Zadanie 9 seria 3

27 listopada 2020

Zadanie 9. Niech (Y1 , Y2 , . . . , Yn ) b¦dzie prób¡ z rozkªadu logarytmiczno

- normalnego, tj. niech Xi = lnYi ∼ N (µ, σ 2 ), gdzie µ ∈ R, σ > 0,
σ2
EYi = exp(µ + 2
), V arYi = exp(σ 2 − 1) exp(2µ + σ 2 ), i = 1, . . . , n. Niech
θ = (µ, σ 2 ) i niech
σ2
g(θ) = (exp(µ + ), exp(σ 2 − 1) exp(2µ + σ 2 ))
2
Wyznacz estymator NW dla g(θ)
G¦sto±¢ rozkªadu logarytmiczno - normalnego wyra»a si¦ wzorem:

1 −(ln(y) − µ)2
fY (y) = √ exp( )
2πσy 2σ 2
Dla próbki:
n Pn
1 1 Y 1 − i=1 (ln(yi ) − µ)2
fY (y1 , . . . , yn ) = ( √ )n ( )n exp( ).
2π σ i=1 yi 2σ 2

Szukamy maksimum funkcji wiarygodno±ci L(µ, σ 2 ), ale zamiast tego mo-

»emy maksymalizowa¢ funkcj¦ `(µ, σ 2 ) = ln(L(µ, σ 2 ) :

2
√ Xn Pn
i=1 (ln(yi ) − µ)
2
`(µ, σ ) = −n ln( 2π) − n ln(σ) − ln(yi ) − .
i=1 2σ 2
Liczymy pochodne cz¡stkowe po µiσ i przyrównujemy do 0:
Pn
∂` i=1 (ln(yi ) − µ)
= = 0. (1)
∂µ σ2
1 Pn
Dostajemy µ̂ = n i=1 ln(yi ).
n
∂` n 1 X
=− + 3 (ln(yi ) − µ̂)2 = 0 (2)
∂σ σ σ i=1

1
 1 Pn
Dostajemy σ̂ 2 = n i=1 (ln(yi ) − µ̂)2 .
σˆ2
Zatem estymator NW g(θ) to gθ) = (exp(ˆ[µ] + 2
), exp(σˆ2 − 1) exp(2µ̂ + σˆ2 ))