Chương 4 - Sách Nhập môn KTL 01.10.

2017

Phân tích hồi quy bội

Phân tích hồi quy bội: Vấn đề Vấn đề suy diễn
suy diễn thống kê Suy diễn thống kê trong mô hình hồi quy
Kiểm định giả thuyết về tham số tổng thể

Chương 4
Xây dựng các khoảng tin cậy

Phân phối mẫu của ước lượng OLS

Ước lượng OLS là các biến ngẫu nhiên

Wooldridge: Introductory Econometrics: Chúng ta đã biết về kỳ vọng và phương sai của các ước lượng này

A Modern Approach, 5e Tuy nhiên, chúng ta cần biết về phân phối của chúng để kiểm định giả
thuyết thống kê

Để suy luận về phân phối, chúng ta cần thêm giả thiết

Giả thiết về phân phối của sai số: sai số có phân phối chuẩn
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Phân tích hồi quy bội Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Giả thiết MLR.6 (Phân phối chuẩn của sai số) Thảo luận về giả thiết phân phối chuẩn
Phần sai số được xem là tổng của „nhiều“ yếu tố không quan sát được
độc lập với các biến
Tổng của các yếu tố độc lập có phân phối chuẩn(CLT)
Các vấn đề nảy sinh:
Giả sử rằng phần sai số của hồi quy
tổng thể có phân phối chuẩn. • Có bao nhiêu yếu tố không quan sát được? Có đủ lớn không?
Dạng phân phối và phương sai không • Có thể phân phối của từng yếu tố này sẽ không đồng nhất với
phụ thuộc vào bất kỳ biến giải thích nào.
nhau
Suy ra:
• Các yếu tố này độc lập với nhau ở mức nào?
Phân phối của sai số là một vấn đề thuộc về thực nghiệm
Ít nhất là phân phối của sai số „gần“ với phân phối chuẩn
Trong nhiều trường hợp, tính chuẩn này có thể không được đảm bảo
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

1
Chương 4 - Sách Nhập môn KTL 01.10.2017

Phân tích hồi quy bội Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Thảo luận về giả thiết phân phối chuẩn (tt)
Một số thuật ngữ
Ví dụ về trường hợp mà giả thiết về tính chuẩn không thể thỏa mãn:
• Tiền lương (không âm, thường phải lớn hơn tiền lương tối thiểu)
„các giả thiết Gauss-Markov“ Các giả thiết của „mô hình hồi quy tuyến tính cổ
• Số lần bắt giữ (chỉ nhận một vài giá trị nguyên không âm) điển (CLM) “
• Thất nghiệp (xét trường hợp biến giả, chỉ nhận giá trị 0 và 1) Định lý 4.1 (Phân phối chuẩn của mẫu)
Trong một vài trường hợp, phân phối chuẩn có thể đạt được thông qua
Dưới các giả thiết MLR.1 – MLR.6:
việc biến đổi dạng biến phụ thuộc (chẳng hạn như dùng log(wage)
thay cho wage)
Dưới giả thiết về phân phối chuẩn, OLS là ước lượng không chệch tốt
nhất (kể cả ước lượng phi tuyến) Các ước lượng OLS có phân phối mẫu với Ước lượng chuẩn hóa tuân theo phân phối
phương sai như đã thiết lập trong chương
Quan trong: Với mục đích là suy diễn thống kê, giả thiết về phân phối trước
chuẩn tắc

chuẩn có thể thay thế bằng cỡ mẫu lớn

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Phân tích hồi quy bội Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Kiểm định các giả thuyết về từng tham số tổng thể Thống kê t (hay tỷ số t)
Thống kê t sẽ được sử dụng để kiểm định giả thuyết không
Định lý 4.1 (phân phối t cho các ước lượng chuẩn hóa) đã đề cập ở trên. Hệ số ước lượng càng xa giá trị 0 thì giả
thuyết không càng ít khả năng đúng. Nhưng khi nào thì
Dưới các giả thiết MLR.1 – MLR.6: được gọi là „xa“ giá trị 0?

Nếu việc chuẩn hóa được thực hiện bằng dùng độ Điều này phụ thuộc vào sự biến thiên của hệ số ước lượng được,
lệch chuẩn ước lượng (nghĩa là dùng sai số nghĩa là phụ thuộc vào độ lệch chuẩn của hệ số. Thống kê đo
chuẩn), phân phối chuẩn tắc sẽ được thay thế lường xem liệu khoảng cách từ hệ số ước lượng đến giá trị 0
bằng phân phối t bằng bao nhiêu lần độ lệch chuẩn.

Lưu ý: Phân phối t sẽ rất gần với phân phối chuẩn tắc khi bậc tự do n-k-1 lớn. Phân phối của thống kê t nếu giả thuyết không là đúng

Giả thuyết không( trường hợp giả thuyết tổng quát sẽ đề cập sau)
Tham số tổng thể bằng 0, nghĩa là sau khi kiểm soát
các biến độc lập khác, xj không tác động đến y Mục tiêu: xác định một quy tắc bác bỏ sao cho nếu H0 là đúng thì
khả năng H0 bị bác bỏ là rất nhỏ (= mức ý nghĩa, ví dụ 5%)

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

2
Chương 4 - Sách Nhập môn KTL 01.10.2017

Phân tích hồi quy bội : Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Kiểm định với giả thuyết đối một phía (lớn hơn 0) Ví dụ: Phương trình tiền lương
Kiểm định rằng liệu sau khi kiểm soát biến học vấn và thâm niên,
Kiểm định với giả thuyết đối . những công nhân nhiều kinh nghiệm làm việc hơn có nhận được tiền
Bác bỏ giả thuyết không và ủng hộ giả thuyết lương cao hơn hay không
đối một phía này nếu hệ số hồi quy ước lượng
được là quá lớn (cụ thể là lớn hơn giá trị tới
hạn).

Xây dựng giá trị tới hạn sao cho, nếu giả thuyết
không là đúng thì khả năng giả thuyết không bị
bác bỏ, chẳng hạn, là 5% trong tổng số các Sai số chuẩn
trường hợp.

Trong ví dụ đã cho, đây là giá trị của phân phối Kiểm định với giả thuyết đối .
t với 28 bậc tự do mà 5% số các trường hợp sẽ
lớn hơn giá trị này. Người ta có thể kỳ vọng một tác động dương của kinh nghiệm đến tiền lương giờ hoặc
không tác động gì cả.
! Bác bỏ nếu thống kê t lớn hơn 1.701
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Phân tích hồi quy bội Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Ví dụ : Phương trình tiền lương (tt) Kiểm định với giả thuyết đối một phía (nhỏ hơn 0)
Thống kê t

Bậc tự do; Kiểm định với giả thuyết đối

Ở đây, sự xấp xỉ phân .
phối chuẩn tắc có thể Bác bỏ giả thuyết không với giả thuyết đối một
được áp dụng phía này nếu hệ số ước lượng được là „quá nhỏ“
(nghĩa là, nhỏ hơn so với giá trị tới hạn).

Giá trị tới hạn ứng với mức ý nghĩa 5% và 1% (Đây là những Xây dựng giá trị tới hạn sao cho nếu giả thuyết
mức ý nghĩa thường gặp). không là đúng thì giả thuyết này sẽ bị bác bỏ,
chẳng hạn, trong 5% tổng số các trường hợp.
Giả thuyết không sẽ bị bác bỏ vì thống kê t lớn hơn giá trị tới
hạn. Trong ví dụ đã cho, đây là điểm giá trị mà tại đó
phân phối t với 18 bậc tự do sẽ có 5% các
trường hợp nhỏ hơn giá trị này.
„Tác động của kinh nghiệm đến tiền lương theo giờ lớn hơn 0 có
nghĩa thống kê ở mức 5% (thậm chí có ý nghĩa ở mức 1%).“ ! Bác bỏ nếu thống kê t nhỏ hơn -1.734

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

3
Chương 4 - Sách Nhập môn KTL 01.10.2017

Phân tích hồi quy bội Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Ví dụ: Kết quả học tập của sinh viên và quy mô trường học
Kiểm định rằng liệu quy mô trường học nhỏ hơn có dẫn đến kết quả Ví dụ: Kết quả học tập của sinh viên và quy mô trường học (tt)
học tập của sinh viên sẽ tốt hơn hay không Thống kê t

Phần trăm sinh viên vượt Thu nhập trung bình Tỷ lệ giáo viên trên Lượng sinh viên theo học Bậc tự do;
qua bài kiểm tra môn toán hàng năm của giáo viên 1000 sinh viên (= quy mô trường học) Trường hợp này có thể áp
dụng xấp xỉ phân phối
chuẩn tắc

Giá trị tới hạn với mức ý nghĩa 5% và 15%.

Giả thuyết không không bị bác bỏ vì thống kê t không nhỏ

hơn giá trị tới hạn.

Kiểm định với giả thuyết đối Chúng ta không thể bác bỏ giả thuyết về việc quy mô trường học không có
. tác động đến kết quả học tập của sinh viên (thâm chí là ở mức ý nghĩa
Trường học càng lớn càng làm giảm kết quả học tập sinh viên hoặc quy mô trường học 15%).
không hề có tác động đến kết quả học tập?

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Phân tích hồi quy bội Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Ví dụ: Kết quả học tập của sinh viên và quy mô trường học (tt) Ví dụ: Kết quả học tập của sinh viên và quy mô trường học (tt)
Một dạng hàm khác : Thống kê t

Giá trị tới hạn ở mức ý nghĩa 5% , bác bỏ giả thuyết không

Giả thuyết cho rằng quy mô trường học không có tác động đến kết quả học
tập của sinh viên đã bị bác bỏ, và ủng hộ giả thuyết đối cho rằng sự tác
động là ngược chiều
R2 cao hơn một chút
Độ lớn của tác động ra sao? Nếu số sinh viên tăng lên 10% thì số sinh viên vượt qua bài
kiểm tra sẽ thay đổi một lượng là -0.129 điểm phần trăm

Kiểm định

với giả thuyết đối . (tác động rất

nhỏ)
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

4
Chương 4 - Sách Nhập môn KTL 01.10.2017

Phân tích hồi quy bội Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Kiểm định với giả thuyết đối hai phía Ví dụ: Các yếu tố tác động đến điểm GPA Số buổi cúp học

Kiểm định với .

Bác bỏ giả thuyết không với giả thiết đối hai phía
nếu giá trị tuyệt đối của hệ số ước lượng quá lớn.

Xây dựng giá trị tới hạn sao cho nếu giả thuyết Dùng phân phối chuẩn tắc để tìm giá trị tới hạn
không là đúng, thì nó có thể bị bác bỏ, ví dụ, 5%
trong tổng số các trường hợp.
Tác động của hsGPA và số buổi cúp học
khác 0 có ý nghĩa ở mức 1%. Tác động
Trong ví dụ đã cho, những điểm ứng với 5% các
của ACT khác 0 không có ý nghĩa thống
trường hợp này nằm ở hai phía đuôi của hàm
kê, thậm chí ở mức 10%.
phân phối.

Bác bỏ nếu giá trị tuyệt đối của thống kê nhỏ hơn -
2.06 hoặc lớn hơn 2.06

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Phân tích hồi quy bội Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Một số hướng dẫn về ý nghĩa kinh tế và ý nghĩa thống kê
Biến độc lập „có ý nghĩa thống kê“ trong hồi quy
Nếu một biến độc lập có ý nghĩa thống kê, thì hãy thảo luận về độ lớn
Nếu một hệ số hồi quy khác 0 trong một kiểm định hai phía, biến độc
của hệ số để đánh giá ý nghĩa kinh tế hoặc ý nghĩa thực tiễn của biến
lập tương ứng với hệ số hồi quy đó được gọi là „có ý nghĩa thống kê“
Một biến có ý nghĩa thống kê không nhất thiết phải có ý nghĩa kinh tế
Nếu số bậc tự do đủ lớn sao cho có thể áp dụng xấp xỉ phân phối
hoặc ý nghĩa thực tiễn!
chuẩn thì quy tắc sau đây có thể áp dụng:
Nếu một biến có ý nghĩa thống kê và ý nghĩa kinh tế nhưng bị „sai“
dấu, mô hình hồi quy có thể bị định dạng sai
„có ý nghĩa thống kê ở mức 10% “
Nếu một biến không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa thông thường
„có ý nghĩa thống kê ở mức 5%“ (10%, 5%, 1%), người ta có thể nghĩ đến việc bỏ biến đó ra khỏi hàm
hồi quy
„có ý nghĩa thống kê ở mức 1%“
Nếu quy mô mẫu nhỏ, thì sự tác động có thể bị ước lượng „kém chính
xác“ (imprecise) vì vậy bằng chứng để bỏ biến sẽ yếu hơn
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

5
Chương 4 - Sách Nhập môn KTL 01.10.2017

Phân tích hồi quy bội Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Kiểm định các giả thuyết tổng quát về hệ số hồi quy Ví dụ: Vấn đề tội phạm trong trường học và số sinh viên theo học
Giả thuyết không Một giả thuyết được quan tâm là liệu số lượng phạm tội có tăng 1%
Giá trị cần kiểm định của các hệ số hồi quy khi số sinh viên theo học tăng 1%

Thống kê t
Giá trị ước lượng là khác
1 nhưng sự khác nhau có
ý nghĩa thống kê hay
không?

Giả thuyết bị bác bỏ ở

Việc kiểm định được thực hiện giống hệt như trước, ngoại trừ việc mức ý nghĩa 5%
lấy giá trị ước lượng trừ cho giá trị cần kiểm định khi tính toán các
thống kê kiểm định
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Phân tích hồi quy bội Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Tính toán p-value cho các kiểm định t Cách tính p-value (trường hợp kiểm định hai phía)
Nếu mức ý nghĩa càng nhỏ, sẽ có một điểm giá trị mà tại đó giả thuyết
không không thể bị bác bỏ
Lý do là, bằng cách hạ thấp mức ý nghĩa, người ta muốn tránh sai lầm
bác bỏ một giả thuyết H0 đúng Trong trường hợp kiểm định hai phía, vì vậy p-
Những giá trị này là
giá trị tới hạn cho
mức ý nghĩa 5% value là xác suất sao cho các biến ngẫu nhiên
Mức ý nghĩa nhỏ nhất mà tại đó giả thuyết H0 bị bác bỏ, được gọi là p- có phân phối t sẽ nhận giá trị tuyệt đối lớn
hơn giá trị thực tế, nghĩa là:
value của kiểm định giả thuyết
Một giá trị p-value nhỏ là bằng chứng để chống lại giả thuyết H0 vì
Khi đó, giả thuyết không sẽ bị bác bỏ nếu p-
người ta sẽ bác bỏ giả thuyết H0 thậm chí ở mức ý nghĩa rất nhỏ value tương ứng nhỏ hơn mức ý nghĩa.
Một giá trị p-value lớn là bằng chứng để ủng hộ giả thuyết không Giá trị thống kê kiểm định Ví dụ, với mức ý nghĩa 5%, thống kê t sẽ
P-value giúp dễ dàng kết luận hơn so với các giá trị thống kê ở những không nằm trong miền bác bỏ.

mức ý nghĩa cho trước

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

6
Chương 4 - Sách Nhập môn KTL 01.10.2017

Phân tích hồi quy bội Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Giá trị tới hạn
Khoảng tin cậy của kiểm định Các khoảng tin cậy ứng với các mức ý nghĩa thông thường
hai phía
Định lý 4.2 giúp rút ra kết quả hàm ý rằng

Giới hạn dưới của Giới hạn trên của Độ tin cậy
khoảng tin cậy khoảng tin cậy
Quy tắc kinh nghiệm
Diễn giải ý nghĩa của khoảng tin cậy
Liên hệ giữa khoảng tin cậy và việc kiểm định giả thuyết
Các giới hạn trên và dưới của khoảng tin cậy là ngẫu nhiên
Trong trường hợp lặp lại việc lấy mẫu, khoảng tin cậy như trên sẽ bác bỏ ủng hộ
chứa hệ số hồi quy tổng thể trong 95% các trường hợp.

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Phân tích hồi quy bội Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Ví dụ: Mô hình hồi quy về chi phí R&D của doanh nghiệp Kiểm định giả thuyết về tổ hợp tuyến tính của các tham số

Chi tiêu cho R&D Doanh thu Phần trăm lợi nhuận trên doanh thu Ví dụ: Suất sinh lợi giáo dục khi học cao đẳng (2 năm) và đại học
hàng năm (4 năm) Số năm đi học khi Số năm đi học khi
học hệ 2 năm học hệ 4 năm

Kiểm định với giả thuyết đối

.
Một thống kê kiểm định có thể dùng là :
Chênh lệch giữa các ước lượng được chuẩn hoá bằng cách chia cho
độ lệch chuẩn của khoảng chênh lệch này. Giả thuyết H0 sẽ bị bác bỏ
Tác động của doanh thu đến chi phí R&D ước lượng được có Tác động ước lượng được của profmarg có nếu giá trị thống kê mang giá trị âm quá lớn để tin rằng sự khác nhau
phương sai nhỏ nên khoảng tin cậy khá hẹp. Ngoài ra, tác phương sai lớn nên khoảng tin cậy rất rộng. thực sự trong tổng thể giữa hai ước lượng là bằng 0.
động này khác 0 có ý nghĩa thống kê vì số 0 nằm ngoài Thậm chí tác động này không có ý nghĩa
khoảng tin cậy. thống kê vì số 0 nằm trong khoảng tin cậy.
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

7
Chương 4 - Sách Nhập môn KTL 01.10.2017

Phân tích hồi quy bội Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Tổng số năm đi học
Không thể tính toán với các kết quả hồi quy bình thường Kết quả ước lượng

Không có sẵn trong kết quả hồi quy thông

Cách làm khác thường
Giả thuyết bị bác bỏ tại mức ý
Tính và kiểm định với . nghĩa 10% nhưng không bị
bác bỏ tại 5%

Thêm đại lượng này vào hàm Biến độc lập mới (= tổng số năm đi học ở cả Cách làm này luôn áp dụng được với các giả thuyết tuyến tính đơn
hồi quy ban đầu hai hệ)

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Phân tích hồi quy bội Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Kiểm định ràng buộc tuyến tính bội: Kiểm định F Ước lượng mô hình chưa gán ràng buộc
Kiểm định các ràng buộc loại trừ
Tiền lương của các Số năm thi đấu Số trận tham gia thi
cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp đấu trung bình mỗi
ở giải nhà nghề năm

Không có biến nào trong số các biến này có ý nghĩa thống kê khi kiểm
Điểm đánh Số lần đánh bóng Số lần đánh bóng ghi định đơn lẻ
bóng trung bình ghi điểm trực tiếp điểm mỗi năm
trung bình mỗi năm
với
Gợi ý : Mức độ phù hợp của mô hình sẽ ra sao nếu các biến trên bị loại bỏ ra khỏi mô
Kiểm định việc các đại lượng đo lường hiệu quả thi đấu của cầu thủ không tác động hình?
đến tiền lương/ hoặc có thể loại bỏ khỏi phương trình hồi quy.
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

8
Chương 4 - Sách Nhập môn KTL 01.10.2017

Phân tích hồi quy bội Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Ước lượng mô hình đã gán ràng buộc Quy tắc bác bỏ (Hình 4.7)

Một biến ngẫu nhiên có phân phối F chỉ có

thể nhận giá trị dương. Điều này tương ứng
với việc tổng bình phương phần dư chỉ có thể
tăng thêm khi đi từ H1 đến H0.
RSS sẽ tăng lên, nhưng liệu sự gia tăng này có ý nghĩa thống kê hay không?

Thống kê kiểm định Số các ràng buộc Chọn giá trị tới hạn sao cho giả thuyết không
sẽ bị bác bỏ, ví dụ, trong 5% số trường hợp
mặc dù nó đúng
Sự tăng lên tương đối của tổng bình
phương phần dư khi đi từ
H1 đến H0 tuân theo một phân phối
F (nếu H0 là đúng )

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Phân tích hồi quy bội Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Kiểm định vấn đề trong ví dụ Số các ràng buộc cần kiểm định Kiểm định ý nghĩa toàn bộ của mô hình hồi quy

Bậc tự do của mô hình Giả thuyết không phát biểu rằng các biến giải
chưa gán ràng buộc thích hoàn toàn không có tác dụng giải thích cho
biến phụ thuộc
Mô hình đã gán ràng
Bằng chứng bác bỏ giả thuyết buộc (hồi quy với hệ số
không là rất mạnh (thậm chí ở chặn)
mức ý nghĩa rất nhỏ).

Thảo luận
Ba biến được kiểm định là „có ý nghĩa đồng thời“
Chúng không có ý nghĩa khi kiểm định riêng lẻ từng biến Kiểm định ý nghĩa toàn bộ của mô hình hồi quy được trình bày
Có thể đã có đa cộng tuyến giữa chúng trong hầu hết các phần mềm hồi quy. Giả thuyết không thường bị
bác bỏ
© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

9
Chương 4 - Sách Nhập môn KTL 01.10.2017

Phân tích hồi quy bội Phân tích hồi quy bội
Vấn đề suy diễn Vấn đề suy diễn
Kiểm định ràng buộc tuyến tính tổng quát với kiểm định F Mô hình chưa gán ràng buộc
Ví dụ: Kiểm định sự hợp lý của việc định giá nhà
Giá dự kiến (giá được định ra Kích thước lô đất
Giá nhà thực tế
trước khi căn nhà được bán) (tính bằng feet)
Mô hình đã gán ràng buộc Mô hình đã gán ràng buộc thực
chất là mô hình hồi quy [y-x1] theo
một hằng số

Thống kê kiểm định

Chiều dài Số phòng ngủ

Hơn nữa, các yếu tố khác nhất thiết

không có tác động đến giá thực tế một
Nếu căn nhà được định giá hợp lý, thì 1% sự thay đổi trong
khi đã kiểm soát giá dự kiến.
Không thể bị bác bỏ
giá dự kiến sẽ tương ứng với 1% thay đổi trong giá thực tế.

© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

Phân tích hồi quy bội

Vấn đề suy diễn
Kết quả hồi quy của mô hình chưa gán ràng buộc

Khi kiểm định riêng rẽ,

không có bằng chứng
chống lại sự hợp lý của
việc định giá nhà

Kiểm định F áp dụng được với dạng tổng quát của các giả thuyết
bội và tuyến tính
Với tất cả các kiểm định và các khoảng tin cậy, các giả thiết MLR.1
– MLR.6 được giả định là thoả mãn; nếu không các kiểm định sẽ
không
© 2013 Cengage Learning.còn đáng
All Rights Reserved.tin cậy.
May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.

10