Chương 3: Dự báo bằng mô hình san mũ

 Giới thiệu
 Trung bình trượt
 San mũ bất biến
 Mở rộng san mũ
 Giới thiệu
Đặc điểm và phương pháp

 Là một trong các phương pháp dự báo chuỗi thời

gian: đơn giản, sử dụng phổ biến
 Sử dụng dự báo cho các chuỗi thời gian đơn biến,
trong ngắn hạn
 PP. này giúp làm rõ xu hướng vận động của chuỗi
thời gian
 Phương pháp san mũ
 Trung bình trượt
 Bất biến san mũ
LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN
Trung bình trượt
Phương pháp trung bình trượt

 Đây là phương pháp đơn giản nhất trong nhóm các pp san mũ
 Loại bỏ các biến động thời vụ, làm giảm bớt bđ ngẫu nhiên
m 1 X t  X t 1  X t  2  ...  X t ( m 1)
 Công thức: X t  1  X t i hoặc X t 
m i 0 m
X t  X t m
 X t 1 
m
 Nếu CTG không thể hiện xu hướng, và phát triển ổn định thì có
thể dùng giá trị trung bình trượt X t cho thời kỳ (t+1).
 Mỗi quan sát trong khoảng trượt m nhận trọng số bằng 1/m vào
giá trị dự báo, không phục thuộc vào thời điểm tính.

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN
Trung bình trượt
Ví dụ

Năm t X X-bar2 X-hat2 X-bar 3 X-hat 3

2002 1 3.4
2003 2 3.95 3.68
2004 3 3.30 3.63 3.68 3.55
2005 4 3.60 3.45 3.63 3.62 3.55
2006 5 3.60 3.60 3.45 3.50 3.62
2007 6 3.80 3.70 3.60 3.67 3.50
2008 7 4.20 4.00 3.70 3.87 3.67
2009 8 3.40 3.80 4.00 3.80 3.87
2010 9 3.95 3.68 3.80 3.85 3.80
2011 10 3.95 3.95 3.68 3.77 3.85
2012 11 4.00 3.98 3.95 3.97 3.77
2013 12 3.85 3.93 3.98 3.93 3.97
2014 3.93 3.93
LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN
Mô hình bất biến
Cơ sở và công thức của phương pháp san mũ

 Dựa trên hai nguyên tắc:

PP bất biến san mũ là
một cách điều chỉnh  Càng xa trong quá khứ, trọng số càng giảm
liên tục giá trị dự báo
 Sai số hiện tại phải được tính tới trong dự báo kế tiếp
theo giá trị hiện tại của
chuỗi thời gian.  Công thức: Theo nguyên tắc thứ hai
Xˆ t 1  Xˆ t   t  Xˆ t   ( X t  Xˆ t ) hoặc
Xˆ t 1  X t  (1   ) Xˆ t
 Bằng phương pháp thế, ta có dạng tổng quát:
t 1
Xˆ t 1    (1   )i X t i  (1   )t Xˆ 1
i 0

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN
Mô hình bất biến
Hệ số san/tham số san 

 Tham số san là trung tâm của phương pháp san mũ

 Khi   1 thì giá trị dự báo cho thời kỳ kế tiếp bằng chính
giá trị hiện tại
 Khi   0 thì giá trị dự báo cho thời ký kế tiếp bằng chính

0  1
giá trị dự báo ở thời kỳ trước đó
 Với các giá trị tham số san lớn (gần 1) thì trọng số của các
quan sát quá khứ càng nhỏ. Tham số san này rất ý nghĩa khi
có sự thay đổi lớn cơ bản từ chuỗi thời gian.
 Với các tham số san nhỏ (gần 0), trọng số của các quan sát
quá khứ sẽ lớn hơn các quan sát gần hiện tại. Hệ số san này
thích hợp hơn với các chuỗi thời gian có tính ổn định cao.
2
LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ  Thực tế kinh nghiệm sử dụng 
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN m 1
Mô hình bất biến Ví dụ ứng dụng của phương pháp bất
biến san mũ (với   0.3 )
Năm t X X hat e e2
2001 1 3.4 3.4 0.00 0.00
Ví dụ về mức tiêu thụ 2002 2 3.95 3.40 0.55 0.30
dầu ăn trên đầu người 2003 3 3.3 3.57 -0.27 0.07

của địa phương ABC 2004 4 3.6 3.49 0.11 0.01

2005 5 3.6 3.52 0.08 0.01
(lít/người/năm)
2006 6 3.8 3.54 0.26 0.07
MFE = 0,129
2007 7 4.2 3.62 0.58 0.34
2008 8 3.4 3.79 -0.39 0.16
2009 9 3.95 3.68 0.27 0.07
MSE = 0,091
2010 10 3.95 3.76 0.19 0.04
2011 11 4 3.82 0.18 0.03
2012 12 3.85 3.87 -0.02 0.00
2013 13 3.86
Tổng 1.549 1.095
LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN
Mô hình bất biến
Giá trị thực tế và dự báo của CTG (với   0.3 )

Thực tế Dự báo
1

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN
 Xu thế San mũ
Đặc điểm và ước lượng tham số

Phương pháp xu thế

 Dùng dự báo cho các CTG có biến động xu thế tuyến tính
san mũ là một trong
các phương pháp dự
 Dùng để dự báo trong ngắn hạn
báo cho chuỗi thời gian
có thành phần xu thế
 Các tham số được ước lượng bằng phương pháp cực tiểu
tuyến tính. hóa tổng bình phương các sai số theo quy luật mũ
t 1 t 1
Z    (1   ) ui 2
t i    (1   ) i ( X t i  a  bi ) 2
i 0 i 0

 Giải điều kiện cần

Z t 1
 2  (1   ) i ( X t i  a  bi )  0
a i 0

Z t 1
 2i  (1   ) i ( X t i  a  bi )  0
LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN b i 0
Xu thế san mũ
Quy trình dự báo bằng san mũ xu thế
 Xác định các tham số ban đầu a0 và b0

 Xác định các toán tử san cơ sở

 Tính các toán tử khác:

 Tính các tham số ước lượng at và bt

 Dự báo X t 1  aˆt  bˆt * l

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN
Mở rộng San mũ
Mở rộng của phương pháp san mũ

 Tham số san động

 Chow and Smith sử dụng MFE và MAE cho mục đích
thích nghi động của tham số san

MFEt   t  (1   ) MFEt 1
MFEt
MAEt    t  (1   ) MAEt 1 và t 
MAEt
 Giá trị tham số san alpha được xác định mới trong mỗi
thời kỳ
 Sự biến thiên của alpha luôn thỏa mãn: 0    1
 Để cho tham số san động có sự thay đổi và đảm bảo sự ổn
định, Smith tiến hành san mũ với hệ số san động vừa tìm
được. ˆ t   t  (1   )ˆ t 1
LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN
Mở rộng San mũ
Mở rộng của phương pháp san mũ (tiếp theo)

 San mũ bậc cao

 Brown và Meyer (1961) đã xây dựng trong lý thuyết san mũ

cho đa thức bậc p. X t    1t   2t 2  ...   p t p

 Tuy nhiên, do khối lượng tính toán phức tạp, kết quả dự báo

không chứng tỏ được sự vượt trội, và khó khăn về giải thích ý

nghĩa kinh tế,… nên trong thực tế san mũ bậc cao không được

sử dụng nhiều.

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN
Mở rộng San mũ

Mở rộng của phương pháp san mũ (tiếp theo)

 San mũ cho mô hình đa tham số

 Nhiều ý kiến cho rằng dự báo san mũ điều chỉnh nhờ vào một
tham số san duy nhất là chưa đủ, cần có thêm các tham số.
 Holt (1957) đưa ra mô hình 2 tham số san và dễ dàng chuyển
thành 3 tham số, Mô hình có dạng:
Xˆ t 1  Xˆ t   t   ( t   t 1 ) và
t 1
Xˆ t 1  Xˆ t   t   ( t   t 1 )     t i
i 0

 Trong thực tế, chưa chứng minh được tính ưu việt của hàm đa
thức với nhiều tham số san, do đó mô hình san mũ bất biến
vẫn là mô được sử dụng rộng rãi hơn nhờ tính đơn giản và
LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN hiệu quả.
 Kết luận
Ưu nhược điểm của phương pháp

 Ưu điểm
 Đơn giản, kết quả tương đối chính xác đáp ứng tốt cho
kinh doanh, công tác lập kế hoạch ở cấp vi mô.
 Kết quả dự báo có thể được điều chỉnh cho thích hợp
thông qua một hệ số san
 Các bước tiến hành dự báo khá rõ ràng, dễ áp dụng

 Ứng dụng nhiều trong dự báo kinh doanh, khối lượng

bán hàng,…

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN
 Kết luận
Ưu nhược điểm của phương pháp (tiếp theo)

 Nhược điểm
 Không quan tâm tới ảnh hưởng nhân quả
 Tham số san alpha không được xác định một
cách khoa học khách quan

LÊ QUANG CẢNH-KHOA KẾ
HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN