
Ví dụ 2. Gọi X là số môn thi đậu của một sinh viên trong học kỳ phải thi
5 môn. Khi đó, X = {0, 1, 2, 3, 4, 5}. Giả sử X có bảng phân phối xác suất
như sau:
X 0 1 2 3 4 5
P 0,05 0, 15 0, 3 0, 35 0, 15 0

Ví dụ 3. Tung 1 con xúc sắc. X là ’số chấm xuất hiện’. Tìm quy luật phân
phối xác suất của X.
Ví dụ 4. Trong một lô hàng có 10 sản phẩm trong đó có 4 phế phẩm. Lấy
ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Tìm quy luật phân phối xác suất của số phế
phẩm được lấy ra.

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
13 /SUẤT
49
b. Hàm phân phối xác suất

Định nghĩa
Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X, ký hiệu F(x), là xác suất
để X nhận giá trị nhỏ hơn x, với x ∈ R.

F (x) = P(X ≤ x), x ∈ R

Với biến ngẫu nhiên rời rạc X = x1 , x2 , ..., xn thì:

X X
F (x) = P(X = xi ) = pi
xi ≤x xi ≤x

Hàm phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc có đồ thị
dạng bậc thang.
Ví dụ. Tung 1 đồng xu 2 lần. X là số lần xuất hiện mặt ngửa. Tìm hàm
phân phối xác suất của X.

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
14 /SUẤT
49
 1 1 1
Giải. Ta có: P(X = 0) = ; P(X = 1) = ; P(X = 2) =
4 2 4
Hàm phân phối xác suất của X



 0 x <0
1

0≤x <1
F (x) = 41 1


 4 + 2 1≤x <2
1+1+1

2≤x
4 2 4

hay 


 0 x <0
1

0≤x <1
F (x) = 4
3


 4 1≤x <2

1 2≤x

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
15 /SUẤT
49
Đồ thị của F(x) có dạng

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
16 /SUẤT
49
2.3 Trường hợp liên tục
a. Hàm mật độ xác suất
Hàm mật độ xác suất là hàm mô tả quy luật phân phối của biến ngẫu
nhiên liên tục.
Định nghĩa. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X. Hàm f(x) được gọi là hàm
mật độ xác suất của X nếu thỏa:
Z b
P(a < X < b) = f (x)dx(a < b)
a

Tính chất của hàm mật độ

f (x) > 0, ∀x ∈ R
R∞
−∞ f (x)dx = 1
Chú ý.
Ra
P(X = a) = a f (x)dx = 0 nên

P(a ≤ X < b) = P(a < X ≤ b) = P(a ≤ X ≤ b) = P(a < X < b)

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
17 /SUẤT
49
 Ý nghĩa hình học, xác suất biến ngẫu nhiên X nhận giá trị trong (a;b)
bằng diện tích hình thang cong giới hạn bởi x=a, x=b, y=f(x) và trục
Ox.
R∞
Nếu f(x) thỏa f (x) > 0, ∀x ∈ R và −∞ f (x)dx = 1 thì f(x) là hàm
mật độ xác suất của 1 biến ngẫu nhiên nào đó.
b. Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục

Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất f(x). Khi đó,
hàm phân phối xác suất của X được biểu diễn dưới dạng:
Z x
F (x) = f (t)dt
−∞

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
18 /SUẤT
49
Ví dụ. Cho X là một biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ xác suất :
(
ce −x x ≥ 0
f (x) =
0 x <0

a. Tìm c
b. Tính P(1 < X < 3)
c. Tìm hàm phân phối xác suất F(x) của X.
Giải.
a. Ta dùng tính chất của hàm mật độ, hàm f (x) ≥ 0 nên
ce −x ≥ 0 ⇒ c ≥ 0
Mặt khác,
Z ∞
f (x)dx = 1
Z−∞
∞
ce −x dx = 1
0
 ∞
c − e −x =1⇒c =1
0
GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ
Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
19 /SUẤT
49
b.
Z 3
P(1 < X < 3) = f (t)dt
1
Z 3
= e −t dt
1
= e −1 − e −3
Rx
c. Ta có FX (x) = −∞ f (t)dt
Với x < 0 thì FX (x) = R0.
x
Với x ≥ 0 thì FX (x) = 0 e −t dt = 1 − e −x .
Hàm phân phối xác suất

1 − e −x

x ≥0
FX (x) =
0 x<0

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
20 /SUẤT
49
Ví dụ. Cho hàm mật độ của b.n.n liên tục X:

 1

x ∈ [a; b]
f (x) = b − a
0 x∈/ [a, b]

Tìm hàm phân phối xác suất F(x) của X.

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
21 /SUẤT
49
Tính chất của hàm phân phối(cho cả rời rạc và liên tục)
0 ≤ F (x) ≤ 1, ∀x ∈ R
P(a < x < b) = F (b) − F (a)

P(a ≤ X < b) = P(a < X ≤ b) = P(a ≤ X ≤ b) = P(a < X < b)

Nếu a < b thì F (a) ≤ F (b)

lim F (x) = 0 và lim F (x) = 1
x→−∞ x→+∞

f (x) = F 0 (x) tại x là điểm liên tục của f(x).

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
22 /SUẤT
49
Table of Contents

1 BIẾN NGẪU NHIÊN

2 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

3 CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

Kỳ vọng
Phương sai
Mod và trung vị

4 VECTO NGẪU NHIÊN

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
23 /SUẤT
49
3. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
24 /SUẤT
49
3.1 Kỳ vọng
a. Biến ngẫu nhiên rời rạc

Định nghĩa
Cho b.n.n rời rạc X = x1 , x2 , ..., xn có xác suất tương ứng là p1 , p2 , ..., pn .
Khi đó, kỳ vọng của X, kí hiệu E (X ) là số được xác định bởi công thức
sau:
X n
E (X ) = xi pi
i=1

Ví dụ. Tìm kỳ vọng của X với bảng phân phối xác suất sau:
X 1 3 4
P 0,1 0,5 0,4

Ví dụ. Một lô hàng gồm 10 sản phẩm tốt và 2 phế phẩm. Lấy n.n 2 sản
phẩm từ lô hàng đó, gọi X là số phế phẩm trong 2 sản phẩm lấy ra. Lập
bảng phân phối xác suất và tính kỳ vọng của X.
GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ
Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
25 /SUẤT
49
b. Biến ngẫu nhiên liên tục

Định nghĩa
R +∞
Cho X là b.n.n liên tục với hàm mật độ f (x). Nếu −∞ xf (x)dx hội tụ
tuyệt đối thì giá trị tích phân đó được gọi là kỳ vọng của X:
Z +∞
E (X ) = xf (x)dx
−∞

Ví dụ. Tính kỳ vọng của b.n.n X có hàm mật độ xác suất


 1 (x 2 + 2x) x ∈ [0; 1]
f (x) = 2
0 x∈/ [0; 1]

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
26 /SUẤT
49
c. Đặc trưng của kỳ vọng
1 E (c) = c với c là hằng số
2 E (cX ) = cE (X )
3 E (X + Y ) = E (X ) + E (Y )
4 E (XY ) = E (X )E (Y ) nếu X,Y độc lập
d. Ý nghĩa
Kỳ vọng xấp xỉ giá trị trung bình của b.n.n, phản ánh giá trị trung
tâm của phân phối xác suất.
Trong sản xuất kinh doanh, để chọn phương án cho năng suất cao
hay lợi nhuận cao thì ta chọn phương án cho kỳ vọng cao.
Trong kinh tế, kỳ vọng đặc trưng cho năng suất trung bình của một
phương án sản xuất, lợi nhuận trung bình của một danh mục đầu
tư...Do đó, kỳ vọng là một tiêu chuẩn để ra quyết định khi có nhiều
phương án lựa chọn khác nhau.

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
27 /SUẤT
49
3.2 Phương sai

a. Định nghĩa

Phương sai của b.n.n X, kí hiệu là Var (X ) được biểu diễn dưới dạng
Var (X ) = ni=1 (xi − E (x))2 pi với X là b.n.n rời rạc.
P
R +∞
Var (X ) = −∞ (x − E (X ))2 f (x)dx với X là b.n.n liên tục.
p
σ(X ) = Var (X ) được gọi là độ lệch chuẩn của X

b. Đặc trưng của phương sai

Var (X ) = E (X 2 ) − [E (X )]2
Var (c) = 0 với c hằng số
Var (cX ) = c 2 Var (X )
Var (X + Y ) = Var (X ) + Var (Y ), X,Y độc lập.

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
28 /SUẤT
49
Ví dụ. Cho X là b.n.n rời rạc có bảng phân phối xác suất
X 1 2 3
P 0,3 0,4 0,3

Tính kỳ vọng và phương sai của b.n.n X.

Ví dụ. Cho X có phân phối đều trên [0,1] với hàm mật độ

 1 x x ∈ [0; 1]
f (x) = 2
0 x∈ / [0; 1]

Tính kỳ vọng và phương sai của b.n.n X.

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
29 /SUẤT
49
c. Ý nghĩa
Phương sai phản ánh mức độ phân tán của b.n.n quanh giá trị trung bình:
phương sai nhỏ thì độ phân tán nhỏ nên độ tập trung quanh giá trị trung
bình cao và ngược lại.
Trong kỹ thuật, phương sai đặc trưng cho sai số thiết bị.
Trong kinh doanh, phương sai đặc trưng cho độ rủi ro trong các quyết
định.

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
30 /SUẤT
49
3.3 Mod và trung vị

a. Mod
Định nghĩa
Mod của b.n.n X, kí hiệu mod(X ), là giá trị xuất hiện nhiều nhất trong dữ
liệu.
Nếu X rời rạc thì mod là giá trị x có xác suất cực đại.
Nếu X liên tục thì mod là giá trị x mà tại đó hàm mật độ xác suất
nhận giá trị lớn nhất.
X có thể có một hay nhiều mod.

Ví dụ. Cho b.n.n X có bảng phân phối xác suất:

X 1 2 3 4 5
P 0,1 0,2 0,15 0,3 0,45

Tìm mod(X).
GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ
Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
31 /SUẤT
49
Ví dụ. Cho X có hàm mật độ
1 x2
f (x) = √ e − 2 , −∞ < x < +∞
2π

Tìm mod(X).
b. Trung vị

Định nghĩa
Trung vị của b.n.n X, kí hiệu là med(X), là trị số m thỏa điều kiện
(
P(X < m) ≤ 12
P(X > m) ≤ 12

P 1 P 1
Nếu X rời rạc thì xi <m P(X = xi ) ≤ 2 và xi >m P(X = xi ) ≤ 2
1
Nếu X liên tục thì F (m) = 2

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
32 /SUẤT
49
Ví dụ. Trong một gia đình có 3 người con, gọi X là số con trai. Khi đó
bảng phân phối xác suất của X là
X 0 1 2 3
1 3 3 1
P
8 8 8 8
Tìm med(X).
Ví dụ. Cho X có hàm mật độ

 4 x3 x ∈ [0; 3]
f (x) = 81
0 x∈
/ [0; 3]

Tìm med(X).

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
33 /SUẤT
49
Table of Contents

1 BIẾN NGẪU NHIÊN

2 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

3 CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

4 VECTO NGẪU NHIÊN

Mô tả khái niệm
Bảng phân phối xác suất đồng thời của vecto ngẫu nhiên hai chiều
Phân phối xác suất biên của đại lượng ngẫu nhiên thành phần
Phân phối xác suất có điều kiện
Các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên hai chiều

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
34 /SUẤT
49
 4. VÉCTƠ NGẪU NHIÊN

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
35 /SUẤT
49
4.1 Khái niệm

Ví dụ. X, Y lần lượt là biến ngẫu nhiên chỉ chiều dài, chiều rộng của một
sản phẩm. Khi đó, (X,Y) mô tả kích thước của sản phẩm.
Ví dụ. Khi khảo sát siêu thị, ta quan tâm đến doanh số bán hàng X và
lượng vốn Y. Khi đó (X,Y) là véc tơ n.n 2 chiều. Nếu quan tâm thêm chi
phí quảng cáo Z thì có véc tơ ngẫu nhiên 3 chiều (X,Y,Z).
Ví dụ. Khảo sát giá nhà tại một thành phố người ta quan tâm đến diện
tích X, số phòng ngủ Y hay thêm vị trí Z. Khi đó (X,Y,Z) là véc tơ ngẫu
nhiên 3 chiều.
Định nghĩa
Mỗi cặp 2 biến ngẫu nhiên được xét đồng thời (X,Y) được gọi là một véc
tơ ngẫu nhiên. Véc tơ ngẫu nhiên được chia làm 2 loại: rời rạc (X,Y rời
rạc) và liên tục (X,Y liên tục).

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
36 /SUẤT
49
4.2 Bảng phân phối xác suất đồng thời của véc tơ ngẫu
nhiên hai chiều.

Trong đó x1 < x2 < ... < xn ; y1 < y2 < ... < ym

pij = P(X = xi ; Y = yi ) là xác suất xảy ra đồng thời hai sự kiện X,Y.
GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ
Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
37 /SUẤT
49
4.3 Phân phối xác suất biên của đại lượng ngẫu nhiên
thành phần
Bảng phân phối xác suất của thành phần X
X x1 x2 ... xn
P p(x1 ) p(x2 ) ... p(xn )
Với X
p(xi ) = p(xi , yj )
j

Bảng phân phối xác suất của thành phần Y

Y y1 y2 ... yn
P p(y1 ) p(y2 ) ... p(yn )
Với X
p(yj ) = p(xi , yj )
i

X,Y độc lập nếu P(X = xi , Y = yj ) = P(X = xi )P(Y = yj )

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ
Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
38 /SUẤT
49
Ví dụ. Thu nhập hàng tháng của cặp vợ chồng có bảng phân phối xác
suất đồng thời như sau:

Trong đó, X là thu nhập của chồng (triệu/tháng). Y là thu nhập của vợ
(triệu/tháng).
Tìm phân phối xác suất biên của mỗi thành phần.

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
39 /SUẤT
49
Giải.
P(X = 10) = 0, 2 + 0, 04 + 0, 01 = 0, 25
P(X = 20) = 0, 1 + 0, 36 + 0, 09 = 0, 55
P(X = 30) = 0, 05 + 0, 1 = 0, 15
P(X = 40) = 0, 05
Phân phối biên của X
X 10 20 30 40
P 0, 25 0, 55 0, 15 0, 05

Tương tự, phân phối biên của Y

Y 10 20 30 40
P 0, 3 0, 45 0, 2 0, 05

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
40 /SUẤT
49
4.4 Phân phối xác suất có điều kiện

Cho (X,Y) là véc tơ ngẫu nhiên hai chiều rời rạc. Khi đó, xác suất có điều
kiện được xác định như sau:
P(X = xi , Y = yj )
P(X = xi |Y = yj ) =
P(Y = yj )

P(X = xi , Y = yj )
P(Y = yj |X = xi ) =
P(X = xi )
Bảng phân phối xác suất có điều kiện của thành phần X với điều kiện
Y = yj có dạng:

X |Y = yj x1 x2 ... xn
P(x1 , yj ) P(x2 , yj ) P(xn , yj )
P ...
P(yj ) P(yj ) P(yj )

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
41 /SUẤT
49
Bảng phân phối xác suất có điều kiện của thành phần Y với điều kiện
X = xi có dạng:
Y |X = xi y1 y2 ... ym
P(xi , y1 ) P(xi , y2 ) P(xi , ym )
P ...
P(xi ) P(xi ) P(xi )

Ví dụ. Cho bảng phân phối xác suất đồng thời của vecto ngẫu nhiên hai
chiều (X,Y) như sau:

a. Lập bảng phân phối xác suất của X với điều kiện Y = 2.
b. Lập bảng phân phối xác suất của Y với điều kiện X = 4.

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
42 /SUẤT
49
a. Bảng phân phối xác suất của X với điều kiện Y = 2.

b. Bảng phân phối xác suất của Y với điều kiện X = 4.

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
43 /SUẤT
49
4.5 Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên hai chiều

4.5.1 Kỳ vọng
n X
X m m X
X n
E (X ) = xi pij và E (Y ) = yj pij
i=1 j=1 j=1 i=1
n X
X m
E (XY ) = xi yj pij
i=1 j=1

4.5.2 Phương sai

n X
X m
Var (X ) = xi2 pij − (E (X ))2
i=1 j=1
n X
X m
Var (Y ) = yi2 pij − (E (Y ))2
i=1 j=1

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
44 /SUẤT
49
Ví dụ. Cho bảng phân phối xác suất đồng thời của vecto ngẫu nhiên hai
chiều (X,Y) như sau:

a. Kỳ vọng
E (X ) = 2.0, 55 + 4.0, 45 = 2, 9
E (Y ) = 1.0, 25 + 2.0, 55 + 3.0, 2 = 1, 95
E (XY ) =
2.1.0, 1 + 2.2.0, 3 + 2.3.0, 15 + 4.1.0, 15 + 4.2.0, 25 + 4.3.0, 05 = 5, 5
b. Phương sai
E (X 2 ) = 22 .0, 55 + 42 .0, 45 = 9, 4
E (Y 2 ) = 12 .0, 25 + 22 .0, 55 + 32 .0, 2 = 4, 25
Var (X ) = 9, 4 − 2, 92 = 0, 99; Var (Y ) = 4, 25 − 1, 952 = 0, 4475

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
45 /SUẤT
49
4.5.3 Hiệp phương sai (Covariance) Hiệp phương sai của biến ngẫu
nhiên (X , Y ) được định nghĩa như sau:

Cov (X , Y ) = E [(X − E (X ))(Y − E (Y ))]

= E (XY ) − E (X )E (Y )

Chú ý.
1. Nếu X,Y độc lập thì Cov (X , Y ) = 0 ⇒ X,Y gọi là không tương quan.
2. Nếu X,Y không độc lập thì Cov (X , Y ) 6= 0 ⇒ X,Y tương quan.
3. Nếu X = Y thì Cov (X , X ) = Var (X ) và Cov (Y , Y ) = Var (Y ).
Ý nghĩa: Hiệp phương sai đo độ dao động cùng hướng hay ngược hướng
của X và Y. Trong đó, X và Y dao động quanh kỳ vọng.
+ Nếu X và Y cùng hướng thì Cov (X , Y ) > 0.
+ Nếu X và Y ngược hướng thì Cov (X , Y ) < 0.

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
46 /SUẤT
49
4.5.4 Ma trận tương quan (ma trận hiệp phương sai) được biểu
diễn dưới dạng
   
Cov (X , X ) Cov (X , Y ) Var (X ) Cov (X , Y )
Var (X , Y ) = =
Cov (X , Y ) Cov (Y , Y ) Cov (X , Y ) Var (Y )

4.5.5 Hệ số tương quan

Cov (X , Y ) E (XY ) − E (X )E (Y )
RXY = p =
Var (X )Var (Y ) σ(X )σ(Y )

Tính chất của hệ số tương quan:

|RXY | ≤ 1
|RXY | = 1 khi và chỉ khi X và Y phụ thuộc tuyến tính.
Nếu X và Y độc lập thì RXY = 0. Ngược lại chưa chắc đúng.

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
47 /SUẤT
49
Ví dụ. Cho bảng phân phối xác suất đồng thời của vecto ngẫu nhiên hai
chiều (X,Y) như sau:

a. Hiệp phương sai

Cov (X , Y ) = 5, 5 − 2, 9.1, 95 = −0, 155
b. Hệ số tương quan
Cov (X , Y ) −0, 155
RXY = p =√ ≈ −0, 233
Var (X )Var (Y ) 0, 99.0, 4475
c. Ma trận hiệp phương sai
   
Cov (X , X ) Cov (X , Y ) 0, 99 −0, 155
Var (X , Y ) = =
Cov (X , Y ) Cov (Y , Y ) −0, 155 0, 4475

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
48 /SUẤT
49
Ví dụ. Thống kê về doanh số bán hàng (D) và chi phí cho quảng cáo (Q)
(triệu đồng) của một công ty thu được bảng ppxs đồng thời sau:

QD 100 200 300

1 0,15 0,1 0,04
1,5 0,05 0,2 0,15
2 0,01 0,05 0,25

a. Tìm chi phí quảng cáo trung bình và độ lệch chuẩn.

b. Tìm doanh số trung bình khi quảng cáo là 1,5 triệu.
c. Doanh số có phụ thuộc chặt chẽ vào quảng cáo hay không?

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
49 /SUẤT
49
Ví dụ. Gía cổ phiếu A và B là các biến ngẫu nhiên XA và XB (đơn vị:
ngàn đồng) có bảng phân phối xác suất đồng thời sau:

XB XA 15 16 17
15 0,15 0,2 0,25
17 0,05 0,2 0,15

a. Tính giá trung bình của các cổ phiếu trên

b. XA và XB có độc lập với nhau hay không
c. Khả năng để giá cổ phiếu B cao hơn giá trung bình của cổ phiếu A là
bao nhiêu?
d. Cổ phiếu nào có mức độ rủi ro cao hơn

GV Lê Hồng Diễn CHƯƠNG 2. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN VÀ

Ngày
QUY
6 tháng
LUẬT4 PHÂN
năm 2020
PHỐI XÁC
50 /SUẤT
49