Professional Documents
Culture Documents
Slide Ly Thuyet Thi Cuoi Ky
Slide Ly Thuyet Thi Cuoi Ky
Slide Ly Thuyet Thi Cuoi Ky
Từ công thức xác suất có điều kiện và tính chất của xác suất ta dễ dàng thu được
tính chất sau.
Từ công thức xác suất có điều kiện và tính chất của xác suất ta dễ dàng thu được
tính chất sau.
Tính chất 1
Với A, B là hai biến cố ta có đẳng thức
P(AB) = P(A|B)P(B).
Từ công thức xác suất có điều kiện và tính chất của xác suất ta dễ dàng thu được
tính chất sau.
Tính chất 1
Với A, B là hai biến cố ta có đẳng thức
P(AB) = P(A|B)P(B).
Định lý 1
(Công thức nhân xác suất) Với A1 , A2 , . . . , An là các biến cố ta có đẳng thức
Định nghĩa 1
Họ các biến cố A1 , A2 , . . . , An là một phân hoạch của không gian mẫu, nghĩa là
Sn
Ai ∩ Aj = ∅, ∀i 6= j và Ai = Ω, được gọi là họ đầy đủ các biến cố.
i=1
Định nghĩa 1
Họ các biến cố A1 , A2 , . . . , An là một phân hoạch của không gian mẫu, nghĩa là
Sn
Ai ∩ Aj = ∅, ∀i 6= j và Ai = Ω, được gọi là họ đầy đủ các biến cố.
i=1
Định lý 2
(Công thức xác suất toàn phần) Giả sử A1 , A2 , . . . , An là họ đầy đủ các biến cố.
Khi đó với B là biến cố bất kỳ ta có đẳng thức
n
X
P(B) = P(B|Ai )P(Ai ).
i=1
Định lý 3
(Công thức Bayes) Giả sử A1 , A2 , . . . , An là họ đầy đủ các biến cố. Khi đó với B là
biến cố bất kỳ sao cho P(B) 6= 0 ta có
Định nghĩa 2
(Kỳ vọng) Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc có hàm khối lượng xác suất
pX : D → R. Khi đó, giá trị kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X được xác định bởi
công thức. X
E(X ) = tpX (t).
t∈D
Định nghĩa 3
(Kỳ vọng) Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất
pX : D → R. Khi đó, giá trị kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X được xác định bởi
công thức.
+∞
Z
E(X ) = tpX (t)dt.
−∞
Mệnh đề 1
Giả sử biến ngẫu nhiên rời rạc X có tập giá trị D và hàm khối lượng xác suất pX .
Khi đó, kỳ vọng của biến ngẫu nhiên h(X ) được tính bởi công thức.
X
E[h(X )] = h(x)pX (x).
x∈D
Mệnh đề 1
Giả sử biến ngẫu nhiên rời rạc X có tập giá trị D và hàm khối lượng xác suất pX .
Khi đó, kỳ vọng của biến ngẫu nhiên h(X ) được tính bởi công thức.
X
E[h(X )] = h(x)pX (x).
x∈D
Mệnh đề 2
Giả sử biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất pX . Khi đó, kỳ vọng
của biến ngẫu nhiên h(X ) được tính bởi công thức.
+∞
Z
E[h(X )] = h(x)pX (x)dx.
−∞
Phương sai của biến ngẫu nhiên là một độ đo sự phân tán thống kê của biến ngẫu
nhiên đó đó, nó hàm ý các giá trị của biến ngẫu nhiên ở cách giá trị kỳ vọng bao
xa.
Phương sai của biến ngẫu nhiên là một độ đo sự phân tán thống kê của biến ngẫu
nhiên đó đó, nó hàm ý các giá trị của biến ngẫu nhiên ở cách giá trị kỳ vọng bao
xa.
Định nghĩa 4
(Phương sai - Varian) Cho X là biến ngẫu nhiên có kỳ vọng E(X ), giá trị của kỳ
vọng biến ngẫu nhiên [X − E(X )]2 được gọi là phương sai (varian) của biến ngẫu
nhiên X .
var(X ) = E[X − E(X )]2 = E(X 2 ) − [E(X )]2 .
Phương sai của biến ngẫu nhiên là một độ đo sự phân tán thống kê của biến ngẫu
nhiên đó đó, nó hàm ý các giá trị của biến ngẫu nhiên ở cách giá trị kỳ vọng bao
xa.
Định nghĩa 4
(Phương sai - Varian) Cho X là biến ngẫu nhiên có kỳ vọng E(X ), giá trị của kỳ
vọng biến ngẫu nhiên [X − E(X )]2 được gọi là phương sai (varian) của biến ngẫu
nhiên X .
var(X ) = E[X − E(X )]2 = E(X 2 ) − [E(X )]2 .
Định nghĩa 5
(Độ lệch chuẩn) Cho X là biến ngẫu nhiên có phương sai var(X ), giá trị căn bậc
hai số học của phương sai được gọi là độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên X .
p
σX = var(X ).
Bảng tóm tắt công thức ước lượng hai phía với độ tin cậy 100(1 − α)%.
(i) Trung bình µ với giá trị σ chưa biết:
Cỡ mẫu lớn
s s s
x − zα/2 √ , x + zα/2 √ = x ± zα/2 √ .
n n n
Cỡ mẫu nhỏ
s s s
x − tα/2,n−1 √ , x + tα/2,n−1 √ = x ± tα/2,n−1 √ .
n n n
(ii) Phương sai σ 2 của tổng thể
(n − 1)s 2 /χ2α/2,n−1 , (n − 1)s 2 /χ21−α/2,n−1
(iii) Độ lệch chuẩn σ của tổng thể
q q
(n − 1)s 2 /χ2α/2,n−1 , (n − 1)s 2 /χ21−α/2,n−1
Bảng tóm tắt công thức ước lượng một phía với độ tin cậy 100(1 − α)%.
Giá trị tối đa của một mẫu cỡ lớn cho µ là
s
x + zα √ .
n
Giá trị tối thiểu của một mẫu cỡ lớn cho µ là
s
x − zα √ .
n
Giá trị tối đa của một mẫu cỡ nhỏ cho µ là
s
x + tα,n−1 √ .
n
Giá trị tối thiểu của một mẫu cỡ nhỏ cho µ là
s
x − tα,n−1 √ .
n
Trong đó x là trung bình mẫu và s là độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh.
Mệnh đề 3
Khoảng tin cậy cho tỉ lệ tổng thể p với độ tin cậy xấp xỉ 100(1 − α)% là
q
2 2 /4n2
p(1 − p)/n + zα/2
p + zα/2 /2n
2 /n
± zα/2 2 /n
.
1 + zα/2 1 + zα/2
Chú ý 1
Nếu cỡ mẫu n rất lớn thì z 2 /2n là rất nhỏ, z 2 /n là rất nhỏ khi so sánh với p và 1,
z 2 /4n2 cũng không đáng kể so với p(1 − p)/n. Khi đó, khoảng tin cậy cho tỉ lệ p là
p
p ± zα/2 p(1 − p)/n.
Kiểm định cỡ mẫu lớn liên quan đến tỉ lệ p là một trường hợp đặc biệt của quá
trình mẫu lớn nói chung. Đặt p là ước lượng không chệch của p và p có xấp xỉ
phân phối chuẩn. Khi đó,
Đặt giả thiết không H0 : p = p0 .
Giá trị kiểm định thống kê:
p − p0
z=p .
p0 (1 − p0 )/n
Định nghĩa 6
Cho x và y là hai mẫu ngẫu nhiên nhận các giá trị tương ứng x1 , x2 , . . . , xn và
y1 , y2 , . . . , yn lấy từ tổng thể X và Y. Ta tìm mối quan hệ giữa X và Y bằng mô
hình hồi qui tuyến tính.
Ta định nghĩa phương trình hồi qui tuyến tính là y = ax + b, trong đó.
n
P n
P
(xi − x)(yi − y ) xi yi − nx y
Sxy i=1 i=1
a= = n = n
Sxx
xi2 − nx 2
P P
(xi − x)2
i=1 i=1
và
n
P n
P
yi − a xi
i=1 i=1
b = y − ax = .
n
Định nghĩa 7
Hệ số tương quan của n cặp (x1 , y1 ), (x2 , y2 ), . . . , (xn , yn ) được cho bởi công thức
Sxy
r=p .
Sxx Syy
Định nghĩa 7
Hệ số tương quan của n cặp (x1 , y1 ), (x2 , y2 ), . . . , (xn , yn ) được cho bởi công thức
Sxy
r=p .
Sxx Syy
Chú ý 2
(i) r ∈ [−1; 1].
Định nghĩa 7
Hệ số tương quan của n cặp (x1 , y1 ), (x2 , y2 ), . . . , (xn , yn ) được cho bởi công thức
Sxy
r=p .
Sxx Syy
Chú ý 2
(i) r ∈ [−1; 1].
(ii) Nếu r = 0 thì hai biến ngẫu nhiên không có tương quan.
Định nghĩa 7
Hệ số tương quan của n cặp (x1 , y1 ), (x2 , y2 ), . . . , (xn , yn ) được cho bởi công thức
Sxy
r=p .
Sxx Syy
Chú ý 2
(i) r ∈ [−1; 1].
(ii) Nếu r = 0 thì hai biến ngẫu nhiên không có tương quan.
(iii) Mức độ phụ thuộc tuyến tính của hai biến ngẫu nhiên được cho bởi:
Yếu: |r | ≤ 0.5,
Vừa: 0.5 < |r | < 0.8,
Mạnh: |r | ≥ 0.8.