BÀI THỰC HÀNH

MÔN: Kinh tế lượng tài chính

THÀNH VIÊN NHÓM & CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN ĐIỂM
MÃ ĐỀ: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

1. Xử lý dữ liệu và nhập vào EViews

- Dữ liệu chuỗi thời gian:
(i) Xử lý dữ liệu trên excel, loại bỏ các quan sát không có giá trị (nếu có);
(ii) Nhập dữ liệu vào eviews, lưu lại file và đặt tên file là model1
(iii) Thực hiện chuyển dạng dữ liệu lợi nhuận log, đặt tên return;
(iv) vẽ đồ thị chuỗi return, đặt tên đồ thị graph1
- Dữ liệu bảng: định dạng dữ liệu bảng phù hợp và nhập dữ liệu vào một
workfile Eviews khác. Lưu lại file và đặt tên file là model2
2. Xây dựng mô hình chuỗi thời gian đơn biến cho lợi nhuận thị trường chứng
khoán.
- Sử dụng chuỗi return
- Lưu lại mô hình tốt nhất và đặt tên: output1
3. Sử dụng dữ liệu bảng, ước lượng mô hình dữ liệu bảng phù hợp cho dữ liệu
- Biến phụ thuộc: 1
- Biến độc lập: các biến có đánh số khác
- Lưu mô hình: tên output2
Các bạn làm bài và thực hiện tóm tắt bài làm theo yêu cầu trong mẫu dưới đây.
 TÓM TẮT BÀI LÀM
Bài số 1:
Hình chuỗi return, đã được đặt tên graph1
Bài số 2
1. Qui mô mẫu phân tích: 2261
2. Hình ACF và PACF của chuỗi return
3. Mô hình ARIMA khuyến nghị:
[Dựa trên ACF và PACF của chuỗi return, đưa ra các mô hình ARIMA khuyến nghị,
ước lượng mô hình và đưa các chỉ số thống kê của mô hình vào bảng]
Mô hình Adj. R2 AIC SBIC HQIC
MA(4) 0.003812 -5.921377 -5.916312 -5.919529
AR(4) 0.003626 -5.920489 -5.915417 -5.918638
ARMA(1,1) 0.001981 -5.919717 -5.912117 -5.916944

4. Viết mô hình tốt nhất bằng phương trình toán:

[Cho biết mô hình tốt nhất trong số các mô hình khuyến nghị]

5. Kết quả tính dừng/ khả nghịch của mô hình tốt nhất

Các nghiệm của mô hình đều nằm trong vòng tròn đơn vị nên mô hình có tính dừng và
khả nghịch

6. Kết quả kiểm định tự tương quan phần dư của mô hình tốt nhất
  Phần dư không có hiện tượng tự tương quan.
Đồng thời chuỗi lợi nhuận là chuỗi dừng nên mô hình là ARIMA(1,0,1)
Bài số 3
1. Phương trình toán của mô hình dữ liệu bảng:
GSPit=a+b1P_CAPit+b2 HWYit+b3WATERit+ b4UTILit + b5PCit+ b6EMPit+ 
UNEMOit + uit

2. Cấu trúc dữ liệu:

Số lượng đối tượng/ đơn vị chéo:
Kích thước ngang/ Thời gian nghiên cứu:
3. Loại dữ liệu bảng
 Cân bằng
4. Kết quả kiểm định sự không đồng nhất giữa các đôi tượng và kết luận
[Copy kết quả kiểm định sự không đồng nhất và cho biết kết luận của kiểm định]

5. Kết quả kiểm định Hausman test và kết luận

[Copy kết quả kiểm định Hausman test và cho biết kết luận của kiểm định]

6. Mô hình dữ liệu bảng phù hợp:

[Copy kết quả mô hình output 2 và đưa vào đây]