 Bài toán các yếu tố ảnh hưởng đến lượng cam:

1. Viết hàm hồi quy và đọc ý nghĩa:

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 10/03/20 Time: 21:00
Sample: 1 10
Included observations: 10

Coefficien
Variable t Std. Error t-Statistic Prob.  

C 10.75422 2.775786 3.874298 0.0061

GC -0.930582 0.166097 -5.602642 0.0008
GQ 0.598499 0.372816 1.605346 0.1525

R-squared 0.947082    Mean dependent var 9.300000

Adjusted R-squared 0.931963    S.D. dependent var 2.869379
S.E. of regression 0.748446    Akaike info criterion 2.501690
Sum squared resid 3.921201    Schwarz criterion 2.592465
Log likelihood -9.508449    Hannan-Quinn criter. 2.402109
F-statistic 62.64045    Durbin-Watson stat 0.846630
Prob(F-statistic) 0.000034

Yi = 10.7542 – 0.9306GC + 0.5985GQ + ei

B1: khi giá cam và giá quýt đồng thời bằng 0 thì lượng cam trung bình bán được là 10.7542 tấn/tháng

B2: khi các yếu tố khác không đổi, khi giá cam tăng 1 ngàn đồng/kg thì lượng cam trung bình giảm
0.9306 tấn/tháng

B3: khi các yếu tố khác không đổi thì khi giá quýt tăng 1 ngàn đồng/kg thì lượng cam trung bình tăng
0.5985 tấn /tháng

2. Giá quýt có ảnh hưởng đến lượng bán cam hay không?

Ho: gq=0

H1: gq khác 0

Ta thấy p value (gq) = 0.1525 lớn hơn 0.05 nên chấp nhận H0 => gq ko ảnh hưởng đến lượng cam.

3. Giá quýt giảm 1 ngàn đồng/kí thì lượng cam bán tăng 2 tấn/tháng?

Ho: gq= -2

H1: gq khác -2

To= (0.5985+2)/0.3728= 6.9702 lớn hơn t 0.05(7) =1.8946 => bác bỏ Ho.

4. Kiểm định sự phù hợp của mô hình:

Ho: R bình = 0
 H1: R bình khác 0
F = (0.9471(10-3))/(1-0.9471)(3-1))= 62.6625 lớn hơn F(2,7)=3.26 => bb Ho
5. Đổi đơn vị: tạ/năm, gq triệu đồng/tạ
Yi (tấn/tháng) = 10.7542 – 0.9306GC(ngàn đồng/kí) + 0.5985GQ (ngàn đồng/kí)+ ei
K1= 120 k2=1 k3= 1/10
Y*= 1290.504 - 111.672gc + 718.2gq
6. Biến gq có nên thêm vào mô hình hay không
R bình1 = 0.9471 lớn hơn R bình 3 = 0.9276 => nên thêm biến gq vào mô hình.

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 10/03/20 Time: 22:18
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 15.11342 0.629909 23.99303 0.0000

GC -1.139887 0.112591 -10.12409 0.0000

R-squared 0.927600     Mean dependent var 9.300000

Adjusted R-squared 0.918550     S.D. dependent var 2.869379
S.E. of regression 0.818905     Akaike info criterion 2.615158
Sum squared resid 5.364839     Schwarz criterion 2.675675
Log likelihood -11.07579     Hannan-Quinn criter. 2.548771
F-statistic 102.4973     Durbin-Watson stat 0.905377
Prob(F-statistic) 0.000008

7. Trong 3 mô hình dưới, bạn chọn mô hình nào:

R bình 2= 0.7097 => chọn mô hình 1

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 10/03/20 Time: 22:20
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -3.009524 2.830739 -1.063158 0.3187

GQ 2.238095 0.505973 4.423346 0.0022

R-squared 0.709787     Mean dependent var 9.300000

Adjusted R-squared 0.673511     S.D. dependent var 2.869379
S.E. of regression 1.639541     Akaike info criterion 4.003566
Sum squared resid 21.50476     Schwarz criterion 4.064083
Log likelihood -18.01783     Hannan-Quinn criter. 3.937179
F-statistic 19.56599     Durbin-Watson stat 1.989118
Prob(F-statistic) 0.002217

8. Trong 5 mô hình bạn chọn mô hình nào:

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 10/03/20 Time: 22:21
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 13.98020 1.574481 8.879241 0.0000

GQ 0.415294 0.193347 2.147918 0.0688
LOG(GC) -4.610785 0.388194 -11.87752 0.0000

R-squared 0.986281     Mean dependent var 9.300000

Adjusted R-squared 0.982361     S.D. dependent var 2.869379
S.E. of regression 0.381088     Akaike info criterion 1.151754
Sum squared resid 1.016599     Schwarz criterion 1.242530
Log likelihood -2.758772     Hannan-Quinn criter. 1.052174
F-statistic 251.6154     Durbin-Watson stat 2.193540
Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 10/03/20 Time: 22:22
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 13.28743 2.316263 5.736580 0.0007

LOG(GQ) 1.870684 1.072865 1.743634 0.1247
LOG(GC) -4.729015 0.402101 -11.76077 0.0000

R-squared 0.984131     Mean dependent var 9.300000

Adjusted R-squared 0.979597     S.D. dependent var 2.869379
S.E. of regression 0.409860     Akaike info criterion 1.297324
Sum squared resid 1.175898     Schwarz criterion 1.388100
Log likelihood -3.486621     Hannan-Quinn criter. 1.197744
F-statistic 217.0548     Durbin-Watson stat 2.300560
Prob(F-statistic) 0.000001

=> chọn mô hình 4

 Bài tập cô gửi trên viber

1. Phần tự luận PR, K, I
1.1. Viết phương trình hồi quy mẫu: PR= 13.1830+0.1185I-0.1229K +ei
1.2. I và K có ảnh hưởng đến PR không?
- Xét I:
Ho: B2 = 0
H1: B2 khác 0
To= (0.1185-0)/0.0265= 4.4717 lớn t (14,0.025)=2.1448 => bb Ho
- Xét K:
Ho : B3=0
H1: B3 khác 0
To=(-0.1229)/0.0381=-3.2257 nhỏ - t(14,0.025)=-2.1448 => bb Ho
  Cả hai đều ảnh hưởng đến PR
1.3. Mô hình có phù hợp không?
Ho: R bình =0
H1: R bình khác 0
F= (0.97403(17-3)/(1-0.97403)2= 262.54 lớn F(2,14)= 3.59=> bb Ho
1.4. Khi I tăng 1%,thì PR thay đổi trong khoảng nào?
(0.1185-2.1448x0.0265; 0.1185+2.1448x0.0265)=(0.0617;0.1753)
1.5. nếu K tăng 100 triệu thì PR giảm 0.2%

Ho: B3= -0.2

H1: B3 khác -0.2

To = (-0.1229+0.2)/0.0381= 2.0236 nhỏ t (14,0.025)=2.1448 => chấp nhận H0

1.6. dùng để kiểm định có phương sai thay đổi hay không?
Kiểm định White không có tích chéo=> không có hiện tượng phương sai thay đổi.
17x0.4237= 7.2029 bé hơn chi-square(0.05, 4)=9.488 => chấp nhận H0
1.7. Mô hình có tự tương quan bậc 1 không?
D= 1.4246
Ho: không có tự tương quan
H1: có tự tương quan
Tra bảng d (17, 2) => dl=1.015 du=1.536
4-du= 2.464 4-dl= 2.985
0 1.015 1.536 2.464 2.985 4
 Ko quyết định
Kiểm định cải biên:
Bởi vì d bé hơn du nên Tự tương quan dương
2. Bài tập W, PI, PE
2.1. Viết mô hình hổi quy:
W = 293.8264 – 0.1803 PI + 1.1076PE +ei
R bình = 0.3184=> còn 68.16 các yếu tố chưa đưa vào mô hình
Wo=581.0314
2.2. Tính R bình và nêu ý nghĩa: đã nêu ở câu 2.1
2.3. Khi PE tăng 1% thì lượng gạo xuất khẩu tăng khoản g nào
(1.1076-2.11x0.4876; 1.1076+2.11x0.4876)=(0.07888;2.1364)
T (17, 0.025)=2.11
2.4. Kiểm định White không có tích chéo=> có phương sai thay đổi
Ho: phương sai không thay đổi
H1: có thay đổi
20x0.6012=12.024 lớn hơn chi-quare(0.05, 4)=9.488 => bb Ho
2.5.
a. Dùng na ná kiểm định wald
Ho: biến Pi khôg cần thiết
H1: biến pi có cần thiết cho mô hình
Ta có: RSS U = 11599.10, RSS R= 12340, n=20, k=3, m=2
(RSSR-RSSU)/1 1.0859 bé hơn F(1,17)= 3.03 => chấp nhận Ho=> biến PI ko cần thiết.
RSSU/17

 LƯU Ý: kiểm định wald: kiểm định biến có cần thiết trong mô hình không
- Chạy mô hình 1 gốc (ví dụ 3 biến): RSS U
- Chạy mô hình 2 (đã bỏ bớt biến) RSS R
N: số quan sát, k là số biến trong mô hình 1, m là số biến trong mô hình 2.
- Tính
So sánh với F(k-m, n-k) => mô hình 1 có thừa biến hay không
(RSSR-RSSU)/(k-m)
RSSU/(n-k)

Kiểm định ramsey:

- Chạy mô hình 1 (ví dụ có 2 biến): R bình old

- Chạy mô hìn h 2 (số biến tăng thêm): R bình new
N: số quan sát, k là số biến trong mô hình 2, m là biến được thêm vào mô hình 2
- Tính

(R bình new-RSS bình)/m So sánh với F(m, n-k) => mô hình cũ có bỏ sót biến hay không
(1-R bình new)/(n-k)
b. Ta có: dự báo điểm: Wo= 919.8
2.6. Tự tương quan:
Ho: không có tự tương quan
D= 1.8879 tra bảng d(20,2) dl=1.1 du=1.537
4-du=2.463 4-dl=2.9

0 1.1 1.537 2 2.463 2.9 4

Không bác bỏ Ho => nghĩa là không có tự tương quan bậc 1.

3. Khảo sát thu nhập của 40 giảng viên:

3.1. Viết hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu của giáo viên nữ:
THUNHAP= 2529.046 +483.3812SONAM-1306.104MTRUNG
3.2. Thu nhập trung bình của giáo viên miền bắc có khác với giáo viên nữ miền nam không?