Chương 2:

ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT

TRONG MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN
1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squared - OLS)
PRF: E Y / X i   1   2 X i

PRM: Yi  1   2 X i  U i

SRF: Yˆi  ˆ1  ˆ2 X i

SRM: Yi  ˆ1  ˆ2 X i  ei

ˆ1  Y  ˆ2 X

2. Độ chính xác của ước lượng bình phương nhỏ nhất

3. Hệ số r2 đo độ phù hợp của hàm hồi qui mẫu
TSS = ESS + RSS
TSS = (n  1) * (SD(Y )) 2
RSS = (n  2) * ˆ 2
Hệ số xác định r2
ESS RSS
r2 =  1
TSS TSS

4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết

4.1. Khoảng tin cậy của hệ số  j

- Khoảng tin cậy hai phía (đối xứng):

ˆ j  Se( ˆ j )t( n/22 )   j  ˆ j  Se( ˆ j )t( n/22)

- Khoảng tin cậy bên trái:

 j  ˆ j  Se( ˆ j )t( n  2)

- Khoảng tin cậy bên phải:

  j  ˆ j  Se( ˆ j )t( n  2)

4.2. Kiểm định giả thiết đối với  j

* Trường hợp 1:
H 0 :  j   *j
H 1 :  j   *j

ˆ j   *j
- Tiêu chuẩn kiểm định: T   T(n-2)
Se( ˆ j )

- Miền bác bỏ: W  t : t  t( n/22) 

ˆ j   *j
- Tính t qs  ; tìm t( n/22)
Se( ˆ j )

- Kết luận:
+ Nếu t qs  t( n/22)  t qs  W  bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1

+ Nếu t qs  t( n/22)  t qs  W  chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0

* Trường hợp 2:
H 0 :  j   *j
H 1 :  j   *j

ˆ j   *j
- Tiêu chuẩn kiểm định: T   T(n-2)
Se( ˆ j )

- Miền bác bỏ: W  t : t  t( n2) 

ˆ j   *j
- Tính t qs  ; tìm t( n  2)
Se( ˆ j )

- Kết luận:
+ Nếu t qs  t( n 2)  t qs  W  bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1

+ Nếu t qs  t( n 2)  t qs  W  chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0

 * Trường hợp 3:
H 0 :  j   *j
H 1 :  j   *j

ˆ j   *j
- Tiêu chuẩn kiểm định: T   T(n-2)
Se( ˆ j )

- Miền bác bỏ: W  t : t  t(n2) 

ˆ j   *j
- Tính t qs  ; tìm t( n  2)
Se( ˆ j )

- Kết luận:
+ Nếu t qs  t( n2)  t qs  W  bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1

+ Nếu t qs  t( n2)  t qs  W  chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0

* Chú ý: Nếu ta đi kiểm định cặp giả thuyết mà  *j  0 thì giá trị tqs được xác định
ˆ j
như sau: t qs  , giá trị tqs này đã cho trên kết quả báo cáo.
Se( ˆ j )

4.3. Khoảng tin cậy đối với 2

KTC hai phía:
RSS RSS
2  2
  / 2 ( n  2)
2
 1 / 2 (n  2)

- KTC bên phải:

RSS
2 
  ( n  2)
2

- KTC bên trái:

( RSS
2 
 ( n  2)
2
1

4.4. Kiểm định giả thuyết đối với  2

* Trường hợp 1:
 H 0 :  2   02
H 1 :  2   02

(n  2)ˆ 2
- Tiêu chuẩn kiểm định:   2
  2 (n  2)
 2
0


- Miền bác bỏ: W   2 :  2   2 / 2 (n  2) 
hoac  2  12 / 2 (n  2)

(n  2)ˆ 2
- Tính  qs2  ; tìm  2 / 2 (n  2) va 12 / 2 (n  2)
 2
0

- Kết luận:

+ Nếu  qs2   2 / 2 (n  2) hoac  qs2  12 / 2 (n  2)   qs2  W  bác bỏ giả thuyết

H0, chấp nhận giả thuyết H1
+ Nếu 12 / 2 (n  2)   qs2  2 / 2 (n  2)   qs2  W  chưa có cơ sở bác bỏ giả
thuyết H0
* Trường hợp 2:
H 0 :  2   02
H 1 :  2   02

(n  2)ˆ 2
- Tiêu chuẩn kiểm định:  2    2 (n  2)
 02

- Miền bác bỏ: W   2 :  2  2 (n  2)

(n  2)ˆ 2
- Tính  qs2  ; tìm  2 (n  2)
 2
0

- Kết luận:
+ Nếu  qs2  2 (n  2)   qs2  W  bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết
H1
+ Nếu  qs2   2 (n  2)   qs2  W  chưa có cơ sở bác giả thuyết H0

* Trường hợp 3:
 H 0 :  2   02
H 1 :  2   02

(n  2)ˆ 2
- Tiêu chuẩn kiểm định:   2
  2 (n  2)
 2
0

- Miền bác bỏ: W   2 :  2   12 (n  2)

(n  2)ˆ 2
- Tính  qs2  ; tìm 12 (n  2)
 02

- Kết luận:
+ Nếu  qs2  12 (n  2)   qs2  W  bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết
H1
+ Nếu  qs2  12 (n  2)   qs2  W  chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0

5. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui

H0: r2 = 0 (hàm hồi qui là không phù hợp)
H1: r2 > 0 (hàm hồi qui là phù hợp)
- Để kiểm định cặp giả thuyết này ta dùng tiêu chuẩn kiểm định F:
r 2 /(n  k ) r 2 (n  2)
F  ~ F1, n - 2
(1 - r 2 ) /(k  1) (1 - r 2 )1

- Miền bác bỏ: Wα  F : F  Fα 1, n - 2

- Tính Fqs  r (n 2 2) ; tìm Fα 1, n - 2

2

1- r

- Kết luận:
+ Nếu Fqs  Fα 1, n - 2  Fqs W  bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả
thuyết H1, vậy với mức ý nghĩa  hàm hồi qui là phù hợp
+ Nếu Fqs  Fα 1, n - 2  Fqs W  chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0 vậy
với mức ý nghĩa  hàm hồi qui là không phù hợp
6. Phân tích hồi qui và dự báo
6.1. Dự báo trung bình có điều kiện với X=X0
Yˆ0  t( n/22) Se(Yˆ0 )  E (Y / X 0 )  Yˆ0  t( n/22) Se(Yˆ0 )

Trong đó:
Yˆ0  ˆ1  ˆ2 X 0

ˆ 2
Se(Yˆ0 ) 
n

 X0  X  Var ( ˆ
2
2 )

Y  ˆ1
X 
ˆ 2

6.2. Dự báo giá trị cá biệt của Y với X = X0

Yˆ0  t( n/22) Se(Y0 )  Y0  Yˆ0  t( n/22) Se(Y0 )

Trong đó:

ˆ 2
Se(Y0 )  ˆ 2 
n

 X0  X  Var ( ˆ
2
2 )
 Chương 3
MÔ HÌNH HỒI QUI BỘI
1. Hồi qui bội
PRF: E Y / X 2 ,..., X k   1   2 X 2i  ..   k X ki

PRM: Yi  E Y / X 2 ,..., X k   U i  1   2 X 2i  ...   k X ki  U i

SRF: Yˆi  ˆ1  ˆ2 X 2i  ...  ˆk X ki

SRM: Yi  ˆ1  ˆ2 X 2i  ...  ˆk X ki  ei

2. Ước lượng các tham số trong mô hình hồi qui bội

ˆ1  Y  ˆ2 X 2  ˆ3 X 3 ….

3. Hệ số xác định bội

3.1. Hệ số xác định bội R2
Ta có: TSS = ESS + RSS
Trong đó: TSS = (n-1)*(SD(Y))2
RSS = (n-k)* ˆ 2
Hệ số xác định bộ được xác định như sau:
ESS RSS
R2   1
TSS TSS

3.2. Hệ số xác định bội đã hiệu chỉnh R 2

ˆ 2
R2  1 2

 1 1 R2  nn  1k
( SD(Y ))

Ta có:


R2  1 1 R 2  nn  k1
4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết trong mô hình hồi qui bội

4.1. Khoảng tin cậy của β j

- Khoảng tin cậy hai phía (đối xứng):

ˆ j  Se( ˆ j )t( n/2k )   j  ˆ j  Se( ˆ j )t( n/2k )

- Khoảng tin cậy bên trái:

 j  ˆ j  Se( ˆ j )t( n  k )

- Khoảng tin cậy bên phải:

 j  ˆ j  Se( ˆ j )t( n  k )

4.2. Kiểm định giả thuyết đối với β j

β̂ j - β *j
Tiêu chuẩn kiểm định là: T  ~ T (n -k)
Se(β̂ j )

Trường hợp Giả thuyết H0 Giả thuyết đối H1 Miền bác bỏ

1 β j = β *j β j  β *j 
W  t : t  t( n/2k ) 
2 β j   j* β j  β *j 
W  t : t  t( nk ) 
 
3
β j  β *j β j  β *j W  t : t  t( nk )

4.3. Khoảng tin cậy đối với 2

- KTC hai phía:
RSS RSS
2  2
  / 2 (n  k )
2
 1 / 2 (n  k )

- KTC bên phải:

RSS
2 
  (n  k )
2
 - KTC bên trái:
RSS
2 
 (n  k )
2
1

4.4. Kiểm định giả thuyết đối với  2

ˆ 2
Tiêu chuẩn kiểm định:  2  n  k  ~  2 n  k 
0 2

Trường hợp Giả thuyết H0 Giả thuyết đối H1 Miền bác bỏ

1  2   02  2   02  2 :  2   2 / 2 n  k  
W   
hoac    1 / 2 n  k 
2 2

2  2   02  2   02 
W   2 :  2  2 n  k  
3  2   02  2   02 
W   2 :  2  12 n  k  

5. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui

H0: R2 = 0 (hàm hồi qui là không phù hợp)
H1: R2 > 0 (hàm hồi qui là phù hợp)
- Tiêu chuẩn kiểm định:
R 2 (n  k )
F ~ Fk - 1, n - k 
(1 - R 2 )(k  1)

- Miền bác bỏ: Wα  F : F  Fα k  1, n - k 

- Tính Fqs  R (2n  k ) ; tìm Fα k  1, n - k 

2

(1 - R )(k  1)

- Kết luận:
+ Nếu Fqs  Fα k  1, n - k   Fqs W  bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả
thuyết H1, vậy với mức ý nghĩa  hàm hồi qui là phù hợp
 + Nếu Fqs  Fα k  1, n - k   Fqs W  chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0
vậy với mức ý nghĩa  hàm hồi qui là không phù hợp

Kiểm định sự thu hẹp của hàm hồi qui (kiểm định có điều kiện ràng buộc).
Cho mô hình hồi qui:
Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + β4X4i + β5X5i + β6X6i + Ui
Vấn đề ta muốn loại 3 biến X3, X5, X6 khỏi mô hình ban đầu.
- ước lượng mô hình gốc thu được RSS1, R12
- Ước lượng mô hình: Yi = β1 + β2X2i+ β4X4i + Vi thu được RSS2, R22
- Kiểm định cặp giả thuyết sau:
H0: β3 = β5 = β6 =0
H1: tồn tại ít nhất 1 βj ≠ 0 (j= 3,5,6)
- Tiêu chuẩn kiểm định:
( RSS 2  RSS1 )(n  k ) ( R12  R22 )(n  k )
F  ~ F (m; n  k )
RSS1 * m (1  R12 )m

Trong đó m là số biến cần loại khỏi mô hình (m=3), k là số biến của mô hình
lớn (k=6).
- Miền bác bỏ: W  F : F  F (m; n  k )

- Kết luận
Nếu Fqs  F (m; n  k )  Fqs  W  bác bỏ H0, chấp nhận H1

Ngược lại, nếu Fqs  F (m; n  k )  Fqs  W  chưa có cơ sở bác bỏ H0