1.

Jako ocenę składnika losowego modelu przyjmujemy:

a) Wartości teoretyczne modelu,
b) Wartości prognoz wygasłych,
c) Wartości reszt modelu.
2. Za paraboliczną postacią trendu przemawiają w miarę stałe:
a) Drugie przyrosty względne o zmiennej podstawie badanego zjawiska,
b) Drugie przyrosty absolutne o podstawie stałej badanego zjawiska,
c) Drugie przyrosty absolutne o zmiennej podstawie badanego zjawiska,
3. Dzienny stan magazynowy produktu X (w szt.) w pewnym sklepie spożywczym w
kwietniu 2020 roku opisano funkcja trendu postaci: 𝑦̂𝑡 = 100 − 2𝑡. Dodatkowo
wiadomo, że 𝑅 2 = 0,96 i Se=0,4. Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
a) Z dnia na dzień stan magazynowy produktu X malał przeciętnie o 2 sztuki.
b) Z dnia na dzień stan magazynowy produktu X wzrastał przeciętnie o 2 sztuki
c) Z dnia na dzień stan magazynowy produktu X wzrastał przeciętnie o 100 sztuk.
4. Do wad modelu przyczynowo-opisowego zaliczyć należy:
a) Możliwość obliczenia prognoz wariantowych,
b) Możliwość wystąpienia zjawiska współliniowości przy estymacji parametrów,
c) Brak konieczności charakteryzowania się dostatecznie dużym stopniem
dopasowania takiego modelu do danych empirycznych.
5. Wartość odchylenia rzeczywistych realizacji zmiennej prognozowanej od obliczonych
prognoz to:
a) Błąd ex post,
b) Ocena ex ante błędu,
c) Zarówno błąd ex post, jak i jego ocena ex ante.
6. Jeśli ogłoszenie prognozy powoduje podejmowanie działań sprzyjających realizacji
prognozy korzystnej, to mamy do czynienia z funkcją:
a) Informacyjną,
b) Aktywizującą,
c) Preparacyjną.
7. Z dwóch konkurencyjnych modeli prognostycznych należy wybrać ten, który
charakteryzuje się:
a) Niższym stopniem dopasowania modelu do danych rzeczywistych,
b) Brakiem interpretacji ekonomicznej parametrów modelu,
c) Względnie łatwą estymacją parametrów modelu.
8. Duża wariancja składnika losowego oznacza, że:
a) Otrzymujemy model bardzo dobrze dopasowany do danych empirycznych,
b) Nie otrzymamy bardzo dobrego oszacowania parametrów modelu,
c) Zbudowane prognozy są na pewno dopuszczalne.
9. Suma bezwzględnych wahań sezonowych (oczyszczonych):
a) Jest zawsze równa zeru,
b) Jest zawsze równa 100%,
c) Zależy od tego, czy rozpatrujemy wahania kwartalne, czy półroczne.
10. W celu oszacowania parametrów funkcji trendu 𝑦𝑡 = 𝛼0 ∙ 𝑡 𝛼1 ∙ 𝑒 𝑢𝑡 odpowiedni model
sprowadzamy do postaci liniowej poprzez następującą transformację zmiennej y oraz t:
a) ln y oraz 1/t,
b) funkcji nie da się sprowadzić do liniowej postaci,
c) ln y oraz ln t.
Odpowiedzi:
1. c
2. c
3. a
4. b
5. a
6. b
7. c
8. b
9. a
10. c