Zadanie 5 seria 5

5 grudnia 2020

Zadanie 5. Niech (X1 , X2 , . . . , Xn ) b¦dzie prób¡ z rozkªadu normalnego

N (µ, σ 2 ), gdzie µ∈R jest znane. Pokaza¢, »e estymator

n
1X
σ̂ 2 = (Xi − µ)2
n i=1

jest efektywny.
Tez¦ wyka»emy z nierówno±ci Cramera-Rao dla nieobci¡»onych estyma-
torów parametru θ, gdy» σ̂ 2 do takiej grupy nale»y. Wtedy zachodzi:

1
V arθ θ̂(X) ­ .
I(θ)

Poka»emy, »e w powy»szym zachodzi równo±¢, to znaczy, »e V ar(σ̂ 2 ) jest

minimalna, a co za tym idzie, »e estymator jest efektywny.

n n
2 1X 2 σ2 n 1 X
V ar(σ̂ ) = V ar( (Xi − µ) ) = V ar( 2
(Xi − µ)2 =
n i=1 n σ n i=1
n
σ4 1 X 2 σ4 2σ 4
= V ar( (X i − µ) ) = 2n = .
n2 σ 2 i=1 n2 n
2 1 Pn
Druga równo±¢ od ko«ca wynika z tego, »e zm.los. σ 2 i=1 (Xi − µ) ma
rozkªad chi-kwadrat z n stopniami swobody (zad.3 seria 2). Z wykªadu 2
Pn
wiemy, »e wtedy V ar( σ12 i=1 (Xi − µ)2 ) jest równa 2n.
Liczymy informacj¦ Fishera dla próby:

∂ √ n
Pn
(Xi − µ)2
In (σ ) = E(( 2 ln(fn (x)) ) = | ln(fn (x)) = −n ln( 2π)− ln(σ )− i=1 2
2 2 2
,
∂σ 2 2σ
Pn Pn Pn
∂ ln(fn (x)) n i=1 (Xi − µ)2 n2 n i=1 (Xi − µ)2 ( i=1 (Xi − µ)2 )2
2
= − 2+ | = E( 4 − + )=
∂σ 2σ 2σ 4 4σ 2σ 6 4σ 8

1
 n n
n2 n 2 1
(Xi − µ)2 )2 ) =
X X
= − E( (X i − µ) ) + E((
4σ 4 2σ 6 i=1 4σ 8 i=1
n n n
n2 n2 1X 1
2 2
(Xi −µ) )+ 8 (V ar( (Xi −µ) )+[E( (Xi −µ)2 )]2 ) =
X X
= 4 − 6 E(
4σ 2σ n i=1 4σ i=1 i=1
n n
n2 n2 2 1 2 1X 2 2 1X
= − σ + (n V ar( (X i − µ) ) + n [E( (Xi − µ)2 )]2 ) =
4σ 4 2σ 6 4σ 8 n i=1 n i=1
n2 n2 1 2 2σ
4
2 2 2 n2 n2 n n2 n
= 4 − 4 + 8 (n + n [σ ] ) = 4 − 4 + 4 + 4 = 4 .
4σ 2σ 4σ n 4σ 2σ 2σ 4σ 2σ

1
Dostali±my równo±¢: V ar(σ̂ 2 ) = In (σ 2 )
, co oznacza prawdziwo±¢ tezy.