Zadanie 5 seria 5

4 grudnia 2020

Zadanie 5. Niech (X1 , X2 , . . . , Xn ) b¦dzie prób¡ z rozkªadu normalnego

N (µ, σ 2 ), gdzie µ∈R jest znane. Pokaza¢, »e estymator
n
1X
2
σ̂ = (Xi − µ)2
n i=1
G¦sto±¢ rozkªadu logarytmiczno - normalnego wyra»a si¦ wzorem:

1 −(ln(y) − µ)2
fY (y) = √ exp( )
2πσy 2σ 2
Dla próbki:
n Pn
1 n 1 nY 1 − i=1 (ln(yi ) − µ)2
fY (y1 , . . . , yn ) = ( √ ) ( ) exp( ).
2π σ i=1 yi 2σ 2

Szukamy maksimum funkcji wiarygodno±ci L(µ, σ 2 ), ale zamiast tego mo-

»emy maksymalizowa¢ funkcj¦ `(µ, σ ) = ln(L(µ, σ 2 ) :
2

√ n Pn
(ln(yi ) − µ)2
2
ln(yi ) − i=1
X
`(µ, σ ) = −n ln( 2π) − n ln(σ) − .
i=1 2σ 2
Liczymy pochodne cz¡stkowe po µiσ i przyrównujemy do 0:
Pn
∂` i=1 (ln(yi ) − µ)
= = 0. (1)
∂µ σ2
1 Pn
Dostajemy µ̂ = n i=1 ln(yi ).
n
∂` n 1 X
=− + 3 (ln(yi ) − µ̂)2 = 0 (2)
∂σ σ σ i=1
1 Pn
Dostajemy σ̂ 2 = n
− µ̂)2 .
i=1 (ln(yi )
σ̂ 2
Zatem estymator NW g(θ) to g(θ) = (exp(µ̂ + 2 ), exp(σ̂ 2 − 1) exp(2µ̂ + σ̂ 2 )).